[发行]长信纯债半年：更新招募说明书摘要（2018年第1号）
长信纯债半年债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 2018 年第 【 1 】号 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 长信纯债半年债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年7月 15日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1619号文注册募集。本基金 合同于2016年12月23日正式生效。 重要提示 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基 金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产 生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率风险，本基金 持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风险；基 金运作风险，包括由于基金投资人大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人 在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与 收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金 融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、 资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其 他银行存款）、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。基金不参与权证、股票等权益 类资产投资，同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。投资者在投资本基金前，需充分 了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解 基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况 等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为2017年12月23日，有关财务数 据和净值截止日为2017年9月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人中国 民生银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 一 、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 邮政编码 200120 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号 注册资本 壹亿陆仟伍佰万元人民币 设立日期 2003年5月9日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 成善栋 电话 021 - 61009999 传真 021 - 61009800 联系人 魏明东 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构 股东名称 出资额 出资比例 长江证券股份有限公司 7350 万元 44.55 % 上海海欣集团股份有限公司 5149.5 万元 31.21 % 武汉钢铁股份有限公司 2500.5 万元 15.15 % 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 751 万元 4.55% 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 749 万元 4.54% 总计 1 65 00 万元 100% （二）主要人员情况 1 、基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 成善栋 董事长 男 中共党员，硕士研究生， IMBA ，曾任职中国人民 银行上海市分行静安区办事处办公室科员，中国 人民银行上海市分行、工商银行上海市分行办公 室科员、科长，上海巴黎国际银行信贷部总经理， 工商银行上海市分行办公室副主任、管理信息部 总经理、办公室主任、党委委员、副行长，并历 任上海市金融学会副秘书长 , 上海城市金融学会 副会长、秘书长。 刘元瑞 非独立董事 男 中共党员，硕士研究生，现任长江证券股份有限 公司副总裁。历任长江证券股份有限公司钢铁行 业研究分析师、研究部副主管，长江证券承销保 荐有限公司总裁助理，长江证券股份有限公司研 究部副总经理、研究所总经理。 陈谋亮 非独立董事 男 中共党员，法学硕士，工商管理博士，高级经济 师，高级商务谈判师。曾任湖北省委组织部“第 三梯队干部班”干部，中国第二汽车制造厂干部， 湖北经济学院讲师、特聘教授，扬子石化化工厂 保密办主任、集团总裁办、股改办、宣传部、企 管处管理干部、集团法律顾问，中石化 / 扬子石化 与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈 判代表，交大南洋部门经理兼董事会证券事务代 表，海欣集团董事会秘书处主任、战略投资部总 监、总裁助理、副总裁、总裁。 何宇城 非独立董事 男 中共党员，硕士， MBA 、 EMPACC 。现任武汉钢铁有 限公司副总经理。曾任宝钢计划财务部助理会计 师，宝钢资金管理处费用综合管理，宝钢成本管 理处冷轧成本管理主办、主管，宝钢股份成本管 理处综合主管，宝钢股份财务部预算室综合主管， 宝钢股份财务部副部长，宝钢分公司炼钢厂副厂 长，不锈钢分公司副总经理，宝钢股份钢管条钢 事业部副总经理兼南通宝钢钢铁有限公司董事 长、经营财务部部长。 覃波 非独立董事 男 中共党员，硕士，上海国家会计学院 EMBA 毕业， 具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任 公司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职 于长江证券有限责任公司。 2002 年加入长信基金 管理有限责任公司，历任市场开发部区域经理、 营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财 部总监、总经理助理、副总经理。 吴稼祥 独立董事 男 经济学学士，研究员。现任中国生物多样性保护 与绿色发展基金会副理事长、中国体制改革研究 会公共政策研究部研究员。曾任职中共中央宣传 部和中共中央书记处办公室、华能贵诚信托投资 公司独立董事。 谢红兵 独 立董事 男 中共党员，学士。曾任营教导员、军直属政治处 主任，交通银行上海分行杨浦支行副行长、营业 处处长兼房地产信贷部经理、静安支行行长、杨 浦支行行长，交通银行基金托管部副总经理、总 经理，交银施罗德基金管理有限公司董事长，中 国交银保险 ( 香港 ) 副董事长。 徐志刚 独立董事 男 中共党员，经济学博士，曾任中国人民银行上海 市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、 党委副书记，中国工商银行上海市分行办公室副 主任、主任、金融调研室主任、浦东分行副行长， 上海实业（集团）有限公司董事、副总裁，上海 实业金融控股有限公司董事、总裁，上海实业财 务有限公司董事长、总经理，德勤企业咨询（上 海）有限公司华东区财务咨询主管合伙人、全球 金融服务行业合伙人。 注： 1、上述人员之间均不存在近亲属关系； 2、自2017年12月29日起，刘元瑞先生开始担任长江证券股份有限公司总裁； 3、自信息截止日至报告披露日期间，陈谋亮先生开始兼任上海市湖北商会常务副会长。 2 、监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 吴伟 监事会主席 男 中共党员，研究生学历。现任武汉钢铁股份有限 公司经营财务部总经理。历任武钢计划财务部驻 工业港财务科副科长、科长、资金管理处主任科 员、预算统计处处长，武汉钢铁股份有限公司计 划财务部副部长。 陈水元 监事 男 硕士研究生，会计师、经济师。现任长江证券股 份有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北 证券有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部 财务经理，长江证券有限责任公司经纪事业部总 经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总 经理，长江证券股份有限公司营业部总经理、总 裁特别助理。 杨爱民 监事 男 中共党员，在职研究生学历，会计师。现任上海 海欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂 财务科副科长、科长，甘肃省铝业公司财务处副 处长、处长，上海海欣集团审计室主任、财务副 总监。 李毅 监事 女 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公 司总经理助理兼零售服务部总监。曾任长信基金 管理有限责任公司综合行政部副总监。 孙红辉 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公 司总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾 任职于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和 长江证券有限责任公司。 魏明东 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公 司综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上 海市徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰 基金管理有限公司。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 3 、经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 覃波 总经理 男 简历同上。 周永刚 督察长 男 经济 学硕士， EMBA 。