[发行]中创100：更新招募说明书（2017年第2号）
华润元大中创 100 交易型开放式指数 证券投资 基金招募说明书 （更新） （ 201 7 年 第 2 号） 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人： 招商证券股份有限公司 二〇一 八 年 一 月 基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日 内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。 【重要提示】 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”） 经2015年3月9日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许 可【2015】363号文准予募集注册。本基金基金合同于2015年5月25日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对 基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书和基 金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考 虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，谨慎、自主 做出投资决策,并自行承担投资风险。本基金面临的主要风险是市场风险、信用风 险、流动性风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本基金的特有 风险等。本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于债券型基金与货币市 场基金，为证券投资基金中中等预期风险、中等预期收益的品种。同时本基金为 交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以 及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2017年11月25日，有关财 务数据和净值表现截止日为2017年9月30日（财务数据未经审计）。 目 录 一、绪言............................................................. 4 二、释义............................................................. 5 三、基金管理人...................................................... 10 四、基金托管人...................................................... 19 五、相关服务机构.................................................... 22 六、基金的募集...................................................... 28 七、基金合同的生效.................................................. 36 八、基金份额折算和变更登记.......................................... 37 九、基金份额的上市交易.............................................. 39 十、基金份额的申购与赎回............................................ 41 十一、基金的投资.................................................... 53 十二、基金的业绩.................................................... 63 十三、基金的财产.................................................... 64 十四、基金资产的估值................................................ 66 十五、基金收益与分配................................................ 71 十六、基金的费用与税收.............................................. 73 十七、基金的信息披露................................................ 76 十八、基金的会计与审计.............................................. 82 十九、风险揭示...................................................... 83 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.......................... 87 二十一、基金合同的内容摘要.......................................... 89 二十二、基金托管协议的内容摘要..................................... 105 二十三、对基金份额持有人的服务..................................... 117 二十四、其他应披露事项............................................. 119 二十五、招募说明书的存放及查阅方式................................. 119 二十六、备查文件................................................... 120 一、绪言 《华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简 称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基 金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他相关法律法规 的规定以及《华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以 下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人或本基金管理人：指华润元大基金管理有限公司 3、基金托管人或本基金托管人：指招商证券股份有限公司 4、基金合同：指《华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》及对该基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华润元大中创100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华润元大中创100交易型开放式指数证 券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基 金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资 基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的企业法 人、事业法人、社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 19、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 20、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交 易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”， 即指在深圳交易所上市 交易的开放式基金，其基金份额使用组合证券、现金或者基金合同约定的其他对 价按照“份额申购、份额赎回”的方式进行申赎 21、ETF联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF， 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方 式的基金，简称联接基金 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回等业务 24、直销机构：指华润元大基金管理有限公司 25、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基 金销售业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金销售业务的机构，包括发 售代理机构、办理本基金申购赎回业务的申购赎回代理券商（代办证券公司） 26、销售机构：指直销机构和代销机构 27、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 28、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公 司 29、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 30、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容 包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 31、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为中 国证券登记结算有限责任公司 32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36、工作日：指深圳证券交易所的正常交易日 37、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开 放日 38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 39、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、业务规则：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基 金交易和申购赎回实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中 国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式指数基金登记结 算业务实施细则》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、华润元 大基金管理有限公司发布的其他相关规则和规定。 