[发行]中银双利：更新招募说明书摘要（2018年第1号）
中银稳健双利债券型证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 （ 201 8 年 第 1 号 ） 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二〇一 八 年 一 月 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会 2010 年 9 月 1 日证监许可【 2010 】 1204 号文核准 ， 基金合 同于 2010 年 11 月 24 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督 管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明 其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生 影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系 统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基 金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特 定风险等等。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。 基金管 理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书 摘要 所载内容截止日 201 7 年 11 月 23 日， 基金投资组合报告和基金业 绩表现等相关财务数据 截止日为 201 7 年 9 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ) 。本基金托管人 招商 银 行已复核了本次更新的招募说明书。 一、 基金合同生效日期 2010 年 11 月 24 日 二、 基金管理人 (一) 基金管理人概况 名称：中银基金管理有限公司 注册地址 ：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、 27 楼、 45 楼 法定代表人： 章砚 设立日期： 2004 年 8 月 12 日 电话：（ 021 ） 38834999 传真 ：（ 021 ） 68872488 联系人： 高爽秋 注册资本： 1 亿元人民币 股权结构： 股东 出资额 占注册资本的比例 中国银行股份有限公司 人民币 8350 万元 83.5% 贝莱德投资管理 ( 英国 ) 有限公司 相当于人民币 1650 万元的美元 16.5% (二) 主要人员情况 1. 董事会成员 章砚（ ZHANG Yan ）女士，董事长。国籍：中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公 共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市场 部主管、助理总经理、总监，总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。 李道滨（ LI Daobin ）先生，董事。国籍：中国。清华大学法学博士。中银基金管理有 限公司执行总裁。 2000 年 10 月至 2012 年 4 月任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部副总 监、总监、总经理助理和公司副总经理。 王超（ WANG Chao ）先生，董事。国籍：中国。美国 Fordham 大学工商管理硕士。现任 中国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行总行人力资源部经理、高级经理、主管， 中银国际证券有限责任公司人力资源部总经理、董事会办公室负责人、董事会秘书等职。 宋福宁（ SONG Funing ）先生，董事。国籍：中国。厦门大学经济学硕士，经济师。现 任中国银行总行投资银行与资产管理部首席产品经理。历任中国银行福建省分行资金 计划处 外汇交易科科长、资金计划处副处长、资金业务部负责人、资金业务部总经理，中国银行总 行金融市场总部助理总经理，中国银行总行投资银行与资产管理部助理总经理、副总经理等 职。 曾仲诚（ Paul Tsang ）先生，董事。国籍：中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、 董事总经理，负责领导亚太区的风险管理工作，同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾 先生于 2015 年 6 月加入贝莱德。此前，他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监，以及其 亚太区执行委员会成员，带领独立的风险管理团队，专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围 的市场、信 贷及营运风险，包括机构销售及交易（股票及固定收益）、资本市场、投资银行、 投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年，并曾于瑞 银的利率衍生工具交易 \ 结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理 客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位，以及宾夕法尼亚大学沃 顿商学院工商管理硕士学位。 荆新（ JING Xin ）先生，独立董事。国籍：中国。现任中国人民大学商学院副院长、会 计学教授、博士生导师、博士后合作导师，兼任财政部中国会计准则委员会咨询专家、中国 会计学会 理事、全国会计专业学位教指委副主任委员、中国青少年发展基金会监事、安泰科 技股份有限公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事。曾任中国人民大学会计系副主 任，中国人民大学审计处处长、中国人民大学商学院党委书记等职。 赵欣舸（ ZHAO Xinge ）先生，独立董事。国籍：中国。美国西北大学经济学博士。曾 在美国威廉与玛丽学院商学院任教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协会） 等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融 MBA 主任，并在中国的数家上市公司和金融投资公司担任独立董 事。 雷晓波（ Edward Radcliffe ）先生，独立董事。国籍：英国。法国 INSEAD 工商管理硕士。 曾任白狐技术有限公司总经理，目前仍担任该公司的咨询顾问。