[发行]新华灵活：更新招募说明书摘要（2018年2月）
新华灵活主题混合型证券投资基金 招募说明书 （更新） 摘要 重要提示 新华灵活主题混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2011年5月24日证监会许可[2011]798号文核准募集。本基金的基金合同已于 2011年7月13日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本 基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策， 获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括利率风险，信用风 险，流动性风险，再投资风险，通货膨胀风险，操作或技术风险，合规性风险和 其他风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为 201 8 年 1 月 1 3 日 ，有关财务数 据和净值表现截止日为 201 7 年 12 月 3 1 日 ( 财务数据未经会计师事务所审计 ) 。 基金管理人： 新华基金管理股份有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司 一 、 基金管理 人 （一）基金管理人概况 基金管理人： 新华基金管理股份有限公司 住所： 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 办公地址： 北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 法定代表人： 陈重 成立日期： 2004 年 12 月 9 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监基金字 【 2004 】 197 号 注册资本： 贰 亿 壹 仟 柒佰伍拾 万 元 人民币 电话： 010 － 6 8779666 传真： 010 - 68779528 联系人： 齐岩 股 东 名 称 出资额 ( 万元人 民币 ) 出资比例 恒泰证券股份有限公司 12,750 58.62% 新华信托股份有限公司 7,680 35.31% 杭州永原网络科技有限公司 1,320 6.07% 合 计 21,750 100% （二）主要人员情况 1 、董事会成员 陈重先生：董事长， 金融学 博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部 副主任、主任，中国企业报社社长，中国企业管理科学基金会秘书长，重庆市政 府副秘书长，中国企业联合会常务副理事长， 享受国务院特殊津贴专家。现任 新 华基金管理股份有限公司 董事长。 张宗友先生： 董事，硕士。 历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、太 平洋证券有限责任公司副总经理、恒泰证券有限责任公司副总经理，现任新华基 金管理股份有限公司总经理 。 胡三明先生：董事，博士。曾就职于中国太平洋财产保险股份有限公司、泰 康资产管理有限公司、合众资产管理有限公司、中英益利资产管理公司，历任泰 康资产管理有限公司资产负债管理部组合经理、合众资产权益投资部高级投资经 理、中英益利资产管理公司权益投资部总经理，现任恒泰证券股份有限公司投资 总监。 于芳女士：董事。 历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新时 代证券有限 责任公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有限公司合规总 监 。 胡波先生：独立董事，博士，历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人 民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任，现任中国人民大学财 政金融学院副教授。 宋敏女士： 独立董事，硕士，历任四川资阳市人民法院法官，中国电子系统 工程总公司法务人员，北京市中济律师事务所律师，北京市东清律师事务所。现 任北京市保利威律师事务所合伙人 。 张贵龙先生：独立董事，硕士， 曾任山西省临汾地区教育学院教师。现任职 于北京大学财务部 。 2 、监事会成员 杨淑飞女士：监事会主席，硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、航天 科工财务公司风险管理部经理，航天科工财务公司总会计师、总法律顾问、董秘、 副总裁，华浩信联（北京）科贸有限公司财务总监，现任恒泰证券股份有限公司 财务总监。 张浩先生：职工监事，硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总 监，长盛基金管理有限公司风险管理部副总监，合众资产管理股份有限公司风险 管理部总监，房宝信业（北京）投资管理有限公司总经理。现任新华基金管理股 份有限公司监察稽核部总监。 别冶女士：职工监事，金融学学士。十年证券从业经验，历任《每日经济 新闻》、《第一财经日报》财经记者，新华基金管理股份有限公司 媒体经理，现 任新华基金管理股份有限公司 总经理办公室副主任。 3 、 高级管理 人员情况 陈重先生：董事长，简历同上。 张宗友先生：总经理，简历同上。 徐端骞先生：副总经理，学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、 上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部项 目经理 ， 新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任 新华基 金管理股份有限公司 副总经理。 晏益民先生：副总经理，学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理，泰 信基金机构理财部总经理，天治基金北京分公司总经理，天治基金总经理助理， 新华基金 管理股份有限公司 总经理助理，现任 新华基金管理股份有限公司 副总经 理。 齐岩先生：督察长，学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、 天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理股份有限公司 督察长兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事。 沈健先生：副总经理，硕士。历任嘉实基金管理有限公司机构客户部高级客 户经理、海富通基金管理有限公司渠道副总监、天治基金管理有限公司市场总监、 纽银梅隆西部基金管理有限公司渠道销售副总监、华商基金管理有限公司渠道业 务部部门总经理，现任新华基金管理股份有限公司副总经理。 崔建波先生：副总经理， 经济学 硕士。历任天津中融证券投资咨询公司研究 员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究 员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有 限公司投资部信托高级投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任 新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、 权益投资部 总监、基金经理。 4 、本基金基金经理 人员情况 (1)历任基金经理 李昱女士 管理本基金时间：2011年7月13日至2014年1月2日。 贲兴振先生 管理本基金时间：2013年2月1日至2014年3月12日。 孔雪梅女士 管理本基金时间：2014年1月2日至2015年6月15日。 (2)现任基金经理 李会忠先生： 经济学硕士， 十 年证券从业经验。 2007 年 9 月加入新华基金 管理股份有限公司，历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、 新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理股份有 限公司金融工程部副总监、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新 华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新 华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫锐混合型证券投资基金 基金经理。 5 、 投资管理委员会 成员 主席：总经理张宗友先生； 成员： 副总经理兼投资总监、权益投资部 总监崔 建波先生、 投资总监助理 于泽雨先生、研究部总监张霖女士、 金融工程部副总监 李会忠先生、 固定收益与 平衡投资部总监 姚秋先生、 基金经理付伟先生 。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、依法募集 资金 ，办理或者委托经 中国证监会 认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制中期和年度基金报告； 7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12 、 中国证监会 规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反法律法规的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，防止违反法律法规行为的发生。 