[发行]建信收益：更新招募说明书摘要（2018年第1号）
建信收益增强债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 2018 年第 1 号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二〇一八年一月 【 重要提示 】 本基金经中国证券监督管理委员会 2009 年 4 月 3 日证监许可 [2009]281 号文核准 募集。本基金的基金合同于 2009 年 6 月 2 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者 在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性 风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动 性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风 险，等等。本基金是债券型基金，风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金，属于较低风险、较低收益的品种。 本基金在认购期内按 1.00 元 初始 面值发售并 不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有 可能面临基 金份额净值跌破 1.00 元 从而 遭受损失的风险。 本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》， 了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况 等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成 对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资人自行负 担。 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 12 月 1 日，有关财务数据和净值表现截止 日为 2017 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。 一 、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 设立日期： 2005 年 9 月 19 日 法定代表人：许会斌 联系人：郭雅莉 电话： 010 - 66228888 注册资本：人民币 2 亿元 建信基金管理有限责任公司经 中国证监会证监基金字 [2005]158 号文批准设立。 公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司， 65% ；美国信安金融服务公司， 25% ；中国华电集团资本控股有限公司。 10% 。 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利 益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换 董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形 式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事 会由 9 名 董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》规定的 有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和 奖惩权。 公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事会向股东会负 责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 许会斌先生，董事长，高级经济师，享受国务院特殊津贴，中国建设银行突出贡 献奖、河南省五一劳动奖章获得者。 1983 年毕业于辽宁财经学院基建财务与信用专 业，获学士学位。历任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务部副总经理，个人 银行部副总经理，营业部主要负责人、总经理，个人银行业务部总经理，个人银行业 务委员会副主任，个人金融部总经理， 2006 年 5 月起任中国建设银行河南省分行行 长， 2011 年 3 月出任中国建设银行批发业务总监， 2015 年 3 月起任建信基金管理有限 责任公司董事长。 孙志晨先生，董事，现任建信基金管理有限责任 公司总裁。 1985 年获东北财经大 学经济学学士学位， 2006 年获得长江商学院 EMBA 。历任中国建设银行总行筹资部证券 处副处长，中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个 人银行业务部副总经理。 曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。 1990 年获北京 师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理、北京分 行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行长、北京分行个 人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。 张维义先生，董事，现 任信安北亚地区总裁。 1990 年毕业于伦敦政治经济学院， 获经济学学士学位， 2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管理学硕士。历任新 加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发展总监，信诚基金公司 首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金 融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事，信安北亚地区副总 裁。 郑树明先生，董事，现任信安国际 ( 亚洲 ) 有限公司北亚地区首席营运官。 1989 年 毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，新加坡法兴资产 管理董 事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。 华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业于吉 林大学，获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者，湖南卫视《听 我非常道》财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总 经理，吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监 兼理财中心总经理、副总经理，光大证券财富管理中心总经理（ MD ）。 李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。 1985 年毕 业 于中国人民大学财政金融学院， 1988 年毕业于中国人民银行研究生部。历任中国人民 银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司总经理助理 / 资金部总 经理，博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股份有限公司总经理。 王建国先生，独立董事，曾任大新人寿保险有限公司首席行政员，中银保诚退休 金信托管理有限公司董事，英国保诚保险有限公司首席行政员，美国国际保险集团亚 太区资深副总裁，美国友邦保险（加拿大）有限公司总裁兼首席行政员等。 1989 年获 Pacific Southern University 工商管理 硕士学位。 伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，兼任中国 法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业委员会副主 任。 2 、监事会成员 张军红先生，监事会主席。毕业于国家行政学院行政管理专业，获博士研究生学 位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员；零售业务部 主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理；行长办公室秘书一处高 级副经理级秘书、秘书、高级经理；投资托管服务部总经理助理、副总经理；投资托 管业务部副总经理；资产托管业务部副总经理。 2 017 年 3 月起任公司监事会主席。 