[发行]中银转债：更新招募说明书摘要（2018年第1号）
中银 转债增强债 券 型证券投资 基金 更新 招募说明书 摘要 （ 201 8 年 第 1 号） 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人： 招商 银行股份有限公司 二〇一 八 年 二 月 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会 20 11 年 4 月 27 日证监许可【 20 11 】 608 号文核准 ， 基金 合同于 2011 年 6 月 29 日正式生效。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资人 在投 资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金 投资人 连续大 量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、 本基金的特定风险等等。 投资有风险， 投资人 认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金 合同。基金管理人建议 投资人 根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且 中长期持有。 基金的 过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承 担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人保证本基金招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中 国证券监督管理委员会（以 下简称 “ 中国证监会 ” ）核准，但中国证监会对本基金募集的核 准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 本更新招募说明书所载内容截止日 201 7 年 12 月 2 8 日 ， 有关财务数据和净值表现截止日 为 201 7 年 9 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ) 。本基金托管人招商银行 股份有限公司 已复核了本次 更新的招募说明书。 一、基金合同生效日期 2011 年 6 月 29 日 二、基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称：中银基金管理有限公司 注册地址 ：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、 27 楼、 45 楼 法定代表人： 章砚 设立日期： 2004 年 8 月 12 日 电话：（ 021 ） 38834999 传真：（ 021 ） 68872488 联系人：高爽秋 注册资本： 1 亿元人民币 股权结构： 股东 出资额 占注册资本的比例 中国银行股份有限公司 人民币 8350 万元 83.5% 贝莱德投资管理 （英国） 有限公司 相当于人民币 1650 万元的美元 16.5% （二） 主要人员情况 1、董事会成员 章砚（ ZHANG Yan ）女士，董事长。国籍：中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院 公共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融 市场部主管、助理总经理、总监，总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。 李道滨（ LI Daobin ）先生，董事。国籍：中国。清华大学法学博士。中银基金管理有 限公司执行总裁。 2000 年 10 月至 2012 年 4 月任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部 副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。 王超（ WANG Chao ）先生，董事。国籍：中国。美国 Fordham 大学工商管理硕士。 现 任中国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行总行人力资源部经理、高级经理、 主管，中银国际证券有限责任公司人力资源部总经理、董事会办公室负责人、董事会秘书 等职。 宋福宁（ SONG Funing ）先生，董事。国籍：中国。厦门大学经济学硕士，经济师。 现任中国银行总行投资银行与资产管理部首席产品经理。历任中国银行福建省分行资金计 划处外汇交易科科长、资金计划处副处长、资金业务部负责人、资金业务部总经理，中国 银行总行金融市场总部助理总经理，中国银行总行投资银行与资产管理部助理总经理、副 总经理等职。 曾仲诚（ Paul Tsang ）先生，董事。国籍：中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、 董事总经理，负责领导亚太区的风险管理工作，同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。 曾先生于 2015 年 6 月加入贝莱德。此前，他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监， 以及其亚太区执行委员会成员，带领独立的风险管理团队，专责管理摩根士丹利在亚洲各 经营范围的市场、信贷及营运风险，包括机构销售及交易（股票及固定收益）、资本市场、 投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九 年，并曾于瑞银的利率衍生工具交易 \ 结构部工作两年。 曾先生现为中国清华大学及北京大 学的风险管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位，以及宾 夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。 荆新（ JING Xin ）先生，独立董事。国籍：中国。现任中国人民大学商学院副院长、 会计学教授、博士生导师、博士后合作导师，兼任财政部中国会计准则委员会咨询专家、 中国会计学会理事、全国会计专业学位教指委副主任委员、中国青少年发展基金会监事、 安泰科技股份有限公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事。曾任中国人民大学会 计系副主任，中国人民大学审计处处长、中国人民大 学商学院党委书记等职。 赵欣舸（ ZHAO Xinge ）先生，独立董事。国籍：中国。美国西北大学经济学博士。 曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协 会）等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金 融 MBA 主任，并在中国的数家上市公司和金融投资公司担任独立董事。 