[发行]中银中小盘：更新招募说明书摘要（2018年第1号）
中银中小盘成长混合型证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 （ 201 8 年 第 1 号） 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二〇一 八 年 一 月 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会 20 11 年 5 月 26 日证监许可【 20 11 】 820 号文核准 ， 基金 合同于 2011 年 11 月 23 日正式生效 。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监 督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不 表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系 统性风险、由于基金投资者连续大 量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、 本基金的特定风险等等。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金 合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且 中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同 的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承 担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书所载内容截止日为 201 7 年 11 月 2 2 日 ， 有关财务数据和净值表现截止 日为 201 7 年 9 月 3 0 日 ( 财务数据未经审计 ) 。本基金托管人招商银行股份有限公司已复核了本 次更新的招募说明书。 一、 基金合同生效日 2011 年 11 月 23 日 二、 基金管理人 （一） 基金管理人概况 公司 名称：中银基金管理有限公司 注册地址 ：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、 27 楼、 45 楼 法定代表人： 章砚 设立日期： 2004 年 8 月 12 日 电话：（ 021 ） 38834999 传真：（ 021 ） 68872488 联系人： 高爽秋 注册资本： 1 亿元人民币 股权结构： 股东 出资额 占注册资本的比例 中国银行股份有限公司 人民币 8350 万元 83.5% 贝莱德投资管理 （英国） 有限公司 相当于人民币 1650 万元的美元 16.5% （二） 主要人员情况 1、董事会成员 章砚（ ZHANG Yan ）女士，董事长。国籍：中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院 公共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融 市场部主管、助理总经理、总监，总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。 李道滨（ LI Daobin ）先生，董事。国籍：中国。清华大学法学博士。中银基金管理有 限公司执行总裁。 2000 年 10 月至 2012 年 4 月任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部副 总监、总监、总经理助理和公司副总经理。 王超（ WANG Chao ）先生，董事。国籍：中国。美国 Fordham 大学工商管理硕士。现 任中国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行总行人力资源部经理、高级经理、主 管，中银国际证券有限责任公司人力资源部总经理、董事会办公室负责人、董事会秘书等 职。 宋福宁（ SONG Funing ）先生，董事。国籍：中国。厦门大学 经济学硕士，经济师。 现任中国银行总行投资银行与资产管理部首席产品经理。历任中国银行福建省分行资金计 划处外汇交易科科长、资金计划处副处长、资金业务部负责人、资金业务部总经理，中国 银行总行金融市场总部助理总经理，中国银行总行投资银行与资产管理部助理总经理、副 总经理等职。 曾仲诚（ Paul Tsang ）先生，董事。国籍：中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、 董事总经理，负责领导亚太区的风险管理工作，同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。 曾先生于 2015 年 6 月加入贝莱德。此前，他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监， 以 及其亚太区执行委员会成员，带领独立的风险管理团队，专责管理摩根士丹利在亚洲各经 营范围的市场、信贷及营运风险，包括机构销售及交易（股票及固定收益）、资本市场、 投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九 年，并曾于瑞银的利率衍生工具交易 \ 结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大 学的风险管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位，以及宾 夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。 荆新（ JING Xin ）先生，独立董事。国籍：中国。现任中国人民大学商学院副 院长、 会计学教授、博士生导师、博士后合作导师，兼任财政部中国会计准则委员会咨询专家、 中国会计学会理事、全国会计专业学位教指委副主任委员、中国青少年发展基金会监事、 安泰科技股份有限公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事。曾任中国人民大学会 计系副主任，中国人民大学审计处处长、中国人民大学商学院党委书记等职。 赵欣舸（ ZHAO Xinge ）先生，独立董事。国籍：中国。美国西北大学经济学博士。 曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协 会）等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商 学院金融学与会计学教授、副教务长和金 融 MBA 主任，并在中国的数家上市公司和金融投资公司担任独立董事。 雷晓波（ Edward Radcliffe ）先生，独立董事。国籍：英国。法国 INSEAD 工商管理硕 士。曾任白狐技术有限公司总经理，目前仍担任该公司的咨询顾问。在此之前，曾任英国 电信集团零售部部门经理，贝特伯恩顾问公司董事、北京代表处首席代表、总经理，中英 商会财务司库、英中贸易协会理事会成员。现任银硃合伙人有限公司合伙人。 杜惠芬（ DU H uifen ）女士，独立董事。国籍：中国。山西财经大学经济学学士，美 国俄克 拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士，澳大利亚国立大学高级访问学者，中央财 经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授，兼任新时代信托股份有限公司独立 董事。曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立 学院（筹）教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。 