方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾任英国保 诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。方女 士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地 区律师从业资格。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司机构 与战略研究部总经理。 1992 年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009 年获中央财经 大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞华恒信会计师 事务所，中 国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理，中国华电集团资 本控股（华电财务公司）计划财务部经理，中国华电集团财务有限公司财务部经理，中 国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。 严冰女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经理。 2003 年 7 月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所 人力资源部人力资源专员。 2005 年 8 月加入建信基金管理公司，历任人力资源管理专 员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。 刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司内控合规 部副总经理兼内 控合规部审计部（二级部）总经理 , 英国特许公认会计师公会（ ACCA ）资深会员。 1997 年毕业于中国人民大学会计系 , 获学士学位； 2010 年毕业于香港中文大学 , 获工商管 理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金 运营部高级经理。 2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司内控合规部。 安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监兼信息技术 部总经理。 1995 年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位。历任中国建设 银行北京分行信息技术部，中国建 设银行信息技术管理部北京开发中心项目经理、代 处长，建信基金管理公司基金运营部总经理助理、副总经理，信息技术部执行总经 理、总经理。 3 、公司高管人员 孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 曲寅军先生，副总裁，硕士。 1999 年 7 月加入中国建设银行总行，历任审计部科 员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办公室高级副经 理； 2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综合管理部总监、投 资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官； 2013 年 8 月至 2015 年 7 月，任我公 司控股子公司 建信资本管理有限责任公司董事、总经理。 2015 年 8 月 6 日起任我公司 副总裁， 2015 年 8 月至 2017 年 11 月 30 日专任建信资本管理有限责任公司董事、总经 理， 2017 年 11 月 30 日起兼任建信资本管理公司董事长。 张威威先生，副总裁，硕士。 1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分行，从事个 人零售业务， 2001 年 1 月加入中国建设银行总行个人金融部，从事证券基金销售业 务，任高级副经理； 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，一直从事基金销售管理工 作，历任市场营销部副总监（主持工作）、总监、公司首席市场官等职务。 2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁。 吴曙明先生，副总裁，硕士。 1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易总公司 工作； 1999 年 7 月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、机构业务部 从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经 理等职； 2006 年 3 月加入我公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。 2015 年 8 月 6 日起任我公司督察长， 2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。 吴灵玲女士，副总裁，硕士。 1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福建省东海经贸股份有 限公司工作； 2001 年 7 月 加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主任科员、业务 经理、高级经理助理； 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任人力资源部总监助 理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。 2016 年 12 月 23 日起任 我公司副总裁。 4 、督察长 吴曙明先生，督察长（简历参见公司高级管理人员）。 5 、本基金基金经理 李菁女士，固定收益投资部总经理，硕士。 2002 年 7 月进入中国建设银行股份有 限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。 2005 年 9 月进入建信基金 管理有限责任公司，历任债券研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投 资管理部副总监、固定收益投资部总监， 2007 年 11 月 1 日至 2012 年 2 月 17 日任建信 货币市场基金的基金经理； 2009 年 6 月 2 日起任建信收益增强债券型证券投资基金的 基金经理； 2011 年 6 月 16 日起任建信信用增强债券型证券投资基金的基金经理； 2016 年 2 月 4 日起任建信安心保本五号混合型证券 投资基金的基金经理； 2016 年 6 月 8 日 起任建信安心保本七号混合型证券投资基金的基金经理； 2016 年 11 月 16 日起任建信 恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理； 2017 年 5 月 25 日起任建信瑞福添 利混合型证券投资基金的基金经理。 本基金历任基金经理： 钟敬棣先生： 2009 年 6 月 2 日至 2011 年 5 月 11 日； 卓利伟先生： 2009 年 6 月 27 日至 2011 年 7 月 15 日； 李菁女士： 2009 年 6 月 2 日至今。 6 、投资决策委员会成员 孙志晨先生，总裁。 梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。 钟敬棣先生，固定收益投 资部首席固定收益投资官。 李菁女士，固定收益投资部总经理。 姚锦女士，权益投资部总经理。 许杰先生，权益投资部副总经理。 7 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 、 基金托管人 （一）基金托管人情况 1 、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期： 2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复 [2009]13 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 [1998]23 号 注册资本： 32,479,411.7 万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话： 010 - 66060069 传真： 010 - 68121816 联系人：林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分 , 总行设在北京。