雷晓波（ Edward Radcliffe ）先生，独立董事。国籍：英国。法国 INSEAD 工商管理硕 士。曾任白狐技术有限公司总经理，目前仍担任该公司的咨询顾问。在此之前，曾任英国 电信集团零 售部部门经理，贝特伯恩顾问公司董事、北京代表处首席代表、总经理，中英 商会财务司库、英中贸易协会理事会成员。现任银硃合伙人有限公司合伙人。 杜惠芬（ DU Huifen ）女士，独立董事。国籍：中国。山西财经大学经济学学士，美 国俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士，澳大利亚国立大学高级访问学者，中央财 经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授，兼任新时代信托股份有限公司独立 董事。曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立 学院（筹）教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。 2、监事 乐妮（ YUE Ni ）女士，职工监事。国籍：中国。上海交通大学工商管理硕士。曾分别 就职于上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司、友邦华泰基金管理公司。 2006 年 7 月加入中银基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。 3、管理层成员 李道滨（ LI Daobin ）先生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。 欧阳向军（Jason X. OUYANG）先生，督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会-沃顿 商学院高级管理培训班(Wharton - SAC Executive Program) 毕业证书，加拿大西部大学毅伟 商学院(Ivey School of Business, Western University )工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。 曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构 从事金融工作多年，也曾任蔚深证券有限责任公司（现英大证券）研究发展中心总经理、 融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研 室主任、讲师。 张家文（ ZHANG Jiawen ）先生，副执行总裁。国籍：中国。西安交通大学工商管理 硕士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、 苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业 园区支行行长、苏州分行副行长、党委委 员 。 陈军（CHEN Jun）先生，副执行总裁。国籍：中国。上海交通大学工商管理硕士、美 国伊利诺伊大学金融学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，历任基金经理、权益投 资部总经理、助理执行总裁。 4、基金经理 李建（LI Jian）先生，中银基金管理有限公司权益投资部总经理，执行董事(ED)，经 济学硕士。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员，恒泰证券有限责任公司固定收益 研究员，上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司，2007年8 月至2011年3月任中银货币基金基金经理，2008年11月至2014年3月任中银增利基金 基金经理，2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理，2011年6月至今任中 银转债基金基金经理，2012年9月至今任中银保本基金基金经理，2013年9月至今任中 银新回报基金基金经理，2014年3月至今任中银多策略混合基金基金经理，2014年6月 至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理，2015年1月至今任中银恒利基金基金 经理。具有19年证券从业年限。具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。 （三） 投资决策委员会成员的姓名及职务 主席：李道滨（执行总裁） 成员：陈军（副执行总裁）、奚鹏洲（固定收益投资部总经理）、李建（权益投资部 总经理） 列席成员：欧阳向军（督察长） （四） 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金托管人 （一）基金托管人概况 1 、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称 “ 招商银行 ” ） 设立日期： 1987 年 4 月 8 日 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本： 252.20 亿元 法定代表人： 李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字 [2002]83 号 电话： 0755 — 83199084 传真： 0755 — 83195201 资产托管部信息披露负责人： 张燕 2 、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成 功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国 际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交 易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2017年9月 30日，本集团总资产61,692.39亿元人民币，高级法下资本充足率15.01%，权重法下资本 充足率12.26%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名 为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务 室5个职能处室，现有员工76人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得 证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月， 正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金 托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管 （QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管 核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使 命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务 综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管 银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计 划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行 QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、 第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳 托管银行奖”，成为国内唯一获奖项国内托管银行；“托管通”获得国内《银行 家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理 【金贝奖】“最佳资产托管银行” ；2017年6月再度荣膺《财资》“中国最佳托 管银行奖”, “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十 佳金融产品创新奖”；8 月 荣膺国际财经权威媒体《 亚洲 银行家 》“中国 年度 托管银行奖” ， 进一步 扩大我行托管业务在国际资管和托管业界的影响力。 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事， 2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国 东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公 司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长 和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总 经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事， 2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任 上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售 业务总监兼北京市分行行长。 王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。 1991 年至 1995 年，在中国 科技国际信托投资公司工作； 1995 年 6 月至 2001 年 10 月，历任招商银行北京分行展览路 支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理； 2001 年 10 月 至 2006 年 3 月，历任北京分行行长助理、副行长； 2006 年 3 月至 2008 年 6 月，任北京分 行党委书记、副行长（主持工作）； 2008 年 6 月至 2012 年 6 月，任北京分行行长、党委书 记； 2012 年 6 月至 2013 年 11 月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记； 2013 年 11 月至 2014 年 12 月，任招商银行总行行长助理； 2015 年 1 月起担任本行副行长； 2016 年 11 月起兼任本行董事会秘书。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人 员任职资格。先后供职于 中国 农业 银行 黑龙江 省 分行， 华 商银行，中国 农业 银行 深圳市 分 行 ，从事信贷管理、托管工作。 2002 年 9 月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托 管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开 发者之一，具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、 市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究 和丰富的实务经验 。 （三）基金托管业务经营情况 截至2017年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管3 16 只开放式基金 。 四、相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 1 、 直销机构 中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、 27 楼、 45 楼 法定代表人： 章砚 电话：（ 021 ） 38834999 传真：（ 021 ） 68872488 1 ）中银基金管理有限公司直销柜台 地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 客户服务电话： 021 - 3883 4788 ， 400 - 888 - 5566 电子信箱： clientservice@bocim.com 联系人： 周虹 2 ）中银基金管理有限公司电子直销平台 本公司电子直销平台包括： 中银基金官方网站（ www.bocim.com ） 官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注） 中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装） 客户服务电话： 021 - 3883 4788 ， 400 - 888 - 5566 电子信箱： clientservice@bocim.com 联系人：张磊 2 、 销售 机构 1） 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人： 陈四清 客户服务电话： 95566 联系人： 陈洪源 网址： http:// www.boc.cn 2） 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 客户服务电话： 95555 联系人：邓炯鹏 网址：http:// www.cmbchina.com 3） 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人： 易会满 客户服务电话： 95588 联系人：王佺 网址： http:// ww w.icbc.com.cn 4） 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人： 