现任长信基金管理有限责任 公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自 治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方 总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长 江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上 海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。 邵彦明 副总经理 男 硕士，毕业于对外经济贸易大学 ，具有基金从业 资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理 兼北京分公司总经理 。曾任职于北京市审计局、 上海申银证券 公司、大鹏证券公司、嘉实基金管 理有限公司。 2001 年作为筹备组成员加入长信基 金，历任公司北京代表处首席代表、公司总经理 助理。 李小羽 副总经理 男 上海交通大学工学学士，华南理工大学工学硕士， 具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格 （ CIM ）。曾任职长城证券公司、加拿大 Investors Group Financial Services Co. ， Ltd 。 2002 年 加入本公司（筹备），先后任基金经理助理、交易 管理部总监、固定收益部总监、长信中短债证券 投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投 资基金和长信利发债券型证券投资基金的基金经 理。现任长信基金管理有限责任公司副总经理、 长信利丰债券型证券投资基金、长信利富债券型 证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、 长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利 保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期 开放债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混 合型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基 金（ LOF ）、长信富 安纯债一年定期开放债券型证 券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券 投资基金和长信利尚一年定期开放混合型证券投 资基金的基金经理。 程燕春 副总经理 男 华中科技大学技术经济学士，具有基金从业资格， 现任长信基金管理有限责任公司副总经理，曾任 中国建设银行江西省分行南昌城东支行副行长， 中国建设银行纪检监察部案件检查处监察员，中 国建设银行基金托管部市场处、信息披露负责人， 融通基金管理有限公司筹备组成员、总经理助理 兼北京分公司总经理、上海分公司总经理、执行 监事，金元惠理基金管理有限公司首席市场官， 历任长信基金管理有 限责任公司总经理销售助 理、总经理助理。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 4 、基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 陆莹 基金经理 自 2017 年 1 月 12 日起至今 管理学学士，上海交通大学管理学学士， 2010 年 7 月加入长信基金管理有限责任公司，曾任基金事 务部基金会计，交易管理部债券交易员、交易主 管，债券交易部副总监、总监，现任长信利息收 益开放式证券投资基金、长信稳健纯债债券型证 券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、 长信长金通货币市场基金和长信稳通三个月定期 开放债券型证券投资基金的基金经理。 赵鹏霄 基金经理 助理 自 2017 年 7 月 28 日起至今 佩斯大学金融学硕士毕业，具有基金从业资格。 曾任职于中欧基金管理有限公司、海富通基金管 理有限公司， 2017 年 4 月加入长信基金管理有限 责任公司，现任职于固定收益部，担任长信利息 收益开放式证券投资基金、长信稳健纯债债券型 证券投资基金和长信纯债半年债券型证券投资基 金的基金经理助理。 吴哲 基金经理 自基金合同生 效之日 起至 2017 年 1 月 25 日 曾任本基金的基金经理。 注： 1、上述人员之间均不存在近亲属关系； 2、自2017年12月29日起，赵鹏霄先生不再担任本基金的基金经理助理； 3、自2018年1月19日起，陆莹女士开始担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理。 5 、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 覃波 总经理、投资决策委员会主任委员 李小羽 副总经理、投资决策委员会执行委员、 长信利丰债券型证券投资基金 、长信 可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券 型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信金葵纯债一 年定期开放债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、 长信利众债券型证券投资基金（ LOF ） 、长信富安纯债一年定期开放债券型证 券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信利尚一年定 期开放混合型证券投资基金的基金经理 常松 总经理助理兼混合策略部总监、投资决策委员会执行委员、长信量化多策略 股票型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信先优债券型 证券投资基金和长信中证 500 指数增强型证券投资基金的基金经理 安昀 总经理助理、投资决策委员会执行委员、 长信内需成长混合型证券投资基金 和长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 杨帆 国际业务部副总监、投资决策委员会执行委员、长信海外收益一年定期开放 债券型证券投资基金、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基 金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金和 长信全球债券证券投资基 金的基金经理 高远 研究发展部总监、 长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理 易利红 股票交易部总监兼债券交易部总监 张文琍 固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、 长信利鑫债券型证券 投资基金（LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定 期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民 纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型 证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和 长信长金通货币市场基 金的基金经理 陆莹 长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长 信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金和长信稳通三个 月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理 邓虎 FOF投资部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵 活配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基 金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）、长信睿进灵活 配置混合型证券投资基金和长信量化优选混合型证券投资基金（ LOF ） 的基 金经理 叶松 权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混 合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合 型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信多利灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理 左金保 量化投资部总监、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业 灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信量化先锋混合型证券投资基金、 长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券 投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投 资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混 合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信国防 军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信量化优选混合型证券投资基金 （ LOF ）和长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 的基金经理 张飒岚 固收专户投资部总监兼投资经理 姚奕帆 量化专户投资部投资经理 注： 1、上述人员之间均不存在近亲属关系 ； 2、自2018年1月19日起，陆莹女士开始担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理； 3、自2018年2月1日起，易利红女士不再兼任债券交易部总监。 二 、基金托管人 (一) 基金托管人概况 1. 