[发行]新华鑫弘：更新招募说明书（2018年1月）
新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 招募说明书 【重要提示】 新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金” )的募集申请经中 国证监会 2016年 10月 31日证监许可【2016】2500号文准予注册。本基金于 2016 年 11月 30日基金合同生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金 的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资 者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购基金的意愿、时机、数量等投资 行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险， 包括市场风险，信用风险，流动性风险，交易对手违约风险，管理风险，资产配置 风险，不可抗力风险、本基金的特有风险和其他风险。 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种， 预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书、基 金合同等信息披露文件。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不 构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2017年11月30日，有关财务数据和净 值表现截止日为2017年9月30日(财务数据未经会计师事务所审计)。 目录 一、前言 .................................................................................................................... 1 二、释义 .................................................................................................................... 2 三、基金管理人 .......................................................................................................... 6 四、基金托管人 ........................................................................................................ 15 五、相关服务机构 .................................................................................................... 19 六、基金的募集 ........................................................................................................ 21 七、基金合同的生效 ................................................................................................ 22 八、基金份额的申购与赎回 .................................................................................... 23 九、基金的投资 ........................................................................................................ 33 十、基金的业绩 ........................................................................................................ 43 十一、基金的财产 .................................................................................................... 45 十二、基金资产的估值 ............................................................................................ 46 十三、基金的收益与分配 ........................................................................................ 51 十四、基金的费用与税收 ........................................................................................ 53 十五、基金的会计与审计 ........................................................................................ 55 十六、基金的信息披露 ............................................................................................ 56 十七、风险揭示 ........................................................................................................ 61 十八、基金的终止与清算 ........................................................................................ 64 十九、基金合同的内容摘要 .................................................................................... 66 二十、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................ 82 二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................................................ 98 二十二、其他应披露事项 ........................................................................................ 99 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 .............................................................. 100 二十四、备查文件 .................................................................................................. 101 招募说明书 一、前言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证 券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规及《新华鑫弘灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策 略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集。本招募说明书由基金管理人解 释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本基金招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定 基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资者依基金合同取得基金份额，即 成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对 基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务，基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 -1 招募说明书 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人：指新华基金管理股份有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金 合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《新华鑫弘灵活配置 混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金招 募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金份额发 售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司 法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十 次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施并经 