[发行]信诚理财28日盈：更新招募说明书（2018年第1次）
信诚理财28日盈债券型证券投资基金 招募说明书 （2018年第1次更新） 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展需 要，经国家工商总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管 理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新 的营业执照。 根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同义 务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理有限 公司”签署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称“原法律文件”）不 受任何影响，我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效期限进行特 别说明的，以原法律文件的说明为准。 信诚理财28日盈债券型证券投资基金经2013年4月11日中国证监会证监许可[2013]328 号文核准募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来 的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买 基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投 资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基 金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投 资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收 益预期越高，投资人承担的风险也越大。 信诚理财28日盈债券型证券投资基金是债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品 种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金时应仔细阅读本招募说明书，全面认识本 基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购/ 申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担 基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、强制赎 回风险、本基金的特有风险和其他风险等。 投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益特 征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风 险承受能力相适应。投资人应当通过本基金管理人或销售机构购买本基金，各销售机构的具 体名单见发售公告以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，基金管理人 管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资 “买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投 资人自行负担。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2017年11月25日,有关财务数据和净 值表现截止日为2017年9月30日（未经审计）。投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读 本招募说明书。 目 录 （2018年第1次更新） ......................................................................................................................... 0 重要提示 ................................................................................................................................................. 1 一、绪言 ................................................................................................................................................. 4 二、释义 ................................................................................................................................................. 4 三、基金管理人 ..................................................................................................................................... 8 四、基金托管人 ................................................................................................................................... 16 五、相关服务机构 ............................................................................................................................... 17 六、基金份额的分类 ............................................................................................................................ 22 七、基金的募集 ................................................................................................................................... 23 八、基金合同的生效 ............................................................................................................................ 24 九、基金份额的申购、赎回 ................................................................................................................ 24 十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ................................................................................ 30 十一、基金的投资 ............................................................................................................................... 31 十二、基金的业绩 ............................................................................................................................... 41 十三、基金的财产 ............................................................................................................................... 43 十四、基金资产的估值 ........................................................................................................................ 43 十五、基金的收益分配 ........................................................................................................................ 47 十六、基金的费用与税收 .................................................................................................................... 48 十七、基金的会计与审计 .................................................................................................................... 50 十八、基金的信息披露 ........................................................................................................................ 51 十九、风险揭示 ................................................................................................................................... 54 二十、基金合同的终止与清算 ............................................................................................................ 56 二十一、基金合同的内容摘要 ............................................................................................................ 58 二十二、基金托管协议的内容摘要 .................................................................................................... 70 二十三、对基金份额持有人的服务 .................................................................................................... 