2、监事 乐妮（YUE Ni）女士，职工监事。国籍：中国。上海交通大学工商管理硕士。曾分 别就职于上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司、友邦华泰基金管理公司。2006年7 月加入中银基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。 3、管理层成员 李道滨（ LI Daobin ）先生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。 欧阳向军（Jason X. OUYANG）先生，督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会-沃顿 商学院高级管理培训班(Wharton - SAC Executive Program )毕业证书，加拿大西部大学毅伟 商学院(Ivey School of Business, Western University )工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。 曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构 从事金融工作多年，也曾任蔚深证券有限责任公司（现英大证券）研究发展中心总经理、 融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研 室主任、讲师。 张家文（ ZHANG Jiawen ）先生，副执行总裁。国籍：中国。西安交通大学工商管理 硕士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业 园区支行行长、苏州分行副行长、党委委员 。 陈军（ CHEN Jun ）先生，副执行总裁。 国籍：中国。上海交通大学工商管理硕士、美 国伊利诺伊大学金融学硕士。 2004 年加入中银基金管理有限公司，历任基金经理、权益投 资部总经理、助理执行总裁。 4、基金经理 现任基金经理： 王伟（WANG Wei），中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），工学硕士。2010 年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。2015年2月至今任中银美丽 中国基金基金经理，2015年3月至今任中银中小盘基金基金经理，2015年5月至今任中 银优选基金基金经理，2015年6月至今任中银智能制造基金基金经理。具有7年证券从业 年限。具备基金从业资格。 曾任基金经理： 张发余（ZHANG Fayu）先生，2014年3月至2015年4月担任本基金基金经理。 王涛（WANG Tao）先生，2011年11月至2014年3月担任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员的姓名及职务 主席： 李道滨（执行总裁） 成员：陈军（副执行总裁）、奚鹏洲（固定收益投资部总经理）、李建（ 权益投资部 总经理） 列席成员：欧阳向军（督察长 ） 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、 基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755—83199084 传真：0755—83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2 、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成 功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国 际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交 易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2017年9月 30日，本集团总资产61,692.39亿元人民币，高级法下资本充足率15.01%，权重法下资本 充足率12.26%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资 产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5 个职能处室，现有员工76人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投 资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办 理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、 受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、 全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管 核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使 命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务 综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管 银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计 划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行 QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、 第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国 最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为 国内唯一获奖项国内托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳 金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”；2017 年6月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,“全功能网上托管银行2.0”荣获《银 行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银 行家》“中国年度托管银行奖”，进一步扩大我行托管业务在国际资管和托管业界的影响 力。 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事， 2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国 东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公 司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长 和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总 经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事， 2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海 银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务 总监兼北京市分行行长。 