[发行]上投全球多元配置(QDII)：更新招募说明书（2018年2月）
上投摩根全球多元配置证券投资基金 （QDII）招募说明书（更新） 注册文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2235号文 注册日期：2016年9月28日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 重要提示 本基金经 2016 年 9 月 28 日中国证券监督管理委员会证监许可 [2016 ]2235 号文募集注 册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注 册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基 金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力， 并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即 表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规 定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金 合同。 基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险 。本基金投资于境外证券市场，基金 净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。本基金投资中出现的风险主要分为两类，一 是境外投资 风险，包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等；二是 基金 运作 风险，包括流 动性风险、操作风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基 金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新 基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为 20 17 年 12 月 18 日，基金投资组合及基金业绩的数据 截止日为 20 1 7 年 9 月 3 0 日。 本基金托管人招商银行股份有限公司于 201 8 年 1 月 9 日 复核了本次招募说明书。 二零一 八 年 二 月 目 录 一、绪言 ................................ ................................ ..... 3 二、释义 ................................ ................................ ..... 3 三、风险揭示 ................................ ................................ . 6 四、基金的投资 ................................ .............................. 10 五 、基金的业绩 ................................ .............................. 20 六、基金管理人 ................................ .............................. 21 七、境外投资顾问及境外托管人 ................................ ................ 28 八、基金的募集及基金合同的生效 ................................ .............. 30 九、基金的申购与赎回 ................................ ........................ 30 十、基金的费用与税收 ................................ ........................ 38 十一、基金的财产 ................................ ............................ 40 十二、基金资产的估值 ................................ ........................ 40 十三、基金的收益分配 ................................ ........................ 45 十四、基金的会计与审计 ................................ ...................... 46 十五、基金的信息披露 ................................ ........................ 47 十六、基金合同的终止与基金财产的清算 ................................ ........ 51 十七、基金托管人 ................................ ............................ 53 十八、相关服务机构 ................................ .......................... 58 十九、基金合同的内容摘要 ................................ .................... 67 二十、基金托管协议的内容摘要 ................................ ................ 80 二十一、对基金份额持有人的服务 ................................ .............. 97 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ .......... 97 二十三、其他应披露事项 ................................ ...................... 97 二十四、备查文件 ................................ ............................ 98 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（下简称《基金法》）、《 公开募 集 证券投资基金运作管理办法》（下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（下 简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（下简称《信息披露办法》） 、《合格 境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于实施 < 合格境 内机构投资者境外证券投资管理试行办法 > 有关问题的通知》（以下简称《通知》） 及其他有 关法律法规以及《上投摩根 全球多元配置 证券投资基金 （ QDII ） 基金合同》编写。 本基金管理人承诺本 招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何 其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会 注册 。