[发行]金鹰添富纯债债券：更新招募说明书摘要（2017年第2号）
金鹰 添富 纯 债债券 型证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 （ 2017 年 第 2 号） 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通 银行股份有限公司 重要提示 本基金经 2016 年 10 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2347 号 文注册募集。募集时间为 2016 年 11 月 22 日至 2016 年 11 月 24 日，经中国 证监会备案并书面回复确认，本基金的基金合同于 2016 年 11 月 28 日正式生效 并按法规要求在指定媒体公告。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对 基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金 合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产 生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金投资者连续大 量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险、基金投资过程中产生的操作风险、因交收违约和投资 债券引发的信用风 险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。本基金的特定风险详见招募 说明书“风险揭示”章节。 本基金投资中小企业私募债券，该债券是根据相关法律法规由非上市中小企 业采用非公开方式发行的。受限于该债券非公开交易和发债主体自身资质，一般 情况下潜在较大流动性风险和信用风险。当发债主体信用质量恶化或债券市场流 动性受限时，可能会使得本基金总体风险水平增加，由此可能给基金净值带来更 大的负面影响和损失。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期收益、较低预期风险的 品种，其预期风险收益水平高于货币市场 基金，但低于股票型基金和混合型基金。 投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人 复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 28 日，有 关财务数据截止日为 2017 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日， 本报告中财务数据未经审计。 一、 基金管理人 （一）基金管理人概况 法定 名称：金鹰基金管理有限公司 注册地址： 广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79 办公地址： 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【 2002 】 97 号 设立日期： 2002 年 12 月 25 日 法定代表人： 刘岩 联系人：潘晓毅 联系电话：020-83936180 注册资本：人民币 2.5 亿元 股权结构： 股东名称 出资额(万 元) 出资比例 广州证券股份有限公司 12250 49％ 广州白云山医药集团股份有限 公司 5000 20％ 美的集团股份有限公司 5000 20％ 东亚联丰投资管理有限公司 2750 11% 总计 25000 100％ （二）主要人员情况 1 、 董事会成员 凌富华先生，董事，经济学学士、会计师，历任苏州航空工业部长风机械总 厂财务处会计、广州大同精密机械有限公司会计部经理，广西北海国际信托投资 公司所属城市信用社、营业部、信贷部经理助理，香港大同机械企业有限公司驻 国内企业会计主任，广东省联谊信诚贸易有限公司财务部经理，长城证券有限责 任公司广州营业部财务经理、总部财务中心综合部经理、广州营业部拟任总经理， 广州恒运企业集团股份有限公司财务部副经理、财务部经理兼任财务负责人、财 务总监兼任财务负责人，广州证券有限责任公司财务总监兼任财务负责人。现任 广州证券股份有限公司副总 裁兼任财务总监、财务负责人。经公司第五届董事会 第五次会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1401 号核准， 自 2015 年 1 月起，担任金鹰基金管理有限公司董事长。 刘岩先生，董事，金融学博士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主管， 中国光大银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限责任公司资产管理总 部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国证监 会核准，自 2014 年 8 月 7 日至今，担任金鹰基金管理有限公司总经理。 王毅先生，董事，工商管理硕士、经济师，历任广州证券有 限责任公司营业 部经理、营业部总经理助理、营业部副总经理，办公室副主任（主持全面工作）、 合规总监、董事会秘书。现任广州证券股份有限公司副总裁兼合规总监。 黄雪贞女士，董事，英语语言文学硕士，经济师职称。曾任深圳高速公路股 份有限公司董事会秘书助理和证券事务代表、广州药业股份有限公司董事会秘书 处副主任、主任、证券事务代表等职。现任广州白云山医药集团股份有限公司董 事会秘书室主任、董事会秘书。 江鹏先生，董事，会计学硕士。江鹏先生自 2000 年 9 月参加工作后，先后 在广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、广东美的电器股份有限 公司等担任董事 会秘书职务，现任美的集团股份有限公司董事会秘书。 温婉容女士，董事，商科毕业。曾任德盛安联资产管理香港有限公司市场及 传媒经理、景顺投资管理亚洲有限公司副总裁、德意志资产管理（香港）有限公 司区域销售总监、 Societe Generale Asset Management Asia Ltd. 高级副总裁、德盛 安联资产管理香港有限公司行政总裁、香港财务策划师学会行政总裁等职。 2011 年 7 月加入东亚联丰投资管理有限公司，现任东亚联丰投资管理有限公司行政总 裁。 殷孟波先生，独立董事。西南财经大学金融学博士 。历任西南财经大学金融 学院院长、研究生部主任等职务，现任西南财经大学金融学院教授委员会主席。 刘国常先生，独立董事，管理学（会计学）博士、教授、博士生导师，曾在 郑州航空工业管理学院、暨南大学管理学院任教。现任广东财经大学会计学院教 授，兼任暨南大学管理学院博士生导师、广东省审计学会副会长、广州市审计学 会副会长以及上市公司东凌国际、粤传媒、博济医药、道氏技术的独立董事。 谢石松先生，独立董事，法学博士、教授，历任广州中山大学法学院讲师、 副教授，现任中山大学法学院教授，国际法研究所所长。