[发行]鑫元安鑫宝：更新招募说明书（2018年第1号）
鑫元基金管理有限公司 鑫元安鑫宝货币市场基金 更新招募说明书 （2018年第1号） 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：恒丰银行股份有限公司 二〇一八年二月 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会2015年6月15日证监许可[2015]1246号文准 予募集注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书，全 面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理 性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金面临的主要风险是市场风险、流动性风 险、信用风险、政策风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本基 金的特有风险等。本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本 基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本 基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017 年12月26日，有关财务数据、净值表现截止日为2017年9月30日。 目 录 第一部分 绪言 ........................................................................................................... 1 第二部分 释义 ........................................................................................................... 2 第三部分 基金管理人 ............................................................................................... 6 第四部分 基金托管人 ............................................................................................. 17 第五部分 相关服务机构 ......................................................................................... 21 第六部分 基金份额的分类 ..................................................................................... 24 第七部分 基金的募集 ............................................................................................. 25 第八部分 基金合同的生效 ..................................................................................... 26 第九部分 基金份额的申购与赎回 ......................................................................... 27 第十部分 基金的投资 ............................................................................................. 35 第十一部分 基金的业绩 ...................................................................................... 46 第十二部分 基金的财产 ...................................................................................... 48 第十三部分 基金资产的估值 .............................................................................. 49 第十四部分 基金的收益与分配 .......................................................................... 53 第十五部分 基金的费用与税收 .......................................................................... 55 第十六部分 基金的会计与审计 .......................................................................... 58 第十七部分 基金的信息披露 .............................................................................. 59 第十八部分 风险揭示 .......................................................................................... 66 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................. 69 第二十部分 基金合同的内容摘要 ...................................................................... 71 第二十一部分 托管协议的内容摘要 ...................................................................... 95 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................ 111 第二十三部分 其他应披露事项 ............................................................................ 114 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 .................................................... 116 第二十五部分 备查文件 ........................................................................................ 117 第一部分 绪言 本招募说明书依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规以及《鑫元安鑫宝货币市场基金基 金合同》编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或 授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义 务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 1、基金或本基金：指鑫元安鑫宝货币市场基金 2、基金管理人：指鑫元基金管理有限公司 3、基金托管人：指恒丰银行股份有限公司 4、基金合同：指《鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同》及对该基金合同的 任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鑫元安鑫宝货 币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《鑫元安鑫宝货币市场基金招募说明书》 及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《鑫元安鑫宝货币市场基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资 基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构：指鑫元基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议，代为办理基金销售业务的机构 