田国立 客户服务电话： 95533 联系人：张静 网址： http:// www.ccb.com 5） 交通银行股份有限公司 注册地址：上海银城中路 188 号 办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人： 牛锡明 客户服务电话： 95559 联系人：曹榕 网址： http:// www.bankcomm.com 6） 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人： 李庆萍 客户服务电话： 95558 联系人：赵树林 网址： http://www.citicbank.com/ 7） 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 客户服务电话： 95568 联系人：姚建英 公司网站： http:// www.cmbc.com.cn 8） 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人： 李民吉 客户服务电话： 95577 联系人：刘军祥 公司网站： http://www.hxb.com.cn 9） 南洋商业银行（中国）有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 800 号三层、六层至九层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 800 号三层、六层至九层 法定代表人： 陈孝周 客服电话： 800 - 830 - 2066 ； 400 - 830 - 2066 联系人：王晓明 网址： http:// www.ncbchina.cn 10） 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦 办公地址： 福州市湖东路 154 号中山大厦 法定代表人：高建平 联系人：李博 联系电话： 95561 公司网址： http:// www.cib.com.cn/ 11） 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路 2 22 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人： 姜晓林 联系人： 孙秋月 客服电话：（ 0532 ） 96577 公司网站： http://www.zxwt.com.cn 12） 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 联系人： 姚巍 客服电话： 95525 公司网站： www.ebscn.com 13） 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼（ 4301 - 4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、 18 、 19 、 36 、 38 、 39 、 41 、 42 、 43 、 44 楼 法定代表人：孙树明 联系人： 吴韵琪 客服电话： 95575 或致电各地营业网点 公司网站： www.gf.com.cn 14） 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、 8 层 办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人：黄金琳 联系人： 林晓东 、 王虹 客服电话： 96326 （福建省外加拨 0591 ） 公司网站： www.hfzq.com.cn 15） 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人： 杨德红 联系人： 李明霞 客服电话： 95521 公司网站： www.gtja.com 16） 平安证券 股份有限 公司 注册地址： 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 办公地址： 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 法定代表人： 詹露阳 联系人： 周一涵 、 吴琼 客服电话： 95511 - 8 公司网站： http://stock.pingan.com 17） 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐 汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 客服电话： 95523 公司网站： www.swhysc.com 18） 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北武汉东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址：湖北武汉江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 客服电话： 028 - 86712334 公司网站： www.tfzq.com 19） 中国银河证券股份有限公司 办公地址 ： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人： 陈 共炎 联系人： 徐小琴 、 肖克 客服电话： 4008 - 888 - 888 公司网站： www.chinastock.com.cn 20） 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人： 张佑君 联系人： 汤迅 、 侯艳红 联系电话： 95558 公司网站： www.cs.ecitic.com 21） 中信建投证券 股份有限公司 注册地址：北京安立路 66 号 4 号楼 法定代表人： 王常青 联系人： 刘芸 客服电话： 4008 - 888 - 108 公司网站： http://www.csc108.com/ 22） 安信证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、 28 层 A02 单元 办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、 28 层 A02 单元 法定代表人： 王连志 客服电话： 4008001001 联系人： 郑效义 、 杨天枝 公司网址： www.essence.com.cn 23） 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人： 王春峰 联系人： 张彤 客服电话： 4006515988 公司网站： http://www.bhzq.com 24） 国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人 ： 王少华 联系人： 李航 客服电话： 400 818 8118 公司网站： www.guodu.com 25） 