王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。 1991 年至 1995 年，在中国科 技国际信托投资公司工作； 1995 年 6 月至 2001 年 10 月，历任招商银行北京分行展览路支行、 东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理； 2001 年 10 月至 2006 年 3 月，历任北京分行行长助理、副行长； 2006 年 3 月至 2008 年 6 月，任北京分行党委书记、 副行长（主持工作 ）； 2008 年 6 月至 2012 年 6 月，任北京分行行长、党委书记； 2012 年 6 月至 2013 年 11 月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记； 2013 年 11 月至 2014 年 12 月，任招商银行总行行长助理； 2015 年 1 月起担任本行副行长； 2016 年 11 月起兼任本行 董事会秘书。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人 员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分 行，从事信贷管理、托管工作。 2002 年 9 月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托 管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开 发者之一，具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、 市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至2017年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管316 只开放式基金 。 四、 相关服务机构 （一） 基金 销售 机构 1 、 直销机构 中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、45楼 法定代表人：章砚 电话：（021）38834999 传真：（021）68872488 1）中银基金管理有限公司直销柜台 地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566 电子信箱： clientservice@bocim.com 联系人：周虹 2）中银基金管理有限公司电子直销平台 本公司电子直销平台包括： 中银基金官方网站（www.bocim.com） 官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注） 中银基金官方APP客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装） 客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566 电子信箱：clientservice@bocim.com 联系人：张磊 2 、 其他销售 机构 1) 中国银行股份有限公司 住所： 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人： 陈 四清 客户服务电话： 95566 联系人： 陈洪源 网址： www.boc.cn 2) 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 客服电话： 95555 联系人：邓炯鹏 网址： www.cmbchina.com 3) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人： 易会满 联系人：王佺 客户服务电话： 95588 网址： www.icbc.com.cn 4) 中国建设银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人： 田国立 客户服务电话： 95533 联系人：张静 网址： www.ccb.com 5) 交通银行股份有限公司 注册地址： 上海市银城中路 188 号 办公地址： 上海市银城中路 188 号 法定代表人： 牛锡明 客户服务电话： 95559 联系人：曹榕 网址： www.bankcomm.com 6) 中信银行股份有限公司 注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人： 李庆萍 客户服务电话： 95558 联系人：赵树林 网址： bank.ecitic.com 7) 中国民生银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人： 洪崎 客户服务电话： 95568 联系人：姚健英 公司网站： www.cmbc.com.cn 8) 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：李民吉 客户服务电话： 95577 联系人：刘军祥 公司网站：http://www.hxb.com.cn 9) 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦邮政编码： 350003 法定代表人：高建平 联系人：李博 联系电话： 95561 公司网址： www.cib.com.cn/ 10) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人： 杨德红 联系人： 李明霞 客服电话： 95521 公司网站： www.gtja.com 11) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 联系人： 姚巍 客服电话： 95525 公司网站： www.ebscn.com 12) 中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京安立路 66 号 4 号楼 法定代表人： 王常青 联系人： 刘芸 客服电话： 4008 - 888 - 108 公司网站： http://www.csc108.com/ 13) 平安证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 办公地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 法定代表人： 詹露阳 联系人： 周一涵 、 吴琼 客服电话： 95511 - 8 公司网站： http://stock.pingan.com 14) 海通证券 股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人： 周杰 联系人： 刘佳 客服电话： 95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网站： www.htsec.com 15) 中国国际金融 股份 有限公司 注册地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人： 丁学东 联系人：罗春蓉、 肖婷 联系电话： 010 - 65051166 或直接联系各营业部 公司网站： http:// www.cicc.com.cn 16) 中银国际证券有限责任公司 注册地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 法定代表人： 宁敏 联系人： 李澎 联系电话： 61195566 公司网站： www.bocichina.com 17) 