2015年 4 月 24日第十二届全国人民 代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 <中华 人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实施 的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公 -2 招募说明书 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构：指新华基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为新华基金管理股份 有限公司或接受新华基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 -3 招募说明书 办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动 及结余情况的账户 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日 期 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产 清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不 得超过 3个月 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 33、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人担任登记机构的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理人和投资人共同遵守 37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理 人管理的其他基金基金份额的行为 -4 招募说明书 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 (赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 44、元：指人民币元 45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和 47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 50、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒介 51、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变 的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 52、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 -5 招募说明书 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：新华基金管理股份有限公司 住所：重庆市江北区聚贤岩广场 6号力帆中心 2号办公楼第 19层 办公地址：北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座 重庆市江北区聚贤岩广场 6号力帆中心 2号办公楼第 19层 法定代表人：陈重 设立日期：2004年12月9 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监基金字【2004】197号 注册资本：贰亿壹仟柒佰伍拾万元人民币 联系人：齐岩 电话：（010）68779666 传真：（010）68779527 股权结构： 股东名称出资额(万元人民币)出资比例 恒泰证券股份有限公司 12,750 58.62% 新华信托股份有限公司 7,680 35.31% 杭州永原网络科技有限公司 1,320 6.07% 合 计 21,750 100% （二）主要人员情况 1、董事会成员 陈重先生：董事长，金融学博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副 主任、主任；中国企业报社社长；中国企业管理科学基金会秘书长；重庆市政府副 秘书长；中国企业联合会常务副理事长；享受国务院特殊津贴专家。现任新华基金 管理股份有限公司董事长。 -6 招募说明书 张宗友先生：董事，硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、太平 洋证券有限责任公司副总经理、恒泰证券有限责任公司副总经理，现任新华基金管 理股份有限公司总经理。 胡三明先生：董事，博士。曾就职于中国太平洋财产保险股份有限公司、泰康 资产管理有限公司、合众资产管理有限公司、中英益利资产管理公司，历任泰康资 产管理有限公司资产负债管理部组合经理、合众资产权益投资部高级投资经理、中 英益利资产管理公司权益投资部总经理，现任恒泰证券股份有限公司投资总监。 于芳女士：董事。历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新时代 证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有限公司合规总监。 胡波先生：独立董事，博士，历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人民 大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任，现任中国人民大学财政金 融学院副教授。 张贵龙先生：独立董事，硕士，历任山西临汾地区教育学院教师。现任职于北 京大学财务部。 宋敏女士：独立董事，硕士，历任四川省资阳市人民法院法官,中国电子系统工 程总公司法务人员，北京市中济律师事务所律师，北京市东清律师事务所。现任北 京市保利威律师事务所合伙人。 2、监事会成员 杨淑飞女士：监事会主席，硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、航天科 工财务公司风险管理部经理，航天科工财务公司总会计师、总法律顾问、董秘、副 总裁，华浩信联（北京）科贸有限公司财务总监，现任恒泰证券股份有限公司财务 总监。 张浩先生：职工监事，硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总监， 长盛基金管理有限公司风险管理部副总监，合众资产管理股份有限公司风险管理部 总监，房宝信业（北京）投资管理有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公 司监察稽核部总监。 别冶女士：职工监事，金融学学士。十年证券从业经验，历任《每日经济新闻》、 《第一财经日报》财经记者，新华基金媒体经理，现任新华基金管理股份有限公司 -7 招募说明书 总经理办公室副主任。 3、高级管理人员 陈重先生：董事长，简历同上。 张宗友先生：总经理，简历同上。 徐端骞先生：副总经理，学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、 上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部项目 经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新华基金管 理股份有限公司副总经理。 晏益民先生：副总经理，学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理，泰信 基金机构理财部总经理，天治基金北京分公司总经理，天治基金总经理助理，新华 基金总经理助理，现任新华基金管理股份有限公司副总经理。 沈健先生：副总经理，硕士。历任嘉实基金管理有限公司机构客户部高级客户 经理、海富通基金管理有限公司渠道副总监、天治基金管理有限公司市场总监、纽 银梅隆西部基金管理有限公司渠道销售副总监、华商基金管理有限公司渠道业务部 部门总经理，现任新华基金管理股份有限公司副总经理。 齐岩先生：督察长，学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、 天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理，现任新华基金管理股份有限公司督 察长兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事。 崔建波先生：副总经理，经济学硕士。历任天津中融证券投资咨询公司研究员、 申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和 讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投 资部信托高级投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任新华基金管 理股份有限公司副总经理兼投资总监、权益投资部总监、基金经理。 4、基金经理 崔建波先生：经济学硕士，历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国 天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科 技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托 高级投资经理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、权益投资部 -8 招募说明书 总监、新华优选消费混合型证券投资基金基金经理、新华趋势领航混合型证券投资 基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华稳健回报灵 活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫盛灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、新华华荣灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合 型证券投资基金。 