[发行]中银证券现金管家货币：更新招募说明书摘要（2017年第2号）
更新 招募说明书 摘要 （ 2017 年第 2 号） 重要提示 本基金经中国证监会 2016 年 8 月 26 日证监许可 [2016] 1943 号文准予注册 募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金的基金合 同于 2016 年 12 月 7 日正式生效。 本基金为货币市场基金。投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存 款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最 低收益。投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包 括：因 整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融 市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险或负收益风险，因 债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险，因本 产品相关技术、规则、操作等创新性造成基金管理人在基金管理实施过程中产生 的基金管理风险，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规 程等引致的风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金 长期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资 人在投资本基金之 前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》，全 面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理 性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募 说明书》及《基金合同》。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来 业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基 金业绩表现的保 证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担 。 本招募说明书所载内容截止至 201 7 年 12 月 7 日，基金投资组合报告和业绩 表现截止至 201 7 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 一、基金管理人概况 1 、名称：中银国际证券有限责任公司 2 、住所：中国上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层（邮政编码： 200120 ） 3 、办公地点：中国上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层（邮政编码： 200120 ） 4 、设立日期： 2002 年 2 月 28 日 5 、法定代表人：宁敏 6 、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字【 2002 】 19 号 7 、开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可 【 2015 】 1972 号 8 、组织形式： 有限责任公司 9 、存续期限： 持续经营 10 、联系电话： 021 - 20328000 11 、联系人： 王浩志 12 、基金网站： www.bocifunds.com 二、注册资本和股权结构 1 、注册资本： 25 亿元 2 、股权结构 截止本招募说明书公告日，公司股权结构如下：中银国际控股 有限公司，持 股比例 37.14% ；中国石油集团资本有限责任公司，持股比例 15.92% ；上海金融 发展投资基金（有限合伙），持股比例 10.53% ；云南省投资控股集团有限公司， 持股比例 9.09% ；江西铜业股份有限公司，持股比例 5.26% ；凯瑞富海实业投资 有限公司，持股比例 4.99% ；中国通用技术 ( 集团 ) 控股有限责任公司，持股比例 4.55% ；上海祥众投资合伙企业（有限合伙），持股比例 4.10% ；江苏洋河酒厂股 份有限公司，持股比例 3.16% ；上海郝乾企业管理中心（有限合伙），持股比例 2.11% ；江西铜业集团财务有限公司 ，持股比例 1.05% ；达濠市政建设有限公司， 持股比例 1.05% ；万兴投资发展有限公司，持股比例 1.05% 。 三、 主要人员情况 1 、董事会成员 高迎欣先生：硕士，高级经济师。曾任中国银行信贷业务部副总经理、公司 业务部副总经理、总经理，中银国际控股有限公司总裁兼首席运营官，中银香港 （控股）有限公司及中国银行（香港）有限公司执行董事及副总裁。现任中国银 行执行董事、副行长，兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，中银国际控 股有限公司、中国银行（英国）有限公司及中国银行（卢森堡）有限公司董事长， 中国文化产业投资基金管理有限公司董事长， 2016 年 9 月起兼任中银国际证券 有限责任公司董事长。 宁敏女士：博士后。曾任中国银行总行法律与合规部处员，总行授信执行部 副处 长，总行托管及投资者服务部处长，中银基金管理有限公司助理执行总裁、 副执行总裁，中国银行业监督管理委员会山东省监管局副巡视员。现任中银国际 证券有限责任公司执行总裁。 王军先生：博士。曾任中国银行总行公司业务部副处长、处长，总行电子银 行部副总经理，山东省分行副行长、党委委员。现任中银国际控股有限公司副执 行总裁。 魏晗光女士，硕士，经济师。曾任中国银行陕西省分行东郊支行干部，长乐 路支行金花路分理处、咸宁路分理处副主任，中国银行陕西省分行人事教育处组 干科副科长、科长，西安市解放路支行副行长。中国银行总行人力资源部高 级经 理、团队主管。现任中国银行总行人力资源部副总经理兼企业年金理事会理事长。 王海权先生：财政学硕士，高级会计师、注册会计师。曾先后在中国银行总 行财会部、江苏省分行工作，曾任副处长、主管、助理总经理、行长助理、副行 长等职。现任中国银行财务管理部副总经理。 周远鸿先生：商学硕士，高级会计师。曾任中国石油天然气总公司财务局会 计师，中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司财务处副处长，资本运 营部股权管理处副处长、处长，股权处置处处长、资本运营部专职董监事。现任 中国石油天然气集团公司资本运营部副总经理。 李书江先生：会计学学士，高级会计师。曾先后在华北石油管理局、中国石 油天然气股份有限公司财务管理部门工作，曾任中国石油天然气集团公司资本运 营部处长，现任资本运营部副总经济师。 吕厚军先生：经济学博士，高级经济师。曾先后任无锡建升期货经纪有限公 司副总经理，江苏新思达投资管理顾问有限公司常务副总经理，建设银行苏州分 行行长助理，建设银行江苏省分行国际业务部副总经理，建设银行南京分行国际 业务部总经理，海通证券有限公司投资银行总部总经理助理，海通证券有限公司 国际业务部副总经理，海通证券（香港）控股有限公司筹备组组长，海 富产业投 资基金管理有限公司总经理、董事、投资决策委员会主席。现任金浦产业投资基 金管理有限公司总裁兼任上海股权投资协会副理事长。 马策女士：经济学硕士。曾在云南省开发投资有限公司工作，曾任云南省投 资控股集团有限公司金融部业务副主管、高级项目主管、项目经理助理。现任云 南省投资控股集团有限公司金融部副总经理。 潘其方先生：工商管理硕士，高级经济师。 1997 年以来一直从事江西铜业 股份有限公司证券及资本运作方面工作，参与了公司 H 股、 A 股首发、收购兼并 及上市后股权、债券再融资等资本运作方案的筹划和实施工作。曾任江西铜业 股 份有限公司董事会秘书。现任江西铜业股份有限公司总经理助理。 刘玉珍女士：金融学博士。曾任台湾中正大学金融系教授、系主任，台湾政 治大学财务管理系教授、系主任，北京大学光华管理学院金融系教授、系主任 , 金 融硕士项目主任。现任北京大学光华管理学院金融系教授、北大金融发展研究中 心主任。 潘飞先生：会计学博士。曾于上海新海农场基建连工作， 1983 年至今在上 海财经大学会计学院工作，现任教授。 