[发行]安信量化多因子混合：更新招募说明书摘要（2018年第1号）
安信 量化 多因子 灵活配置 混合 型 证券投资 基金 更新招募说明书摘要 （ 201 8 年 第 1 号 ） 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 本招募说明书（更新）摘要内容截止日： 201 8 年 1 月 3 日 重要提示 安信 量化 多因子灵活配置混合型 证券投资基金 的募集申请 于 2 01 6 年 11 月 1 4 日经 中国 证监会证监许可[2016]2653号文注册。 本 基金基金合同于 201 7 年 7 月 3 日 正式生效。 投资有风险 ， 投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写 ， 并经中国证监会 注册 。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额 ， 即 成为基金份额持有人和本基金合同的当事人 ， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合 同的承认和接受 ， 并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承 担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务 ， 应详细查阅本基金的基金合同。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但 不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另 有说明， 本招募说明书（更新）所载内容截止日为 201 8 年 1 月 3 日，有关财务数据和净值 表现截止日为 201 7 年 12 月 3 1 日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：安信基金管理有限责任公司 住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 法定代表人：刘入领 成立时间：2011年12月6日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895号 组织形式：有限责任公司 注册资本：50 , 625 万元人民币 存续期间：永续经营 联系人：陈静满 联系电话：0755-82509999 公司的股权结构如下： 股东名称 持股 比例 五矿资本控股有限公司 39.84% 安信证券股份有限公司 33.95% 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 20.28% 中广核财务有限责任公司 5.93% （二） 主要人员情况 1 、董事会成员 王连志先生，董事长，经济学硕士。历任长城证券有限公司投行部经理、中信证券股份 公司投行部经理、第一证券有限责任公司副总经理、安信证券股份有限公司副总经理、安信 基金管理有限责任公司总经理。现任安信证券股份有限公司总经理、党委副书记。 刘入领先生，董事，经济学博士。历任国通证券股份有限公司（现招商证券股份有限公 司）研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理助理；招商证券股份有限公司战略部副总 经理（主持工作）、总裁办公室主任、理财客户部总经理；安信证券股份有限公司人力资源 部总经理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有限责任公 司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理，兼任安 信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事长。 任珠峰先生，董事，经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员、有色部 经理、上海公司副总经理，英国金属矿产有限公司小有色、铁合金及矿产部经理，五矿投资 发展有限责任公司资本运营部总经理、五矿投资发展有限责任公司副总经理、总经理等职务。 现任中国五矿集团有限公司总经理助理兼五矿资本股份有限公司董事长、总经理、党委书记， 五矿资本控股有限公司董事长、总经理，五矿经易期货有限公司董事长，五矿证券有限公司 董事长，五矿国际信托有限公司董事长，工银安盛人寿保险有限公司副董事长，中国外贸金 融租赁有限公司副董事长，绵阳市商业银行股份有限公司董事、党委书记。 王晓东先生，董事，经济学硕士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员，日本五 金矿产株式会社财务部科员，中国外贸金融租赁有限公司副总经理，中国五矿集团公司财务 总部副总经理，五矿投资发展有限责任公司副总经理等职务。现任五矿资本股份有限公司副 总经理、党委委员兼资本运营部总经理，五矿资本控股有限公司副总经理兼资本运营部总经 理，五矿经易期货有限公司董事，五矿证券有限公司董事，五矿国际信托有限公司董事，五 矿鑫扬（浙江）投资管理有限公司董事长，绵阳市商业银行股份有限公司董事。 代永波先生，董事，管理学硕士。历任深圳市深国投房地产开发有限公司财务部会计、 第一创业证券有限责任公司投资银行部业务经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部副 总裁、申银万国证券股份有限公司投资银行部执行总经理、深圳市帕拉丁资本管理有限公司 资本市场部董事总经理、深圳市帕拉丁股权投资有限公司总经理。现任广州市顺路工程顾问 股份有限公司总经理。 郭伟喜先生，董事，经济学学士。历任福云会计师事务所项目经理，上海中科合臣股份 有限公司财务主管，厦门天地安保险代理有限公司财务总监，高能资本有限公司投资银行业 务董事等职。现任中广核财务有限公司投资银行部副总经理（主持工作）。 庞继英先生，独立董事，金融学博士，高级经济师。历任中央纪律检查委员会干部，国 家外汇管理局副处长、处长、副司长，中国外汇交易中心副总裁、总裁，中国人民银行条法 司副司长、金融稳定局巡视员，中国再保险（集团）股份有限公司党委副书记、副董事长、 国家开发银行股份有限公司董事 。 魏华林先生，独立董事，1977年毕业于武汉大学政治经济学专业、1979年毕业于厦门 大学政治经济学研究班。历任武汉大学经济系讲师，保险系副教授、副系主任、主任，保险 经济研究所所长，兼任中国保监会咨询委员会委员、中国金融学会常务理事暨学术委员会委 员、中国保险学会副会长、湖北省政府文史研究馆馆员等职。现任武汉大学风险研究中心主 任、教授、博士生导师。 尹公辉先生，独立董事，法学硕士。历任四川建材工业学院辅导员、学办主任，中农信 （香港）集团有限公司法务主管，广东信达律师事务所专职律师，广东华商律师事务所专职 律师，广东百利孚律师事务所合伙人。现任广东信达律师事务所合伙人。 2、基金管理人监事会成员 刘国威先生，监事会主席，工商管理硕士。历任五矿集团财务公司资金部科长、香港企 荣财 务有限公司资金部高级经理、五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、五矿投 资发展有限责任公司规划发展部总经理、五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理、金 融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员等职务。