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人： 王春峰 联系人： 张彤 客服电话： 4006515988 公司网站： http://www.bhzq.com 18) 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人： 张志刚 联系人：唐静 客服电话： 400 - 800 - 8899 公司网站： http://www.cindasc.com 19) 华宝证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 办公地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 法定代表人：陈林 联系人 : 刘闻川 、 胡星煜 客服电话： 400 - 820 - 9898 公司网站： www.cnhbstock.com 20) 天相投资顾问有限公司 注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 法定代表人：林义相 联系人 : 蒋刻真 客服电话 : 010 - 66045678 公司网站 : http://www.txsec.com 或 www.jjm.com.cn 21) 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北武汉东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址：湖北武汉江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 客服 电话： 028 - 86712334 公司网站： www.tfzq.com 22) 中泰证券股份有限公司 办公地址：济南市经七路 86 号 法定代表人：李玮 客服电话： 95538 联系人：王霖 公司网站： www.qlzq.com.cn 23) 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 法定代表人：宫少林 联系人： 黄婵君 、 罗苑峰 客服电话： 95565 公司网站： www.newone.com.cn 24) 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人： 陈 共炎 联系人： 徐小琴 、 肖克 客服电话： 4008 - 888 - 888 公司网站： www.chinastock.com.cn 25) 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、 8 层 办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人：黄金琳 联系人： 林晓东 、 王 虹 客服电话： 96326 （福建省外加拨 0591 ） 公司网站： www.hfzq.com.cn 26) 华泰证券股份有限公司 办公地址：南京市中山东路 90 号 法定代表人： 周易 联系人： 盛芸 客服电话： 95597 公司网站： www.htsc.com.cn 27) 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人： 姜晓林 联系人： 孙秋月 客服电话：（ 0532 ） 96577 公司网站： http://www.zxwt.com.cn 28) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人： 张佑君 联系人： 汤迅 、 侯艳红 联系电话： 95558 公司网站： www.cs.ecitic.com 29) 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人： 张丽 、 李颖 客服电话： 95536 公司网站： http://www.guosen.com.cn 30) 国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人： 王少华 联系人： 李航 客服电话： 400 818 8118 公司网站： www.guodu.com 31 ） 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 9 89 号 45 层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 客服电话： 95523 公司网站： www.swhysc.com 32 ）兴业证券股份有限公司 注册地址： 福州市湖东路 268 号 办公地址： 上海市民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 楼 法定代表人：兰荣 客服电话： 95562 联系人： 黄英 公司网址： www.xyzq.com.cn 33）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：胡学勤 客户服务电话： 4008219031 联系人：宁博宇 网址：www.lufunds.com 34）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座（东方财富大厦） 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座（东方财富大厦） 法定代表人：其实 客户服务电话：95021/4001818188 联系人：唐湘怡 网址：http：//fund.eastmoney.com/ 35）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：陈柏青 客户服务电话： 4000 - 766 - 123 联系人：韩爱彬 网址： www.fund123.cn 36) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～ 906 室 法定代表人：杨文斌 客户服务电话： 400 - 700 - 9665 联系人：王诗玙 网址： www.ehowbuy.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及 时公告。 （二） 注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人：周明 电话：（010）59378835 传真：（010）59378907 联系人：任瑞新 （三） 出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：上海 通力 律师事务所 住所：上海市 银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 韩炯 电话： （ 021 ） 31358666 传真： （ 021 ） 31358600 联系人： 李永波 经办律师： 吕红 、 李永波 （四） 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 联系人：徐艳 经办会计师：徐艳、许培菁 五、 基金名称 中银中小盘成长混合型证券投资基金 六、 基金的类型 混合型基金 七、 基金的投资目标 通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小盘股票的投资，在有效控制组合风险 的基础上，力图实现基金资产的长期稳定增值。 八、 基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 A 股股票 （包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权 证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中 国证监会的相关规定。 