兼任武汉大学法学院、 西北政法大学兼职教授，中国国际私法学会副会长；中国国际经济贸易仲裁委员 会仲裁员及专家咨询委员会委员，华南国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济 贸易仲裁委员会仲裁员，上海、海南、广州、长沙、深圳、厦门、珠海、佛山、 肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员以及上市公司艾派克、威创股份、省广股份、阳 普医疗的独立董事。 2 、 监事会成员 姚志智 先生 ，监事，党校本科学历，硕士学位，会计师、经济师职称 ，高级 国际财务管理师、企业法律顾问职业资格。现任广州白云山医药集团股份有限公 司财务副总监、财务部部长，广州百特侨光医疗用品有限公司监事，广州医药海 马品牌整合传播有限公司监事。 陈家雄先生，监事，硕士研究生，历任东莞证券资产管理部投资经理、广州 证券资产管理部产品总监，现任金鹰基金管理有限公司产品研发部总监。 姜慧斌先生，监事，管理学硕士。曾任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公 司人力资源部组织发展经理，现任金鹰基金管理有限公司综合管理部总监。 3 、 公司高级管理人员 刘岩先生，总经理，金融学博士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主 管，中国光大银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限责任公司资产管 理总部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国 证监会核准， 2014 年 8 月 7 日起担任公司总经理。 曾长兴先生，副总经理，博士研究生。 2004 年 9 月至 2006 年 10 月在广东 证券公司（原）任研究员职务， 2006 年 10 月至 2010 年 5 月担任安信证券股份 有限公司分析师， 2010 年 5 月至 2011 年 10 月担任国联安基金管理有限公司产 品开发部总监， 2011 年 11 月加 入金鹰基金管理有限公司，历任产品研发部总监、 总经理助理等职务。经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，并已按规定 报中国证券投资基金业协会备案， 2016 年 5 月 12 日起担任公司副总经理。 李云亮先生，督察长，博士研究生。先后于重庆理工大学、中国证监会重庆 监管局任职，历任西南证券股份有限公司证券资管部总经理、金鹰基金管理有限 公司副总经理等职。经第五届董事会第四十七次会议审议通过，报中国证券投资 基金业协会备案，于 2017 年 9 月 13 日起任公司督察长。 陈瀚先生，副总经理，董事会秘书，工商管理硕士。 1996 年 6 月至 2 003 年 6 月在湖南省技术进出口股份有限公司任业务经理， 2005 年 6 月至 2014 年 9 月 历任广州越秀集团有限公司审计部主办、办公室高级主管、发展部高级经理， 2014 年 10 月加入金鹰基金管理有限公司，任总经理助理、董事会秘书等职务。经公 司第五届董事会第四十次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会 备案， 2017 年 6 月 28 日起担任公司副总经理。 4 、 基金经理 黄艳芳女士，清华大学硕士研究生。历任天相投资顾问有限公司分析师，中 航证券资产管理分公司投资主办，量化投资负责人，广州证券股份有限公司资产 管理部投资主办 。 2015 年 5 月加入金鹰基金管理有限公司，任指数及量化投资 部数量策略研究员，现任金鹰量化精选股票型证券投资基金（ LOF ） 基金经理 （自 201 6 年 8 月 25 日起任职） 、金鹰持久增利债券型证券投资基金（ LOF ） 基金经理 （自 201 6 年 3 月 1 2 日起任职） 、金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 基 金经理 （自 201 6 年 8 月 9 日起任职） 、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 基 金经理 （自 201 6 年 12 月 6 日起任职） 、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 基金经理 （自 201 6 年 11 月 16 日起任职） 、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 基 金 经理 （自 201 6 年 11 月 23 日起任职） 、金鹰添富纯债债券型证券投资基金 基金 经理 （自 201 6 年 11 月 28 日起任职） 、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金 基金经 理 （自 201 7 年 1 月 11 日起任职） 、金鹰添润纯债债券型证券投资基金 基金经理 （自 201 7 年 2 月 16 日起任职） 、金鹰科技创新股票型证券投资基金 基金经理 （自 201 7 年 9 月 19 日起任职） 。 5 、 投资决策委员会成员 本公司设公司投资决策委员会、固定收益类投资决策委员会等，具体如下： （ 1 ）公司投资决策委员会 刘岩先生， 投资决策委员会主席，总经理； 曾长兴先生，投资决策委员会委员，副总经理； 王喆先生， 投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理； 于利强先生，投资决策委员会委员，研究部总监，基金经理；。 刘丽娟女士，投资决策委员会委员，固定收益部总监，基金经理。 （ 2 ）权益投资决策委员会 刘岩先生， 权益投资决策委员会主席，总经理； 曾长兴先生，权益投资决策委员会委员，副总经理； 王喆先生， 权益投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理 于利强先生，权益投资决策委员会委员，研究部总监，基金经理； 陈立先生， 权益投资决策委员会委员，基金 经理。 （ 3 ）固定收益投资决策委员会 刘岩先生， 固定收益投资决策委员会主席，总经理； 曾长兴先生，固定收益投资决策委员会委员，副总经理； 刘丽娟女士，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部总监，基金经理； 邹卫先生，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部副总监； 汪伟先生，固定收益投资决策委员会委员，基金经理； 上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、 基金托管人 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称： BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住 所：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码： 200120 注册时间： 1987 年 3 月 30 日 注册资本： 