现任五矿资本 股份有限公司副总经理、党委委员、纪委委员，五矿资本控股有限公司副总经理，工银安盛 人寿保险有限公司监事，中国外贸金融租赁有限公司董事，五矿证券有限公司董事，五矿国 际信托有限公司董事，五矿经易期货有限公司董事。 余斌先生，监事，经济学学士。历任深圳鸿华实业股份有限公司财务审计经理、南方证 券股份有限公司稽核部副总经理、中科证券托管组副组长。现任安信证券股份公司计划财务 部总经理。 蒋牧人先生，监事，法律硕士。历任北京金杜律师事务所实习律师、中信建投证券有限 公司投资银行部高级经理、华林证券投资银行部高级业务总监。现任深圳市帕拉丁股权投资 有限公司投资总监。 廖维坤先生，职工监事，理学学士。历任轻工业部南宁设计院电算站软件工程师，申银 万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管，南方证券股份有限公司深圳管理总部电脑工程 师、布吉营业部营业部副总经理、稽核总部高级经理、经纪业务总部高级经理，安信证券股 份有限公司信息技术部总经理。现任安信基金管理有限责任公司首席信息官，兼任安信乾盛 财富管理（深圳）有限公司监事。 王卫峰先生，职工监事，工商管理硕士。历任吉林省国际信托公司财务人员，汉唐证券 有限责任公司营业部财务经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核主管， 浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人。现任安信基金管理有限责任公司监察稽核部总经 理。 张再新先生，职工监事，管理学学士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计，安 信基金管理有限责任公司财务部会计、工会财务委员。现任安信基金管理有限责任公司运营 部交易主管。 3、基金管理人高级管理人员 王连志先生，董事长，经济学硕士。简历同上。 刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。 陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资 产管理部总经理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司 资产管理部副总经理、证券投资部副总经理，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金 投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总 经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。 孙晓奇先生，副总经理，经济学硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级经 理，上海证券交易所交易运行部襄理、市场发展部高级经理、债券基金部执行经理，南方证 券行政接管组成员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长，安信基金管理有限责任 公司督察长。现任安信基金管理有限责任公司副总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有 限公司董事。 李学明先生，副总经理，哲学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高级经理， 理财发展部高级经理；安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理，安信基金 筹备组成员；安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总经理。现任安信基金管理有 限责任公司副总经理。 乔江晖女士，督察长，文学学士。历任中华人民共和国公安部科长、副处长，安信证券 股份有限公司安信基金筹备组成员，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼北京分公司总 经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董 事。 4、本基金基金经理 龙川先生，统计学博士。历任Susquehanna International Group（美国）量化投资经理、 国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投 资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。2015年5月14日至今，任 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理；2016年10月12日至今，任安 信沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理；2017年7月3日至今，任安信量 化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月6日至今，任安信稳健阿 尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。 徐黄玮先生，理学硕士。历任广发证券股份有限公司任衍生产品部研究岗、资产管理部 量化研究岗、权益及衍生品投资部量化投资岗。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部 基金经理。2017年11月1日至今，任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理； 2017年12月29日至今，任安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017 年年12月29日至今，任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 主任委员： 刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。 委员： 陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。简历同上。 龙川先生，统计学博士。简历同上。 陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资 产管理总部助理研究员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管 理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理 、 权益投资 部总经理。现任安信基金管理有限责任公司 总经理 助理兼研究总监 。 占冠良先生，管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员，大成基金管理有 限公司研究部研究员、投资部基金经理，南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理。 现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理。 杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保 险股份有限公司研究员，台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员，台湾中华开发 工业银行股份有限公司自营交易员，台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理，台 湾宏泰人寿保险股份有限公司科长，华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理，安信基 金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经 理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 1 、基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ） 住所 及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆 拾 叁 亿 捌 仟 柒 佰 柒 拾 玖 万 壹 仟 贰佰肆拾壹 元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系人： 王永民 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服 电话： 95 5 66 2 、 基金托管部门及主要人员情况 中国银行 托管业务部 设立于 1998 年 ， 现有员工 11 0 余人 ， 大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金 、信托 从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供 专业化 的托管服务， 中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行 ，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社 保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、 境外三类机构 、券商资 产管理计划 、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等 门类 齐全 、产品丰富 的托管 业务 体系 。在国 内 ，中国银行首家 开展绩效评估、风险 分析 等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管 增值 服务 ， 是国内领先的大型中资托管银行。 3 、 证券投资基金托管情况 截至 20 1 7 年 12 月 31 日，中国银行已托管 650 只证券投资基金，其中境内基金 613 只， QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型 、 FOF 等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 三、相关服务机构 （ 一 ） 基金份额发售机构 1 、 直销机构 （ 1 ）直销中心 名称：安信基金管理有限责任公司 住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 法定代表人：刘入领 电话：0755－82509820 传真：0755－82509920 联系人：陈思伶 客户服务电话：4008-088-088 公司网站：www.essencefund.com 2、其他销售机构 （ 1 ）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：田国立 客户服务电话： 95566/40066 - 95566 网站： www.boc.cn （ 2 ）张家港农村商业银行股份有限公司 住所：张家港市人民中路 66 号 法定代表人：王自忠 客户服务电话： 0512 - 96065 网站： w ww.zrcbank.com （ 3 ）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 34 层、 28 层 A02 单元 法定代表人：王连志 客户服务电话： 400 - 800 - 1001 网站： www.essence.com.cn （ 4 ）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 客户服务电话： 400 - 8888 - 666 / 95521 网站： www.gtja.com （ 5 ）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 法定代表人：宫少林 客户服务电话： 95565 网站： www.newone.com.cn （ 6 ）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98 号 法定代表人：王开国 客户服务电话： 95553 网站： www.htsec.com （ 7 ）中信证券股份有限公司 住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 法定代表人：王东明 客户服务电话： 95558 网站： www. citics.com （ 8 ）中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人：张智河 客户服务电话： 96577 网站： www.zxwt.com.cn （ 9 ）东海证券股份有限公司 住所：上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 5 楼 法定代表人：朱科敏 客户服务电话： 4008 - 888 - 588 网站： www.longone.com.cn （ 10 ）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 客户服务电话： 95523 或 4008895523 网站： www.swhysc.com （ 11 ）中山证券有限责任公司 住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 、 8 层 法定代表人：黄扬录 客户服务电话： 95329 网站： www.zszq.com.cn （ 12 ）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门内大街 188 号鸿安国际大厦 法定代表人：王常青 客户服务电话： 95587/4008 - 888 - 108 网站： www.csc108.com （ 13 ）中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 法定代表人：张皓 客户服务电话： 400 - 9908 - 826 网站： www.citicsf.com （ 14 ）中国国际金融 股份有限公司 住所：中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层 法定代表人：丁学东 客户服务电话： 400 - 910 - 1166 网站： www.cicc.com （ 15 ）东海期货有限责任公司 