在此之前，曾任英国电信集 团零售部部门经理，贝特伯恩顾问公司董事、北京代表处首席代表、总经理，中英商会财务 司库、英中贸易协会理事会成员。现任银硃合伙人有限公司合伙人。 杜惠芬（ DU H uifen ）女士，独立董事。国籍：中国。山西财经大学经济学学士，美国 俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士，澳大利亚国立大学高级访问学者，中央财经大 学经济学博士。现任中 央财经大学金融学院教授，兼任新时代信托股份有限公司独立董事。 曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院（筹） 教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。 2. 监事 乐妮（ YUE Ni ）女士，职工监事。国籍：中国。上海交通大学工商管理硕士。曾分别 就职于上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司、友邦华泰基金管理公司。 2006 年 7 月加 入中银基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。 3. 管理层成员 李道滨（ LI Daobin ）先生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。 欧阳向军（Jason X. OUYANG）先生，督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会-沃顿 商学院高级管理培训班(Wharton - SAC Executive Program )毕业证书，加拿大西部大学毅伟商 学院(Ivey School of Business, Western University )工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。曾在 加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金 融工作多年，也曾任蔚深证券有限责任公司（现英大证券）研究发展中心总经理、融通基金 管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲 师。 张家文（ ZHANG Jiawen ）先生，副执行总裁。国籍：中国。西安交通大学工商管理硕 士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区 支行行长、苏州分行副行长、党委委员 。 陈军（ CHEN Jun ）先生，副执行总裁。国籍：中国。上海交通大学工商管理硕士、美 国伊利诺伊大学金融学硕士。 2004 年加入中银基金管理有限公司，历任基金经理、权益投资 部总经理、助理执行总裁。 4. 基金经理 奚鹏洲（ XI Pengzhou ）先生，中银基金管理有限公司固定收益投资部总经理，兼任财 富管理部总经理，董事总经理 (MD) ，理学硕士。中银基金管理有限公司固定收益投资部总 经理，董事总经理 (MD) ，理学硕士。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员。 2009 年加入中银基金管理有限公司， 2010 年 5 月至 2011 年 9 月任中银货币基金基 金经理， 2010 年 6 月至今任中银增利基金基金经理， 2010 年 11 月至今任中银双利基金基金经理， 2012 年 3 月至今任中银信用增利基金基金经理 ,2013 年 9 月至今任中银互利分级债券基金基金经理， 2013 年 11 月至今任中银惠利纯债基金基金经理。具有 17 年证券从业年限。具备基金从业资格。 曾任基金经理： 陈国辉 （ CHEN Guohui ）先生 ， 20 12 年 8 月至 201 4 年 12 月担任本基金基金经理。 5. 投资决策委员会成员的姓名及职务 主席： 李道滨（执行总裁） 成员：陈军（副执行总裁）、奚鹏洲（固定收益投资部总经理）、李建 （权益投资部总 经理） 列席成员：欧阳向军（督察长） 6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、 基金托管人 （一）基本情况 1 、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称 “ 招商银行 ” ） 设立日期： 1987 年 4 月 8 日 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本： 252.20 亿元 法定代表人： 李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字 [2002]83 号 电话： 0755 — 83199084 传真： 0755 — 83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2 、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行， 总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发 行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标 准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代 码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2017年9月30日，本集 团总资产61,692.39亿元人民币，高级法下资本充足率15.01%，权重法下资本充足率12.26%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为 资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5 个职能处室，现有员工76人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券 投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式 办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、 受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、 全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价 值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创 新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托 