[发行]万家瑞隆：更新招募说明书摘要（2017年第2号）
瑞隆灵活配置混合型 证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 （ 2017 年 第 2 号） 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 二零一八年一月 重要提示 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015 年 8 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [ 2015 ] 1997 号文注册募集 ，并于 2016 年 11 月 8 日获中国证监会机构部函 [2016]2728 号文延期募集备案的回函 ， 基金合同于 20 16 年 11 月 30 日生效 。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不 表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投 资人在投资本基金前，应仔细阅读基金合同、本招募说明书，全面认识本基金产 品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。 投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金 在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因 素对证券价 格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基 金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。 本 基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。投资 人应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金的“买者自负”原则， 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投 资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业 绩表现的保证。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 2017 年 11 月 30 日 , 有关财务数据和 净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日，财务数据未经审计。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：万家基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区 浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区 浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 层 法定代表人： 方一天 成立日期 ： 2002 年 8 月 23 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【 2002 】 44 号 经营范围：基金募集 、 基金销售 、 资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：兰剑 电话： 021 - 38909626 传真： 021 - 38909627 二、主要人员情况 1 、基金管理人董事会成员 董事长方一天先生，大学本科，学士学位，先后在上海财政证券公司、中国 证监会系统、上证所信息网络有限公司任职， 2014 年 10 月加入万家基金管理有 限公司， 2014 年 12 月起任公司董事， 2015 年 2 月至 2016 年 7 月任公司总经理， 2015 年 7 月起任公司董事长。 董事马永春先生，政治经济学硕士学位，曾任新疆自治区党委政策研究室科 长，新疆通宝投资有限公司总经理，新疆对外经贸集团总经理，新疆天山股份有 限公司董事，现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。 董事袁西存先生，中共党员，研究生，工商管理学硕士，曾任莱钢集团财务 部科长，副部长，齐鲁证券有限责任公司计划财务部总经理，现任中泰证券股份 有限公司财务总监。 董事经晓云女士，中国民主建 国会会员，研究生，工商管理学硕士，曾任上 海财政证券公司市场管理部经理，上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经 理、总经理，上投摩根基金管理有限公司副总经理。 2016 年 7 月加入万家基金 管理有限公司，任公司董事、总经理。 独立董事黄磊先生，中国民主建国会成员，经济学博士，教授，曾任贵州财 经学院财政金融系教师、山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委，现任山 东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心 副主任、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业 教学指导委员会委员。 独立董事张伏波先生，经济学博士，曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建 设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公 司副总经理、上海证券有限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太 资源有限公司董事，现任玖源化工（集团）有限公司董事局副主席。 独立董事朱小能先生，中共党员，哲学博士，教授。曾任华东理工大学商学 院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师， 上海财经大学金融学院副教授、博士生导师，现任上海财经大学金融学院教授、 博士生导师。 2 、基金管理人监事会成 员 监事会主席李润起先生，硕士学位，经济师。曾任宏源证券股份有限公司文 艺路营业部客户主管、公司投行部项目经理，新疆国际实业股份有限公司证券事 务代表，现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。 监事张浩先生，中共党员，管理学博士，先后任职于山东东银投资管理有限 公司、山东省国有资产控股有限公司、巨能资本管理有限公司。现任巨能资本管 理有限公司董事长。 监事李丽女士，中共党员，硕士，中级讲师，先后任职于中国工商银行济南 分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。 2008 年 3 月起加入本公司， 曾 任 公司综合管理部总监 、现任公司总经理助理 。 监事陈广益先生，中共党员，硕士学位，先后任职于苏州市对外贸易公司、 兴业全球基金管理有限公司， 2005 年 3 月起任职于万家基金管理有限公司，现 任公司 总经理助理、 基金运营部总监。 监事尹丽曼女士，中共党员，硕士，先后任职于申银万国期货有限公司、东 海期货有限责任公司、万家共赢资产管理有限公司。 2017 年 4 月起加入本公司， 现任公司综合管理部副总监。 3 、基金管理人高级管理人员 董事长： 方一天 先生（简介请参见基金管理人董事会成员） 总经理： 经晓云女士 （简介请参见基金管理人董事会成员） 副总经理： 李杰先生，硕士研究生。 1994 年至 2003 年任职于国泰君安证券， 从事行政管理、机构客户开发等工作； 2003 年至 2007 年任职于兴安证券，从事 营销管理工作； 2007 年至 2011 年任职于齐鲁证券，任营业部高级经理、总经理 等职。 2011 年加入本公司，曾任综合管理部总监、总经理助理， 2013 年 4 月起 任公司副总经理， 2014 年 10 月 至 2015 年 2 月 代任公司总经理。 副总经理：黄海先生，先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证 券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作， 历任项目 经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。 2015 年 4 月进入万家基 金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作， 2017 年 4 月起任公 司副总经理。 督察长：兰剑先生，法学硕士，律师、注册会计师，曾在江苏淮安知源律师 事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作， 2005 年 10 月进入万家基金管 理有限公司工作， 2015 年 4 月起任 公司督察长。 4 、本基金基金经理简历 高翰昆， 毕业于英国诺丁汉大学。 2009 年 7 月加入万家基金管理有限公司， 历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务， 现任公司万 家双引擎灵 活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万 家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活 配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵 活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本 混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配 置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活 配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。 李文宾， 2010 年 7 月至 2014 年 4 月在中银国际证券有限责任公司工作，担 任研究员职务。 