[发行]东方红策略：更新招募说明书摘要（2018年第1号）
资 1 基金招募说明书 （摘要） （ 201 8 年第 1 号） 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”） 的募集申请经中国证监会2015年5月21日证监许可【2015】947号文准予注册。 本基金的基金合同于2015年6月5日正式生效。 【重要提示】 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书及基金合同等 信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征 和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购） 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资者 在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证 券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、封闭期无法 赎回和开放期大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中 产生的操作风险、本基金特有的风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“卖 者尽责、买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金投资于中小企业私募债券，由于中小企业私募债券采取非公开发行的 方式发行，即使在市场流动性比较好的情况下，个别债券的流动性可能较差，从 而使得基金在进行个券操作时，可能难以按计划买入或卖出相应的数量，或买入 卖出行为对价格产生比较大的影响，增加个券的建仓成本或变现成本。并且，中 2 小企业私募债券信用等级较一般债券较低，存在着发行人不能按时足额还本付息 的风险，此外，当发行人信用评级降低时，基金所投资的债券可能面临价格下跌 风险。 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基 金品种，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基 金。 本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金认购本基金份额的金额不低 于1000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。但基金管理人、基金管理 人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理对本基金的发起认购，并不代表对 本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投 资人投资亏损的补偿，投资人及发起资金认购人均自行承担投资风险。发起资金 认购的本基金份额持有期限满三年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否 继续持有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金合 同生效满3年后的对应日，如果本基金的资产规模低于2亿元，本基金将按照基 金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基 金合同期限。因此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即 成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明 其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查 阅本基金的基金合同。 本招募说明书所载内容截止至 2017 年 12 月 4 日，基金投资组合报告和基金 业绩表现截止至 2017 年 9 月 3 0 日（财务数据未经审计）。 3 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基本信息如下： 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路318号31层 办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼31、37、39、40层 法定代表人：陈光明 设立日期：2010年7月28日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可字[2010]518号 开展公开募集证券投资基金业务批准文号：证监许可[2013]1131号 组织形式：有限责任公司 注册资本：3亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：（021）63325888 联系人：廉迪 股东情况：东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。 公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部， 2010 年 7 月 28 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理 子公司的批复》（证监许可 [2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3 亿元，在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立，是 国内首家获批设立的券商系资产管理公司。 （二）主要人员情况 1 、基金管理人董事会成员 陈光明先生，董事长， 1974 年出生，中共党员，硕士研究生。曾任东方证券 受托资产管理业务总部业务董事，东方基金管理有限责任公司基金投资部总经理 兼基金经理，东方证券资产管理业务总部副总经理、总经理，东方证券股份有限 公司总裁助理，上海东方证券资产管理有限公司总经理、合规总监兼首席风险官 （代行）。现任上海东方证券资产管理有限公司董事长、党委书记。 潘鑫军先生，董 事， 1961 年出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。 4 曾任中国人民银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处出纳、副组长，工商银行 上海分行长宁区办事处愚园路分理处党支部书记，工商银行上海分行整党办公室 联络员，工商银行上海分行组织处副主任科员，工商银行上海分行长宁支行工会 主席、副行长（主持工作）、行长、党委书记兼国际机场支行党支部书记，东方 证券股份有限公司党委副书记、总裁、董事长兼总裁；汇添富基金管理有限公司 董事长，上海东方证券资本投资有限公司董事长，东方金融控股（香港）有限公 司董事。现任东方证券股份有限公司党委 书记、董事长、执行董事，东方花旗证 券有限公司董事长，上海东方证券资产管理有限公司董事。 金文忠先生，董事， 1964 年出生，中共党员，经济学硕士，经济师。