[发行]华夏沃利货币：更新招募说明书摘要（2018年第1号）
华夏 沃利货币市场 基金 招募说明书 （更新） 摘要 201 8 年第 1 号 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 重要提示 华夏 沃利货币市场 基金（以下简称 “ 本基金 ” ） 已 经中国证监会 201 6 年 6 月 15 日证监许可 [201 6 ] 1294 号文 准 予注册 。 本基金基金合同于2017年1月13日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注 册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人 在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。 本基金为货币市场基金， 其风险和预期收益率低于股票 型 基金、混合 型 基金和债券 型 基金。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的 招募说明书和基金合同， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基 金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约 定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义 务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2018年1月13日，有关财务数据和净值表现数据截止日 为2017年12月31日。（本招募说明书中的财务资料未经审计） 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 设立日期： 1998 年 4 月 9 日 法定代表人： 杨明辉 联系人： 李彬 客户服务电话： 400 - 818 - 6666 传真： 010 - 63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元，公司股权结构如下： 持股单位 持股占总股本比例 中信证券股份有限公司 62.2% POWER CORPORATION OF CANADA 1 3.9 % MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 1 3.9 % 天津 海鹏科技 咨询 有限公司 10% 合计 100% （二）主要人员情况 1 、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长、党委书记，中信证券股份有限公司执行董事、总经理，硕士，高 级经济师。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中 国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、总裁，兼任信诚基金管理有限公司董 事长、证通股份有限公司董事等。 Barry Sean McInerney 先生：董事，硕士。现任万信投资公司（ Mackenzie Financial Corporation ）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。 汤晓东先生：董事、总经理，硕士。曾任职于摩根大通、荷兰银行、苏格兰皇家银行、 中国证监会等。 杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司资产管理业务行政负责人。曾任中 信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管理业务投资主管等。 胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席。曾任 国际货币基金组织高级 经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经 理。 葛小波先生：董事，硕士。中信证券党委委员、董事总经理。葛先生于 2007 年荣获全 国金融五一劳动奖章。 朱武祥先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生 导师，兼任北京建设（香港上市）、华夏幸福基业、中海油海洋工程、东兴证券、中兴通讯 等五家上市公司独立董事。 贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。兼任东莞银行独立董事。 曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有 限公司（外派工作），曾担任中国银 行信托咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席 代表，中银集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办 公室、上市办公室总经理，中银基金管理有限公司董事长。 谢德仁先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生 导师，兼任中华联合人寿保险股份有限公司、博彦科技股份有限公司（上市公司）、朗新科 技股份有限公司独立董事，中国会计学会第八届理事会理事，中国会计学会财务成本分会第 八届理事会副会长。 张霄岭先生 ：副总经理，博士。现兼任上海高级金融学院客座教授、清华大学五道口金 融学院特聘教授。曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储备委员会（华盛顿总部） 经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三 部副主任等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行 总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处 长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理 有限公司执行董事、总经理等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 李一梅女士：副总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事。曾任基金营销部总经理、 营销总监、市场总监，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。 周璇女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记。曾任华夏基金管理有 限公司总经理助理；曾任职于中国证监会、北京金融街建设开 发公司。 杨一夫先生：监事长，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司在 中国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融 公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金管理有限公司董事等。 史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部 B 角。 曾任中信证券股份有限公司计划财务部总监等。 杨维华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部 B 角。曾任中信证 券股份有限公司风险管理部总监等。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金 管理有限公司办公室总监、董事会 秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师。 汪贵华女士：监事，博士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任财政部科研所助 理研究员、中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金管理有限公司财务总监等。 李彬女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部执行总经理、信息披露负责 人。曾任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理、中信基金管理有限责任公司监察稽核 部高级副总裁、华夏基金管理有限公司法律监察部总监等。 2 、本基金基金经理 曲波先生， 清华大学工商管理学硕士。 2003 年 7 月加入华夏基金管理有限公司，曾任 交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现 金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理（ 2012 年 8 月 1 日至 2014 年 7 月 25 日期间）、 华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理（ 2012 年 9 月 11 日至 2014 年 7 月 25 日期 间）等，现任现金管理部董事总经理，华夏现金增利证券投资基金基金经理（ 2008 年 1 月 18 日起任职）、华夏财富宝货币市场基金基金经理（ 2013 年 10 月 25 日起任职）、华夏薪金 宝货币市场基金基 金经理（ 2014 年 7 月 25 日起任职）、华夏天利货币市场基金基金经理（ 2016 年 10 月 13 日起任职）、华夏快线交易型货币市场基金基金经理（ 2016 年 12 月 29 日起任职）、 华夏沃利货币市场基金基金经理（ 2017 年 1 月 13 日起任职）、华夏惠利货币市场基金基金 经理（ 2017 年 2 月 10 日起任职）。 3 、本公司 固定收益 投资决策委员会成员 主任：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。 成员：汤晓东先生，华夏基金管理有限公司董事、总经理。 王劲松先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，机构投资总监，投资 经理。 