管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私 募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只 红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管， 实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国 最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内 唯一获奖项国内托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品 创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行” ；2017年6月再 度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国 金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托 管银行奖”，进一步扩大我行托管业务在国际资管和托管业界的影响力。 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事， 2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国 东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司 董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国 国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商 局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、 副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事， 2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上 海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建 设银行零售业务 总监兼北京市分行行长。 王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。 1991 年至 1995 年，在中国科 技国际信托投资公司工作； 1995 年 6 月至 2001 年 10 月，历任招商银行北京分行展览路支 行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理； 2001 年 10 月至 2006 年 3 月，历任北京分行行长助理、副行长； 2006 年 3 月至 2008 年 6 月，任北京分行党委书 记、副行长（主持工作）； 2008 年 6 月至 2012 年 6 月，任北京分行行长、党委书记； 2012 年 6 月至 2013 年 11 月，任招商银行总行 行长助理兼北京分行行长、党委书记； 2013 年 11 月至 2014 年 12 月，任招商银行总行行长助理； 2015 年 1 月起担任本行副行长； 2016 年 11 月起兼任本行董事会秘书。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员 任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行， 从事信贷管理、托管工作。 2002 年 9 月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部 经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之 一，具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营 销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至2017年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管316 只开放式基金 。 四、 相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1. 直销机构 中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、 27 楼、 45 楼 法定代表人： 章砚 电话：（ 021 ） 38834999 传真：（ 021 ） 68872488 1 ）中银基金管理有限公司直销柜台 地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 客户服务电话： 021 - 3883 4788 ， 400 - 888 - 5566 电子信箱： clientservice@bocim.com 联系人： 周虹 2 ）中银基金管理有限公司电子直销平台 本公司电子直销平台包括： 中银基金官方网站（ www.bocim.com ） 官方微信服务号（在微信中搜索公众号 “ 中银基金 ” 并选择关注） 中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索 “ 中银基金 ” 下载安装） 客户服务电话： 021 - 3883 4788 ， 400 - 888 - 5566 电子信箱： clientservice@bocim.com 联系人：张磊 2. 其他 销售机构 1) 中国银行股份有限公司 注册地址 ：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人： 陈四清 客户服务电话： 95566 联系人： 陈洪源 网址： www.boc.cn 2) 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人： 李建红 客 户 服 务 电话： 95555 联系人：邓炯鹏 网址： www.cmbchina.com 3) 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人： 田国立 客户服务电话： 95533 联系人： 张静 网址： www.ccb.com 4) 交通银行股份有限公司 注册地址：上海银城中路 188 号 办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人： 牛锡明 客户服务电话： 95559 联系人： 曹榕 网址： www.bankco mm.com 5) 