曾任上 海财经大学财经研究所研究员，上海万国证券办公室主任助理、发行部副经理（主 持工作）、研究所副所长、总裁助理兼总裁办公室副主任，野村证券企业现代化 委员会项目室副主任，东方证券股份有限公司党委委员、副总裁、证券投资业务 总部总经理，杭州东方银帝投资管理有限公司董事长，东方金融控股（香港）有 限公司董事、东方花旗证券有限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委副书 记 、执行董事、总裁，上海东证期货有限公司董事长，上海东方证券资本投资有 限公司董事长，上海东方证券创新投资有限公司董事，上海东方证券资产管理有 限公司董事。 杜卫华先生，董事， 1964 年出生，中共党员，工商管理学硕士、经济学硕士， 副教授。曾任上海财经大学金融学院教师，东方证券股份有限公司营业部经理， 经纪业务总部总经理助理、副总经理，营运管理总部总经理，人力资源管理总部 总经理，总裁助理，职工监事。现任东方证券股份有限公司副总裁、工会主席、 纪委委员，上海东方证券资本投资有限公司董事，上海东方证券创新投资有限公 司董事， 上海东方证券资产管理有限公司董事。 任莉女士，董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人、董 事会秘书， 1968 年出生，社会学硕士、工商管理硕士。拥有十多年海内外市场营 销经验，曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理，上海东方证券 资产管理有限公司总经理助理、副总经理、联席总经理。现任上海东方证券资产 管理有限公司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人、董事 会秘书。 5 2 、基金管理人监事 陈波先生，监事， 1971 年出生，中共党员，经济学硕士。曾任东方证券投资 银行业务总部副总经理，东方证券股份有限公司上市办副主任、上海东方证券资 本投资有限公司副总经理（主持工作）。现任上海东方证券资本投资有限公司董 事、总经理，上海东方证券资产管理有限公司监事。 3 、经营管理层人员 任莉女士，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 饶刚先生，副总经理， 1973 年出生，硕士研究生。曾任兴业证券职员，富国 基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理，富国资 产管理（上海）有限公司总经理。现任上海东方 证券资产管理有限公司副总经理。 曾荣获中证报 2010 年金牛特别基金经理奖（唯一固定收益获奖者）、 2012 年度 上海市金融行业领军人才，在固定收益投资领域具有丰富的经验。 周代希先生，副总经理， 1980 年出生，中共党员，硕士研究生。曾任深圳证 券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小 组执行经理，兼任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公司 副总经理。曾荣获“证券期货监管系统金融服务能手”称号等，在资产证券化等 结构融资领域具有丰富的经验。 卢强先生，副总经理， 1973 年出生， 中共党员，硕士研究生。曾任冶金部安 全环保研究院五室项目经理，华夏证券武汉分公司投资银行部业务董事，长信基 金管理有限公司客户服务部客服总监、综合行政部行政总监，中欧基金管理有限 公司基金销售部销售总监，海通证券客户资产管理部市场总监，上海东方证券资 产管理有限公司渠道发展部总监兼机构业务部总监、执行董事、董事总经理。现 任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。 4 、合规总监、首席风险官 唐涵颖女士，合规 总监 兼 首席 风险 官， 1976 年出生， 法律硕士 。 历任上海华 夏会计师事务所审计部项目经理，上海宏大会计师事务所审计部税务部主管，中 国证监会上海证监局科员、副主任科员、主任科员，上海农商银行股份有限公司 同业金融部经理，德邦基金管理有限公司 ( 筹 ) 筹备组副组长、督察长，富国基 金管理有限公司监察稽核部总经理、富国资产管理（上海）有限公司副总经理， 6 上海东方证券资产管理有限公司公开募集基金管理业务合规负责人兼合规与风 险管理部 总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司合规 总监 兼首席风险官、 公开募集基金管理业务合规负责人兼合规与风险管理部总经理 。 5 、公开募集基金管理业务 合规负责人（督察长） 唐涵颖女士，公开募集基金管理业务合规负责人（简历请参见上述关于合规 总监、首席风险官的介绍）。 6 、本基金基金经理 （ 1 ）现任基金经理 饶刚先生，生于 1973 年，复旦大学数理统计 学 硕士，自 1999 年起开始证券行 业工作。历任兴业证券股份有限公司职员，富国基金管理有限公司研究员、固定 收益部总经理兼基金经理、总经理助理，富国资产管理（上海）有限公司总经理， 现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理 、 基金经理 。 2016 年 7 月起任东方 红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投 资基 金、东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。 孔令超先生，生于 1987 年，北京大学金融 学 硕士，自 2011 年起开始证券行 业工作。历任平安证券有限责任公司总部综合研究所策略研究员，国信证券股份 有限公司经济研究所策略研究 研究员 ，现任上海东方证券资产管理有限公司公募 固定收益投资部基金经理。 2016 年 8 月起任东方红策略精选灵活配置混合型发 起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投 资基金基金经理。 徐觅先生，生于 1984 年，复旦大学管理学学士，自 2007 年起开始证券行业 工作。历任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交 易员，广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员，富国基金管理有限公司固 定收益部基金经理助理，上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投 资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。 2016 年 12 月起任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。 2017 年 8 月起 任东方红汇利债券型证券投资基金和东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。 2017 年 9 月 起任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金和东方红 货币市场基金基金经理。 （ 2 ）历任基金经理 7 刚登峰先生， 2015 年 6 月至 2016 年 8 月任东方红策略精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金基金经理。 纪文静女士， 2015 年 7 月至 2017 年 9 月任东方红策略精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金基金经理。 7 、 公募产品 投资决策委员会成员 公募产品 投资决策委员会成员构成如下： 主任委员饶刚先生，委员林鹏先生， 委员李家春先生，委员纪文静女士，委员周云先生。 