经国 务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业 务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐 射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之 一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》 世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有 商业银 行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发 展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品 牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大 客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优 质，业绩突出， 2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。 2007 年中 国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报 告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ ISAE3402 ）认证，表明了独 立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性 的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届 “‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。 2010 年再次 荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。 2012 年荣获第十届中国财经风 云榜“最佳资产托管银行”称号； 2013 年至 2015 年连续三年荣获上海清算所授予的 “托管银行优秀奖”和中央国债 登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称 号； 2015 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批 准成立， 2014 年更名为托管业务部 / 养老金管理中心，内设综合管理处、证券投资基 金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术 保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处，拥有先进的安全防范设 施和基金托管业务系统。 2 、主要人员情况 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分 , 总行设在北京。经国 务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业 务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐 射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之 一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》 世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银 行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发 展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品 牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大 客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优 质，业绩突出， 2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。 2007 年中 国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控 标准（ ISAE3402 ）认证，表明了独 立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性 的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届 “‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。 2010 年再次 荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。 2012 年荣获第十届中国财经风 云榜“最佳资产托管银行”称号； 2013 年至 2016 年连续荣获上海清算所授予的“托管 银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号； 2015 年、 2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批 准成立， 2014 年更名为托管业务部 / 养老金管理中心，内设综合管理处、证券投资基 金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术 保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处，拥有先进的安全防范设 施和基金托管业务系统。 中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名，其中具有高级职称的专家 30 余名， 服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力 强，高级管理层均有 20 年以上金融 从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3 、基金托管业务经营情况 截止到 2017 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券 投资基金共 372 只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1 、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定 , 守法 经营、规范运作、严格监察 , 确保业务的稳健运行 , 保证基金财产的安全完整 , 确保有关 信息的真实、准确、完整、及时 , 保护基金份额持有人的合法权益。 2 、内部控制组织结构 风险管理委员 会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作 , 对托管业务风 险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处 , 配备了专 职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作 , 独立行使监督稽核职权。 3 、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务 操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务 管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保 管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设 置，封 闭管理 , 实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责 , 防止泄密；业务实现自动化 操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定 的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资 运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处 理： 1 、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2 、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对 基金管理人进行提示； 3 、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书 面提示有关基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、直销机构 本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。 （ 1 ）直销柜台 名称 ： 建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人：许会斌 联系人：郭雅莉 电话： 010 - 66228800 （ 2 ）网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购 、 赎回 、定期投资 等业务， 具体 业务办理情况及业务规 则请 登录 本公司网站 查询 。 本公司 网址： www. ccbfund .c n 。 2 、 代销机构 （ 1 ）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 （ 长安兴融中心 ） 法定代表人：田国立 客服电话： 95533 网址： www.ccb.com （ 2 ）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：易会满 客服电话： 95588 网址： www.icbc.com.cn （ 3 ）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：周慕冰 客户服务电话： 95599 公司网址： www.abchina.com （ 4 ）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：陈四清 客服电话： 95566 网址： www.boc.cn （ 5 ）交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 客服电话： 95559 网址： www.95559.com.cn （ 6 ）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 客户服务电话： 95555 传真： 0755 - 83195049 网址： www.cmbchina.com （ 7 ）中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西 城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：李国华 客户服务电话： 95580 联系人：陈春林 传真：（ 010 ） 68858117 公司网址： www.psbc.com （ 8 ）中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座 法定代表人：李庆萍 客服电话： 95558 网址： bank.ecitic.com （ 9 ）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 传真： 010 - 83914283 客户服务电话： 95568 公司网站： www.cmbc.com.cn （ 10 ）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人：闫冰竹 客户服务电话： 95526 公司网站： www.bankofbeijing.com.cn （ 11 ）光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 法定代表人：唐双宁 客户客服电话： 95595 网址： www.cebbank.com （ 12 ）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南 路 700 号 法定代表人：陆华裕 客户客服电话： 95574 网址： www.nbcb.com.cn （ 13 ）兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154 号 办公地址：上海市江宁路 168 号 法定代表人：高建平 客服电话： 95561 网址： www.cib.com.cn （ 14 ）渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道 201 - 205 号 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人：李伏安 客服电话： 95541 网址： www.cbhb.com.cn （ 15 ）深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 法定代表人：薛峰 客户服务电话 ： 400 - 678 - 8887 网址： www.zlfund.cn ， www.jjmmw.com （ 16 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 法定代表人：陈柏青 客户服务电话 ： 400 - 076 - 6123 网址： www.fund123.cn （ 17 ）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人：杨文斌 客户服务电话 ： 400 - 700 - 9665 网址： www. e howbuy.com （ 18 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人：其实 客户服务电话 ： 400 - 181 - 8188 网址： www.1234567.com.cn （ 19 ）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 客户服务电话 ： 400 - 920 - 0022 网址： www. Licaike.com （ 20 ）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人： 凌顺平 客户服务电话： 400 - 877 - 3772 网址： www.5ifund.com （ 21 ）北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人：蒋煜 客户服务电话： 400 - 818 - 8866 网址： www.shengshiview.com （ 22 ）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 法定代表人：梁越 客户服务电话： 400 - 786 - 8868 网址： www.chtfund.com （ 23 ） 上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807 - 5 室 法定代表人：张皛 客户服务电话： 400 - 820 - 2819 网址： www.chinapnr.com （ 24 ） 北京微动利投资管理有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人：梁洪军 客户服务电话： 400 - 819 - 6665 网址： www.buyforyou.com.cn （ 25 ） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人：汪静波 客户服务电话： 400 - 821 - 5399 网址： www.noah - fund.com （ 26 ） 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：郭坚 客户服务电话： 400 - 821 - 9031 网址： www.lufunds.com （ 27 ） 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人：胡伟 客户服务电话： 400 - 618 - 0707 网址： www.hongdianfund.com （ 28 ） 深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B 、 02 、 03 、 04 单位 法定代表人：刘鹏宇 客户服务电话： 0755 - 83999913 网址： www.jinqianwo.cn （ 29 ） 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 法定代表人：肖雯 客户服务热线： 020 - 89629066 网址： www.yingmi.cn （ 30 ）奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务 秘书有限公司） 法定代表人： TAN YIK KUAN 客户服务热线： 400 - 684 - 0500 网址： www.ifastps.com.cn （ 31 ）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 客户服务热线： 010 - 56282140 网址： www.hcjijin.com （ 32 ）天津国美基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层 法定代表人：丁东华 客户服务热线： 400 - 111 - 0889 网址： www.gomefund.com （ 33 ）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：李兴春 客户服务热线： 400 - 921 - 7755 网址： www.leadbank.com.cn （ 34 ）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 法定代表人： 王廷富 客户服务热线： 400 - 821 - 0203 网址： www.windmoney.com.cn （ 35 ）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人： 张 彦 客户服务热线： 400 - 166 - 1188 网址： www.jrj.com.cn （ 36 ）大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人 ：袁顾明 客户服务热线： 400 - 928 - 2266 网址： www.dtfunds.com （ 37 ）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 9 号国际大厦 A 座 1504/1505 室。 