[发行]新华丰盈回报债：更新招募说明书摘要（2018年1月）
新华丰盈回报债券型证券投资基金 招募说 明书 （更新）摘要 重要提示 新华丰盈回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 的募集申经中国 证监会2016年5月26日证监许可【2016】1136号文注册。本基金合同已于2016 年6月16日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会 不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现 的各类风险，包括利率风险，信用风险，流动性风险，再投资风险，通货膨胀风 险，操作或技术风险，合规性风险，本基金特有的风险和其他风险。 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金， 高于货币市场基金。 本基金投资于中小企业私募债券，面临信用风险及流动性风险。信用风险 主要是由目前国内中小企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或 利息的风险；流动性风险主要是由债券非公开发行和转让所导致的无法按照合理 的价格及时变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性，本基金的总体风险将 有所提高。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书、 基金合同等信息披露文件。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2017年12月16日，有关财务数 据和净值表现截止日为2017年9月30日(财务数据未经会计师事务所审计)。 基金管理人： 新华 基金管理 股份 有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 一 基金管理 人 （一） 基金管理人概况 1 、名称：新华基金管理股份有限公司 2 、 住所： 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 3 、设立日期： 2004 年 12 月 9 日 4 、 法定代表人： 陈重 5 、 办公地址： 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 6 、电话： 010 － 68779666 传真： 010 — 68779528 7 、联系人：齐岩 8 、 注册资本： 贰亿壹仟柒佰伍拾 万元人民币 9 、股权结构： 股 东 名 称 出资额 ( 万元人 民币 ) 出资比例 恒泰证券股份有限公司 12,750 58.62% 新华信托股份有限公司 7,680 35.31% 杭州永原网络科技有限公司 1,320 6.07% 合 计 21,750 100% （二）主要人员情况 1 、 董事会成员 陈重先生：董事长，金融学博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部 副主任、主任；中国企业报社社长；中国企业管理科学基金会秘书长；重庆市政 府副秘书长；中国企业联合会常务副理事长；享受国务院特殊津贴专家。现任新 华基金管理股份有限公司董事长。 张宗友先生： 董事，硕士。 历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、太 平洋证券有限责任公司副总经理、恒 泰证券有限责任公司副总经理，现任新华基 金管理股份有限公司总经理 。 胡三明先生：董事，博士。曾就职于中国太平洋财产保险股份有限公司、泰 康资产管理有限公司、合众资产管理有限公司、中英益利资产管理公司，历任泰 康资产管理有限公司资产负债管理部组合经理、合众资产权益投资部高级投资经 理、中英益利资产管理公司权益投资部总经理，现任恒泰证券股份有限公司投资 总监。 胡波先生：独立董事，博士，历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人 民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任，现任中国人民大学财 政金融学院副教授。 于芳女士：董事。历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新时 代证券 有限责任公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有限公司合规总 监。 宋敏女士：独立董事，硕士，历任四川资阳市人民法院法官、中国电子系统 工程总公司法务人员、北京市中济律师事务所律师 、北京市东清律师事务所律师， 现任北京市保利威律师事务所合伙人。 张贵龙先生：独立董事，硕士，历任山西临汾地区教育学院教师。现任职 于北京大学财务部。 2 、监事会成员 杨淑飞女士：监事会主席，硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、航 天科工财务公司风险管理部经理，航天科工财务公司总会计师、总法律顾问、董 秘、副总裁，华浩信联（北京）科贸有 限公司财务总监，现任恒泰证券股份有限 公司财务总监。 张浩先生：职工监事，硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总 监，长盛基金管理有限公司风险管理部副总监，合众资产管理股份有限公司风险 管理部总监，房宝信业（北京）投资管理有限公司总经理。现任新华基金管理股 份有限公司监察稽核部总监。 别冶女士：职工监事，金融学学士。十年证券从业经验，历任《每日经济 新闻》、《第一财经日报》财经记者，新华基金管理股份有限公司媒体经理，现 任新华基金管理股份有限公司总经理办公室副主任。 3、高级管理人员情况 陈重先生：董事长，简历同上。 张宗友先生：总经理，简历同上。 徐端骞先生：副总经理，学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经 理、上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行 部项目经理，新华基金管理股份有限公司总经理 助理兼运作保障部总监 。现任新 华基金管理股份有限公司副总经理。 晏益民先生：副总经理，学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理，泰 信基金机构理财部总经理，天治基金北京分公司总经理，天治基金总经理助理， 新华基金 管理股份有限公司总经理助理，现任新华基金管理股份有限公司副总经 理。 沈健先生，副总经理，硕士。 历任嘉实基金管理有限公司机构客户部高级客 户经理、海富通基金管理有限公司渠道副总监、天治基金管理有限公司市场总监、 纽银梅隆西部基金管理有限公司渠道销售副总监、华商基金管理有限公司渠道业 务部部门总经理，现任新华基金管理股份有限公司副总经理。 崔建波先生：副总经理，硕士。历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申 银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和 讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司 投资部信托高级投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任新华基 金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、权益投资部总监、基金经理。 齐岩先生：督察长，学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职 员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理，现任新华基金管理股份有限 公司督察长兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事。 