2 、监事会成员 徐朝莹先生，工商管理硕士。 1996 年 8 月参加工作，先后在中油财务有限 责任公司、中国石油天然气集团公司上市筹备组 、中国石油天然气股份有限公司 财务部等处工作。曾任中国石油天然气股份有限公司资本运营部收购兼并处副处 长、资本市场处处长、副总经济师。现任中银国际证券有限责任公司监事会主席。 范寅先生：经济学硕士、高级经济师、 CPA 。曾任上海国际信托投资公司投 资银行总部下属财务顾问部总经理 , 上海国际集团资产经营有限公司财务顾问部 总经理， 2006 年 3 月调任上海国际集团发展研究总部，历任部门总经理助理、 副总经理。现任金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理， 2016 年起兼任上 海金浦健服股权投资管理有限公司总裁。 张静女士：本科，注 册会计师，曾在昆明真达发展有限公司、云南联合审计 师事务所、中审亚太会计师事务所工作。 2010 年 1 月至今在云南省投资控股集 团有限公司工作，曾任内审部业务经理、副部长，现任风险管控部资深业务经理 助理。 金坚先生，硕士。曾在中央电视台无锡太湖影视城、中视传媒股份有限公司、 招商证券股份有限公司上海地区总部、上海市虹口区审计局工作。 2003 年进入 中银国际证券有限责任公司以来，曾任中银国际证券有限责任公司零售经纪部副 总经理， 深圳证券营业部总经理，零售经纪板块执行总经理。现任中银国际证 券有限责任公司业务管理部联席总经理 。 马骏先生，大学本科。曾在中国银行上海市分行、联合汽车电子有限公司、 阿尔斯通技术服务有限公司工作。 2007 年以来一直在中银国际证券有限责任公 司人力资源部工作，现任人力资源部副总经理。 3 、公司高级管理人员 宁敏女士：执行总裁。博士后。曾任中国银行总行法律与合规部处员，中国 银行总行授信执行部副处长，中国银行总行托管及投资者服务部处长，中银基金 管理有限公司助理执行总裁、副执行总裁，中国银行业监督管理委员会山东省监 管局副巡视员。现任中银国际证券有限责任公司执行总裁。 熊文龙先生：副执行总裁。硕士，高级经济师，曾 任江西财经学院财政金融 系教师，中国银行江西信托咨询公司经理、助理总经理、副总经理，中国银行南 昌市分行副行长，中国银行景德镇分行党委书记、行长，港澳信托托管组组长。 现任中银国际证券有限责任公司副执行总裁。 沈锋先生：副执行总裁。硕士，经济师。曾任中国银行江苏省南通分行海门 支行科长，通州支行行长助理，启东支行副行长，海安支行行长，淮安市分行副 行长，省分行个人金融部副总经理，宿迁分行行长、党委书记，江苏省分行个人 金融部总经理，河北省分行行长助理、副行长。现任中银国际证券有限责任公司 副执行总裁。 翟增军先生：董事会 秘书。硕士，高级会计师。曾任中国石油集团华东设计 院财务处副处长，中国石油集团资本运营部副处长，中银国际证券有限责任公司 稽核部主管、稽核总监、监事长。现任中银国际证券有限责任公司董事会秘书。 赵向雷先生： 风险总监兼合规总监 。硕士。曾任中国人民银行总行金融管理 司副主任科员，中国银行西安分行综合计划处科长，中国银行西安分行综合计划 处科长、副处长，中国银行港澳管理处业务部资金组经理、办公室经理，中银国 际控股业务运营部、北京代表处副总裁、执行董事，中银国际证券有限责任公司 资金部、风险管理部、人力资源部主管。现任中银国际证券有限责任公司风险总 监兼合规总监。 盖文国先生：稽核总监。硕士，高级会计师。曾任锦州石油化工公司预算员， 中国石化国际事业锦州分公司业务员，韩国玉龙商社业务员，锦州六陆股份有限 公司副主任，锦州石化股份有限公司董事会秘书 兼证券部主任，中国石油天然气 集团公司副处长、负责人、专职监事。现任中银国际证券有限责任公司稽核总监。 4 、基金经理 吴亮谷，硕士，证券从业经验 9 年。历任福建海峡银行债券交易员、平安银 行债券交易员、投资经理，天治基金管理有限公司天治天得利货币市场基金基金 经理、天治稳定收益证券投资基金基金经理。 2014 年加盟中银国际证券有限责 任公司，历任中银国际证券中国红债券宝投资主办人，现任中银国际证券中国红 货币宝投资主办人 、中银证券安进债券型证券投资基金基金经理、中银证券现金 管家货币市场基金基金经理、中银证券瑞益定期开放灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理 、 中 银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理 。 5 、投资决策委员会成员 基金管理人采取集体投资决策制度，公司公募基金投资决策委员会成员的姓 名和职务如下： 主任 : 曹阳先生 ( 资产管理板块总经理 ) 委员 : 王瑞海先生（基金管理部总经理） 王玉玺女士（基金管理部副总经理） 罗众球先生（基金管理部基金经理） 白冰洋女士（基金管理部基金经理） 吴亮谷先生（基金管理部基金经理） 阳桦先生（产品与交易部研究分析团队负责人） 6 、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人概况 1 、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期： 1987 年 4 月 8 日 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本： 252.20 亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字 [2002]83 号 电话： 0755 — 83199084 传真： 0755 — 83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2 、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股 份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股， 4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码： 600036 ），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。 2006 年 9 月又成功发行 了 22 亿 H 股， 9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码： 3968 ）， 10 月 5 日 行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2017 年 9 月 30 日，本集团总 资产 61,692. 39 亿元人民币，高级法下资本充足率 15.01 % ，权重法下资本充足 率 12.26% 。 20 02 年 8 月，招商银行成立基金托管部； 2005 年 8 月，经报中国证监会同 意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察 室、基金外包业务室 5 个职能处室，现有员工 76 人。 2002 年 11 月，经中国人 民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得 该项业务资格上市银行； 2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为 托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合 格 境外机构投资者托管（ QFII ）、合格境内机构投资者托管（ QDII ）、全国社会保 障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值，独创“ 6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您 的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上 托管银行系统”、托管业务综合系统和“ 6 心”托管服务标准，首家发布私募基 金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资 产管理计划、第一只 FOF 、 第一 只信托资金计划 、第一只股权私募基金、第一家 实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、 第一只境外银行 QDII 基金、 第一只红利 ETF 基金 、第一只“ 1+N ”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一 单 TOT 保管 ，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升 , 四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。 