[发行]中加丰裕纯债债券：更新招募说明书（2017年第2号）
中加丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 （2017年第2号） 基金管理人：中加基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 二○一八年一月 重要提示 中加丰裕纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督 管理委员会2016年7月26日证监许可【2016】1700号文准予募集注册。本基金基 金合同于2016年11月28日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同等 信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的 风险承受能力，并对或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非 上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交 易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所 限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来 更大的负面影响和损失。 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混 合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易 的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所 分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短 期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期 存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可 以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。基金的投资组合比例为：本基 金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的 政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金基金份额初始面值1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可 能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2017年11月28日，有关财务数据和净值表现 截止日为2017年9月30日。（财务数据未经审计） 目 录 一、绪言 ........................................................ 5 二、释义 ........................................................ 6 三、基金管理人 ................................................. 10 四、基金托管人 ................................................. 19 五、相关服务机构 ............................................... 23 六、基金的募集 ................................................. 25 七、基金合同的生效 ............................................. 26 八、基金份额的申购与赎回 ....................................... 27 九、基金的投资 ................................................. 37 十、基金的财产 ................................................. 48 十一、基金资产的估值 ........................................... 49 十二、基金的费用与税收 ......................................... 55 十三、基金的收益与分配 ......................................... 57 十四、基金的会计与审计 ......................................... 59 十五、基金的信息披露 ........................................... 60 十六、基金的风险揭示 ........................................... 66 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................... 69 十八、基金合同的内容摘要 ....................................... 71 十九、基金托管协议的内容摘要 ................................... 72 二十、对基金份额持有人的服务 ................................... 73 二十一、其他应披露事项 ......................................... 75 二十二、招募说明书存放及查阅方式 ............................... 76 二十三、备查文件 ............................................... 77 附件一 基金合同摘要 ............................................ 78 附件二 基金托管协议摘要 ........................................ 94 一、绪言 《中加丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其他有关法律法规以及 《中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了中加丰裕纯债债券型证券投资基金的投资目标、投资 策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由中加基 金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招 募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合 同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权 利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中加丰裕纯债债券型 证券投资基金 2、基金管理人：指中加基金管理有限公司 3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司 4、基金合同：指《中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金合同》及对基金 合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中加丰裕纯债 债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《中加丰裕纯债债券型证券投资基金招 募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金份额发 售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境 内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份 额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资 等业务 22、销售机构：指中加基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中加基金管理 有限公司或接受中加基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务和交易基金而引起的基金份额 变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面 确认的日期 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金 财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最 长不得超过3个月 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的工作日 33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 34、开放日：指销售机构为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的 工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段 36、《业务规则》：指《中加基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理 人和投资人共同遵守 37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作 42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 44、元：指人民币元 45、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应 收款项及其他资产的价值总和 47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 50、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网 站及其他媒介 51、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：中加基金管理有限公司 注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室 办公地址：北京市西城区南纬路35号 法定代表人：闫冰竹 成立时间： 2013年3月27日 电话： 400-00-95526 注册资本：3亿元人民币 存续期限：持续经营 股权结构： 中加基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2013】247号文批准， 由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院共同发起 设立，注册资本为3亿元人民币。