张永超先生：工商管理硕士，7年证券从业经验，历任中信证券股份有限公司 量化投资经理、北京乐正资本管理有限公司高级投资经理、中融国际信托有限公司 投资经理。2016年 3月加入新华基金管理股份有限公司，现任新华健康生活主题灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫锐混合型证券投资基金基金经理、新 华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、新华华荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华恒 益量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华丰灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5、投资管理委员会成员 主席：总经理张宗友先生；成员：副总经理兼投资总监、权益投资部总监崔建 波先生、投资总监助理于泽雨先生、研究部总监张霖女士、金融工程部副总监李会 忠先生、固定收益与平衡投资部总监姚秋先生、基金经理付伟先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收 益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； -9 招募说明书 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策 略及限制全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取 有效措施，防止违反法律法规行为的发生。 3、本基金管理人建立健全内部控制制度，采取有效措施，禁止将基金财产用于 下列投资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有 关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议； （2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； -10 招募说明书 （5）玩忽职守、滥用职权、不按照规定履行职责； （6）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动； （7）进行证券投资，但未事先向基金管理人申报，或与基金份额持有人发生利 益冲突； （8）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取 不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度 （1）内部控制的原则 健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制 度的有效执行。 独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 -11 招募说明书 （2）内部控制的主要内容 1）控制环境 ①控制环境构成公司内部控制的基础，环境控制包括管理思想、经营理念、控 制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。 ②管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度，组织内控设计并以身作则、积 极执行，牢固树立诚实信用和内控优先的思想，自觉形成风险管理观念；通过营造 公司内控文化氛围，增进员工风险防范意识，使其贯穿于公司各部分、岗位和业务 环节。 ③董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查，对公司建 立有效的内部控制系统承担最终责任；同时，通过充分发挥独立董事和监事会的监 督职能，避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，建立健全符合 现代企业制度要求的法人治理结构。 ④建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主透明的决策程序 和管理议事规则、高效严谨的业务执行系统、以及健全有效的内部监督和反馈系统。 ⑤建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度，严格制 定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度，确保公司职员具备和保持正直、诚实、 公正、廉洁的品质与应有的专业能力。 2）风险评估 内部稽核人员定期评估公司风险状况，范围包括所有可能对经营目标产生负面 影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能 性，并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。 3）组织体系 内部控制组织体系包括三个层次： 第一层次：董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导；公司董 事会层面对公司经营管理过程中的风险控制的组织主要是董事会通过其下设的风险 控制委员会和督察长对公司经营活动的合规性进行监督。 风险控制委员会在董事会领导下，着力于从强化内部监控的角度对公司自有资 产经营、基金资产经营及合规性经营管理中的合规性进行全面、重点的跟踪分析并 -12 招募说明书 提出改进方案，调整、确定公司的内部控制制度并评估其有效性。其目的是完善董 事会的合规监控功能，建立良性的公司治理结构。 督察长负责风险控制委员会决议的具体执行，按照中国证监会的规定和风险控 制委员会的授权对公司经营管理活动的合规合法性进行监督稽核；参与公司风险控 制工作，发生重大风险事件时有权向公司董事会和中国证监会直接报告。 第二层次：公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是督察长领导下 的风险管理委员会、监察稽核部和金融工程部； ①风险管理委员会是公司日常经营管理的最高风险控制机构。主要职权是：拟 定公司风险控制的基本策略和制度，并监督实施；对公司日常经营管理风险进行整 体分析和评估，并制定相应的改进措施；负责公司的危机处理工作等。 ②监察稽核部是公司内部监察部门，独立执行内部的监督稽核工作。金融工程 部数量分析师使用数量化的风险管理系统，随时对基金投资过程中的市场风险进行 独立监控，并提出具体的改进意见。 第三层次：各职能部门对各自业务的自我检查和监控。 公司各职能部门作为公司内部风险控制的具体实施单位，在公司各项基本管理 制度的基础上，根据公司经营计划、业务规划和各部门的具体情况制订本部门的业 务管理规定、操作流程及内部控制规定，并严格执行，将风险控制在最小范围内。 4）制度体系 制度是内部控制的指引和规范，制度缜密是内部控制体系的基础。 ①内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制制度、 信息披露制度、监察稽核制度等。 ②内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管理 制度、员工行为规范、纪律程序。 ③业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、技术 保障制度和危机处理制度。 5）信息与沟通 建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道， 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送 -13 招募说明书 达适当的人员进行处理。 2、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管 理层的责任，董事会承担最终责任； （2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部 控制制度。 -14 招募说明书 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制 商业银行，总部设在北京。本行于 2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代 码939)，于2007年 9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2017年 6月末，本集团资产总额 216,920.67亿元，较上年末增加 7,283.62 亿元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长 1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至 1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。 2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100余项重要奖项。荣获《欧 洲货币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016 亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银 行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构 奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行 1000强排名”中，以一级资本总 额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界 500强排名第 22位。 -15 招募说明书 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资 产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、 跨境托管运营处、监督稽核处等 10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份 中心，共有员工 220余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管 业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财 务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任 领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和 业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、 营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托 代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期 从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长 期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展 等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持 “以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的 各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、 (R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的 -16 招募说明书 商业银行之一。截至 2017年二季度末，中国建设银行已托管 759只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国 建设银行连续 11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、 “中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在 2016年被《环球 金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业 监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳 健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保 护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规 人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、 岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具 备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制， 业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务 操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防 止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。 利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合 同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的 -17 招募说明书 投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例 控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金 管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基 金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 -18 招募说明书 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）新华基金管理股份有限公司北京直销中心 住所：重庆市江北区聚贤岩广场 6号力帆中心 2号办公楼第 19层 办公地址：北京市海淀区西三环北路 11号海通时代商务中心 C1座 法定代表人：陈重 电话：010-68730999 联系人：陈静 网址: www.ncfund.com.cn 客服电话：400-819-8866 （2）电子直销：新华基金网上交易平台 网址：https://trade.ncfund.com.cn2、其他销售机构 恒泰证券股份有限公司 住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D座光大银行办公楼 14-18 楼 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 客服电话：400-196-6188 网址：www.cnht.com.cn 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 （二）登记机构 名称：新华基金管理股份有限公司 住所：重庆市江北区聚贤岩广场 6号力帆中心 2号办公楼第 19层 办公地址：北京市海淀区西三环北路 11号海通时代商务中心 C1座 -19 招募说明书 重庆市江北区聚贤岩广场 6号力帆中心 2号办公楼第 19层 法定代表人：陈重 电话：023-63711923 传真：023-63710297 联系人：陈猷忧 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 经办律师：安冬、陆奇 联系人：陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层 办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11 层 法定代表人：杨剑涛 电话：010－88219191 传真：010—88210558 经办注册会计师：张伟、胡慰 联系人：胡慰 -20 招募说明书 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、 《信息披露管理办法》、基金合同及其它法律法规的有关规定，经 2016年 5月 26 日中国证监会证监许可【2016】2500号文注册募集，募集期为 2016年 11月 18日2016 年 11月 25日。经瑞华会计师事务所验资，按照每份基金份额 1.00元计算， 设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计 200,046,211.62份，有效认购户数为 295户。 -21 招募说明书 七、基金合同的生效 (一)基金合同的生效 本基金合同已于 2016年 11月 30日正式生效。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或 者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续 60个工作日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终 止，无需召开基金份额持有人大会审议。 法律法规另有规定时，从其规定。 -22 招募说明书 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括直销机构和 基金管理人委托的其他销售机构。具体的销售网点将由基金管理人在相关公告中列 明。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售 机构，并予以公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理 时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理 时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、 赎回的价格。 2、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在 -23 招募说明书 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序 赎回； 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购 成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发 生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的 支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日(T日)，正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行 确认。T日提交的有效申请，投资人应在T＋2日后（包括该日）及时到销售网点柜 台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项 退还给投资人。