[发行]南方金砖：更新招募说明书摘要（2017年第2号）
南方金砖四国指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 （2017年第2号） 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 境内：中国工商银行股份有限公司 境外：布朗兄弟 哈里曼银行 截止日 : 2017 年 12 月 09 日 重要提示 南方金砖四国指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2010年5月4 日证监许可[2010]592号文核准募集，基金合同已于2010年12月9日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投 资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判 断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦 承担基金投资中出现的各类风险。本基金的主要风险一是境外投资风险，包括海外市场风险、 汇率风险、政治风险、新兴市场投资风险等。新兴市场国家/地区仍处于现代化发展的初级 阶段，难以预计的改变有可能影响基金投资收益。二是开放式基金风险，包括流动性风险、 管理风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、法律风险、衍生品风险等。三是本基 金特有的风险等。金砖四国中的巴西、印度、俄罗斯和中国目前均属于新兴市场，面临新兴 市场投资的一般性风险。同时由于金砖四国政治体制、经济发展模式和速度差异使各国上市 公司盈利和收益出现差异，从而存在使标的指数和成份股的风险收益特征发生显著变化的风 险。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年12月9 日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30日（未经审计）。 § 1 基金名称 南方金砖四国指数证券投资基金 § 2 基金的类型 股票型证券投资基金 § 3 基金的投资目标 本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟踪。 § 4 基金的投资范围 本基金主要投资于全球证券市场中的金砖四国指数的成份股（包括股票和/或存托凭证， 下同）、备选成份股、新股（一级市场首次发行或增发），其中金砖四国指数成份股及备选 成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具， 包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、ETF基金、权证、结构性投资产品、 金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在 与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定，不需经基金 份额持有人大会审议。 § 5 基金的投资策略 5.1 投资策略 本基金为被动式指数基金 ， 采用指数复制法 。本基金 按照成份股在 金砖四国指数 中的基 准权重构建指数化投资组合，并根据 金砖四国指数 成份股及其权重的变化进行相应调整 ，在 保持基金资产的流动性前提下， 达到有效复制 标的指数的目的。本基金 力争控制 基金 净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0. 4 % ，年跟踪误差不超过 5 % 。 跟踪偏离度 和跟踪误差的计算方法如下： 1 、跟踪偏离度（ Tracking Difference ）采用基金份额净值增长率与业绩基准收益率之 差来衡量，计算公式如下： BtPttRRTD.. 其中 和 分别为 t 日基金份额净值增长率和和业绩基准收益率。 PtRBtR 日均跟踪偏离度 为跟踪偏离度 的样本均值，计算方法为： . TDtTD nRRTDBtPt)(.. . . 其中 n 为观测日个数。 2 、 跟踪误差（ Track ing Error ）采用跟踪偏离度的波动性来衡量，年化跟踪误差计算 公式如下： 2501)( 12 . . . . .. . nTDTDTEntt 基金管理人可以调 整跟踪偏离度和跟踪误差的计算方法 ，并予以公告 。 （ 一）资产配置策略 为实现 有效 跟踪标的指数的投资目标，本基金将主要投资于 金砖四国指数成份股及备选 成份股，该部分的投资 按照成份股在 金砖四国指数 中的基准权重构建指数化投资组合 。 因 投 资者 的申购和赎回等对本基金跟踪效果可能带来影响时，或因 基金规模等原因 导致流动性不 足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人 将 利用 优化方法，对成 份股进行部分替代，以实现对标的指数的有效跟踪 。 （ 二）股票投资策略 本基金 对于金砖四国指数 成份股 和备选成份股的投资 ，根据 金砖四国指数 成份股的基准 权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 1 、股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照 金砖四国指数 各成 份股的基准权重对其逐步买入。在力求跟 踪误差最小化的前提下，本基金 可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流 动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调 整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，对基金资产进 行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 2 、股票投资组合的调整 （ 1 ）定期调整 本基金 将依照标的指数的定期调整规则，对股票组合进行相应的调整。 （ 2 ）不定期调整 1 ) 当成份股发生并购、股份回购、增发、送配、拆股等情况而影响成份股在指数中权 重的行为时，本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整； 2 ) 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； 3 ) 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无法按照其 所占标的指数权重进行购买时，将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现 金或买入相 关的替代性组合。 构造替代性组合的方法如下： 1 ） 按照与被替代股票所属行业及基本面相似的原则，选取 替代股票 备选库 。本基金投 资采用与标的指数相同或类似的行业分类标准； 2 ） 采用备选库中各股票过去较长一段时间的历史数据，分析其与被替代股票的相关性； 3 ） 选取备选库中与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以模拟组合与被替代 股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，求解组合中各股票的权重。 