2014 年 5 月至 2015 年 11 月在华泰资产管理有限公司工作，担 任研究员职务。 2015 年 11 月进入我公司工作，现任万家瑞兴灵活配置混合型证 券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资 基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金 经理。 5 、投资决策委员会成员 （ 1 ）权益投资决策委员会 主 任：黄海 委 员：莫海波、卞勇、叶勇、白宇、李文宾 黄海先生，副总经理、投资总监。 莫海波先生，投资研究部总监、基金经理。 卞勇先生，量化投资部总监、基金经理。 叶勇先生，权益投资二部总监。 白宇先生，交易部总监。 李文宾先生，研究总监助理、基金经理。 （ 2 ）固收投资决策委员会 主 任：方一天 委 员：陈广益、苏谋东、白宇、熊义明 方一天先生，董事长 陈广益先生，总经理助理、基金运营部总监。 苏谋东先生，固定收益部副总监，基金经理。 白宇先生，交易部总监。 熊义明先生，首席宏观分析师。 6 、上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一 、基金托管人基本情况 名称： 华夏银行股份有限公司 住所： 北京市东城区建国门内大街 22 号（ 100005 ） 办公地址： 北京市东城区建国门内大街 22 号（ 100005 ） 法定代表人：李民吉 成立时间： 1992 年 10 月 14 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 10,685,572,211 元人民币 批准设立机关和设立文号： 中国人民银行 [ 银复（ 1992 ） 391 号 ] 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字 [2005]25 号 联系人：郑鹏 电话：（ 010 ） 85238667 传真：（ 010 ） 85238680 （二）主要人员情况 华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险与合规管理室和运营室 4 个职能处室。资产托管部共有员工 34 人，高管人员拥有硕士以上学位或高级 职称。 （三）基金托管业务经营情况 华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督 管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》和《证券 投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。 自成立以来，华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神，始 终遵循“安全保管基金资产，提供优质托管服务”的原则，坚持以客户为中心的 服务理念，依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业 务经验，严格履行法律和托管协议所规定的各项义务，为广大基金份额持有人和 资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至 201 7 年 6 月末， 托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、资产支持专项计 划、股权投资基金等各类产品合计 1,197只，托管规模达到 24,559.27亿元，同 比增长 52.45%。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1 、直销机构 本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及 该 公司的 电子直销系统（网 站、微交易） 。 住所、办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区 浦电路 360 号 8 层（名义楼 层 9 层） 法定代表人： 方一天 联系人： 张婉婉 电话： (021) 38909771 传真： (021)38909798 客户服务热线： 400 - 888 - 0800 ； 95538 转 6 投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易） 办理本基金的开 户、认购、申购及赎回等业务 ， 具体交易细则请参阅 基金管理人的 网站公告。 网上交易网址： https://trade.wjasset.com/ 微交易：万家基金微理财（微信号： wjfund_e ） 2 、 非直销销售机构 (1) 华夏银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 22 号（ 100005 ） 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（ 100005 ） 法定代表人：李民吉 客户服务热线：95577 网址：www.hxb.com.cn (2) 其他代销机构，详见本基金的份额发售公告。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售 本 基金，并及时公告。 二、基金登记机构 名称：万家基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区 浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 电话： (021) 38909670 传真： (021)38909798 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：北京大成 （上海） 律师事务所 住所： 上海中心银城中路 501 号 15 、 16 层 办公场所：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 15/16 层（ 200120 ） 负责人： 陈峰 经办律师： 徐赛、 华涛 电话：（ 021 ） 5878 5888 传真：（ 021 ） 5878 6866 联系人：华涛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01 - 12 室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼（ 200120 ） 联系电话：（ 021 ） 22288888 传真：（ 021 ） 22280000 联系人： 汤骏 经办注册会计师： 汤骏、印艳萍 第四部分 基金的名称 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金 。 第五部分 基金的类型 基金类别：混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金存续期间 : 不定期 第六部分 基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产 的长期稳健增值。 第七部分 基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小 企业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中 国证监会相 关规定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 股票投资占基金资产的 0% - 95% 。其中，基金持有全部权证的市值不超过基 金资产净值的 3% ；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府 债券；股 指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规 定。 第八部分 基金的投资策略 1 、资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极 主动地的投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲 线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估，对不同投资 品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。 在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达 到或超过业绩比较基准的收益。 2 、股票投资策略 本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票。本基金从定性 和定量两个方面来把握投资对象的特征： （ 1 ）定性方面 具有良好的公司治理结构，信息透明，注重公众股东利益和投资人关系；具 有优秀、较为稳定的管理层，管理规范进取，能适应不断发展的公司规模；财务 透明、清晰，资产质量及财务状况较好；在生产、技术、市场、政策环境等经营 层面具有一方面或几方面竞争优势；有清晰的增长战略，并与其现有的竞争优势 相契合。 （ 2 ）定量方面 已具备历史成长性，历史每股主营业务收入、 EPS 等财务指标已具有增长性； 未来成长性持续，预期每股主营业务收入增长率和预期 EPS 增长率等指标高于 行业平均水平； 为达精选之目的，本基金结合定量分析和定性分析，构建过 滤模型来动态建 立和维护核心股票库，从而精选出具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票进 行投资布局；同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中，对投资标的进行持续 严格的跟踪和评估。 3 、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的 基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配 置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 4 、普通债券投资策略 在债券投资部分，本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础 上，对影响个别债券定价的主要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息 及付息频率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良好投资价值的债券品种进 行投资。 