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为本 基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人 欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本 招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 1 、基金或本基金：指上投摩根全球多元配置证券投资基金（ QDII ） 2 、基金管理人：指上投摩根基金管理有限公司 3 、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4 、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的合同，为本 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构；境外托管人由基金托管人选择、更换和撤销 5 、基金合同：指《上投摩根全球 多元配置证券投资基金（ QDII ）基金合同》及对 该 基 金合同的任何有效修订和补充 6 、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根全球多元配置证 券投资基金（ QDII ）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7 、招募说明书：指《上投摩根全球多元配置证券投资基金（ QDII ）招募说明书》及其 定期的更新 8 、基金份额发售公告：指《上投摩根全球多元配置证券投资基金（ QDII ）基金份额发 售公告》 9 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事 人有约束力的决定、决议、通知等 10 、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 13 、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 14 、《试行办法》：指《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 15 、《通知》：指中国证监会 2007 年 6 月 1 8 日公布、自同年 7 月 5 日起实施的《关于实 施 < 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法 > 有关问题的通知》及颁布机关对其不时 做出的修订 16 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 18 、国家外汇局、外管局：指国家外汇管理局或其授权的派出机构 19 、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20 、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22 、投资人：指个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资 基金的其他投资人的合称 23 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25 、销售机构：指上投摩根基金管理有限公司以及符合《销售办 法》和中国证监会规定 的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办 理基金销售业务的机构 26 、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27 、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上投摩根基金管理有限公司 或接受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28 、境外投资顾问：指符合法律法规规定的条件，为本 基金境外证券投资提供证券买卖 建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构；境外投资顾问由基金管理人选择、 更换和撤销 29 、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 30 、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 31 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国 证监会书面确认的日期 32 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 34 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35 、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所、本基金投资的主要境外市场以及相 关期货交易所同时开放交易的工作日 36 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包 含 T 日） 38 、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39 、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40 、《业务规则》：指《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金 管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 41 、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 42 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 43 、赎回：指基金合同生效后，基 金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 44 、基金转换：指基金份额持有人按照 基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 45 、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 46 、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购 申请的一种投资方式 47 、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额） 超过上一开放日基金总份额的 10% 48 、基金份额类别：指本基金根据认购 / 申购、赎回所使用的货币的不同，将基金份额 分为不同的类别。以人民币计价并进行认购 / 申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以 美元计价并进行认购 / 申购、赎回的份额类别，统称为美元份额；其他外币份额（如有）依 此类推 49 、基金中基金：指百分之八十以上的基金资产投资于其他 基金份额的，为基金中基金 50 、元：指人民币元 51 、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 52 、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、基金份额、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 53 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 54 、基金份额净值：指估值日基金资产净值除以基金份额总额。