我们认为，据此得到的优化组合能较好的代表被替代股票的收益率波动情况。 （三） 债券 和货币市场工具 的配置策略 本基金将 主要 以降低跟踪误差 和投资组合流动性管理为 目的， 综合 考虑流动性 和收益 性 ，构建 本基金 债券 和货币市场工具的 投资组合 。 （四 ）金融衍生产品投资策略 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如 金砖四国股指 期货、期权、 权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具 。 本基金在金融衍生品的投资中 主要遵循有效管理投资策略， 对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风 险 ，以及 利用金融衍生产品的杠杆作用，达到对 标的 指数的有效跟踪，同时降低仓位频繁调 整带来的交易成本。 5.2 投资决策依据和决策程序 （一）决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依 据。 （二）投资管理体制 基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定有 关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负 责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。基金管理人有权根据基金运作情况选择、 更换或撤销境外投资顾问，为本基金境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合管理等服 务。 （三）投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共 同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免 重大风险的发生。 1、研究支持：金融工程小组依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息以及券商等 外部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为、股指期货跟踪有效性等相关信 息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决 策的重要依据。 2、投资决策：投资决策委员会依据金融工程小组提供的研究报告，定期或遇重大事项 时召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资 管理的日常决策。 3、组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以复制标的指数成份股的方法 构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，降低买 入成本、控制投资风险。 4、交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 5、投资绩效评估：金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关 报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、跟踪误差的来源及投资策略成功与否， 基金经理可以据此调整投资组合。 6、组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、 申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，紧 密跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述 投资体制和程序做出调整，并在更新的《招募说明书》中列示。 § 6 基金业绩比较基准 本基金的标的指数为富时金砖四国50指数（FTSE BRIC 50 Index），简称金砖四国指 数。 金砖四国指数由富时指数公司编制，选取巴西、印度和俄罗斯的上市公司在纽约证券交 易所、纳斯达克和伦敦证券交易所挂牌的存托凭证，选取中国上市公司在香港交易所挂牌的 H股和红筹股，作为指数的成份股，涵盖金砖四国中的大型上市公司，反映了金砖四国股票 市场和经济发展的整体状况,具备很好的代表性。金砖四国指数以2007年2月28日为基期， 基点为1000点。投资者可以通过富时指数公司网站（www.ftse.com）查询金砖四国指数情 况；也可以通过彭博资讯查询金砖四国指数情况，代码为FBRIC。 本基金业绩比较基准：人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率 ×5%（税后）。 如果金砖四国指数被停止编制及发布，或金砖四国指数编制者或所有者停止对本基金的 指数使用授权，或金砖四国指数由其他指数替代(单纯更名除外)，或由于指数编制方法等重 大变更导致金砖四国指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有其他代表性更强、更合适 作为投资的指数作为本基金的标的指数，或有更能代表本基金风险收益特征的业绩比较基 准，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的 标的指数和/或业绩比较基准。基金管理人将依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性 等诸多因素选择确定新的标的指数和/或业绩比较基准。本基金由于上述原因变更标的指数 和/或业绩比较基准，基金管理人应履行适当程序，报中国证监会核准或备案后予以公告。 § 7 基金的风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指 数型基金，主要采用综合指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数 所代表的股票市场相似的风险收益特征。 § 8 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日（未经审计）。 1.报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 105,648,187.34 91.22 其中：普通股 76,099,811.15 65.70 优先股 - - 存托凭证 29,548,376.19 25.51 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 8,537,522.70 7.37 8 其他资产 1,637,121.77 1.41 9 合计 115,822,831.81 100.00 注： 1 、本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 22,323,711.94 元， 占基金资产净值比例 19.83% ；通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 134,501.18 元， 占基金资产净值比例 0.12% 。 