[发行]博时裕和纯债：更新招募说明书摘要（2018年第1号）
博时 裕和 纯债债券型 证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 2018 年 第 1 号 【重要提示】 1 、本基金根据 2015 年 11 月 6 日中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）《关 于 准予 博时裕和纯债债券型证券投资基金 注册 的批复》（证监许可 [2015]2533 号 ）进行募集。 2 、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3 、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明 书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充 分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资 者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 4 、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在 投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本 基金的特定风险等等。 本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业 采用非公开方式发行的 债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动 性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中 小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 5 、 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金，属于较低预期风险 / 收益的产品。 6 、本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、 企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次 级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转 债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 7 、 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80% ；本基金 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 8 、本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能 低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 9 、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成 对本基金业绩表现的保证。 10 、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 11 、本招募说明书（更 新）所载内容截止日为 201 7 年 11 月 27 日，有关财务数据和净值表 现截止日为 201 7 年 8 月 3 日（财务数据未经审计）。 12 、本基金的最后运作日为 2017 年 8 月 3 日，并于 2017 年 8 月 4 日进入清算程序。本 基金管理人已依法对基金财产进行清算，清算结果已经报中国证监会备案并获得中国证监会 批准。《博时裕和纯债债券型证券投资基金基金合同》自 2017 年 10 月 19 日起终止。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称： 博时基金管理有限公司 住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 法定代表人：张光华 成立时间： 1998 年 7 月 13 日 注册资本： 2.5 亿元人民币 存续期间： 持续经营 联系人： 韩强 联系电话： （ 0755 ） 8316 9999 博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字 [1998]26 号文批准 设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49% ；中国长城资产管理公司， 持有股份 25% ；天津港（集团）有限公司，持有股份 6 ％；上海汇华实业有限公司，持有股 份 12 ％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6 ％；广厦建设集团有限责任公司，持 有股份 2% 。注册资本为 2.5 亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投 资策略和投资组合的原则。 公司下设两大总部和二十八个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏 观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、 产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构 - 上海、机构 - 南方、券商业务部、零售 - 北京、零售 - 上海、零 售 - 南方、央企业务部、互联网 金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管 理部和监察法律部。 权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票 投资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部 负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管 理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户 组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。 市场 部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管 理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与 协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户 的销售与服务工作。机构 - 上海和机构 - 南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定 区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老 金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运 作协调、相关信息服务等工作。券商业务部 负责券商渠道的开拓和销售服务。零售 - 北京、 零售 - 上海、零售 - 南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招 商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等 工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。 宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责 执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数 与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权 益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品 的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相 关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金 方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金 融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户 服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。 