742.62 亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]25 号 联系人：陆志俊 电 话： 95559 三、 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、直销机构 名称：金鹰基金管理有限公司 办公地址：广东省广州市天河区 珠江东路 28 号 越秀金融 大厦 30 楼 法定代表人： 刘岩 成立时间： 2002 年 12 月 25 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字 [2002]97 号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 2.5 亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：潘晓毅 联系电话： 020 - 83282950 传真电话： 020 - 83283445 客户服务及投诉电话： 4006 - 135 - 888 电子邮箱： csmail @ gefund.com.cn 网址： www. gefund.com.cn 2 、代销机构： （ 1 ） 河南和信证券投资顾问股份有限公司 注册（办公）地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中 心 2405 法定 代表人：石磊 联系人：付俊峰 联系电话： 0371 - 61777528 客服电话： 0371 - 61777552 公司 网址 ： http://www.hexinsec.com （ 2 ） 上海天天基金销售有限公司 注册地址：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话： 021 - 54509998 客服电话： 400 - 1818 - 188 公司 网址 ：天天基金网（ www.1234567.com.cn ） （ 3 ） 浙江同花顺基金销售有限公司 注册（办公）地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 电话： 0571 - 88911818 客服电话： 4008 - 773 - 772 公司 网址 ：同花顺基金销售网（ www.5ifund.com ） （ 4 ） 浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址：拱墅区霞湾巷 239 号 8 号楼 4 楼 403 室 办公地址：杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 8 层 法定代表人：徐黎云 联系电话： 0571 - 56028617 客服电话： 400 - 068 - 0058 公司网址 : www.jincheng - fund.com （ 5 ） 北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室 法定代表人：梁蓉 联系人：魏素清 电话： 010 - 66154828 - 8006 客服电话： 400 - 6262 - 818 公司 网址 ： www.5irich.com （ 6 ） 南京苏宁基金销售有限公司 注册（办公）地址：南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 法定代表人：钱燕飞 联系人：赵耶 电话： 95177 客服电话 : 95177 公司网址 : www.snjijin.com （ 7 ） 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层 法定代表人：张冠宇 联系人：刘美薇 联系电话： 010 - 85870662 客服电话： 400 - 819 - 9868 公司 网址 ： www.tdyhfund.com （ 8 ） 杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室 办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼 法定代表人：陈刚 联系人：胡璇 联系电话： 0571 - 85267500 客服电话： 0571 - 86655920 公司 网址 ： www.cd121.com （ 9 ） 南京途牛金融信息服务有限公司 注册（办公）地址：南京市玄武区玄武大道 699 - 1 号 法定代表人：宋时琳 联系人：王旋 联系电话： 025 — 86853969 客服热线： 4007 - 999 - 999 公司 网址 ： http://jr.tuniu.com （ 10 ） 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2 - 45 室 办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层 法定代表人：钱昊旻 联系人：仲甜甜 联系电话： 010 - 59336492 客服电话： 4008 - 909 - 998 公司 网址 ： www.jnlc.com （ 11 ） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：浙江省杭 州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话： 0571 - 26888888 - 37494 客服电话： 4000 - 766 - 123 公司网址： www.fund123.cn （ 12 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人：张跃伟 联系人：张佳琳 联系电话： 021 - 20691831 客服电话： 400 - 820 - 2899 公司网站： www.erichfund.com 客服电话： 400 - 820 - 2899 公司网址： www.erichfund.com （ 13 ） 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 soho 现代城 C 座 18 层 1809 法定代表人： 戎兵 联系人：魏晨 联系电话： 010 - 52413385 客服电话： 400 - 6099 - 200 公司 网址 ： www.yixinfund.com （ 14 ） 北京电盈基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区 呼家楼 ( 京广中心 )1 号楼 36 层 3603 室 法定代表人：程刚 联系人：李丹 电话： 010 - 56176115 客服电话： 400 - 100 - 3391 公司 网址 ： www.bjdyfund.com （ 15 ） 天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2 - 2413 室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人：李修辞 联系电话： 010 - 5901370 客服电话： 010 - 59013825 公司 网址 ： www.wanjiawealth.com （ 16 ） 中衍期货有限公司 注册地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号 2 座 2 - 1 座、 2 - 2 座 7 层； B2 座 一层 108 单元 办公地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层 法定代表人： 马宏波 联系人： 李卉 电话： 010 - 57414268 客服电话： 4006881117 公司 网址 ： www.cdfco.