2.报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 69,157,192.31 61.42 美国 20,430,767.23 18.14 英国 16,060,227.80 14.26 合计 105,648,187.34 93.82 3.报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 16,618,500.93 14.76 原材料 2,532,377.23 2.25 工业 - - 非必需消费品 2,229,677.78 1.98 必需消费品 4,557,028.28 4.05 医疗保健 409,196.26 0.36 金融 49,293,063.68 43.77 科技 21,477,610.99 19.07 通讯 8,163,679.07 7.25 公用事业 367,053.12 0.33 合计 105,648,187.34 93.82 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资。 4.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明 细 4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托 凭证投资明细 序号 公司名称 ( 英文 ) 公司名 称 ( 中 文 ) 证券代 码 所在证 券市场 所 属 国 家 ( 地 区 ) 数量（股） 公允价值（人民 币元） 占基 金资 产净 值比 例 （％ ） 1 Tencent Holdings Limited 腾讯控 股有限 公司 700 HK 香港联 合交易 所 香 港 61,900 17,682,087.34 15.70 2 China Constructi on Bank Corporatio n 中国建 设银行 股份有 限公司 939 HK 香港联 合交易 所 香 港 1,492,000 8,214,648.83 7.30 3 Industrial And Commerci al Bank Of China Limited 中国工 商银行 股份有 限公司 1398 HK 香港联 合交易 所 香 港 1,292,000 6,367,012.18 5.65 4 China Mobile Limited 中国移 动有限 公司 941 HK 香港联 合交易 所 香 港 83,000 5,581,798.89 4.96 5 Sberbank of Russia PJSC (London Intl) 中国平 安保险 ( 集团 ) 股份有 限公司 2318 HK 香港联 合交易 所 香 港 86,000 4,380,592.06 3.89 6 Itau Unibanco 中国银 行股份 3988 HK 香港联 合交易 香 港 1,310,000 4,285,260.21 3.81 Holding SA 有限公 司 所 7 Sberbank of Russia PJSC (London Intl) 俄罗斯 谢韦尔 钢铁 SBER LI 英国伦 敦证券 交易所 英 国 44,900 4,241,984.59 3.77 8 Itau Unibanco Holding SA 巴西 Itau Unibanc o Banco Multiplo 股份公 司 ITUB UN 美国纽 约证券 交易所 美 国 44,100 4,009,815.87 3.56 9 Companhi a de Bebidas das Americas Ambev 巴西安 贝夫公 司 ABEV UN 美国纽 约证券 交易所 美 国 72,500 3,170,944.90 2.82 10 Infosys Ltd. Infosys 科技有 限公司 INFY UN 美国纽 约证券 交易所 美 国 31,800 3,079,269.40 2.73 注： 1 、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托 凭证投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资。 5.报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 10.投资组合报告附注 10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 10.3其他资产构成 序 号 名 称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 843,773.72 3 应收股利 475,897.23 4 应收利息 492.82 5 应收申购款 264,090.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 52,867.83 8 其他 0.00 9 合计 1,637,121.77 10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。 § 9 基金业绩 （一）本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准（GIPS）。GIPS是一套确保公司 表现得到公平报告和充分披露的投资表现报告道德标准。 1、在业绩表述中采用统一的货币； 2、按照GIPS的相关规定和标准进行计算； 3、如果GIPS的标准与国内现行要求不符时，同时公布不同标准下的计算结果，并说明 其差异； 4、对外披露时，需要注明业绩计算标准是符合GIPS要求的。 （二）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风 险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 201 1 .1.1 - 201 1 .12.31 - 21.15% 1.43% - 23.98% 1.48% 2.83% - 0.05% 201 2 .1.1 - 201 2 .12.31 9.55% 1.11% 7.44% 1.11% 2.11% 0.00 % 201 3 .1.1 - 201 3 .12.31 - 6.60% 1.00% - 8.00% 1.01% 1.40% - 0.01% 201 4 .1.1 - 201 4 .12.31 - 4.04% 1.04% - 4.15% 1.05% 0.11% - 0.01% 2015 .1.1 - 201 5 .12.31 - 5.78% 1.31% - 7.97% 1.33% 2.19% - 0.02% 2016.1.1 - 2016.12.31 20.78% 1.15% 20.30% 1.19% 0.48% - 0.04% 2017.1.1 - 2017.9.30 17.44% 0.73% 16.91% 0.74% 0.53% - 0.01% 自基金合同生效起至今 1.70% 1.14% - 