基本情况 名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 成立时间： 1996 年 2 月 7 日 基金托管业务批准文号：证监基金字［ 2004 ］ 101 号 组织形式：其他股份有限公司（上市） 注册资本： 28,365,585,227 元人民币 存续期间：持续经营 电话： 010 - 58560666 联系人：罗菲菲 中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银 行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企 业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的 现代企业制度，使中国民生 银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国 民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持 了快速健康的发展势头。 2000 年 12 月 19 日，中国民生银行 A 股股票（ 600016 ）在上海证券交易所 挂牌上市。 2003 年 3 月 18 日，中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正 式挂牌交易。 2004 年 11 月 8 日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行 次级债券的商业银行。 2005 年 10 月 26 日，民生银行成功完成股权分置改革， 成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供 了成功范例。 2009 年 11 月 26 日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。 中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管 理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针， 在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两 率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商 业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、 快增长、高效益的战略目标， 树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 2010 年 2 月 3 日，在“卓越 2009 年度金融理财排行榜”评选活动中，中国 民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好 评，荣获卓越 2009 年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。 2010 年 10 月，在经济观察报主办的“ 2009 年度中国最佳银行评选”中，民 生银行获得评委会奖 —— “中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为 表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方 面创新表现卓著的银行而特别设立的。 2011 年 12 月，在由中国金融认证中心（ CFCA ）联合近 40 家成员行共同举 办的 2011 中国电子银行年会上，民生银行荣获“ 2011 年中国网上银行最佳网银 安全奖”。这是继 2009 年、 2010 年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后， 民生银行第三次获此殊荣，是第三方权威 安全认证机构对民生银行网上银行安全 性的高度肯定。 2012 年 6 月 20 日，在国际经济高峰论坛上 , 民生银行贸易金融业务以其 2011 - 2012 年度的出色业绩和产品创新最终荣获“ 2012 年中国卓越贸易金融银行” 奖项。这也是民生银行继 2010 年荣获英国《金融时报》“中国银行业成就奖 — 最 佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。 2012 年 11 月 29 日，民生银行在《 The Asset 》杂志举办的 2012 年度 AAA 国家奖项评选中获得“中国最佳银行 - 新秀奖”。 2013 年度 , 民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中 国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由 21 世纪传媒颁发的 2013 年 PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。 2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 在第八届“ 21 世纪亚洲金融年会”上，民生银行荣获“ 2013 .亚洲最佳投资 金融服务银行”大奖。 在“ 2013 第五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获“ 2013 卓越 竞争力品牌建设银行”奖。 在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书（ 2013 ）》中，民生银行荣 获“中国 企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一 名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。 在 2013 年第十届中国最佳企业公民评选中，民生银行荣获“ 2013 年度中国 最佳企业公民大奖”。 2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。 2014 年 获评中国银行业协会 “ 最佳民生金融奖 ” 、 “ 年度公益慈善优秀项 目奖 ” 。 2014 年 荣获《亚洲企业管治》 “ 第四届最佳投资者关系公司 ” 大奖和 “2014 亚洲企业管治典范奖 ” 。 2014 年 被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予 “ 亚洲贸易金融创新服 务 ” 称号 。 20 14 年还 荣获《亚洲银行家》 “ 中国最佳中小企业贸易金融银行奖 ” ， 获 得《 21 世纪经济报道》颁发的 “ 最佳资产管理私人银行 ” 奖 ， 获评《经济观察》 报 “ 年度卓越私人银行 ” 等。 2015 年度，民生银行在《金融理财》举办的 2015 年度金融理财金貔貅奖评 选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。 2015 年度，民生银行荣获《 EUROMONEY 》 2015 年度“中国最佳实物黄金投资 银行”称号。 2015 年度，民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书（ 2015 ）》“中 国银行业社会责任发展指数第一名”。 2015 年度，民生银行在《经济观察 报》主办的 2014 - 2015 年度中国卓越金 融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大 奖。 2 、主要人员情况 杨春萍：女，北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于中国投 资银行总行，意大利联合信贷银行北京代表处，中国民生银行金融市场部和资产 托管部。历任中国投资银行总行业务经理，意大利联合信贷银行北京代表处代表， 中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理等职务。具有 近三十年的金融从业经历，丰富的外资银行工作经验，具有广阔的视野和前瞻性 的战略眼光。 3 、基金托管业 务经营情况 中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格，成为《中 华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了 更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管 部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的 原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工 64 人，平均年龄 36 岁， 100% 员工拥有大学本科以上学历， 80% 以上员工具有硕士以 上文凭。基金业务人员 100% 都具有基金从业资格。 中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的 经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平 台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2017年 9月30日，中国民生银行已托管179只证券投资基金，托管的证券投资基金总 净值达到4100.94亿元。中国民生银行于2007年推出“托付民生·安享财富” 托管业务品牌，塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任 的托管行形象，赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评，深化了与客户的战略 合作。自2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力 托管银行”、“最佳创新托管银行”和“金牌创新力托管银行”奖，荣获《21 世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。 (二) 基金托管人的内部控制制度 1 、内部风险控制目标 强化内部管理，保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行，保证自 觉合规依法经营，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系， 保障业务正常运行，维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。 