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人：李庆萍 客户服务电话： 95558 联系人： 赵树林 网址： http:// bank.ecitic.com 6) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：姜建清 客户服务电话： 95588 联系人：王佺 网址： www.icbc.com.cn 7) 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 客户服务电话：95568 联系人：姚健英 公司网站：www.cmbc.com.cn 8) 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 客户服务电话：95577 联系人：刘军祥 公司网站： www.hxb.com.cn 9) 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号中山大厦邮政编码：350003 法定代表人：高建平 联系人：李博 联系电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn/ 1) 中银国际证券有限责任公司 注册地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 法定代表人： 宁敏 联系人： 李澎 联系电话： 61195566 公司网站： www.bocichina.com 11）国泰君安证券股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人： 杨德红 联系人： 李明霞 客服电话： 95521 公司网站： www.gtja.com 12）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：刘佳 客服电话： 95553或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网站： www.htsec.com 13）东海证券有限责任公司 注册地址： 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 办公地址： 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人： 赵俊 联系人： 王一彦 客服电话： 95531；400-8888-588 公司网站： www.longone.com.cn 14）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：姚巍 客服电话： 95525 公司网站： www.ebscn.com 15）中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：丁学东 联系人：罗春蓉、肖婷 联系电话： 010-65051166或直接联系各营业部 公司网站： http:// www.cicc.com.cn 16）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 客服电话： 400-800-8899 公司网站： http://www.cindasc.com 17）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 联系人：刘芸 客服电话： 4008-888-108 公司网站： http://www.csc108.com/ 18）广发证券股份有限公司 注册地址： 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、 44楼 法定代表人：孙树明 联系人：吴韵琪 客服电话： 95575或致电各地营业网点 公司网站： www.gf.com.cn 19）安信证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法定代表人： 王连志 客服电话： 4008001001 联系人： 郑效义、杨天枝 公司网址： www.essence.com.cn 20）银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 联系人：徐小琴、肖克 客服电话： 4008-888-888 公司网站： www.chinastock.com.cn 21）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：张丽、李颖 客服电话： 95536 公司网站： http://www.guosen.com.cn 22）招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君、罗苑峰 客服电话： 95565 公司网站： www.newone.com.cn 23）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人：陈林 联系人: 刘闻川、胡星煜 客服电话： 400-820-9898 公司网站： www.cnhbstock.com 24）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路 1138 号 法定代表人：李福春 客服电话： 0431-85096710 联系人：李木 公司网址： www.nesc.cn 25）国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：王少华 联系人：李航 客服电话： 400 818 8118 公司网站： www.guodu.com 26）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：姜晓林 联系人：孙秋月 客服电话：（0532）96577 公司网站： http://www.zxwt.com.cn 27）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 客服电话： 95523 公司网站： www.swhysc.com 28）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：林晓东、王虹 客服电话： 96326（福建省外加拨0591） 公司网站： www.hfzq.com.cn 29）平安证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人： 詹露阳 联系人： 周一涵、吴琼 客服电话： 95511-8 公司网站： http://stock.pingan.com 30）天相投资顾问有限公司 注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 联系人: 蒋刻真 客服电话: 010-66045678 公司网站: http://www.txsec.com 