[发行]新华健康生活：更新招募说明书摘要（2018年1月）
新华健康生活主题灵活配置混合型证券投 资基金 招募说明书 （更新）摘要 重要提示 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“ 本基金”） 的 募集申请经中国证监会2016年4月11日证监许可【2016】726号文准予注册。 本基金于2016年6月16日基金合同生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本 基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值， 对认购基金的意愿、时机、数 量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的 各类风险，包括市场风险，信用风险，流动性风险，交易对手违约风险，管理风 险，资产配置风险，不可抗力风险、本基金的特有风险和其他风险。本基金投资 于中小企业私募债券将会面临信用风险及流动性风险。信用风险主要是由目前国 内中小企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息的风险；流 动性风险主要是由债券非公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及时变 现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性，本基金的总体风险将有所提高。 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品 种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书、 基金合同等信息披露文件 。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2017 年 12 月 16 日，有关财务数 据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日 ( 财务数据未经会计师事务所审计 ) 。 基金管理人： 新华 基金管理 股份 有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 一 基金管理 人 （一） 基金管理人概况 1 、名称：新华基金管理股份有限公司 2 、 住所： 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 3 、设立日期： 2004 年 12 月 9 日 4 、 法定代表人： 陈重 5 、 办公地址： 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 6 、电话： 010 － 68779666 传真： 010 — 68779528 7 、联系人：齐岩 8 、 注册资本： 贰亿壹仟柒佰伍拾 万元人民币 9 、股权结构： 股 东 名 称 出资额 ( 万元人 民币 ) 出资比例 恒泰证券股份有限公司 12,750 58.62% 新华信托股份有限公司 7,680 35.31% 杭州永原网络科技有限公司 1,320 6.07% 合 计 21,750 100% （二）主要人员情况 1 、 董事会成员 陈重先生：董事长，金融学博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部 副主任、主任；中国企业报社社长；中国企业管理科学基金会秘书长；重庆市政 府副秘书长；中国企业联合会常务副理事长；享受国务院特殊津贴专家。现任新 华基金管理股份有限公司董事长。 张宗友先生： 董事，硕士。 历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、太 平洋证券有限责任公司副总经理、恒泰证券有限责任公司副总经理，现任新华基 金管理股份有限公司总经理 。 胡三明先生：董事，博士。曾就职于中国太平洋财产保险股份有限公司、泰 康资产管 理有限公司、合众资产管理有限公司、中英益利资产管理公司，历任泰 康资产管理有限公司资产负债管理部组合经理、合众资产权益投资部高级投资经 理、中英益利资产管理公司权益投资部总经理，现任恒泰证券股份有限公司投资 总监。 于芳女士：董事。历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新时 代证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有限公司合规总 监。 胡波先生：独立董事，博士，历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人 民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任，现任中国人民大学财 政金融学院副教授。 宋敏女士：独立董事，硕士，历任四川资阳市人民法院法官、中国电子系统 工程总公司法务人员、北京市中济律师事务所律师 、北京市东清律师事务所律师， 现任北京市保利威律师事务所合伙人。 张贵龙先生：独立董事，硕士，历任山西临汾地区教育学院教师。现任职 于北京大学财务部。 2 、监事会成员 杨淑飞女士：监事会主席，硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、航 天科工财务公司风险管理部经理，航天科工财务公司总会计师、总法律顾问、董 秘、副总裁，华浩信联（北京）科贸有限公司财务总监，现任恒泰证券股份有限 公司财务总监。 张浩先生：职工监事 ，硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总 监，长盛基金管理有限公司风险管理部副总监，合众资产管理股份有限公司风险 管理部总监，房宝信业（北京）投资管理有限公司总经理。现任新华基金管理股 份有限公司监察稽核部总监。 别冶女士：职工监事，金融学学士。十 年证券从业经验，历任《每日经济 新闻》、《第一财经日报》财经记者，新华基金管理股份有限公司媒体经理，现 任新华基金管理股份有限公司总经理办公室副主任。 3、高级管理人员情况 陈重先生：董事长，简历同上。 张宗友先生：总经理，简历同上。 徐端骞先生：副总经理，学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、 上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部项 目经理，新华基金管理股份有限公司总经理 助理兼运作保障部总监 。现任新华基 金管理股份有限公司副总经理。 晏益民先生：副总经理，学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理，泰 信基金机构理财部总经理，天治基金北京分公司总经理，天治基金总经理助理， 新华基金 管理股份有限公司总经理助理，现任新华基金管理股份有限公司副总经 理。 沈健先生 : 副总经理，硕士。 历任嘉实基金管理有限公司机构客户部高级客 户经理、海富通基金管理有限公司渠道副总监、天治基金管理有限公司市场总监、 纽银梅隆西部基金管理有限公司渠道销售副总监、华商基金管理有限公司渠道业 务部部门总经理，现任新华基金管理股份有限公司副总经理。 崔建波先生：副总经理，硕士。历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申 银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和 讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司 投资部信托高级投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任新华基 金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、权益投资部总监、基金经理。 齐岩先生：督察长，学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职 员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理，现任新华基金管理股份有限 公司督察长兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事。 4 、 本基金基金经理人 员 情况 栾江伟 先生： 硕士研究生， 8 年证券从业经验。 