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鑫元基金管理有 限公司或接受鑫元基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指《鑫元基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资人共同遵守 37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 44、元：指人民币元 45、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、摊余成本法：指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益 47、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已 实现收益 48、7日年化收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率 49、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该 笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程 54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人情况 名称：鑫元基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层217室 办公地址：上海市静安区中山北路909号12层 法定代表人：肖炎 设立日期：2013年8月29日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可［2013］ 1115号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币17亿元 存续期限：永续经营 联系电话：021-20892000 股权结构： 股东名称 出资比例 南京银行股份有限公司 80% 南京高科股份有限公司 20% 合计 100% 二、主要人员情况 1、董事会成员 肖炎先生，董事长。现任鑫元基金管理有限公司董事长兼党委书记。曾在中 国农业银行任职，历任南京银行总行计划财务部总经理、常州分行行长、党委书 记。 徐益民先生，董事。南京大学商学院EMBA，现任南京高科股份有限公司董 事长兼党委书记。历任国营第七七二厂财务处会计、企管处干事、四分厂会计、 劳资处干事、十八分厂副厂长、财务处副处长、处长、副总会计师兼处长，南京 （新港）经济技术开发区管委会会计财处处长，南京新港开发总公司副总会计师， 南京新港高科技股份有限公司董事长兼总裁、兼任党委书记。 张乐赛先生，董事。中南财经政法大学经济学硕士，现任鑫元基金管理有限 公司总经理，兼任鑫沅资产管理有限公司执行董事。历任南京银行债券交易员， 诺安基金管理有限公司固定收益部总监、同时兼任诺安基金债券型、保本型、货 币型基金的基金经理、鑫元基金管理有限公司常务副总经理。 陆国庆先生，独立董事。南京大学企业管理博士、南京大学经济学博士后， 现任湖南大学金融学院研究所长。历任湖南省岳阳市国土管理局地产管理副主任 科员，湖南省国土管理局地产管理主任科员，广发证券股份有限公司证券研究、 投资银行部门副总经理。 安国俊女士，独立董事。中国人民大学财政学博士，现任中国社会科学院金 融研究所副研究员、硕士生导师。历任财政部主任科员、中国工商银行总行金融 市场部高级经理。 王艳女士，独立董事。上海交通大学金融学博士，现任深圳大学经济学院金 融系副教授。历任北京大学经济学院应用经济学博士后流动站职员，中国证监会 深圳监管局行业调研主任科员等。 2、监事会成员 潘瑞荣先生，监事长。硕士研究生，现任南京银行股份有限公司审计稽核部 总经理。历任南京市财政局企业财务管理处主任科员，南京市城市合作银行财务 会计处副处长，南京市商业银行会计结算部总经理等。 陆阳俊先生，监事。研究生学历，现任南京高科股份有限公司副总裁、财务 总监。历任南化集团建设公司财务处会计，南京高科股份有限公司计划财务部主 管、副经理、经理等。 张明凯先生，职工监事。河海大学数量经济学硕士，现任鑫元基金管理有限 公司基金经理。曾任南京银行股份有限公司资深信用研究员。 马一飞女士，职工监事。上海师范大学经济学学士，现任鑫元基金管理有限 公司综合管理部人事主管。曾任职于汉高中国投资有限公司市场部，中智上海经 济技术合作公司，纽银梅隆西部基金管理有限公司综合管理部。 3、公司高级管理人员 肖炎先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 张乐赛先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 李晓燕女士，督察长。上海交通大学工学学士，历任安达信华强会计师事务 所审计员，普华永道中天会计师事务所高级审计员，光大保德信基金管理有限公 司监察稽核高级经理，上投摩根基金管理有限公司监察稽核部总监，现兼任鑫沅 资产管理有限公司及上海鑫沅股权投资管理有限公司监事。 李雁女士，副总经理。东南大学动力工程学士。曾任职于南京信联证券计划 财务部，历任南京城市合作银行资金交易及结算员，南京银行资金交易部部门经 理、金融同业部副总经理，现兼任市场营销部总监。 王辉先生，副总经理。澳门科技大学工商管理硕士，历任中国人民银行南京 市分行金融机构管理方面的工作，南京证券上海营业部副总经理，世纪证券上海 营业部总经理及上海营销中心总经理、鑫元基金管理有限公司总经理助理。现兼 任上海鑫沅股权投资管理有限公司总经理。 陈宇先生，副总经理。上海交通大学高级金融学院EMBA工商管理硕士、复 旦大学软件工程硕士，历任申银万国证券电脑中心高级项目经理，中银基金管理 有限公司信息技术部总经理、监事会成员，鑫元基金管理有限公司总经理助理。 4、本基金基金经理 颜昕女士，学历：工商管理，硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。 从业经历：2009年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任交易员。2013年 9月加入鑫元基金担任交易员，2014年2月至8月，担任鑫元基金交易室主管， 2014年9月起担任鑫元货币市场基金的基金经理助理，2015年6月26日起担任 鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理，2015年7月15日起担任鑫元货币市场基 金的基金经理，2016年1月13日起担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经 理，2016年3月2日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债 债券型证券投资基金（原鑫元合丰分级债券型证券投资基金）的基金经理，2016 年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理，2016年6月3日 起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理，2016年7月13日起担任 鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理，2016年8月17日起担任鑫元得利债 券型证券投资基金的基金经理，2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券 投资基金的基金经理，2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金 的基金经理，2017年3月13日起担任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理， 2017年3月17日起担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理，2017年12 月13日起担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；同时 兼任基金投资决策委员会委员。 张明凯先生，学历：数量经济学专业，经济学硕士。相关业务资格：证券投 资基金从业资格。从业经历：2008年7月至2013年8月，任职于南京银行股份 有限公司，担任资深信用研究员，精通信用债的行情与风险研判，参与创立了南 京银行内部债券信用风险控制体系，对债券市场行情具有较为精准的研判能力。 2013年8月加入鑫元基金管理有限公司，任投资研究部信用研究员。