目前的股权比例为：北京银行股份有限公司 62%、加拿大丰业银行33%、北京有色金属研究总院5%。 基金管理情况：目前基金管理人旗下管理十七只基金，分别是中加货币市 场基金（A/C）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加纯债 债券型证券投资基金、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享 灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加心安保本混合型证券投资基金、中加 丰润纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加丰尚纯债债券型证券投资基金、中 加丰泽纯债债券型证券投资基金、中加丰盈纯债债券型证券投资基金、中加纯 债两年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加丰享纯债债券型证券投资基 金、中加丰裕纯债债券型证券投资基金、中加纯债定期开放债券型发起式证券 投资基金（A/C）、中加颐享纯债债券型证券投资基金、中加聚鑫纯债一年定期 开放债券型证券投资基金（A/C）、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金（A/C）。 （二）主要人员情况 1、董事会成员： 冯丽华女士，副董事长，管理学硕士。2013年3月加入公司董事会。自1985 年始，冯女士历任工商银行东城支行计划科副科长、北京市计委财政金融处正 科级调研员、北京银行资金计划部、公司金融部、个人银行部、财富管理部等 部门总经理。现任北京银行股份有限公司副行长兼零售业务总监。 杨书剑先生，董事，经济学博士，高级经济师。2013年3月加入公司董事 会。杨先生现任职于北京银行股份有限公司，于2014年8月起担任副行长，2007 年8月至今担任董事会秘书，2014年7月至今兼任石家庄分行行长。2005年3 月至2007年7月担任北京银行董事会办公室副主任（主持工作），2004年2月 至2005年2月担任学院路支行行长，2002年5月至2004年1月担任人事部副 总经理，2000年5月至2002年4月担任办公室副主任，1997年7月至2000年 4月担任业务发展部银行卡业务组组长。杨先生于1991年获吉林大学经济学学 士学位，1994年获吉林大学经济学硕士学位，1997年获中央财经大学经济学博 士学位。 Peter Slan先生，董事，2017年3月加入公司董事会。现任职丰业国际财 富管理高级副总裁，负责丰业银行在加拿大境外所有财富管理，保险，养老金 及资产管理业务。Peter Slan先生在丰业银行已工作了19年，在金融，财富 管理，全球投资银行和股权资本市场等业务领域都担任过领导职位。他的主要 社会工作包括Baycrest基金会董事，卑街联合犹太人上诉内阁副主席。Peter Slan先生是特许账户和特许专业会计师，持有多伦多大学罗特曼管理学院的工 商管理硕士(MBA)学位。 周美思女士，董事，2013年9月加入公司董事会。毕业于香港理工大学， 拥有加拿大财务策划协会和财务策划师标准理事会颁发的财务策划证书，同时 也是加拿大银行家协会院士。周女士拥有25年金融市场工作经验,擅长于国际 商务管理，合资经营，基金及经纪业务。在她丰富的职业生涯中，推出了领先 的区域和国际投资基金，建立过基金超市，并在日本建立第一只美元清算基金， 也曾在香港，新加坡和日本等跨国金融机构担任领导职务。目前，周女士任职 加拿大丰业银行亚太区财富管理业务副总裁，负责亚太地区全面财富管理策略 的开发和执行，领导亚洲财富管理业务，包括理念构思与设计，市场评估，产 品开发管理以及财务，经营合规性和风险管理。 张少明先生，董事，工学博士。2013年3月加入公司董事会。自1984年 始，张先生先后在北京有色金属研究总院（以下简称：有研总院）208室、复 合材料研究中心、开发经营处、投资经营部等部门担任副主任、常务副主任、 处长、主任等职务，2001年起担任有研总院副院长，2006年起担任有研总院党 委书记、副院长，2009年起任有研总院党委书记、院长，2013年起任有研总院 院长、党委副书记至今。 杨运杰先生，经济学博士、教授、博士生导师，2013年3月起担任公司独 立董事。自1986年始，杨先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的 教学工作，并先后担任系副主任、研究生部常务副主任、学院院长等职务，期 间还在深圳经济特区证券公司北京管理总部担任研发部经理。现任中央财经大 学经济学院教授、博士生导师。 吴小英女士，研究生，2013年3月起担任公司独立董事。自1985年起， 吴女士先后在中国人民银行廊坊分行人事科、中国银行中苑宾馆、中国民族国 际信托投资公司、中国民族证券有限责任公司工作，并先后担任副科长、人事 主管、商贸部总经理、计划资金部总经理、董事会办公室主任、纪委副书记等 职务。 杨戈先生，工商管理硕士，2013年3月起担任公司独立董事。自1993年 始，杨先生先后在中国航空技术进出口总公司担任分析员、在法国里昂证券亚 洲有限公司担任经理、在WI Harper Group（中经合集团）担任经理、在中华 创业网担任总经理、在鑫苏创业投资公司担任合伙人、在北京华创先锋科技有 限公司担任总经理并在美国纽约证券交易所北京代表处担任首席代表等职务， 现任琨玉资本董事长。 2、基金管理人监事会成员 高红女士，监事。现任北京银行股份有限公司北京管理部公司银行部总经 理。高女士自1994年起，先后担任湖北国际信托投资公司营业部总经理、湖北 三峡证券有限责任公司恒惠营业部总经理、黑龙江佳木斯证券公司总经理、北 京证券有限责任公司经纪业务总监、西北证券有限公司董事长助理兼合规部总 经理等职务，拥有丰富的金融行业工作和管理经验。2008年加入北京银行，先 后任职于总行公司银行总部、北京管理部大企业客户二部及公司银行部。 希琳（Shirley She）女士，监事，厦门大学学士，加拿大达尔豪西大学 （Dalhousie University）工商管理硕士MBA，拥有CIM、CIPM等专业资格证 书，并长期在国际知名资产管理机构从事投资工作，在境外证券投资及产品研 发方面具有丰富的经验。2000年4月至2013年7月历任加拿大丰业银行丰业 证券高级投资顾问、丰业资产管理高级投资经理。2013年7月至2013年12月 任加拿大丰业银行中国投资产品总监。2013年12月至今任中加基金市场营销 部副总监。 边宏伟先生，职工监事，上海外国语大学学士、美国约翰霍普金斯大学国 际金融学硕士，掌握扎实的金融及财务管理领域专业知识，具有丰富的经济金 融及跨境金融管理工作经验。边宏伟先生自1993年至1999年任职于中国日报 社，1999年至2003年任职于世界银行及国际货币基金组织，2004年至2013年 于北京银行股份有限公司任零售银行部副总经理；2013年3月加入中加基金管 理有限公司，现任市场营销部总监。 王雯雯女士，职工监事，经济学硕士。曾任职于北京银行，从事风险管理 等相关业务；2013年5月加入中加基金管理有限公司，任监察稽核部总监助理。 3、总经理及其他高级管理人员 夏英先生，2014年3月起任公司总经理，英国伦敦大学伦敦商学院金融硕 士学位，于1996年加入北京银行，历任办公室员工，办公室副主任，航天支行 行长，阜裕管辖行行长，资金交易部副总经理。具有丰富的金融业工作经验。 现任中加基金管理公司总经理，投资决策委员会主席、产品开发委员会主席。 魏忠先生（John Zhong Wei），副总经理，特许金融分析师（CFA）、金融风 险管理经理（FRM）、加拿大投资经理（CIM）；曾任职于富兰克林谭普顿投资公 司（多伦多，加拿大），大明基金（Dynamic Funds，多伦多，加拿大）及丰业 银行全球资产管理（多伦多，加拿大）；自2014年3月19日正式担任公司副总 经理一职，并主管风险管理业务。 宗喆先生，副总经理，中国人民大学工商管理硕士学位，高级经济师。自 2004年起历任中国工商银行山东淄博高新区支行行长助理、总行安全与反欺诈 部风险管理处副处长、银华财富资本管理有限公司董事总经理等职务，具有丰 富的金融业工作经验，具备基金从业资格。自2017年6月30日正式担任公司 副总经理。 刘向途先生，督察长，经济学硕士。曾任北京银行董事会办公室证券事务 组负责人、投资者关系室经理，全程参与北京银行IPO及再融资，日常主要从 事北京银行证券事务、投资者关系管理、投融资管理等工作，期间还从事过北 京银行公司治理工作，此前，曾任职于北京银行清华大学支行；2013年5月加 入中加基金管理有限公司，任投资研究部副总监（负责人）。自2016年5月17 日起，任公司督察长。 4、本基金基金经理 杨宇俊先生，金融工程博士，北京银行博士后，具有多年债券市场投资研 究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研 究与投资工作。2013年加入中加基金，任专户投资经理，具备基金从业资格。 现任中加心安保本混合型证券投资基金基金经理（2016年3月23日至今）、中 加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理（2016 年6月17日至今）、中加丰尚 纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年8月19 日至今）、中加丰泽纯债债 券型证券投资基金基金经理（2016年12月19日至今）、中加丰盈纯债债券型 证券投资基金基金经理（2016年11月2日至今）、中加纯债两年定期开放债券 型证券投资基金基金经理（2016年11月11日至今）、中加丰享纯债债券型证 券投资基金基金经理（2016年11月11日至今）、中加丰裕纯债债券型证券投 资基金基金经理（2016 年11月28日至今）。 5、投资决策委员会 投资决策委员会成员包括公司总经理夏英先生，副总经理魏忠先生，督察 长刘向途先生，市场营销部副总监希琳女士，基金经理闫沛贤先生、张旭先生、 杨宇俊先生、廉晓婵女士，投资研究部研究员李继民先生，监察稽核部总监助 理王雯雯女士。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行 以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》 行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事使基金承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）其它法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三人谋取利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动。 （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 本基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工； （2）独立性原则：公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和 岗位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门和监察稽核部门， 保持高度的独立性和权威性，分别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配合 督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查； （3）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，任何制度的建立 都要以防范风险、审慎经营为出发点； （4）有效性原则：公司内部管理制度具有高度的权威性，是所有员工严格 遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度 或违反规章的权力； （5）及时性原则：内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合，充分 利用电脑网络，建立电脑预警系统，保证监控的及时性； （6）适时性原则：内部控制制度的制订应具有前瞻性，并且必须随着公司 经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改 变及时进行相应的修改和完善； （7）定量与定性相结合的原则：建立完备内部控制指标体系，使内部控制 更具客观性和操作性； （8）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （9）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 2、内部控制制度 公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制 指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性 原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制 度和部门业务规章等三部分有机组成。 （1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公 司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制 环境、内控措施等内容加以明确。 （2）公司基本管理制度包括风险管理制度、监察稽核制度、投资管理制度、 基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档 案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。 （3）部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、 岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司 相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的要求拟定。 3、完备严密的内部控制体系 公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立督察长，管理层设立独立于 其他业务部门的监察稽核部门和风险管理部门，通过风险管理制度和监察稽核制 度两个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系，对公司 内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈，保障公司内部控 制机制的严格落实。 风险管理方面由董事会下设的风险管理委员会制定风险管理政策，由管理层 的风险控制委员会负责实施，由风险管理部门专职落实和监督，公司各业务部门 制定审慎的作业流程和风险管理措施，全面把握风险点，将风险管理责任落实到 人，实现对风险的日常管理和过程中管理，防范、化解和控制公司所面临的、潜 在的和已经发生的各种风险。 监察稽核制度在督察长的领导下严格实施，由监察稽核部门协助和配合督察 长履行稽核监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性 进行评估，监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监管规定、公司对外承诺性 文件和内部管理制度的情况，识别、防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中 的各种违规风险，提出并完善公司各项合规性制度，以充分维护公司客户的合法 权益。通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、基金营销、公 司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等公司所有部门 和工作环节，对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法性、合规性、 合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议，从而保护公司客户和公司股东的 合法权益。 4、基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是 本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于 内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不 断完善风险管理和内部控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 注册地址：福州市湖东路154号 办公地址：上海市江宁路168号 法定代表人：高建平 成立时间：1988年8月22日 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74号 托管部门联系人：张小燕 电话：021-52629999 传真：021-62159217 2、发展概况及财务状况 兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批 股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证 券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。 开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念， 致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2016年12月31日， 兴业银行资产总额达6.09万亿元，实现营业收入1570.60亿元，全年实现归属 于母公司股东的净利润538.50亿元。在2016年英国《银行家》杂志全球银行 1000强排名中，兴业银行按总资产排名第33位，按一级资本排名第32位；在 2016年《财富》世界500强中，兴业银行排名第195位；在2016年《福布斯》 全球上市企业2000强排名中，兴业银行位居第59位，稳居全球银行50强、全 球上市企业100强、世界企业500强。品牌价值同步提升，根据英国《银行家》 杂志联合世界知名品牌评估机构Brand Finance发布的“2017全球银行品牌500 强”榜单，兴业银行排名第21位，大幅上升15位，品牌价值突破百亿美元达 105.67亿美元，同比增长63.70%。在国内外权威机构组织的评奖中，兴业银行 连续六年蝉联中国银行业“年度最具社会责任金融机构奖”，并先后获得“亚洲 卓越商业银行”、“杰出中资银行奖”、“年度最佳股份制银行”、“卓越竞争力金 融控股集团”、“卓越创新银行奖”、“年度优秀绿色金融机构”、“最佳责任企业” 等多项殊荣。 二、托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委 托资产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理及产品研发处、养老金管 理中心等处室，共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。 三、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管 业务批准文号：证监基金字[2005]74号。截止2017年6月30日，兴业银行已 托管开放式基金183只，托管基金财产规模5741.64亿元。 四、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规 定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的 安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的 合法权益。 2、内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托 管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业 务风险控制工作进行指导和监督；资产托管部内设独立、专职的稽核监察处， 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽 核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透 各项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位， 每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 （2）独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的 独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 （3）相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约 的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性。 （5）防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操 作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 （6）有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现 内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经 营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性， 任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到 及时反馈和纠正； （7）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管 资产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则， 在新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设； （8）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制 度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 五、内部控制制度及措施 1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施。 