2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托 管银行奖”，成为国内唯一获奖项国内托管银行；“托管通”获得国内《银行家》 2016 中国金融创新“十佳金融产 品创新奖”； 7 月荣膺 2016 年中国资产管理【金 贝奖】“最佳资产托管银行” ； 2017 年 6 月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银 行奖” , “全功能网上托管银行 2.0 ”荣获《银行家》 2017 中国金融创新“十佳 金融产品创新奖 ” ； 8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲 银行家 》“中国年度托管 银行奖”，进一步扩大我行托管业务在国际资管和托管业界的影响力。 二、主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事， 2014 年 7 月起担任本行董事、董 事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。 招商局集团有限公司 董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源 运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾 任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限 公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事， 2013 年 5 月起担任本行行长、本行执 行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月 至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市 分行行长、中国建 设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。 1991 年至 1995 年， 在中国科技国际信托投资公司工作； 1995 年 6 月至 2001 年 10 月，历任招商银 行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控 制部总经理； 2001 年 10 月至 2006 年 3 月，历任北京分行行长助理、副行长； 2006 年 3 月至 2008 年 6 月，任北京分行党委书记、副行长（主持工作）； 2008 年 6 月至 2012 年 6 月，任北京分行行长、党委书记； 2012 年 6 月至 2013 年 11 月，任招商银行总行 行长助理兼北京分行行长、党委书记； 2013 年 11 月至 2014 年 12 月，任招商银行总行行长助理； 2015 年 1 月起担任本行副行长； 2016 年 11 月起兼任本行董事会秘书。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高 级管理人员任职资格。先后供职于 中国 农业 银行 黑龙江省 分行， 华 商银行，中国 农业 银行 深圳市 分行 ，从事信贷管理、托管工作。 2002 年 9 月加盟招商银行至 今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首 家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有 20 余年银行信贷及托 管 专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领 域具有深入的研究 和丰富的实务经验 。 三、基金托管业务经营情况 截至 2017 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 316 只开放式基金。 三、相关服务机构 一、销售机构 1 、直销机构： 中银国际证券有限责任公司直销柜台 住所： 中国上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层（邮政编码： 200120 ） 办公地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层（邮政编码： 100033 ） 法定代表人： 宁敏 电话： 010 - 66229357 ， 010 - 66229296 传真： 010 - 66578971 联系人：郜佳琪 2 、其他销售 机构 （ 排名不分先后 ) （ 1 ） 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 客户服务电话： 955 55 网址： www.cmbchina.com （ 2 ）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人： 陈四清 客户服务电话： 95566 网址： www.boc.cn （ 3 ）中银国际证券有限责任公司营业部 注册地址 : 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 法人代表 : 宁敏 客服电话 : 021 - 61195566 ， 400 - 620 - 8888 （免长途通话费） （ 4 ） 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人：其实 客服电话： 021 - 54509998 网址： www.1234567.com.cn （ 5 ） 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603 - 06 法定代表人：江卉 客服电话：个人业务： 95118 ，企业业务： 400 - 088 - 8816 （ 6 ） 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基 金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。 二、 注册 登记机构 中银国际证券有限责任公司 住所：中国上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层（邮政编码： 200120 ） 办公地址： 中国上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层（邮政编码： 200120 ） 法定代表人： 宁敏 电话： 021 - 20328000 传真： 021 - 50372465 联系人：张佳斌 三、 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人：廖海 电话： 021 - 51150298 传真： 021 - 51150398 联系人：刘佳 经办律师：刘佳、 范佳斐 四、 审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 经办注册会计师：薛竞、李一 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：李一 四、基金的名称 中银证券现金管家货币市场基金 五、基金的类别 货币市场基金 六、基金的投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的 投资回报。 