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人： 周杰 联系人： 刘佳 客服电话： 95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网站： www.htsec.com 26） 华安证券有限责任公司 注册地址 : 安徽省合肥市长江中路 357 号 法定代表人 : 李工 联系人 : 甘霖 客户电话 :0551 - 96518 公司网站 : http://www.huaans.com.cn 27） 中泰证券股份有限公司 地址： 山东省 济南市经七路 86 号 法定代表人：李玮 客服电话： 95538 联系人：王霖 公司网站： www.qlzq.com.cn 28） 天相投资顾问有限公司 注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 法定代表人：林义相 联系人 : 蒋刻真 客服电话 : 010 - 66045678 公司网站 : http://www.txsec.com 或 www.jjm.com.cn 29） 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大 街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人： 张志刚 联系人：唐静 客服电话： 400 - 800 - 8899 公司网站： http://www.cindasc.com 30） 中国国际金融有限公司 注册地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人： 丁学东 联系人：罗春蓉、 肖婷 联系电话： 010 - 65051166 或直接联系各营业部 公司网站： http:// www.cicc.com.cn 3 1 ）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：胡学勤 客户服务电话： 4008219031 联系人：宁博宇 网址： www.lufunds.com 32 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座（东方财富大厦） 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座（东方财富大厦） 法定代表人：其实 客户服务电话： 95021/4001818188 联系人： 唐湘怡 网址： http ： //fu nd.eastmoney.com/ 33 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：陈柏青 客户服务电话： 4000 - 766 - 123 联系人：韩爱彬 网址： www.fund123.cn 34 ）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～ 906 室 法定代表人：杨文斌 联系人：刘芸、许梦园 客服电话：王诗玙 公司网站： www.ehowbuy.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及 时公告。 （二） 注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 电话：（ 010 ） 59378835 传真：（ 010 ） 59378907 联系人：任瑞新 （三） 出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：上海 通力 律师事务所 住所：上海市 银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 韩炯 电话：（ 021 ） 31358666 传真：（ 021 ） 31358600 联系人： 黎明 经办律师： 吕红 、黎明 （四） 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 联系人：徐艳 经办会计师：徐艳、许培菁 五 、 基金的名称 中银转债增强债券型证券投资基金 六、基金的类型 债券型证券投资基金 七、基金的投资目标 本基金主要利用可转换公司债券品种兼具债券和股票的特性，通过 “ 自上而下 ” 宏观 分析和 “ 自下而上 ” 个券选择的有效结合来实施大类资产配置和精选可转换公司债券，在控 制风险和保持资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的超额收益。 八、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票 （包含中 小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、权证、资产 支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其它 金融工具 （ 但须 符合中国证监会的 相关规定） 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资 其它 品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金重点投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企业债、资产支 持证券、短期融资券、政府机构债、金融债、次级债、可转换公司债券 （包含 可分离交易 可转债 ） 、回购 等 。本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80% ，其中对 可转换公司债券（包含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的 80% ；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% ；投资于 股票（含一级市场新股申购 和二级市场股票投资）和权证等权益类证券的比例不高于基金 资产的 20% 。 九、基金的投资策略 （一）投资策略 1.“ 自上而下 “ 资产配置策略 本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80% ，其中对可转换公司债券 （包含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的 80% ；现金或到 期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% ；投资于股票（含一级市 场新股申购和二级市场股票投资）和权证等权益类证券的比例不高于基金资产的 20% 。 (1) 整体资产配置策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体 资产配置，通过对国内外宏观经济状况、 证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法 律法规等因素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征，进而在债券 类资产、权益类资产以及货币类资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应 的风险水平。 通常，在经济从复苏到繁荣时，股票市场将进入牛市，在这两个阶段，权益资产的收 益率都超过固定收益类资产。当经济从滞涨到衰退时，债券市场开始逐步向好进而进入债 券市场的牛市。通过对权益类资产和固定收益类资产投资比例的调整可以提高产品的收 益 水平。 (2) 类属资产配置策略 本基金的类属资产配置策略主要通过 “ 自上而下 ” 的宏观分析，结合量化的经济指标综 合判断经济周期的运行方向，决定类属资产的投资比例。分析的内容包括：影响经济中长 期运行的变量，如经济增长模式、中长期经济增长动力；影响宏观经济的周期性变量，如 宏观政策、货币供应、 CPI 、 PPI 、 M1 、 M2 等；市场自身的指标，如可转换公司债的转股 溢价率和隐含波动率等、公司债的信用状况和偿债能力等、债券市场其它品种的信用利差、 期限利差、远期利率和股票的估值指标等。 2.“ 自下而上 ” 个券精选策略 本基金采取 “ 自下而上 ” 的方法挑选个券和个股。 在个券选择方面，本基金将债券的估值水平、剩余期限、正股基本面、信用风险程度 等作为个券是否能够纳入投资组合的主要考量指标；同时对照本基金的收益要求，进一步 考虑正股基本面与可转换公司债估值水平的配比、公司债的信用状况和偿债能力、其它普 通债券的收益率与剩余期限的配比等因素；并且根据个券的流动性指标决定投资总量。 在个股选择方面，本基金将采用定性分析与定量分析相结合的方式精选具有成长前景 向好、估值具有优势的优质品种。 (1) 固定收益类品种投资策略 本基金资产主要配置在可转换公司债来获取超额收益，可转换公司债部分的投资策略 是本基金的核心策略 。 1) 可转换公司债投资策略 可转换公司债（以下简称 “ 可转债 ” ）兼有股性和债性两方面的属性。本基金管理人将 认真考量可转债的股权价值、债券价值以及其转换期权价值，将选择具有较高投资价值的 可转债。 针对可转债的发行主体，本基金管理人将考量包括所处行业景气程度、公司成长性、 市场竞争力等因素，参考同类公司估值水平评价其股权投资价值；通过考量利率水平、票 息率、付息频率、信用风险及流动性等综合因素判断其债券投资价值；采用经典期权 定价 模型，量化其转换权价值，并予以评估。本基金将重点关注公司基本面良好、具备良好的 成长空间与潜力、转股溢价率和投资溢价率合理并有一定下行保护的可转债。 具体策略如下： A. 可转债投资的行业选择 可转债投资的收益主要来自两大块：转股价值和估值水平的提升，前者与正股价格紧 密相连，后者与转股溢价率和隐含波动率等有着密切的关系。可转债收益与其正股收益有 较强的相关性，同时可转债还有其自身特点，特定情况下其走势还可能背离正股的走势， 因此，本基金在股票分析框架的基础上建立一套特定的可转债分析方法和投资策略。 在可转债投资的行 业类别选择上，可转债投资收益的来源是分析的根本出发点，根据 收益来源的特征进行行业选择，以有效地完成可转债的配置。首先，可转债与股票形成联 接，正股的变动从本质上影响着可转债的表现，因此需要根据股票市场周期和经济周期的 相关性，确定可转债市场所处的投资环境和预期表现。具体来说，先从宏观环境大势确定 未来经济运行态势，进而分析和预测股票市场的整体走势，并确定当前经济发展阶段所对 应股票市场各行业的表现，以确定行业层面上的选择排序。比如在经济复苏阶段，选择资 源类行业，该类公司的股票表现相对更好，对应的可转债转股价值上升， 带动转债价格上 涨，从而分享正股上涨带来的收益，而在衰退阶段，选择一些非周期性防御性行业，如公 共事业、食品等。其次，从经济层面确定好行业选择的排序后，需进一步根据可转债市场 估值特点来最终确定该配置哪些最有效的行业。从估值方面看，转股溢价率和正股隐含波 动率的提高是可转债价格上升的最主要因素，而不同行业不同类型的公司对旗下可转债转 股溢价率的支撑程度是不一样的，正股的波动性也不相同，比如当前成长性较快的行业其 未来获利能力相对较强，市场对其关注度较高，投资者会有所偏爱，此类行业会被给予相 对较高的估值，在其他因素相同的 情形下，此类行业的可转债能支撑更高的转股溢价率等， 可转债的估值水平会提升，从而提升可转债的价格，同时本基金会根据可转债当前价格来 评估当前估值水平是否已经体现了其自身可支撑的未来估值水平，选择低估的行业和公 司。 总体来看，对可转债行业选择的分析是结合经济周期、股票市场和可转债本身估值特 点等因素综合考虑，结合数量分析，最终确定行业的排序，挖掘出特定时期下最优的行业 并进行合适的配置。 B. 可转债个券的选择 可转债不同于一般的企业债券，该债券赋予投资者在一定条件下将可转债转换成股票 的权利，投资者可能还具有回售等其他权利 ，因此从这方面看可转债的理论价值应等于普 通债券的基础价值和可转债自身内含的期权价值之和。可转债的基础价值，即纯债价值， 该部分价值的计算与普通债券价值的计算方法一样，即按照债券市场相应的收益率水平将 未来的一系列现金流进行贴现即可。可转债价值中的另一部分即期权价值的定价是可转债 定价的核心，该部分定价涉及到对应正股的价格及其预期、可转债发行条款、该发债上市 公司基本面特征、股价波动率等关键要素。关于期权定价，常用的模型有二叉树模型、修 正的 BS 模型等，本基金在分析期权价值的过程将结合定价模型、市场定性分析和定量比 较分 析，充分考虑市场各时期的特征，合理地给出可转债的估值。 C. 可转债条款投资策略 国内转债一般具有提前赎回、修正转股价、提前回售等条款，这些条款在特定环境下 对转债价值有着较大的影响。例如，当一段时间内正股价格持续低于转股价达到一定程度， 则发行该可转债的公司董事会可发起向下修正转股价的提议，通过向下修正转股价而大幅 提高转债的转股价值，从而提升转债价值，也为该转债未来可能出现较好表现提供支撑， 这也有效地降低了正股可能较大幅下跌给转债带来的损失，因此提前对此进行合理的判断 将提升组合投资价值。本基金从公司层面进行分析，包 括当前经营状况和未来发展战略， 以及公司的财务状况和融资需求，站在企业方面看问题，从而较好地把握企业在提前赎回、 修正转股价等方面的态度。另外，因增发或派息等而引起转股价变动，不同的情形会对转 债价值产生不同的影响，本基金可以通过有效分析相关信息而把握可能的投资机会。 D. 可转债转换成相应股票的投资策略 在转股期内，可转债具有按规定转换条件转换成相应股票的权力，因此需要有合理的 可转债转换成股票的策略，本基金认为是否进行转股主要根据转股前后的价值对比进行判 断，一般来说包括如下情况： a ）当转股溢价率明显为负时，即一张可 转债转换成股票后卖出的所得收益大于转债 价格，本基金将抓住此套利机会，通过将可转债转股卖出而获得超额收益； b ）当因正股价格大涨而触发提前赎回时，本基金将具体分析该正股未来的可能表现 情况，据此首先做出将可转债进行转股来保障投资者的利益，然后进一步做出是继续持有 正股还是立即卖出的决定； c ）当转债流动性不能满足组合所需要求时，本基金将合理地通过转股来保持高流通 性； d ）通过可转债转股能提升投资者收益的其他情况。 