[发行]嘉实3个月：更新招募说明书摘要（2017年第2号）
嘉实3个月理财债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （ 20 1 7 年第 2 号） 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 重要提示 嘉实 3 个月 理财债券型证券投资基金 （ 以下简称 “ 本基金 ” ） 经中国证监会 201 3 年 12 月 13 日证监许可 [201 3 ] 1586 号 《关于核准嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金募集的批复》 和 2014 年 6 月 5 日证券基金机构监管部部函 [2014] 432 号《关于嘉实 3 个月理财债券型证券投资 基 金募集时间安排的确认函》 注册 募集。 本基金基金合同于 201 4 年 6 月 27 日正式生效，自该日 起本基金管理人开始管理本基金。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承 担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保 证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 12 月 27 日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日分别为 2017 年 3 月 31 日、 2017 年 6 月 23 日（未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 1 、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09 - 11 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 法定代表人 赵学军 成立日期 1999 年 3 月 25 日 注册资本 1 .5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司 4 0 % ，德意志资产管理（亚洲）有限公司 30 % ， 立信 投资有限责任公司 3 0 % 。 存续期间 持续经营 电话 （ 010 ） 65 215588 传真 （ 010 ） 65185678 联系人 付强 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基 金 字 [1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立，是中国第一批基金管理公司之一 ，是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海，总 部设在北京 并设 深圳、成都 、杭州、青岛、南京、福州 、广州 分公司。公司获得首批全国社 保基金、企业年金投资管理人 、 QDII 资格 和特定资产管理业务资格。 （二）主要人员情况 1 、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构 监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管理 委员 会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长； 银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业务 工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委员、 总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限责任公 司董事。 赵学军先生，董事长，党委书记，代任公司总经理，经济学博士。曾就职于天津通信广 播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交 易所、商鼎期货经纪有限公司、 北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。 2000 年 10 月 至 2017 年 12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。 朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；国 都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任中诚 信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳 前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息 衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来， 曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长， 2008 年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 Jonathan Paul Eilbeck 先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting 公司咨询顾问， JP Morgan 固定收益亚太区 CFO 、 COO ， JP Morgan Chase 固定收益亚太区 CFO 、 COO ，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。 2008 年至今任德意志银行资产 管理全球首席运营官。 韩家乐先生，董事。 1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。 1990 年 2 月 至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理； 1994 年至今，任北京德恒有限责任公 司总经理； 2001 年 11 月至今，任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设 银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美 国化学银行分析师，美国 世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。 2004 至今 任万盟并购集团董事长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究 中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。 曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易 所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生 ， 独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中央 财经大学财 务会计教研室主任、研究生部副主任。 2012 年 12 月起担任中央财经大学商学院 院长兼 MBA 教育中心主任。 张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资银 行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监； 光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经理；大成 基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官；中诚 信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁， 兼任中诚资本 管理（北京）有限公司董事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。 2001 年 11 月至今任立信 投资有限公司财务总监。 龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。 