42、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 43、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为，申购将导致本基金份额总数的增加 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为，赎回将导致本 基金份额总数的减少 45、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价 等信息的文件 46、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 47、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 48、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，深圳证券信息有限公司发布的中 小企业板创业板100指数（或简称“中创100指数”）及其未来可能发生的变更 49、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指 数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比 例，以达到复制指数的目的 50、最小申购、赎回单位：指本基金在深圳证券交易所申购、赎回基金份额 的最低数量，投资人在深圳证券交易所申购、赎回的基金份额应为最小申购赎回 单位的整数倍 51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 52、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 53、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小 申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或 应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份 额数计算 54、基金份额参考净值：指深圳证券交易所在交易时间内发布的由基金管理 人或深圳证券信息有限公司根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成 交数据计算的基金份额参考净值，简称IOPV 55、预估现金部分：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预 先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并在T日申购赎 回清单中公布的当日现金差额预估值 56、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的 前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为 57、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的行为 58、元：指人民币元 59、基金净值增长率：指基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比 减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新 计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算 日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额的累计收益率） 60、同期标的指数增长率：指标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收 盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份 额折算或拆分、合并日为初始日重新计算） 61、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 64、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 65、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 66、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华润元大基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层 邮政编码：518048 法定代表人：邹新 成立时间：2013年1月17日 注册资本：3亿元人民币 存续期限：永续经营 联系人：林婷婷 电话：（0755）88399008 传真：（0755）88399045 华润元大基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 [2012]1746号文批准设立。公司股权结构如下： 股东名称 股权比例 华润深国投信托有限公司 51% 元大证券投资信托股份有限公司 49% 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人 的合法权益。公司董事会下设薪酬与提名委员会、合规审核委员会、风险控制委 员会三个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况， 制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。 公司监事会由四位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高 级管理人员的行为进行监督。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理根据公司章程及董事会授 权，全面主持公司日常经营管理。督察长负责公司及基金运作的监察稽核工作， 由公司董事会聘任，对董事会负责。公司经营层设总经理业务办公会、产品审议 委员会、风险管理委员会、金融科技委员会、公募基金投资决策委员会、专户产 品投资决策委员会、固有资金投资运用管理委员会作为总经理行使职权的议事决 策机构。 公司按照不同业务职能，分为十八个部门。其中投研条线包括权益投资部、 指数投资部、量化投资部、固定收益投资部、资产配置部、专户投资部、研究部 和交易部八个部门；市场条线包括市场部、华南营销中心、华东营销中心和华北 营销中心四个部门；运营条线包括信息技术部、运营管理部、综合管理部和财务 部四个部门；同时公司还设立了产品部和监察合规部，产品部具有战略引领地位， 负责公司产品的全流程管理，监察合规部独立于各业务部门，对公司及基金投资 运作、内部管理等事项进行事前、事中、事后独立监察。 截至到2017年11月25日，公司有员工73人，其中55%的员工具有硕士及以 上学历，97%的员工具有基金从业资格。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、监察稽核制度、基金会计 制度、财务管理制度、信息技术管理制度、信息披露制度等公司管理制度。 （二）主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 邹新先生，董事长，博士学历。曾任中国工商银行股份有限公司总行城市金 融研究所副所长、战略管理与投资者关系部副总经理、投资银行部副总经理。现 任华润金融控股有限公司副总经理。 厉放女士，副董事长，博士学历。历任中国人民银行金融研究所高级研究助 理，香港岭南大学社会科学院讲师，美国安泰国际保险公司亚太总部研究员，荷 兰集团亚太区研究中心主管，荷兰国际集团全球养老金服务企业资深顾问。现任 元大证券（香港）有限公司董事总经理，招商局中国基金有限公司独立董事。 车纲先生，董事，硕士学历。曾任审计署武汉特派员办事处副处长，审计署 深圳特派员办事处副处长，深圳市笨牛资产管理有限公司市场调研员。现任华润 金融控股有限公司风险管理及审计部副总经理。 刘宗圣先生，董事，博士学历。历任泰国WALL RESEARCH投资策略分析师、 宝来证券研发部总经研究组组长、宝来证券集团总裁特别助理、总经理室主任、 国际金融部副总经理，宝来证券（香港）有限公司总经理，宝来证券投资信托股 份有限公司总经理，PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia公司（简称AMII 资产管理公司）董事（Commissioner）。现任元大证券投资信托股份有限公司总 经理，元大资产管理公司（印度尼西亚）监事。 孙茂竹先生，独立董事，硕士学历。历任北京市第二建筑工程公司工人。现 任中国人民大学商学院财务系教授、博士生导师，北京城建设计发展集团股份有 限公司独立董事，财信国兴地产发展股份有限公司独立董事，山东大汉建设机械 股份有限公司独立董事。 刘胤宏先生，独立董事，硕士学历。历任北京金杜律师事务所公司证券部律 师。