4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像 监控。 5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控 制理念，并签订承诺书。 6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地 灾备中心，保证业务不中断。 六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、 投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产 估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的 事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管 理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人 对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证 监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同 时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中 国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理 人，并及时向中国证监会报告。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销中心 名 称：中加基金管理有限公司 办公地址：北京市西城区南纬路35号 注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室 法定代表人：闫冰竹 全国统一客户服务电话：400-00-95526 传真：010-83197627 联系人：江丹 公司网站：www.bobbns.com 2、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金 合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。 （二）登记机构 名称：中加基金管理有限公司 注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室 办公地址：北京市西城区南纬路35号 法定代表人：闫冰竹 全国统一客户服务电话：400-00-95526 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 法定代表人：邹俊 经办注册会计师：李砾 电话：010-8508 7929 传真：010-8518 5111 联系人：管祎铭 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1700号文注册 募集，于2016年11月14日起通过各销售机构向社会公开募集，截至2016年 11月23日，基金募集工作已顺利结束。 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净认购金 额为200,091,981.94元人民币；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利 息共计4.60元人民币。上述资金已于2016年11月25日全额划入本基金在基 金托管人上海浦东发展银行股份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为206户，按照每份基金份额面值1.00元人民币 计算，募集发售期募集的有效份额为200,091,986.54份基金份额，已全部计入 投资者基金账户，归投资者所有。 七、基金合同的生效 根据《基金法》、《运作办法》以及基金合同、招募说明书、基金份额发售 公告的有关规定，本基金募集结果符合有关条件，本基金管理人于2016年11 月28日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认，基金合同自该日 期正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解 决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金 份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回办理的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金管 理人和基金管理人委托的销售机构。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投 资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 (二)申购和赎回的开放日及开放时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换价格为下一开放 日基金份额申购、赎回、转换的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有基金份额登记日期的先 后次序进行顺序赎回； 5、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的 总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告； 6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 投资者在申购基金份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者 在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申 请无效而不予成交。 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处 理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人交 付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生 效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回 款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎 回款项划付时间相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的 有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不 成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。如相关法律法规以及中国证监会 另有规定，则依规定执行。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代 表销售机构已经接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认 结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可在法律法规允许的范围内、在不对基金份额持有人利益造成 损害的前提下，对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人应 在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 （五）申购和赎回的数量限制 1、申购时，投资人单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），每次定 期定额最低申购金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人直销柜台申购， 首次最低申购金额为100 万元人民币 （含申购费），已在直销柜台有认/申购 本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔追加申购最 低金额为 10.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级 差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但不得低于基金管理人规定 的最低限额。 2、投资人可全部或部分基金份额赎回。单笔赎回基金份额不得低于10.00 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足 10.00份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规 定为准。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法 将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 3、基金管理人不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定进行公告并报中国证监会备案。 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用 投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金申购费如下表： 申购金额M（含申购 费） 申购费率 申购费 M＜100万 0.80% 100万≤M＜300万 0.50% 300万≤M＜500万 0.30% M≥500万 按笔收取，1000元/ 笔 本基金申购费由投资人承担，不列入基金财产。申购费用主要用于本基金 的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费率如下表： 持有期限Y 赎回费率 赎回费 Y<30天 0.10% 30天= 0.05% 180天= 0.00% 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付市 场推广、销售、登记和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低申购费率。 （七）申购份额与赎回金额的计算方式 1. 申购份额的计算方式： 1）若适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 2）若适用固定费用时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额-固定费用 申购费用＝固定费用 申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损 失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资5万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额 净值为1.0500元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元 申购费用＝50,000－49,603.17＝396.83元 申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份 即投资者投资5万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0500元，可得到47,241.11份基金份额。 