[发行]德邦弘利货币：更新招募说明书（2018年第1号）
德邦弘利货币市场基金 更新招募说明书 （2018年第1号） 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二零一八年二月 重要提示 德邦弘利货币市场基金（以下简称“本基金”）经2016年11月24日中国证券 监督管理委员会证监许可[2016]2840号文准予募集注册，本基金的基金合同于 2017年7月12日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价 值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说 明书等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投 资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有 的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风 险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特 有风险，等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。 本基金为货币市场基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种，但投资者 购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、招募 说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资 期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通 过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。 投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招 募说明书所载内容截止日为2018年1月11日，有关财务数据和净值表现截止日 为2017年12月31日。 目 录 重要提示 .................................................................................................................................. 2 目 录 .................................................................................................................................... 4 第一部分 绪 言 ..................................................................................................................... 5 第二部分 释 义 ..................................................................................................................... 6 第三部分 基金管理人 ........................................................................................................... 11 第四部分 基金托管人 ........................................................................................................... 20 第五部分 相关服务机构 ....................................................................................................... 24 第六部分 基金的募集 ........................................................................................................... 27 第七部分 基金合同的生效 ................................................................................................... 28 第八部分 基金份额的申购与赎回 ....................................................................................... 29 第九部分 基金的投资 ........................................................................................................... 38 第十部分 基金的业绩 ........................................................................................................... 51 第十一部分 基金的财产 ....................................................................................................... 54 第十二部分 基金资产估值 ................................................................................................... 55 第十三部分 基金的收益分配 ............................................................................................... 60 第十四部分 基金的费用与税收 ........................................................................................... 62 第十五部分 基金的会计与审计 ........................................................................................... 65 第十六部分 基金的信息披露 ............................................................................................... 66 第十七部分 风险提示 ........................................................................................................... 72 第十八部分 基金的终止与清算 ........................................................................................... 75 第十九部分 基金合同的内容摘要 ....................................................................................... 77 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ............................................................................... 99 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ......................................................................... 117 第二十二部分 其它应披露事项 ......................................................................................... 120 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ..................................................................... 121 第二十四部分 备查文件 ..................................................................................................... 