2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限 公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。 1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团， 2003 年 10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。 2008 年 7 月 至今，就职 于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究 生，经济师。 1981 年 6 月至 1996 年 10 月任职于中办警卫局。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。 1999 年 3 月至今任职于 嘉实基金管 理有限公司 ，历任督察员和公司副总经理。 王炜 女士，督察长， 中共党员 ，法学 硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通 联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉 实基金管理有限 公司法律部总监。 邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究 部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。 李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券 金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。 2、基金经理 （ 1 ）现任基金经理 万晓西先生，17年证券从业经历，曾任职于中国农业银行黑龙江省分行国际业务部、 市场开发处及深圳发展银行国际业务部、资金交易中心，南方基金固定收益部总监助理、首 席宏观研究员，第一创业证券资产管理总部固定收益总监、执行总经理，民生证券资产管理 事业部总裁助理兼投资研究部总经理。2007年6月6日至2009年10月20日任南方现金增 利货币基金经理。2013年2月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司固定收益业务体系短 端alpha策略组组长，经济学硕士，中国国籍， 2013年7月5日至2014年7月16日任嘉 实信用债券和嘉实增强收益定期开放债券基金经理，2013年9月4日至2014年9月19日 任任嘉实丰益策略定期债券基金经理，2013年12月11日至今任嘉实宝货币基金经理 ，2013 年12月18日至今任嘉实活期宝货币基金经理。2014年3月17日至今任嘉实活钱包货币基 金经理。2015年6月25日至今任嘉实快线货币基金经理。2017年3月29日至今任嘉实现 金添利货币基金经理。2017年6月19日至今任嘉实6个月理财债券基金经理。2014年6 月27日至今任本基金基金经理。 张文玥女士，9年证券从业经历。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币 市场交易员及债券投资经理。2014 年4月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系短端 alpha策略组。硕士，具有基金从业资格。2014年8月13日至今任嘉实理财宝7天债券、嘉实1 个月理财债券、嘉实安心货币基金经理，2015年7月14日至今任嘉实快线货币基金经理。2016 年1月28日至今任嘉实货币、嘉实宝货币基金经理 ，2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币 基金经理，2017年3月23日至今任嘉实定期6个月理财债券基金经理。2014年8月13日至今任 本基金基金经理。 李金灿 先生， 8 年证券从业经理。 曾任 Futex Trading Ltd 期货交易员、北京首创期货有 限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。 2012 年 8 月加入嘉实基金管理 有限公司，曾任债券交易员，现任职于 公司固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士研究 生，具有基金从业资格。 2015 年 6 月 9 日至今任嘉实宝货币、 嘉实超短债债券 基金经理、 2016 年 1 月 28 日至今任嘉实薪金宝货币基金经理， 2016 年 7 月 23 日至今任嘉实安心货币、嘉实理财 宝 7 天债券基金经理。 2016 年 12 月 27 日至今任嘉实增益宝货币 基金经理， 2017 年 5 月 24 日至今 任 嘉实 1 个月理财债券 基金经理。 2017 年 5 月 25 日至今任 嘉实定期宝 6 个月理财债券 、 嘉实现 金添利货币 、嘉实现金宝货币、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币基金经理， 2016 年 2 月 5 日至今任 嘉实快线货币基金经理。 2017 年 6 月 29 日至今任 嘉实 6 个月理财债券 基金经理。 2017 年 5 月 25 日至今任本基金基金经理。 （ 2 ） 历任基金经理 无。 3 、债券投资决策委员会 本基金采取集体投资决策制度，债券投资决策委员会的成员包括：公司固定收益业务首 席投资官经雷先生、固定收益体系资深基金经理王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及 投资经理王怀震先生、嘉实国际 CIO Thomas Kwan 先生。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服电话： 95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系 。在国 内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2017 年 12 月 31 日，中国银行已托管 650 只证券投资基金，其中境内基金 613 只， QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF 等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、直销机构： （ 1 ）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号万豪中心 D 座 12 层 电话 （ 010 ） 65 215588 传真 （ 010 ） 65 215577 联系人 赵佳 （ 2 ）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2 期 53 层 09 - 11 单元 电话 （ 021 ） 38789658 传真 （ 021 ） 68880023 联系人 邵琦 （ 3 ）嘉实基金管理有限公司 成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04 - 05 单元 电话 （ 028 ） 86202100 传真 （ 028 ） 86202100 联系人 王启明 （ 4 ）嘉实基金管理有限公司深圳 分公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层 电话 （ 0755 ） 84362200 传真 （ 0755 ） 25870663 联系人 陈寒梦 （ 5 ）嘉实基金管理有限公司 青岛分公司 办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室 电话 （ 0532 ） 66777766 传真 （ 0532 ） 66777676 联系人 胡洪峰 （ 6 ）嘉实基金管理有限公司 杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室 电话 ( 0571 ) 88061392 传真 （ 0571 ） 88021391 联系人 王振 （ 7 ）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元 电话 （ 0591 ） 8801367 0 传真 （ 0591 ） 88013670 联系人 吴志锋 （ 8 ）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室 电话 （ 025 ） 66671118 传真 （ 025 ） 66671100 联系人 徐莉莉 （ 9 ）嘉实基金管理有限公司 广州 