4 、 本基 金基金经理人 员 情况 马英女士， 金融学硕士， 9 年证券从业经验。历任第一创业证券有限责任公 司固定收益部业务董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部副总经 理。 2012 年 11 月加入新华基金管理股份有限公司，历任固定收益部债券研究员、 新华壹诺宝货币市场基金基金经理助理。现任新华安享惠金定期开放债券型证券 投资基金基金经理、新华丰盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券 型证券投资基金基金经理。 5 、投资管理委员会成员 主席：总经理张宗友先生； 成员： 副总经理 兼投资总监、 权益投资部 总监崔 建波先生 、投资总监助理于 泽雨先生、研究部总监张霖女士、 金融工程部副总监 李会忠先生、 固定收益与 平衡投资部总监 姚秋先生 、 基金经理付伟先生 。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制中期和年度基金报告； 7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12 、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反法律法规的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，防止违反法律法规行为的发生。 3、本基金管理人建立健全内部控制制度，采取有效措施，禁止将基金财产 用于下列投资或活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管 人发行的股票或者债券； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）以任何形式的交易安排人为降低投资组合的真实久期，变相持有长期 券种； （8）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的 其他活动。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议； （2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （5）玩忽职守、滥用职权； （6）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （7） 除依法进行基金资产管理和中国证监会允许的其它业务外，直接或 间接进行其他股票投资； （8）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 谋取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制制度 （ 1 ）内部控制的原则 健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人 员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控 制度的有效执行。 独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效 益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （ 2 ）内部控制的主要内容 1 ）控制环境 ① 控制环境构成公司内部控制的基础，环境控制包括管理思想、经营理念、 控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。 ② 管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度，组织内控设计并以身作则、 积 极执行，牢固树立诚实信用和内控优先的思想，自觉形成风险管理观念；通过 营造公司内控文化氛围，增进员工风险防范意识，使其贯穿于公司各部分、岗位 和业务环节。 ③ 董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查，对公 司建立有效的内部控制系统承担最终责任；同时，通过充分发挥独立董事和监事 会的监督职能，避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，建立 健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。 ④ 建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主透明的决策 程序和管理议事规则 、 高效严谨的业务执行系统 、 以 及健全有效的内部监督和反 馈系统。 ⑤ 建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度，严 格制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度，确保公司职员具备和保持正 直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。 2 ）风险评估 内部稽核人员定期评估公司风险状况，范围包括所有 可 能对经营目标产生负 面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及 可能性，并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。 3 ）组织体系 内部控制组织体系包括三个层次： 第一层次：董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导；公司 董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制的组织主要是董事会通过其下设 的 风险控制 委员会和督察长对公司经营活动的合规性进行监督。 风险控制 委员会在董事会领导下 ， 着力于从强化内部监控的角度对公司自有 资产经营、基金资产经营及合规性经营管理中的合规性进行全面、重点的跟踪分 析并提出改进方案 ， 调整、确定公司的内部控制制度并评估其有效性。其目的是 完善董事会的合规监控功能 ， 建立良性的公司治理结构。 督察长负责风险控制委员会决议的具体执行 , 按照中国证监会的规定和 风险 控制委员会的授权对公司经营管理活动的合规合法性进行监督稽核；参与公司风 险控制工作 ， 发生重大风险事件时有权向公司董事会和中国证监会直接报告。 第二层次：公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是 督察长 领导 下的风险 管理 委员会、监察稽核部 和金融工程部 ； ① 风险 管理 委员会是公司日常经营管理的最高风险控制机构。主要职权是： 拟定公司风险控制的基本策略和制度，并监督实施；对公司日常经营管理风险进 行整体分析和评估，并制定相应的改进措施；负责公司的危机处理工作等。 ② 监察稽核部是公司内部监察部门，独立执行内部的监督稽 核工作。 金融 工程部 数量分析师 使用数量化的风险管理系统，随时对基金投资过程中的市场风 险进行独立监控，并提出具体的改进意见。 第三层次：各职能部门对各自业务的自我检查和监控。 公司各职能部门作为公司内部风险控制的具体实施单位，在公司各项基本管 理制度的基础上，根据公司经营计划、业务规划和各部门的具体情况制订本部门 的业务管理规定、操作流程及内部控制规定，并严格执行，将风险控制在最小范 围内。 4 ）制度体系 制度是内部控制的指引和规范，制度缜密是内部控制体系的基础。 ① 内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制制 度、信息披露制度、监察稽核制度等。 ② 内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政 管理制度、员工行为规范、纪律程序。 ③ 业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、 技术保障制度和危机处理制度。 5 ）信息与沟通 建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠 道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息 及时送达适当的人员进行处理。 2 、基金管理人关于内部控制的声明 （ 1 ）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任，董事会承担最终责任； （ 2 ）上述关于内部控制的披露真实、准确； （ 3 ）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 二 基金托管 人 （一）基金托管人概况 1 、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人： 易会满 注册资本： 人民币 35 , 640 , 625.71 万元 联系电话： 010 - 66105799 联系人： 郭明 （二）主要人员情况 截至 2017 年 6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 218 人 ，平均 年龄 30 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上 学历或高级技术职称。 （三）证券投资基金托管情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履 行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象 和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投 资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类 齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可 以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至 2017 年 6 月，中国工商银 行共托 管证券投资基金 745 只。 自 2003 年以来，本行连续十 四年获得香港《亚洲货 币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、 《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 5 4 项最佳托管银行大奖；是获得 奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广 泛好评。 ( 四 ) 基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资 产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展， 一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险 管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精 心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工 作来做。继 2005 、 2007 、 2009 、 2010 、 2011 、 2012 、 2013 、 2014 年八次顺利通 过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70 （审计标准第 70 号） 审阅后， 2015 年、 2016 年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402 （原 SAS70 ） 审阅，迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我 行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可 , 也证明中 国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先 进水平。目前， ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1 、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守 法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一 个运作规范化、管理科学化、 监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护 持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2 、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务 部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下， 依照有关 法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3 、内部风险控制原则 （ 1 ）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （ 2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的 部门、岗位和人员。 （ 3 ）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已 建立相关的规 章制度。 （ 4 ）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基 金资产和其他委托资产的安全与完整。 （ 5 ）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （ 6 ）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和 控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控 制度的制定和执行部门。 4 、内部风险控制措施实施 （ 1 ）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明 确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系 列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （ 2 ）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措 施，督促职能管理部门改进。 （ 3 ）人事控制。资产托管部严格落实岗 位责任制，建立“自控防线”、“互 控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为 本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并 通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范 与控制理念。 （ 4 ）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效 益最大化目的。 （ 5 ）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理，定期或不定期地对业务运作状 况进行检查、监控，指导业务部门进行 风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （ 6 ）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （ 7 ）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演 练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订 时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在 发生灾难的情况 下两个小时内恢复业务。 5 、资产托管部内部风险控制情况 （ 1 ）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 （ 2 ）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产 托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制 的内部组织结构 ，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （ 3 ）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多 年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业 务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项 业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （ 4 ）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调 规范 运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与 银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基 金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登 载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有 关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金 管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限 期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国 证监会。 基金托管 人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正。 三 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点： 1、直销机构 新华基金管理股份有限公司北京直销中心 办公地址：北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 法定代表人： 陈重 电话： 010 - 68730999 联系人： 陈静 公司网址 :http://www.ncfund.com.cn 电子直销：新华基金网上交易平台 网址： https:// trade.ncfund.com.cn 2 、其他销售机构 （ 1 ）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 客服电话： 个人业务： 95118 企业业务： 400 088 8816 网址： http://fund.jd.com 办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一 街 18 号院 A 座 17 层 注册地址： 北 京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603 - 06 （ 2 ）天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202 - 124 室 办公地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202 - 124 室 法定代表人：丁东华 联系人：郭宝亮 客服电话： 400 - 111 - 0889 公司网站： www.gomefund.com （ 3 ）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 客服电话： 400 - 619 - 9059 网址： www.fundzone.cn （ 4 ）上海汇付 基金销售 有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人：金佶 官方网站： https://tty.chinapnr.com 客服热线： 400 - 82 1 - 3999 （ 5 ）武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 ( 一期 ) 第 7 幢 23 层 1 号、 4 号 办公地址：武汉市泛海国际 SOHO 城 7 栋 2301 、 2304 法定代表人：陶捷 客服电话： 400 - 027 - 9899 网址： www.buyfunds.cn （ 6 ） 上海基煜基金销售有限公司 注册地址： 上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和 经济发展区） 法定代表人： 王翔 客服电话： 400 - 820 - 5369 网址： www.jiyufund.com.cn 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 （二）注册登记机构 名称：新华基金管理股份有限公司 住所 ： 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 办公地址： 北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 法定代表人： 陈重 电话： 023 - 63711923 传真： 023 - 63710297 联系人：陈猷忧 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 俞卫锋 电话： 021 — 31358666 传真： 021 — 31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬 、陆奇 （四）提供验资服务的会计师事务所 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5 - 11 层 法定代表人：杨剑涛 电话：010 － 88 095588 传真： 010 — 88 091199 经办注册会计师：张伟、胡慰 联系人：胡慰 四 基金的名称 本基金名称： 新华丰盈回报债券型证券投资基金。 五 基金的类型 基金类型：契约型开放式 。 六 基金的投资目标 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通过配置债券等固定 收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值 , 通过适量投资权益类资产力争 获取增强型回报 。 