七、基金的投资方向 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括： （1）现金； （2）期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、 同业存单； （3）剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工 具、资产支持证券； （4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工 具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，在不改变基 金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，基金管理人与托管 人协商一致，并在履行适当程序后，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不 需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。 八、基金的投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、资金市场状况等因素对利率走势进 行综合判断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，在控制利 率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 1、久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的预期，动态配置基金资产的久期。具体 而言，在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的 再投资收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定 较高的收益率。 2、类属配置策略 类属配置是指基金资产在各类短期金融工具以及现金等投资品种之间配置 的比例。本基金通过对各类别金融工具的流动性、收益率水平、供求关系、信用 等级等因素的研判，挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值，制定并调整类属 配置，形成合理组合以实现稳定的投资收益。 3、个券选择策略 在个券选择上，本基金将安全性因素放在首位，优先选择高等级债券品种， 防范违约风险。其次，在具体的券种选择上，将根据拟合收益率曲线的实际情况， 挖掘收益率明显偏高的券种，并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投 资。 4、流动性管理策略 本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。基金管理人将根据市场 资金面分析以及对申购、赎回变化的预测，通过现金库存管理、回购的滚动操作 和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，以满足日常的 基金资产变现需求 5、资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化 模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将依据资产支 持证券的投资限制进行分散投资，以降低流动性风险。 6、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行大额存单、承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及 各种衍生产品的动向，一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，本基金 将在届时相应法律法规的框架内，根据对该金融工具的研究，制定符合本基金投 资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。 九、基金的投资限制 （一）本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票； （2）可转换债券、可交换债券； （3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调 整期的除外； （4）信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具； （5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后，基金管理人在履行适当程序后，本基 金不受上述规定的限制。 （二）投资组合限制 （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不 得超过240天； （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超 过该证券的10%； （3）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受该比例限制； （4）本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业 存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的 同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%； （5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外； （6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10%； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （8）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续 信用评级；本基金应投资于国内信用评级机构评定的信用级别评级为AAA以上 （含AAA）或相当于AAA级信用级别的资产支持证券；持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； （9）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作 为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、 中央银行票据、政策性金融债券除外； （10）本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资 产净值的比例合计不得低于5%； （11）本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%； （12）本基金投资于到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等 流动性受限资产占基金资产净值的比例合计不得超过30%； （13）除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交 易日累计赎回30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值 的比例不得超过20%； （14）本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的 40%，在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购 到期后不得展期； （15）本基金总资产不得超过基金净资产的140%。 除上述第（1）、（8）、（10）项外，由于证券市场波动、证券发行人合并 或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致本基金的投资组合不符合上述约 定的比例的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，本基金可相应调整投 资限制规定。法律法规或中国证监会取消该等限制的，如适用于本基金，基金管 理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不需要经 基金份额持有人大会审议。 （三）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人 利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准，不需 要经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。 