2013年12 月30日至2016年3月2日担任鑫元货币市场基金基金经理，2014年4月17日 至今任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年6月12日至今 任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理，2014年6月26日至今任鑫元鸿利债 券型证券投资基金的基金经理，2014年10月15日至今任鑫元合享分级债券型 证券投资基金的基金经理，2014年12月2日至今任鑫元半年定期开放债券型证 券投资基金的基金经理，2014年12月16日至今任鑫元合丰纯债债券型证券投 资基金（原鑫元合丰分级债券型证券投资基金）的基金经理，2015年6月26日 至今任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至今任鑫元鑫新 收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年4月21日起任鑫元双债 增强债券型证券投资基金的基金经理，2017年8月24日起任鑫元鑫趋势灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。 5、基金投资决策委员会成员 基金投资决策委员会是公司基金投资最高决策机构，根据法律法规、监管规 范性文件、基金合同与公司相关管理制度对各项重大投资活动进行管理与决策。 基金投资决策委员会成员如下： 张乐赛先生：总经理 丁玥女士：鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配置混 合型证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理兼研究部 总监 王美芹女士：鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券 投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 张明凯先生：鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券 投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金（原 鑫元合丰分级债券型证券投资基金）、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收益 灵活配置混合型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元鑫趋势 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 颜昕女士：鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元货币市场基金、鑫元合享债券型 证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金（原鑫元合丰分级债券型证券 投资基金）、鑫元兴利债券型证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫 元双债增强债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券 型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、 鑫元瑞利债券型证券投资基金、鑫元添利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开 放债券型发起式证券投资基金的基金经理 赵慧女士：鑫元货币市场基金、鑫元兴利债券型证券投资基金、鑫元汇利债 券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投 资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元招 利债券型证券投资基金、鑫元瑞利债券型证券投资基金、鑫元添利债券型证券投 资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，鑫元一年定 期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证 券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券 投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金（原鑫元合丰分级债券型证券投资 基金）、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。 陈令朝先生：鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理。 郑文旭先生：鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券 投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分 别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，办理与基金财产管 理业务活动有关的信息披露事项，履行信息披露及报告义务； 9、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、按规定保存基金财产管理业务活动的记录、会计账册、报表和其他相关 资料15年以上； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施， 防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人承诺防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票 投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以抬高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其 他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人 利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场 公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予 以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 相关限制。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 牟取不当利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 基金管理人扎实推进全面风险管理与全员风险管理，以制度建设作为风险管 理的基石，以组织架构作为风险管理的载体，以制度的切实执行作为风险管理的 核心，以内部独立部门的有效监督作为风险管理的关键，以充分使用先进的风险 管理技术和方式方法作为风险管理的保障，强调对于内部控制与风险管理的持续 关注和资源投入。 1、内部控制目标 （1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形成 守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和 受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 2、内部控制原则 （1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各 级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程 序，维护内部控制的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基金 资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系与职责 基金管理人已建立健全董事会、经营管理层、独立风险管理部门、业务部门 四级风险管理组织架构，并分别明确风险管理职能与责任。 （1）董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。董事会下设风险控制与 合规审计委员会，负责研究、确定风险管理理念，指导风险管理体系的建设。 （2）经营管理层负责组织、部署风险管理工作。经营管理层设风险控制委员 会，负责确定风险管理理念、原则、目标和方法，促进风险管理环境、文化的形 成，组织风险管理体系建设，审议风险管理制度和流程，审议重大风险事件。 （3）监察稽核部作为独立的风险管理部门，对公司内部控制制度的执行情况 进行持续的监督，保证内部控制制度的有效落实。