2008 年 7 月加入新华基金管 理股份有限公司， 历任新华基金管理股份有限公司研究部行业分析师、新华行业 轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华策略精选股票型证券投资 基金基金经理助理、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理助理、新华鑫益 灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华优选消费混合型证券投资基金 基金经理助理。现任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华 泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华健康生活主题灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。 张永超先生：工商管理硕士， 7 年证券从业经验，历任中信证券股份有限公 司量化投资经 理、北京乐正资本管理有限公司高级投资经理、中融国际信托有限 公司投资经理。 2016 年 3 月加入新华基金管理股份有限公司， 现任新华健康生 活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫锐混合型证券投资基金基 金经理、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华瑞灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、新华华荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华恒益量化灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、新华华丰灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。 5 、投资管理委员会成员 主 席：总经理张宗友先生； 成员： 副总经理 兼投资总监、 权益投资部 总监崔 建波先生 、投资总监助理于泽雨先生、研究部总监张霖女士、 金融工程部副总监 李会忠先生、 固定收益与 平衡投资部总监 姚秋先生 、 基金经理付伟先生 。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制中期和年度基金报告； 7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12 、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反法律法规的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，防止违反法律法规行为的发生。 3、本基金管理人建立健全内部控制制度，采取有效措施，禁止将基金财产 用于下列投资或活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管 人发行的股票或者债券； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）以任何形式的交易安排人为降低投资组合的真实久期，变相持有长期 券种； （8）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的 其他活动。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议； （2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （5）玩忽职守、滥用职权； （6）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （7） 除依法进行基金资产管理和中国证监会允许的其它业务外，直接或 间接进行其他股票投资； （8）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 谋取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制制度 （ 1 ）内部控制的原则 健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人 员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控 制度的有效执行。 独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效 益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （ 2 ）内部控制的主要内容 1 ）控制环境 ① 控制环境构成公司内部控制的基础，环境控制包括管理思想、经营理念、 控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德 素质等内容。 ② 管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度，组织内控设计并以身作则、 积极执行，牢固树立诚实信用和内控优先的思想，自觉形成风险管理观念；通过 营造公司内控文化氛围，增进员工风险防范意识，使其贯穿于公司各部分、岗位 和业务环节。 ③ 董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查，对公 司建立有效的内部控制系统承担最终责任；同时，通过充分发挥独立董事和监事 会的监督职能，避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，建立 健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。 ④ 建立决策科学、运营规范、 管理高效的运行机制，包括民主透明的决策 程序和管理议事规则 、 高效严谨的业务执行系统 、 以及健全有效的内部监督和反 馈系统。 ⑤ 建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度，严 格制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度，确保公司职员具备和保持正 直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。 2 ）风险评估 内部稽核人员定期评估公司风险状况，范围包括所有 可 能对经营目标产生负 面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及 可能性，并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。 3 ）组织体系 内部控制组织体系包括三个层次： 第一层次：董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导；公司 董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制的组织主要是董事会通过其下设 的 风险控制 委员会和督察长对公司经营活动的合规性进行监督。 风险控制 委员会在董事会领导下 ， 着力于从强化内部监控的角度对公司自有 资产经营、基金资产经营及合规性经营管理中的合规性进行全面、重点的跟踪分 析并提出改进方案 ， 调整、确定公司的内部控制制度并评估其有效性。其目的是 完善董事会的合规监控功能 ， 建立良性的公司治理结构。 督察长负责风险控制委员会决议的 具体执行 , 按照中国证监会的规定和风险 控制委员会的授权对公司经营管理活动的合规合法性进行监督稽核；参与公司风 险控制工作 ， 发生重大风险事件时有权向公司董事会和中国证监会直接报告。 第二层次：公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是 督察长 领导 下的风险 管理 委员会、监察稽核部 和金融工程部 ； ① 风险 管理 委员会是公司日常经营管理的最高风险控制机构。主要职权是： 拟定公司风险控制的基本策略和制度，并监督实施；对公司日常经营管理风险进 行整体分析和评估，并制定相应的改进措施；负责公司的危机处理工作等。 ② 监察稽核部是公司内部监察部门，独立执行内部的监督稽核工作。 