80 二十四、其他应披露事项 .................................................................................................................... 81 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ............................................................................................ 82 二十六、备查文件 ............................................................................................................................... 83 一、绪言 《信诚理财28日盈债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募 说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基 金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以 下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”） 及其他有关法律法规与《信诚理财28日盈债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金： 指信诚理财28日盈债券型证券投资基金； 基金合同： 指《信诚理财28日盈债券型证券投资基金基金合同》及对该 基金合同的任何有效修订和补充； 招募说明书或本招募说明 书： 指《信诚理财28日盈债券型证券投资基金招募说明书》及其 定期更新； 发售公告： 指《信诚理财28日盈债券型证券投资基金基金份额发售公 告》； 托管协议： 指《信诚理财28日盈债券型证券投资基金托管协议》及其任 何有效修订和补充； 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会； 中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会； 《基金法》： 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代 表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起 实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常 务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于 修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中 华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订； 《销售办法》： 指2013年3月15日由中国证监会公布并于2013年6月1日 起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订； 《运作办法》： 指2014年7月7日由中国证监会公布并于2014年8月8日 起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做 出的修订； 《信息披露办法》： 指中国证监会2004年6月8日颁布并于2004年7月1日实 施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订； 业务规则： 指《信诚基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基 金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务 规则，由基金管理人和投资人共同遵守； 元： 指人民币元； 基金管理人： 指中信保诚基金管理有限公司； 基金托管人： 指中国银行股份有限公司； 注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资 人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、 发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过 户业务等； 登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的登记机构为中 信保诚基金管理有限公司或接受中信保诚基金管理有限公司 委托代为办理注册登记业务的机构； 投资人： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的总 称； 个人投资者： 指年满18周岁，合法持有现时有效的中华人民共和国居民身 份证、军人证件等有效身份证件的中国公民，以及中国证监 会批准的其他可投资于证券投资基金的自然人； 机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有 效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织； 合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资 基金的中国境外的机构投资者； 基金份额持有人大会： 指按照基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额持 有人或其合法的代理人进行表决的会议； 基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明的基金份额募集期限，自基 金份额发售之日起最长不超过3个月； 基金合同生效日： 指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份 额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管 理人依据《基金法》聘请法定机构验资并向中国证监会办理 备案手续后，获得中国证监会的书面确认之日； 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算 完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期； 存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 运作期起始日： 对于每份认购份额，第一个运作期起始日指基金合同生效日； 对于每份申购份额，第一个运作期起始日，指该基金份额申 购确认日；对于上一运作期到期日未赎回的每份基金份额， 下一运作期起始日指该基金份额上一运作期到期日后的下一 工作日； 运作期到期日： 对于每份基金份额，第一个运作期到期日指基金合同生效日 （对认购份额而言，下同）或基金份额申购申请日（对申购 份额而言，下同）对应的次四周的周对日（如该日为非工作 日，则顺延至下一工作日），第二个运作期到期日为基金合 同生效日或基金份额申购申请日对应的次八周的周对日（如 该日为非工作日，则顺延至下一工作日），以此类推； 周对日： 指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申 购申请日（对申购份额而言，下同）在后续日历周中的对应 日； 工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 发售： 指在基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额 的行为； 认购： 指在基金募集期内，投资人按照基金合同和招募说明书的规 定申请购买本基金基金份额的行为； 申购： 指在基金合同生效后的存续期间，投资人按照基金合同和招 募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为； 赎回： 指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合 同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行 为； 巨额赎回： 指在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请 总份额扣除申购总份额后的余额）与净转出申请（转出申请 总份额扣除转入申请总份额后的余额）之和超过上一开放日 基金总份额的10%时的情形； 基金份额分类 指本基金分设两类基金份额：Ａ类基金份额和Ｂ类基金份额。 两类基金份额分设不同的基金代码，按不同费率收取销售服 务费并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率和运作 期年化收益率； 转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作； 基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有 的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人 管理的其他基金的基金份额的行为； 指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发 出的资金划拨及实物券调拨等指令； 代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基 金销售业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、 申购、赎回和其他基金业务的机构； 销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构； 基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点； 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 或其它媒体； 基金账户： 指登记机构为基金投资人开立的记录其持有的由该登记机构 办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户； 交易账户： 指销售机构为投资人开立的记录投资人通过该销售机构办理 认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额 的变动及结余情况的账户； 日/天： 指公历日； 月： 指公历月； 开放日： 指为投资人办理基金申购、赎回等业务的工作日； T 日： 指投资人向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放 日； T+n日： 指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数； T-n日： 指T日前（不包括T日）第n个工作日，n指自然数； 基金利润： 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额； 基金资产总值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及 以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和； 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额净值： 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单 位基金份额的价值； 基金资产估值： 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、 每万份基金净收益及七日年化收益率的过程； 摊余成本法： 指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法 摊销，每日计提损益； 每万份基金净收益： 指按照相关法规计算的每万份基金份额的日收益； 七日年化收益率： 指最近七个自然日（含节假日）的每万份基金净收益折算出 的年化收益率； 法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、 地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于 该等法律法规的不时修改和补充； 不可抗力： 指任何基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客 观事件。