[公告]信诚月月定期：信诚月月定期支付债券型证券投资基金清算报告
清算报告 基金管理人： 中信保诚 基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 清算 报告出具日期： 二〇一七 年 十二 月 二十 日 清算 报告公告日期： 二〇一八 年 二 月 一 日 1 、 重要提示 1.1 重要提示 信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于 2005 年 9 月 30 日注册成立。因 业务发展需要，经国家工商 行政 管理 总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限 公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市 工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日核发新的营业执照。 根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不 影响合同义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中 信保诚基金管理有限公司”签署的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等， 以下简称“原法律文件”）不受任何影响，我司将按照 原法律文件 的 约定 行使 权 利 、 履行 义务。如原法律文件对生效条件、有效期限进行特别说明的，以原法律 文件的说明为准。 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 （以下简称“本基金”） 经 中国证监 会证监许可 [2013]1257 号文 核准 ，由 中信保诚基金管理有限公司 依照《中华人 民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《信诚 月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集，经向中国证监会备 案，信诚月月定期支付债券型证券投资基金 基金合同于 2013 年 12 月 30 日 正式 生效， 本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司（以下简称“基金管理 人”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。 鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益， 根据《中华人民共和国 证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《 信诚月月定期支 付债券型证券投资基金 基金合同》 （ 以下简称 “ 《基金合同》 ” ） 的有关规定， 本基 金管理人 于 2017 年 11 月 14 日至 2017 年 12 月 10 日以通讯方式召开 基金份额持 有人大会，审议 《关于终止信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同有关 事项的议案》 。本次基金份额持有人大会于 2017 年 12 月 11 日表决通过了 《关于 终止信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大 会决议自该日起生效，表决结果及决议生效的公告详见2017年12月12日刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站上的《信 诚基金管理有限公司关于信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金份额持有 人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金管理人将按照《基金合同》约定， 组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金的最后运作日定为 2017年12月11日，并于2017年12月12日进入清算期。 本基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 、基金托管人中国银行股份有限公 司 、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 和 上海市通力律师事务所 于 2017 年 12 月 12 日 组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由 普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 本基金进行清算审计，上海市通力律师事 务所对清算报告出具法律意见 。 2 、 基金概况 2.1 基金基本情况 基金名称 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 基金简称 信诚 月月定期支付 债券 基金主代码 000 405 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 30 日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的基础上 , 主要投资于高收益固定 收益产品 , 通过灵活的资产配置 , 为投资者提供每月定期支付。 投资策略 1 、大类资产配置 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重 , 依照本基金 的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金 , 其资产配置 以债券为主 , 并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件 下 , 本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市 场情绪 , 在一定的范围内对资产配置调整 , 以降低系统性风险对基 金收益的影响。 