列席人员：唐涵颖女士。 8 、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制 商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票 代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿 元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长 8 1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。 2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧 洲货币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、 “2016亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石 奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最 具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排 名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排 名第22位。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算 处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上 海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务 所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划 财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部 担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、 营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委 托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长 期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销 拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 9 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末，中国建设银行已托管759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业 内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球 金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家—— QFII”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银 行”。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及 时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 10 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以 及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基 金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比 例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与 基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各 基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 （ 4 ）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金 管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金 销售机构 1、直销机构 (1)直销中心 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路318号31层 办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼37层 法定代表人：陈光明 联系电话：（021）33315895 11 传真：（021）63326381 联系人：廉迪 公司网址：www.dfham.com （2）网上交易系统 网上交易系统包括基金管理人公司网站（www.dfham.com）、东方红资产管 理APP和基金管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资者可登录本公司网站 （www.dfham.com）、东方红资产管理APP和基金管理人指定且授权的电子交易平 台，在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关 基金网上交易的具体业务规则后，通过本公司网上交易系统办理开户、认购、申 购、赎回等业务。 2、代销机构 （1）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层－29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层－23层、25层－29层、32 层、36层、39层、40层 法定代表人：潘鑫军 联系电话：（021）63325888 联系人：胡月茹 客服电话：（021）95503 公司网站：www.dfzq.com.cn （2）北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 联系人：李露平 电话：010-59601366-7024 传真：010-62020355 邮政编码：100029 客户服务电话：4008188000 公司网站：www.myfund.com 12 （3）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系电话：020-89629099 传真：020-89629011 联系人：黄敏嫦 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （4）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B，E座3层 法定代表人：王常青 联系电话：010-85130628 传真：010-65182261 联系人：许梦园 客户服务电话：400-8888-108 公司网站：www.csc108.