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：中信保诚基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9 层 法定代表人：张翔燕 设立日期：2005年9月30日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其 他业务 电话：（021）68649788 联系人：唐世春 股权结构： 股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例(%) 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合 计 20000 100 （二）主要人员情况 1．基金管理人董事会成员 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部 总经理，中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理，中信证券股份有限公 司副总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总裁、 中国中信集团有限公司业务协同部主任，现任中信信托有限责任公司副董事长、中信保诚基 金管理有限公司董事长。 王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、 信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总 经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。 Guy Robert STRAPP先生，董事，商科学士。历任瀚亚投资（香港）有限公司首席执行 官，英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资（新加坡）有限公司首席执行官。 现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官。 魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域 合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席 风险官。 吕涛先生，董事，总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总 经理、中信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009年2月已与华夏 基金管理有限公司合并）总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公 司副总经理。现任中信保诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。 孙麟麟先生，独立董事，商科学士。历任安永会计师事务所（香港）资产管理审计团 队亚太区联合领导人，安永会计师事务所（旧金山）美国西部资产管理市场审计团队领导等 职。现任Lattice Strategies Trust独立受托人、Nippon Wealth Bank独立董事、Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独立 董事。 夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设 银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙 人。现任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员， 现任清华大学经济管理学院经济系副教授。 注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投 资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2．基金管理人监事会成员 於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用 电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人力 资源官。 3．经营管理层人员情况 吕涛先生，董事，总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总 经理、中信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009年2月已与华夏 基金管理有限公司合并）总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公 司副总经理。现任中信保诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。 桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员， 中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，中信保诚基金 管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理 有限公司副总经理、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司（中信保诚基金管理有限公司 之子公司）董事。 唐世春先生，副总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有 限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董 事会秘书；中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公司董 事。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。 4．督察长 周浩先生，督察长，法学硕士，历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、 副调研员，上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现 任中信保诚基金管理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。 5．基金经理 王国强先生，管理学硕士。曾任职于浙江国际信托投资公司，从事投行业务部债券发行； 于健桥证券股份有限公司，担任债券研究员；于银河基金管理有限公司，担任机构理财部研 究员。2006年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任固定收益总 监，信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚年 年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚惠报债券型 证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金的基金经理。 6．投资决策委员会成员 胡喆女士，总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监； 王国强先生，固定收益总监、基金经理； 董越先生，交易总监； 张光成先生，股票投资总监、基金经理； 王睿先生，研究副总监、基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人必须履行以下职责： 1.依法申请并募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额 的发售、申购、赎回和登记事宜； 2.办理基金备案手续； 3.自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理 和运作基金财产； 5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基 金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券 投资； 6.按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 7.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益， 不得委托第三人运作基金财产； 8.进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； 9.依法接受基金托管人的监督； 10.编制季度、半年度和年度基金报告； 11.采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金 合同等法律文件的规定； 12.计算并公告基金资产净值，各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率； 13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 14.保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其 他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； 15.按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 16.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他 相关资料； 17.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 18.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 19.组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担赔 偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托 管人追偿； 22.法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 （四）基金管理人承诺 1．