董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工 作； 股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、 公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党 务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管 理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、 薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务 核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、 IT 系统安全及数据备份等工作。基 金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部 负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工 作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运 作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公 正的意见和建议。 另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻 京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予 协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司 ，以及境外子公司博时基金（国际） 有限公司。 截止到 2017 年 9 月 30 日，公司总人数为 526 人，其中研究员和基金经理超过 86% 拥 有硕士及以上学位。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事 管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 二、主要成员情况 1 、基金管理人董事会成员 张光华先生， 1957 年生，中共党员，西南财经大学经济学博士，高级经济师。 1986 年 至 1992 年，任国家外汇管理局政研室副主任、计划处处长； 1992 年至 2002 年，任中国人 民银行海南省分行行 长助理、中国人民银行海南省分行副行长兼国家外汇管理局海南分局副 局长、中国人民银行广州分行副行长； 2002 年 9 月至 2007 年 4 月，任广东发展银行行长； 2007 年 4 月至 2015 年 7 月，历任招商银行执行董事、副行长、副董事长，期间兼任永隆银 行副董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限公司董事长、招银国际 金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长； 2015 年 7 月起，任博时基金管理有 限公司第六届董事会董事长。 江向阳先生，董事。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA 。 1986 - 1 990 年就读于北京师范大学信息与情报学系，获学士学位； 1994 - 1997 年就读于中国 政法大学研究生院，获法学硕士学位； 2003 - 2006 年，就读于南开大学国际经济研究所，获 国际金融博士学位。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证 监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、 处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。 2015 年 1 月至 7 月，任招商局金融集团副总 经理、博时基金管理有限公司党委副书记； 2015 年 7 月起，任博时基金管理有限公司总经 理、第六届董事 会董事。 彭磊女士，分别于 1994 年 7 月及 2010 年 7 月获得西南财经大学企业管理专业经济 学学士学位，以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类公司担任管 理或行政职位，拥有相关管理和从业经验。于 2002 年 5 月至 2003 年 10 月兼任友联资 产管理公司执行董事。于 2002 年 5 月加入招商局金融集团有限公司，历任综合管理部副 总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。自 2011 年 6 月起担任长城证券股份有限公司董事；自 2015 年 3 月起担任摩根士丹利华鑫基金管理 有限公司董事；自 2016 年 4 月起担任招商局金融集团有限公司副总经理。 王金宝先生， 1964 年生，硕士。 1981 年至 1985 年在复旦大学数学系学习，获学士学位。 1985 年至 1988 年在复旦大学数理统计系学习，获硕士学位。 1988 年 7 月至 1995 年 4 月在 上海同济大学数学系工作，任教师。 1995 年 4 月进入招商证券， 1996 年 5 月任招商证券上 海澳门路营业部总经理； 2001 年 9 月任招商证券上海地区总部副总经理（主持工作）； 2002 年 10 月任招商证券投资部总经理； 2005 年 1 月 任招商证券投资部总经理兼固定收益部总 经理； 2005 年 8 月任招商证券股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）； 2008 年 4 月任招商证券机构客户业务董事总经理； 2012 年 4 月任招商证券股票销售交易部联席总经 理（现更名为机构业务总部）； 2012 年 9 月任招商证券股票销售交易部总经理（现更名为机 构业务总部）； 2017 年 8 月任招商证券机构业务总部总经理兼任机构业务一部总经理。 2002 年 10 月至 2008 年 7 月，任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事； 2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会 董事。 陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。 2001 年起历任世纪证券投资银行北京总部副总 经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。 2014 年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。 2016 年 1 月起，任博时基 金管理有限公司第六届董事会董事。 张灏先生， 1978 年生，学士。 2000 年毕业于美国麻省理工学院，获得数学学士学位和 经济学学士学位。 2000 年起，任职于瑞士信贷（ CSFB ）纽约办公室并加入企业并购部门担 任经理，负责全球电讯及消费零售行业的并购项目； 2005 年， 加入摩根大通（ JP Morgan ） 香港办公室担任副总裁，负责大中华区的企业并购项目； 2008 年，加入著名基金公司德劭 集团（ DE Shaw& Co. ）之大中华区私募股权投资部门担任执行董事。 2013 年至今，加入上 海信利股权投资基金管理有限公司担任董事及上海汇华实业有限公司担任投资总监，并负责 股权投资项目管理。 顾立基先生， 1948 年生，硕士。 1982 年毕业于清华大学，获学士学位； 1996 年毕业于 中国科技大学，获工学硕士学位。 1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂，任共青团 总支书记； 1983 年起，先后任 招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇 口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总 经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理； 蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通 有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理。 