2. 赎回金额的计算方式： 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中， 赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用 赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后 两位；赎回金额结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位,由此误差产生的损 失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者赎回本基金1万份基金份额，持有时间为180日，对应的赎 回费率为0%，假设赎回当日基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金 额为： 赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00 元 赎回费用=12,500×0%=0 元 净赎回金额=12,500-0=12,500.00 元 即投资者赎回本基金1万份基金份额，持有时间为180日，假设赎回当日 基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为12,500.00元。 3、基金份额净值计算 基金份额净值计算公式： T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值总额/T 日基金份额总数。 本基金T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日（包括该日） 内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。基金份 额净值单位为元，计算结果保留在小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂 停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的情 形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停接受基金份额持有人 的赎回申请时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请， 基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申 请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上 述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回 时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎 回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投 资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额 的限制。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含)发生巨额赎回，如基金管理人认 为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 回款项，但不得超过20个工作日，并应当依据在指定媒介上公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处 理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应立即向中国证监会备案， 并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登暂停公告。 2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露 办法》的有关规定，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；也可以 根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发 布重新开放的公告。 (十二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并提前告知基金托管人与相关机构。 (十三)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。 （十四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 (十五) 基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十六)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期 申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 (十七) 基金份额的冻结、解冻和其他业务 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支 付。法律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的其他基金业务，基金管理 人将制定和实施相应的业务规则。 九、基金的投资 （一）投资目标 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资 回报。 （二）投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易 的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所 分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短 期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期 存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可 以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。基金的投资组合比例为：本基 金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的 政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 （三）投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家 货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏 观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水 平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银 行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 1、久期策略：本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率 变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应 的调整方案，以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团 队将定期对利率期限结构进行预判，制定相应的久期目标，当预期市场利率水 平将上升时，适当降低组合的久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合的 久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率 目的。 2、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券 进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构 建组合久期，确保组合收益超过基准收益。具体来看，又分为跟踪收益率曲线 的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 （1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买 入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资 本利得收益。 （2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于 收益率曲线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的 两端，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略是使 投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。 3、类属配置策略：本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、 市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、 交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以 获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、信用债投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利 差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差 主要受两方面的影响，一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平， 另一方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都 会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周 期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的 整体变化趋势；另一方面，本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为 辅，即采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面， 以确定企业主体债的实际信用状况。 