4.35% 1.16% 6.05% - 0.02% § 10 基金管理人 10.1 基金管理人概况 名称：南方基金管理有限公司 住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 成立时间：1998年3月6日 法定代表人：张海波 注册资本：3亿元人民币 电话：（0755）82763888 传真：（0755）82763889 联系人：常克川 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公 司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证 监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中 国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010 年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让 给深圳市投资控股有限公司。2014年公司进行增资扩股，注册资本金达3亿元人民币。目 前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有 限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。 10.2 主要人员情况 10.2.1 董事会成员 张海波先生，董事长，1963年出生，籍贯安徽，工商管理硕士，十九年证券从业经历， 中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员，江苏省人民政府办公厅调研员。1998 年12月加入华泰证券，曾任总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行 业务管理总部总经理，华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股 （香港）有限公司董事长、华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长等职务，曾分管投资 银行、固定收益投资、资产管理、直接投资、海外业务、计划财务、人力资源等工作。现任 南方基金管理有限公司党委书记、董事长。 王连芬女士，董事，1966年出生，籍贯天津，金融专业硕士，二十四年证券从业经历， 中国籍。历任赛格集团销售，深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任，大鹏证券经纪业 务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理，第一证券总裁助理， 华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户 部总经理、执行办主任、总裁助理。现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经 理。 张辉先生，董事，1975年出生，籍贯浙江，管理学博士，十九年证券从业经历，中国 籍。曾任职于北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有限公司、北 京联创投资管理有限公司。2003年2月加入华泰证券，先后担任华泰证券资产管理总部高 级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、 证券投资部副总经理、综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司董事会秘书、人力资 源部总经理兼党委组织部长。 冯青山先生，董事，1966年出生，籍贯江西，工学学士，中国籍。历任陆军第124师 工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军第42集团军 政治部组织处副营职干事、驻香港部队政治部组织处正营职干事、驻澳门部队政治部正营职 干事、陆军第163师政治部宣传科副科长(正营职)、深圳市纪委教育调研室主任科员、副处 级纪检员、深圳市纪委办公厅副主任、深圳市纪委党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控 股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、深圳市投控资本有限公司监事。 李平先生，董事，1981年出生，籍贯四川，工商管理硕士，中国籍。历任深圳市城建 集团办公室文秘、董办文秘、深圳市投资控股有限公司办公室（信访办）高级主管、企业三 部高级主管。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长、深圳市城市建设开发（集团） 公司董事。 李自成先生，董事，1961年出生，籍贯福建，近现代史专业硕士，中国籍。历任厦门 大学哲学系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、 公司总经理助理、厦门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦 门国际信托有限公司党总支副书记、总经理。 王斌先生，董事，1970年出生，籍贯安徽，临床医学博士，中国籍。历任安徽泗县人 民医院临床医生、瑞金医院主治医师、兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总 监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。 杨小松先生，董事，1970年出生，籍贯四川，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍。 历任德勤国际会计师行会计专业翻译、光大银行证券部职员、美国NASDAQ实习职员、证监 会处长、副主任、南方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理有限公司总裁、党委副 书记。 姚景源先生，独立董事，1950年出生，籍贯山东，经济学硕士，中国籍。历任国家经 委副处长、商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长、中国国际贸易促进会商业 行业分会副会长、常务副会长、国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘 书长、安徽省政府副秘书长、安徽省阜阳市政府市长、安徽省统计局局长、党组书记、国家 统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员、中国经济50人论坛成员、 中国统计学会副会长。 李心丹先生，独立董事，1966年出生，籍贯湖南，金融学博士，国务院特殊津贴专家， 国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员，中国籍。