或www.jjm.com.cn 31）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 联系人：张彤 客服电话： 4006515988 公司网站： http://www.bhzq.com 32）天风证券股份有限公司 注册地址：湖北武汉东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：湖北武汉江汉区唐家墩路32号国资大厦B座 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 客服电话： 028-86712334 公司网站： www.tfzq.com 33）华安证券有限责任公司 注册地址: 安徽省合肥市长江中路357号 法定代表人: 李工 联系人: 甘霖 客户电话: 0551-96518 公司网站: http://www.huaans.com.cn 34）华泰证券股份有限公司 办公地址：南京市中山东路90号 法定代表人：周易 联系人：盛芸 客服电话： 95597 公司网站： www.htsc.com.cn 35）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：汤迅、侯艳红 联系电话： 95558 公司网站： www.cs.ecitic.com 36 ）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：胡学勤 客户服务电话： 4008219031 联系人：宁博宇 网址： www.lufunds.com 37 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座（东方财富大厦） 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座（东方财富大厦） 法定代表人：其实 客户服务电话： 95021/4001818188 联系人： 唐湘怡 网址： http ： //fund.eastmoney.com/ 38 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：陈柏青 客户服务电话： 4000 - 766 - 123 联系人：韩爱彬 网址： www.fund123.cn 39 ）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹 口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～ 906 室 法定代表人：杨文斌 联系人：刘芸、许梦园 客服电话：王诗玙 公司网站： www.ehowbuy.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及时 公告。 (二) 注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人：周明 电话：（010）59378835 传真：（010）59378907 联系人：任瑞新 (三) 出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：韩炯 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人：秦悦民 经办律师：吕红、黎明 (四) 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙人： 毛鞍宁 电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 联系人： 徐艳 经办会计师： 徐艳 、许培菁 五、 基金的名称 中银稳健双利债券型证券投资基金 六、 基金的类型 债券型基金 七、 基金的投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，对核心固定收益类资产辅以权益类资产增强性 配置，优化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。 八、 基金的投资方向 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、地方政 府债、央行票据、金融债、企业（公司）债、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、次 级债、债券回购、银行存款等，以及股票、权证等权益类品种以及法律法规或监管机构允许 基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具，基金管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80% ，现金或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ；本基金还可投资于一级市场新股 申购、 股票增发、持有可转债转股所得股票、二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的 非固定收益类金融品种，上述非固定收益类金融品种的投资比例合计不超过基金资产的 20% 。 九、 基金的投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、国家宏观调控政策方向、行业和企业盈利、信用状况及其 变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等因素的动态分析，在限定投资范围内， 决定债券类资产和权益类资产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定 期或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走 势基础上，依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用利差策略和回 购放大策略自上而下完成组合构建。在投资实践过程中，本基金将灵活运用跨市场、跨品种 套利策略、滚动配置策略和骑乘策略等 积极投资策略，发现、确认并利用资产定价偏离或市 场不平衡等来实现投资组合的增值。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有 效管理投资风险。 1 . 大类资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济指标、货币政策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资 金环境的分析，预判宏观经济发展趋势及利率走势，据此评价未来一定时间段内债券、股票 市场相对收益率，同时评估各类资产在未来一定时间段内流动性和信用水平，以本基金投资 风格、投资目标为指导，动态调整债券、股票及现金类资产的配置比例，以期实现本基金投 资目标，满足其较低风险收益特征 。 