122 第一部分 绪 言 《德邦弘利货币市场基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据 《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理 办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、 《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《证券投资基金信 息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》及其他有关法律法规 以及《德邦弘利货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 第二部分 释 义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指德邦弘利货币市场基金 2、基金管理人：指德邦基金管理有限公司 3、基金托管人：指交通银行股份有限公司 4、基金合同：指《德邦弘利货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何 有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《德邦弘利货币 市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《德邦弘利货币市场基金招募说明书》 及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《德邦弘利货币市场基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全 国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修 改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、人民币合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以运用来自境 外的人民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构 投资者 20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构：指德邦基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为德邦基金管理有 限公司或接受德邦基金管理有限公司委托办理登记业务的机构 26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》：指《德邦基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资人共同遵守 38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 45、元：指人民币元 46、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益 48、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已 实现收益 49、7日年化收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率 50、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该 笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用 51、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金 份额。两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每 万份基金已实现收益和7日年化收益率 52、A类基金份额：指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别 53、B类基金份额：指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别 54、升级：指当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金 份额的最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的A 类基金份额全部升级为B类基金份额 55、降级：指当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类 基金份额的最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 B类基金份额全部降级为A类基金份额 56、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款及其他资产的价值总和 57、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 58、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 59、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程 60、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：德邦基金管理有限公司 住所：上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 办公地址：上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 法定代表人：姚文平 成立时间：2012年3月27日 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币3.7亿元 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]249号 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务 存续期间：持续经营 联系人：刘利 联系电话：021-26010999 公司的股权结构如下： 股东名称 持股比例 德邦证券股份有限公司 70% 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 20% 西子联合控股有限公司 10% 二、主要人员情况 1、董事会成员 姚文平先生，董事长，硕士，国籍中国。复星集团副总裁，复星科技与金融 集团总裁，德邦证券股份有限公司董事长，恒利证券股份有限公司董事长，中国 证券业协会互联网证券专业委员会副主任委员，上海新金融研究院创始理事。曾 先后于南京大学、华泰证券、东海证券工作，对于证券经纪、投资银行、固定收 益、资产管理等业务具有丰富的管理经验，同时在财富管理、资产证券化、对冲 基金等方面颇有创新。 武晓春先生，董事，博士，国籍中国。复星集团全球合伙人，现任德邦证券 股份有限公司总裁、中国证券业协会监事及资产管理委员会委员，上海市知联会 理事。曾任职于华泰证券股份有限公司，华泰长城期货公司董事。在资产管理业 务和证券研究方面具有丰富经验，曾著有《中国股票市场效率研究》等。 董振东先生，董事，硕士，国籍中国。现任西子联合控股有限公司战略投资 部长。曾任中国银行江苏省分行担任计划部职员，新利软件集团股份有限公司担 任投资部副总监，浙江国信创业投资有限公司高级经理，杭州锅炉集团股份有限 公司证券事务代表。 程兴华先生，董事，国籍中国，上海财经大学经济学博士，浙江大学理论经 济学博士后，高级经济师，副研究员。曾任浙江省信托投资有限责任公司投资银 行部负责人，金信信托投资股份有限公司投资银行总部总经理，中天发展控股集 团有限公司投资总监，浙商金汇信托股份有限公司董事、董事会法务总监、总经 理，浙江省国际贸易集团有限公司金融产业部总经理等职，现任浙江省国际贸易 集团有限公司投资管理部总经理。 易强先生，董事，硕士，国籍中国。现任德邦基金管理有限公司总经理、德 邦创新资本有限责任公司董事长。历任招商基金管理有限公司业务发展部副总监， 比利时联合资产管理有限公司中国地区业务发展总监，比利时联合资产管理有限 公司上海代表处首席代表，金元比联基金管理有限公司总经理。 吕红兵先生，独立董事，硕士，国籍中国。高级律师，国浩律师事务所首席 执行合伙人。中华全国律师协会党组成员、副会长，金融证券业务委员会主任， 第七届上海市律师协会会长。中国证监会第六届股票发行审核委员会专职委员、 中国证监会重组委咨询委员、上海证券交易所上市委员会委员。上海国际贸易仲 裁委员会、上海仲裁委员会委员及仲裁员。复旦大学、中国人民大学、华东政法 大学、上海外贸大学等高校兼职或客座教授。 肖斌卿先生，独立董事，博士，国籍中国。南京大学管理科学与工程博士， 南京大学工程管理学院任副教授。 王志伟先生，独立董事，硕士，国籍中国。高级经济师，历任广东省第十届 政协委员，广发基金管理有限公司董事长，广发证券股份有限公司董事长兼党委 书记，广东发展银行党组成员兼副行长，广东发展银行行长助理，广东发展银行 信托投资部总经理，广东发展银行人事教育部经理，广东省委办公厅政治处人事 科科长等职务。曾兼任中国基金业协会公司治理专业委员会委员，广东省政府决 策咨询顾问委员会企业家委员，广东金融学会常务理事，中南财经政法大学客座 教授，江西财经大学客座教授。 2、监事会成员 李力先生，监事会主席，硕士，国籍中国。现任复星财富管理集团法务总监。 历任通力律师事务所律师，北京市中伦律师事务所上海分所资深律师。 王桦先生，监事，硕士，国籍中国。曾任中国工商银行技术员，浙江省农信 联社科员，浙江省国际贸易集团有限公司投资发展部高级主管，现任浙江省国际 贸易集团有限公司经营管理部高级经理。 王刚先生，职工监事，硕士，国籍中国。现任德邦基金管理有限公司监察稽 核部副总经理（主持工作），曾任天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理、 职工董事、子公司监事。 栾家斌先生，职工监事，学士，国籍中国。现任德邦基金管理有限公司信息 技术部总监，曾任职于恒川软件系统有限公司。 3、高级管理人员 姚文平先生，董事长，硕士。（简历请参见上述董事会成员介绍） 易强先生，总经理，硕士。（简历请参见上述董事会成员介绍） 汪晖先生，副总经理，硕士。曾任华泰证券股份有限公司研究员、投资经理、 高级投资经理，华宝信托公司信托基金经理，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、 基金经理助理、基金经理、投资总监，具有15年以上的证券投资管理经历。 李定荣先生，督察长，硕士。曾任长城证券研究员，华安证券研究所副所长， 华富基金管理有限公司监察稽核部总监，金元比联基金管理有限公司监察稽核部 总监。 4、基金经理 刘长俊先生，硕士，毕业于上海财经大学金融学专业，从业7年。曾任上海 新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师、上海大智慧股份有限公司 宏观行业部研究员、国金证券股份有限公司经纪业务部客户经理。2015年6月 加入德邦基金，现任公司投资研究部基金经理，担任德邦优化灵活配置混合型证 券投资基金、德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金、德邦德景一年定期 开放债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦弘利货币市场基 金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦德信中证中高收益企债指 数证券投资基金（LOF）、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 汪晖先生，副总经理。（简历请参见上述高级管理人员介绍） 黎莹女士，硕士，毕业于复旦大学基础医学专业，从业7年。