监察稽核部在督察长的领导下 负责协同相关业务部门落实投资风险、操作风险、合规风险、道德风险等各类风 险的控制和管理，督促、检查各业务部门、各业务环节的制度执行情况。 （4）各业务部门负责根据职能分工贯彻落实风险管理程序，执行风险管理措 施。根据风险管理工作要求，健全完善规章制度和操作流程，严格遵守风险管理 制度、流程和限额，严格执行从风险识别、风险测量、风险控制、风险评价到风 险报告的风险管理程序，对本部门发生风险事件承担直接责任，及时、准确、全 面、客观地将本部门及本部门发现的风险信息向风险管理部门报告。 4、内部控制制度体系 基金管理人依据合法合规性、全面性、审慎性、适时性等内部控制制度制订 原则，已构建较为合理完备并易于执行的内部控制与风险管理制度体系，具体包 括四个层面： （1）一级制度：包括公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会 议事规则、董事会专门委员会议事规则等公司治理层面的经营管理纲领性制度。 （2）二级制度：包括内部控制大纲、风险控制制度、投资管理制度、基金会 计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资 料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等公司基本管理制度。 （3）三级制度：包括公司范围内适用的全局性专项管理制度与各业务职能部 门管理制度。 （4）四级制度：包括各业务条线单个部门内部或跨部门层面的业务规章、业 务规则、业务流程、操作规程等具体细致的规范化管理制度。 5、内部控制内容 （1）控制环境。控制环境构成基金管理人内部控制的基础，控制环境包括经 营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 （2）风险评估。基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险进 行识别、评估和分析，及时防范和化解风险；建立完整的风险控制程序，包括风 险识别、风险评估、风险控制和风险监督；对各部门和各业务循环存在的风险点 进行识别评估，并建立相应的控制措施；使用科学的风险量化技术和严格的风险 限额控制对投资风险实行定量分析和管理。 （3）控制措施。基金管理人设立顺序递进、权责统一、严密有效的多道内部 控制防线，制定并执行包括授权控制、资产分离、岗位分离、业务流程和操作规 程、业务记录、绩效考核等在内的多样化的具体控制措施。 （4）信息沟通。基金管理人维护内部控制信息沟通渠道的畅通，建立清晰的 报告系统。 （5）内部监控。基金管理人建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的 监察稽核部门，对内部控制制度的执行情况进行持续的监督与反馈，保证内部控 制制度的有效落实，并评价内部控制的有效性，根据市场环境、新的金融工具、 新的技术应用和新的法律法规等情况适时改进。 6、基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是 本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任。本公司声明以上关于风险 管理和内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完 善风险管理和内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：恒丰银行股份有限公司 住所：山东省烟台市芝罘区南大街248号 法定代表人：蔡国华 成立时间：2003年2月27日 基金托管业务批准文号：证监许可[2014]204号 组织形式：股份有限公司 注册资本：【16.9】亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期、长期贷款；办理结算；办理 票据贴现；发行金融债券、代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券； 同业拆借；提供信用征用服务及担保；代理收付款项；提供保管服务；外汇存款； 外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑与 贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价 证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖； 资信调查、咨询、见证业务。 2、发展概况及财务状况 恒丰银行于2003年经中国人民银行批准，经过整体股份制改造，成为一家 全国性股份制商业银行，总部设在山东省烟台市。 恒丰银行力于创建中国最佳管理、最高回报的全国性股份制商业银行，建立 以股东大会、董事会、监事会、高级管理层等机构为主体的组织架构和保证各机 构独立运作、有效制衡的制度，以及建立科学、高效的决策、激励和约束机制。 确立以“不求最大、但求最好，努力打造一流现代股份制商业银行”为经营管理 境界，坚持“以卓越的服务创卓越的品牌”，按照现代商业银行人力资源管理要 求，不断提升全行的整体素质；按照市场发展需求，不断推出新的金融服务产品； 按照追求利润最大化原则，充分借鉴先进商业银行的成功经验，进行有效的业务 重组，再造银行的业务流程和运作方式，进一步完善银行的服务功能，提高市场 竞争力，实现银行的永恒发展。 3、主要人员情况 恒丰股份有限公司总行设资产托管部，部门现有员工29人，100%员工拥有 大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称，100%员工 拥有基金从业资格。员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业 道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从 业人员队伍。 4、基金托管业务经营情况 2014年2月10日，恒丰银行股份有限公司经中国证券监督管理委员会和中 国银行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格。恒丰银行秉承 "恒久发展、安心托付"的宗旨，致力于打造资产托管业务品牌，强化受托责任， 集中技术和人才优势，安全保管受托资产。恒丰银行配备了高效的资金清算网络、 先进的托管业务综合处理系统、完善的内控风险控制制度以及专业的托管运作团 队，为客户提供全方位的综合托管服务。目前已开展证券投资基金托管、银行理 财托管、基金公司专户产品托管、基金子公司专户/专项产品托管、证券公司定 向/集合资产管理计划托管、信托计划托管、私募基金托管等多项业务。 二、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定， 守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 资产托管部内设风险监督中心，该中心作为内部控制的监督、评价中心，组 织督促各相关中心建立健全内控机制，并对各项业务及其操作提出内部控制建议。 中心配备专职内控稽核人员，依照有关法律、法规和规章制度，对内部控制独立 行使稽核监察职权。 3、内部控制原则 （1） 全面性原则。内部控制应当渗透到资产托管业务的决策、执行、监 督的全过程和各个操作环节，覆盖所有的业务中心和岗位并由全体人员参与，任 何决策或操作应当有案可查； （2） 重要性原则。资产托管业务的内部控制制度应当在全面控制的基础 上，关注资产托管业务运作的重要业务事项和高风险领域； （3） 制衡性原则。内部业务中心和岗位的设置应权责分明、相对独立、 相互制衡，通过切实可行的措施来消除内部控制的盲点。风险监督中心作为内部 控制的监督和评价部门，应独立于内部控制的建设和执行部门；负责内部控制监 督与评价的内控稽核岗的工作具有独立性，不得兼任其他岗位的工作； （4） 适应性原则。内部控制体系应同资产托管业务规模、业务范围、竞 争状况和风险水平及业务其他环境相适应，内部控制制度的制订应当具有前瞻性， 并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部 控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有超出内部控制约束的权力，内部控 制存在的问题应当得到及时反馈和纠正； （5） 审慎性原则。内部风险管理必须以防范风险、审慎经营、保证托管 资产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内部制度优先”的原 则，在新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设； （6） 成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以合理的 成本实现既定的内控目标； （7） 责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反 制度的直接责任人以及对负有领导责任的负责人进行问责。 