2008 年 2 月至今，任清华大 学深圳研究生院兼职教授； 2009 年 6 月至今，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外 部监事、监事会主席； 2011 年 3 月至今，兼任湘电集团有限 公司外部董事； 2013 年 5 月至 2014 年 8 月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ ECNL ）董事； 2013 年 6 月至今，兼任深 圳市昌红科技股份有限公司独立董事。 2014 年 11 月起，任博时基金管理有限公司第六届董 事会独立董事。 姜立军先生， 1955 年生，会计师，工商管理硕士（ MBA ）。 1974 年 12 月参加工作，历 任中国远洋运输总公司财务处科员、中国 - 坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中 铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、 香港 - 佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、 中远太平洋有限公司（香港上市公司） 副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等 职。 2002.8 - 2008.7 ，任中远航运股份有限公司（ A 股上市公司）首席执行官、董事。 2008.8 - 2011.12 ，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会副主席、 中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。 2011.11 - 2015.12 ，任中 国远洋控股股份有限公司执行（ A+H 上市公司）执行董事、总经理。 2012.2 - 2015.12 ，兼任 中国上市公司协会副监事 长、天津上市公司协会副会长； 2014.9 - 2015.12 ，兼任中国上市公 司协会监事会专业委员会副主任委员。 赵如冰先生， 1956 年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。历任 葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、 书记； 1989.09 — 1991.10 任葛洲坝至上海正负 50 万伏超高压直流输电换流站书记兼站长， 主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行； 1991.10 — 1995.12 任厂 办公室主任兼外事办公室主任； 1995.12 — 1999.12 ，任华能南方开发公司党组书记、总经理， 兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码 0037 ）副董事长、长 城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长； 2000.01 - 2004.07 ，华能南方 公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城证券有限责任公司副董 事长、董事； 2004.07 - 2009.03 ，任华能房地产开发公司党组书记、总经理； 2009.12 - 2016.8, 任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长； 2016.8 - 至今， 任阳光资产管理股份 有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。 2 、基金管理人监事会成员 车晓昕女士，硕士，监事。 1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证 券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司 财务管理董事总经理。 2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 陈良生先生，中央党校经济学硕士。 1980 年至 2000 年就职于中国农业银行巢湖市支行 及安徽省分行。 2000 年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部长、 福州办事处党委委 员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。 2017 年 4 月至今任中国 长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。 2017 年 6 月起任博时基金管理有限公 司监事。 赵兴利先生，硕士，监事。 1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处。 1995 年至 2012 年 5 月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有 限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。 2012 年 5 月筹备天津港（集团） 有限公司金融事业部， 2011 年 11 月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。 2013 年 3 月起， 任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。 郑波先生，博士，监事。 2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有 限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。 2008 年 7 月起，任博时基金 管理有限公司第四至六届监事会监事。 黄健斌先生，工商管理硕士。 1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限 责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。 2005 年加入博时基金 管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总 经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总 经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司 董事。 2016 年 3 月 18 日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。 严斌先生，硕士，监事。 1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公 司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。 2015 年 5 月起，任博时基金管理有限 公司第六届监事会监事。 3 、高级管理人员 张光华先生，简历同上。 江向阳先生，简历同上。 王德英先生，硕士，副总经理。 1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、 清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。 2000 年加入博时基金管理有限公司，历 任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经 理，主管 IT 、运作、指数与量化投资等工作，博时基金 ( 国际 ) 有限公司及博时资本管理有限 公司董事。 董良泓先生， CFA ， MBA ，副总经理。 1993 年起先后在中国技术进出口总公司、中技 上海投资公司、融通基金管理有 限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。 2005 年 2 月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究 部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本 管理有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金 （国际）有限公司董事。 邵凯先生，经济学硕士，副总经理。 