曾任群益证券 （医药行业）研究员。2014年4月加入德邦基金，现任公司投资研究部基金经 理，担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦多元回报灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。 许文波先生，硕士，毕业于吉林大学工商管理专业，从业16年。曾任东北 证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部部门经理、高级投资经理、投资主 办助理、定向资产管理计划投资主办人、集合资产管理计划投资主办人；东北证 券股份有限公司研究所策略研究员；新华证券有限责任公司证券投资分析师。 2015年7月加入德邦基金，现任公司投资研究部总经理，兼任研究部总监,担任 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资 基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 张铮烁女士，硕士，毕业于北京交通大学技术经济及管理专业，从业10年。 曾任安邦资产管理有限责任公司固定收益部投资经理、信用评估部研究员，中诚 信国际信用评级有限责任公司评级部分析师。2015年11月加入德邦基金，现任 公司固定收益部总监助理，担任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金 （LOF）、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦现金宝交易型货 币市场基金、德邦增利货币市场基金、德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资 基金的基金经理。 王本昌先生，硕士，毕业于上海交通大学应用数学专业，从业14年。曾任 华泰柏瑞基金管理有限公司研究部高级数量分析师、投资部基金经理助理、基金 经理、量化投资部基金经理；塔塔咨询服务有限公司业务分析师；济安金信科技 有限公司金融工程师；济安陆平投资管理有限公司金融工程师。2015年8月加 入德邦基金，现任公司金融工程与量化投资部总监，兼任组合基金投资部总监, 担任德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值、各类基金份额每万份基金已实现收益和7日年 化收益率，确定基金份额申购、赎回及转换价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露及报告事项； 9、依据法律法规、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3） 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）依照法律、行政法规有关规定和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，不利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、基金管理人内部控制原则 健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人 员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内部 控制制度的有效执行； 独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责上保持相对独立。公司受托资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离； 相互制约原则：公司各部门和岗位的设置应当职权分明，相互制衡； 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效 益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、基金管理人内部控制的主要内容 （1）控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础，包括经营理念、内控文化、公司治理结 构、组织结构和员工道德素质等内容。 公司应坚守诚信原则，树立内控优先的思想和风险管理理念，培养全体员工 的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法 律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 公司应建立健全法人治理结构，确定公司股东会、董事会、监事会和督察长 的职责权限；明确董事会的组成结构和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用；建立监督制约机制，充分发挥监事会的监督职能；严禁不正当关联交 易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人利益和公司的合法权益。 公司应依照职责明确、相互制约的原则设置运作高效又互相制衡的内部组织 架构，各部门授权分工明确，操作相互独立。 公司应建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的 决策程序和管理议事规则；高效、严谨的业务执行系统；以及健全、有效的内部 监督和反馈系统。 公司应建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具 备和保持与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 公司应设计和维护畅通的信息沟通渠道，建立清晰的报告系统。 （2）风险评估 公司应当建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估 和分析，及时防范和化解风险。 公司应定期和不定期对风险和内部控制进行评估，做好事前、事中和事后的 风险管理，并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情 况，适时改进。 （3）控制体系 ① 内部控制机制 公司应当依据自身经营特点，设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防 线，涵盖决策、执行、监督三个层面。 决策层面：由股东会、董事会及下设专门委员会构成，专事负责公司经营管 理、受托投资等重大事项的决策； 执行层面：由经理层及下设的投资决策委员会、风险控制委员会等专业委员 会和公司各部门组成，负责落实决策层制定的战略部署； 监督层面：由监事会、督察长和监察稽核部门等组成，承担监督和管理职责， 确保公司经营管理、受托投资、员工行为等符合有关法律法规和公司各项规章制 度。 ② 内部控制制度 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和具体部门规章等部分组 成。 建立完善的资产分离制度，受托资产与公司资产、不同受托资产之间应独立 运作，分别核算。 建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，重要岗位不得有人 员的重叠。重要业务部门和岗位应进行物理隔离。 建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督 制衡。 制定切实可行的紧急应变制度，建立危机处理机制和程序。以达到快速、及 时、有效化解危机的目的，减少危机造成的损失，降低不利影响，最大限度地保 护投资人利益，维护公司合法权益。 公司应建立明确的授权制度，并将其贯穿于公司经营活动的始终。 A.股东会、董事会、监事会和经理层应当充分了解和履行各自的职权，建立 健全的公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行； B.公司各部门、分支机构和公司员工在其规定的授权范围内行使相应的职责； C.公司重大业务的授权应当采取书面形式，授权书须明确授权内容及时效； D.公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制， 对已不适用的授权应及时修改或取消。 （3）控制活动 控制活动主要包括投资管理业务控制、运营管理业务控制、销售业务控制、 信息披露控制、会计系统控制、监察稽核控制等。 公司应当自觉遵守有关法律法规和行业监管规则，按照经营管理和受托投资 的性质、特点，严格制定各项制度、规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同 业务可能存在的风险点并采取控制措施。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会 及管理层的责任； （2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境变化及基金管理人的发展不断完善内 部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住 所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.62亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电 话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发 钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性 的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所 挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2016年英国《银行家》 杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第13位，较上年上升4 位；根据2016年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业 收入位列第153位，较上年上升37位。 截至2017年9月30日，交通银行资产总额为人民币89357.90亿元。2017年1-9 月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币544.19亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具 有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、 工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职 业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发 向上的资产托管从业人员队伍。 