5 、中小企业私募债券债券投资策略 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差 定价管理等策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，进行中小企业私募债 券的投资。 本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理，本着风险调 整后收益最大化的原则，确定中小企业私募债券类资产 的合理配置比例，保证本 金相对安全和资产流动性，以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中，将评估 中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响，分散投资，确保所投资的 中小企业私募债券具有适当的流动性；同时密切关注影响中小企业私募债券价值 的因素，并进行相应的投资操作。 本基金将对中小企业私募债券进行深入研究，由债券研究员根据公司内部 《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并 给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小 企业私募债券；对于内部评级界定为风险规避类的 中小企业私募债券，禁止进行 投资。 6 、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用 研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得 长期稳定收益。 7 、证券公司短期公司债券投资策略 本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分 析研究的基础上，通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等 因素判断其债券价值；采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本 面等不同 变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债 券，获取稳健的投资回报。 8 、股指期货投资策略 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前 提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股 指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约， 通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利 用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风 险、提高组合的运作效率。 第九部分 基金的投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1 ）本基金股票投资占基金资产的 0% - 95% ； （ 2 ）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （ 3 ）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10 ％； （ 4 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10 ％； （ 5 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； （ 6 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得 超过该权证的 10 ％； （ 7 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5 ％； （ 8 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10 ％； （ 9 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％； （ 10 ）本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10 ％； （ 11 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％； （ 12 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 13 ）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （ 14 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展期； （ 15 ）本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； （ 16 ）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： ① 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产 净值的 10% ； ② 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的 95% ；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等； ③ 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的 20% ； ④ 本基金所持 有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； ⑤ 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； （ 17 ）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值 的 10 ％； （ 18 ）本基金持有单只证券公司短期公司债券，其市值不得超过本基金资产 净值的 10 ％； （ 19 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内 进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在此期间，基金的投资范围和投资策略应该符合基金合 同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起 开始。 以上限制中，如为法律法规或监管部门的强制性要求，法律法规或监管部门 取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资 不再受相关限制。 2 、禁止行为 为维护基金份额持有 人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理部门另有规定的除外； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者 从事其他 重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原 则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格 执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大 关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适 当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 第十部分 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 *50% ＋中证全债指数收益 率 *50% 沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而 成的成份股指数，覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性和市 场流动性。沪深 300 指数与市场整体表现具有较高的相关性，且指数历史表现强 于市场平均收益水平，具有良好的投资价值。该指数由中证指数公司在引进国际 指数编制和管理经验的基础上编制和维护，编制方法的透明度高，具有独立性。 中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债 券市场的跨市场债券指数，具有很高的代表性 。综合考虑基金资产配置与市场指 数代表性等因素。 本基金选用沪深 300 指数和中证全债指数加权作为本基金的投资业绩比较 基准。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基金 管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并报中国 证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人 大会。 第十一部分 基金的风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基 金，属于中 高风险、中高预期收益的证券投资基金。 第十二部分 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定 , 于 2017 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 , 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未 经审计。 