历任东南 大学经济管理学院教授、南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研 究院院长、金融工程研究中心主任、南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博 士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委 员、上海证券交易所、深圳证券交易所、交通银行等单位的博士后指导导师、中国金融学年 会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会 副会长。 周锦涛先生，独立董事，1951年出生，中国香港籍，工商管理博士，法学硕士，香港 证券及投资学会杰出资深会员。历任香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察、香港证券及 期货专员办事处证券主任、香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融 管理局顾问。 郑建彪先生，独立董事，1964年出生，籍贯北京，经济学硕士、工商管理硕士、中国 注册会计师，中国籍。历任北京市财政局干部、深圳蛇口中华会计师事务所经理、京都会计 师事务所副主任。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、中国证监会第三届 上市公司并购重组专家咨询委员会委员。 周蕊女士，独立董事，1971年出生，籍贯广东，法学硕士，中国籍。历任北京市万商 天勤（深圳）律师事务所律师、北京市中伦（深圳）律师事务所律师、北京市信利（深圳） 律师事务所律师、合伙人。现任金杜律师事务所合伙人、全联并购公会广东分会会长、广东 省律师协会女律师工作委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市女企业 家协会理事。 10.2.2 监事会成员 吴晓东先生，监事会主席，1969年出生，籍贯江苏，法律博士，中国籍。 历任中国证 监会法律部法规处副处长、上市公司监管部并购监管处副处长、上市公司监管部公司治理监 督处处长、发行监管部发审委处长、华泰证券合规总监、华泰联合证券党委书记、副总裁、 董事长。现任南方基金管理有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司董事长。 舒本娥女士，监事，1964年出生，籍贯江西，大学本科学历，十九年证券从业经历， 中国籍。历任熊猫电子集团公司财务处处长、华泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部副 总经理、总经理、计划财务部总经理。现任华泰证券股份有限公司财务总监、华泰联合证券 有限责任公司监事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董 事。 姜丽花女士，监事，1964年出生，籍贯浙江，大学本科学历，高级会计师，中国籍。 历任浙江兰溪马涧米厂主管会计、浙江兰溪纺织机械厂主管会计、深圳市建筑机械动力公司 会计、深圳市建设集团计划财务部助理会计师、深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会 计师、经理助理、深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长。现任深圳 市投资控股有限公司考核分配部部长、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、深 圳市建安（集团）股份有限公司董事、深圳市国际招标有限公司董事、深圳市深投物业发展 有限公司董事。 王克力先生，监事，1961年出生，籍贯福建，船舶工程专业学士，中国籍。历任厦门 造船厂技术员、厦门汽车工业公司总经理助理、厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主 任、厦信置业发展公司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门国际 信托有限公司投资发展部总经理。 林红珍女士，监事，1969年出生，籍贯福建，工商管理硕士，中国籍。历任厦门对外 供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产开发公司财务部经 理、兴业证券计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控 制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经 理（主持工作）、风险管理部总经理。现任兴业证券财务部、资金运营管理部总经理、兴证 期货管理有限公司董事、兴业创新资本管理有限公司监事。 张德伦先生，职工监事，1964年出生，籍贯山东，企业管理硕士学历，中国籍。历任 北京邮电大学副教授、华为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源管理总部总经理、海王生 物人力资源总监、华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问。现任南方基金管理有限公司党委 组织部部长、人力资源部总经理、执行董事、南方资本管理有限公司董事。 苏民先生，职工监事，1969年出生，籍贯安徽，计算机硕士研究生，中国籍。历任安 徽国投深圳证券营业部电脑工程师、华夏证券深圳分公司电脑部经理助理、南方基金管理有 限公司运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监。现任南方基金管理有限公司 风险管理部总经理、执行董事。 林斯彬先生，职工监事，1977年出生，籍贯广东，民商法专业硕士，中国籍。历任金 杜律师事务所证券业务部实习律师、上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金 监察稽核部法务主管、民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金管理有限公司监察稽核 部董事。 10.2.3 公司高级管理人员 张海波先生，董事长，简历同上。 杨小松先生，总裁，简历同上。 俞文宏先生，副总裁，中共党员，工商管理硕士，经济师，中国籍。曾任江苏省投资公 司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江 苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003年加入南方基金，曾任南方资本管 理有限公司董事长，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。 朱运东先生，副总裁，中共党员，经济学学士，中国籍。曾任职于财政部地方预算司及 办公厅、中国经济开发信托投资公司，2002年加入南方基金，曾任北京分公司总经理、产 品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。 常克川先生，副总裁，中共党员，EMBA工商管理硕士，中国籍。