分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05 - 06A 单元 电话 （ 020 ） 88832125 传真 （ 0 20 ） 81552120 联系人 周炜 2 、代销机构 (1) 中国工商银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人 易会满 联系人 杨菲 传真 010 - 66107914 网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588 (2) 中国银行股份有限公司 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼 注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 法定代表人 陈四清 电话 (010)66596688 传真 (010)66594946 网址 www.boc.cn 客服电话 95566 (3) 交通银行股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 188 号 注册地址 上海市银城中路 188 号 法定代表人 牛锡明 联系人 张宏革 电话 021 － 58781234 传真 021 － 58408483 网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559 (4) 中信银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人 李庆萍 联系人 廉赵峰 网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558 (5) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 3 号 注册地址 北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人 李国华 联系人 王硕 传真 （ 010 ） 68858117 网址 www.psbc.com 客服电话 95580 (6) 北京农村商业银行股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦 注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦 法定代表人 王金山 联系人 王薇娜 电话 (010)85605006 传真 (010)85605345 网址 www.bjrcb.com 客服电话 96198 (7) 青岛银行股份有限公司 住所、办公地址 青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 法定代表人 郭少泉 联系人 叶旻 电话 0532 - 68602127 传真 0532 - 68629939 网址 www.qdccb.com 客服电话 96588( 青岛 ) 、 4006696588( 全国 ) (8) 东莞银行股份有限公司 住所、办公地址 东莞市城区运河东一路 193 号 法定代表人 卢国锋 联系人 吴照群 电话 (0769)22119061 传真 (0769)22117730 网址 www.dongguanbank.cn 客服电话 4001196228 (9) 江苏银行股份有限公司 住所、办公地址 南京市中华路 26 号江苏银行总部大厦 法定代表人 夏平 联系人 张洪玮 电话 (025)58587036 传真 (025)58587820 网址 www.jsbchina.cn 客服电话 95319 (10) 深圳农村商业银行股份有限公司 住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 法定代表人 李光安 联系人 常志勇 电话 0755 - 25188781 传真 0755 - 25188785 网址 www.4001961200.com 客服电话 961200( 深圳 ) (11) 乌鲁木齐商业银行股份有限公司 住所 乌鲁木齐市新华北路 8 号 办公地址 乌鲁木齐市新华北路 8 号商业银行大厦 法定代表人 农惠臣 联系人 何佳 电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667 网址 www.uccb.com.cn 客服电话 (0991)96518 (12) 烟台银行股份有限公司 住所、办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号 法定代表人 叶文君 联系人 王淑华 电话 0535 - 6699660 传真 0535 - 6699884 网址 www.yantaibank.net 客服电话 4008 - 311 - 777 (13) 江苏江南农村商业银行股份有限公司 办公地址 常州市和平中路 413 号 注册地址 常州市和平中路 413 号 法定代表人 陆向阳 联系人 包静 电话 13951229068 传真 0519 - 89995170 网址 www.jnbank.com.cn 客服电话 96005 (14) 包商银行股份有限公司 住所、办公地址 内蒙古包头市钢铁大街 6 号 法定代表人 李镇西 联系人 张建鑫 电话 010 - 64816038 传真 010 - 84596546 网址 http://www.bsb.com.cn 客服电话 95352 (15) 广州农村商业银行股份有限公司 办公地址 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 注册地址 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 法定代表人 王继康 联系人 戴一挥 电话 020 - 22389188 传真 020 - 22389031 网址 www.grcbank.com 客服电话 020 - 961111 (16) 成都农村商业银行股份有限公司 办公地址 四川省成都市武侯区科华中路 88 号 注册地址 四川省成都市武侯区科华中路 88 号 法定代表人 陈萍 联系人 杨琪 电话 028 - 85315412 传真 028 - 85190961 网址 http://www.cdrcb.com/ 客服电话 95392 (17) 泉州银行股份有限公司 办公地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号 注册地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号 法定代表人 傅子能 联系人 董培姗、王燕玲 电话 0595 - 22551071 传真 0595 - 22578871 网址 http://www.qzccbank.com 客服电话 4008896312 (18) 上海天天基金销售有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 注册地址 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人 其实 联系人 潘世友 电话 021 - 54509998 传真 021 - 64385308 网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电话 95021 (19) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 注册地址 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨 电话 021 - 20691869 传真 021 - 20691861 网址 www.erichfund.com 客服电话 400 - 089 - 1289 (20) 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 注册地址 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人 凌顺平 联系人 林海明 传真 0571 - 86800423 网址 www.5ifund.com 客服电话 4008 - 773 - 772 (21) 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 注册地址 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 法定代表人 戎兵 联系人 魏晨 电话 010 - 52413385 传真 010 - 85894285 网址 www.yixinfund.com 