五、投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期计算方法 1、平均剩余期限（天）的计算公式如下： -+ -+ .....投资于金融工具产生的资产剩余期限投资于金融工具产生的负债剩余期限债券正回购剩余期限 投资于金融工具产生的资产投资于金融工具产生的负债债券正回购 平均剩余存续期限（天）的计算公式如下： -+ -+ .....投资于金融工具产生的资产剩余存续期限投资于金融工具产生的负债剩余存续期限债券正回购剩余存续期限 投资于金融工具产生的资产投资于金融工具产生的负债债券正回购 2、各类资产和负债剩余期限及剩余存续期的确定 （1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限 为0天；证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日 天数计算； （2）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至 回购协议到期日的实际剩余天数计算；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限 和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩余存续期 限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算； （3）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议 到期日的实际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失 的银行存款，剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计 算；银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算； （4）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到 期日的实际剩余天数计算； （5）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止 所剩余的天数，以下情况除外： 1）允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率 调整日的实际剩余天数计算。 2）允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到 期日的实际剩余天数计算。 （6）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中 国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。 平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍 五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的 从其规定。 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率（税后）。 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活 期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如 果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生 效。 如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发 布，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基 金管理人可依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并按照监 管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额 持有人大会。 十一、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中低风险低收益的品种，其预期 风险和收益水平低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 十二、基金的投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 8,149,704,627.80 99.80 其中：债券 8,149,704,627.80 99.80 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付 金合计 7,917,368.33 0.10 4 其他资产 8,417,724.18 0.10 5 合计 8,166,039,720.31 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资 余额 12.84 其中：买断式回购融资 0.62 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资 余额 374,299,198.55 4.81 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序 号 发生日期 融资余额占基金资产 净值比例（%） 原因 调整期 1 2017年7月3 日 36.61 - - 2 2017年7月4 日 27.86 - - 3 2017年7月5 日 22.37 - - 4 2017年8月1 20.47 - - 日 5 2017年8月30 日 20.83 - - 注：基金巨额赎回导致正回购的资金余额超过基金资产净值20%，基金申购份额 增加后自动调整。 3、基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 77 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 114 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 61 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 序 号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 注：报告期内组合平均剩余期限未违规超过120天。 （2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 24.25 4.81 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 31.37 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 25.91 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 23.36 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 104.89 4.81 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240 天。 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 641,082,847.96 8.24 其中：政策性金融债 641,082,847.96 8.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 169,978,893.57 2.19 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,338,642,886.27 94.36 8 其他 - - 9 合计 8,149,704,627.80 104.79 10 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债 券投资成本和内在应收利息。 