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、深圳分所主任，深圳市格林赛特 环保能源科技有限公司监事，深圳市南天信息技术有限公司监事，研奥电气股份 有限公司独立董事。 张天鷞先生，独立董事，硕士学历。历任化学银行（Chemical Bank）经理， 菲利普.莫里斯公司（Philip Morris Inc）经理，中华开发公司经理，蓝筹管理 顾问有限公司负责人，所罗门兄弟（Salomon Brothers）副总裁，华盛顿资本集 团（Washington Capital Group）执行董事，瑞士联合银行集团（UBS）执行董 事，阿凡提公司（Avant! Corporation）首席财务官，Union Nature Inc.负责 人，瑞士信贷第一波士顿银行（CSFB）董事总经理，瀚宇彩晶股份有限公司独立 董事。现任利统股份有限公司监察人，富晶通股份有限公司独立董事，富堡工业 股份有限公司董事，微端科技股份有限公司监察人法人代表。 林瑞源先生，董事，本科学历。历任元大宝来证券股份有限公司服务代理部 科长，元大宝来证券投资信托股份有限公司客户服务部经理、行销部副总经理、 投资理财部副总经理、通路事业部资深副总经理，华润元大基金管理有限公司总 经理，深圳华润元大资产管理有限公司总经理,元大证券投资信托股份有限公司 通路事业部资深副总经理。现任元大人寿保险股份有限公司金融通路业务督导资 深副总经理。 孙晔伟先生，董事，总经理，博士学历。历任吉林省社会科学院研究人员， 东北证券有限责任公司投资银行部经理，东方基金管理有限责任公司督察长，新 华基金管理有限公司总经理助理，安信证券股份有限公司基金公司筹备组副组 长，安信基金管理有限责任公司副总经理，东方基金管理有限责任公司总经理。 现任深圳华润元大资产管理有限公司执行董事。 2、基金管理人监事会成员 卢伦女士，监事，硕士学历。历任华为技术有限公司人力资源部经理，晨星 （深圳）资讯有限公司股票研究部研究员，华润（集团）有限公司财务部资本副 总监。现任华润深国投信托有限公司财务总监。 黄古彬先生，监事，硕士学历。历任日盛证券股份有限公司总经理执董，日 盛期货股份有限公司总经理，宝来证券股份有限公司副总经理，宝来证券股份有 限公司副总裁，宝来证券股份有限公司副董事长，宝来证券股份有限公司总经理， 宝来证券股份有限公司董事长，元大证券股份有限公司副董事长。现任元大证券 投资信托股份有限公司董事长, 汉宇投资咨询有限公司(上海)董事, 财团法人 元大文教基金会董事。 曹建英女士，监事，本科学历。历任深圳证券通信公司北京分公司行政管理 岗，招商银行股份有限公司总行电话银行中心行政管理岗，招商基金管理有限公 司客户服务部坐席管理岗、信息技术部电子商务岗、渠道管理部高级经理，深圳 市融通资本管理股份有限公司销售业务部副总经理。现任华润元大基金管理有限 公司市场部总监助理。 彭莉女士，监事，硕士学历。历任宝盈基金管理有限公司监察稽核部稽核员。 现任华润元大基金管理有限公司监察合规部副总监。 3、基金管理人高级管理人员 邹新先生，董事长。简历见董事会成员介绍。 孙晔伟先生，总经理。简历见董事会成员介绍。 李仆先生，副总经理，硕士学历。历任宝钢集团财务有限责任公司资金部投 资经理，在联合证券有限公司固定收益部主持工作，宝钢集团资产部投资经理， 香港宝岛贸易投资公司投资部总经理，华宝信托有限责任公司资产管理部固定收 益投资总监，信诚基金管理有限公司投资研究部基金经理，东方基金管理有限责 任公司公司总经理助理、投资总监、基金经理。 李东育先生，总经理助理，硕士学位。历任银河基金管理有限公司广州分公 司销售总监，泰达宏利基金管理有限公司广州分公司总经理，金信基金管理有限 公司总经理助理。 刘豫皓先生，督察长，学士学位。历任湖北省交通运输厅汉十高速公路管理 处职员，审计署西安特派员办事处主任科员，华润（集团）有限公司审计部高级 审计师，华润金融控股有限公司风险管理及审计部助理总经理。现任深圳华润元 大资产管理有限公司执行监事。 4、本基金基金经理 李武群先生，中国科学院研究生院工学博士，9年金融行业从业经验。历任中 信银行福州分行计划财务部统计岗，华西证券研究所量化组高级研究员、股票投 资部投资经理助理。2015年加入华润元大基金管理有限公司，现任华润元大中创 100交易型开放式指数证券投资基金、华润元大中创100交易型开放式指数证券投 资基金联接基金和华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 孙晔伟（总经理） 李仆（副总经理） 张俊杰（固定收益投资部负责人） 刘宏毅（研究部负责人） 李武群（基金经理） 上述人员之间无近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定及基金合同约定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建 立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为 的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险 控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取 有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家 有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人 谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的内部控制制度 公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规 则，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制，运用管理方法，控制 严密，实施操作程序与控制措施而形成的系统。公司内部控制制度体系由公司章 程、内部控制大纲、基本管理制度、专项制度和操作规范四个层次的制度系列构 成。 公司董事会对公司建立内部控制制度和维持其有效性承担最终责任，公司管 理层对内部控制制度的有效执行承担责任。 1、内部控制目标 公司内部控制的总体目标是： （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形 成守法经营，规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和 受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制原则 公司内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人 员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护 内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，公司基金等 受托资产、自有资产、其它资产的运作分离。 （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设臵权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经 济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对 公司从决策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言，包括如下组成部 分： （1）董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度 的有效执行。 （2）监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层 的行为行使监督权。 （3）董事会下设薪酬与提名委员会、风险控制委员会及合规审核委员会。风 险控制委员会及合规审核委员会负责对公司经营管理与基金运作的风险控制及合 法合规性进行审议、监督和检查。 （4）公司设督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作，对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不 定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 （5）风险管理委员会是负责协助总经理统揽公司风险管理全局的议事机构， 负责审议风控制度、流程，评价风险管理状况，为公司各环节风险的监测、评估 与防范提供意见及建议。 （6）公司设独立的监察合规部，负责对公司的基金运作、内部管理、系统实 施和合法合规情况进行内部监督及风险控制，在职权范围内独立履行检查、评价、 报告、建议职能，对总经理和督察长负责并报告工作。 （7）公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度， 加强对风险的控制，将风险控制在最小范围内。 4、内部控制的要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通（报告 制度）、内部监控和法律法规指引。 （1）控制环境 公司致力于贯彻内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识， 营造浓厚的内控文化氛围，确保全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度， 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 （2）风险评估 公司建立了科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和 分析，及时防范和化解风险。 （3）控制活动 公司控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、 严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。 （4）信息沟通（报告制度） 公司建立了内部办公自动化系统及清晰的报告系统，通过建立有效的信息沟 通渠道，公司全体人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达并 处理。 公司的报告系统包括定期报告和临时报告。定期报告按照不同的时间、频次 进行报告。临时报告是指一旦出现报告事由后的及时报告。 公司的执行体系报告路线是各业务人员向部门主管报告、部门主管向总经理 报告、总经理向董事会报告。 公司的监督体系报告路径是公司员工、各部门主管向监察合规部报告，监察 合规部向总经理、督察长报告。 督察长向董事会报告，董事会、监事会向股东会报告。 （5）内部监控 公司设置督察长和独立的监察合规部，对公司内部控制制度的执行情况进行 持续的监督，保证内部控制制度落实。另外公司还定期评价内部控制的有效性， 根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，适时改进。 （6）法律法规指引 公司将严格贯彻基金管理相关的法律法规，严格依法经营。督察长和监察合 规部负责确保公司运作和各项业务符合法律法规的要求。 5、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及 管理层的责任； （2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内 部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：招商证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：霍达 成立时间：1993年8月 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币66.99 亿元 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：证监许可[2014]78号 联系人：秦湘 联系电话：0755-26951111 招商证券是百年招商局旗下金融企业，经过二十多年创业发展，已成为 拥有证券市场业务全牌照的一流券商，并经中国证券监督管理委员会评定为 A 类 AA 级券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架 构、专业的服务能力。公司拥有多层次客户服务渠道， 在北京、上海、广州、 深圳等城市拥有 222 家批准设立的证券营业部和 11 家证券经纪业务管理分公司 ， 同时在香港设有分支机构，全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限 公司、招商 致远 资本投资有限公 司 、招商证券投资有限公司、 招商证券资产管 理有限公司 ，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司 、广东金融高新区股 权交易中心有限公司及证通股份有限公司 ，构建起国内国际业务一体化的综合 证券服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力，打造中国最佳投资 银行”。公司将以卓越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步， 立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构，成 为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。 2 、主要人员情况 招商证券托管部员工多人 拥有 证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审 计经验，以及大型 IT 公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、会 计、经济、计算机等各领域，其中本科以上人员占比 100% ，高级管理人员均拥 有硕士研究生或以上学历。 3 、基金托管业务经营情况 招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公开 募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施， 稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实 信用、谨慎勤勉”的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 除此之 外，招商证券于 2012 年 10 月获得了证监会准许开展私募基金综合托管服务试点 的正式批复，成为业内首家可从事私募托管业务的券商，经验丰富，服务优质， 业绩突出。截至 2017 年 三 季度 ，招商证券共托管 2 6 只公募基金。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商证券作为基金托管人： （1）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成 守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务内 部控制制度健全、执行有效。 （3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受托 资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。 （4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运作 效率和效果。 2、内部控制组织结构 招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内部 最高风险决策机构，风险管理委员会负责审议公司风险管理政策、风险偏好、容 忍度和经济资本等风险限额配置方案，拥有公司重大风险业务和创新业务项目的 最终裁量权。风险管理部、法律合规部及稽核监察部为公司的风险管理职能部门。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内控稽核岗，配备专职监察稽 核人员，在托管部总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立 行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严 密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务健全、有效执行；安全保管基金财 产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控 系统；有独立的综合托管服务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了严格 有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门全体员 工的风险防范和保密意识。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、 托管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资 限制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合 同和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期 纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到 书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托 管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及 时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基 金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、网下现金发售直销机构 名称：华润元大基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层 法定代表人：邹新 成立时间：2013年1月17日 电话：（0755）88399008 传真：（0755）88399045 联系人：杜敏琳 客户服务电话：4000-1000-89 网址：www.cryuantafund.com 个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的认 购、申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅本基金管理人网站公告。网上交易 网址：www.cryuantafund.com。 