4、内部控制制度及措施 （1） 制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手 册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 （2）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 （3） 风险识别与评估：风险监督中心指导业务处室进行风险识别、评估， 制定并实施风险控制措施。 （4） 相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音 像监控。 （5） 人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与 控制理念，并签订承诺书。 （6） 应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异 地灾备中心，保证业务不中断。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投 资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值 和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项， 对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理 人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金 托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金 托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时， 通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人发现基金 管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人， 并及时向中国证监会报告。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 鑫元基金管理有限公司及本公司的网上交易平台 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层217室 办公地址：上海市静安区中山北路909号12楼 法定代表人：肖炎 联系电话：021-20892066 传真：021-20892080 联系人：周芹 客户服务电话：4006066188，021-68619600 网上交易网址：www.xyamc.com 2、销售机构 （1）南京银行股份有限公司 注册地址：南京市白下区淮海路50号 办公地址：南京市中山路288号 法定代表人：林复 客服电话：96400（江苏） 4008896400（全国） 网站：www.njcb.com.cn （2） 长春农村商业银行股份有限公司 注册地址：吉林省长春市二道区自由大路5755号 办公地址：吉林省长春市绿园区正阳街4288号 法定代表人：马铁刚 客服电话：96888 网站：www.cccb.cn （3）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 18 楼 法定代表人：孙树明 客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn （4）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区砖墙集镇 78 号 办公地址：南京市新街口中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座 法定代表人：吴言林 客户服务电话：025-56663409 网站：www.huilinbd.com （5）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1幢202室 办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法人代表人: 陈柏青 客服电话：95188 二、登记机构 鑫元基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层217室 办公地址：上海市静安区中山北路909号12楼 法定代表人：肖炎 联系电话：021-20892000 传真：021-20892111 联系人：包颖 三、出具法律意见书的律师事务所 名称： 上海源泰律师事务所 注册地址：中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层 办公地址：中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层 负责人： 廖海 联系电话：021-51150298 传真：021-51150398 联系人：刘佳 经办律师：刘佳、姜亚萍 四、审计基金财产的会计师事务所 名称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址： 中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6号 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 电话：021-61238888 传真：021-61238800 联系人：薛竞、陈轶杰 经办注册会计师：薛竞、陈轶杰 第六部分 基金份额的分类 一、基金份额分类 本基金设A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码， 分别计算并公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 本基金A类和B类基金份额分别设置代码。A类基金份额的基金代码为 001526，B类基金份额的基金代码为001527。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之 间不得互相转换。 二、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的情况下，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、 对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。 第七部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会2015年6月15 日证监许可[2015]1246号文注册。自2015年6月23日起向社会公开募集，于 2015年6月23日结束本基金的募集工作。经普华永道中天会计师事务所验资， 本次募集的净认购金额为200,363,082.18元人民币，认购款项在基金验资确认 之日之前产生的银行利息共计0.00元人民币。上述资金已于2015年6月25日 全额划入本基金在基金托管人恒丰银行股份有限公司开立的基金托管专户。 一、基金类型与运作方式 基金类别：货币市场基金 基金运作方式：契约型、开放式 二、基金存续期间 存续期间：不定期 第八部分 基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2015年6月26 日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 第九部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。 三、申购与赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基 准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回。 5、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的 总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人交 付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请生效后，基金管理人将指示基金托管人在T＋3日(包括该日) 内将赎回款项从基金托管账户划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂 停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款 处理。 