2 、内部风险控制组织结构 中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民 生银行股份有限公司审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业务 中心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托 管部内设独立、专职的风险监督中心，负责拟定托管业务风险控制工作总体思路 与计划，组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各业务中心 在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3 、内部风险控制原则 (1) 全面性原则：风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位，渗透各 项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位 员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (2) 独立性原则：资产托管部设立独立的风险监督中心，该中心保持高度的 独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3) 相互制约原则：各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的 机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 (4) 定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更 具客观性和操作性。 (5) 防火墙原则 ：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作 部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 4 、内部风险控制制度和措施 (1) 制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2) 建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 (3) 风险识别与评估：风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估，制 定并实施风险控制措施。 (4) 相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像 监控。 (5) 人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使 员工树立风险防范与控 制理念，并签订承诺书。 (6) 应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾 备中心，保证业务不中断。 5 、资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1) 坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的 中间业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范 运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市 场环境的变化和托管业务的快 速发展，新问题新情况不断出现，中国民生银行股 份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险 防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2) 实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同 参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限 公司资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务中心和业务 岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3) 建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双 人制，横向多中心制的内部组织结构 ，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织 结构。 (4) 以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管 部十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业 务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节 的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5) 制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要，制 度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部 内部设置专职风险监督中心，依照有关法律规章，定期对业务 的运行进行稽核检 查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。 (6) 将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险比 制度控制风险更加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅 从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强 的自动风险控制功能。 (三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基金的 投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付 、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的 到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理 人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对 基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应 立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 三 、相关服务机构 （一）基金份额 销售 机构 1、直销中心：长信基金管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 法定代表人：成善栋 联系人：王瑞英 电话：021-61009916 传真：021-61009917 客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 （1）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 联系人：姚健英 电话：010-58560666 传真：010-57092611 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （2）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：0755-22166118 传真：0755-25841098 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com （3）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com （4）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048） 法定代表人：杨宇翔 联系人：周一涵 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 客户服务电话：95511—8 网址：www.stock.pingan.com （5）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 联系人：邓颜 电话：010-66568292 传真：010-66568990 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （6）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 联系人：马良婷 电话：021-20691832 传真：021-20691861 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （7）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：苗汀 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com （8）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 联系人：朱钰 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com （9）上海联泰资产管理有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址： 上海长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客户服务电话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com （10）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：李一梅 联系人：仲秋玥 电话：010-88066632 传真：010-88066552 客户服务电话：4008175666 网站：www.amcfortune.com （11）和谐保险销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街6号安邦金融中心 法定代表人：蒋洪 联系人：张楠 电话：010-85256214 客户服务电话：4008195569 网站：www.hx-sales.com （12）一路财富（北京）信息科技股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：徐越 电话：010-88312877-8032 传真：010-88312099 客户服务电话：400-001-1566 网站：www.yilucaifu.