基金投资组合中股票资产占基金资产的 60% - 95% ，权证投资占基金资产净值的 0% - 3% ，现金、债券、货币市场工具 以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金 资产的 5% - 40% ，其中，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金将 以 不低于 80% 的股票资产投资于中小盘股票。 本基金对中小盘股票的界定方式为：基金管理人每季度末对中国 A 股市场中的股票按流通 市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到总流通市值 50% 的股票为中小盘股票，调 整完成的结果由基金管理人发送给基金托管人。 九、 投资策略 （一）投资策略 本基金将通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环境因素等，对证券市场系统 性 风险程度和中长期预期收益率进行动态监控，在投资范围内确定相应大类资产配置比 例；其次通过股票筛选建立基础股票池，在基础股票池的基础上，结合衡量股票成长性的 定性和定量指标，精选具有良好基本面和成长潜力的中小盘上市公司进行投资。 1 、 大类资产配置策略 本基金在投资上遵循 “ 自上而下 ” 和 “ 自下而上 ” 相结合的方法构建投资组合。首先，基 金管理人将对宏观经济的状况进行详尽的分析，预计下一阶段国际及国内宏观经济的总体 状况，并据此判断股票市场和债券市场的走势，并指导本基金的大类资产配置。同时，在 个股的选择上，基金管理人将严格遵循股票库的制度，在中小盘股票库内通过对个股基本 面、估值水平、成长潜力等因素的深入分析，筛选出符合本基金投资要求的股票。 2 、 股票投资策略 本基金采用 “ 自下而上 ” 的股票投资策略，股票投资的主要对象是具有较高成长性的中 小市值公司。在股票选择方面，本基金以成长性为分析重点，对中小市值公司的基本面 进 行全面考察，挖掘具有潜力的企业进行投资。 （ 1 ） 股票筛选 本基金每季度对中国 A 股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市 值占比达到总流通市值 50% 的股票为中小盘股票。排序时遇到停牌或暂停交易的股票，本 基金将根据市场情况，取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算 其流通市值。在中小盘股票筛选的基础上，剔除投资限制中规定的禁止投资股票，以剩余 的中小盘股票建立基础股票池。 （ 2 ） 股票精选 在基础股票池基础上，本基金主要采取定性和定量相结合的方式，对基础股票池中的 股票进行深入研究，精选 符合投资理念的优质股票。中小盘股票的最大特点是其较高的成 长性，因此在分析的过程中，将主要考察目标公司的成长性因素，同时综合考察其估值水 平和盈利能力。 1） 定性标准 成长性是中小盘股票的最重要特点之一，中小市值的上市公司由于自身的行业地位、 市场占有率和业务规模有限等原因，若忽略其成长性因素，则对其当前的分析往往具有局 限性，难以获得较好的评价结果，也容易错失分享企业未来成长所带来的投资机会。因此， 在对中小盘股票进行考察时，成长性指标也应该优先于其他指标，在股票的综合评分中占 有较高的比重。从定性的角度看，成长性的考察因素如下： . 核心竞争力分析：主要指公司拥有比同行业其他竞争对手更强的研究与开发新产 品的能力。这种能力主要体现在生产的技术水平和产品的技术含量上。在现代经 济中，公 司新产品的研究与开发能力是决定公司竞争成败的关键因素。核心竞争 力同时也包括核心技术的领先程度、持续的技术创新能力、市场营销能力、潜在 市场需求和专利等优势的排他性； . 行业地位分析：具有高成长性的上市公司往往处于发展初期的行业，本基金主要 通过细分行业所处的发展阶段和细分行业内部的竞争状况判断目标公司的行业地 位和发展前景； . 经济区位分析：上市公司的投资价值与区位经济的发展密切相关。具有核心竞争 力的中小市值公司在成长初期由于其自身的市场影响、财务能力等方面的限制， 往往存在一定的发展障碍。如果区位内上市公司的主营业务 符合当地政府的经济 发展战略规划或相关产业政策，一般会享受相应的财政、信贷及税收等诸多方面 的优惠措施。这些扶植政策有利于引导和推动相应产业的发展，产业内的中小企 业将因此收益。因此是否符合政府产业政策导向、是否享受政府税收和补贴优惠、 是否获得政策支持等是主要考虑因素； . 公司经营能力分析：良好的公司法人治理结构，包括：规范的股权结构、有效的 股东大会制度、董事会权利的合理界定与约束、完善的独立董事制度、监事会的 独立性和监督责任、优秀的职业经理层和相关利益者的共同治理。同时也包括人 力资源管理、收益分配与激励机制、财务 制度和公司从业人员素质等因素。 2） 定量标准 进行成长性定量筛选的主要指标包括：成长性指标、估值指标和盈利能力指标。 . 成长性指标：收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率。收入增长率是反映 企业成长能力的主要指标，反映出企业产品及服务的市场拓展能力，是业绩成长 的基础。营业利润综合考虑了收入扣除成本和相关费用后的利润水平，能够比较 综合地衡量企业获利能力，能避免单纯比较收入增长带来的片面性。净利润增长 率涉及每股收益的情况，直接影响 PE 和 PEG 估值，因此也是重要的成长性指标； . 估值指标：市盈率（ PE ）、市盈率相对盈利增 长比率（ PEG ）、市销率（ PS ）和总 市值。本基金将根据上市公司所处的细分行业、市盈率（ PE ）、市盈率相对盈利增 长比率（ PEG ）、市销率（ PS ）和总市值等估值指标，对备选中小盘股票成长性的 投资价值进行动态评估。 PEG 指标由于综合考虑了 PE 估值和企业未来成长性的因 素，充分体现出成长 / 估值之间的平衡性，因此对成长性股票具有很好的参考价值。 总市值可以用来在所处行业、业务模式相似的企业之间进行比较，找出市场价值 被低估的股票； . 盈利能力指标：毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率。毛利率首先反映 了企业产品及服务的进入 门槛、竞争状况、成本控制能力，较高的毛利率某种程 度上体现出企业的竞争能力，较高的毛利率也容易带来较好的赢利能力。营业利 润率综合考虑了毛利率和费用率之后的企业盈利能力，能够避免单独比较毛利率 带来的片面性。净资产收益率反映企业所有者权益的投资报酬率，不仅反映出企 业的盈利能力，也反映出企业的资产负债结构是否合理、资产周转是否较快，是 很强的综合评判指标，同时净资产收益率高低也是影响股票估值水平的重要因素。 （ 3 ） 投资组合的构建 在中小盘股票库的基础上，通过定性和定量的双重指标的筛选，基金管理人初步筛选 投资组合的目标 中小盘成长股票。此后，基金管理人根据目标股票的估值情况和当前市场 状况等综合因素，择机将相应的股票纳入投资组合之中，从而形成最终的中小盘成长股票 投资组合。 3 、 债券投资策略 依据资产配置结果，本基金将在部分阶段以改善组合风险构成为出发点配置债券资 产。首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变 化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期和期限结构配置；其 次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置；再次， 在上述基础上利用债券定价技术，进行 个券选择，选择被低估的债券进行投资。 （ 1 ） 久期管理 债券久期是债券组合管理的核心环节，是提高收益、控制风险的有效手段。衡量利率 变化对债券组合资产价值影响的一个重要指标即为债券组合的久期。