2、主要人员情况 牛锡明先生，董事长、执行董事。 牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事，2013年5月至2013年 10月任本行董事长、执行董事、行长，2009年12月至2013年5月任本行副董 事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系，获学士学 位，1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位，1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事，2013年10月起任本行 行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金 投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董 事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年 9月任本行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994 年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行 长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015 年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副 总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、 科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石 油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。 3、基金托管业务经营情况 截至2017年9月30日，交通银行共托管证券投资基金319只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银 行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管 理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券 投资资产和QDLP资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部 管理，保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的 梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保 护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的 监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的 内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监 督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与 交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算， 分账管理。 4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的 设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施 消除内部控制中的盲点。 5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理 模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过 行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执 行。 6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作 环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最 佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，托管 中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管 业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通 银行资产托管业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办 法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管 理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管业务档案 管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务 分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有 关信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施 实现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业 务运行进行国际标准的内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资 组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支 付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应 当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调 整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交 通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行须报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中 国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。 负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 （1）德邦基金管理有限公司直销中心 住所：上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 办公地址：上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 法定代表人：姚文平 联系人：王伟 公司总机：021-26010999 直销电话：021-26010928 直销传真：021-26010960 客服热线：400-821-7788 （2）德邦基金管理有限公司网上直销平台 网址：www.dbfund.com.cn 投资者可以通过基金管理人的网站和其他网上直销平台办理本基金的认购、 申购及赎回等业务，具体业务规则请参阅相关公告。 2、其他销售机构 （1）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：张宏革 电话：021-20581763 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （2）上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址: 上海市宛平南路88号26楼 法定代表人:陶涛 客服电话: 400-181-8188 联系人: 王超 电话：021-54509988 传真：021-54509981 网址: www.1234567.com.cn （3）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 网址：www.zlfund.cn （4）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人：凌顺平 客服电话：400-8773-772 联系人：董一锋 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 公司网址：www.5ifund.com （5）其他销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发 布的调整销售机构的相关公告。 二、登记机构 名称：德邦基金管理有限公司 住所：上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 办公地址：上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 法定代表人：姚文平 联系电话：021-26010999 联系人：吴培金 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号19楼 办公地址：上海市银城中路68号19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：葛明 住所：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 邮政编码：100738 公司电话：010-58153000 公司传真：010-85188298 签章会计师：陈露、蔺育化 业务联系人：蔺育化 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集，经2016年11月24日中国证监 会证监许可[2016]2840号文准予募集注册。 一、基金的类别、运作方式及存续期间 1、基金类别：货币市场基金 2、基金运作方式：契约型开放式 3、存续期间：不定期 二、基金的募集情况 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2840号文核准，自2017 年4月7日起向社会公开募集，于2017年7月5日结束本基金的募集工作。