特殊情况下，基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人可与基金托管人 协商，在法律法规规定的期限内向基金份额持有人支付赎回款项。遇交易所或交 易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理 人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺 延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的 有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售 网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无 效，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认 时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人通过销售机构或鑫元基金管理有限公司网上申购本基金的单笔最 低金额为0.01元人民币，追加认购单笔最低限额为人民币0.01元。通过直销中 心柜台首次申购的最低金额为人民币10,000元，追加申购最低金额为1,000 元 人民币。基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。本基金对安鑫 宝A类份额投资者账户的保留份额余额进行限制，但对单笔最低赎回份额不进行 限制。当安鑫宝A类份额持有人的某笔份额减少类业务（如赎回、转换转出等） 导致其单个交易账户持有的安鑫宝A类份额余额不足1份时,基金管理人有权强 制该安鑫宝A类份额持有人一次性全部赎回在该交易账户持有的安鑫宝A类份额。 本基金对安鑫宝B类份额投资者账户的保留余额不设限制，也不对单笔最低赎回 份额进行限制，安鑫宝B类份额持有人可将其全部或部分安鑫宝B类份额赎回。 2、投资人可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设 上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 2、本基金的申购、赎回价格为每份基金单位1.00元。投资者申购所得的份 额等于申购金额除以1.00元，赎回所得的金额等于赎回份额乘以1.00元。本基 金申购份额、赎回金额的计算方式以及余额的处理方式详见招募说明书。 3、本基金申购份额、余额的处理方式为：申购份额计算结果保留到小数点 后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 4、本基金赎回金额的处理方式为：赎回金额计算结果保留到小数点后2位， 小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 5、基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的范围内调整收费方 式，并最迟应于新的收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算 申购份额=申购金额/1.00元 申购的有效份额为按实际确认的申购金额除以1.00元确定，计算结果保留 到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金 财产。 例2：某投资人投资100,000元申购本基金基金份额，则其可得到的申购份 额为： 申购份额＝100,000/1.00＝100,000.00份 即该投资人投资100,000元申购本基金基金份额，则其可得到的申购份额为 100,000.00份。 2、本基金赎回金额的计算 赎回金额=赎回份额×1.00元 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以1.00元计算，计算结果保留到 小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财 产。 例3：某投资人持有本基金基金份额100,000份，T日该投资人赎回50,000 份，所以： 赎回金额＝50,000×1.00＝50,000（元） 即该投资人赎回50,000份本基金基金份额，则其可得到的赎回金额为 50,000元。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购 时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人 的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况 消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请会损害现有基金份额持有人利益时。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回或延缓支付赎回款项时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额 支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比 例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按 基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能 未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回 业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到 全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，同时在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额的每 万份基金已实现收益和7日年化收益率。 3、如果发生暂停的时间超过1天但少于2周，暂停结束，基金重新开放申 购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在至少一家指定媒介刊登基金重新开 放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个开放 日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 4、如果发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人可根据需要刊登 暂停公告。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日 在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回 日公告最近一个开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收 益率。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十六、基金的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法 律法规另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 第十部分 基金的投资 一、投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比较基准的收 益。 二、投资范围 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，短期 融资券（包括超级短期融资券），一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存 单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央 银行票据，剩余期限在397天以内 （含397天）的债券(包括证券公司短期公司 债券)、资产支持证券、中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具 有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 1、整体资产配置策略 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定 量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别 资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进 行品种选择。 