本基金将通过战略性资产配置为主，战术性资产配置为辅的方式进行大类资产配置；通 过战略性资产配置在较长时间框架内考察评判各类资产的预期收益和风险，然后确定最能满 足本基金风险收益特征的资产组合；通过战术性资产配置在较短时间框架内考察各类资产的 收益能力，预测短期收益率，动态调整大类资产配置，获取市场时机选择的超额收益。 2. 固定收益类投资策略 1 ） 久期配置策略 ： 本基金管理人以全球经济的视野认真研判全球及中国宏观经济运行情况，及由此引致的 货币政策、财政政策，密切跟踪 CPI 、 PPI 、 M2 、 M1 、汇率等利率敏感 指标，通过定性与 定量相结合的方式，对未来中国债券市场利率走势进行分析与判断，并由此确定合理的债券 组合久期。 （ 1 ）宏观经济环境分析：通过跟踪、研判诸如工业增加值同比增长率、社会消费品零售 总额同比增长率、固定资产投资额同比增长率、进出口额同比增长率等宏观经济数据，判断 宏观经济运行趋势及其在经济周期中所处位置，预测国家货币政策、财政政策取向及当前利 率在利率周期中所处位置；基于利率周期的判断，密切跟踪、关注诸如月度 CPI 、 PPI 等物 价指数、银行准备金率、货币供应量、信贷状况等金融运行数据，对外贸易顺逆差、外商直 接 投资额等实体经济运行数据，研判利率在中短期内变动趋势，及国家可能采取的调控政策； （ 2 ）利率变动趋势分析：基于对宏观经济运行状态以及利率变动趋势的判断，同时考量 债券市场资金面供应状况、市场主流预期等因素，预测债券收益率变化趋势； （ 3 ）久期分析：根据利率周期变化、市场利率变动趋势、市场主流预期，以及当期债券 收益率水平，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。原则 上，利率处于上行通道中，则缩短目标久期；反之则延长目标久期。 2 ）期限结构配置策略 期限结构配置策略原则上是基于收益率曲线变 化的情景分析，自上而下的进行资产配 置，构建最优化债券组合。 在确定组合目标久期后，通过研究收益率曲线结构，采用情景分析方法对各期限段债券 风险收益特征进行评估，将预期收益率与波动率匹配度最高的期限段进行配比，从而在子弹 组合、哑铃组合和梯形组合中选择风险收益特征最优的配置组合。 3 ）类属配置策略 本基金管理人通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性、赋税水 平等因素，研究同期限各投资品种利差及其变化趋势，制定债券类属配置策略，以捕获不同 债券类属之间利差变化所带来潜在投资收益。 4) 信用类债券策略 本基金通过研判宏观经济走势，债券发行主体所处行业周期以及其财务状况，对固定收 益品种的信用风险进行度量和定价，分析其收益率相对于信用风险的溢价能力，结合流动性 水平综合考虑，选择信用利差溢价较高且不失流动性的品种。 本基金对于企业（公司）债等信用类债券采取自上而下的投资策略。通过内部的信用分 析方法对可选债券品种进行筛选过滤。 内部信用分析方法通过自上而下地考察宏观经济环境、国家产业发展政策、行业发展状 况和趋势、监管环境、公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平 等诸多因素，通过给予不同因素不 同权重，采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和信 用评级，仅 1 - 5 级别的信用类品种可纳入备选品种池供投资选择。具体评级标准如表 1 列示： 表 1 信用类固定收益品种评级标准 评级 综合得分 定义 1 ［ 61,999 ） 债券安全性极高，违约风险极低，对应外部评 级中资质较好的 AAA 级。 2 ［ 41,61 ） 债券安全性很高，违约风险很低，对应外部评 级中资质较好的 AA+ 级。 3 ［ 20,41 ） 债券安全性很高，违约风险很低，对应外部评 级中资质较好的 AA 级。 4 ［ 0,20 ） 债券安全性很高，违约风险很低，对应外部评 级中资质较好的 AA - 级。 5 ［ - 16,0 ） 债券安全性一般，违约风险较低，对应外部评 级中资质较好的 A+ 级。 6 ［ - 999, - 16 ） 债券安全性较低，违约风险较高，对应外部评 级中资质较差的 A+ 级。 资料来源：中银基金 5) 回购放大策略 本基金可以在基础组合基础上，使用基础组合持有的债券进行回购放大融入短期资金滚 动操作，同时选择交易所和银行间品种进行投资以捕获骑乘及短期债券与货币市场利率的利 差。 6) 可转换债券投资策略 本基金管理人将认真考量可转换债券的股权价值、债券价值以及其转换期权价值，将选 择具有较高投资价值的可转换债券。 针对可转换债券的发行主体，本基金管理人将考量包括所处行业景气程度、公司成长性、 市场竞争力等因素，参考同类公司估值水平评价其股权投资价值；通过考量利率水平、票息 率、付息频率、信用风险及流动性等综合因素判断其债券投资价值；采用经典期权定价模型， 量化其转换权价值，并予以评估。本基金将重点关注公司基本面良好、具备良好的成长空间 与潜力、转股溢价率和投资溢价率合理并有一定下行保护的可转债。 7） 资产支持证券的投资策 略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资 产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；预测提前偿还率变化对标的证券 平均久期及收益率曲线的影响，密切关注流动性变化，在严格控制信用风险暴露程度的前提 下，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 8） 其它辅助投资策略 （ 1 ）跨市场套利 中国债券市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场，其中投资群体、交易方式等市 场要素不同，使得两个市场的资金面和市场利率在一定期间内可能存在定价偏离。本基金在 充分论证这种套利机会可行性的基础上，寻找最佳介入时机，进行跨市场操作，获得安全的 超额收益； （ 2 ）跨品种套利 由于投资群体的差异，期限相近的品种因为其流动性、赋税等因素造成内在价值出现明 显偏离时，本基金可以在保证流动性的基础上，进行品种间的套利操作，增加超额收益； （ 3 ）滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的整 体持续 的变现能力； （ 4 ）骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，本基金可以买入收益率曲线最陡峭处所对应 的期限债券，随着基金持有债券时间的延长，债券的剩余期限将缩短，到期收益率将下降， 从而可获得资本利得收入。 3. 股票及权证等权益类品种的投资策略 股票（包括新股申购）、权证等权益类品种为本基金的增强性资产，在控制风险的基础 上，此部分资产追求超越业绩比较基准的增强性收益。