基金管理人承诺严格遵守《证券法》，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施， 防止违反《证券法》行为的发生； 2．基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取 有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 3．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （8）除按法律法规、基金管理公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交 易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （10）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）信息披露不真实，有误导、欺诈成分； （14）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 4．本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 5．本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律法规规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 （五）基金经理的承诺 1．依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； 2．不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3．不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职 期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信 息； 4．不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的总体目标和原则 公司内部控制制度，是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营 风险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内部控 制的总体目标是：建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机制，使公司的决策和运营尽 可能免受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则： 全面性原则：内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次，贯穿了各业务流程的所有 环节，覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。 有效性原则：各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和规章，不 得与之相抵触；具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。 相互制约原则：在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、相互制 约，作到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、岗位的设置分 离（如交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人员的分离等），形成权 责分明、相互牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。 及时性原则：内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化而 不断修正，并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善； 成本效益原则：公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性，尽量降低经 营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 防火墙原则：公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相关部门， 应当在空间和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员， 应制定严格的审批程序和监管措施。 2、风险防范体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效的 多级风险防范体系： （1）一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风险与审计委员会，对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点的 分析检查，发现其中存在的和可能出现的风险，并提出改进方案。 公司设督察长。督察长对董事会负责，组织、指导公司监察稽核和风险管理工作，监督 检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况，并定期或不定期地向董事 会或者董事会下设的相关专门委员会报告工作。 （2）二级风险防范 二级风险防范是指在公司风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部 层次对公司的风险进行的预防和控制。 总经理下设风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、 分析、评估，制定相应的风险管理制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经 营过程中可能面临的各种风险。 总经理下设投资决策委员会，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略，对基 金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部和风险管理部在督察长指导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各 岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 （3）三级风险防范 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控 制措施，达到：一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空 白支票、业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监 督机制；相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 3、基金管理人关于风险管理和内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事 会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的 披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值 服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2017年09月30日，中国银行已托管637只证券投资基金，其中境内基金600只，QDII 基金37只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不 同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 （一）销售机构及联系人 1、直销机构 中信保诚基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 电话： （021）6864 9788 联系人：杨德智 2、其他销售机构 (1) 中国银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 联系人:刘岫云 客服电话：95566 传真：010-66594946 电话：010-66594977 网址：www.boc.cn （2）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座 法定代表人：其实 电 话：021-54660526 传 真：021-54660501 公司网址：www.1234567.com.cn 客服电话：400-1818-188 （3）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号903-906室 法定代表人：杨文斌 联系电话：021-20613999 传真：021-68596916 公司网址：www.howbuy.com 客服电话：400-700-9665 （4）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 电 话：0571-88911818 传 真：0571-86800423 公司网站：www.5ifund.com 客服电话：4008-773-772 （5）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法人代表：李兴春 联系电话：021-60195148 传真：021—50583633 公司网址：www.leadbank.com.cn 客服电话：400-921-7755 （6）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 法人代表：陈超 联系电话：010-89189285 公司传真：010-89189566 客服电话：个人业务：95118 企业业务：400 088 8816 官网网址：http://jr.jd.com （7）天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 法定代表人：李修辞 http://www.wanjiawealth.com （8）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 电话：021-65370077-220 传真：021-55085991 网址：www.jiyufund.com.cn 客户服务电话：400-820-5639 （9）中期资产管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号 办公地址：北京市朝阳区光华路16号A座4层 法人代表：姜新 联系人：李昊恒 联系电话：13520314419 客服电话：010-65807865 公司官网：www.cifcofund.com （10）上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法人代表：胡燕亮 联系人：樊晴晴 联系电话：021-50810673 客服电话：021-50810687 公司官网：www.wacaijijin.com （11）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼 办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼 法人代表： 陈洪生 联系人：陈承智 联系电话：0592-3122673 客服电话：400-918-0808 公司官网：www.xds.com.cn （12）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法人代表：于龙 联系电话：010-56075718 公司传真：010-67767615 客服电话：400-6802-123 官网网址：www.zhixin-inv.com （13）北京电盈基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12B 法人代表：程刚 客服电话：400-100-3391 公司官网：www.bjdyfund.com 具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并及时公告。 （二）基金登记机构 中信保诚基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 客服电话：400-6660066 联系人：金芬泉 电话：021- 68649788 网址：http://www.xcfunds.com.cn/ （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 信诚理财28日盈债券型基金招募说明书（2018年第1次更新） 注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 经办律师：吕红、安冬 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：安冬 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 办公地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 法人代表：姚建华 经办注册会计师：王国蓓、黄小熠 电话：8621 2212 2888 传真：8621 6288 1889 联系人：王国蓓 六、基金份额的分类 （一）基金份额的分类 本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率 计提销售服务费用，因此形成A类和B类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码， 并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年化收益率。 根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类进行调整并 公告。 （二）基金份额类别的限制 份额类别A类基金份额B类基金份额 首次认/申购最低金额 100元（直销柜台为 100,000元） 5,000,000元（但已持有本基金B 类份额 的投资者可以使用首次申购单笔最低限 额人民币100元） 追加认/申购最低金额100元100元 单笔赎回最低份额100份100份 基金账户最低基金份100份5,000,000份 22 额余额 销售服务费 0.3%/年 0.01%/年 （三）基金份额的自动升降级 1、若A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时， 本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A 类基金份额升级为B 类基金份额。 2、若B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500 万份时，本基金 的登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A 类基金份额。 3、投资者在提交认/申购等交易申请时，应正确填写基金份额的代码（A类、B 类基 金份额的基金代码不同），否则，因错误填写基金代码所造成的认/申购等交易申请无效的后 果由投资者自行承担。投资者认/申购申请确认成交后，实际获得的基金份额类别以本基金 的登记机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。 （四）基金份额分类及规则的调整 1、投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转 换，但根据招募说明书约定认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级 或降级的除外。 2、基金管理人在与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认／申购各类基金 份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须至少在开始调整之日前２日在指定媒介上刊 登公告。 3、基金管理人在与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，可以调整基金份额升降 级的数量限制及规则。基金管理人在开始调整前应当依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。 七、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、 基金合同及其他有关规定，经2013年4月11日中国证监会证监许可【2013】328号文核准 募集。自2017年5月16日起通过各销售机构向社会公开募集，截至2017年5月19日止， 基金募集工作已顺利结束。 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资，本次募集的净认购金额为 691,805,748.96元人民币，其中A类（基金代码：000134）324,133,848.96元，B类（基金 代码：000135）367,671,900.00元；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 20,691.56人民币，其中A类14,595.33元，B类6,096.23元。上述资金已于2017年5月23 日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为808户。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，募集 发售期募集的有效份额为691,805,748.96份基金份额，其中A类324,133,848.96份，B类 367,671,900.00份。利息结转的基金份额为20,691.56份基金份额，其中A类14,595.33份， B类6,096.23份。两项合计共691,826,440.52份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归 投资者所有。 八、基金合同的生效 本基金的基金合同已于2017年5月25日正式生效。 基金合同存续期内，连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净 值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前 述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 九、基金份额的申购、赎回 （一）申购与赎回的场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体的销售网点将由 基金管理人在发售公告或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并 予以公告。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方 式办理本基金的申购与赎回。若基金管理人或其委托的代销机构开通电话、传真或网上等交 易方式，投资人可以通过上述方式进行本基金的申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公 告。 （二）申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 基金管理人在开放日办理基金份额的申购，在每个运作期到期日办理基金份额赎回。具 体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根 据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易时间变更或其他特殊情况，基金 管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过1周开始办理申购，具体业务办理时间在申购 开始公告中规定。 基金份额每个运作期到期日，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。基金管 理人自基金合同生效之日次四周的周对日起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公 告中规定。 本基金申购起始日为2017年5月26日，赎回起始日为2017年6月22日。基金管理人 不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基 金合同约定之外的日期和时间提出申购或者转换入本基金的申请且登记机构确认接受的，视 为下一开放日提出的有效申购或转换入本基金申请。 在销售机构及注册登记系统等支持的情况下，本基金将可以办理申购预约和赎回预约。 （三）申购与赎回的原则 1、“确定价”原则，即本基金的申购、赎回的价格为每份基金份额人民币1.00元； 2、采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、基金份额持有人在赎回本基金时，基金管理人按运作期到期日可赎回份额先进先出 的原则，即对该基金份额持有人在该销售机构托管的本基金基金份额进行处理时，申购确认 日期在先的基金份额先赎回，申购确认日期在后的基金份额后赎回； 4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日的业务办理时 间结束后不得撤销；基金管理人、基金登记机构另有规定的，从其规定； 5、基金份额持有人赎回其持有的本基金基金份额时，基金管理人在结算该基金份额对 应的待支付收益后，向该基金份额持有人支付赎回款项。 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应在新的原则实 施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 投资人须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。 投资人提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额，否则所提 交的申购、赎回申请无效而不予成交。当份额持有人提交赎回申请的份额数小于其实际持有 的本基金的份额数，但大于其持有的当日本基金的可赎回份额数时，本基金将按其当日实际 可赎回份额数进行确认，超出部分确认失败。 基金份额持有人可能在代销机构无法查询到在运作期到期日的可赎回份额。鉴于此，本 基金管理人在基金管理公司网站设置了专区，份额持有人可凭借用户信息在此登陆，查询其 每笔申购的运作期到期日，并以此为基础计算每个运作期到期日的可赎回份额数。 