本基金人民币份额的基 金份额净值为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数；本基金美元份额的基金份额净 值以人 民币份额的基金份额净值为基础，按照估值日的估值汇率进行折算 55 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 56 、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 57 、不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在 基金合同由基金 管理人、基金托管人签署之日后发生的，使 基金合同 当事人无法全部或部分履行 基金合同 的 任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾 害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没 收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突 发停电或其他突发事件、证券交易所非正常 暂停或停止交易 58 、中华人民共和国：就 基金合同 而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾地区 三、风险揭示 本基金作为一种新兴的大众投资工具，具有自身的优势和巨大的发展潜力。但本基金并 不同于银行存款或国债等无风险的投资工具，它不能保证投资人一定获得盈利，也不保证最 低收益，是一种收益共享、风险共担的集合投资工具。投资本基金主要面临以下风险： （一）境外投资风险 证券市场价格会因为国际政治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投资人风险收益 偏好和市场流动程度等各种因素的变化而波动，将对本基金资产产生潜在风险，这种风险主 要包括： 1、海外市场风险 由于本基金投资于海外证券市场，因此基金的投资绩效将受到不同国家或地区的金融市 场和总体经济趋势的影响，而且适用的法律法规可能会与国内证券市场有诸多不同。例如， 各国对上市公司的会计准则和信息披露要求均存在较大的区别，投资市场监管严格的发达国 家比投资经济状况波动较大的发展中国家市场风险要小。此外，相对于国内市场的规则来说， 由于有的国家或地区对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此这些国家或地区证 券的每日涨跌幅空间相对较大。以上所述因素可能会带来市场的急剧下跌，从而带来投资风 险的增加。 2、政治风险 政治风险是指基金投资的某些境外国家或地区出现大的变化，如政府更迭、政策调整、 制度变革、国内出现动乱、对外政治关系发生危机等，这些事件都会甚至造成限制资金自由 流动等结果。当以上这些与当地政治环境有关的事件在本基金所投资的国家或地区发生时， 当地证券市场价格因而发生波动，基金的投资收益会受到影响。 3、经济周期风险 证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点。随着经济运行的周期 性变化，国家或地区经济、各个行业及上市公司的盈利水平也呈周期性变化，从而影响到证 券市场走势，对基金收益产生影响。 4、汇率风险 指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。投资者使 用人民币申购本基金，本基金将人民币换为外币后投入境外市场，投资者赎回本基金时获得 的为人民币。由于人民币汇率在未来存在不确定性，因此，投资本基金存在一定的汇率风险。 5、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。息票利率、期限和到期收益 率水平都将影响债券的利率风险水平，企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购， 其收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 （二）基金运作风险 1、流动性风险 开放式基金要随时应对投资者的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为 现金时使资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回 时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，可能影 响基金份额净值。同时，由于本基金涉及跨境交易，其赎回到帐期通常需要比现有开放式基 金更长的时间。 2、操作风险 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影 响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种操作风险可能来自基金管理公司、 注册登记机构、销售机构、交易对手、托管行、证券交易所、证券登记结算机构等等。 3、大额赎回风险 本基金为开放式基金，基金规模将随着投资人对基金单位的申购赎回而不断变化，若是 由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫以低于目标价格抛售证券以应付基金赎 回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。 4、交易结算风险 在基金的投资交易中，因交易的对手方无法履行对一位或多位的交易对手的支付义务而 使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。 5、会计核算风险 会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或错误,通常是 指基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业务处理中,由于客 观原因与非主观故意所造成的行为过失，从而对基金收益造成影响的风险。 6、税务风险 税务风险指在基金投资中与股息收入和资本利得相关的税法发生变化、令股票的吸引力 减弱或者股票的回报减少的风险。 基金投资者应知悉并自主判断在其营运地、住所地、居住地、国籍所在地或成立地对认 购、持有、转让、赎回本基金份额以及本基金的分红（任一前述事项称为“相关事项”）相 关的税收。基金及基金管理人均不对与任一相关事项（或相关事项的组合）有关的税收后果 作出任何陈述与保证或承担任何责任。且基金及基金管理人在此进一步明确将拒绝承担任何 与任一签署相关事项（或相关事项的组合）有关的税收后果所导致的责任或损失。 7、金融模型风险 投资管理人在有时会使用金融模型来进行资产定价、趋势判断、风险评估等辅助其做出 投资决策。但是金融模型通常是建立在一系列的学术假设之上的，投资实践和学术假设之间 存在一定的差距；而且金融模型结论的准确性往往受制于模型使用的数据的精确性。因此， 投资者在使用金融模型时，面临出现错误结论的可能性，从而承担投资损失的风险。 8、衍生品投资风险 （1）衍生品流动性风险 指衍生工 具持有者不能以合理的价格迅速地卖出或将该工具转手而导致损失的可能性， 包括不能对头寸进行冲抵或套期保值的风险。一般说来，采用在价格不变或较小价位波动的 情况下，能够卖出或买入衍生工具的数量或金额来衡量流动性的大小。如果能够卖出或买入 的数量或金额较大，则该衍生工具的流动性较好；反之，流动性则较差。 （2）衍生品操作风险 指在金融衍生交易和结算中，由于内部控制系统不完善或缺乏必要的后台技术支持而导 致的风险。具体包括两类：一是由于内部监管体系不完善、经营管理上出现漏洞、工作流程 不合理等带来的风险；二是由于各种偶发性事 故或自然灾害，如电脑系统故障、通讯系统瘫 痪、地震、火灾等给衍生品交易者造成损失的可能性。决定营运风险的形成及大小的主要因 素包括管理漏洞和内部控制失当、交易员操作不当以及会计处理偏差等。 （3）法律风险 指由于衍生合约在法律上无效、合约内容不符合法律的规定，或者由于税制、破产制度 的改变等法律上的原因，给衍生工具交易者带来损失的可能性。法律风险主要发生在柜台市 场交易中。 法律风险主要来自两个方面：一是衍生合约的不可实施性，包括合约潜在的非法性，对 手缺乏进行衍生交易的合法资格，以及现行的法律法规发生变更而使衍生合 约失去法律效力 等；二是交易对手因经营不善等原因失去清偿能力或不能依照法律规定对其为清偿合约进行 对冲平仓。 9、信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化。