本基金将在风险可控的前提下，精选 个股，审慎投资，以提高整个组合的收益水平，同时择机参与新股申购。 1 ）二级市场股票投资策略： 本基 金将在风险可控的前提下，依据自上而下和自下而上的宏观、行业和个股策略，精 选行业和个股 , 审慎投资，以提高整个组合的收益水平。本基金根据宏观背景确定一定时间 内最优的大类资产配置，并在此基础上进行行业优选。在个股选择方面，本基金主要采取自 下而上的策略，考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、盈利能力、公司治 理结构、价格趋势、成长性和估值水平等多种因素 , 精选流动性好，成长性高，估值水平低 的股票进行投资。本基金充分结合宏观、行业和个股的研究结果，做到股票投资的优中选优。 2 ）一级市场股票投资策略： 本基金在考虑本金安全的基础上，根据新股发行公司的基本面、可比公司的估值水平、 近期新股发行市盈率、二级市场走势的市场预期等因素，对于拟发行上市的新股进行合理估 值，制定相应的申购策略，并于锁定期后在控制组合波动性风险的前提下择时出售，以提高 基金资产的收益率水平。 3 ） 权证投资策略 本基金会结合自身资产状况审慎投资权证，主要运用价值发现和价差策略，力图获得最佳风 险调整后收益。 4. 组合构建 1 ） 货币市场工具 货币市场工具是指一年以内 ( 含一年 ) 的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十 七天以内 ( 含三百九十七天 ) 的债券；期限在一年以内 ( 含一年 ) 的债券回购；期限在一年以内 ( 含一年 ) 的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工 具。货币市场工具的功能是进行资金的流动性管理，同时，当中长期债券收益率面临上升风 险的情况下，货币市场工具可以起到较好的避险作用。本基金对货币市场工具的投资策略是： 在确定基金总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期 收益水平、信用水平来确定货币市场工具组合资产配置，并定期对货币市场工具组合平均剩 余期限以及投资品种比例进行适当调整。 2 ） 债券投资 组合构建 中国债券市场的波动主要受宏观经济运行趋势、通胀压力、资金供求等因素影响，而货 币政策与宏观经济运行趋势之间存在紧密联系，以上因素共同构成债券市场收益率的驱动机 制。据此，本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程，自上而下的研究包含宏观 基本面分析、资金技术面分析，自下而上的研究包含信用分析、个券分析、创新金融工具和 交易策略分析，由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系，最后形成具体的投资策略。 本基金推行定量和定性研究相结合的研究方法体系，对于有数据保证、能够进行数量化 分析的因素，本基金力求首先 进行定量研究，以加强对数据的把握能力。目前本基金使用的 定量工具和技术在前述整体配置策略部分已提及或有充分阐述，现归纳如下： （ 1 ）宏观经济指标预测体系 该体系将影响宏观经济运行状况的主要指标划分为 “ 经济景气指标 ” 、 “ 资金宽裕指标 ” 以及 “ 通胀指标 ” 三大类，自上而下的分析各个主要指标相关参数：经济景气指标主要包括 “ 经 济增长前景 ” 、 “ 投资 ” 和 “ 消费 ” 三个方面，其代表指标分别为 “ 工业增加值同比增速 ” 、 “ 固定 资产投资额同比增速 ” 和 “ 社会消费品零售总额同比增速 ” ；资金宽裕指标主要包括 “ 货币供应 量 ” 、 “ 央行对冲力度 ” 、 “ 银行资金面宽裕程度 ” 和 “ 银行可以投资债券的资金 ” 四个纬度，其 代表指标分别为 “ 基础货币增速、 M2 余额增速、货币乘数 ” 、 “ 货币投放（回笼）金额 ” 、 “ 超 额准备金率、 7 天回购利率 ” 和 “M2 余额同比减去贷款余额同比 ” ；而通胀指标主要参考 “ 通 胀与实际利率 ” ，其代表指标包括 CPI 、 PPI 、实际利率等。 本基金管理人通过给予各个代表指标 “ 负面 ” 、 “ 中性 ” 或者 “ 正面 ” 评价，并给予相对应权 重，综合判断各代表指标对债券市场的总体影响，最终做出宏观判断。 （ 2 ）组合构建模型 该模型是定量化技术与定性分析的结合。定性分析主要体现在一 级资产配置上，通过对 宏观经济指标、利率走势的研判，投资决策委员会集体决策，确定在大类资产上的配置方案； 对于债券组合的配置主要体现了定量化技术，在确定组合久期之后，通过利率期限结构模型 量化配置债券组合。 （ 3 ）利率期限结构模型 该模型是本基金管理人利率期限结构配置策略的实现：以底层数据库为支撑，以经典子 弹组合、哑铃组合、梯形组合为假想组合，采用情景分析方法，严格量化假想组合久期、凸 度、收益率曲线等核心指标，在现行市场状况中构建最优的债券组合。 （ 4 ）信用风险评估体系 本基金有一套完善的信用风险评估体系，具体指标已在上述信用类固定收益品种的选择 部分列示。通过自上而下考察宏观经济环境、国家产业发展政策、行业发展状况和趋势、、 监管环境、公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、、偿债能力、现金流水平等诸多因 素，对债券的发行主体量化打分并评级。 （ 5 ） VaR 风险控制技术 VaR 风险控制技术是本基金管理人长期使用的一套较为成熟的风险评估体系。在底层数 据库的支撑下，本基金管理人拟每天对组合的在险头寸进行监控并定期出具评估报告，以增 强对风险暴露的控制能力。 （ 6 ）债券绩效评估体系 该评 估体系通过投资绝对收益率、投资相对基准收益率和单位风险收益率三个维度三位 一体地评估组合绩效，其中单位风险收益率通过夏普指数、特雷诺指数及詹森指数来衡量。 3 ） 股票投资组合构建 基金管理人将依靠公司股票投资和研究团队的智慧，借助数量研究平台，评估股票的 内在价值，并充分借鉴合作券商等外部资源的研究成果，精选个股，构建股票组合。本基金 管理人将积极管理股票投资组合与债券投资组合的相关性，以降低整体组合系统性风险的暴 露程度。 十、 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 中国债券综合全价指数。 中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制， 样本债券涵盖的范围 更加全面， 具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不 同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市 场总体价格水平和变动趋势。 中债综合指数各项指标值的时间序列更加完整，有利于更加深 入地研究和分析市场。在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投 资范围和投资理念，本基金选择市场认同度较高的 中国债券综合全价指数 作为业绩比较基 准。 