1997 年至 1999 年在河北省经济开发投资公司从事 投资管理工作。 2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组 合经理、社保债券基金基金经理、 固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益 部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国 际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 徐卫先生，硕士，副总经理。 1993 年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、 摩根士丹利华鑫基金工作。 2015 年 6 月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼 博时资本管理有限公司董事、博时基金 ( 国际 ) 有限公司董事。 孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。 2002 年加入博时 基金管理有限公司，历任监察法律部法律 顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任 博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。 4 、本基金基金经理 鲁邦旺先生，硕士。 2008 年至 2016 年在平安保险集团公司工作，历任资金经理、固定 收益投资经理。 2016 年加入博时基金管理有限公司，现任博时岁岁增利一年定期开放债券 基金（ 2016 年 12 月 15 日至今）、博时裕盈纯债债券基金（ 2016 年 12 月 15 日至今）、博时 裕瑞纯债债券基金（ 2016 年 12 月 15 日至今）、博时裕恒纯债债券基金（ 2016 年 12 月 15 日至今）、博时裕泰纯债债券基金（ 2016 年 12 月 15 日至今）、博时裕晟纯债债券基金（ 2016 年 12 月 15 日至今）、博时裕丰纯债债券基金（ 2016 年 12 月 15 日至今）、 博时裕荣纯债债 券基金（ 2016 年 12 月 15 日至今）、博时裕和纯债债券基金（ 2016 年 12 月 15 日至今）、博 时裕坤纯债债券基金（ 2016 年 12 月 15 日至今）、博时裕嘉纯债债券基金（ 2016 年 12 月 15 日至今）、博时裕康纯债债券基金（ 2016 年 12 月 15 日至今）、博时裕达纯债债券基金（ 2016 年 12 月 15 日至今）、博时天天增利货币基金（ 2017 年 4 月 26 日至今）、博时保证金货币 ETF 基金（ 2017 年 4 月 26 日至今）的基金经理。 历任基金经理： 陈凯杨先生， 2015 年 11 月 27 至 2016 年 12 月 27 日 任职本基金基 金经理。 5 、投资决策委员会成员 委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光 江向阳先生，简历同上。 邵凯先生，简历同上。 黄健斌先生，简历同上。 李权胜先生，硕士。 2001 年起先后在招商证券、银华基金工作。 2006 年加入博时基金 管理有限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、特定资产管理部 副总经理、博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总经理、股票投资部成长组 投资总监。现任董事总经理兼股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选混合基金、博 时新趋势混合 基金的基金经理。 欧阳凡先生，硕士。 2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。 2011 年加入 博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定 资产管理部总经理兼社保组合投资经理。 魏凤春先生，经济学博士。 1993 年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江 南证券、中信建投证券公司工作。 2011 年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、博 时抗通胀增强回报（ QDII - FOF ）基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。现任首席宏观 策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经 理。 王俊先生，硕士， CFA 。 2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理 有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票 基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合 (LOF) 基 金、博时沪港深优质企业混合基金、博时沪港深成长企业混合基金、博时沪港深价值优选混 合基金、 博时新兴消费主题混合基金 的基金经理。 过钧先生，硕士， CFA 。 1995 年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行 上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。 2005 年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固 定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资 基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时新财富 混合型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博 时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金（ LOF ）、博时新收益灵活配置混 合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金 、博时新价值灵活配置混合型证券投资 基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双 债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混 合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 白仲光先生，博士。 1991 年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄经济学院、长盛基金、 德邦基金、上海金珀资产管理公司工作。 2015 年加入博时基金管理有限公司，现任董事总 经理兼年金 投资部投资总监、股票投资部绝对收益组投资总监。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人情况 1 、基本情况 名称：浙商银行股份有限公司 住所：浙江省杭州市庆春路 288 号 法定代表人：沈仁康 联系人：卢愿 电话： 0571 - 88261004 传真： 0571 - 88268688 成立时间： 1993 年 04 月 16 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 17,959,696,778 元 存续期间：持续经营 批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复【 2004 】 91 号 基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管资 格的批复》；证监许可【 2013 】 1519 号 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理 票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督 管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准，可以经营结汇、售汇业务。 2 、主要人员情况 沈仁康先生，浙商银行党委书记、董事长、执行董事。硕士研究生。