一般认为：国债的信用风险较低， 而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等 级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资产。通常来讲，低信 用级别机构所发行的债券会提供高于其他优质信用级别债券的回报，但也会伴随着更大的损 失的风险。 10、不可抗力风险 战争、自然灾害、政府行为等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券 市场、基金管理人可能因不可抗力无法正常工作，从而有影响基金的赎回按正常时限完成的 风险。 （三）本基金特定风险 1、投资标的风险 本基金主要投资于境外公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））。 这些基金都会随着当地市场的波动而有所起伏。 2、主动管理风险 指基金经理对基金的主动性操作导致的风险。本基金是一只主动管理型基金，在本基金 精选基金的操作过程中，基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、 经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的基金的业绩表现并不一定持续的优于其他基 金。 3、境外证券投资额度限制引致的风险 本基金将按照中国证监会和外管局核准的额度（美元额度需折算为人民币）设定基金募 集期内的募集规模上限。 基金合同生效后，基金的资产规模不受上述限制，但基金管理人 有权根据基金的境外证券投资额度控制基金申购规模并暂停基金的申购。 4、关联交易风险 本基金将主要投资于摩根资产管理（J.P. Morgan Asset Management）旗下的公募基金， 并根据定量及定性分析策略优选标的基金。摩根资产管理（J.P. Morgan Asset Management） 主要是指与上投摩根存在关联关系的摩根资产管理旗下的法人实体，包括但不限于 JPMorgan Funds (Asia) Limited、JPMorgan Asset Management (UK) Limited等。 四、基金的投资 一、投资目标 通过全球化 的 资产配置和组合管理，有效地分散 投资风险 ；在降低组合波动性的同时， 实现资产的 长期增值。 二、投资范围 本基金的投资范围 为已与中国证监会签署双边监管合作谅解 备忘录的国家或地区证券 监管机构登记注册的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ ETF ））；已与中 国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、 存托凭证、房地产信托凭证； 政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产 支持证券等 固定收益投资工具 ；银行存款、可转让存单、 银行承兑汇票、银行票据、 商业票 据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金 等标的物挂钩的结构性投资产品 ；远期 合约、互换及在已与中国证监会签署双边监管合作谅 解备忘 录的国家或地区交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生 产品； 以及 法律法规 或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ，但须符合中国证监会相关规定。 本基金投资 于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机 构登记注册 的 公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ ETF ））的 投资 比例不低 于基金资产 的 80% ，投资于权益类产品的比例不低于基金资产的 50% ，基金保留的现金或者 到期日 在 一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可 以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金将根据风险预算、收益目标、约束条件来制定投资目标，并据此制定投资方案， 即构建战略性资产配置框架。在此基础之上，本基金将通过广泛的策略选择和基金经理的主 观分析来构建投资组合。在当前阶段，基金管理人将精选摩根资产管理旗下采用不同投资策 略及投资流程的基金作为投资标的；同时，基金经理将结合定量和定性的观点，对资产和策 略进行主动管理，构建 FOF 投资组合。本基金将保持持续的策略评估和投资监控，通过定期 回顾和调整机制，以实现产品的目标收益。 具体来说，本基金采取“自上 而下”的资产配置和“自下而上”的基金选择、定量研究 与定性研究相结合的投资策略进行投资组合的构建。 1 、大类资产配置策略 本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的资产组合配置策略，通过分析全球宏 观经济环境和经济政策，分析和比较股票、债券、大宗商品、另类资产和现金等多元资产的 预期风险收益特征，同时关注宏观经济的动态变化和市场趋势，根据盈利增长，流动性，估 值水平，投资主体行为，市场情绪等因素进行综合判断，积极地调整各类资产在投资组合中 的比例，在有效控制风险的前提下，运用定性和定量相结合的方式确定基金资产配置长 期比 例。 2 、区域资产配置策略 本基金将根据全球经济以及区域化经济发展、不同国家或地区经济体的宏观经济变化和 经济增长情况，以及各证券市场的表现、全球资本的流动情况，挑选部分特定国家或地区作 为重点投资对象，增加该目标市场在资产组合中的配置比例。本基金管理人在确定国家或地 区配置比例后，将动态跟踪各国家或地区的权重，对其估值水平及风险收益特征进行研究并 结合风险预算确定超配和低配比例。 本基金力争在控制成本的同时，实现基金资产在国家或地区间的有效配置以及在重点投 资区域的最优配置，构建具备持续增长潜力的资产组合。本基 金将定期对区域资产配置进行 必要的调整。 3 、行业资产配置策略 本基金通过行业分析系统，运用多种指标对各个行业进行综合分析评估，并在大类资产 配置和区域资产配置框架下确定行业配置方案。行业评估指标包括：行业基本面指标（如行 业销售状况及利润率等）、政策支持因素、行业风格（前周期、后周期、防御型）及行业估 值等。本基金将动态跟踪各行业配置的权重，结合行业分析，考虑市场相关度并基于行业风 险预算确定行业资产的具体超配和低配比例。 4 、标的基金 投资策略 本基金通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选标的基金，通过分析 各标的 基金的费率水平、历史收益、夏普比率、历史回撤、波动率等定量指标，以及基金公司、投 资经理、投资流程、风险控制等定性指标，挑选出合适的基金组成标的基金池。再对标的基 金池中的基金进行筛选和配置，深入了解标的基金的具体策略及投资领域，对标的基金投资 经理的优势及稳定性进行分析，将资产分散投资于不同投资策略的基金，构建基金投资组合。 目前本基金将主要投资于摩根资产管理（ J.P. Morgan Asset Management ）旗下的公募 基金，并根据定量及定性分析策略优选标的基金。摩根资产管理（ J.P. Morga n Asset Management ）主要是指与上投摩根存在关联关系的摩根资产管理旗下的法人实体，包括但不 限于 JPMorgan Funds (Asia) Limited 、 JPMorgan Asset Management (UK) Limited 等。 未来基金管理人将本着审慎尽职的原则，可将投资范围逐步扩展至其他境外管理人旗下 的公募基金，以丰富本基金的投资组合。 1 ）定量分析策略 本基金对标的基金的费用、收益和风险进行定量分析，选择成立时间较长或有较长的可 回溯历史业绩的标的基金。主要关注以下几个定量指标： ①费率水平（ Expense Ratio ） 考察基金的管理费（ Management Fee ）、申购费（ Front Load/Initial Charge 等）、赎 回费（ Redemption Fee/Exit Charge 等）、业绩提成（ Performance Fee ）和销售费用 （ Distribution Fee ）等，选择综合费率较低的标的基金。 ②收益分析（ Performance Analysis ） 分析基金在不同市场环境下的历史收益表现，包括历史收益（ Return ）和夏普比率（ Sharp Ratio ） 等，分析基金的收益表现是否和基金的投资目标、投资策略相符合。 ③风险分析（ Risk Analysis ） 分析基金的历史回撤（ Drawdown ）和波动率（ standard deviation ），选择总体投资风 险水平适当可控的基金。 2 ）定性分析 策略 本基金通过对每只备选基金进行电话会议、正式拜访和对其主要客户的问卷调查等方 式，在充分了解基金管理公司、基金产品和投资团队的基础上，最终选择投研团队稳定、投 研实力突出、风险内控制度完备和长期可查业绩良好的基金。主要关注以下几个定性指标： ①基金公司：公司历史 、股东结构、管理规模、产品种类、竞争优势、主要客户和法律 纠纷等。 ②投资经理：投资理念、投资优势、稳定性、从业经验、所管理其他基金的状况等。 ③投资流程：基金决策机制、业绩增长模式（依靠人员还是依靠流程）、投资人员和研 究人员的权责划分、研究优势、信息来源和独立研究机构和卖方机构研究支持等。 ④风险控制：公司风控体系、流程、员工风险意识、风险事故汇报路径和重大事件的应 急处理方案。 5 、金融 衍生品投资 策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则，适度投资于经 中国证监会 允许的各类金融衍生产 品，如期货、期权、权证、远期合 约、掉期以及其他衍生工具。本基金投资于金融衍生品主 要是为了避险和增值、管理 汇率风险， 以便更好地 实现 基金的投资目标。本基金投资于各类 金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的 100% 。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资策略，并 在更新招募说明书中公告。 四、投资限制 1 、 禁止行为 （ 1 ）为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另有规定外，本基金禁止从事 下列行为： 1 ）承销证券； 2 ）违反规定向他人贷款或提供担保； 3 ） 从事承担无限责任的投资； 4 ） 购买不动产 ； 5 ） 购买房地 产抵押按揭 ； 6 ） 购买贵重金属或代表贵重金属的凭证 ； 7 ） 购买实物商品 ； 8 ） 除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金 。临时用途借入现金的比例不得 超过基金资产净值的 10 % ； 9 ） 利用融资购买证券，但投资金融衍生品 以及法律法规及中国证监会另有规定的 除外 ； 10 ） 参与未持有基础资产的卖空交易 ； 11 ）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层； 12 ）直接投资与实物商品相关的衍生品； 13 ）向基金管理人、基金托管人出资； 14 ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 15 ）当时有效的法 律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先的原则，防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基 金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并 经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审 查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。 （ 2 ）本基金的基金管理人、境外投资顾问不得有下列行为： 1 ）不公平对待不同基金财产或不同投资者； 2 ）除法律法规规定以外，向任何第三方泄露基金或投资者资料； 3 ）中国证监会禁止的其他行为。 2 、投资 组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1 ）本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监 管机构登记注册的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ ETF ））的投资 比例 不低于基金资产的 80% ， 投资于权益类产品的比例不低于基金资产的 50% ， 基金保留的现金 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% ； （ 2 ）每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的 20% 。本基金投资境外伞型 基金的，该伞型基金应当视为一只基金； （ 3 ）本基金不得投资于以下基金： 1 ）其他基金中基金； 2 ）联接基金（ A Feeder Fund ）； 3 ）投资于前述两项基金的伞型基金子基金； （ 4 ）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20% ，其中银行应当是中 资商业银行 在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构 评级的境外银行，但存放于境内外托管账户的存款可以不受上述限制； （ 5 ）本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券（不包括境外基金） 市值不得超过基金资产净值的 10% ； （ 6 ）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10% ，其中持有任一国家或 地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3% ； （ 7 ）基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不 得超过该境外基金总份额 的 20% ； （ 8 ）为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10% ； （ 9 ）基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。基金管理人管 理的全部基金不得持有同一机构 10% 以上具有投票权的证券发行总量。前项投资比例限制应 当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证 所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换； （ 10 ）基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10% 。前项非流动性资产是指法 律或《基金合同》规定的流 通受限证券以及中国证监会认定的其他资产； （ 11 ） 法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 3 、金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同 时应当严格遵守下列规定： （ 1 ） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100 % 。 （ 2 ） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10 % 。 （ 3 ） 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： 1 ） 所有参与交易 的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信 用评级机构评级 。 