金融 工程部 数量分析师 使用数量化的风险管理系统，随时对基金投资过程中的市场风 险进行独立监控，并提出具体的改进意见。 第三层次：各职能部门对各自业务的自我检查和监控。 公司各职能部门作为公司内部风险控制的具体实施单位，在公司各项基本管 理制度的基础上，根据公司经营计划、业务规划和各部门的具体情况制订本部门 的业务管理规定、操作流程及内部控制规定，并严格执行，将风险控制在最小范 围内。 4 ）制度体系 制度是内部控制的指引和规范，制度缜密是内部控制体系的基础。 ① 内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制制 度、信息披露制度、监察稽核制度等。 ② 内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政 管理制度、员工行为规范、纪律程序。 ③ 业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、 技术保障制度和危机处理制度。 5 ）信息与沟通 建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠 道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息 及时送达适当的人员进行处理。 2 、基金管理人关于内部控制的声明 （ 1 ）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任，董事会承担最终责任； （ 2 ）上述关于内部控制的披露真实、准确； （ 3 ）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 二 基金托管 人 （一）基金托管人概况 1 、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币 35 , 640 , 625.71 万元 联系电话： 010 - 66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 201 7 年 6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 218 人 ，平均 年龄 30 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以 上学历或高级技术职称。 （三）证券投资基金托管情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家 提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务 团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构 和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务 ，展现优异的市场形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基 金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券 公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产 管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率 先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管 服务。 截至 2017 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 745 只。自 2003 年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港 《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权 威财经媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖 ；是获得奖项最多的国内托管银 行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 ( 四 ) 基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产 托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一 手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心 培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评 估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅 后，2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402（原SAS70）审阅， 迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管 服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商 银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水 平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1 、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法 经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一 个运作规范化、管理科学化、监 控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持 有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2 、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务 部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下， 依照有关 法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3 、内部风险控制原则 （ 1 ）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （ 2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的 部门、岗位和人员。 （ 3 ）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已 建立相关的规 章制度。 （ 4 ）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金 资产和其他委托资产的安全与完整。 （ 5 ）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （ 6 ）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和 控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控 制度的制定和执行部门。 4 、内部风险控制措施实施 （ 1 ）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明 确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系 列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （ 2 ）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措 施，督促职能管理部门改进。 （ 3 ）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互 控防线”、“监控防线”三道控制 防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为 本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并 通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范 与控制理念。 （ 4 ）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效 益最大化目的。 （ 5 ）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行 风险识别、评估，制定并实施风 险控制措施，排查风险隐患。 （ 6 ）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （ 7 ）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演 练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订 时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5 、资产托管部内部风险控制情况 （ 1 ）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 （ 2 ）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产 托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制 的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （ 3 ）建立 健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多 年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业 务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项 业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （ 4 ）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工 作重点。随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线 。 三 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点： 1、直销机构 新华基金管理股份有限公司北京直销中心 办公地址：北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 法定代表人： 陈重 电话： 010 - 68730999 联系人： 陈静 公司网址 :http://www.ncfund.com.cn 电子直销：新华基金网上交易平台 网址： https:// trade.ncfund.com.cn 2 、其他销售机构 （ 1 ）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：易会满 联系人：杨菲 客服电话： 95588 网址： www.icbc.com.cn （ 2 ）交通银行股份有限公司 住所：上海市银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 客服电话： 95559 公司网站： www.bankcomm.com （ 3 ）平安银行股份有限公司 住所：深圳市 罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人： 谢永林 联系人：张莉 客服电话： 95511 - 3 网址： bank.pingan.com （ 4 ）招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 客服电话： 95555 网址： www.cmbchina.com （ 5 ）恒泰证券股份有限公司 住所：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 客服电话： 400 - 196 - 6188 网址： www.cnht.com.cn （ 6 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址： 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人：其实 客服电话： 400 - 1818 - 188 联系人：丁姗姗 公司网址： www.1234567.com.cn （ 7 ）上海好买基金销售有限公司 注册地址： 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人：杨文斌 联系人：胡凯隽 客服电话： 400 - 700 - 9665 公司网址： www.howbuy.com （ 8 ）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人：凌顺平 联系人：林海明 客服电话： 4008 - 773 - 772 公司网站： www.5ifund.com （ 9 ） 大泰金石基金销售有限公司 法定代表人 : 袁顾明 客服热线 :400 - 928 - 2266 公司网址 : www.dtfunds.com 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 （ 10 ）蚂蚁（杭州 ) 基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 客服电话： 4000 - 766 - 123 公司网站： www.fund123.cn （ 11 ）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址： 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人：薛峰 客服电话： 4006 - 788 - 887 联系人：童彩平 公司网址： www.zlfund.cn ， www.jjmmw.com （ 12 ）北京钱景 基金销售 管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008 - 1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008 - 1012 法定代表人：赵荣春 客服电话： 400 - 875 - 9885 联系人：盛海娟 公司网站： www.niuji.net （ 13 ）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址： 北京市朝阳区安苑路 15 - 1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人： 闫振杰 客服电话： 400 - 8188 - 000 联系人：马林 公司网站： www.myfund.com （ 14 ）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人： 周斌 联系人：张晔 客服电话： 4007 - 868 - 868 公司网站： www.chtfund.com （ 15 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 联系人：唐诗洋 客服电话： 400 - 820 - 2899 公司网站： www.erichfund.com （ 16 ）一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区 阜成门外大街2号1幢A2208室 办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：刘栋栋 客服电话： 400 - 001 - 1566 网址： www.yilucaifu.com （ 17 ）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 客服电话： 4009200022 联系人：刘洋 公司网站： licaike.hexun.com （ 18 ）北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号 