2、网下现金发售和网下股票发售代理机构 （1）招商证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：霍达 联系电话：0755- 82943666 客服电话：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn （2）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：李晓皙 邮政编码：200040 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com （3）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东济南市中区经七路86号 办公地址：山东济南市中区经七路86号证券大厦2001室 法定代表人：李玮 联系人：马晓男 客户服务电话：95538 电话：021-20315255 传真：021-20315137 网址：www.zts.com.cn （4）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市民生路1199弄证大五道口广场1号楼22楼 法定代表人：兰荣 联系人：乔琳雪 电话：0591-38162212 传真：0591-38507538 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn （5）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦 办公地址：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：400-860-1555 网址：www.dwzq.com.cn/www.dwjq.com.cn （6）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：周杨 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （7）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：辛国政 传真：010-66568990 客服电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （8）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦9层 法定代表人：王东明 联系人：周雪晴 电话：010-60838888 传真：010-60836029 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （9）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客服电话：95548 网址：www.citicssd.com （10）中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：金立群 电话：010-65051166 传真：010-65051156 网址：www.cicc.com （11）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 电话：021-38676666 传真：021-38670666 客服电话：400-8888-666/95521 网址：www.gtja.com （12）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝内大街188号 法定代表人：王常青 电话：010-85156398 传真：010-65182261 客服电话：400-888-8108 网址：www.csc108.com （13）西藏东方财富证券股份有限公司 住所：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市闸北区永和路118弄东方环球企业园区43号楼602室 法定代表人：陈宏 电话：4009112233 客服电话：4009112233 网站：www.xzsec.com 3、网上现金发售代理机构 具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交 易所会员单位，详见基金份额发售公告。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基 金或变更上述销售机构，并及时公告。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：（0755）25946013 传真：（0755）25987122 联系人：严峰 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：安冬 经办律师：陆奇、安冬 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 办公地址：中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 法定代表人：曾顺福 电话： 86 （ 755 ） 3353 8399 传真： 86 (755) 8266 8726 联系人：许湘照 经办注册会计师： 许湘照、吴迪 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关 规定，并经中国证监会证监许可文准予募集注册。 （二）基金类别 股票型证券投资基金 （三）基金运作方式 交易型开放式 （四）基金存续期间 不定期 （五）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 者。 （六）募集规模上限 本基金不设定募集规模上限。 （七）发售方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交 易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人以现 金进行认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构 以股票进行认购。 基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。 基金份额发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售 机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果 为准。 （八）募集场所 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场 所或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的认购。发售代 理机构名单和联系方式见本招募说明书“相关服务机构”章节“基金份额发售机 构”部分和本基金基金份额发售公告。 （九）基金份额面值和认购价格 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为1.00元。 （十）认购开户 1、投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户。 （1）已有深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。 （2）尚无深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身 份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股 账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和证券投资基金账 户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 2、账户使用注意事项 （1）证券投资基金账户只能进行基金的现金认购及二级市场交易，如投资者 需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应使用深圳A股账户。 （2）已购买过由华润元大基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资者， 其拥有的华润元大基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 （十一）认购费用 本基金的认购费率最高不超过1％，投资人可以多次认购本基金，认购费率按 每笔认购申请单独计算。 本基金认购费率如下表： 认购金额（ M ） 认购费率（ % ） M <100万元 1.0% 100万元 ≤ M <500万元 0.5% M ≥500万元 每笔1000元 基金认购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、 销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 基金管理人办理网下现金认购时，按照本招募说明书所示上述费率结构收取 认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下股票认购时，可参照上述费率 结构收取一定的佣金。 （十二）网上现金认购 1、认购时间详见本基金基金份额发售公告。个人投资者和机构投资者在认购 期内通过网上现金认购，随到随得。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购,累计认 购份额不设上限。 3、认购申请：投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定备足认购资 金,办理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被 冻结。 4、认购金额和利息折算的份额的计算 本基金认购金额的计算如下： 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 净认购金额＝认购价格×认购份额 现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有 人所有。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金 财产。利息与具体份额以中国证券登记结算有限责任公司的记录为准。 利息折算的份额＝利息/认购价格 例：某投资者通过发售代理机构采用网上现金方式认购本基金100,000份， 假设该发售代理机构确认的佣金比率为1％，则需准备的资金数额计算如下： 认购佣金＝1.00×100,000×1％＝1,000元 认购金额＝1.00×100,000×（1＋1％）＝101,000元 净认购金额＝1.00×100,000＝100,000元 又设该笔资金在募集期间产生了15.8元的利息，则 利息折算的份额＝15.8／1.00＝15份（保留至整数位） 即，若该投资人通过发售代理机构认购本基金份额100,000份，则需缴纳认 购金额101,000元，其中认购佣金1,000元，并可获得利息转换的份额15份。 （十三）网下现金认购 1. 