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基 金，并及时公告。 （二）登记机构名称： 名称：金鹰基金管理有限公司 注册地址： 广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1 101 之一 J79 办公地址：广东省广州市天河区 珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼 法定代表人： 刘岩 电话： 020 - 382 8 3037 传真： 020 - 83282856 联系人： 张 盛 （三） 律师事务所和经办律师 名称：广东岭南律师事务所 住所：广州市新港西路 135 号中山大学西门科技园 A 座 601 - 605 室 法定代表人：黄添顺 电话： 020 - 84035397 传真： 020 - 84113152 经办律师： 欧阳兵、 马 振涛 、 张建华 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：中审 众环 会计师事务所 住所： 武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2 - 9 层 法定代表人： 石文先 电话： 027 - 86770549 传真： 027 - 85424329 邮编： 430077 经办注册会计师： 龚静伟 、邵先取 四、 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》、基金合同及其他有关规定募集，经 201 6 年 10 月 14 日中国证监会证监许 可 [ 201 6 ] 2347 号文件准予募集注册。 1 、基金类型： 债券 型 证券投资基金 2 、基金运作方式：契约型开放式 3 、存续期间：不定期 募集期 本基金募集面值为人民币 1.00 元，募集对象为 符合法律法规规定的 可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 认购费率见下表： 认购金额 M( 元 ) 费率 M ＜ 10 0 万 0.60% 10 0 万 ≤ M ＜ 3 00 万 0.40% 3 00 万 ≤ M ＜ 5 00 万 0.20% M ≥ 5 00 万 1000 元 / 笔 本基金募集期 为 2016 年 11 月 2 2 日至 2016 年 11 月 24 日 。 五、 基金合同的生效 （一）基金备案 本基金自基金募集 结果符合 份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币 且基金认购人数不少于 200 人的条件 ，经验资后 向中国证监会办理 基金备案手续 ，经中国证监会书面确认并公告后于 2016 年 11 月 28 日 本基金 合 同生效 。 自本基金合同生效之日起，由本基金管理人管理本基金。 （ 二 ）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 要求 《基金合同》生效后， 若 连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 若 连续 60 个工作日出现前述情形的， 则自动终止基金合同并进入基金财产的清 算程序，无须召开基金份额持有人大会审议。 法律法规 或中国证监会 另有规定时， 从其规定 。 六、 基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在 招募说明书或 其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1 、开放日及开放时间 投资者 在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或 本 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2 、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中 规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请 且登记机构确认接受 的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1 、 “ 未知价 ” 原则，即 申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2 、 “ 金额申购、份额赎回 ” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3 、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4 、赎回遵循 “ 先进先出 ” 原则，即按照 投资者 认购、申购的先后次序进行 顺序赎回 。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1 、申购和赎回的申请方式 投资者 必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体 业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2 、申购和赎回的款项支付 投资者 申购基金份额时，必须全额交付申购款项， 投资者 交付申购款项，申 购成立； 基金份额 登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立； 基金份额 登记机构确认赎回时， 赎回生效。 投资者 赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋ 7 日 （ 包括该日 ） 内支 付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 若 遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据 交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理 流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明 的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同 有关条款处理。 