2 ） 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价 值终止交易 。 3 ） 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20 % 。 （ 4 ） 基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度报告 。 （ 5 ）本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。 4 、 本基金可以参与证券借贷交易 、 并且应当遵守下列规定： （ 1 ） 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认 可的信用评 级机构评级 。 （ 2 ） 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102 % 。 （ 3 ） 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。 一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要 。 （ 4 ） 除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： 1 ） 现金； 2 ） 存款证明； 3 ） 商业票据； 4 ） 政府债券； 5 ） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可 撤销信用证 。 （ 5 ） 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归 还任一或所有已借出的证券。 （ 6 ） 基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 5 、 基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定： （ 1 ） 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的 信用评级机构信用评级 。 （ 2 ） 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于 已售出证券市值的 102 % 。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有 权保留或处置卖出 收益以满足索赔需要 。 （ 3 ） 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和 分红 。 （ 4 ） 参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券 市值不低于支付现金的 102 % 。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置 已购入证券以满足索赔需要 。 （ 5 ）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应责任。 6 、 基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售 出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50 % 。前项 比例限制计算，基金因参与证券 借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 7 、 因 证券市场 波动、证券发行人合并 、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基 金投资不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 3 0 个交易日内进行调整，但中国证 监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对 基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对 基金合同约 定 投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法 律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金， 基金管理人 在履行适当程序后，则本基 金投资不再受相关限制 ，不需要经基金份额持有人大会审议 。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： MSCI 全球指数（ MSCI ACWI ） *80%+ 摩根大通全球债券指数 （ J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index ） *20% 。 MSCI 全球指数（ MSCI ACWI ）是一只全球性证券市场指数，用以衡量全球市场的股票业 绩表现，是全球投资组合经理作为投 资基准最为广泛应用的指数，目前有 2000 多家国际机 构投资者采用 MSCI 全球指数作为基准。该指数涵盖 23 个成熟市场国家地区和 23 个新兴市 场国家地区， 2400 多只成份证券，占全球可投资股票市场市值的 85% 。 摩根大通全球债券指数（ J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index ）自 2008 年 11 月发布，目前指数涵盖 60 个国家地区的 5500 多只证券，涉及 25 种货币币种，占全球债券 市场市值约 20 万亿美元。指数涵盖全球 9 个资产类别，分布为：发达市场国债、新兴市场 国债、新兴市场外债、新兴市 场信用债、美国信用债、欧洲信用债、美国机构债、美国抵押 支持债券、德国潘德布雷夫抵押债券。摩根大通全球债券指数是全球投资组合经理使用最为 广泛的债券指数之一。 考虑到本基金将不低于 50% 的基金资产投资于权益类产品以实现基金的长期投资目标， 本基金管理人认为采取 80% 的 MSCI 全球指数与 20% 的摩根大通全球债券指数之和作为基金的 业绩基准符合本基金的资产配置目标，且该基准已涵盖全球主要市场和资产类别，充分反映 全球股市和债市的综合表现，是市场中兼具代表性与权威性的指数。 如果 上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者 今后 法律法规发生变化，或者是市场 中 出现 更具有代表性 的业绩 比较 基准 ，或者更科学 的 复合 指数 权重比例 ，本基金 将根据实际 情况 在与基金托管人协商一致 的情况下对 业绩比较基准 予以调整。业绩比较基准的变更应履 行适当的程序，报中国证监会备案，并予以 公告 。若标的指数变更对基金投资无实质性影响 （包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方法变化等），则 无需召开基金份额持 有人大会。 六、风险收益特征 本基金主要投资于 境外公募基金，属于中等 风险收益 水平的证券投资基金产品，预期风 险和收益水平 低于股票型基金，高于 债券型基金和 货币市场基金。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 七、基金管理人代表 基金 行使相关权利 的 处理原则及方法 1 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的 利益； 2 、有利于基金财产的安全与增值； 3 、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 4 、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 八、基金的投资组合报告 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 人民币元 ) 占基金总资产 的比例 ( % ) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 840,108,163.14 87.49 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 108,331,838.71 11.28 8 其他各项资产 11,847,636.37 1.23 9 合计 960,287,638.22 100.00 2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本报告期末本基金未持有股票和存托凭证。 