法定代表人 ：张冠宇 客户服务热线： 400 - 819 - 9868 网址： www.tdyhfund.com （ 38 ）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人：钟斐斐 客户服务热线： 4000 - 618518 400 - 817 - 5666 010 - 网址： danjuanapp.com （ 39 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司 法定代表人：张跃伟 地址： 上海浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 电话： 400 - 820 - 2899 网址： www.erichfund.com （ 40 ）华融证券股份有限公司 法定代表人： 祝献忠 地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层 客服电话： 95390 网址： www.hrsec.com.cn （ 41 ）中信期货有限公司 地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 、 14 层 法定代表人：张皓 客服电话： 400 - 990 - 8 826 网址： www.citicsf.com （ 42 ）北京植信基金销售有限公司 法定代表人：杨纪峰 地址： 北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号楼 客户服务电话 ： 4006 - 802 - 123 网址： www .zhixin - inv .com 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基 金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人：许会斌 联系人：郑文广 电话： 010 - 66228888 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称： 北京德恒律师事务所 住所： 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 负责人： 王丽 联系人： 徐建军 电话： 010 － 66575888 传真 ： 010 － 65232181 经办律师： 徐建军、刘焕志 （四）审计基金资产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（ 021 ） 23238888 传真：（ 021 ） 23238800 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：许康玮、陈熹 四 、基金的 名称 建信收益增强债券型证券投资基金 五、 基金 的 类型 债券 型证券投资基金。 六、基金的投资目标 在保持资产流动性的基础上，发挥投研团队在固定收益、股票及金融衍生产品方 面的综合研究实力，在有效控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债 券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投 资范围包括：公司债、 国债、金融债、企业债、可转换债券（含可分离式）、中央银行 票据、资产支持证券、债券回购、股票、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的 其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金 管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的 80% ，其中， 本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的 固定收益类资产的比例不低于债券资产的 30% ，本基金投资于股票（含一级市场新股申 购）等权益类品种的比例为基金资产的 0 － 20% ，现金和到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5% 。 八、基金的投资策略 本基金 采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构 建 信用类 债券投资组合，运用基本面研究择机 介入上市公司股票及 参与新股申购。综 合发挥固定收益、股票及 金融 衍生产品投资研究团队的力量，重点分析债券发行条 款、公司资本结构及盈利增长趋势等因素，构建 以公司债券等信用类 债券为主体、新 股申购 及股票二级市场投资 为补充的有效匹配投资组合，以实现基金资产的长期稳健 增值。 所谓信用类债券，是指公司债、金融债、企业债、资产支 持证券等除国债、中 央银行票据以外的固定收益类金融工具； 1 、资产配置策略 本基金将采取稳健的资产配置策略，严格控制基金净值下行波动的风险。本基金 通过宏观策略研究，对相关资产类别（包括固定收益类资产、权益类资产和货币资产 等）的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。本基金投资组合将配置各种期限 和信用等级的债券类产品并适度参与回购市场的投资；在预期收益高于预期风险的情 况下参与一级市场新股申购和增发新股；如果新股的收益率降低，根据风险和收益的 配比原则，本基金将参与二级市场的股票买卖。 固定收益类资产中，本基金将 主要通过大类资产配置、分类资产配置自上而下进 行债券投资管理，以达到提高收益和保持流动性的投资目标。 大类资产配置主要是通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断对债 券类资产进行选择配置，同时也在银行间市场和交易所债券市场进行选择配置。 分类资产配置主要通过分析债券市场变化、投资人行为、品种间相对价值变化、 债券供求关系等进行分类资产配置。可选择配置的品种范围有国债、金融债、企业 债、央票、短期融资券等。 2 、 债券投资组合策略 本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，采用久期管理和信用风险管理 相结合的投资策略。 在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线形变预 测、信用利差和信用风险管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。 A 、久期调整 本基金通过宏观经济及政策形势分析，对未来利率走势进行判断，进而确定组合 整体久期和调整范围。 B 、收益率曲线形变预测 收益率曲线形状的变化将直接影响本基金组合中长、中、短期债券的搭配。本基 金将结合收益率曲线变化的预测 , 适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合，并进行 动态调整。 C 、信用利差和信用风险管理 信用利差管理策略决定本基金不同类属间的资产配置策略。本基金将结合不同信 用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化调整公司债、企业债、金融 债、政府债之间的配置比例。 本基金还将综合评估不同 行业以及单个企业发行 的 信用类债券 在不同经济周期收 益率及违约率变化情况，以决定不同行业 或企业信用类债券 的投资比例。 D 、回购套利 本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率。比如运用跨 市场套利、回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作 等。 3 、 个券选择策略 在个券选择上，本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、隐 含期权价值评估、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。