5、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下， 在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操 作。 6、资产支持证券的投资策略：资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、 发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的 影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上， 辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资 产。 7、个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性，在行业周期特 征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略，甄别具有估值优势、 基本面改善的公司，采取高度分散策略，重点布局优势债券，争取提高组合超 额收益空间。 8、中小企业私募债券投资策略 本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债券。本基金以持有到期中小企 业私募债券为主，以获得本金和票息收入为投资目的，同时，密切关注债券的 信用风险变化，力争在严格控制风险的前提下，获得较高收益。 （四）投资管理程序 本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会不 定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资 管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工作并 合理地相互制衡。具体的决策流程如下： （1）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规， 决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制 系统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。 （2）投研负责人在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审查批 准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定各组 合资产和行业配置的偏差度指标。 （3）研究员根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和公司基本面等 进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。 （4）定期和不定期召开基金经理例会，基金经理在充分听取各研究员意见 的基础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基 金进行资产和行业配置的依据。 （5）基金经理根据投资管理委员会的要求，结合有关研究报告，负责制定 具体的投资组合方案，之后，在债券研究员设定的债券池内，根据所管理组合 的风险收益特征和流动性特征，构建基金组合。 （6）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。 （7）风险部门负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。 （8）风险部门负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程 序做出调整。 （五）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%； （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低 于基金资产净值的5%； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％； （5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债 券回购到期后不展期； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （11）本基金投资于中小企业私募债券比例合计不高于基金资产净值的10%； （12）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （13）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（10）项外因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管 理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基 金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估 机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过 三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 法律、法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金 投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 （六）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 本基金选择上述业绩比较基准的原因 中债综合全价（总值指数）是中央国 债登记结算有限责任公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市 场的跨市场债券指数，指数样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融 债券、企业债券、中期票据、短期融资券、公司债等组成。根据本基金的投资 范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能客观合理地反映本基金风险收益特 征。 若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用，本基金管理 人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并报中国证 监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人 大会。 （七）风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混 合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 （八）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金 份额持有人的利益； 2.有利于基金财产的安全与增值； 3.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 （九）基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以下内容摘自本基金 2017 年第 3 季度报告： 基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2017年10月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2017年9月30日，本报告中所列财务数据 未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,334,456,300.00 86.21 其中：债券 1,334,456,300.00 86.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 185,400,466.10 11.98 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,577,675.93 0.23 8 其他资产 24,542,339.43 1.59 9 合计 1,547,976,781.46 100.00 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 184,688,000.00 11.94 其中：政策性金融债 84,848,000.00 5.48 4 企业债券 248,364,200.00 16.05 5 企业短期融资券 587,359,200.00 37.97 6 中期票据 314,044,900.00 20.30 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,334,456,300.00 86.26 注:由于四舍五入的原因金额占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 1380293 13泰州债 1,500,000 144,090,000.00 9.31 2 101654033 16葛洲坝M 1,200,000 116,508,00 7.53 TN001 0.00 3 011760022 17陕有色SCP001 1,000,000 100,440,000.00 6.49 4 041660068 16西安高 新CP002 1,000,000 100,420,000.00 6.49 5 041751021 17南山集CP001 1,000,000 100,160,000.00 6.47 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 本基金报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 （3）本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 11、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）本基金未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备 选股票库的情形。 （3）其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 24,542,339.43 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 24,542,339.43 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 (十)基金净值表现 1、自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 收益率 ①-③ （未完）  |