曾任中国农业银行副 处级秘书，南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理，华泰 联合证券董事会秘书、合规总监等职务；2011年加入南方基金，任职董事会秘书、纪委书 记、南方资本管理有限公司董事，现任南方基金管理有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书 记。 李海鹏先生，副总裁，工商管理硕士，中国籍。曾任美国AXA Financial 公司投资部 高级分析师，2002年加入南方基金管理有限公司，曾任高级研究员、基金经理助理、基金 经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总经理助 理兼固定收益投资总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、首席投资官（固定收益）、南 方东英资产管理有限公司（香港）董事。 史博先生，副总裁，经济学硕士，特许金融分析师（CFA），中国籍。曾任博时基金管 理有限公司研究员、市场部总助、中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理、泰达宏 利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理。2009年加入南 方基金管理有限公司，曾任基金经理、研究部总监、总经理助理兼首席投资官（权益），现 任南方基金管理有限公司副总裁、首席投资官（权益）。 鲍文革先生，督察长，中国民主同盟盟员，经济学硕士，中国籍。曾任财政部中华会计 师事务所审计师，南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理，1998年加入南方基 金，曾任运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理，现任南方基金管理有限公 司督察长、南方资本管理有限公司董事。 10.2.4 基 金经理 黄亮先生，北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公 司、天华投资有限责任公司，2005年加入南方基金国际业务部，现任国际投资决策委员会 委员；2007年9月至2009年5月，担任南方全球基金经理助理；2011年9月至2015年5 月，任南方中国中小盘基金经理；2015年5月至2017年11月，任南方香港优选基金经理； 2009年6月至今，担任南方全球基金经理；2010年12月至今，任南方金砖基金经理；2016 年6月至今，任南方原油基金经理；2017年4月至今，任国企精明基金经理；2017年10 月至今，任美国REIT基金经理。 10.2.5 投资决策委员会成员 副总裁兼首席投资官（权益）史博先生，总裁助理兼南方资本管理有限公司董事长刘秀 焰女士、南方东英资产管理有限公司（香港）总裁丁晨女士，国际业务部董事黄亮先生。 10.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。 § 11 基金的费用概览 11.1 与基金运作有关的费用 一、基金费用的种类 1、基金的管理费； 2、基金的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金上市费及年费（若今后本基金上市交易）； 5、基金的指数使用费； 6、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用 （out-of-pocket fees）； 7、基金份额持有人大会费用； 8、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费，税务顾问费等根据有关法规、 《基金合同》及相应协议的规定，由基金管理人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费 用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用； 9、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、 印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用）（简 称“税收”）； 10、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用； 11、基金的银行汇划费用； 12、与基金有关的诉讼、追索费用； 13、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金的管理费 本基金管理费自《基金合同》生效日起计提。基金管理人若聘请境外投资顾问的，基金 管理人应以其收取的基金管理费支付境外投资顾问的投资顾问费，其中境外投资顾问的投资 顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的《顾问协议》中进行约定。 本基金的管理费按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.8%÷当年天数 H为每日应计提的基金的管理费 E为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金的托管费 本基金托管费自基金合同生效日起，按如下方法进行计提。本基金的托管费按前一日基 金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第3-12项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披 露费用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率等相关费率。 调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非基金合同、 相关法律法规或监管机构另有规定；调低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额 持有人大会。 基金管理人必须依照《信息披露办法》在指定媒体上公告，并在公告日分别报中国证监 会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按各个国家税收法律、法规执行。 11.2 与基金销售有关的费用 1 、 投资者 申购 本基金时可以选择支付前端 申购 费用或后端 申购 费用 。 本基金前端申购 费率最高不高于 1. 3 % ，且随申购金额的增加而递减，后端申购费率最高不高于 1.4 % ，且随 持有时间的增加而递减，如下表所示： 前端收费： 购买金额（ M ） 申购费率 M ＜ 100 万 1. 3 % 100 万 ≤ M ＜ 500 万 0.7 % 500 万 ≤ M ＜ 1000 万 0.2 % M≥1000 万 每笔 1000 元 后端收费（其中 1 年 为 365 天 ）： 持有期限 （ N ） 申 购费率 N ＜ 1 年 1.4% 1 年 ≤ N ＜ 2 年 1.2% 2 年 ≤ N ＜ 3 年 1.0% 3 年 ≤ N ＜ 4 年 0.7% 4 年 ≤ N ＜ 5 年 0.4% N≥5 年 0 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、 销售、注册登记等各项费用。 