沈先生曾任 浙江省青田县委常委、副县长，县委副书记、代县长、县长；浙江省丽水市副市长， 期间兼任丽水经济开发区管委会党工委书记，并同时担任浙江省丽水市委常委；浙江 省丽水市委副书记，期间兼任市委政法委书记；浙江省衢州市委副书记、代市长、市 长。 刘晓春先生，浙商银行党委副书记、副董事长、执行董事、行长。本科、高级经 济师。刘先生曾任中国农业银行浙江省分行金融研究所《浙江农村金融研究》编辑部 副主任、国际业务部信贷科科长、国际业务部信贷部经理、营业部副总经理、国际业 务部总经理，中国农业银行总行国际业务部副总经理，中国农业银行浙江省分行党委 委员、副行长，中国农业银行香港分行副总经理、总经理。 二、发展概况及财务状况 “浙商银行”是经中国银监会批准设立的全国性股份制商业银行，全称为“浙商 银行股份有限公司”，英文全称为“ CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. ”，英文简称“ CZBANK ”。 浙商银行前身为“浙江商业银行”，是一家于 1993 年在宁波成立的中外合资银行， 2004 年 6 月 30 日，经中国银监会批准，重组、更名、迁址，改制为现在的浙商银行，并于 2004 年 8 月 18 日正式开业，总行设在浙江省杭州市。 2016 年 3 月 30 日，浙商银行在港上市， 股票代码为（ 02016.HK ）。 浙商银行确立了“两最”发展总目标：到 2025 年左右，成为最具竞争力全国性股 份制商业银行和浙江省最重要金融平台。最具竞争力是指在服务能力、风控能力、创 新能力、盈利能力上具有明显竞争优 势，最重要金融平台是指成为服务全国乃至全球 市场、功能齐全、规模领先、业绩优良、声誉卓著的代表性金融机构。根据上述总目 标，浙商银行确立了全资产经营战略：在继续做大信贷资产规模的同时，通过加强与 银行同业、非银行金融机构以及类金融机构的合作，积极参与各类金融市场，实现资 产经营表内与表外、本币与外币及多品种融合，为客户提供全方位、持续性金融解决 方案。以尽量少耗用资源的方式，在不同阶段强化相应的战略性业务、轻资产业务和 效益型业务，进而重塑银行资产负债表，以资产经营能力驱动负债，不断提升市场竞 争力、扩大市场影响力。 2 017 年上半年，浙商银行在“两最”总目标引领下，积极调整业务结构、增收节 支、严控风险，经营效益持续增长。截至 2017 年 6 月 30 日，浙商银行资产总额 14,532.90 亿元，较上年末增幅 7.27% ，负债总额 13,674.76 亿元，较上年末增幅 6.22% ；实现净利 润 56.02 亿元，同比增长 18.32% ，年化平均总资产回报率 0.80% ，年化平均权益回报率 16.54% 。 三、托管业务部的部门设置及员工情况 浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门，根据业务条线下设业务管理中 心、市场一部、市场二部、运营中心、监督中 心，保证了托管业务前、中、后台的完 整与独立。截至 2017 年 9 月 30 日 , 资产托管部从业人员共 39 名。 浙商银行资产托管部遵照法律法规要求，根据业务的发展模式、运营方式以及内 部控制、风险防范等各方面发展的需要，制定了一系列完善的内部管理制度，包括业 务管理、操作规程、基金会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、内控与风 险防范、信息系统管理、保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处理等制度，系 统性地覆盖了托管业务开展的方方面面，能够有效地控制、防范托管业务的政策风险、 操作风险和经营风险。 四、证券投资基金托管业 务经营情况 中国证监会、银监会于 2013 年 11 月 13 日核准浙商银行开办证券投资基金托管业务， 批准文号：证监许可 [2013]1519 号。 截至 2017 年 9 月 30 日，浙商银行托管证券投资基金 15 只，规模合计 531.44 亿元，且 目前已经与数十家公募基金管理公司达成托管合作意向。 五、基金托管人内部风险控制制度说明 1 、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内 有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资 产的安全完整，确保有关信息的真实、准 确、完整、及时，保护基金份额持有人的合 法权益。 2 、内部控制组织结构 浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和运营 部门，专门设置了监督稽核团队，配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部 控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3 、内部风险控制原则 资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、控 制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作、顺利进行；业务 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中 控 制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业 务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防 止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 4 、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运 作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、 投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、 收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监 督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律 法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知 后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时 对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事 项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知 基金 管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违 反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和 其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国 证监会报告。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额 发售 机构 1、直销机构 （1）博时基金管理有限公司北京直销中心 名称： 博时基金管理有限公司北京直销中心 地址： 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 电话： 010-65187055 传真： 010-65187032、010-65187592 联系人： 韩明亮 博时一线通： 95105568（免长途话费） （2）博时基金管理有限公司上海分公司 名称： 博时基金管理有限公司上海分公司 地址： 上海市黄浦区中山南路28号久事大厦25层 电话： 021-33024909 传真： 021-63305180 联系人： 郁天娇 （3）博时基金管理有限公司总公司 名称： 博时基金管理有限公司总公司 地址： 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 电话： 0755-83169999 传真： 0755-83199450 联系人： 程姣姣 基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可根据有关法律法规，变更、 增减发售本基金的 销售机构 ，并及时公告。 