客服电话 400 - 6099 - 200 (22) 北京植信基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号 注册地址 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室 - 67 法定代表人 于龙 联系人 吴鹏 电话 010 - 56075718 传真 010 - 67767615 网址 www.zhixin - inv.com 客服电话 400 - 680 - 2123 (23) 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人 郭坚 联系人 宁博宇 电话 021 - 20665952 传真 021 - 22066653 网址 www.lufunds.com 客服电话 4008219031 (24) 民生证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 - 18 层 法定代表人 冯鹤年 联系人 赵明 电话 (010)85127766 传真 (010)85127917 网址 www.mszq.com 客服电话 400 - 619 - 8888 (25) 国都证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人 王少华 联系人 黄静 电话 (010)84183389 传真 (010)84183311 网址 www.guodu.com 客服电话 400 - 818 - 8118 (26) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 注册地址 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 法定代表人 陈柏青 联系人 韩爱彬 电话 021 - 60897840 传真 0571 - 26697013 网址 http://www.fund123.cn/ 客服电话 4000 - 766 - 123 (27) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 办公地址 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603 - 06 注册地址 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603 - 06 法定代表人 江卉 联系人 江卉 电话 4000988511 传真 010 - 89188000 网址 fund.jd.com 客服电话 400 - 088 - 8816 (28) 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区望京 SOHO 注册地址 北京市朝阳区望京 SOHO 法定代表人 钟斐斐 联系人 袁永姣 电话 010 - 61840688 传真 010 - 61840699 网址 https://danjuanapp.com/ 客服电话 4000 - 618 - 518 （二）登记机构 名称 嘉实基金管理有限公司 住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09 - 11 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 法定代表人 赵学军 联系人 彭鑫 电话 （ 010 ） 6521558 8 传真 （ 010 ） 65185678 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称 上海源泰 律师事务所 住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人 廖海 联系人 范佳斐 电话 （ 021 ） 51150298 - 855 传真 （ 021 ） 51150398 经办律师 刘佳、 范佳斐 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所 上海市浦东新区 陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 6 楼 办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法定代表人 李丹 联系人 张勇 电话 （ 021 ） 23238888 传真 （ 021 ） 23238800 经办注册会计师 薛竞 、 张勇 四、基金的名称 本基金名称： 嘉实3个月理财债券型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：债券型 证券投资基金 ，契约型开放式，以定期开放方式运作 六、基金的投资目标 在力求本金安全的基础上，追求稳定收益。 七、基金的投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存 款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券，企业债、 公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债 券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中 国证监会的相关规定。 本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金 不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运 作期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 八、基金的投资策略 在运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用持有到期策略 构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例恒定。如果需要，在运作期之间的短暂开放期 内，本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略。 本基金主要投资于利率市场化程度较高的货币市场工具，如：银行定期存款及大额存单、 债券回购和短期债券（包括短期融资券、超短期融资券、即将到期的中期票据等）等。在运 作期，根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量市场资 金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平 等，确定各类货币市场工具的配置比例，主要采取持有到期的投资策略。 1、资产配置策略 每个运作期初，本基金首先对回购利率与短债收益率、存款利率进行比较，并在对运作 期资金面进行判断的基础上，判断是否存在利差套利空间，以确定是否进行杠杆操作；其次 对各类货币市场工具在运作期内的持有期收益进行比较，确定优先配置的资产类别，并结合 各类货币市场工具的市场容量，确定配置比例。 2、银行定期存款及大额存单投资策略 运作期初，本基金在向交易对手银行进行询价的基础上，选取利率报价较高的几家银行 进行存款投资，注重分散投资，降低交易对手风险。 3、债券回购投资策略 首先，基于对运作期内资金面走势的判断，确定回购期限的选择。在组合进行杠杆操作 时，若判断资金面趋于宽松，则在运作初期进行短期限正回购操作；反之，则进行长期限正 回购操作，锁定融资成本。若期初资产配置有逆回购比例，则在判断资金面趋于宽松的情况 下，优先进行长期限逆回购配置；反之，则进行短期限逆回购操作。其次，本基金在运作期 内，根据资金头寸，安排相应期限的回购操作。 4、短期信用债券投资策略 在运作期，基金管理人根据剩余期限、信用评级进行筛选，形成本基金的债券库；根据 各短期信用债的到期收益率、剩余期限与运作期的匹配程度，挑选适当的短期债券进行配置， 并持有到期。 5、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 中小企业私募债 收益率 由 基准收益率 与 信用利差 叠加组成 ， 信用风险表现在 信用利差 的 变化上；信用利差 主要受两方面影响，一是 系统性信用风险，即 该信用债对应信用水平的市 场信用利差曲线 变化 ；二是 非系统性信用风险，即 该信用债本身的信用变化。 针对市场系统性信用风险，本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例， 谋求避险增收。 