3 、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日 （ T 日 ） ，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的 有效性进行确认。 T 日提交的有效申请， 投资者 应在 T+2 日后 （ 包括 该日 ） 及时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成 功，则申购款项退还给 投资者 。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况，投资者应及时查询 并妥善行使合法权利 。 在法律法规允许的范围内，登记机构可根据《业务规则》，在不影响基金份 额持有人利益的前提下，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人将于开始实 施前按照有关规定予以公告。 （五）申购和赎回的金额限制 1 、投资者通过基金管理人指定的销售机构申购本基金份额时，首次申购最 低金额为人民币 1 元 ， 超过部分不设最低级差限制；投资者通过基金管理人网上 直销平台申购的，申购的最低金额为人民币 10 元 ， 超过部分不设最低级差限制； 通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时，首次申购最低金额为人民币 5 0000 元， 超过部分不设最低级差限制。 投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。投 资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中 国证监会另有规定的除外。 2 、 投资者通过各代销机构 及直销中心 柜台 赎回的，赎回最低份额为 1 份， 基金份额余额不得低于 1 份，赎回后导致基金份额不足 1 份的需全部赎回。 投资者通过本公司网上交易平台赎回的，赎回最低份额为 10 份，持有基金 份额不足 10 份时发起赎回需全部赎回。 3 、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回 份额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余额的 数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告并报中国证监会备案。 4 、基金管理人可与其他销售机构约定，对投资者通过其他销售机构办理基 金申购与赎回的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守以 上限制。 （六）申购费用和赎回费用 1 、申购费用 对于 本基金 ，投资者在申购时需交纳前端申购费。投资者 缴纳申购费用时， 按单次认购金额采用比例费率，投资 者 在一天之内如果有多笔申购，适用费率按 单笔分别计算。具体费率如下：用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 申购金额 M （元） 费率 M ＜ 10 0 万 0.80% 10 0 万≤ A ＜ 3 00 万 0.50% 3 00 万≤ A ＜ 5 00 万 0.30% A ≥ 5 00 万 1000 元 / 笔 本基金 的 申购费用由 投资者 承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场 推广、销售、登记等各项费用。 2 、赎回费用。 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。 本基金的赎回费率 随 持有基金份额的时间 不同而有差异，具体的 赎回 费率设 置 如下： 持有期限 T 费率 T ＜ 6 个月 0. 10 % T ≥ 6 个月 0 （ 注： 6 个月 按 18 0 天计算。 投资者 通过日常申购所得基金份额，持有期 限自登记机构确认登记之日起计算。 ） 基金 赎回费总额的 25% 计入基金财产，其余 部分 用于支付登记费 及 其他必要 的手续费。 3 、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后 第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算 或公告。 4 、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 5 、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销 计划，包括但不限于针对以特定交易方式（如网上交易、电 话交易等）等进行基金交易的 投资者 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金 促销活动期间，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠并依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 七、 基金的投资 （一）投资目标 在 严格 控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 （二）投资范围 本基金 投资于 具有良好流动性的 金融工 具 ， 包括国债、地方政府债、央行票 据、金融债、企业债、公司债 、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债 、 中小企业私募债、可 分离交易可转债 的纯债部分 、资产支持证券、债券回购、银 行存款 、同业存单 等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不 投资于 股票、权证等权益类资产， 也不 投资于可转换债券（ 可 分离 交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对 债券 资产的投资比例不低于基金资产的 80 ％ ； 持有现金或到期日 在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产 配置比例进行适当调整 。 （三）投资策略 本基金充分考虑 基金 资产的安全性、收益性及流动性，在严格控制风险的前 提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中，本基金以 债券 为主，通过密切关 注 债券 市场变化，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，在确保资产稳定 增值的基础上，通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准的投资收益。 1 、 资产配置策略 本基金在对宏观 经济 形势以及微观市场充分研判的基础上，采取积极主动的 投资管理策略，积极进行 资产组合 配置。对利率变化趋势、债券收益率曲线移动 方向、信用利差等影响 信用债券投资价值 的因素进行评估，主动调整债券组合。 