2、类属资产配置策略 类属资产配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融 资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收 政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断，采用相对 价值和信用利差策略，挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值，合理配置并灵 活调整不同类属债券在组合中的构成比例，形成合理组合以实现稳定的投资收益。 3、个券选择策略 在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上，对影响个别 债券定价的主要因素，包括信用风险、流动性、市场供求、票息及付息频率、税 赋、含权等因素进行分析，有限选择央票、短期国债等高等级债券品种以规避违 约风险，在此基础上通过拟合收益率曲线寻找定价低估、收益率偏高的券种进行 重点关注。 本基金投资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎原则，指定严格 的投资决策流程和风险控制制度，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。投 资证券公司短期公司债券的关键在于系统分析和跟踪证券公司的基本面情况，本 基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司短期公司 债券的选择和投资。定量分析方面，基金管理人将着重关注债券发行人的财务状 况，包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期 资本结构等。定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 4、回购策略 该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投 资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购，在利用回购 融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入 资金。在进行回购放大操作时，基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正 回购的有关规定。基金管理人也将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需 求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 5、收益率曲线策略 根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供 的价值判断基础，结合对当期和远期资金面的分析，寻求在一段时期内获取因收 益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹 策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现，构建优化组合，获取合 理收益。 6、流动性管理策略 本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求。根据对市场资金面分析 以及对申购赎回变化的动态预测，基金管理人通过对市场结构、市场冲击情况、 主要资产流动性变化跟踪分析等多种方式对流动性进行定量定性分析，在兼顾基 金收益的前提下合理地控制资产的流动性风险，综合平衡基金资产在流动性资产 和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、 降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。 四、投资限制 1、本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票、权证及股指期货； （2）可转换债券； （3）剩余期限超过397天的债券、资产支持证券、中期票据和证券公司短 期公司债券； （4）信用等级在AAA级以下的企业债券； （5）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，但市场条件发生变化后 另有规定的，从其规定； （6）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券； （7）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 如法律法规或监管部门变更或取消上述限制的，如适用于本基金，基金管 理人在履行适当程序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。 2、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天； （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不 得超过该证券的10%； （4）本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%，但如果 基金投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款，不 受该比例限制； （5）本基金持有的剩余期限不超过397天，但剩余存续期超过397天的浮 动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；本基金不得投资 于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券； （6）本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天； （7）本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金 资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过 基金资产净值的5%； （8）基金的投资组合中保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的5%； （9）本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合 计不得超过基金资产净值的10%； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的 比例，不得超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （11）除发生巨额赎回的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易 日均不得超过基金资产净值的20%；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资 金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整； （12）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续 信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA 级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的， 基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出。 （13）本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准： a.国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别； b.根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用 评级和跟踪评级应具备下列条件之一： ①国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别； ②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如， 若中国主权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级）。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。 