针对非系统性信用风险，本基金通过“嘉实信用分析系统”，分析发债主体 的信用水平及个债增信措施，量化比较判断估值，精选个债，谋求避险增收。针对流动性风 险，本基金在控制信用风险的基础上，对中小企业私募债投资，主要采取分散投资 ，控制个 债持有比例；采取买入持有到期策略；当预期发债企业的基本面情况出现恶化时，采取“尽 早出售（ first sale, best sale ）”策略，控制投资风险。 6、投资决策 （ 1 ） 决策依据 1 ）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。 2 ）宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市 场运行状况； 3 ）分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。 （ 2 ） 决策程序 1 ）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定基 金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 2 ）相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析，提出分析报告。 3 ）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门提出的报告，并依据基金申购 和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整计划，进行投资组合的 构建和日常管理。 4 ）交易部门依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。 5 ）监察稽核部门负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关 管理制度的规定；风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险 进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告；风险控制委员会 根据市场 变化对基金投资组合进行风险评估与监控 。 九、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。 十、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于 20 17 年 4 月 18 日 复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日（ “ 报告期末 ” ），本报告所列财务数据 未经审计。因本基金第四期运作期为 2017 年 3 月 25 日至 2017 年 6 月 23 日，第五期运作 期为 2017 年 12 月 7 日 至 2018 年 3 月 6 日，而本次招募说明书更新所载内容截止日为 2017 年 12 月 27 日，因此基金投资组合报告中无 2017 年 6 月 30 日、 9 月 30 日财务数据。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金 合计 3,381,300,557.57 99.91 4 其他资产 2,929,749.33 0.09 5 合计 3,384,230,306.90 100.00 2. 报告期债券回购融资情况 报告期内本基金未发生债券回购融资交易。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未 超过资产净值的 20% 。 3. 基金投资组合平均剩余期限 1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1 注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。 2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（ % ） 各期限负债占基金资产净 值的比例（ % ） 1 30 天以内 0.33 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天 ( 含 ) - 60 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天 ( 含 ) - 90 天 99.70 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天 ( 含 ) - 1 2 0 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 1 2 0 天 ( 含 ) - 397 天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 100.03 - 4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。 5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 ) - 0.5% 间的次 数 0 报告期内偏离度的最高值 - 报告期内偏离度的最低值 - 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 - 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25% 。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5% 。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 9. 投资组合报告附注 i. 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 ii. 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日 前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 iii. 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,929,749.33 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,929,749.33 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1. 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实 3 个月理财债券 A 阶段 基金净 值收益 率 ① 基金净值 收 益率标 准差② 比较基准 收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① － ③ ② － ④ 2014 年 1.0277% 0.0067% 1.0277% 0.0067% 2015 年 - - - - 2016 年 - - - - 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 23 日 1.0291% 0.0051% 1.0291% 0.0051% 嘉实 3 个月理财债券 E 阶段 基金净值 收益率① 基金净值 收益率标 准差② 比较基准 收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① － ③ ② － ④ 2014 年 1.0869% 0.0067% 1.0869% 0.0067% 2015 年 - - - - 2016 年 0.8912% 0.0016% 0.8912% 0.0016% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 23 日 2.1111% 0.0060% 2.1111% 0.0060% 注：（ 1 ） 2014 年 数据仅统计本基金第一运作期（ 2014 年 6 月 27 日至 2014 年 9 月 25 日 ）； （ 2 ） 2016 年 数据仅统计本基金第二运作期（ 2016 年 6 月 14 日至 2016 年 9 月 13 日 ）以及 第三运作期（ 2016 年 12 月 23 日至 2017 年 3 月 22 日 ）在 2016 年度的实际有效运作期间（ 2016 年 12 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日 ）；（ 3（未完）  |