2 、固定收益类资产的投资策略 (1) 类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上 , 本基金将通过考量不同类型固定收益品 种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素 , 研究各投资 品种的利差及其变化趋势 , 制定债 券类属资产配置策略 , 以获取债 券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 (2) 债券投资策略 本基金对所投资债券采取买入并持有策略 , 在严控风险的前提下 , 通过个券精选 , 以提高基金收益。 目标久期控制及期限配置是本基金最重要的债券投资策略。本基金 结合市场状况 , 预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变 化 , 确定目标久期。在确定债券组合的久期之后 , 本基金将采用收益 率曲线分析策略 , 自上而下进行期限结构配置。具体来说 , 本基金将 通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预 测收益率曲线形状的可能变化 , 从而通过子弹型 、哑铃型、梯形等 配置方法 , 确定在短、中、长期债券的投资比例。 在基金的后期运作过程中 , 本基金也将在实际投资中采用目标久期 控制和期限配置策略 , 当预测未来市场利率将上升时 , 降低组合久 期 ; 当预测未来利率下降时 , 增加组合久期。 同时还将采用信用利差策略、相对价值投资策略和回购放大策略等 债券投资策略 , 在合理控制风险的情况下 , 构建收益稳定、流动性良 好的投资组合。 3 、资产支持证券的投资策略 本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等 因素 , 研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定 价模型来跟踪债券的价格走势 , 在严格控制投资风险的基础上选择 合适的投资对象以获得稳定收益。 风险收益特征 本基金的预期风险水平和预期收益高于货币市场基金 , 低于股票型 基金和混合型基金 , 属于证券投资基金中的中等偏低风险品种。 3 、 基金运作情况概述 经 中国证监会证监许可 [2013]1257 号文 核准， 由基金管理人于 2013 年 11 月 25 日至 2013 年 12 月 25 日 向社会公开发行募集， 《 基金合同 》 于 2013 年 12 月 30 日 正式生效，募集规模为 226,644,475.00 份基金份额。 鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国 证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》和《信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》有关规定，本 基金基金份额持有人大会已于2017年11月14日至2017年12月10日以通讯方 式召开，并于2017年12月11日表决通过了《关于终止信诚月月定期支付债券 型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本基金于 2017 年 12 月 12 日 起进 入清算期。 4 、财务会计报告 4.1 资产负债表 （已经审计） 会计主体：信诚月月定期支付债券型证券投资基金 报告截止日： 2017 年 12 月 11 日 单位：人民币元 最后运作日 2017年12月11日 资 产 : 银行存款 143,545.26 结算备付金 45,271.00 存出保证金 290.39 交易性金融资产 1,559,672.50 其中：股票投资 债券投资 1,559,672.50 资产支持证券投资 基金投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 300,000.00 应收证券清算款 应收利息 40,814.70 应收股利 应收申购款 其他资产 资产合计: 2,089,593.85 负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 99,982.74 应付赎回款 应付管理人报酬 406.87 应付托管费 116.25 应付销售服务费 应付交易费用 应付税费 应付利息 应付利润 其他负债 76,812.00 负债合计 177,317.86 所有者权益： 实收基金 1,534,944.40 未分配利润 377,331.59 所有者权益合计 1,912,275.99 负债与持有人权益总计： 2,089,593.85 4.2 利润表（已经审计） 会计主体：信诚月月定期支付债券型证券投资基金 报告截止日： 2017 年 12 月 11 日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017 年12月11日 一、收入 37,913.19 1、利息收入 86,754.37 其中：存款利息收入 1,396.66 债券利息收入 81,214.15 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 4,143.56 2、投资收益（损失以"-"填列） -49,687.62 其中：股票投资收益 债券投资收益 -49,687.62 资产支持证券投资收益 基金投资收益 权证投资收益 衍生工具收益 股利收益 3、公允价值变动损益（损失以"-"填列） -318.89 4、其他收入（损失以"-"填列） 1,165.33 二、费用 119,829.67 1、管理人报酬 16,904.84 2、托管费 4,829.93 3、销售服务费 4、交易费用 57.55 5、利息支出 2,448.74 其中：卖出回购金融资产支出 2,448.74 6、其他费用 95,588.61 三、 利润总额 -81,916.48 5 、 基金财产分配 本基金自 2017 年 12 月 12 日起进入清算程序，基金财产清算小组对本基金 的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情 况如下： 5. 