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（ % ） 1 权益投资 9,398,438.00 86.47 其中：股票 9,398,438.00 86.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 588,225.30 5.41 其中：债券 588,225.30 5.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备 付金合计 722,668.13 6.65 8 其他资产 160,234.58 1.47 9 合计 10,869,566.01 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例 (%) A 农、林、牧、渔业 862,452.00 8.13 B 采矿业 - - C 制造业 4,045,879.00 38.14 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 408,918.00 3.86 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 629,168.00 5.93 J 金融业 2,436,895.00 22.97 K 房地产业 815,778.00 7.69 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 199,348.00 1.88 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,398,438.00 88.61 2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有沪港通投资股票 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序 号 股票 代码 股票名 称 数量 （股） 公允价值 （元） 占基金资 产净值比例 （％） 1 00088 7 中鼎股 份 21,800 454,530.0 0 4.29 2 00077 6 广发证 券 23,900 453,622.0 0 4.28 3 00230 威创股 29,000 441,960.0 4.17 8 份 0 4 00099 8 隆平高 科 16,800 436,800.0 0 4.12 5 00097 6 春晖股 份 46,100 428,730.0 0 4.04 6 60010 8 亚盛集 团 89,800 425,652.0 0 4.01 7 60003 0 中信证 券 23,400 425,646.0 0 4.01 8 60123 1 环旭电 子 29,500 420,965.0 0 3.97 9 60133 6 新华保 险 7,400 419,358.0 0 3.95 1 0 60096 7 内蒙一 机 31,000 419,120.0 0 3.95 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 492,161.90 4.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 96,063.40 0.91 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 （可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 588,225.30 5.55 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券 投资明细 序号 债券 代码 债 券名称 数量 （张） 公允价值 （元） 占基金资 产净值比例 （％） 1 0195 52 16 国债 24 4,930 492,161.90 4.64 2 1121 61 13 传化债 810 81,113.40 0.76 3 1320 10 17 桐昆 EB 130 14,950.00 0.14 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产 支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金 属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证 投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同 , 本基金暂不可投资于国债期货。 1.11 投资组合报告附注 11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案 调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 11.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 11.3其他资产构成 序 号 名称 金额（元） 1 存出保证金 106,063.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,827.82 5 应收申购款 29,821.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 12,522.26 8 其他 - 9 合计 160,234.58 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第十四部分 基金的业绩 基金业绩截止日为 2017 年 9 月 30 日 。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 , 但不保证基金一定盈利 , 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险 , 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值 收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2017 年 上半年 1.79% 0.07% 5.20% 0.29% - 3.41% - 0.22% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日 4.75% 0.23% 7.93% 0.29% - 3.18% - 0.06% 自基金 合同生 效起至 2016 年 12 月 31 日 0.28% 0.01% - 4.43% 0.44% 4.71% - 0.43% 自 基金合 同生效 起至 2017 年 5.04% 0.22% 3.15% 0.32% 1.89% - 0.10% 9 月 30 日 （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较（自基金合同 生效 日至 2017 年 9 月 3 0 日） 注： 1 、本基金合同生效日为 2016 年 11 月 30 日，截至本报告期末本基金合 同生效未满一年； 2 、报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 第十五部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5 、基金份额持有人大会费用； 6 、基金的证券交易费用； 7 、基金的银行汇划费用； 8 、 基金的开户费用、账户维护费用； 9 、清算费用； 10 、按照国家有 关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7 % 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E× 0.7 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计 算 ， 逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等 , 支付日期顺 延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2 % 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E× 0.2 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计 算 ， 逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 , 支付日期顺延。 上述 “ 一、基金费用的种类中第 3 － 9 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产 中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行 。 第十六部分 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资 基金运 作管理办法 》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》及其它有关法律法规的要求 , 对基金管理人于 201 7 年 7 月 12 日刊登的本基 金招募说明书进行了更新 , 主要更新内容如下： 1 、在重要提示部分 , 明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据 的截止日期。 2 、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的有关内容。 3 、在“四、基金托管人”部分 , 更新了基金托管人的有关内容。 4 、在“十二、基金的投资”部分，补充了本基金最近一期（ 2017 年第三季 度 ）投资组合报告内容。 5 、在“十三、基金的业绩”部分，更新了基金成立以来的投资业绩。 6 、增加了“二十五、其他应披露事项”部分，更新了本基金最近一次招募 说明书更新以来的公告事项。 万家基金管理有限公司 二零一八年一月十二日 中财网
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