E. 可分离交易可转债投资策略 可分离交易可转债是一类特殊的可转债品种，与普通可转债不同的一点主要在于可分 离交易可转债在上市后债券部分跟权证部分实行分离交易。在可分离交易可转债投资方 面，本基金一般不主动从二级市场上买入权证部分，如果通过申购可分离交易可转债而获 得部分权证，本基金采取上市后尽快卖出的策略以降低权证高波动风险。在可分离交易可 转债纯债方面，本基金将综合分析纯债部分的信用状况、流动性以及与利率产品的利差等 情况，以及分析可分离转债纯债跟股市之间的相关性，在此基础上合理评估可分离转债纯 债部分的投资价值并作出相应的投资决策，力求在保持流动性的基础上为组合增强收益。 2) 其它固定收益类资产投资策略 除可转债外， 本基金可投资的债券范围包括国债、金融债、央票、企业债、公司债、 资产证券化产品和短期融资券等其他债券资产。在该部分投资管理上，本基金灵活应用各 种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略和资产支持证券策略等，在合理管理并 控制组合风险的前提下，为组合增加最大的收益。 A. 期限结构策略 期限结构配置策略原则上是基于收益率曲线变化的情景分析， “ 自上而下 ” 的进行资产 配置，构建最优化债券组合。 在确定组合目标久期后，通过研究收益率曲线结构，采用情景分析方法对各期限段债 券风险收益特征进行评估，将预期收益率与波动率匹配度最高的期限段进行配比，从而在 子弹组合、哑铃组合和梯形组合中选择风险收益特征最优的配置组合。 B. 信用策略 信用利差收益率主要受两个方面的影响，一是债券对应信用水平的市场信用利差曲线 走势；二是债券本身的信用变化。本基金依靠内部评级系统分析债券的相对信用水平、违 约风险及理论信用利差，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定各类债券投资比例。 C. 互换策略 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收 和衍生条款等方面存在差别，投资 管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益率差。 D. 息差策略 息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于 债券的策略。 息差策略实际上也就是杠杆放大策略，进行放大策略时，必须考虑回购资金成本与债 券收益率之间的关系，只有当债券收益率高于回购资金成本（即回购利率）时，息差策略 才能取得正的收益。 E. 资产支持证券策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池 资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金 流变动；预测提前偿还率变化对标的 证券平均久期及收益率曲线的影响，密切关注流动性变化，在严格控制信用风险暴露程度 的前提下，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 (2) 权益类品种投资策略 1) 股票投资策略 本基金在大类资产配置下，通过对股票基本面的分析来精选个股。分析主要包括股票 的价值和成长性指标。价值投资的核心思想是寻找市场上被低估的股票，具体指标包括： 市盈率、市净率、市销率、股息收益率等。成长股的重要评估指标是考察公司的成长性， 具体指标包括：预期净利润增长率、中长期净利润增长率、内部成长率及历史增长率等。 在股票投资方面，本基金遵循如下投资步骤： A. 对股票的风格特征进行评估，从股票池中选择成长与价值特性突出的股票。 根据一系列指标对市场上所有股票的风格特征进行评估，初步筛选出成长与价值股票 池。 B. 对股票的基本面素质进行筛选，应用基本面分析方法，确定优质成长股与优质价 值股的评价标准，在第一步选择出的具有鲜明风格的股票名单中，进一步分析，选出基本 面较好的股票。 成长股与价值股在股票资产中进行相对均衡的配置，适度调整，以控制因风格带来的 投资风险，降低组合波动，提高整体收益率。 2) 权证投资策略 权证为本基 金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实 现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。 （二） 投资限制 1 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： (1) 承销证券； (2) 向他人贷款或者提供担保； (3) 从事承担无限责任的投资； (4) 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； (5) 向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券； (6) 买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (7) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (8) 依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 2 、投资比例限制 (1) 本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80% ，其中对可转换公司债 券（包含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的 80% ；投资于 股票（含一级市场新股申购和二级市场股票投资）和权证等权益类证券的比例不高于基金 资产的 20% ； (2) 持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10% ； (3) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过 该证券的 10% ； (4) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40% ； (5) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5% ； 本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ；基金管理人管理的全部基金 持 有同一权证的比例不超过该权证的 10% ； (6) 本基金持有的现金或到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5% ； (7) 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； (8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； (9) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的 