2、申购与赎回申请的确认时间 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日（T日），在正常情况下，本基金的登记机构在T+1 日内对申购与赎回申请的有效性进行 确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构 规定的其他方式查询申请的确认情况，如投资人未进行前述查询，因申请未得到登记机构的 确认而造成的损失，由投资人自行承担。 基金销售机构对申购与赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到申请。申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购与赎回申请的确认时间进行 调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国 证监会备案。 3、申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额交款方式，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时， 申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，基金 管理人或基金管理人委托的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人，由此产生的 利息等损失由投资人自行承担。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎 回申请成交后，基金管理人应通过基金登记机构按规定向投资人支付赎回款项，赎回款项在 自受理投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往投资人银行账户。在发生 巨额赎回时，赎回款项的支付办法按基金合同和有关法律法规规定处理。 （五）申购与赎回的数额限制 1、通过代销网点申购本基金的单笔最低金额为100元人民币。通过直销中心首次申购 的最低金额为10万元人民币，追加申购最低金额为100元人民币。已有认购本基金记录的 投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。本基金直销网点单笔 申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。 2、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3、本基金单笔赎回份额不得低于100份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网 点）保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。 4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整对申购金额和赎回份 额的数量限制，基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 （六）申购费与赎回费 本基金不收取申购费用与赎回费用。 （七）申购份额与赎回支付金额的计算方式 本基金的申购、赎回价格为每份基金份额净值1.00元。 1、申购份额的计算公式 本基金采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额1.00元，申购份额的计算方 法如下： 申购份额＝申购金额/基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金 财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：在开放日，某投资人投资5,000元申购本基金基金的基金份额，则其可得到的申购 份额为： 申购份额=5000.00/1.00=5000 份 ２、赎回金额的计算公式 本基金采用“份额赎回”的方式，赎回价格为每份基金份额净值1.00元，计算公式如 下： 赎回金额＝赎回份额×基金份额净值＋相应份额于该运作期内的待支付收益 即在每个运作期到期日提出赎回申请的基金份额持有人，将可获得当期运作期的基金待 支付收益。对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出赎回申请的基金份额而言， 除获得当期运作期的基金未支付收益外，基金份额持有人还可以获得自申购确认日（认购份 额自本基金合同生效日）起至上一运作期期末的基金收益。 上述各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后2位，由此误差产生的损失由基金 财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：投资者B于2012年10月18日（周四）申请购买10000份基金份额，则该申购份 额的第一个运作期为2012年10月18日至2012年11月15日（周四），第一个运作期共28 天，基金年化收益率为5%。 若投资者B未于11月15日提出赎回申请，则第一期收益结转后的基金份额变为：10000 份*（1+5%*28天/365天）=10038.36份。该基金份额自11月16日起进入第二个运作期， 第二个运作期到期日为2012年12月13日（周四），第二个运作期共28天，第二个运作期 基金年化收益率为5.5%。 若投资者B于12月13日提出赎回申请，则投资者B可获得的赎回金额为： 5.5%*10038.36份*28天/365天+1元*10038.36份=10080.71元。若投资者B未于12月13日 提出赎回申请，则自12月14日起进入第三个运作期，第三个运作期到期日为1月10日（周 四），即申购申请日（10月18日）次十二周的对日。投资者B可于10月18日赎回基金份 额，若不赎回则于10月19日进入下一个运作期。以此类推。 （八）申购与赎回的注册登记 1、经基金销售机构同意，投资人提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之 前可以撤销。 2、投资人T日申购基金成功后，在正常情况下，基金登记机构在T＋1日为投资人增 加权益并办理注册登记手续，投资人自T+2日起有权依据基金合同相关条款申请赎回该部 分基金份额。 3、投资人T日赎回基金成功后，在正常情况下，基金登记机构在T＋1日为投资人扣除 权益并办理相应的注册登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并应 在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （九）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1、在出现或可能出现如下情况时，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作或者基金管理人无法受理投资人的申购申请； （2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； （3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； （4）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形； （5）基金管理人合理判断认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时； （6）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 （7）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资人的申购申请时，申购款项将退回投资人账 户。发生上述（1）-（4）、（7）项暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受申购申请时，应 当依法公告。在暂停申购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。 2、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 在出现或可能出现如下情况时，基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请或者延缓支 付赎回款项： （1）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项； （2）证券交易场所依法决定非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； （3）基金连续发生巨额赎回，根据基金合同规定，可以暂停接受赎回申请的情况； （4）发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况； （5）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或 者延缓支付赎回款项时，基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案，并及时公告。除非 发生巨额赎回，已确认成功的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的， 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期 支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告。若出 现上述第（3）项所述情形，按基金合同的相关条款处理。 3、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。 4、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应依法公告并报中国证监 会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 （1）如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日，在指定媒介，刊登基 金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的各类基金份额的每万份基金净收益 和七日年化收益率。 （2）如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回 时，基金管理人将提前一个工作日，在指定媒介，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并 在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各类基金份额的每万份基金净收益和七日 年化收益率。 （3）如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂 停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停 结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前三个工作日，在指定媒介连续刊登基 金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各类基金 份额的每万份基金净收益和七日年化收益率。 （十）巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 单个开放日中，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总份额扣除申购总份额后的余 额）与净转出申请（转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额）之和超过上一开放日基 金总份额的10%，即为巨额赎回。 