孙彬先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 曲波先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 范义先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，投资经理。 刘明宇先生，华夏基金管理有限公司固定收益部总监，基金经理。 柳万军先生，华夏基金管理有限公司固定收益部总监，基金经理。 张驰先生，华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监。 4 、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称“交通银行”） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.62亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。 1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行， 总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易 所挂牌上市。根据2016 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资 本位列第13 位，较上年上升4 位；根据2016 年美国《财富》杂志发布的“世界500强公司”排 行榜，交通银行营业收入位列第153 位，较上年上升37 位。 截至2017年9月30日，交通银行资产总额为人民币89357.90亿元。2017年1-9月，交通银 行实现净利润(归属于母公司股东)人民币544.19亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文 简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、 证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级 专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 2、主要人员情况 牛锡明先生，董事长、执行董事。 牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事，2013年5月至2013年10月任本行董事 长、执行董事、行长，2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生 1983年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位，1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技 术经济专业，获硕士学位，1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事，2013年10月起任本行行长；2010年4 月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、 总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副 行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助 理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。 彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任本行 资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至2007年12 月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级 经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经 学院获硕士学位。 3、基金托管业务经营情况 截至2017年9月30日，交通银行共托管证券投资基金319只。此外，交通银行还托管了基 金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私 募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资 资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，保证 托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有 效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。 2、内部控制原则 （1）合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制 机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营 环节，建立全面的风险管理监督机制。 （3）独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行 的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。 （4）制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设置上确 保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲 点。 （5）有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基 础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、 控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。 （6）效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风 险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 3、内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，托管中心制定 了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安 全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部业务风险 管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息 披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守 则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》等，并根据市场变化和基金业务的发展不 断加以完善。做到业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封 闭管理，有关信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、 全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内 部控制评审。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产 的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支 付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行 监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理 人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进 行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交 通银行须报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正。 （四）其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受 到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高 级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 三、相关服务机构 （一）销售机构 1 、直销机构：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人： 杨明辉 客户服务电话： 400 - 818 - 6666 传真： 010 - 63136700 联系人： 李一梅 网址： www.ChinaAMC.com （ 1 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 14 层 法定代表人：陈柏青 电话： 18205712248 联系人：韩爱彬 网址： www.antfortune.com 客户服务电话： 95188 （ 2 ）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 电话： 021 - 35385521*210 传真： 021 - 55085991 联系人：蓝杰 网址： www.jiyufund.com.cn 客户服务电话： 400 - 820 - 5369 （ 3 ）上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 687 号一幢二楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人：李一梅 电话： 010 - 88066632 传真： 010 - 88066214 联系人：仲秋玥 网址： www.amcfortune.com 客户服务电话： 400 - 817 - 5666 基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据 情况变化增加或者减少其销售城市、网点。 （二）登记机构 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人： 杨明辉 客户服务电话： 400 - 818 - 6666 传真： 010 - 63136700 联系人： 朱威 （三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所： 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层 法定代表人： 朱小辉 联系电话： 010 - 57763888 传真： 010 - 57763777 联系人： 李晗 经办律师：吴冠雄、 李晗 （四）会计师事务所 本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 法定代表人：毛鞍宁 联系电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 联系人：徐艳 四、基金的名称 本基金名称： 华夏 沃利货币市场 基金 。 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式基金 。 六、基金份额的类别设置 （一）基金份额的类别 本基金根据投资者申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销 售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金 将设 A 类和 B 类两类基金 份额，两类 基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率。 （二）基金份额类别的限制 份额类别 A 类 份额 B 类 份额 首次单笔申购最低金额 直销机构或华夏财富： 10.00 元 ； 蚂蚁基金： 100 元 5,000,000.00 元 （已持有 B 类基金份额的 投资者可以适用首次单笔 最低申购金额 10.00 元） 追加 单笔 申购最低金额 直销机构或华夏财富： 10.00 元 ； 蚂蚁基金： 100 元 10.00 元 单笔赎回最低份额 直销机构或华夏财富： 10.00 份 ； 蚂蚁基金： 0.01 份 10.00 份 基金账户最低基金份额余额 直销机构或华夏财富： 10.00 份 ； 蚂蚁基金： 0.01 份 5,000,000.00 份 年销售服务费率 0.25% 0.01% （三）基金份额的自动升降级 1 、若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份时，本 基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额。 2 、若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时，本基金的 登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额。 3 、 A 类、 B 类基金份额的基金代码不同，投资者在提交赎回等交易申请时，应正确填 写基金份额的代码，否则，因错误填写基金代码所造成的赎回等交易申请无效的后果由投资 者自行承担。投资者申购申请确认成交后，实际获得的基金份额类别以本基金的登记机构根 据上述规则确认的基金份额类别为准。 （四）投资 者需注意，若开放日投资者持有的基金份额进行了升降级处理，则投资者在 该日对升降级前的基金份额提交的赎回、基金转换转出及转托管（若有）等申请可确认失败。 （五）基金管理人可以在不违反法律法规的情况下，增加新的基金份额类别，或者调整 现有基金份额类别设置及各类别的数额限制、费率水平、相关规则，或者停止现有基金份额 类别的销售等，并在更新的招募说明书或相关公告中披露。 七、基金的投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。 八、基金的投资方向 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括： 1 、现金 。 2 、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单 。 3 、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持 证券 。 4 、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 九、基金的投资策略 （一） 资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综 合判断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益 、 估值水平特征，决定 基金资产在债券、 银行存款、货币市场基金等 各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。 （二） 个券选择策略 在个券选择上，基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法 来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个券。 （三） 银行存款投资策略 基金根据不同银行的银行存款收益率情况，结合 银行的信用等级、存款期限等因素 的 分析 ， 以及对 整体利率市场环境及其变动趋势 的研究 ，在严格控制风险的前提下 选择具有较 高投资价值的银行存款进行投资 。 （四） 利用短期市场机会的灵活策略 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意 外变化等情况会造成短期内市场失衡； 新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一 定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因，研究其中的规律，据此调整组合配置，改 进操作方法，积极利用市场机会获得超额收益。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略， 并在招募说明书更新中公告。 十、基金的业绩比较基准 七天通知存款税后利率。 七天通知存款利率指中国人民银行公布的七天通知存款基准利率。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的 业绩比较基准推 出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩 比较 基准时，经与基金托管人协商一致， 本基金可以变更业绩比较基准并及时公告。 十一、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型 基金。 十二、基金的投资组合报告 以下内容摘自本基金 2017 年第 4 季度 报告： “ 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比 例 (%) 1 固定收益投资 845,613,831.07 79.38 其中：债券 845,613,831.07 79.38 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 212,667,517.82 19.96 4 其他资产 6,965,947.61 0.65 5 合计 1,065,247,296.50 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 14.04 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 （元） 占基金资产净值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 141,929,467.10 16.65 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20 ％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 71 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（％） 各期限负债占基金资产 净值的比例（％） 1 30 天以内 0.31 24.90 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30 天（含） — 60 天 87.64 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60 天（含） — 90 天 3.52 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90 天（含） — 120 天 9.35 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天（含） — 397 天（含） 23.35 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 124.16 24.90 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 （元） 占基金资产净值 比例 （％） 1 国家债券 39,620,000.00 4.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,957,266.96 5.86 其中：政策性金融债 49,957,266.96 5.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 99,965,191.27 11.73 6 中期票据 20,087,182.89 2.36 7 同业存单 635,984,189.95 74.62 8 其他 - - 9 合计 845,613,831.07 99.21 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111721196 17渤海银行 CD196 1,500,000 149,215,125.99 17.51 2 111715387 17民生银行 CD387 1,000,000 99,528,823.99 11.68 3 111720249 17广发银行 CD249 1,000,000 99,510,310.72 11.67 4 111711469 17平安银行 CD469 1,000,000 99,503,296.30 11.67 5 111717269 17光大银行 CD269 1,000,000 99,490,794.56 11.67 6 011765005 17鲁黄金 SCP009 500,000 49,970,259.52 5.86 7 111720252 17广发银行 CD252 500,000 49,734,084.13 5.83 8 179961 17贴现国债 61 400,000 39,620,000.00 4.65 9 111772132 17成都农商 银行CD109 400,000 39,001,754.26 4.58 10 011761058 17中建材 SCP012 300,000 29,978,843.34 3.52 5.