经 安永华明会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为220,078,672.23元人民币， 折合基金份额220,078,672.23份，认购资金在募集期间产生的银行利息共计 123.96元人民币，折合基金份额123.96份，已分别计入各基金份额持有人的基 金账户，归各基金份额持有人所有。 按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，本基金募集期间含本息共募集 220,078,796.19份基金份额，有效认购户数为696户。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 根据相关法规和基金合同的有关规定，本基金合同已于2017年7月12日正 式生效，自本基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金合同终止并按照基金合同的约定 进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理 人在招募说明书第五部分“相关服务机构”或其他相关公告中列明。基金管理 人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构 办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申 购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。 三、申购与赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基 准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请 经登记机构受理的不得撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额、本基金的 总规模限额、单个投资人当日申购金额上限和本基金当日的申购金额上限，但应 最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购 资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、 赎回申请不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，若申购资金在规定时间内 未全额到账则申购不成立。投资人全额交付申购款项，申购成立；登记机构确认 基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋3日(包括该日)内支付赎回款项。 遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障 或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款 项顺延至前述影响因素消除的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载 明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同 有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日（包括该日）内 对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括 该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业 务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 五、申购和赎回的金额限制 1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金A类基金份额的，每个 基金账户单笔最低申购金额为5万元；首次申购本基金B类基金份额的，每个 基金账户单笔最低申购金额为500万元。追加申购本基金A类、B类基金份额 的最低金额为100元。 投资者通过基金管理人网上直销平台或除基金管理人直销机构以外的其他 销售机构首次申购本基金A类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 0.01元人民币，追加申购本基金A类基金份额的单笔最低金额为0.01元；首次 申购本基金B类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为500万元，追 加申购本基金B类基金份额的单笔最低金额为0.01元。销售机构另有规定的， 从其规定。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、 中国证监会另有规定的除外。 2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。申请赎回份额精确到小数点后 两位，本基金A类基金份额的最低基金份额余额为0.01份，B类基金份额的最 低基金份额余额为500万份。 3、基金管理人可以规定单个投资人当日申购金额上限及本基金当日的申购 金额上限，具体规定请参见相关公告。 4、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条 件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为准。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回 份额的数量等限制。基金管理人必须在调整实施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购费用和赎回费用 1、本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值保持在1.00元。 2、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和 赎回费用。 3、发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负 的情形时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基 金总份额1%以上的赎回申请超过1%的部分征收1%的强制赎回费用，并将上述 赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于 基金利益最大化的情形除外。 4、申购份额的计算 采用“金额申购”方式，A类基金份额、B类基金份额的申购价格均为每份基 金份额净值1.00元，计算公式： 申购份额=申购金额/1.00元 申购份额的计算结果以四舍五入的方法保留至小数点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 例：假定某投资人在T日投资1,000元申购本基金A类基金份额，则其可得 到的申购份额计算如下： 申购份额＝1,000/1.00＝1,000.00份 5、赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，A类基金份额、B类基金份额的赎回价格均为每份 基金份额净值1.00元。赎回金额的计算公式为： 1）不收取强制赎回费的情况下：赎回金额＝赎回份额×基金份额净值 例：假定某投资人赎回本基金A类基金份额50,000.00份，则其可得到的赎 回金额为： 赎回金额＝50,000.00×1.00＝50,000.00（元） 赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 2）收取强制赎回费的情况下：赎回金额=赎回份额×基金份额净值-赎回份 额超过基金总份额的1%以上部分份额.1% 例：假定某投资人赎回本基金B类基金份额5,000,000.00份，基金总份额为 400,000,000.00份，且触发收取强制赎回费条件时，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额＝5,000,000.00×1.00-（5,000,000.00-400,000,000.00×1%）×1%＝ 4,990,000（元） 赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 基金份额持有人赎回全部基金份额时，基金份额在赎回当日的收益与赎回款 一并支付。 6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内，在对现有基金份额持有人利 益无实质性不利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持 有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、本基金出现当日已实现收益或累计未分配收益小于零的情形，为保护基 金份额持有人的利益，基金管理人可视情况暂停本基金的申购。 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 8、当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定 的本基金总规模上限时；使本基金当日申购金额超过基金管理人规定的当日申购 金额上限时；或该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时； 或该投资人当日申购金额超过单个投资人当日申购金额上限时。 9、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的 正偏离度绝对值达到或超过0.5%时。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理 人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在 暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 6、本基金出现当日已实现收益或累计未分配收益小于零的情形，基金管理 人可视情况暂停本基金的赎回。 7、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负 偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人决定履行适当程序终止 基金合同的。 