本基金将在对国内宏 观经济要素变化趋势进行分析和判断的基础上，通过有效控制风险，基于对利率水平的预 测和股票基金中债券投资相对被动的特点，进行以 “ 目标久期 ” 为中心的资产配置，以收益 性和安全性为导向配置债券组合。 （ 2 ） 期限结构配置 在组合久期既定的情况下，债券投资组合的期限配置是债券资产配置的一个重要环 节。由于期限不同，债券对 市场利率的敏感程度也不同，本基金将结合对收益率曲线变化 的预测，采取下面的几种策略进行期限结构配置：首先采取主动型策略，直接进行期限结 构配置，通过分析和情景测试，确定长、中、短期三种债券的投资比例。然后与数量化方 法相结合，结合对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用不同投资组合中债 券的期限结构配置。 （ 3 ） 确定类属配置 收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。按照市场的划分，可以将债券 分为银行间债券与交易所债券，按照发行主体划分，又可以将债券分为国债、金融债、企 业债、可转债、资产支持证券等。本 基金考察债券品种的相对价值是以其收益为基础，以 其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾相关类属的基本面分析。本基金在充分考虑 不同类型债券流动性、税收、以及信用风险等因素基础上，进行类属的配置，优化组合收 益。 （ 4 ） 个债选择 本基金在综合考虑上述配置原则基础上，通过对个体券种的价值分析，重点考察各券 种的收益率、流动性、信用等级，选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的 策略，针对市场定价失误和回购套利机会等，在确定存在超额收益的情况下，积极把握市 场机会。本基金在已有组合基础上，根据对未来市场预期的变化，持续运用上述策略对债 券组合进行动态调整。 4 、 现金管理 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足本基金 运作中的流动性需求。 5 、 权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时 , 投资管理 人将通过对权证标的证券 基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠 杆性、有限损 失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投 资。投资管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征 , 通过资产配置、品种 与类属选择，谨慎进行投资 , 追求较稳定的当期收益。 （二）投资组合限制与禁止行为 1 、组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低投 资组合的非系统风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： 1) 本基金投 资组合中，股票资产占基金资产的 60 - 95% ，现金、债券、货币市场工 具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5% - 40% ，其中，基金持有 的现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，本基金将不低于 80% 的股票资产投资于中小盘股票； 2) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10% ； 3) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超 过该证券的 10% ； 4) 本基金参与股票发行申购时所申报的金额不得超过基金的总资产，所申报的股票 数量不得超过拟发行股票公 司该次发行股票的总量； 5) 本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值 的 0.5% ，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ，基金管理人管理的全部 基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。其它权证的投资比例，遵从法规或监管部 门的相关规定； 6) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的 40 ％； 7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10 ％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％；本 基金持有 的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10 ％； 8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％；本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券； 9) 本基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过本基金资产净值的 10% ，本基 金持有的一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过本基金资产净值的 3% ； 10) 基金不得违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定； 11) 本基金资产投资不得违反法律法规规定的其他比例限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的约定。因基金规模、市场变化、有关法律法规或交易规则调整等原因导致投资组合超出 上述规定的要求，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到上述标准。法律、法 规另有规定时，从其规定。 如法律法规或中国证监会对上述投资限制或投资比例进行变更或取消限制， 且适用于 本基金的，以变更后的规定为准，不需要经基金份额持有人大会审议 ， 本基金投资可不受 上述规定限制。 2 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1) 承销证券； 2) 向他人贷款或者提供担保； 3) 从事承担无限责任的投资； 4) 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5) 向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券 ； 6) 买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券 7) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 十、 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准为：中证 700 指数× 80 ％＋上证国债指数× 20 ％。 中证 700 指数衡量股票投资部分的业绩。中证 700 指数是中证指数有限公司以沪深 300 指数为基础编制的系列规模指数之一，其成分股由中证中盘 200 指数（ CSI Midcap200 index ）和中证小盘 500 指数（ CSI Smallcap500 index ）的成份股一起构成，具有较高的权 威性及市场代表性。