认购时间详见本基金基金份额发售公告。 2. 认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理 网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资人通过基金管理 人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份），超过部分 须为1 万份的整数倍。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办 理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 4、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购金 额的计算公式为： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 认购金额＝认购价格×认购份额×（１＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 净认购金额＝认购价格×认购份额 认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。 网下现金认购款项在基金募集期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持 有人所有，利息数额以基金管理人的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数 位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 利息折算的份额＝利息／认购价格 例：某投资人通过基金管理人认购本基金500,000份，认购费率为1.0％，则 该投资人的认购金额为： 认购费用＝1.00×500,000×1.0％＝5,000元 认购金额＝1.00×500,000×（1＋1.0％）＝505,000元 净认购金额＝1.00×500,000＝500,000元 又设该笔资金在募集期间产生了65.8元的利息，则 利息折算的份额＝65.8／1.00＝65份（保留至整数位） 即，若该投资人通过基金管理人认购本基金500,000份，则需缴纳认购金额 505,000元，其中认购费用5,000元，并可获得利息转换的份额65份。 5、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理 机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 6、T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T+1日进 行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专 户。 （十四）网下股票认购 1、认购时间详见本基金份额发售公告，具体业务办理时间由基金管理人或指 定发售代理机构确定。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报。单只股票最低认购申报股 数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍，用以认购的股票必须 是中创100指数成份股和已公告的备选成份股（具体见基金份额发售公告）。投 资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，到销售网 点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在发售代理机构规 定的时间之后不得撤销，由发售代理机构对投资人申报的股票进行冻结。 4、特殊情形 （1）已公告的将被调出中创100指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3 个月个股的 交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网 下股票认购日前至少3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的 个股一般不超过20只。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报 数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 5、清算交收 网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账 户汇总发送给基金管理人。T日日终（T日为本基金发售期最后一日），基金管理 人初步确认各成份股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认 数据,将投资者申请认购的股票过户至本基金组合证券认购专户，完成验资后划入 基金证券账户。基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的 数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金,从投资者的认购份额中扣除, 为 发售代理机构增加相应的基金份额。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管 理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 6、认购份额的计算公式： 其中： 投资者的认购份额=Σ第 只股票在 日的均价 有效认购数量 （1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，n代表投资者提交的股票总 只数，n≦300。 如投资者仅提交了1只股票的申请，则n＝1。 （2）“第i只股票在T日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所的T日 行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小 数点后两位。若该股票在T日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的 均价作为计算价格。 若某一股票在T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送 股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如 下方式对该股票在T日的均价进行调整： ①除息：调整后价格＝T日均价-每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格＝T日均价/(1＋每股送股比例) ③配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股配股比例) ④送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股送股 比例＋每股配股比例) ⑤除息、送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例-每股现金 股利或股息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例) （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记结算机构完成清算 交收的股票股数。其中, ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： ( Σ ) 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash为为网上现金 认购和网下现金认购的合计申请数额， 为除限制认购规模的个股和基金管理人全 部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股当日均价和认购申报数量乘积， w为该 股按均价计算的其在T日中创100指数中的权重(认购期间如有中创100指数调整 公告,则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及中创100指数编制规则计算 调整后的中创100指数构成权重,并以其作为计算依据)，p为该股在T日的均价。 如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限, 则根据认购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购数量 全部确认将突破基金管理人可确认上限的，则按比例分配确认。 ②若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间 发生司法执行,则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资者 的有效认购数量进行相应调整。 7、认购费用（佣金） 通过基金管理人进行网下股票认购，投资者只可选择以现金方式支付认购费 用；通过发售代理机构进行网下股票认购，在允许的条件下，投资者可选择以现 金或基金份额的方式支付认购佣金。 若投资人选择以现金支付认购费用（佣金），则： 认购费用（佣金）＝认购价格×认购份额×费用（佣金）比率； 若投资人选择以基金份额支付认购佣金，则： 认购佣金=认购份额/(1+佣金比率)×佣金比率。 例：某投资人通过基金管理人或发售代理机构进行网下认购100,000份基金 份额，并选择以现金方式支付认购费用，假设认购佣金比例为1%，则所需支付认 购费用（佣金）计算如下： 认购费用（佣金）=1×100,000×1%=1000元 若投资人选择以基金份额支付佣金，则：认购佣金=100，000/（1+1%） ×1%=990.10元 8、特别提示 投资者应根据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履 行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 （十四）募集资金利息与募集股票权益的处理方式 募集期间现金认购资金全部存入本基金募集专户，投资者现金认购款项在募 集期间前所产生的利息归投资者所有，在本基金募集结束后，折算为基金份额计 入投资者的账户。