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 电话： 010 - 58598853 传真： 010 - 58598907 联系人： 赵亦清 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 13 住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层 负责人：俞卫锋 电话：（ 021 ） 31358666 传真：（ 021 ） 31358600 联系人：孙睿 经办律师：黎明、孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 - 11 楼 法人 代表：朱建弟 经办注册会计师：王斌、唐成 电话： 021 - 63392558 传真： 021 - 63391166 联系人：唐成 四、基金的名称 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 五、基金的类型 混合型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产 的长期稳健增值。 14 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、 央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期公司债券 、短期 融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股指期货、 国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0% — 95% ；本基金每个交 易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者 到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 八、基金的投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略，在做好风险管理的基 础上，运用多样化的投资策略实现基金资产的稳定增值。 1 、资产配置 本基金通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中股票、债券和现 金类大类资产的配置比例。 本基金通过动态跟踪海内外 主要经济体的 GDP 、 CPI 、利率等宏观经济指标， 以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场变动 趋势。并通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产 的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果，运用资产配 置优化模型，在目标收益条件下，追求风险最小化目标，最终确定大类资产投资 权重，实现资产合理配置。 2 、股票组合的构建 本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利用基金管理人投 研团队的资源，对企业内在价值进行深入细致的分析，并精选出价格低估、质地 15 优 秀、未来预期成长性良好，符合中国经济发展趋势，具有领先优势的上市公司 股票进行投资。 个股选择方面，本基金将结合定性的行业分析和定量的公司特质分析来精选 个股。 定性分析方面，本基金将结合研究团队的案头研究和实地调研，通过深入了 解上市公司的经营主业、战略规划和长期发展前景，一方面对股票价值水平、成 长能力进行研究筛选，把可持续成长且估值水平合理的上市公司作为本基金选择 的一个重要方向，另一方面本基金也会考虑公司未来盈利空间和发展潜力，不仅 仅拘泥于现有的盈利表现，更注重选择符合上述个股选择和行业配置的策略，选 择切实受益于改革红利、或者确有新商业模式、新产品、新市场等符合国家改革 和经济转型方向的个股，着眼于长期发展，积极提前配置。 本基金的案头研究工作集中于收集如下方面的信 息： （ 1 ）上市公司所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势； （ 2 ）公司和行业所拥有的核心技术和技术壁垒的高低，技术成熟度，以及 技术演变的趋势，是否会出现颠覆性的新技术； （ 3 ）上市公司产品的市场需求情况、市场供给情况，供需格局和竞争结构， 进入壁垒和退出壁垒的高低，以及是否会出现行业外的跨产业竞争者； （ 4 ）公司所采用的核心商业模式，该商业模式的稳定性和可持续性，行业 中各种不同商业模式方面的竞争和演化。 在实地调研的过程中，本基金将围绕上述内容收集信息，与案头资料互相验 证，同时研究团队将通过结合多种信息渠 道进行信息的搜集比较，包括但不限于 上市公司的多个部门、行业专家、政策制定机构、行业协会、上游供应商、下游 客户、竞争对手等。 定量的分析方面，本基金将考察股票的市值、市净率（ P/B ）、市盈率（ P/E ）、 动态市盈率（ PEG ）、净资产收益率（ ROE ）、主营业务收入增长率、净利润增长率、 自由现金流（ DCF ）等指标，并在相对估值（ P/B 、 P/E 、 PEG 、 EV/EBITDA 等）和 绝对估值（ DCF 、 DDM 、 NAV 等）中灵活选取合适的估值视角进行评估。 3 、债券类资产投资策略 本基金将采用“自上而下”的投资策略，对债券类资 产进行配置。本基金将 基于对国内外宏观经济形势、国内财政政策与货币市场政策、以及结构调整等因 16 素对债券市场的影响，对利率走势进行预期，判断债券市场的基本走势，制定久 期控制下的资产类属配置策略，力争有效控制整体资产风险。 在债券投资组合构建和管理过程中，基金管理人将采用久期控制、期限结构 配置、市场比较、相对价值判断、信用风险评估等管理手段。 （ 1 ）久期控制：根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分 析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险。 （ 2 ）期限结构配置：在确定组合久期后，基金管理人将针对收 益率曲线形 态特征确定合理的组合期限结构，通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等， 在长期、中期与短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化 中获利。 （ 3 ）市场比较：不同债券子市场的运行规律不同，本基金在充分研究不同 债券子市场风险－收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合（包括跨市场套 利操作），以提高投资收益。 （ 4 ）相对价值判断：本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的 债券品种进行投资。 （ 5 ）信用风险评估：本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对 其信用风险进行评定与估测，以此 作为品种选择的基本依据。 4 、可转债投资策略 本基金的可转债投资策略包括传统可转换债券，即可转换公司债券、可分离 交易可转换债券和可交换债的投资策略。本基金参与可转换债券有两种途径，一 种是一级市场申购，另一种是二级市场参与。一级市场申购，主要考虑发行条款 较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债；二级市场参与可运用多种可转 债投资策略，本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略，精选个券，力 争实现较高的投资收益。