2 、 债券 投资 策略 （ 1 ） 类属配置策略 本基金根据各 具体 债券的 风险收益比 、信用 利差 、 流动性利差、债项评级 及 相对价差收益等特点，研究各类 具体信用类债券 的 投资价值 ；在此基础上结合 各 细分种类债券 供需状况 、风险与收益率变化等因素谨慎进行类属配置 。 （ 2 ） 久期配置策略 本基金以研究宏观经济 趋势 、经济周期 位置 和宏观政策动向等为出发点，预 测 市场 未来 债 券 收益率曲线 的 变 化 趋势， 及对 收益率曲线形态和期限结构变动进 行分析， 结合信用债投资以构建债券组合 确定最优的期限结构 ， 并据此积极调整 债券组合的平均久期 及期限分布 ， 以有效 提高债券组合的总投资收益 。 （ 3 ） 收益率曲线策略 通过对财政货币政策取向、流动性、债券供求、市场风险偏好等因素进行综 合分析，在此基础上预测利率期限结构及收益率曲线的变化趋势 以进行积极资产 配置；并 根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征，通过骑乘策略，投资于 具备潜在价值的债券。 （ 4 ） 套利策略 本基金在对债券基本面分析的基础上，利用市场定价偏误、 收益率曲线 偏移、 流动性 、息差、久期、限制条款等 差异因素， 积极运用各类套利方法对固定收益 资产投资组合进行管理与调整，捕捉交易机会， 力争 获取超额收益。 （ 5 ）相对价值投资策略 本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析 等方法来评估个券的投资价值，重点关注一定利率区间范围内且符合设定久期区 间、具有较高 评 级 及 较好流动性的 个券， 或存在定价偏误、市场交易价格被低估 的优质个券。 （ 6 ）信用利差曲线策略 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差，因此信 用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率 。本基金 通过 关注信 用利差 的变化趋势，精选利差 趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分 析上，本基金将重点关注经济周期、国家 或产业政策 、 发债主体所属行业景气 度、 债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性等因素对信用 利差的影响，进而进行信用债投资。 3 、 资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利 用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资 产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 4 、中小企业私募债 投资策略 本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法，对债券发行人信用风险进 行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行 人基本面信息，分析企业的长期运作风险；对债券发行人进行财务风险评估；利 用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违 约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果，确定信用利差的合 理水平，利用市场的相对失衡，确定具有投资价值的债券品种。 （四）投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1 ）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80% ； （ 2 ） 本基金 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于 基金资 产净值的 5% ； （ 3 ） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10 ％ ； （ 4 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10 ％； （ 5 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10 ％； （ 6 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％； （ 7 ）本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10 ％； （ 8 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％； （ 9 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在 评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 1 0 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展期； （ 1 1 ）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值 的 10% ； （ 1 2 ）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； （ 1 3 ）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在相关证券可上 市交易之日起的 10 个交易日内进行调整 （除（ 9 ）外） 。法律法规另有规定的， 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基 金合同的有关约定 。 期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合 同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律 法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 2 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ） 违反规定 向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是 国务院证券监督管理机构 另有规定的除外 ； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相 关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当 程序后，本基金可不受上述规定的限制。 （五）业绩比较基准 本基金业绩比较基准为： 中债综合（全价）指数收益率 × 80%+ 一年期定期 存款利率 （ 税后 ） × 20 % 本基金选择上述业绩比较基准 主要是因为 本基金 为债券型基金。 