七 基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券 等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级 债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、 中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款 、同业存单 等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80% ，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ；对 股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20% ，其中，权证投资占 基金资产净值的比例为 0 - 3% 。 八 基金的投资 策略 本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收益类资 产投资策略 以及权益类资产投资策略。首先，本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的 大类资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比 例。在此基础之上，一方面综合运用久期策略、收益率曲线策略以及信用策略进 行固定收益类资产投资组合的构建；另一方面采用自下而上的个股精选策略，精 选具有持续成长性且估值相对合理，同时股价具有趋势向上的股票构建权益类资 产投资组合，以提高基金的整体收益水平 。 （一）大类资产配置策略 本基金采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策略。 1 、战略性资产配置策略 综合运用定性 及定量方法，通过对国内外各重要经济指标的分析，判断宏观 经济当前的运行周期以及未来发展趋势，进一步结合估值水平、制度和政策变化 以及市场情绪等因素对各大类资产的预期风险收益进行评估，在约定的投资比例 范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例中枢及偏离幅度。 2 、战术性资产配置策略 紧密跟踪市场流动性、资金流向及供需关系等市场运行状态指标，深入分析 各种类资产的风险收益水平以及市场风险偏好特征，在已设定的基本配置比例中 枢及偏离幅度的范围内，动态调整各大类资产的中短期配置比例，以从变化的市 场环境下最大程度地获利。 （二）固定收益类资产投资策略 1 、 久期策略 久期策略的目标是在预期利率上升时保全资本，预期利率下降时获得较高的 资本利得。本基金将通过综合分析宏观经济指标（如国内生产总值、工业增加值、 固定资产投资增速、价格指数、消费增长率、m1、m2、信贷增长、汇率、国外 利率等）、宏观政策（如货币政策、财政政策、汇率政策等）以及市场指标（如 新债券的发行利率与市场收益率的差异、中央银行的公开市场操作、回购利率等） 预测利率的变动方向、范围和幅度。 具体而言，当预期利率上升，本基金将缩短债券组合的平均久期，在规避市 场风险的同时，获取再投资收益。当预期利率下降，本基金将增加债券组合的平 均久期，获取因利率下降所带来的资本利的收益。 2 、 收益率曲线策略 本基金在短期、中期、长期品种的配置上主要采用收益率曲线策略。 债券收益率曲线形状在受到央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、通 货膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响下，可能发生平行移动、非 平行移动（平坦化、陡峭化、扭曲）等变动。收益曲线策略就是通过对市场收益 率曲线的非平行变动预期，追求获得因收益曲线 变化而导致的债券价格变化所产 生的超额收益。 本基金将用情景分析的手段比较不同的收益曲线投资策略，即子弹策略（构 成组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点）、梯形策略（构成组合内每种期 限的证券数量基本相当）和哑铃策略（构成组合中的证券的期限集中到两个极端 期限），采取当时市场状况下相应的最优投资策略，确定债券资产中短期、中期、 长期品种的配置比例。 3 、 本基金的信用策略主要包含信用利差曲线配置、个券精选策略、信用调 整策略以及信用风险控制等方面。 （1）信用利差曲线策略 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差，因此信 用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。总体而言，本基金 将重点关注信用利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上，本 基金将重点关注如下因素： ① 经济周期：经济周期的变化对信用利差曲线的变化影响很大，在经济上 行阶段，企业盈利状况持续向好，经营现金流改善，则信用利差可能收窄，而当 经济步入下行阶段时，企业的盈利状况减弱，信用利差可能会随之扩大。 ② 国家政策也会对信用利差造成很大的影响，例如政策放宽企业发行信用 债的审核条件，则将扩大发行主体的规模，进而扩大市场的供给，信用利差有可 能扩大。 ③ 行业景气度的好转往往会推动行业内发债企业的经营状况改善，盈利能 力增强，从而可能使得信用利差相应收窄，而行业景气度的下行可能会使得信用 利差相应扩大。 ④ 债券市场供求、信用债券市场结构和信用债券品种的流动性等因素的变 化趋势也会在较大程度上影响信用利差曲线的走势，比如，信用债发行利率提高， 相对于贷款的成本优势减弱，则信用债券的发行可能会减少，这会影响到信用债 市场的供求关系，进而对信用利差曲线的变化趋势产生影响。 （2）个券精选策略 本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力，并综 合参考外部权威、专业研究机构的研究成果，对发债主体进行深入的基本面分析， 并结合债券的发行条款（包含期限、票息率、赋税特点、增信方式、提前偿还和 赎回等条款），以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平，挖掘并 投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。具体的分析内容及指 标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发行 人业务发展状况、企业市场地位、财务状况（包含盈利能力、偿债能力、现金流 获取能力、运营能力等）、管理水平及其债务水平等。 （3）信用调整策略 除受宏观经济和行业周期影响外,信用债券本身素质的变化是影响个券信用 变化的重要因素,包括公司治理结构、股东背景、管理水平、经营状况、财务状 况、融资能力等经营管理和偿债能力指标。本基金将通过信用债跟踪评级制度, 在个券本身素质发生变化后进行严谨评价,以判断个券未来信用发生变化的方向, 从而发掘价值低估债券或规避信用风险。 4 、可转换债券投资策略 可转换债券是一种兼具债券和股票特性的复合性衍生证券，本基金对 可转换 债券的投资主要从公司基本面分析、理论定价分析、投资导向的变化等方面综合 考虑。本基金在不同的市场环境中，对可转换债券投资的投资导向也有所不同。 一般而言，在熊市环境中，更多地关注可转换债券的债性价值、上市公司的信用 风险以及条款博弈的价值；在牛市环境中，则更多地关注可转换债券的股性价值。 5 、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 本基金将根据对宏观经济的研究，前瞻性判断经济周期，调整组合汇总中小 企业私募债的配置比例。