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.02% 报告期内偏离度的最低值 - 0.07% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.02% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有 债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其 买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资 产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用 “ 影子定价 ” ，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估， 当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允 价值指标对组合 的账面价值进行调整，调整差额确认为 “ 公允价值变动损益 ” ，并按其他公允价值指标进行后 续计量。如基金份额净值恢复至 1.00 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿 证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与 基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.9.3 其他资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 4,047,830.27 4 应收申购款 2,918,117.34 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 6,965,947.61 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 5.9.4.1 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。 5.9.4.2 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 。 ” 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 华夏沃利货币 A ： 阶段 净值 增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① － ③ ② － ④ 2017 年 1 月 13 日至 2017 年 12 月 31 日 3.6091% 0.0019% 1.3056% 0.0000% 2.3035% 0.0019% 华夏沃利货币 B ： 阶段 净值 增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① － ③ ② － ④ 2017 年 1 月 13 日至 2017 年 12 月 31 日 3.8486% 0.0019% 1.3056% 0.0000% 2.5430% 0.0019% 十四、费用概览 （一）基金运作费用 1 、基金费用的种类 （ 1 ）基金管理人的管理费 。 （ 2 ）基金托管人的托管费 。 （ 3 ）销售服务费 。 （ 4 ）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 。 （ 5 ）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费 。 （ 6 ）基金份额持有人大会费用 。 （ 7 ）基金的证券交易费用 （ 包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、 券商佣金、及其他类似性质的费用等 ） 。 （ 8 ）基金的银行汇划费用 。 （ 9 ） 基金的开户费用、账户维护费用 。 （ 10 ）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2 、基金费用的 计提方法 、计提标准 和 支付方式 （ 1 ）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0. 15 % 年费率计提。管理费的计算方法如下： H ＝ E× 0. 15 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一 致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （ 2 ）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.0 5 % 的年费率计提。托管费的计算方法如下： H ＝ E× 0.0 5 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金 托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一 致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （ 3 ） 基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25% ，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额 持有人，年销售服务费率应自其 确认 降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01% ，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销 售服务费率应自其 确认 升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。各类别基金份 额的基金销售服务费计提的计算公式具体如下： H ＝ E × 该 类 基金份额 年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费 划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记 机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 的 ，支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“ 1 、基金费用的种类 ” 中第 （ 4 ） － （ 10 ） 项费用，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3 、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （ 1 ） 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失 。 （ 2 ） 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 。 （ 3 ） 《基金合同》生效前的相关费用 。 （ 4 ） 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （二）与基金销售有关的费用 1 、 申购费与赎回费 （ 1 ） 本基金不收取申购费用与赎回费用。 （ 2 ） 在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当货币市场基金持有的现金、国债、 中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比 例合计低于 5% 且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人 将对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请征收 1% 的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认 上述做法无益于基金利益最大 化的情形除外。 （ 3 ） 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金 管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购、赎回费率或收费方式。如发生变更， 基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 2 、 申购份额与赎回金额的计算方式 本基金的基金份额净值保持为 1.00 元，本基金的申购、赎回价格为每份基金份额净值 1.00 元。 （ 1 ） 申购份额的计算 申购份额＝申购金额 /1.00 申购份额按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担， 产生的收益归基金财产所有。 例 一 ：假定某投资者 T 日申购 A 类基金份额的 金额为 10,000.00 元，则投资者可获得的 A 类 基金份额计算如下： 申购份额 =10,000.00/1.00=10,000.00 份 （ 2 ） 赎回金额的计算 赎回金额＝赎回份额 × 1 .00 赎回金额按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承 担，产生的收益归基金财产所有。 例 二 ：假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份 B 类 基金份额 （不考虑升降级的影响） ， 则赎回金额的计算如下： 赎回金额 =10,000.00× 1 .00=10,000.00 元 3 、基金转换费用 （ 1 ）基金转换费：无。 （ 2 ）转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收 费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费 与后端申购费（若有）后的余额。 （ 3 ）转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下： ① 从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前 端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申 购费率最高档，最低为 0 。 业务举例：详见 “ （ 5 ）业务举例 ” 中例一。 ② 从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档 高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为 0 。 业务举例：详见 “ （ 5 ）业务举例 ” 中例二。 ③ 从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后 端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自 转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 业务举例：详见 “ （ 5 ）业务举例 ” 中例三。 ④ 从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不 收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：不收取申购费用。 业务举例：详见 “ （ 5 ）业务举例 ” 中例四。 ⑤ 从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申 购费率最高档，最低为 0 。 业务举例：详见 “ （ 5 ）业务举例 ” 中例五。 ⑥ 从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用 。 费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为 0 。 业务举例：详见 “ （ 5 ）业务举例 ” 中例六。 ⑦ 从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后 端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自 转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 业务举例：详见 “ （ 5 ）业务举例 ” 中例七。 ⑧ 从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不 收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：不收取申购费用。 业务举例：详见 “ （ 5 ）业务举例 ” 中例八。 ⑨ 从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费 率最高档－转出基金的前端申 购费率最高档，最低为 0 。 业务举例：详见 “ （ 5 ）业务举例 ” 中例九。 ⑩ 从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档 高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为 0 。 业务举例：详见 “ （ 5 ）业务举例 ” 中例十。 . 从后端收费基金转出，转入其他后端收费基 金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后 端收费基金基金份额。 费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自 转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 业务举例：详见 “ （ 5 ）业务举例 ” 中例十一。 . 从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不 收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用。 业务举例：详见 “ （ 5 ）业务举例 ” 中例十二。 . 从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的 其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率 = 转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率 × 转 出基金的持有时间（单位为年），最低为 0 。 业务举例：详见 “ （ 5 ）业务举例 ” 中例十三。 . 从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的 其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：收取的申购费用 = 固定费用－转换金额 × 转出基金的销售服务费率 × 转出 基金的持有时间（单位为年），最低为 0 。 业务举例：详见 “ （ 5 ）业务举例 ” 中例十四。 . 从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的 其他后端收费基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时， 转入的基金份额的持 有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 业务举例：详见 “ （ 5 ）业务举例 ” 中例十五。 . 从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的 其他不收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用。 业务举例：详见 “ （ 5 ）业务举例 ” 中例十六。 . 对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明 上述为处理申（认）购时间不同的多笔基金份额转出的情况，对转出不收取申购费用的 基金的持有时间规定如下： （ i ）对于 货币型基金和不收取赎回费用的债券型基金（目前包括华夏债券 C ） ，每当有 基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下： 调整后的持有时间 = 原持有时间 × 原份额 / （原份额 + 新增份额） （ ii ）对于除上述（ i ） 之 外的不收取申购费用的基金，其持有时间为本次转出委托中多 笔份额的加权平均持有时间。 （ 4 ）上述费用另有优惠的，从其规定。 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。 （ 5 ）业务举例 例一：假定投资者在 T 日转出 1,000 份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金 基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档为 1.5% ，赎回费率为 0.5% 。 ① 若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为 2.0% ， 该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下： 项目 费用计算 转出份额（ A ） 1,000.00 转出基金 T 日基金份额净值（ B ） 1.200 转出总金额（ C=A*B ） 1,200.00 转出基金赎回费率（ D ） 0.5% 转出基金费用（ E=C*D ） 6.00 转换金额（ F=C - E ） 1,194.00 转入时收取申购费率（ G ） 2.0% - 1.5%=0.5% 净转入金额（ H=F/(1+G) ） 1,188.06 转入基金费用（ I=F - H ） 5.94 转入基金 T 日基金份额净值（ J ） 1.300 转入基金份额（ K=H/J ） 913.89 ② 若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为 1.2% ， 该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下： 项目 费用计算 转出份额（ A ） 1,000.00 转出基金 T 日基金份额净值（ B ） 1.200 转出总金额（ C=A*B ） 1,200.00 转出基金赎回费率（ D ） 0.5% 转出基金费用（ E=C*D ） 6.00 转换金额（ F=C - E ） 1,194.00 转入时收取申购费率（ G ） 0.00% 净转入金额（ H=F/(1+G) ） 1,194.00 转入基金费用（ I=F - H ） 0.00 转入基金 T 日基金份额净值（ J ） 1.300 转入基金份额（ K=H/J ） 918.46 例二：假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金 申购费率适用比例费率，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档 为 1.5% ，赎回费率为 0.5% 。 ① 若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为 1,000 元，乙基金 前端申购费率最高档为 2.0% ，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转 入基金费用及份额计算如下： 项目 费用计算 转出份额（ A ） 10,000,000.00 转出基金 T 日基金份额净值（ B ） 1.200 转出总金额（ C=A*B ） 12,000,000.00 转出基金赎回费率（ D ） 0.5% 转出基金费用（ E=C*D ） 60,000.00 转换金额（ F=C - E ） 11,940,000.00 转入基金费用（ G ） 1,000.00 净转入金额（ H=F - G ） 11,939,000.00 转入基金 T 日基金份额净值（ I ） 1.300 （未完）  |