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务 -24 招募说明书 办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 （五）申购和赎回的数量限制 1、投资者在其他销售机构首次申购的最低金额为人民币 100元，追加申购最 低金额为 1元；投资者在直销机构首次申购的最低金额为人民币 10,000元，追加申 购最低金额为 1元；通过基金管理人基金网上交易系统单笔申购的最低金额为人民 币 1,000元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销 售机构的业务规定为准。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 10份基金份额； 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 10份，基金份额持有人赎回时或赎回后 将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 10份的，需一次全部赎回。 如因分红再投资、非交易过户等原因导致的账户余额少于 10份之情况，不受 此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。 3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体规定请参 见定期更新的招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定的申购金额和赎回 份额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费率： 本基金基金份额申购采用金额申购方式，申购费率如下表。申购采用前端收费 模式，投资人有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担，不 列入基金财产。具体费率如下： 申购金额（M）申购费率 M＜50万元 1.50% -25 招募说明书 50万元≤M＜200万元 1.20% 200万元≤M＜500万元 0.80% M ≥500万元按笔收取，1,000元/笔 2、赎回费率： 投资人在赎回基金份额时，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金基金份额的赎回费率随赎回基金份 额持有期限的增加而递减。 具体费率如下： 持有基金份额期限（Y）赎回费率 Y<7日 1.50% 7日≤Y<30日 0.75% 30日≤Y<6个月 0.50% 6个月≤Y<1年 0.10% 1年≤Y<2年 0.05% Y≥2年 0% （注：1个月以 30日计，1年以 365日计，基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申 请确认日（含）起至赎回申请确认日（不含）止） 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对持有期少于30日的基金份额 投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持有期不少于30 日但少于 3个月的基 金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产；对持续持有期不少于 3个月但少 于 6个月的基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产；对于持有期不少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，其 25%计入基金财产。赎回费未计入基金财产部 分用于支付登记费和必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 -26 招募说明书 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制 定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相 关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎 回费率，并进行公告。 （七）申购份额和赎回金额的计算 1、申购份额的计算 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份。 计算公式： 申购费用采用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值 申购费用采用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 例：某投资者投资 10,000元申购本基金基金份额，且该申购申请被全额确认， 对应的申购费率为1.50%，假定申购当日基金份额净值为 1.1500元，则可得到的申 购份额为： 净申购金额＝10,000/(1+1.50%)＝9,852.22元 申购费用＝10,000－9,852.22＝147.78元 申购份额＝9,852.22/1.1500=8,567.15份 即投资者选择投资 10,000元本金申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额 净值为 1.1500元，可得到 8,567.15份基金份额。 2、赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T日的基金份额净值为基准进行计算，赎 -27 招募说明书 回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎 回金额单位为元。计算公式： 赎回总金额=赎回份额.T日的基金份额净值 赎回费用=赎回总金额.赎回费率 净赎回金额=赎回总金额.赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 例：某投资者赎回 10,000份基金份额且持有时间大于 30日但不满 1年，赎回 费率为0.50%，假设赎回申请当日基金份额净值是 1.0680元，则可得到的赎回金额 为： 赎回总额= 10,000 ×1.0680= 10,680.00 元 赎回费用= 10,680.00 ×0.50% = 53.40 元 赎回金额 = 10,680.00 -53.40 = 10,626.60 元 即：投资者赎回10,000 份基金份额且持有时间大于30 日但不满 1年，假设 赎回当日的基金份额净值是1.0680元，则其可得到的赎回金额为10,626.60 元。 3、基金份额净值的计算 T日基金份额净值 = T日基金资产净值 / T日基金份额总数。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，根 据基金合同约定或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额 净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 （八）申购与赎回的登记 投资者申购基金成功后，登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登记手续， 投资者自 T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后，登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但 不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前 3个工作日在指定媒介公告。 （九）巨额赎回的情形及处理方式 -28 招募说明书 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按 正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下， 可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占 赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提 交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个 开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下 一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如 投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认 为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法， 同时在指定媒介上公告。 （十）拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： -29 招募说明书 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资 人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对 基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基 金会计系统无法正常运行。