8、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金 管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的 办理并公告。 为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益，如本基金单个基金份额持 有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的，基金管理人可对其 采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前 提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回 申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确 选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管 理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告 或通过销售机构告知等其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关 处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日各类基金份额的每万 份基金已实现收益和7日年化收益率。 3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时 间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重 新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购 或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十五、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益按照我国法律法规以及国家有权机关的要求来决定是否 冻结。在国家有权机关作出决定之前，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结 部分份额仍然参与收益分配。 十六、基金份额的质押或其他业务 如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，登 记机构有权制定和实施相应的业务规则。 十七、基金份额转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，基金份 额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下，力争实现超越 业绩比较基准的投资回报。 二、投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在 一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期 限在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工 具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货 币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，在不改变 基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，履行适当程序后， 本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和 监管规定执行。 三、投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，在对国内外宏观经济运行、金融市 场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析的基础上，科 学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，在控制 利率风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 1、短期利率水平预期策略 通过对国内外宏观经济趋势、国家货币政策导向和短期资金供求情况的深入 分析，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。当 预期短期利率呈下降趋势时，侧重配置期限稍长的短期金融工具；反之，则侧重 配置期限较短的金融工具。 2、收益率曲线分析策略 收益曲线策略即在不同期限投资品种之间进行的配置，通过考察收益率曲线 的动态变化及预期变化，寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的 债券价格变化所产生的超额收益。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率 水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的 预期。 3、组合剩余期限策略、期限配置策略 结合宏观经济和利率预期分析，动态确定并控制投资组合的平均剩余期限， 以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益；特别在债券投资中， 根据收益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种，稳定收益，锁定风险，满足 组合目标期限。 4、类别品种配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具（国债、金融债、 央行票据、回购等）的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例； 再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产 配置比例。 5、流动性管理策略 本基金将在动态测算基金投资者净赎回资金需求、季节性资金流动等因素的 前提下，对基金资产进行合理配置，通过实时追踪基金资产的现金库存、资产变 现能力等因素，合理配置和动态调整组合现金流，在保持基金财产高流动性的前 提下，确保基金的稳定收益，结合持续性投资的方法，将各类属资产的到期日进 行均衡等量配置，以确保基金资产的整体变现能力。 6、资产支持证券投资策略 本基金将本着谨慎性原则投资资产支持证券，深入分析资产支持证券的市场 利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流 动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，通过持续的信用评级分 析和跟踪、量化模型评估、投资限额控制等方法对资产支持证券投资进行有效的 风险评估和控制，并在此基础上提高组合收益。基金管理人将综合运用久期管理、 个券选择、信用产品交易策略等各种策略，精选品种，为基金份额持有人获取长 期稳定收益。 7、套利策略 不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等 因素差异化影响而出现定价差异，从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套 利机会可行性的基础上，适度进行跨市场或跨品种套利操作，提高资产收益率。 如跨银行间和交易所的跨市场套利，期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换 操作（跨期限套利）。 8、回购策略 当预期市场利率下跌或者利率走势平稳时，通过将剩余期限相对较长的短期 债券进行回购质押，融资后再购买短期债券。在融资成本低于短期债券收益率时， 该投资策略的运用可实现正收益。 四、投资决策依据和决策程序 1、投资决策依据 （1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 （2）宏观经济发展环境、相关政策趋向和债券市场走势。 （3）债券等类别资产的预期收益及风险水平的配比关系。 2、投资决策流程 （1）投资基础研究 公司的投资建立在强大的基础研究之上。公司使用的研究报告主要来自两个 渠道：公司研究发展部内部分析师提出的研究报告；外部专业机构提供的投资价 值分析报告和宏观分析研究报告。公司对基金投资品种的研究注重发挥团队互动 作用。对进入核心债券库证券的选择采取投资研究联席会议审议制度。 （2）投资决策 基金投资的决策过程体现集体决策、组合投资的原则，防止个人独断专行、 损害基金投资人利益的现象发生。 投资决策过程分以下四个步骤： ① 宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的 走向，提交策略报告。 ② 债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线 预测的分析报告。 ③信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。 ④在分析研究报告的基础上，基金经理将投资计划议案提交投资决策委员会 审议。投资计划议案包括投资组合计划、研究发展部评估意见。投资决策委员会 对基金经理提交的投资组合议案进行讨论、修改、表决，并形成最终投资组合方 案，由基金经理具体实施。 基金经理、研究发展部在投资计划议案形成过程中，密切配合，充分发挥团 队合作精神，同时又保持相对独立性。基金经理应充分考虑其他部门的意见对投 资计划进行必要的修订，但是也允许各自保持独立意见，作为投资组合议案的组 成部分，共同上报投资决策委员会讨论表决。 （3）投资执行 ① 基金投资执行实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，由基金经 理根据授权具体承担基金管理工作。基金经理可配基金经理助理协助其工作。 投资决策委员会对基金投资实行授权制，授权的具体权限由投资决策委员会 根据每只基金的规模、风格具体确定，也可以在投资组合方案中临时确定、调整。 投资总监、基金经理分别在授权的范围内根据投资组合方案决定投资的具体 执行。基金经理在授权范围内根据投资组合方案可以直接下达交易指令；超出基 金经理授权权限但是在投资总监授权权限范围内的，经投资总监审批后，由基金 经理下达交易指令；超出投资总监授权权限的，经投资决策委员会审批后，由基 金经理下达交易指令。 ② 基金经理下达的交易指令到达交易室交易总监后，交易总监再分配给各 交易员。