募集股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的 冻结期间所产生的权益归投资者所有。 （十五）募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何 人不得动用。 募集的股票由发售代理机构予以冻结，并由登记机构过户至本基金组合证券 认购专户。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金 财产中列支。 七、基金合同的生效 （ 一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份， 基金募集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认 购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定 停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人 在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应 将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得 动用。网下股票认购所募集的股票由登记结算机构予以冻结。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同 期存款利息；登记结算机构将已冻结的网下认购所募集的股票解冻； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理销售机构不得请求 报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由 各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续60个工作日出现前述情形的，无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人 应当直接终止基金合同进行清算。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算和变更登记 基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 （一）基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规 定提前公告。 （二）基金份额折算的原则 根据投资需要(如变更标的指数)或为提高交易便利，基金管理人可向登记结 算机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人办理并由 登记结算机构进行基金份额变更登记。基金份额折算后，本基金的基金份额总额 与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人 持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持 有人的权益无实质性影响。 基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担 义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并通知基金托管人。 （三）基金份额折算的方法 1、基金份额折算程序与计算公式 （1）基金管理人确定基金份额折算日（T日），并提前公告。 （2）T 日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X、折算前基金份额 总额Y，并与基金托管人进行核对。 （3）假设T 日标的指数收盘值为I，则T日的目标基金份额净值为I/1000， 基金份额折算比例的计算公式为： 折算比例= ，以四舍五入的方法保留小数点后8位。 （4）基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进 行折算，折算后的基金份额计算至整数位（小数部分四舍五入，由此产生的误差 计入基金财产），加总得到折算后的基金份额总额。 （5）登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份 额的变更登记。 （6）基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计 处理，计算T日折算后的基金份额净值，并互相核对。 （7）在登记结算机构完成份额折算和变更登记后的3个工作日内，投资人可 以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。 2、基金份额折算的举例 假设某投资人在基金募集期内认购了5,000份，基金份额折算日的基金资产 净值为3,600,000,000.95元，折算前的基金份额总额为3,500,057,000份，当日 标的指数收盘值为3638.47。 （1）折算比例＝（3,600,000,000.95／3,500,057,000）／（3638.47／1000） ＝0.28268878 （2）该投资人折算后的基金份额＝5,000×0.28268878＝1413（小数部分四 舍五入） 九、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不低于2亿元人民币； 2、基金份额持有人不少于1,000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 本基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准 在深圳证券交易所上市的，基金管理人应按规定在指定媒介上刊登基金上市交易 公告。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易 规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》《深圳证券交易所证券投资 基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 若深圳证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式，本基金管理人 可与基金托管人协商一致后，在法律法规允许并且不影响持有人利益的前提下， 增加本基金分级份额，并报中国证监会备案后公告。 （三）暂停上市交易 本基金基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停 基金的上市交易： 1、不再具备《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件； 2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 3、严重违反深圳证券交易所有关规则的； 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 上述情形消除后，基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深 圳证券交易所核准后，可恢复本基金上市。本基金恢复上市的，基金管理人应当 予以公告。 （四）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上 市交易： 1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作 日内发布基金终止上市公告。 若本基金因上述1、3、4、5项等原因终止上市交易，本基金届时将由交易型 开放式指数基金变更为跟踪业绩比较基准的普通开放式基金或上市开放式基金 （LOF），无需召开基金份额持有人大会。有关本基金转换基金运作方式的相关事 项见基金管理人届时相关公告。届时，基金管理人可变更本基金的登记结算机构 并相应调整申购赎回业务规则。 （五）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或 深圳证券信息有限公司在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实 时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向深圳证券交易所 发送，由深圳证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参 考。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式、公告频率或决定不再披露 IOPV，并予以公告。 （六）在法律法规允许并且不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基金 管理人在与基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂牌交易，而 无需召开基金份额持有人大会审议。 （七）法律法规、监管部门和登记结算机构、深圳证券交易所业务规则对上 市交易 另有规定的，从其规定。 十、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购和赎回将通过申购赎回代理券商进行。投资人应当在申购赎回 代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他 方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单。