同时，本基金也可以采用相对价值分析策略，即通过分 析不同市场环境下可转换债券股性和债性的相对价值，把 握可转换债券的价值走 向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。另外，本基金将密切关注可转债的 套利机会和条款博弈机会。 5 、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分 17 析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。在进行投资时，将采取 分散投资、锁定收益策略。在遴选债券时，将只投资有担保或者国有控股企业发 行的中小企业私募债，以降低信用风险。 6 、资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资配置策略主要从信用风险、流动性、收益率几方 面来考虑，采用自下而上的项目精选策略，以资产支持证券的优先级或次优级为 投资标的，精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目。根据不 同资产支持证券的基础资产采取适度分散的地区配置策略和行业配置策略，在有 效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。资产支持证券的信用 风险分析采取内外结合的方法，以基金管理人的内部信用风险评估为主，并结合 外部信用评级机构的分析报告，最终得出对每个资产支持证券项目的总体风险判 断。另外，鉴于资产支持证券 的流动性较差，本基金更倾向于久期较短的品种， 以降低流动性风险。 7 、证券公司短期公司债券投资策略 本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证 券公司基本面情况入手，包括整个证券行业的发展现状，发展趋势，具体证券公 司的经营情况、资产负债情况、现金流情况，从而分析证券公司短期公司债券的 违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评 估。 8 、股指期货投资策略 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头 的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应 。基金管理人通过动态管理股指期 货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。 9 、国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头 的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期 货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。 10 、权证投资策略 本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础，结合权证定价模型、 隐含波动率、交易制度设计等多种因素对权证进行合理估值，谨慎投资，在风险 18 可控的前提下实现较稳定的当期收益。本基金权证投资的原则为有利于基金资产 增值、加强基金风险控制。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税 后收益率 +1.5% 。 十、基金的风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基 金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 以下投资组合报告数据截至 201 7 年 9 月 3 0 日。 1 、报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 123,677,522.83 13.64 其中：股票 123,677,522.83 13.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 744,677,563.80 82.11 其中：债券 744,677,563.80 82.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 22,500,000.00 2.48 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 1,414,837.24 0.16 8 其他资产 14,650,422.39 1.62 9 合计 906,920,346.26 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 2 、 报告期末按行业分类的股票投资组合 （ 1 ） 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 19 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 5,477,949.00 0.60 B 采矿业 2,399,793.60 0.26 C 制造业 72,002,446.06 7.95 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 8,889,763.44 0.98 E 建筑业 2,208,000.00 0.24 F 批发和零售业 2,628,985.45 0.29 G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 2,874,992.83 0.32 J 金融业 20,575,344.50 2.27 K 房地产业 1,828,000.00 0.20 L 租赁和商务服务业 4,638,600.00 0.51 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01 R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.00 S 综合 - - 合计 123,677,522.83 13.66 （ 2 ）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 3 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 000001 平安银行 800,000 8,888,000.00 0.98 2 600887 伊利股份 309,902 8,522,305.00 0.94 3 600426 华鲁恒升 520,000 6,640,400.00 0.73 4 000333 美的集团 150,000 6,628,500.00 0.73 5 600066 宇通客车 250,000 6,150,000.00 0.68 6 601318 中国平安 110,000 5,957,600.00 0.66 7 300408 三环集团 226,100 5,559,799.00 0.61 8 002311 海大集团 299,896 5,539,079.12 0.61 20 9 600036 招商银行 179,990 4,598,744.50 0.51 10 002470 金正大 500,000 4,025,000.00 0.44 4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 128,235,000.00 