法定代表人：梁蓉 联系人：李婷婷 客服电话： 400 - 6262 - 818 公司网站： www.5irich.com （ 19 ）济安财富（北京） 基金销售 有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址：北京市朝阳区 太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 客服电话： 400-673-7010 公司网站： www.jianfortune.com （ 20 ）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501 - 1504 办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501 - 1504 法定代表人： 陈洪生 联系人：袁艳艳 客服电话： 400-918-0808 公司网站： http://www.xds.com.cn （ 21 ）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 180 法定代表人： 戎兵 联系人：刘梦轩 客服电话： 400 - 6099 - 200 公司网站： www.yixinfund.com （ 22 ）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址： 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 法定代表人：汪静波 联系人：张裕 客服电话： 400 - 821 - 5399 网址： www.noah - fund.com （ 23 ）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址： 深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层 法定代表人： 马勇 联系人：张燕 客服电话： 400 - 166 - 1188 网址： http://www.new - rand.cn （ 24 ）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人： 胡学勤 联系人：何雪 客服电话： 4008219031 公司网站： www.lufunds.com （ 25 ）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201 - 1203 法定代表人：肖雯 联系人：钟琛 客服电话： 020 - 89629066 公司网址： www.yingmi.cn （ 26 ）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602 - 115 室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人： 陈继武 联系人：葛佳蕊 客服电话： 4000 - 178 - 000 网址： www.lingxianfund.com （ 27 ） 北京虹点基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址： 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人： 胡伟 联系人： 陈铭洲 客服电话： 400 - 618 - 0707 网址： www.hongdianfund.com （ 28 ）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2 - 45 室 办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层 法定代表人： 钱昊旻 联系人：仲甜甜 客服电话： 4008 - 909 - 998 网址： www.jnlc.com （ 29 ）奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 办公地址： 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人： TEO WEE HOWE 联系人：项晶晶 客服电话： 400 - 684 - 0500 网址： www.ifastps.com.cn （ 30 ）浙江金观诚 基金销售 有限公司 注册地址：浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦） 1 幢 10 楼 1001 室 办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦 ）一楼金观诚财富 法定代表人： 蒋雪琦 联系人：孙成岩 客服电话： 400 - 068 - 0058 网址： www.jincheng - fund.com （ 31 ）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 客服电话： 400 - 118 - 1188 公司网址： www.66zichan.com （ 32 ）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：李兴春 联系人：曹怡晨 客服电话： 400 - 067 - 6266 网址： http://a.leadfund.com.cn/ （ 33 ）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 法定代表人： 刘汉青 联系人：王锋 客服电话： 95177 公司网站： www.snjijin.com （ 34 ）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩） N - 1 、 N - 2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址： 北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦 法定代表人：李昭琛 联系人：付文红 客服电话： 010 - 62675369 公司网站： www.xincai.com （ 35 ） 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 客服电话： 400 - 619 - 9059 网址： www.fundzone.cn （ 36 ）上海汇付 基金销售 有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 1 00 号 19 层 办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人：金佶 汇付网站： https://tty.chinapnr.com 汇付客服热线： 400 - 821 - 3999 （ 37 ）天津国美基金销售有限公司 注册地址： 天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801 办公地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202 - 124 室 法定代表人：丁东华 联系人：郭宝亮 客服电话： 400 - 111 - 0889 公司网站： www.gomefund.com 38 ）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址： 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603 - 06 办公地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401 - 15 法定代表人： 江卉 网址： http://fund.jd.com 客服电话： 个人业务： 95118 企业业务： 400 - 088 - 8816 39 ） 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公里 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰 和经 济发展区） 办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A1002 - A1003 室 