10 ％； 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10% ； (10) 基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； (11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB ）的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日 起 3 个月内予以全部卖出； (12) 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报 的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (13) 本基金不得违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定； (14) 相关法 律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，且适用于本基金，则本 基金投资不再受相当限制，不需要经基金份额持有人大会审议。 本基金将在基金合同生效 6 个月内使投资组合比例达到基金合同的相关规定。基金托 管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。由于证券市场波动、上市 公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到上述标准。法律、 法规另有规定时，从其规定。 十、业绩比较基准 天相转债指数收益率 ×80% ＋中债综合指数收益率 ×20% 。 天相转债指数是以沪深两市所有可转债的交易价格，按发行公司公告的实际未转股规 模帕氏加权计算，反映两市可转债的总体走势。天相转债指数的基期为 1999 年 12 月 30 日，是国内较早编制的可转债指数。 中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围更加全 面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发 行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场 总体价格水平和变动趋 势。中债综合指数各项指标值的时间序列更加完整，有利于更加深 入地研究和分析市场。 在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理 念，本基金选择市场认同度较高的天相转债指数和中债综合指数的组合：天相转债指数收 益率 ×80% ＋中债综合指数收益率 ×20% ，作为业绩比较基准 。 如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合 用于本基金的业绩基准的指数时，本基金的基金管理人可以在与基金托管人协商一致，并 履行适当程序后，变更业绩比较基准并及时 公告 。 十一、风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市 场基金。 十二、投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人 —— 招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 201 8 年 1 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 201 7 年 9 月 30 日，本报告所列财务数据未经审计 。 （一） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 22,473,949.82 15.65 其中：股票 22,473,949.82 15.65 2 固定收益投资 115,824,250.84 80.65 其中：债券 115,824,250.84 80.65 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,718,966.31 3.29 7 其他各项资产 602,626.54 0.42 8 合计 143,619,793.51 100.00 （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 616,035.84 0.45 C 制造业 18,209,357.96 13.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 781,572.00 0.57 F 批发和零售业 723,508.00 0.53 G 交通运输、仓储和邮政业 524,086.02 0.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 857,200.00 0.63 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 762,190.00 0.56 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 22,473,949.82 16.39 （三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 ( ％ ) 1 600519 贵州茅台 3,120 1,615,036.80 1.18 2 000858 五粮液 23,805 1,363,550.40 0.99 3 002271 东方雨虹 28,400 1,095,388.00 0.80 4 000568 泸州老窖 19,060 1,069,266.00 0.78 5 600887 伊利股份 35,502 976,305.00 0.71 6 600138 中青旅 40,000 857,200.00 0.63 7 000661 长春高新 5,500 817,025.00 0.60 8 600702 沱牌舍得 20,301 793,566.09 0.58 9 002310 东方园林 37,200 781,572.00 0.57 10 600686 金龙汽车 45,000 777,150.00 0.57 （四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 ( ％ ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,979,000.00 10.92 其中：政策性金融债 14,979,000.00 10.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 （ 可交换债） 100,845,250.84 73.55 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 （未完）  |