本基金股票投资部分主要投资于具有良好品质和较大发展潜力的企 业，尤其是处于快速成长过程中的中型及小型企业的股票，中证 700 指数作为综合反映沪 深证券市场中小市值公司整体状况的基准指数，可以较合理地衡量本基金股票投资业绩。 如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基 金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况在履行 适当的程序后对业绩比较基准进行相应调整。 十一、风险收益特征 本基金是 混合 型基金，属于证券投资基金中的 中高 预期风险和 预期收益品种，其预期 风险收益水平高于债券基金和货币市场基金 ，低于股票型基金 。 十二、 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 （一） 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利，保护 基金份额持有人的利益； （二） 不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； （三） 有利于基金财产的安全与增值； （四） 不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取 任何不当利益。 十三、投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人 —— 招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 201 7 年 12 月 1 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 201 7 年 9 月 3 0 日，本报告所列财务数据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 37,606,364.58 85.71 其中：股票 37,606,364.58 85.71 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,196,754.01 14.12 7 其他各项资产 74,652.47 0.17 8 合计 43,877,771.06 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 31,287,334.17 71.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 830,144.00 1.90 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 733,234.67 1.68 I 信息传输、软件和信息技术服务业 945,282.00 2.17 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,689,272.00 3.87 M 科学研究和技术服务业 431,680.00 0.99 N 水利、环境和公共设施管理业 1,151.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,688,266.74 3.87 S 综合 - - 合计 37,606,364.58 86.18 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 300450 先导智能 41,500 3,095,900.00 7.09 2 002460 赣锋锂业 32,185 2,809,750.50 6.44 3 300618 寒锐钴业 10,400 2,014,064.00 4.62 4 002497 雅化集团 81,206 1,499,874.82 3.44 5 300648 星云股份 17,000 1,280,100.00 2.93 6 600138 中青旅 59,400 1,272,942.00 2.92 7 300083 劲胜智能 143,100 1,257,849.00 2.88 8 603355 莱克电气 23,700 1,213,677.00 2.78 9 603179 新泉股份 25,700 1,169,350.00 2.68 10 600809 山西汾酒 19,700 1,084,485.00 2.49 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与股指期货投资。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 11 投资组合报告附注 11.1 赣锋锂业由于 2016 年度经审计的净利润与业绩预告中披露的净利润存在较大差异， 且未在规定期限内对业绩预告作出修正，以及未按规定在披露 2 016 年度报告的同时披露 社会责任报告，被深圳证券交易所出具监管函（中小板监管函【 2017 】第 111 号、第 115 号）。 基金管理人通过对该发行人进一步了解分析后，认为该处分不会对赣锋锂业的投资价值构 成实质性影响。 报告期间，本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体本期没有出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 26,547.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,260.24 5 应收申购款 41,802.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 5,042.25 8 其他 - 9 合计 74,652.47 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十四、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险 , 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2011 年 11 月 23 日，基金合同生效以来基金投资业绩与同期业 绩比较基准的比较如下表所示： 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 2011 年 11 月 23 日 （基金合同生效 日）至 2011 年 12 月 31 日 0.20% 0.03% - 13.13% 1.27% 13.33% - 1.24% 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 - 5.89% 1.06% 1.82% 1.19% - 7.71% - 0.13% 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 11.56% 1.34% 9.00% 1.13% 2.56% 0.21% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 20.91% 1.19% 31.22% 0.95% - 10.31% 0.24% 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 44.18% 2.76% 28.04% 2.23% 16.14% 0.53% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 3 1 日 - 25.35% 1.75% - 13.19% 1.45% - 12.16% 0.30% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日 12.56% 1.01% 5.54% 0.65% 7.02% 0.36% 自基金合同生效起 至 2017 年 9 月（未完）  |