中债综合指 数由中央国债登记结算有限公司编制，该指数旨 在综合反映债券全市场整体价格 和投资回报情况 ，该 指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表 性，适合作为市场债券投资收益的衡量标准 。 由于本基金投资于债券资产的比例 不低于基金资产的 80% ，其余基金资产配置于现金及到期日在一年以内的政府债 券等，因而 采用 上述业绩基准可以较好地反映本基金的业绩走势。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时， 本基金管理人可以依据维护投资 者 合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并 报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额 持有人大会。 本基金的业绩比较基准仅作 为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映 本基金的投资策略。 （六）风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投 资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股 票型基金。 （七）投资组合报告（未经审计） 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人根据本基金合同的规定，复核了本报告中的内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告有关数据截止日为 20 17 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数 据未经审计。 1 、 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 197,402,000.00 96.62 其中：债券 197,402,000.00 96.62 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生 品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,085,168.25 1.02 7 其他各项资产 4,828,090.91 2.36 8 合计 204,315,259.16 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、 应收申购款。 2 、 报告期末按行业分类的股票投资组合 （ 1 ） 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期内未持有股票。 （ 2 ） 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资沪港通股票。 3 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期内未持有股票。 4 、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 ( ％ ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 197,402,000.00 96.77 其中：政策性金融债 197,402,000.00 96.77 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 197,402,000.00 96.77 5 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 ( ％ ) 1 150317 15 进出 17 1,000,000.0 0 98,990,000.00 48.53 2 130408 13 农发 08 500,000.00 50,000,000.00 24.51 3 150223 15 国开 23 490,000.00 48,412,000.00 23.73 注：本基金本报告期末仅持有3只债券。 6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 7 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期内未投资贵金属。 8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期内未投资权证。 9 、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （ 1 ） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 （ 2 ） 本基金投资股指期货的投资政策 无 10 、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （ 1 ） 本期国债期货投资政策 无。 （ 2 ） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 （ 3 ） 本期国债期货投资评价 无。 11 、 投资组合报告附注 （ 1 ） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （ 2 ） 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选 股票库。 （ 3 ） 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,828,090.91 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,828,090.91 （ 4 ） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （ 5 ） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期内未持有股票。 （ 6 ） 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 八、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1 、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－ ③ ②－ ④ 2016.11.28 -2016.12.31 0.33% 0.01% - 1.35% 0.17% 1.68% - 0.16% 2017.1.1 -2017.6.30 1.50% 0.02% - 1.54% 0.06% 3.04% - 0.04% 2016.11.28 -2017.9.30 2.51% 0.02% - 2.92% 0.08% 5.43% （未完）  |