14.16 其中：政策性金融债 49,845,000.00 5.50 4 企业债券 446,288,296.60 49.28 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,457,267.20 0.38 8 同业存单 166,697,000.00 18.41 9 其他 - - 10 合计 744,677,563.80 82.22 5 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 170207 17 国开 07 500,000 49,845,000.00 5.50 2 136830 16 中信 G1 500,000 48,645,000.00 5.37 3 111698940 16 徽商银 行 CD100 500,000 48,460,000.00 5.35 4 111717231 17 光大银 行 CD231 400,000 39,116,000.00 4.32 5 136810 16 福新 02 400,000 38,840,000.00 4.29 6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期 末 未持有贵金属。 8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 21 本基金本报告期末未持有权证。 9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （ 1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 （ 2 ）本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。股指期货空头的 合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货 合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。 10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （ 1 ）本期国债期货投资 政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头 的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期 货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。 （ 2 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 （ 3 ）本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 11 、 投资组合报告附注 （ 1 ）本基金持有的平安银行（代码： 000001 ）的发行主体平安银行股份有 限公司（以下简称“公司”），因其内控管理严重违反审慎经营规则、非真实转让 信贷资 产，销售对公非保本理财产品出具回购承诺、承诺保本，为同业投资业务 提供第三方信用担保，未严格审查贸易背景真实性办理票据承兑、贴现业务，中 国银行业监督管理委员会 2017 年 03 月 29 日对公司采取罚款 1670 万元的行政处罚 决定。 本基金持有的 16 中信 G1 （代码： 136830 ）发行主体中信证券股份有限公司（以 下简称“公司”） 2017 年 05 月 25 日公告，因公司未按照规定为司度（上海）贸易 有限公司提供融资融券服务，收到中国证券监督管理委员会的《行政处罚事先告 知书》（ 2017 第 57 号），拟决定对公司采取责令改正，给予警告 ，没收违法所得人 民币 61,655,849.78 元，并处以人民币 308,279,248.90 元罚款的行政监管措施。 本基金持有的招商银行（代码： 600036 ）发行主体招商银行股份有限公司（以 22 下简称“公司”），因其批量转让个人贷款，中国银行业监督管理委员会 2017 年 03 月 29 日对公司采取罚款 50 万元的行政处罚决定。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本 基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券 中其余证券 的发行主体本期未出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 （ 2 ）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 （ 3 ） 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 23,561.44 2 应收证券清算款 451,707.93 3 应收股利 - 4 应收利息 14,135,549.05 5 应收申购款 39,603.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,650,422.39 （ 4 ） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 （ 5 ） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 （ 6 ） 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项 之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 , 但不保证基金一定盈利 , 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险 , 投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 以下基金业绩数据截至 2017 年 9 月 3 0 日。 23 1 、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方红策略精选混合 A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2015 年 6 月 5 日至 2015 年 12 月 31 日 2.50% 0.28% 2.61% 0.01% - 0.11% 0.27% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 4.10% 0.13% 4.15% 0.01% - 0.05% 0.12% 201 7 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 3 0 日 3 .43 % 0. 0 9% 1 .97 % 0.01% 1 .46 % 0. 0 8% 2015 年 6 月 5 日至 2017 年 9 月 30 日 13.36% 0.17% 10.05% 0.01% 3.31% 0.16% 东方红策略精选混合 C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2015 年 6 月 5 日至 2015 年 12 月 31 日 - 0.60% 0.26% 2.61% 0.01% - 3.21% 0.25% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2.21% 0.15% 4.15% 0.01% - 1.94% 0.14% 201 7 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 3 0 日 3 .18 % 0. 