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购 时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的 申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时， 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （十一）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资 人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理 人可暂停接受投资人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管 -30 招募说明书 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如 暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎 回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相 关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予 以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案， 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登 基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过 1日，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金 管理人应提前在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理 申购或赎回的开放日公告最近 1个工作日的基金份额净值。 （十三）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金 管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知 基金托管人与相关机构。 （十四）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过 中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十五）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行 -31 招募说明书 规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计 划最低申购金额。 （十七）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份 额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办 理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十八）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十九）基金份额折算 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管 人协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。（二十） 其他业务 在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额持 有人利益无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基 金管理人可制定相应的业务规则。 -32 招募说明书 九、基金的投资 （一）投资目标 综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争持 续实现超越业绩基准的超额收益。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、 央行票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款，以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产净值的比例为 0-95%，权证投资 占基金资产净值的比例为 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述 投资品种的投资比例。 （三）投资策略 投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采取积极的股票投资策 略和稳健的债券投资策略。本基金将采用战略性和战术性相结合的大类资产配置策 略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例。股票投资策略 采用定性分析与定量分析相结合的方法，在把握宏观经济走势及其变化对市场和相 关产业的影响的前提下，精选具有竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票 进行投资，并且充分发挥投研团队的主动选股能力，精选优质股票构建投资组合。 债券投资策略主要运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、 骑乘策略、可转换债券投资策略等。并选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收 -33 招募说明书 益率和信用质量较高的品种。 1、大类资产配置策略 本组合采用战略性资产配置与战术性资产配置相结合的策略，即在各类资产的 投资比例范围内，持续评估各类资产的风险收益状况，并据此动态调整各类资产配 置比例，以在控制基金资产净值下行风险的同时追求相对较高的收益。 本基金管理人的宏观策略组及固定收益组采用定性和定量的研究方法对关键因 素的运行状态、发展方向以及稳定程度进行深入分析和研究，并结合金融工程小组 自行研发的量化趋势识别模型、量化风险度量模型以及第三方研究机构的研究成果 定期或不定期向投资决策委员会和基金经理提交股票市场及债券市场趋势分析及风 险评估报告。投资决策委员会在综合分析判断的基础上动态调整各类资产的配置比 例范围，基金经理根据最新的市场运行情况以及对申购赎回情况的预期对大类资产 在比例范围内进行适度微调。 2、股票投资策略 股票投资策略采用定性分析与定量分析相结合的方法，在把握宏观经济走势及 其变化对市场和相关产业的影响的前提下，精选具有竞争优势和增长潜力、估值合 理的上市公司股票进行投资，并且充分发挥投研团队的主动选股能力，精选优质股 票构建投资组合。 1）定性分析 定性分析主要考察上市公司治理结构的合理性，是否有规范的内部管理，高效 灵活的经营机制，是否有清晰、合理的发展战略；考察上市公司在细分行业中的竞 争地位，在科技创新能力、相对成本、品牌号召力和知名度等方面是否具有优势； 考察上市公司的财务是否透明、清晰，考察主营业务盈利水平，现金流创造能力和 资产的盈利水平。 2）定量分析 在定性分析的基础上，本基金将主要运用财务报表分析与估值分析方法进行个 股的定量分析。财务分析方面，本基金采用主营业务收入增长率、主营业务利润率、 净资产回报率（ROE）以及经营现金净流量，作为评价上市公司投资价值的核心财务 指标。估值分析方面，采用（P/E）/G作为估值分析的主要指标来考察上市公司投资 -34 招募说明书 价值。一般而言，（P/E）/G值越低，股价被低估的可能性越大。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将采取多种积极管理策略，通过严谨的研究，构 建核心组合。具体投资策略主要包括久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类 属配置策略、骑乘策略、可转换债券投资策略等，并选择流动性好、风险溢价水平 合理、到期收益率和信用质量较高的品种。 1）久期调整策略 根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多的获 得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格 下降的风险。 2）收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、 哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期 债券的相对价格变化中获利。如预测收益率曲线平行移动或变平时，将采取哑铃型 策略；预测收益率曲线变陡时，将采取子弹型策略。 3）债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价 值被相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。 其中，随着债券市场的发展，基金将加强对企业债、资产抵押债券等新品种的投资， 主要通过信用风险的分析和管理，获取超额收益。 4）骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况（通常是收益率曲线短端的1-3年）， 买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着基金持有债券时间的延长，债券 的剩余期限将缩短，到期收益率将下降，基金从而可获得资本利得收入。 5）可转换债券投资策略 本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择 不同的行业，再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可 转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性，增强本金投资的相对安全性； -35 招募说明书 利用可转换债券溢价率来判断转债的股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性 强的品种，获取超额收益。 4、权证投资策略 在控制风险的前提下，本基金将采用以下策略。普通策略：根据权证定价模型， 选择低估的权证进行投资。持股保护策略：利用认沽权证，可以实现对手中持股的 保护。套利策略：当认沽权证和正股价的和低于行权价格时，并且总收益率超过市 场无风险收益率时，可以进行无风险套利。 （四）业绩比较基准 1、本基金的业绩比较基准为： 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%。 2、选择理由 本基金选择以沪深300指数作为股票投资的业绩比较基准。沪深 300指数是由上 海、深圳证券交易所联合推出的第一只全市场统一指数，具有高度权威性。