住所：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人：陈太康 客户服务电话： 95531/400 - 8888588 网站： www.qh168.com.cn （ 16 ）东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 、 15 层 法定代表人：魏庆华 客户服务电话： 4008888993 网站： www.dxzq.net （ 17 ）华西证券股份有限公司 住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号 法定代表人：杨炯洋 客户服务电话： 95584/4008 - 888 - 818 网站： www.hx168.com.cn （ 18 ）东北证券股份有限公司 住所：长春市净月开发区生态大街 6666 号东北证券 503 室 法定代表人：李福春 客户服务电话： 95360 网站： www.nesc.cn （ 19 ）第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人：刘学民 客户服务电话： 95358 网站： w ww.firstcapital.com.cn （ 20 ）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 客户服务电话： 95310 网站： www.gjzq.com.cn （ 21 ）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 客户服务电话： 4008 - 888 - 8888 网站： www.chinastock.com.cn （ 22 ）上海华信证券有限责任公司 住所：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼 法定代表人：郭林 客户服务电话： 400 - 820 - 5999 网站： www.shhxzq.com （ 23 ）五矿证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 法定代表人：赵立功 客户服务电话： 40018 - 40028 网站： www.wkzq.com.cn （ 24 ）中大期货有限公司 住所：浙江省杭州市中山北路 310 号 3 层、 11 层西、 12 层东、 18 层 法定代表人：陈忠宝 客户服务电话： 400 - 8810 - 999 或者 0571 - 85801071 网站： www.zdqh.com （ 25 ）宏信证券有限责任公司 住所：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 法定代表人：杨磊 客户服务电话： 4008 - 366 - 366 网站： www.hx818.com （ 26 ）平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 法定代表人：曹实凡 客户服务电话： 95511 - 8 网站： stock.pingan.com （ 27 ）申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：韩志谦 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 网站： www.hysec.com （ 28 ）世纪证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40 - 42 层 法定代表人：姜昧军 客户服务电话： 4008323000 网站： http://www.csco.com.cn （ 29 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 法定代表人：陈柏青 客户服务电话： 400 - 076 - 6123 网站： www.fund123.cn （ 30 ）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定 代表人：其实 客户服务电话： 400 - 181 - 8188 网站： www.1234567.com.cn （ 31 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 法定代表人：张跃伟 客户服务电话： 400 - 820 - 2899 网站： www.erichfund.com （ 32 ）和讯信息科技有限公司 住所：上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 E 座 18 层 法定代表人：王莉 客户服务电话： 400 - 920 - 0022 网站： licaike.hexun.com （ 33 ）北京增财基金销售有限公司 住所：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 - 1209 室 法定代表人：罗细安 客户服务电话： 400 - 001 - 8811 网站： www.zcvc.com.cn （ 34 ）泰信财富投资管理有限公司 住所：北京市海淀区西四环北路 69 号一层 法定代表人：穆宏轩 客户服务电话： 400 - 168 - 7575 网站： www.taixincaifu.com （ 35 ）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人：凌顺平 客户服务电话： 4008 - 773 - 772 网站： www.5ifund.com （ 36 ）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人：杨文斌 客户服务电话： 400 - 700 - 9665 网站： www.ehowbuy.com （ 37 ）北京钱景基金销售有限公司 住所：北京海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008 室 法定代表人：赵荣春 客户服务电话： 400 - 893 - 6885 网站： www.qianjing.com （ 38 ）上海陆金所资产管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼 法定代表人：郭坚 客户服务电话： 4008219031 网站： www.lufunds.com （ 39 ）深圳市金斧子基金销售有限公司 住所：深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F 法定代表人：陈姚坚 客户服务电话： 400 - 9500 - 888 网站： www.jfzinv.com （ 40 ）珠海盈米财富管理有限公司 住所：广州市珠海市琶洲大道东 1 号宝利国际广场南塔 12 楼 B 法定代表人：肖雯 客户服务电话： 020 - 89629066 网站： www.yingmi.cn （ 41 ）北京晟视天下投资管理有限公司 住所：北京市朝阳区朝外 大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层 法定代表人：蒋煜 客户服务电话： 400 - 818 - 8866 网站： www.shengshiview.com （ 42 ）北京中天嘉华基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座一层 