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 客服电话： 400 - 820 - 5369 公司网站： www.jiyufund.com.cn 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 （二）注册登记机构 名称： 新华基金管理股份有限公司 住所： 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 办公地址： 北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 法定代表人： 陈重 电话： 023 - 63711923 传真： 023 - 63710297 联系人：陈猷忧 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 俞卫锋 电话： 021 — 31358666 传真： 021 — 31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬 、陆奇 （四）提供验资服务的会计师事务所 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5 - 11 层 法定代表人：杨剑涛 电话：010 － 88 095588 传真： 010 — 88 091199 经办注册会计师：张伟、胡慰 联系人：胡慰 四 基金的名称 本基金名称： 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金。 五 基金的类型 基金类型：契约型开放式 。 六 基金的投资目标 重点关注国家健康生活产业发展过程中带来的投资机会，综合运用多种投资 策略，精选健康生活产业及其相关产业中的优质企业进行投资，在严格控制基金 资产净值下行风险的基础上，力争为投资人提供长期稳定的回报。 七 基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票 （包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券资 产（国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、 可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支 持证券、债券回购、 银行存款等、现金及到期日在一年以内的政府债券， 以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规 定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 股票投资占基金资产的比例为 0 - 95% ， 持有全部中 小企业私募债占基金资产净值的比例不高于 20% ，权证投资占基金资产净值的比 例为 0 - 3% ，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ， 投资于健康生活主题产业的证券资产不低于本基金非现金基金资产的 80% 。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上 述投资品种的投资比例。 八 基金的投资 策略 投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采取积极的股票投资 策略和稳健的债券投资策略。大类资产配置策略主要运用战略性资产配置策略和 战术性资产配置策略。股票投资策略指通过对健康生活产业发展状况的持续跟 踪，以研究员以及基金经理的实地调研、密切跟踪以及扎实的案头分析工作为基 础，采用自上而下与自下而上相结合的选股策略，动态精选能够充分受益于健康 生活产业为主题的优质股票进行投资。具体运作方法包括对健 康生活主题产业界 定、行业配置策略、健康生活产业个股挖掘等方法。债券投资策略主要运用 久期 调整策略、 收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、骑乘策略等。 1 、资产配置策略 本组合采用战略性资产配置与战术性资产配置相结合的策略，即在各类资产的 投资比例范围内，持续评估各类资产的风险收益状况，并据此动态调整各类资产 配置比例，以在控制基金资产净值下行风险的同时追求相对较高的收益。 本基金管理人的宏观策略组及固定收益组采用定性和定量的研究方法对上述 关键因素的运行状态、发展方向以及稳定程度进行深入分析和研究，并结合金融 工程小 组自行研发的量化趋势识别模型、量化风险度量模型以及第三方研究机构 的研究成果定期或不定期向投资决策委员会和基金经理提交股票市场及债券市 场趋势分析及风险评估报告。投资决策委员会在综合分析判断的基础上动态调整 各类资产的配置比例范围，基金经理根据最新的市场运行情况以及对申购赎回情 况的预期对大类资产在比例范围内进行适度微调。 2 、股票投资策略 （ 1 ）健康生活主题相关股票的界定 随着人民生活水平的提高、城镇化进程的推进以及社会各项保障体制的完 善，人民对于健康品质生活的需求日益增强，由此推动社会资源配置更加趋于为 人类提供 健康优质产品和服务的产业上。本基金将以健康生活为投资主题，重点 关注有利于提升民众健康水平以及物质生活和精神生活质量的行业和个股： 1 ）提升健康水平是指有利于公众增强健康体质和生活的行业，既包括生物 制药、健康食品、保健用品、美容化妆、养老医疗等与健康直接相关的行业，也 包括文体产业、节能环保、公共卫生、户外运动服装及器械等对健康有益的辅助 行业。 2 ）提升物质生活和精神生活质量是指符合公众的消费趋势，丰富居民精神 生活、提高公众生活品质的行业，既包括农林牧渔、家电、商贸、旅游、交通运 输、地产金融、消费电子、文化教育 、信息传媒等传统产业和行业，也包括现代 农业、智慧城市、新材料、精细化工、清洁能源、绿色建筑、园林装饰、现代物 流、高端装备制造、高端汽车零配件、信息消费、信息安全等具有较高成长性的 新兴产业和行业。 本基金将不低于 80% 的非现金基金资产投资于健康生活主题的证券资产。基 金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。 对于以上行业之外的其他行业，如对提升居民健康生活水平具有积极的作 用，符合健康生活的投资主题，本基金也将对这些行业的公司进行积极投资。 （ 2 ）行业配置策略 由于健康生活主题覆盖众多子行业，我们将从行业生命周期、行业景气度、 行业竞争格局等多角度，综合评估各个行业的投资价值。 1 ）行业景气度分析 行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素 的共同影响，本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响，并综合考虑国 家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素，判断各个行业的景气 度。本基金将重点关注景气良好或长期增长前景看好的行业。 2 ）行业生命周期分析 本基金将分析各行业所处的生命周期阶段，重点配置处于成长期与成熟期的 行业，对处于幼稚 期的行业保持积极跟踪，对处于衰退期的行业则予以回避。部 分行业从大类行业看处于衰退期，但其中某些细分行业通过创新转型获得新的成 长动力，本基金也将对这些细分行业的公司进行投资。 3 ）行业竞争格局 主要分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒，重点关注具有较强技术研发 能力和较高的行业进入壁垒的行业。 （ 3 ）个股精选策略 在行业配置的基础上，本基金管理人将采用“自下而上”的研究方法，充分 发挥投研团队的主动选股能力，紧密围绕健康生活投资主题精选优质股票构建投 资组合。具体分以下三个层次进行股票挑选： 1 ）构建健康生活相关产业初选股票池 根据健康生活相关产业投资范畴的界定及行业的配置，基金管理人确定针对 沪深两市符合健康生活相关产业特征的全部上市公司，剔除其中不符合投资要求 的股票（包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件 和诉讼的股票等），筛选得到健康生活相关产业初选股票池。 本基金健康生活相关产业初选股票池将不定期地更新，动态纳入符合本基金 要求的上市公司。 