如果今后法律法规发生变化，或者有 更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金的基金管理人可以 在与基金托管人协商一致，并履行适当程序后，变更业绩比较基准并及时公告。 十一、 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场 基金。 十二、 投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人 —— 招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 201 7 年 12 月 13 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 201 7 年 9 月 30 日，本报告所列财务数据未经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 700,791,653.37 10.28 其中：股票 700,791,653.37 10.28 2 固定收益投资 5,608,740,162.45 82.30 其中：债券 5,608,740,162.45 82.30 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 100,080,350.12 1.47 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金 合计 271,626,775.49 3.99 7 其他各项资产 133,679,301.25 1.96 8 合计 6,814,918,242.68 100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 54,050,869.61 1.06 B 采矿业 28,401,891.56 0.56 C 制造业 456,776,415.86 8.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 36,629,441.46 0.72 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,463,657.08 0.81 J 金融业 26,607,542.37 0.52 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 10,491,763.69 0.21 M 科学研究和技术服务业 3,000,331.74 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 30,171,200.00 0.59 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 13,198,540.00 0.26 S 综合 - - 合计 700,791,653.37 13.77 2 、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 ( ％ ) 1 002573 清新环境 1,384,000 30,171,200.00 0.59 2 002273 水晶光电 1,178,005 30,086,247.70 0.59 3 002583 海能达 1,642,960 27,256,706.40 0.54 4 002108 沧州明珠 1,826,550 26,886,816.00 0.53 5 300115 长盈精密 750,060 25,929,574.20 0.51 6 600418 江淮汽车 2,292,593 25,837,523.11 0.51 7 002179 中航光电 677,594 25,206,496.80 0.50 8 002714 牧原股份 629,814 23,347,204.98 0.46 9 002055 得润电子 927,358 22,896,469.02 0.45 10 300353 东土科技 1,447,918 22,283,458.02 0.44 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 ( ％ ) 1 国家债券 73,777,500.00 1.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,155,197,639.50 22.69 其中：政策性金融债 1,155,197,639.50 22.69 4 企业债券 2,449,674,549.20 48.13 5 企业短期融资券 130,460,000.00 2.56 6 中期票据 335,379,000.00 6.59 7 可转债（可交换债） 305,211,473.75 6.00 8 同业存单 1,159,040,000.00 22.77 9 其他 - - 10 合计 5,608,740,162.45 110.19 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 170405 17 农发 05 2,300,000 221,789,000.00 4.36 2 111711412 17 平安银行 CD412 2,000,000 195,580,000.00 3.84 3 111719303 17 恒丰银行 CD303 2,000,000 193,220,000.00 3.80 4 111794974 17 郑州银行 CD052 2,000,000 191,020,000.00 3.75 5 170210 17 国开 10 1,600,000 156,784,000.00 3.08 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本基金投资国债期货的投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 3、本基金投资国债期货的投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 （十）投资组合报告附注 1 、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2 、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3 、期末其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 123,739.96 2 应收证券清算款 17,653,241.43 3 应收股利 - 4 应收利息 115,842,914.55 5 应收申购款 38,638.99 6 其他应收款 602.41 7 待摊费用 20,163.91 8 其他 （未完）  |