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 111781266 17宁波银 行CD128 10,000,000 986,922,939.67 12.69 2 111717164 17光大银 行CD164 6,000,000 597,534,720.80 7.68 3 111715245 17民生银 行CD245 5,000,000 499,226,652.17 6.42 4 111708213 17中信银 行CD213 5,000,000 493,902,192.36 6.35 5 111719202 17恒丰银 行CD202 5,000,000 488,977,830.57 6.29 6 111712174 17北京银 行CD174 4,000,000 398,086,400.17 5.12 7 110216 11国开 16 3,100,000 310,954,201.18 4.00 8 111780547 17徽商银 行CD101 3,000,000 299,859,255.10 3.86 9 111781187 17上饶银 行CD034 3,000,000 299,522,986.52 3.85 10 111719246 17恒丰银 行CD246 3,000,000 298,828,901.18 3.84 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间 的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0774% 报告期内偏离度的最低值 -0.0632% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单 平均值 0.0287% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 注：报告期末，本基金未持有资产支持证券。 9、投资组合报告附注 （1）基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00 人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益 或损失。 （2）声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关 证券的投资决策程序做出说明 本基金持有的“17北京银行CD174”的发行主体北京银行于 2017 年8月8 日收到北京银监局做出的行政处罚（京银监罚决字[2017]12号），因北京银行未 经核准提前授权部分人员实际履行高管人员职责、北京银行同业业务严重违反审 慎经营规则，北京银监局责令北京银行改正，并对北京银行处以500，000元罚款。 信评团队负责对证券进行信用分析和筛选入池。基金经理通过对宏观经济、 货币市场资金面和基金的持仓情况进行分析，决定证券投资的期限、品种和数量， 在符合规定的证券池内选择合适的证券进行投资。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,027.07 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,414,697.11 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 8,417,724.18 （4）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计之间可能存在尾差。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 , 但不保证 基金一定盈利 , 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险 , 投资 人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1 、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券现金管家货币 A 阶段 净值收 益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩 比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① － ③ ② － ④ 2017.7.1-2017.9.30 0.9467% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.8585% 0.0019% 2016.12.7-2017.9.30 2.9309% 0.0021% 0.2858% 0.0000% 2.6451% 0.0021% 中银证券现金管家货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩 比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① － ③ ② － ④ 2017.7.1-2017.9.30 1.0077% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.9195% 0.0019% 2016.12.7-2017.9.30 3.1313% 0.0021% 0.2858% 0.0000% 2.8455% 0.0021% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注： 1. 本基金的基金合同于 2016 年 12 月 7 日生效 , 截至 2017 年 9 月 30 日 本基金合同生效 未满一年。 2. 按基金合同规定 , 本基金建仓期为六个月。建仓期满后 , 本基金的各项投资比例应符合基金 合同投资范围、投资限制中规定的各项比例。 十四、费用概览 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、证券账户开户费用、银行账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30 %年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日 期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类 的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类 基金份额的费率。 本基金B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类 的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类 基金份额的费率。 两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人 与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于 次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支 付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理 办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理 活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新内容如下： 1、“重要提示”中更新了招募说明书内容截止日期及有关财务数据截止日 期。 2、“三、基金管理人” 一章进行了更新。 3、“四、基金托管人” 一章进行了更新。 4、“五、相关服务机构”中更新了销售机构、会计师事务所部分信息。 5、“九、基金份额的申购与赎回”中增加了销售机构。 6、“十、基金的投资”中更新了投资组合报告一节。 7、更新了“十一、基金的业绩” 部分相关数据。 8、“二十二、对基金投资人的服务”中更新了网上在线服务。 9、“二十三、其他应披露事项”中对本报告期内的应披露事项予以更新。 中银国际证券有限责任公司 2018年 1月 15日 中财网
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