2 ）构建健康生活相关产业备选股票池 本基金将结合定性与定量分析，评估健康生活相关产业初选股票池内各只股 票的企业成长、价值及盈利特性等 影响股票走势的因素，其中参考指标包括但不 限于利润同比增长率、现金流同比增长率、净利润同比增长率、营业收入同比增 长率、市盈率、市净率、ＰＥＧ、净资产收益率、总资产净利率、投资资产回报 率等，从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司，组成本基金健康 生活相关产业备选股票池。 3 ）构建健康生活相关产业精选股票池 在备选股票池的基础上，基金管理人通过分析公司的资本结构、经营模式、 创新能力、产品市场空间等多方面的运营管理能力，判断公司的核心价值与成长 能力，选择具有良好经营状况的上市公司股票作为精选股票池。具体评估 标准如 下： ① 公司财务管理能力较强，现金收支安排有序，主营业务稳定，收入及利润 保持合理增长，资产盈利能力较高，净资产收益率处于领先水平； ② 公司具有合理的资本结构，公司管理规范，企业家素质突出，具有充分市 场化的管理层激励机制和科学的管理组织架构； ③ 公司发展战略清晰，具有较高的市场竞争力、创新能力和优良的核心竞争 力，其创新持续能力较强，产品市场需求空间较大。 3 、债券投资策略 为降低基金资产组合的风险水平，本基金择机投 资债券。在债券投资策略方 面，本基金将以 健康生活主题产业相关债券为主线，采取多种积极管理策略，通 过严谨的研究，构建核心组合。具体投资策略主要包括久期调整策略、 收益率曲 线配置策略、债券类属配置策略、骑乘策略。 （ 1 ） 久期调整策略 根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地 获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券 价格下降的风险。 （ 2 ） 收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、 哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短 期债券的相对价格变化中获利。如预测收益率曲线平行移动或变平时，将采取哑 铃型策略；预测收益率曲线变陡时，将采取子弹型策略。 （ 3 ） 债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持 价值被相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收 益。其中，随着债券市场的发展，基金将加强对企业债、资产抵押债券等新品种 的投资，主要通过信用风险的分析和管理，获取超额收益。 （ 4 ） 骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况（通常是收益率曲线短端的1-3 年），买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着基金持有债券时间的延 长，债券的剩余期限将缩短，到期收益率将下降，基金从而可获得资本利得收入。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投 资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准， 以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行中小企业私募债 券的选择和投资。定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 （1）定量分析 定量分析方面，本基金重点关注债券发行人的财务状况，包括发行主体的偿 债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。具体关注 指标如下： ① 偿债能力：重点关注流动比率、速动比率、利息保障倍数以及现金利息 保障倍数等指标； ② 盈利能力：重点关注ROE、ROA、毛利率以及净利率等指标； ③ 现金流获取能力：重点关注销售现金比率、资产现金回收率等指标； ④ 资本结构：重点关注资产负债率指标。 （2）定性分析 定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。主要包括债券 发行的基本条款（包括私募债券名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价 格或利率确定方式、还本付息的期限和方式等）、募集资金用途、转让范围及约 束条件、偿债保障机制、股息分配政策、担保增信情况、发行主体历史发行债券 及评级情况以及发行主体主营业务发展前景等方面。 5、资产支持证券的投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券 （MBS）等，可以从信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因 素等五个方面进行考虑。其中信用因素是目前最重要的因素,本基金运用 CreditMetrics模型——信用矩阵来估计信用利差。该模型的方法主要是估计一定 期限内，债务及其它信用类产品构成的组合价值变化的远期分布。这种估计是通 过建立信用评级转移矩阵来实现的。其中先对单个资产的信用风险进行分析，然 后通过考虑资产之间的相关性和风险头寸，把模型推广到多个债券或贷款的组 合。 6、权证的投资策略 在控制风险的前提下，本基金将采用以下策略。普通策略：根据权证定价模 型，选择低估的权证进行投资。持股保护策略：利用认沽权证，可以实现对手中 持股的保护。套利策略：当认沽权证和正股价的和低于行权价格时，并且总收益 率超过市场无风险收益率时，可以进行无风险套利。 九 基金的业绩比较标准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收 益率×40% 本基金选择以沪深 300 指数作为股票投资的业绩比较基准。 沪深 300 指数是 由 上海、深圳 证券交易所联合推出的第一只全市场统一指数，具有高度权威性。 样本股涵盖中国 A 股市场各行业流通市值最大、流动性强和基本面因素良好的 300 家上市公司，适合作为本基金的业绩比较基准。 1 ）代表性强，并且不易被操纵： 沪深 300 指数成份股的总市值占沪深两市 总市值的 65% 左右。 2 ）盈利能力强： 沪深 300 指数所选取的 300 只股票创造了 近年 上市公司 80 % 以上的 净利润。 3 ） 流动性强 ： 沪深 300 指数成份股 2005 年以来的成交金额覆盖率为 55.21% 。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日 推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评 估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变 动趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。 本基金是混合型证券投资基金，股票资产投资比例为 0 - 95% ，本基金对沪深 300 指数和 中国债券总指数分别赋予 60 % 和 4 0 % 的权重符合本基金的投资特 性。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基 金管理人可以在与基金托管人协商一致的情况下，履行相关程序，并报中国证监 会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 十 基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品 种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 十一 基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人 ―― 中国 工商 银行 股份有限公司 根据本基金合同规定复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 201 7 年 9 月 3 0 日。 1 、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的 比例 ( % ) 1 权益投资 58,851,455.80 93.24 其中：股票 58,851,455.80 93.24 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 （未完）  |