3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本报告期末本基金未持有股票和存托凭证。 4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金 类 型 运 作 方 式 管理人 公允价值 （ 人民币 元） 占 基金资 产 净值比 例 (%) 1 JPM F - JPM US Equity All Cap Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 168,375,843.36 17.87% 2 JPMF - JPM US Growth Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 125,129,523.88 13.28% 3 JPMF - JPM Emerging Markets Opportunities Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 114,271,216.66 12.12% 4 JPMF - JPM US Value Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 110,543,400.75 11.73% 5 JPMF - JPM Europe Dynamic Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 76 ,794,248.29 8.15% 6 JPMIF - JPM Europe Select Equity Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 75,258,993.88 7.99% 7 JPMF - US Aggregate Bond Fund 债 券 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 43,841,138.17 4.65% 8 JPMIF - Japan Select Eq uity Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 40,604,148.15 4.31% 9 JPMF - JPM Asia Pacific Equity Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 35,403,230.54 3.76% 10 JPMF - JPM Japan Equity Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 27,876,061.81 2.96% 10 投资组合报告附注 10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 10.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,331.40 5 应收申购款 11,834,304.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,847,636.37 10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因 , 投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 五 、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 基 金 成 立 日 - 2016/12/31 - 0.10% 0.11% - 0.02% 0.19% - 0.08% - 0.08% 2017/1/1 - 2017/ 6 /3 0 6.41% 0.47% 6.48% 0.38% - 0.07% 0.09% 2017/1/1 - 2017/ 9 /3 0 8.01% 0.44% 8.62% 0.37% - 0.61% 0.07% 六、基金管理人 一、基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代表人： 陈兵 总经理：章硕麟 成立日期： 2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例： 上海国际信托有限公司 51 % JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字 [2004]56 号文批准，于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。 2005 年 8 月 12 日，基金管理人完成了股东之间的股权 变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67 ％和 摩根资产管理（英国）有限公司 33 ％变更为目前的 51% 和 49% 。 2006 年 6 月 6 日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更 为 “上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准， 并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009 年 3 月 31 日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万 元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成 所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 二、主要人员情况 1. 董事会成员基本情况： 董事长：陈兵 博士研究生，高级经济师。 曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总行资金 财务部 总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理，上 海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书，上海国际信托有限公司党委副书记、总经 理。 现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事： Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监，摩根资产管理全球投资管 理业务 CEO 。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩 根大通高管委员会资深成员。 董事： Jed Laskowitz 美国伊萨卡学院学士学位（主修政治）及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。 曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。 董事： Michael I. Falcon 学士学位（主修金融）。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、环球投资管 理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员、集团投资管理亚太区营运委员会主席。 