交易总监应尽量平均分配各交易员的工作量。 交易指令全部以电脑下单方式完成，在电脑发生故障等意外情况时，可以录 音电话或书面方式下达，禁止以口头方式下达。 ③ 交易员接到交易指令后必须向基金经理进行人工复核，确实无误后根据 指令的要求，结合自身的操作经验合理地完成交易。 ④ 交易员应及时将交易情况反馈给交易总监、基金经理和运作保障部。 （4）绩效评估 定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估，并撰写相关的绩效评估报告， 确认基金组合是否实现了投资预期，投资策略是否成功，并对基金组合误差的来 源进行分级等。基金经理依据绩效评估报告总结以往的策略，如果需要，则对投 资组合进行相应的调整。 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：七天通知存款利率（税后） 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额 方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利 息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的 投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后） 作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比 较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后， 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基 金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 七、投资限制 1、组合限制 （1）基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不超过120 天，平均剩 余存续期不得超过240天； （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； 本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证 券的10%； （3）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作 为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、 中央银行票据、政策性金融债券除外； （4）本基金投资于有固定期限的银行存款的比例，不得超过基金资产净值 的30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限 制；本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单， 合计不得超过基金资产净值的20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银 行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的5%； （5）除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易 日累计赎回30%以上情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得 超过20%； （6）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例 合计不得低于5%； （7）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%； （8）到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产 投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%； （9）在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展 期； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （11）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续 信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA 级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的， 基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出； （12）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （13）法律法规、中国证监会及中国人（1）、（6）、（11）项外，因证券市场 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中 国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票； （2）可转换债券、可交换债券； （3）信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具； （4）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调 整期的除外； （5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，本基金 不受上述规定的限制。 3、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则基金管理人 在履行适当程序后，本基金不再受上述限制或以变更后的规定为准。 八、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算 1、平均剩余期限（天）的计算公式如下： 投资组合平均剩余期限＝（Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限－Σ投 资于金融工具产生的负债×剩余期限＋Σ债券正回购×剩余期限）/（投资于金 融工具产生的资产－投资于金融工具产生的负债＋债券正回购） 平均剩余存续期限（天）的计算公式如下： 投资组合平均剩余存续期限＝（Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期 限－Σ投资于金融工具产生的负债×剩余存续期限＋Σ债券正回购×剩余存续 期限）/（投资于金融工具产生的资产－投资于金融工具产生的负债＋债券正回 购） 2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定 （1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限 为0天；证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日 天数计算； （2）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议 到期日的实际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失 的银行存款，剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计 算；银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算； （3）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止 所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限 以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；允许投资的可变利率或浮动 利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算； （4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至 回购协议到期日的实际剩余天数计算；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限 和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩余存续期 限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算； （5）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到 期日的实际剩余天数计算； （6）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中 国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。 平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。 如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其 规定。 九、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金 份额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 十、基金管理人可以根据有关法律法规及监管政策的规定采用更短的投资组 合平均剩余期限进行投资管理。 十一、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2017年12月31日，本报告所列财务数据未 经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 77,328,066.87 75.9000 其中：债券 77,328,066.87 75.9000 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 22,000,000.00 21.6000 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - （未完）  |