2 、 本基金 赎回费率不高于 0.5% ，随申请份额持有时间增加而递减（其中 1 年 为 365 天 ）。 具体如下表所示： 申请份额持有时间（ N ） 赎回费率 N ＜ 1 年 0.5% 1 年 ≤ N ＜ 2 年 0.3% N≥2 年 0 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金 份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归 入基金财产的比例不得低于 25% 。 3 、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确 定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人应于新 的费率或收费方式实施前 依照《信息披露办法》的有关规定 在 指定媒体 公告。 4 、 基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的 情形下，对基金销售费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其 他基金销售机构届时发布的相关公告或通知 。 § 12 基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币35,640,625.71万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至2017年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工218人，平均年龄30岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以 来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范 的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产 品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化 的托管服务。截至2017年6月，中国工商银行共托管证券投资基金745只。自2003 年以 来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环 球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的54项最佳托 管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续 认可和广泛好评。 （四）基金托管人的职责 1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 2、设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所 托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账 户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根据基金管理 人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 7、保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金 信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； 9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在 各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规 定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 11、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； 12、建立并保存基金份额持有人名册； 13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 15、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行召 集基金份额持有人大会； 16、按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； 17、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机 构，并通知基金管理人； 19、因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而 免除； 20、按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因 违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿； 21、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （五）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的 优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法 是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务 的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务 项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、 2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第 70号）审阅后，2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402（原SAS70）审 阅，迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在 风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风 险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经 成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他 委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必 须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了 良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、 “监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增 强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职 业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近 实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。 