同时，根据债券市场的收益率水平，重点考 虑个券的风 险收益水平，综合考虑个券的信用等级（如有）、期限、流动性、息票率、提前 偿还和赎回等因素，结合债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、 企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等，以确定债券的实际信用风 险状况及其信用利差水平，重点选择信用风险相对较低、信用利差收益相对较大、 或预期信用质量将改善的中小企业私募债。 基金在控制信用风险的基础上，对中小企业私募债投资，主要采取分散投资， 控制个债持有比例。当预期发债企业的基本面情况出现恶化时，采取 “ 尽早出售 ” 策略，控制投资风险。 6 、资产支持证券的投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发 行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风 险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投 资，以期获得长期稳定收益。 （三）权益类资产投资策略 1 、股票投资策略 本基金主要采取自下而上的个股精选策略。一方面，本基金将从公司盈利模 式、盈利能力、所属行业发展前景、公司行业地位、竞争优势、治理结构等方面 对公司进行深入分析和研究，筛选出具有持续成长性且估值相对合理的个股进行 重点关注。另一方面，本基金也将积极跟踪公司股价表现，运用趋势跟踪及模式 识别模型进行股价跟踪，重点关注股价具有向上趋势的个股。基于以上两方面构 建股票投资组合，以提高基金的整体收益水平。 2 、权证投资策略 在控制风险的前提下，本基金将采用以下策略。普通策略：根据权证定价模 型，选择低估的权证进行投资。持股保护策 略：利用认沽权证，可以实现对手中 持股的保护。套利策略：当认沽权证和正股价的和低于行权价格时，并且总收益 率超过市场无风险收益率时，可以进行无风险套利 。 九 基金的业绩比较标准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收 益率×10%。 中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券 涵盖的范围更加全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、 交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等）， 能够很好地反映中国债券市场总体价格水平 和变动趋势。中债综合指数各项指标 值的时间序列更加完整，有利于更加深入地研究和分析市场。 沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制的反映 A 股市场整体走势的指数。 其样本覆盖了沪深市场 60% 左右的市值。 上述指数具有良好的市场代表性，能够分别反映我国债券市场以及沪深股票 市场的总体走势，适合作为业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威 的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基 金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的业绩比较基 准。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会 备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告 ，而无需召开基金份额持有人大会。 十 基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金， 高于货币市场基金。 十一 基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人 ―― 中国 工商 银行 股份有限公司 根据本基金合同规定复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 201 7 年 9 月 3 0 日。 1 、 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的 比例 ( % ) 1 权益投资 196,051,270.33 17.72 其中：股票 196,051,270.33 17.72 2 固定收益投资 889,909,639.00 80.42 其中：债券 889,909,639.00 80.42 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,371,855.17 0.49 7 其他各项资产 15,201,391.92 1.37 8 合计 1,106,534,156.42 100.00 2 、 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,726,671.54 0.72 C 制造业 53,760,061.01 5.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 2,515,175.56 0.23 E 建筑业 3,961,008.00 0.37 F 批发和零售业 13,315,717.00 1.24 G 交通运输、仓储和邮政业 10,391,976.28 0.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 75,191,449.40 6.99 K 房地产业 17,543,888.52 1.63 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 10,293,785.61 0.96 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,351,537.41 0.13 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 196,051,270.33 18.23 3 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 ( ％ ) 1 601318 中国平安 320,000 17,331,200.00 1.61 2 600030 中信证券 806,417 14,668,725.23 1.36 3 601939 建设银行 1,741,781 12,140,213.57 1.13 4 601988 中国银行 2,800,500 11,538,060.00 1.07 5 600036 招商银行 403,340 10,305,337.00 0.96 6 601607 上海医药 419,800 9,966,052.00 0.93 7 600048 保利地产 910,070 9,464,728.00 0.88 8 601006 大秦铁路 954,500 8,351,875.00 0.78 9 601088 中国神华 368,991 7,726,671.54 0.72 10 600104 上汽集团 218,609 6,599,805.71 0.61 4 、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 ( ％ ) 1 国家债券 49,606,600.00 4.61 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 122,950,866.90 11.43 5 企业短期融资券 679,215,300.00 63.15 6 中期票据 37,096,800.00 3.45 7 可转债（可交换债） 1,040,072.10 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 889,909,639.00 82.74 5 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 ( ％ ) 1 041659049 16 苏农垦 CP001 500,000 50,210,000.00 4.67 2 011761063 17 柯桥国 资 SCP004 450,000 45,076,500.00 4.19 3 020189 17 贴现 33 420,000 41,668,200.00 3.87 4 011754021 17 株洲城 建 SCP001 400,000 40,200,000.00 3.74 5 011754072 17 邵阳城 建 SCP001 400,000 40,200,000.00 3.74 6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本报告期末本基金无权证投资。 