样本股 涵盖中国A股市场各行业流通市值最大、流动性强和基本面因素良好的 300家上市公 司，适合作为本基金的业绩比较基准。 1）代表性强，并且不易被操纵：沪深 300指数成份股的总市值占沪深两市总市 值的65%左右。 2）盈利能力强：沪深 300指数所选取的300只股票创造了近年上市公司80%以上 的净利润。 3）流动性强：沪深300指数成份股2005年以来的成交金额覆盖率为55.21%。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于 2001年12月31日推出的 债券指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效 工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势，测 算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。 本基金是混合型证券投资基金，股票资产投资比例为 0-95%，本基金对沪深 300 指数和中国债券总指数分别赋予60%和40%的权重符合本基金的投资特性。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管 -36 招募说明书 理人可以在与基金托管人协商一致的情况下，履行相关程序，并报中国证监会备案 后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 （五）风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种， 预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 （六）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票投资占基金资产净值的比例范围为0—95%； （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净 值的 0.5％； （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券 回购到期后不得展期； （10）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人 应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 -37 招募说明书 规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额 持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市 场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予 以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理 人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 （七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持 有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； -38 招募说明书 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟 取任何不当利益。 （八）基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人――中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017年 9月 30日。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1权益投资 53,444,298.22 25.92 其中：股票 53,444,298.22 25.92 2固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 3贵金属投资 -- 4金融衍生品投资 -- 5买入返售金融资产 139,700,000.00 67.75 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 -- 6银行存款和结算备付金合计 12,807,370.67 6.21 7其他各项资产 248,632.73 0.12 8合计 206,200,301.62 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 -39 招募说明书 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 2,777,750.00 1.36 C制造业 22,188,854.25 10.84 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,976,325.00 1.45 E建筑业 2,036,940.00 1.00 F批发和零售业 1,336,735.00 0.65 G交通运输、仓储和邮政业 1,254,400.00 0.61 H住宿和餐饮业 -- I信息传输、软件和信息技术服务业 183,122.00 0.09 J金融业 15,770,497.00 7.71 K房地产业 4,919,674.97 2.40 L租赁和商务服务业 -- M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 -- O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 53,444,298.22 26.12 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600036招商银行 154,000 3,934,700.00 1.92 2 600900长江电力 197,500 2,976,325.00 1.45 3 601688华泰证券 125,000 2,827,500.00 1.38 4 002244滨江集团 368,337 2,508,374.97 1.23 5 600887伊利股份 88,800 2,442,000.00 1.19 6 600028中国石化 407,500 2,404,250.00 1.17 7 600328兰太实业 180,000 2,266,200.00 1.11 -40 招募说明书 8 600741华域汽车 100,000 2,255,000.00 1.10 9 601377兴业证券 250,700 2,123,429.00 1.04 10 601328交通银行 324,900 2,053,368.00 1.00 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期无债券投资。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期无债券投资。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期无资产支持证券投资。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期无资产支持证券投资。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无国债期货投资。 （3）本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 11、投资组合报告附注 （1）2016年 11月 28日华泰证券收到中国证监会《行政处罚决定书》，经查明。华 泰证券存在以下违法事实：截止调查日华泰证券有 455个使用杭州恒生网络技术服 -41 招募说明书 务有限公司 HOMS系统，61个使用浙江核新同花顺网络信息股份有限公司系统接入 违规交易的主账户，对上述客户，华泰证券未按要求采集客户交易终端信息，未能 确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠 措施采集、记录与客户身份识别有关的信息，证监会对华泰证券给予警告，没收违 法所得 18235275.00元并处以 54705825.00元 （2）本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金 8,985.65 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 239,647.08 5应收申购款 - 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 248,632.73 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值(元 ) 占基金资产 净值比例(% ) 流通受限情况 说明 1 600328兰太实业 2,266,200.00 1.11筹划重大事项 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 -42 招募说明书 十、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投 资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2016年 11月 30日，基金业绩数据截至 2017年 9月 30 日。 本基金成立以来的业绩如下： 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 （2017.7.1-2 017.9.30） 2.51% 0.15% 2.61% 0.35% -0.10% -0.20% 过去六个月 （2017.4.1-2 017.9.30） 2.89% 0.14% 5.90% 0.37% -3.01% -0.23% 自基金成立 至今 （2016.11.30 -2017.9.30） （未完）  |