从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的 快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （六）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金 资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中 对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律 法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及 时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知 事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。 § 13 境外托管人 一、基本情况 名称：布朗兄弟哈里曼银行（ Brown Brothers Harriman & Co. ） 地址： 140 Broadway New York, NY 10005 法定 代表人： William B. Tyree (Managing Partner) 组织形式：合伙制 存续期间：持续经营 成立于 1818 年的布朗兄弟哈里曼银行（“ BBH ”）是全球领先的托管银行之一。 BBH 自 1928 年起已经开始在美国提供托管服务。 1963 年， BBH 开始为客户提供全球托管服务，是首批开 展全球托管业务的美国银行之一。目前全球员工约 5 千人，在全球 18 个国家和地区设有分支 机构。 BBH 的惠誉长期评级为 A+ ，短期评级为 F1 。 二、托管业务及主要人员情况 布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部。在全球范围内，该部门由 本行合伙人 Sean Pairceir 先生领导。在亚洲，该部门由本行合伙人 Taylor Bodman 先生领导。 作为一家全球化公司， BBH 拥有服务全球跨境投资的专长，其全球托管网络覆盖近一 百个市场。截至 2016 年 6 月 30 日，托管资产规模达到了 4 万亿美元，其中约百分之七十是跨境 投资的资产。亚洲是 BBH 业务增长最快的地区之一。我们投身于亚洲市场，迄今已逾 25 年， 亚洲服务管理资产近 6 千亿美元。 投资者服务部是公司最大的业务，拥有近 4400 名员工。我们致力为客户提供稳定优质 的服务，并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案，真正做到“以客户为中心”。 由于坚持长期提供优质稳定的客户服务， BBH 多年来在行业评比中屡获殊荣，包括∶ 1 ． ：《全球托管人》 2015 年共同基金行政管理调查 被评为“全球杰出表现者” 2015 年行业领导者大奖 #1 – 共同基金管理客户服务 – 北美 2014 年代理银行调查 #1 – 美国代理银行资产服务 2013 年证券借贷调查 #2 – 证券借贷人 – 全球范围 #2 – 全球证券借贷供货商 2013 年全球托管银行调查 机构投资者 : 12 项类别中有 9 项位列 #1 ， 2 项位列 #2 基金管理者 : 8 项类别中有 2 项位列 #1 ， 5 项位列 #2 2 ． ： 《全球投资人》 2015 年次托管银行调查 #1 – 美国 ( 资产管理总额加权和非加权 ) 2015 年全球托管银行调查 #1 – 使用多个托管人的客户 – 亚太地区 ( 加权 ) #2 – 共同基金管理者 ( 全球和仅美洲地区 ) 2014 年全球托管银行调查 #1 - 资产管理规模超过 30 亿美元的客户 – 全球 #1 - 资产管理规模超过 30 亿美元的客户 – 欧洲、中东和非洲 #1 - 美洲共同基金管理者 3 ． ：《 ETF Express 》 2016 年 ETF Express 大奖 最佳 欧洲 ETF 基金管理者 2014 年 ETF Express 大奖 最佳 北美 ETF 基金管理者 4. ： 《 R&M 调查》 2014 年 Custody.net 全球托管银行调查 #1 美洲 5. ： 《 Private Asset Management 》 Private Asset Management - 2015 Best Wealth Manager Long - Term Performance (3 years) 2015 长期业绩最佳财富管理人 6. ： 《 World Finance 》 World Finance – 2014 Best Private Bank, U.S. (East) 2014 年美国最佳私人银行（东部） 7. ： 《 Wealth & Finance International 》 Wealth & Finance International – 2014 Best U.S. Private Bank 2014 年美国最佳私人银行 三、境外托管人的职责 1、安全保管受托财产； 2、计算境外受托资产的资产净值； 3、按照相关合同的约定，及时办理受托资产的清算、交割事宜； 4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定，开设受托资产的资金账 户以及证券账户； 5、按照相关合同的约定，提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息； 6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料； 7、其他由基金托管人委托其履行的职责。 § 14 相关服务机构 14.1 销售机构 14.1.1 直销机构 南方基金管理有限公司 住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 法定代表人：张海波 电话：0755-82763905、82763906 传真：0755-82763900 联系人：张锐珊 14.1.2 代销机构 代销银行： 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人：易会满 联系人：陶仲伟 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 2 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院 1号楼 法定代表人：王洪章 电话：010－66275654 传真：010－66275654 联系人：王嘉朔 客服电话：95533 网址：www.ccb.com （未完）  |