法定代表人：洪少猛 客户服务电话： 4006509972 网站： www.5ilicai.cn （ 43 ）浙江金观诚财富管理有限公司 住所：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人：徐黎云 客户服务电话： 400 - 068 - 0058 网站： www.jincheng - fund.com （ 44 ）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 法定代表人：王伟刚 客户服务电话： 400 - 619 - 9059 网站： www.fundzone.cn （ 45 ）大泰金石基金销售有限公司 住所：江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人：袁顾明 客户服务电话： 400 - 928 - 2266 网站： www.dtfunds.com （ 46 ）乾道金融信息服务（北京）有限公司 住所：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人：王兴吉 客户服务电话： 400 - 088 - 8080 网站： www.qiandaojr.com （ 47 ）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 住所：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层 法定代表人：陈超 客户服务电话： 400 098 8511 网站： fund.jd.com （ 48 ）北京新浪仓石基金销售有限公司 住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N - 1 、 N - 2 地块新浪总部科研 楼 5 层 518 室 法定代表人：李昭琛 客户服务电话： 010 - 62675369 网站： www.xincai.com （ 49 ）上海万得投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人：王廷富 客户服务电话： 400 - 821 - 0203 网站： www.520fund.com.cn （ 50 ）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋 法定代表人：汪静波 客户服务电话： 400 - 821 - 5399 网站： www.noah - fund.com （ 51 ）武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所：湖北 省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层 1 号 4 号 法定代表人：陶捷 客户服务电话： 400 - 027 - 9899 网站： www.buyfunds.cn （ 52 ）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层 法定代表人：张彦 客户服务电话： 400 - 116 - 1188 网站： 8.jrj.com.cn （ 53 ）南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 法定代表人：钱燕飞 客户服务电话： 95177 网站： www.snjijin.com （ 54 ）深圳众禄金融控股股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区梨园路 6 号物资控股大厦 8 楼 法定代表人：薛峰 客户服务电话： 400 - 678 - 8887 网站： www.zlfund.cn/www.jjmmw.com （ 55 ）北京格上富信投资顾问有限公司 住所：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人：李悦章 客户服务电话： 400 - 066 - 8586 网站： www.igesafe.com （ 56 ）一路财富（北京）信息科技股份有限公司 住所：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人：吴雪秀 客户服务电话： 400 - 001 - 1566 网站： http://www.yilucaifu.com （ 57 ）北京蛋卷基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区望京阜通东大街望京 SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人：钟斐斐 客户服务电话： 400 - 061 - 8518 网站： https://danjuanapp.com/ （ 58 ）中民财富基金销售（上海）有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层 法定代表人：弭洪军 客户服务电话： 400 - 876 - 5716 网站： h ttps://www.cmiwm.com/ （ 59 ）天津万家财富资产管理有限公司 住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人：李修辞 客户服务电话： 010 - 59013895 网站： www.wanjiawealth.com （ 60 ）上海通华财富资产管理有限公司 住所：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼 法定代表人：马刚 客户服务电话： 95156 网站： https://www.tonghuafund.com （ 61 ）凤凰金信（银川）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人：程刚 客户服务电话： 400 - 810 - 5919 网站： www.fengfd.com （ 62 ）上海华夏财富投资管理有限公司 住所：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层 法定代表人：毛淮平 客户服务电话： 400 - 817 - 5666 网站： www.amcfortune.com （ 63 ）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 住所：深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市场 313 栋 E - 403 法定代表人：李春 瑜 客户服务电话： 400 - 680 - 3928 网站： www.simuwang.com （二）登记机构 名称：安信基金管理有限责任公司 住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层 法定代表人：刘入领 电话： 0755 － 82509865 传真： 0755 － 82560289 联系人：宋发根 （三） 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四） 审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 法定代表人：毛鞍宁 电话：（ 010 ） 58153000 、（ 0755 ） 25028288 传真：（ 010 ） 85188298 、（ 0755 ） 25026188 签章注册会计师：昌华、陈立群 联系人：李妍明 四、基金名称 安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 五、基金类型 混合 型 六、基金的运作方式 契约型开放式 七、投资目标 在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，为投资者实现超越业绩比较基准 的投资收益。 