1 清算费用 单位：人民币元 项目 自2017年12月12日至 2017年12月20日止清算 期间 1、交易费用 7.25 2、银行费用 5.00 清算费用小计 12.25 5. 2 资产处置情况 （ 1 ） 本基金 最后运作日应收银行存款利息人民币 434.95 元、应收清算备付 金利息人民币 43.49 元、应收存出保证金利息人民币 1.97 元，共计人民币 480.41 元。剩余应收利息为应收债券利息，参见资产处置情况 （ 3 ） 。 （ 2 ） 本基金 最后运作日清算备付金人民币 45,271.00 元、存出保证金人民 币 290.39 元，共计人民币 45,561.39 元。 （ 3 ） 本基金 最后运作日持有的交易性金融资产人民币 1,559,672.50 元，应 收债券利息人民币 40,334.29 元，明细如下： 人民币：元 交易平台 债券名称 债券代 码 终止日估 值单价 数量 终止日成本 总额 终止日估值 总额 终止日应 收利息 交易所 17国债03 019557 99.80 3,500.00 349,415.00 349,300.00 8,157.21 交易所 17国债09 019563 99.80 3,000.00 299,592.27 299,400.00 6,057.86 交易所 02苏交通 120204 100.00 1,560.00 156,987.81 156,000.00 5,628.48 交易所 国开1302 018002 101.32 2,000.00 204,875.00 202,640.00 10,976.00 交易所 17中油EB 132009 98.95 1,550.00 160,599.54 153,372.50 516.38 交易所 国开1703 108601 99.74 4,000.00 398,840.00 398,960.00 8,998.36 以上全部交易性金融资产于 2017 年 12 月 12 日全部变现，变现产生的银行 存款人民币 163,035.60 元已于 2017 年 12 月 12 日划入托管账户，变现产生的证 券清算款人民币 1,438,780.75 元于 2017 年 12 月 13 日划入托管账户。 （ 4 ） 本基金 最后运作日持有买入返售金融资产 300 , 000 .00 元已于 2017 年 12 月 12 日变现并产生利息收入人民币 31.64 元，变现产生的证券清算款人民币 300,031.64 元于 2017 年 12 月 13 日划入托管账户。 5 . 3 负债清偿情况 （ 1 ） 本基金 最后运作日应付证券清算款人民币 99,982.74 元，该款项已于 2017 年 12 月 12 日支付。 （ 2 ） 本基金 最后运作日应付管理人报酬人民币 406.87 元，该款项已于 2017 年 12 月 20 日支付。 （ 3 ） 本基金 最后运作日应付托管费人民币 116.25 元， 该款项已于 2017 年 12 月 20 日支付。 （ 4 ） 本基金 最后运作日其他负债人民币 76,812.00 元，其中其他应付款人 民币 9,000.00 元为预提银行间账户维护费，该款项将于 2017 年 12 月 20 日后支 付；应付审计费人民币 9,453.00 元，该款项将于 2017 年 12 月 20 日后支付；应 付信息披露费人民币 58,359.00 元，该款项将于 2017 年 12 月 20 日后支付。 5. 4 清算期间的清算损益情况 单位：人民币元 项目 自2017年12月12日至 2017年12月20日止清算 期间 一、清算收益 1、利息收入-银行存款利息收入（注1） 297.73 2、交易性金融资产处置收益/（损失） -10,354.58 3、利息收入-债券利息 1,534.27 4、利息收入-买入返售金融资产 31.64 5、公允价值变动损益/（损失） 10,637.12 清算收入小计 2,146.18 二、清算费用 1、交易费用 7.25 2、银行费用 5.00 清算费用小计 12.25 三、清算净收益 2,133.93 注1：利息收入计提的自2017年12月12日至2017年12月20日止清算期间的银行存款利 息、结算备付金利息及存出保证金利息 5.5 资产处置及负债清偿后的剩余资产情况 单位：人民币元 项目 金额 一、最后运作日2017年12月11日基金净资产 1,912,275.99 加：清算期间净收益 2,133.93 二、2017年12月20日基金净资产 1,914,409.92 资产处置及负债清偿后，于2017年12月20 日本基金剩余财产为人民币 1,914,409.92元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金 财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 清算起始日2017年12月12日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属 于基金份额持有人所有。 5. 6 基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具 法律意见书后，报中国证监会备案 并向基金份额持有人公告 。 6 、 备查文件目录 6.1 备查文件目录 （ 1 ） 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 财务报表 及审计报告 （ 2 ）《 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 清算报告 》的 法律意见 6.2 存放地点 中信保诚基金管理有限公司 办公地 -- 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层。 6.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 基金财产清算小组 二〇一八年二月一日 中财网
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