具有以下一项或多项特 征的债券，将是本基金重点关注的对象： A 、利率预期策略下符合久期设定范围的债券； B 、 具有 较高信用等级、 较 好流动性的债券； C 、资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的债券； D 、在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模型或其他 相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券； E 、在合理估值模型下，预期能获得较高 风险－收益补偿且流动性较好的资产支持 证券。 4 、 可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享 股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着 较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其 投资价值，以合理价格买入并持有。 对于 公司基本面良好 、 具备良好的成长空间与潜 力 、 转股溢价率和投资溢价率合理 并 有一定下行保护的可转债 ，本基金将予以重点关 注。 5 、 资产支持证券等品种投资策略 包括资产抵押贷款支持证券（ ABS ）、住房 抵押贷款支持证券（ MBS ）等在内的资产 支持证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质 量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采用数量化定价模 型，评估其内在价值。 6 、股票 投资策略 股票投资采用行业配置与个股精选相结合的投资策略，并通过灵活的仓位控制等 手段来避免市场中的系统风险。 A 、仓位控制策略 本基金管理人将根据股票市场的 PEG （市盈率与增长比率）、未来宏观经济走势、 政府政策、行业发展状况和企业利润增速来判断股市是否被高估或低估以及偏离的程 度，并据此进行资产配置 。 B 、行业配置策略 本基金行业配置采取相对集中的配置策略，从定性分析和定量分析两个角度对行 业进行考察。重点投资行业景气周期处于拐点或者行业景气度处于上升阶段的相关产 业。 C 、个股精选策略 本基金奉行“价值与成长相结合”的选股原则，即选择具备价值性和成长性的股 票进行投资。基金管理人通过绝对估值与相对估值，对股票的内在价值进行判断，并 与当前股价进行比较，对股票的价值性作出判断。在价值维度，主要考察股票账面价 值与市场价格的比率和预期每股收益与股票市场价格的比率等。在成长维度，主要从 未来 12 个月每股收益相对于目前每股收益的预期增长率、公司可持续增长率和主营业 务增长率等指标对股票进行考察。 D 、止盈止损策略 当宏观经济、产业政策和市场心理等因素导致基金股票资产跌幅超过设定的警戒 线时，本基金将逐步减少股 票仓位，把损失控制在有限范围内；当基金股票资产盈利 超过设定的止盈线时，本基金将逐步降低股票仓位，以锁定收益。 E 、新股申购策略 本基金将研究首次发行 (IPO) 股票及增发新股的上市公司基本面因素，根据股票市 场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系， 从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票，将根据 其市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。 7 、权证投资策略 对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制 度估计权证 价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策 略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证 策略等。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 30 ％×中债企业债总指数＋ 70 ％×中债国债总指数。 十、 基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金， 但 高于货 币市场基金 以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金 。 十一、 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 20 17 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日，本报告所列财务数据未经审计 。 1 、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 95,773,777.32 14.11 其中：股票 95,773,777.32 14.11 3 固定收益投资 569,965,018.50 83.97 其中：债券 569,965,018.50 83.97 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付 金合计 735,455.36 0.11 7 其他各项资产 12,261,225.26 1.81 8 合计 678,735,476.44 100.00 2 、 报告期末按行业分类的股票投资组合 （ 1 ）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（ % ） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 81,776,852.35 12.26 D 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 息技术服务业 6,926,566.50 1.04 J 金融业 - - K 房地产业 7,070,358.47 1.06 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 业 - - N 水利、环境和公共设 施管理业 - - O 居民服务、修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 95,773,777.32 14.36 注：以上行业分类以 2017 年 9 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。 （ 2 ）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 3 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（ % ） 1 600887 伊利股份 515,900 14,187,250.00 2.13 2 002475 立讯精密 459,850 9,500,501.00 1.42 3 000858 五粮液 161,350 9,242,128.00 1.39 4 000651 格力电器 243,700 9,236,230.00 1.38 5 600409 三友化工 732,291 8,567,804.70 1.28 6 000402 金融街 580,013 7,070,358.47 1.06 7 600809 山西汾酒 127,585 7,023,554.25 1.05 8 600804 鹏博士 349,650 6,926,566.50 1.04 9 600581 八一钢铁 435,600 5,723,784.00 0.86 10 002496 辉丰股份 854,100 4,603,599.00 0.69 4 、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 57,941,754.70 8.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 136,965,971.70 20.54 其中：政策性金融债 97,013,971.70 14.55 4 企业债券 75,234,209.10 11.28 5 企业短期融资券 35,168,000.00 5.27 6 中期票据 173,295,000.00 25.98 7 可转债 42,110,083.00 6.31 8 同业存单 - - 9 其他 49,250,000.00 7.38 10 合计 569,965,018.50 85.46 5 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（ % ） 1 160208 16 国开 08 800,000 78,392,000.00 11.75 2 101554011 15 淄博城 运 MTN001 500,000 51,240,000.00 7.68 3 1542002 15 天津 02 500,000 49,250,000.00 7.38 4 1522006 15 交银租 赁债 400,000 39,952,000.00 5.99 5 101462009 14（未完）  |