八、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包括但不限 于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、可转 换债券（含分离型可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款 等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资 范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0% – 95% ；债券、资产支持证 券、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的 5% ；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的 5% ；本基金投资于其他工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的 投资比例。 九、投资策略 （一） 资产配置策略 本基金通过对宏观经济周期、宏观政策导向、货币供应量、市场估值水平以及市场情绪 等因素的分析，形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断，从而确定组合中股票、 债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，适度降低组合系统性风险。 （二）股票投资策略 本基金主要使用量化选股模型来发掘股票投资价值、构建股票组合。本基金管理人建立 了科学完整的量化选股体系，通过统计学和数学方法，从海量历史数据中寻找市场上存在的 共性规律，并纪律严明地根据这些规律来指导投资，最大程度地避免主观情绪对投资的影响， 力求取得稳定、可持续、高于基准的超额回报。 1 、多因子模型 多因子量化选股模型以严谨的投资价值分析为基础，本质上是定性投资的数量化实践。 具体而言，本基金使用的多因子模型主要从以下几个方面考察股票的投资价值： 1 ）基本面：指公司的资产负债表健康、运营周转良好、盈利状况良好。 2 ）定价偏离：公司基本面情况良好，但由于市场系统性风险、行业周期波动或消息面 等因素，导致股票价格被市场低估。投资于这类股票具有较高的安全垫。 3 ）超预期成长：公司业绩改善或超预期增长往往是其股价表现的催化剂，提前布局或 及时介入这类股票将获得显著的超额收益。 4 ）事件驱动：当某些利好事件发生时，会对相关股票的价格产生正向刺激，这些利好 事件主要包括：股权激励、大股东增持、成分股调整、高分红送转等。 根据以上投资分析框架，本基金管理人构建了包含数百个因子的因子库，包括基本面因 子、市场面因子、预期因子和事件因子等。 其中，基本面因子又分为盈利、质地、价值、成 长等类别，市场面因子则包括价格、流动性等。 在此基础上，对每一个因子进行严格的历史回溯检验，甄选出与未来股价涨幅具有显著 相关性的阿尔法因子，构建多因子模型。该模型对全市场股票进行综合筛选及排序打分，构 建股票组合。同时，对各类因子的有效性进行持续跟踪，分析其变化规律，对多因子模型的 因子选择及其权重进行动态调整。 2 、风险模型 本基金通过完善的风险模型，衡量并控制投资组合中的各类风险因素，力争避免投资绩 效大幅落后于市场基准。投资组合面临的风险因素主要包含行业风险、风格风 险、模型和个 股风险等等。其中，行业风险可通过控制投资组合的行业权重来约束，风格风险可通过控制 投资组合在各类风险因子（成长、价值、市值、动量等）上的暴露来约束，模型和个股风险 可通过尽量分散化投资、控制单一模型及单一个股的市值权重来约束。 （三）债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在 一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益率 水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运作中，本基金将运用 久期管理策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场 的长期稳定收益。 （四）股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原 则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 （五）资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究， 结合多种定价模型，根据基 金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等 策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，进行资产支持证券产品的投资。本基金将特 别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理，本着风险调整后收益最大化的原则，确 定资产支持证券类别资产的合理配置比例，保证本金相对安全和基金资产流动性，以期获得 长期稳定收益。 十、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 *80%+ 中债总指数收益率 *20% 。 沪深 300 指数是从上海和深圳证券市场中选取具有代表性的 300 只 A 股作为样本编制 而成的成分股指数，综合反映了 A 股市场的整体表现。中债总指数是由中央国债登记结算 有限责任公司编制的反映债券全市场整体价格和投资回报情况的指数，具有很高的代表性。 综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深 300 指数和中债总指数加 权作为本基金的投资业绩评价基准。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场 推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人将视情况经与本 基金托管人协商 同意后调整本基金的业绩比较基准并报中国证监会备案，并及时公告，而无 需召开基金份额持有人大会。 十一、风险收益特征 本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货 币市场基金。 十二、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2017年12月31日，来源于《安信量化多因子灵活 配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告》。