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告。 （二）其他相关机构 信息类型 登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 长信基金管理有限责 任公司 上海源泰律师事务所 德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册地址 中国（上海）自由贸 易试验区银城中路 68 号 9 楼 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 办公地址 上海市浦东新区银城 中路68号9楼 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 法定代表人 叶烨 廖海（负责人） 曾顺福 联系电话 021-61009999 021 - 51150298 021 - 61418888 传真 021 - 61009800 021 - 51150398 021 - 61411909 联系人 孙红辉 廖海、刘佳 曾浩（ 曾浩、吴凌志为经 办注册会计师 ） 四、基金的名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六 、基金的 投资目标 本基金在严格控制风险和有效保持资产流动性的前提下，力争为投资者创造 较高的当期收益和长期资产增值 。 七 、基金的 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 国债、央行票据、金 融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、 资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其 他银行存款）、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金不参与权证、股票等权益类资产投资，同时本基金不参与可转换债券投 资 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围 ，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定 。 基金的投资组合比例为： 投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% ，但 在每个 开放期前 3 个工作日、开放期及开放期后 3 个工作日的期间内，基金投资 不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例应不低于基金资 产净值的 5% ；在非开放期，本基金不受该比例的限制。 八 、基金的 投资策略 1 、资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货 币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经 济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，优 化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上，适时调整组 合久期，以获得基金资产的稳定增值，提高基金总体收益率。 2 、类属配置策略 对于债券资产而言，是信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观经济 转向衰退周期，企业信用风险将普遍提高，此时降低信用债投资比例，降低幅度 应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析结果来进行确定。相反，当宏观经 济转向复苏，企业信用风险普遍下降，此时应该提高信用债投资比例，提高幅度 应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外，还将考察 一些特殊因素对于信用债配置产生影响，其中包括供给的节奏，主要投资主体的 投资习惯，以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响，因此，在中国市场分 析信用债投资机会，不仅需要 分析信用风险趋势，还需要分析供需面和替代资产 的冲击等因素，最后，在预期的利差变动范围内，进行持有期收益分析，以确定 最佳的信用债投资比例和最佳的信用债持有结构。 3 、个券选择策略 本基金主要根据各品种的收益率、流动性和信用风险等指标，挑选被市场低 估的品种。在严控风险的前提下，获取稳定的收益。在确定债券组合久期之后， 本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析，结合税收差异、信用风险 分析、期权定价分析、利差分析以及交易所流动性分析，判断个券的投资价值， 以挑选风险收益相匹配的券种，建立具体的个券组合。 4 、骑乘 策略 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买 入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随 着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会 较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。骑乘 策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。若收益率曲线较为陡峭，则随着 债券剩余期限的缩短，债券的收益率水平将会有较大下滑，进而获得较高的资本 利得。 5 、息差策略 息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资 金 投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略，进行放大策略时， 必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系，只有当债券收益率高于回购资 金成本（即回购利率）时，息差策略才能取得正的收益。 6 、利差策略 利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未 来走势做出判断，进而相应地进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的 因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时， 可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得 投资收益；当预期利差水平扩大时， 可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高 的债券，通过两债券利差的扩大获得投资收益。 7 、资产支持证券的投资策略 资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结 构性安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通， 并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标 的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债 券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿 还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用 利差曲线策略、 预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 8 、国债期货的投资策略 本基金通过对基本面和资金面的分析，对国债市场走势做出判断，以作为确 定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长，通货膨胀压力浮 现，央行政策趋于紧缩时，本基金建立国债期货空单进行套期保值，以规避利率 风险，减少利率上升带来的亏损；反之，在经济增长趋于回落，通货膨胀率下降， 甚至通货紧缩出现时，本基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。 九 、基金的 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：中证综合债指数收益率 本基金选择中证综合债指数收益率作为业绩比较基准的原因如下： 中证综合债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、 金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债 指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融 债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势， 为债券投资者提供更切合的市场基准，适合作为本基金的业绩比较基准。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化 ， 或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现 更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人在与基金托管人协商一致， 并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持 有人大会。 十 、基金的 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与 收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 十一 、 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 201 8 年 1 月复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日（摘自本基金 2017 年 3 季 报），本报告中所列财务数据未经审计。 （一） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 85,730,500.00 82.18 其中：债券 85,730,500.00 82.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,135.00 9.59 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,546,579.09 6.28 8 其他资产 2,038,939.35 1.95 9 合计 104,316,153.44 100.00 注：本基金本报告期未通过港 股 通交易机制投资港股。 （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 1 、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2 、报告期末按行业分类的 港股 通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 （三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 本基金本报告期末未持有股票。 （ 四 ）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 85,730,500.00 82.38 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 （可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 85,730,500.00 82.38 （ 五 ） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投 资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 1480117 14 遂川中 100,000 8,486,000.00 8.15 2 1480084 14 眉山资产债 100,000 8,441,000.00 8.11 3 1480256 14 渝高开投债 100,000 8,441,000.00 8.11 4 1480083 14 麓山城投债 100,000 8,420,000.00 8.09 5 1480208 14 赣四通 100,000 8,410,000.00 8.08 （ 六 ） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支 持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （ 七 ）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1 、本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 2 、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 3 、本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 （十） 投资组合报告附注 1 、 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2 、 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同 规定的备选股票库的情形。 3 、 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,549.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,033,390.06 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,038,939.35 4 、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5 、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 6 、 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ， 但不保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险 ， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 长信纯债半年债券 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2016 年 12 月 23 日 - 2017 年 6 月 30 日 2.43% 0.07% 0.78% 0.07% 1.65% 0.00% 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 0.84% 0.04% 0.63% 0.03% 0.21% 0.01% 长信纯债半年 债券 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2016 年 12 月 23 日 - 2017 年 6 月 30 日 2.27% 0.07% 0.78% 0.07% 1.49% 0.00% 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 0.76% 0.04% 0.63% 0.03% 0.13% 0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 长信纯债半年 债券 A http://10.6.1.182:8080/XBRL/temp/CN_50260000_003126_FB030030_20170004_1.jpg http://10.6.1.182:8080/XBRL/temp/CN_50260000_003126_FB030030_20170004_2.jpg 长信纯债半年 债券 C 注： 1 、本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 23 日，基金合同生效日至本报告 期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为 2016 年 12 月 23 日至 2017 年 9 月 30 日。 2 、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。报告 期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金的各项 投资比例已符合基金合同的约定。 十三 、 费用 概况 （ 一 ） 基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、基金销售服务费； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、《基金合同》生效 后与基金相关的会计师费、律师费 、 仲裁费和诉讼费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券 、期货 交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、证券账户开户费用、银行账户维护费用 ； 10 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （ 二 ） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E×0.70%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日 计提 ，逐日累计至每月月末，按月支付 。 由基金管理人于次 月首日起 2 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划 付 指令， 经 基金托管人复 核后 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休 息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E×0.20%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计 提 ，逐日累计至每月月末，按月支付 。 由基金管理人于次 月首日 起 2 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划 付 指令， 经 基金托管人复 核后 2 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息 日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3 、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.30% 。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.30% 年费率计提。计算方法 如下： H ＝ E×0.30%÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类 基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 由基金管理人 于次月首日起 2 个工作日内向基金托管人发送基金 销售服务费 划 付 指令， 经 基金 托管人复核后 2 工作日内从基金财产中一次性支付 到指定账户。基金销售服务费 由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇 法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 上述 “ （ 一 ） 基金费用的种类 ” 中第 4 － 10 项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （ 三 ） 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2（未完）  |