9 、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （ 1 ） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 （ 2 ）本基金投资股指期货的投资政策 基金合同尚无股指期货投资政策。 10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （ 1 ） 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 （ 2 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 （ 3 ）本期国债期货投资评价 本基金合同尚无国债期货投资政策。 11 、投资组合报告附注 （ 1 ） 本报告期内，本基 金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （ 2 ） 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股 票库。 （ 3 ） 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 23,733.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,177,658.74 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,201,391.92 （ 4 ） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 ( 元 ) 占基金资 产净值比例 (%) 1 128013 洪涛转债 177,082.50 0.02 （ 5 ）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票不存在流通受限的情况。 （ 6 ）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二 基金的业绩 本基金成立以来的业绩如下： 1 、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①－③ ②－④ 2016.6.16-2016.12.31 0.80% 0.10% - 0.39% 0.14% 1.19% - 0.04% 2017.1.1-2017.9.30 6.85% 0.09% -0.55% 0.11% 7.40% 0.02% 自基金成立至今 （2016.6.16-2017.9.30） 7.70% 0.11% -0.93% 0.11% 8.63% 0 2 、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 新华丰盈回报债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 ( 2016 年 6 月 16 日 至 2017 年 9 月 3 0 日 ) 注： 本报告期末本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。 十 三 基金的费用 概览 （一） 基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5 、基金份额持有人大会费用； 6 、基金的证券交易费用； 7 、基金的银行汇划费用、账户开户费用、账户维护费； 8 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （ 二 ） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E × 0.5% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基 金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺 延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E × 0.1% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类中第 3 － 8 项费用”，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （ 三 ） 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 十四 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披 露办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2017年7月28日刊登 的本基金招募说明书（《新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书》）进行 了更新，主要更新的内容如下： 1. 在“重要提示”中， 更新 了招募说明书内容的截止日期及有关财务 数据的截止日期。 2. 在“三、基金管理人”中，更新了主要人员情况。 3. 在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息。 4. 在“五、相关服务机构”中，更新了直销机构和其他销售机构的信 息。 5. 在“九、基金的投资”中， 更新 了本基金投资组合报告的内容，数据 截 至时间为2017年9月30日。 6.更新了“十、基金的业绩”的数据。 7. 在“二十二、其他应披露事项”中，披露了自 2017 年 6 月 1 7 日至 2017 年 12 月 1 6 日期间本基金的公告信息： (1) 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。 (2) 201 7 年 6 月 28 日 新华基金管理股份有限公司 关于旗下部分基 金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机构并参加申购费率 优惠活动的公告 (3) 2017 年 7 月 1 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2017 年半年度最后一个交易日资产净值揭示公告 (4) 2017 年 7 月 21 日 新华 丰盈回报债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 (5) 2017 年 7 月 2 8 日 新华丰盈回报债券型证券投资基金 招募说明 书 ( 更新） (6) 2017 年 8 月 2 9 日 新华丰盈回报债券型证券投资基金 2017 年半 年度报告 (7) 2017 年 9 月 1 2 日 新华基金管理股份有限公司（未完）  |