本报告中所列财务数据未经审计。 1 、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 6,459,101.60 29.12 其中：股票 6,459,101.60 29.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,300,000.00 32.91 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 8,414,034.49 37.93 8 其他资产 10,353.13 0.05 9 合计 22,183,489.22 100.00 2 、报告期末按行业分类的股票投资组合 （ 1 ）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 18,788.00 0.13 B 采矿业 389,948.00 2.63 C 制造业 3,239,656.60 21.87 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 150,092.00 1.01 E 建筑业 113,731.00 0.77 F 批发和零售业 292,228.00 1.97 G 交通运输、仓储和 邮政业 166,265.00 1.12 H 住宿和餐饮业 7,599.00 0.05 I 信息传输、软件和 信息技术服务业 224,211.00 1.51 J 金融业 1,269,301.00 8.57 K 房地产业 351,298.00 2.37 L 租赁和商务服务业 113,088.00 0.76 M 科学研究和技术服 务业 5,867.00 0.04 N 水利、环境和公共 设施管理业 60,290.00 0.41 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 42,352.00 0.29 S 综合 14,387.00 0.10 合计 6,459,101.60 43.60 （ 2 ）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600036 招商银行 5,500 159,610.00 1.08 2 600519 贵州茅台 200 139,498.00 0.94 3 601318 中国平安 1,800 125,964.00 0.85 4 600585 海螺水泥 4,100 120,253.00 0.81 5 000651 格力电器 2,700 117,990.00 0.80 6 601601 中国太保 2,700 111,834.00 0.75 7 000001 平安银行 8,300 110,390.00 0.75 8 000786 北新建材 4,800 108,000.00 0.73 9 000540 中天金融 13,500 99,225.00 0.67 10 000725 京东方 A 16,200 93,798.00 0.63 4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （ 1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 （ 2 ）本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特征。 10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （ 1 ）本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂 不参与国债期货交易。 （ 2 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 （ 3 ）本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂 不参与国债期货交易。 11 、投资组合报告附注 （ 1 ） 本基金投资的前十名证券的发行主体除平安银行（ 000001 ），本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据 2017 年 4 月 10 日中国银监会行政处罚信息公开表（银监罚决字〔 2017 〕 14 号），平安 银行股份有限公司（下称“平安银行”，股票代码： 000001 ）存在以下违法违规行为： （一）内控管理严重违反审慎经营规则； （二 ）非真实转让信贷资产； （三）销售对公非保本理财产品出具回购承诺、承诺保本； （四）为同业投资业务提供第三方信用担保； （五）未严格审查贸易背景真实性办理票据承兑、贴现业务。 上述行为违反了《商业银行内部控制指引》等法律法规，银监会对平安银行处以罚款 1670 万元罚款。 基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 （ 2 ）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从 制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 （ 3 ）其他资产构成 序 号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 9,538.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 614.61 5 应收申购款 199.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,353.13 （ 4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （ 5 ）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允 价值（元） 占基金资产净值比例（ % ） 流通受限情况 说明 1 000540 中天金融 99,225.00 0.67 重大事项 （ 6 ）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本基金合同生效日为 201 7 年 7 月 3 日，基金合同生效以来（截至 2017 年 12 月 3 1 日） 的投资业绩与同期基准的比较如下表所示： 1 、安信 量化多因子 灵活配置混合型 ： 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2017.7.3 - 2017.12.31 4.03% 0.57% 7.52% 0.56% - 3.49% 0.01% 十四、基金的费用概览 （一）基金费用的种类 1 、 基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5 、基金份额持有人大会费用； 6 、基金的证券、期货交易费用； 7 、基金的银行汇划费用； 8 、基金的相关账户开户费用及维护费用； 9 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （ 二 ） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下： H ＝ E × 1.50% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人（未完）  |