0 9% 1 .97 % 0.01% 1 .21 % 0. 0 8% 2015 年 6 月 5 日至 2017 年 9 月 30 日 7.54% 0.17% 10.05% 0.01% - 2.51% 0.16% 2 、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 24 注：（ 1 ）截止日期为 2017 年 9 月 3 0 日。 （ 2 ）本基金建仓期 6 个月，即从 2015 年 6 月 5 日起至 2015 年 12 月 4 日， 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 25 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （ 1 ）基金管理人的管理费； （ 2 ）基金托管人的托管费； （ 3 ）销售服务费； （ 4 ）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （ 5 ）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； （ 6 ）基金份额持有人大会费用； （ 7 ）基金的证券、期货交易费用； （ 8 ）基金的银行汇划费用； （ 9 ）证券、期货账户开户费和账户维护费； （ 10 ）因交易需要而产生的能明确由基金财产承担的第三方服务费用； （ 11 ）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的 其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人于次月前3 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日 期顺延。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计 26 算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日 期顺延。 （3）C类基金份额的销售服务费 本基金C类份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.5%的年费率 计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日C类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近 可支付日支付。 上述基金费用的种类中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费率 （ 1 ）投资人申购 A 类基金份额时，需交纳申购费用。 本基金对通过基金管理人直销中心申购本基金 A 类份额的养老金客户与除此 之外的其他投资者实施差别的申购费率。 通过基金管理人直销中心申购本基金 A 类份额的养老金客户的申购费率如下： 申购金额（ M ） 费率 M ＜ 100 万 0 . 3 0% 27 100 万≤ M ＜ 500 万 0.18% M≥ 5 00 万元 每笔 1000 元 其他投资者申购本基金 A 类份额的申购费率如下： 申购 金额（ M ） 费率 M ＜ 5 00 万 1 . 0 0% M≥ 5 00 万元 每笔 1000 元 （2）本基金C类基金份额不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销 售服务费。 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的 市场推广、销售、登记等各项费用。 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 2、赎回费率 本基金A类和C类基金份额在赎回时收取基金赎回费用，赎回费率随赎回基 金份额持有时间的增加而递减。根据份额持有时间分档收取，具体见下表： 份额持续持有时间（L） 适用赎回费率 A类基金份额赎回费 L<7日 1.5% 7日≤L<30日 0.75% 30日≤L<180日 0.5% L≥180日 0 C类基金份额赎回费 L<30日 0.5% L≥30日 0 赎回费用由基金赎回人承担。 C 类份额赎回时， C 类份额的赎回费将全额归 入基金财产； A 类份额赎回时 , 对份额持续持有时间小于 30 日的，赎回费用全部 归基金财产，对份额持续持有时间大于 30 日小于 3 个月的（ 1 个月等于 30 日， 下同），赎回费用总额的 75% 归基金财产，对份额持续持有时间长于 3 个月但小 于 6 个月的，赎回费用总额的 50% 归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要 的手续费。 （三）不列入基金费用的项目 28 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师 费、信息披露费用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费和销售服务费。 调高基金管理费率、基金托管费率或销售服务费率，须召开基金份额持有人 大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或销售服务费，无须召开基金份额 持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》、《关于东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金提高各类 基金份额净值精度的公告》、《关于调整东方红策略精选灵活配置混合型发起式 证券投资基金申购费率的公告》、《上海东方证券资产管理有限公司关于东方红 策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨 决议生效的公告》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新， 主要更新内容如下： 29 1、“重要提示”部分更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的 截止日期。 2、三、基金管理人”部分对主要人员情况等内容进行了更新 。 3 、“四、基金托管人”部分对基金托管人情况进行了更新。 4 、 “五、相关服务机构”部分对 基金销售 机构 、 登记机构 信息进行了更新 。 5 、 “ 八、基金份额的申购、赎回与转换 ” 部分对申购和赎回的数额限定、基 金的申购费和赎回费的文字表述进行了更新。 6 、 “九、基金的投资”部分 更新了本基金投资组合报告，内容截止至 2017 年 9 月 3 0 日。 7 、“十、基金的业绩”部分更新了本基金的业绩报告，内容截止至 2017 年 9 月 3 0 日。 8 、 “ 十四、基金的费用与税收 ” 部分更新了与基金销售有关的费用的文字表 述。 9 、 “二十、 托管协议的内容摘要 ”部分更新了 本基金投资流通受限证券的相 关条款 。 10、“二十二、其他应披露事项”部分更新了报告期内应披露的本基金其他 相关事项。 上海东方证券资产管理有限公司 二〇 一 八 年 一 月十 五 日 中财网
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