2）巨额赎回的处理方式 发生巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或 部分延期赎回。 （1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资人的全部赎回申请时，按正常 赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资人的赎回申请有困难，或认为兑付投 资人的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，基金管理人在当日接 受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10％的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于 当日的赎回申请，应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例， 确定该基金份额持有人当日受理的赎回份额；未受理部分除投资人在提交赎回申请时选择将 当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一工作日办理。转入下一工作日的赎回申请不享 有赎回优先权，以此类推，直到全部赎回为止。 （3）当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规 定的其他方式，在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介 上予以公告。 （4）暂停接受和延缓支付：本基金连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如 基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但延缓期限不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上予以公告。 （十一）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情况下提供本基 金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费，相关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。 十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 （一）非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规 则从某一投资人基金账户转移到另一投资人基金账户的行为。 基金登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经登记机构认可的其他情况下的非交 易过户。其中： “继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承； “捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会 团体的情形； “司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强 制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相关法律法规和基金合同规定的持有本 基金份额的投资人的条件。办理非交易过户业务必须提供基金登记机构规定的相关资料。 （二）符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理；申请人按基金登记机 构规定的标准缴纳过户费用。 （三）转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 （四）基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金 账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益（包括现金分红和红利再投资）一并冻结。 （五）如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金 管理人将制定和实施相应的业务规则。 十一、基金的投资 （一）投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产稳定增值，力争成为 投资者短期理财的理想工具。 （二）投资范围和投资比例 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的 银行定期存款，剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、 中期票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行 票据，短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过148天。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 （三）投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全 性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，通过对国内外宏观经济走势、货 币政策和财政政策的研究，结合对市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。 1、整体资产配置策略 整体资产配置策略主要体现在：1）根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场 状况等因素对短期利率走势进行综合判断；2）根据前述判断形成的利率预期动态调整基金 投资组合的平均剩余期限。 （1）利率预期分析 通过对通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策取向等跟踪 分析，形成对基本面的宏观研判。同时，结合微观层面研究，主要考察指标包括：央行公开 市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、债券市场与资本市场资金互动等， 合理预期市场利率曲线动态变化，据此决定整体资产配置策略。 （2）动态调整投资组合平均剩余期限 结合利率预期分析，合理运用量化模型，动态确定并控制投资组合平均剩余期限在148 天以内，以规避较长期限债券的利率风险。当市场利率看涨时，适度缩短投资组合平均剩余 期限，即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种，降低组合整体净值损失风险； 当市场看跌时，则相对延长投资组合平均剩余期限，增持较长剩余期限的投资品种，获取超 额收益。 2、类属配置策略 类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及 现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具，货币市场基金类属配置策略主要实现 两个目标：一是通过类属配置满足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收益。从流 动性的角度来说，基金管理人需对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析，以 确定本基金的流动性目标。在此基础上，基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低资产 之间寻找平衡，以满足组合的日常流动性需求；从收益性角度来说，基金管理人将通过分析 各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例，寻找具 有投资价值的投资品种，增持相对低估、价格将上升的，能给组合带来相对较高回报的类属； 减持相对高估、价格将下降的，给组合带来相对较低回报的类属，借以取得较高的总回报。 3、个券选择策略 在个券选择层面，本基金将首先从安全性角度出发，优先选择央票、短期国债等高信用 等级的债券品种以回避信用违约风险。对于外部信用评级等级较高（符合法规规定的级别） 的企业债、短期融资券等信用类债券，本基金也可以进行配置。除考虑安全性因素外，在具 体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，找出收益率出现明显偏高 的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水 平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲 线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这也可以帮助基金管理人 选择投资于定价低估的短期债券品种。 4、现金流管理策略 本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。基金管理人将密切关注基金的申购 赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素，对投资组合的现金比例进行结构化管理。 基金管理人将在遵循流动性优先的原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之 间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基 金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行均衡等量配 置，以满足日常的基金资产变现需求。 5、套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡导致的中短期 利率异常差异，使得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋势、 各市场和品种之间的风险收益差异，把握无风险套利机会，包括银行间和交易所市场出现的 跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。无风险套利主要包括银 行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人 将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机 会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得安全的超额收益。 （四）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：活期存款利率（税后） 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金 可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大 会。 （五）风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 （六）投资禁止行为与限制 1、禁止用本基金财产从事以下行为 （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 2、基金投资组合比例限制 （1）本基金不得投资于以下金融工具： 1）股票、权证； 2）可转换债券； 3）剩余期限（或回购期限）超过397天的债券； 4）信用等级在AAA 级以下的企业债券； 5）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，但市场条件发生变化后另有规定的， 从其规定； 6）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券； 7）中国证监会禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述规定的限制。 （2）本基金的投资组合将遵循以下比例限制： 1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过148天； 2）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券 的10%； 3）本基金持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊 余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%； 4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%； 5）本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%； 6）本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基 金资产净值的10%； 7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持 有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类 资产支持证券合计规模的10%； 8) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； 9）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； 10）中国证监会规定的其他比例限制。 因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的，基金管理人应在 10个交易日内进行调整，以达到上述标准，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 另有规定时，从其规定。 （3）本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准： 1）国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信用级别； 2）根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟 踪评级应具备下列条件之一： A、国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别； B、国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主 权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级）。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。 本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报 告发布之日起20 个交易日内对其予以全部减持。 （4）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级， 且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的信用级别。 本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级 报告发布之日起3 个月内对其予以全部卖出。 （5）为控制对手方风险，本基金的存款银行仅限于有证券投资基金托管资格、证券投 资基金代销资格以及QFII托管人资格的商业银行。 （6）若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，基金管理人履行适当程序 后，本基金可相应调整投资限制规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 （七）投资组合比例调整 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整，但中国 证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 （八）投资组合平均剩余期限的计算 1、计算公式 本基金按下列公式计算平均剩余期限（天）： 其中：投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保 证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行定期存款、剩余期限在 397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的逆回购、期限在一年以内(含一 年)的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、中国人民银行认可的其 他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生的 待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包 括债券投资成本和内在应收利息。 2、各类资产和负债剩余期限的确定方法 （1）银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天；证券清算款的剩余期限 以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到 期日的实际剩余天数计算。 （2）一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的 实际剩余天数计算； （3）组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除 外： 允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计 算； （4）回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天 数计算。 （5）中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。 （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。 （7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余 天数计算。 （8）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监会的 规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。 负债＋债券正回购投资于金融工具产生的—资产投资于金融工具产生的 剩余期限＋债券正回购剩余期限负债投资于金融工具产生的—剩余期限资产投资于金融工具产生的ΣΣ××× 平均剩余期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。 信诚理财28日盈债券型基金招募说明书（2018年第1次更新） 法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。 （九）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人 的利益； 2、有利于基金资产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 （十）基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2017年10月25日复核了本招 募说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告的财务数据截至2017年9月30日。 1.报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产 的比例(%) 1固定收益投资2,353,507,369.6042.76 其中：债券2,271,903,139.7641.28 资产支持证券81,604,229.841.482买入返售金融资产3,137,836,359.0957.01 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 -- 3银行存款和结算备付金合计3,896,454.760.074其他资产8,625,647.880.165合计5,503,865,831.33100.00 2.报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例(%) 1报告期内债券回购融资余额4.09 其中：买断式回购融资- 序号项目金额（元） 占基金资产净值的 比例(%) 2报告期末债券回购融资余额-- 其中：买断式回购融资-- 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3.基金投资组合平均剩余期限 1)投资组合平均剩余期限基本情况 37 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 90 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 144 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 78 注：本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天 以内,以规避较长期限债券的利率风险。 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 26.82 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 7.56 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 1.79 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 30.13 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 66.30 - 4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 序号 发生日期 平均剩余存续 期 原因 调整期 - - - - - 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 299,187,809.50 5.44 其中：政策性金融债 299,187,809.50 5.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 50,066,144.50 （未完）  |