董事：潘卫东 硕士研究生，高级经济师。 曾任上海市金融 服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。 董事：陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行 长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 董事：丁蔚 硕士研究生。 曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理，上海浦东发展银行个人银行 总部银行卡部总经理，个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。 现任上海浦东 发展银行电子银行部（移动金融部）总经理。 董事：章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证券股份有限 公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事：刘红忠 国际金融系经济学博士。 现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任。 独立董事：戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事：李存修 获美国加州大学柏克利校区企 管博士 ( 主修财务 ) 、企管硕士、经济硕士等学位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 独立董事：俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利 大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 2. 监事会成员基本情况： 监事会主席： 赵峥嵘 硕士学位，高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职务。 现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事：张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基 金经理、投资组合管理部总监、投资绩 效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司投资董事，管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基 金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金 （ QDII ）。 监事：万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，上投摩根基金管理有限公司首席风险官，尚 腾资本管理有限公司董事。 现任尚腾资本管理有限公司总经理。 3. 总经理基本情况： 章硕麟先生，总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名 摩根大通证券）、摩根富林明证券股份有限 公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况： 张军先生，副总经理 毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支行副行长、 个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。 杜猛先生，副总经理 毕业于南京大学，获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理有限公司行 业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理 / 国内权益投资一部总监兼资深基金经理。 孙芳女士，副 总经理 毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究 部副总监、基金经理、总经理助理 / 国内权益投资二部总监兼资深基金经理。 郭鹏先生，副总经理 毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销部总监、市 场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 杨红女士，副总经理 毕业于同济大学，获技术经济与管理博士 曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部 副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人 银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 邹树波先生，督察长。 获管理学学士学位。 曾任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，上投摩根基金管理有限公 司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 5．本基金基金经理 基金经理张军先生，毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经 理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任交易部总监、投 资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金 投资部总监，现担任投资董事。2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 基金经理，自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理， 自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理。 6 ．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；朱晓龙，研究总监；孟晨 波，总经理助理兼货币市场投资部总监；赵峰，债券投资部总监；张军，投资董事；黄栋， 量化投资部总监。 上述人员之间不存在近亲属关 系。 三、基金管理人的职责 1、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； 2、 办理基金备案手续； 3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、 编制中期和年度基金报告； 7、 计算并公告基金财产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、 按照 规定 召集基金份额持有人大会； 10、 保存基金财产管理 业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、 基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权 处理本基金的投资。 2、 基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）及其他有关 法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》及其 他有关法律法规行为的发生。 3、 基金管理人不从事下列违反《基金 法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措 施，防止法律法规规定的禁止行为的发生： （1） 违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第三人抵押、担保、资（未完）  |