基金管 理人可根据情况变更或增减申购赎回代理券商，并予以公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体 业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体时间，具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金在上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金可暂停 办理申购。 （三）申购和赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购和赎回均以份额申请； 2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其 他对价； 3、申购与赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守业务规则； 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利 益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时 间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回代理券商规定的方式依照申购赎回清 单备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金， 否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的 申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根 据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价， 则赎回申请失败。 投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认 情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 投资者 T 日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理 组合证券的清算交收以及基金份额、现金替代的清算，在 T+1 日办理基金份额、 现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果 发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算 交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于 深圳证券交易所交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行 处理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、 方式进行调整。登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的 办理时间、方式进行调整，并按照相关法律法规的要求在指定媒介公告。 投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付 的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按 时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此 导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 （五）申购和赎回的数额限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需按最小申购赎回单位或其整数倍进行申报， 本基金最小申购赎回单位为50万份。 2、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定 申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （六）申购和赎回的对价及费用 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金 差额和/或其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给 赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价根 据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交 易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟编制或公告，并报中国证监会备 案。如申购赎回清单产生差错，基金管理人可以申请基金交易的临时停牌或暂停 基金的申购、赎回，并报中国证监会备案。 4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金 替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。 采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基 金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则， 以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金 替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作 为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份 证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为 替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在 申购时买入的证券。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×(1＋现金替 代保证金率) 对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买 入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基 金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还 多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基 金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代 金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内， 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入 全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格 与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购 入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加 上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退 还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正 常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上 按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退 还投资者或投资者应补交的款项。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基 金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现 金替代多退少补资金的清算；T＋2日后第2个工作日(若在特例情况下,则为T日 起第22个交易日)，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定 投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比 例。现金替代比例的计算公式为： 现金替代比例（%）=Σ第 只替代证券的数量╳该证券经除权调整的 日日收盘╳ 申购基金份额╳ 日基金份额净值 说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基 金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证 券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公 告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申 购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。 4、预估现金部分相关内容 预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现 金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现金差额的计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－(申购赎回清 单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券 的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代（未完）  |