2 、代销机构 (1)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址： 北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层 法定代表人： 杨懿 联系人： 张燕 电话： 010-58325388 传真： 010-58325300 客户服务电话： 400-166-1188 网址： http://8.jrj.com.cn/ (2)和讯信息科技有限公司 注册地址： 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址： 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人： 王莉 联系人： 张紫薇 电话： 0755-82721122-8625 传真： 0755-82029055 客户服务电话： 400-920-0022 网址： http://Licaike.hexun.com (3)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址： 上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室 法定代表人： 汪静波 联系人： 方成 电话： 021-38602377 传真： 021-38509777 客户服务电话： 400-821-5399 网址： http://www.noah-fund.com (4)深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人： 薛峰 联系人： 童彩平 电话： 0755-33227950 传真： 0755-33227951 客户服务电话： 400-678-8887 网址： https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com (5)上海天天基金销售有限公司 注册地址： 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址： 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人： 其实 联系人： 潘世友 电话： 021-54509998 传真： 021-64385308 客户服务电话： 400-181-8188 网址： http://www.1234567.com.cn (6)上海好买基金销售有限公司 注册地址： 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址： 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人： 杨文斌 联系人： 张茹 电话： 021-20613610 客户服务电话： 400-700-9665 网址： http://www.ehowbuy.com (7)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人： 陈柏青 联系人： 朱晓超 电话： 021-60897840 传真： 0571-26697013 客户服务电话： 400-076-6123 网址： http://www.fund123.cn (8)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址： 杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼 法定代表人： 凌顺平 联系人： 吴杰 电话： 0571-88911818 传真： 0571-86800423 客户服务电话： 400-877-3772 网址： www.5ifund.com (9)上海利得基金销售有限公司 注册地址： 上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址： 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人： 李兴春 联系人： 徐鹏 电话： 021-50583533 传真： 021-50583633 客户服务电话： 400-921-7755 网址： http://a.leadfund.com.cn/ (10)嘉实财富管理有限公司 注册地址： 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元 办公地址： 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人： 赵学军 联系人： 余永键 电话： 010-85097570 传真： 010-65215433 客户服务电话： 400-021-8850 网址： www.harvestwm.cn (11)深圳腾元基金销售有限公司 注册地址： 深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808 办公地址： 深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808 法定代表人： 曾革 联系人： 鄢萌莎 电话： 0755-33376922 传真： 0755-33065516 客户服务电话： 400-990-8600 网址： www.tenyuanfund.com (12)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室 办公地址： 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人： 周斌 联系人： 马鹏程 电话： 010-57756074 传真： 010-56810782 客户服务电话： 400-786-8868 网址： http://www.chtfund.com (13)北京汇成基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址： 北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人： 王伟刚 联系人： 丁向坤 电话： 010-56282140 传真： 010-62680827 客户服务电话： 400-619-9059 网址： www.fundzone.cn (14)北京钱景基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人： 赵荣春 联系人： 魏争 电话： 010-57418829 传真： 010-57569671 客户服务电话： 400-893-6885 网址： www.qianjing.com (15)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区北四环西路58号906室 办公地址： 北京市海淀区北四环西路58号906室、903室 法定代表人： 张琪 联系人： 付文红 电话： 010-82628888-5657 传真： 010-82607516 客户服务电话： 010-62675369 网址： www.xincai.com (16)上海万得投资顾问有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号8楼 法定代表人： 王廷富 联系人： 姜吉灵 电话： 021-5132 7185 传真： 021-6888 2281 客户服务电话： 400-821-0203 网址： www.520fund.com.cn (17)北京微动利投资管理有限公司 注册地址： 北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 办公地址： 北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 法定代表人： 梁洪军 联系人： 季长军 电话： 010-52609656 传真： 010-51957430 客户服务电话： 400-819-6665 网址： www.buyforyou.com.cn (18)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址： 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址： 上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦四楼 法定代表人： 陈继武 联系人： 李晓明 电话： 021-63333319 传真： 021-63332523 客户服务电话： 400-643-3389 网址： www.lingxianfund.com (19)深圳富济财富管理有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址： 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室 法定代表人： 齐小贺 联系人： 陈勇军 电话： 0755-83999907 传真： 0755-83999926 客户服务电话： 0755-83999913 网址： www.jinqianwo.cn (20)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人： 郭坚 联系人： 宁博宇 电话： 021-20665952 传真： 021-22066653 客户服务电话： 400-821-9031 网址： www.lufunds.com (21)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人： 肖雯 联系人： 吴煜浩 电话： 020-89629099 传真： 020-89629011 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传真：（021）23238800 联系人：张振波 经办注册会计师：薛竞、张振波 第四部分 基金的名称 博时裕和纯债债券型证券投资基金 第五部分 基金的类型 契约型开放式 第六部分 基金的投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资 回报。 