本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在 评级报告发布之日起20个交易日内对其予以全部减持。 （14）本基金总资产不得超过净资产的 140% ； （15）在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后 不得展期。 （16）法律法规、监管部门规定的其他限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除第(11)、(12)和(13)项外，基 金管理人应当在10 个交易日内进行调整。法律法规或中国证监会另有规定时， 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同 的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，以变更后的规定为 准。法律法规或中国证监会取消该等限制的，如适用于本基金，则本基金投资不 再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 3、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动 （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，符合中国 证监会的规定，并履行披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 相关限制。 五、业绩比较基准 同期活期存款利率（税后） 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活 期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如 果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生 效。 如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比 较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在 报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人 大会。 六、风险收益特征 本基金属于货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险产品，其风险和预 期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 七、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值； 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金 份额持有人的利益； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 八、投资组合平均剩余期限计算方法 1、计算公式 本基金按下列公式计算平均剩余期限： 投资于金融工具产生的资产 剩余期限 投资于金融工具产生的负债 剩余期限 债券正回购 剩余期限 投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债 债券正回购 其中：本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款， 短期融资券（包括超级短期融资券），一年以内（含一年）的银行定期存款、大 额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的 中央银行票据，剩余期限在397天以内 （含397天）的债券(包括证券公司短期 公司债券)、资产支持证券、中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其 他具有良好流动性的金融工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内（含一年）的正回购、买断 式回购产生的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式 债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2、各类资产和负债剩余期限的确定方法 （1）银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天；证券清算款 的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余 期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。 （2）一年以内（含一年）银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至 协议到期日的实际剩余天数计算。 银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定 的通知期限计算。 （3）组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数， 以下情况除外： 允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调 整日的实际剩余天数计算。 （4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日 的实际剩余天数计算。 （5）中央银行票据、资产支持证券、中期票据的剩余期限以计算日至中央 银行票据、资产支持证券、中期票据到期日的实际剩余天数计算。 （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。 （7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日 的实际剩余天数计算。 （8）法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。 九、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10 月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资报告中所载数据截止至2017年9月30日。本报告中财务资料未经审 计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,440,306,246.42 39.55 其中：债券 2,433,194,246.42 39.43 资产支持证券 7,112,000.00 0.12 2 买入返售金融资产 1,960,601,760.92 31.77 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金 合计 1,700,437,874.28 27.56 4 其他资产 69,027,810.79 1.12 5 合计 6,170,373,692.41 100.00 2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余 额 11.40 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余 额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资 余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3 基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 83 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 104 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 47 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30天以内 36.97 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 25.40 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 11.16 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 5.01 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 （未完）  |