第七部分 投资的方向 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业 债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债 的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持 有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 第八部分 投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增强组合策 略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥 基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值 被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构 策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。 首先，本组合宏观周期研究的基础上，决定整体组合的久期、杠杆率策略。 一方面，本基金将分析众多的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝 对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证 券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析，从 而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（现 金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例，整体组合的久 期范围以及杠杆率水平。 其次，本组合将在期限结构策略、行业轮动策略的基础上获得债券市场整体回报率，通 过息差策略、个券挖掘策略获得超额收益。 1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配 置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收 益超过基准收益。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子 弹策略、杠铃策略及梯式策略。 （1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于 收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。 （2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线 较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用于收益率曲线 两头下降较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益 率曲线，适用于收益率曲线水平移动。 2、行业配置策略。债券市场所涉及行业众多，同样宏观周期背景下不同行业的景气度 的发生，本基金分别采用以下的分析策略： （1）分散化投资：发行人涉及众多行业，本组合将保持在各行业配置比例上的分散化 结构，避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。 （2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判，确定在下一阶段 在各行业的配置比例，卖出景气度降低行业的债券，提前布局景气度提升行业的债券。 3、息差策略。通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大 收益。 本组合将采取低杠杆、高流动性策略，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报，选 取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。 针对中小企业私募债券，本基金以持有到期，获得本金和票息收入为主要投资策略，同 时，密切关注债券的信用风险变化，力争在控制风险的前提下，获得较高收益。本基金投资 中小企业私募债，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和 信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风 险。 4、个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性，在行业周期特征、公司基 本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，采 取高度分散策略，重点布局优势债券，争取提高组合超额收益空间。 第九部分 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率（税后）+1.2%。 本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券等固定收益资产来获取的收 益，力争获取相对稳健的绝对回报，追求委托财产的保值增值。 若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布，本基金管理人 可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适 当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 第十部分、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股 票型基金，属于较低风险/收益的产品。 第十一部分、基金的投资组合报告 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 8,524,650.00 82.06 其中：债券 8,524,650.00 82.06 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,548,953.43 14.91 7 其他各项资产 314,850.58 3.03 8 合计 10,388,454.01 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 ( ％ ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,524,650.00 84.01 其中：政策性金融债 8,524,650.00 84.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,524,650.00 84.01 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 140446 14 农发 46 85,000 8,524,650.00 84.01 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 314,850.58 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 314,850.58 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （未完）  |