3、本基金管理人建立健全内部控制制度，采取有效措施，禁止将基金财产 用于下列投资或活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管 人发行的股票或者债券； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）以任何形式的交易安排人为降低投资组合的真实久期，变相持有长期 券种； （8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议； （2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （5）玩忽职守、滥用职权； （6）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （7） 除依法进行基金资产管理和中国证监会允许的其它业务外，直接或 间接进行其他股票投资； （8）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 谋取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制制度 （ 1 ）内部控制的原则 健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人 员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控 制度的有效执行。 独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效 益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （ 2 ）内部控制的主要内容 1 ）控制环境 ① 控制环境构成公司内部控制的基础，环境控制包括管理思想、经营理念、 控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。 ② 管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度，组织内控设计并以身作则、 积极执行，牢固树立诚实信用和内控优先的思想，自觉形成风险管理观念；通过 营造公司内控文化氛围，增进员工风险 防范意识，使其贯穿于公司各部分、岗位 和业务环节。 ③ 董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查，对公 司建立有效的内部控制系统承担最终责任；同时，通过充分发挥独立董事和监事 会的监督职能，避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，建立 健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。 ④ 建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主透明的决策 程序和管理议事规则 、 高效严谨的业务执行系统 、 以及健全有效的内部监督和反 馈系统。 ⑤ 建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度，严 格 制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度，确保公司职员具备和保持正 直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。 2 ）风险评估 内部稽核人员定期评估公司风险状况，范围包括所有 可 能对经营目标产生负 面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及 可能性，并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。 3 ）组织体系 内部控制组织体系包括三个层次： 第一层次：董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导；公司 董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制的组织主要是董事会通过其下设 的 风险控制 委员会和督 察长对公司经营活动的合规性进行监督。 风险控制 委员会在董事会领导下 ， 着力于从强化内部监控的角度对公司自有 资产经营、基金资产经营及合规性经营管理中的合规性进行全面、重点的跟踪分 析并提出改进方案 ， 调整、确定公司的内部控制制度并评估其有效性。其目的是 完善董事会的合规监控功能 ， 建立良性的公司治理结构。 督察长负责 风险控制委员会 决议的具体执行 , 按照中国证监会的规定和 风险 控制委员会 的授权对公司经营管理活动的合规合法性进行监督稽核；参与公司风 险控制工作 ， 发生重大风险事件时有权向公司董事会和中国证监会直接报告。 第二层次：公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是 督察长 领导 下的风险 管理 委员会、监察稽核部 和金融工程部 ； ① 风险 管理 委员会是公司日常经营管理的最高风险控制机构。主要职权是： 拟定公司风险控制的基本策略和制度，并监督实施；对公司日常经营管理风险进 行整体分析和评估，并制定相应的改进措施；负责公司的危机处理工作等。 ② 监察稽核部是公司内部监察部门，独立执行内部的监督稽核工作。 金融 工程部数量分析师 使用数量化的风险管理系统，随时对基金投资过程中的市场风 险进行独立监控，并提出具体的改进意见。 第三层次：各职能部门对各自业务的自我检查和监控。 公司各职能部门作为公司内部风险控制的具体实施单位，在公司各项基本管 理制度的基础上，根据公司经营计划、业务规划和各部门的具体情况制订本部门 的业务管理规定、操作流程及内部控制规定，并严格执行，将风险控制在最小范 围内。 4 ）制度体系 制度是内部控制的指引和规范，制度缜密是内部控制体系的基础。 ① 内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制制 度、信息披露制度、监察稽核制度等。 ② 内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政 管理制 度、员工行为规范、纪律程序。 ③ 业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、 技术保障制度和危机处理制度。 5 ）信息与沟通 建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠 道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息 及时送达适当的人员进行处理。 2 、基金管理人关于内部控制的声明 （ 1 ）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任，董事会承担最终责任； （ 2 ）上述关于内部控制的披露真实、准确； （ 3 ） 本公司承诺将根据市场环境的 变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 二 、 基金托管 人 （一）基金托管人基本情况 名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人：李庆萍 成立时间：1987 年 4 月 20 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：489.35 亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125 号 联系人：中信银行资产托管部 联系电话：4006800000 传真：010-85230024 客服电话：95558 网址：bank.ecitic.com 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代 理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金 基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构 批准的其他业务；保险兼业代理业务（有效期至2017年09月08日）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 中信银行（601998.SH、0998.HK）成立于1987年，原名中信实业银行，是 中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场 融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国 经济的快速发展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于 2005年8月，正式更名“中信银行”。2006年12月，以中国中信集团和中信国 际金融控股有限公司为股东，正式成立中信银行股份有限公司。同年，成功引进 战略投资者，与欧洲领先的西班牙对外银行（BBVA）建立了优势互补的战略合 作关系。2007年4月27日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步 上市。2009年，中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司（简称：中信国 金）70.32%股权。经过三十年的发展，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商 业银行之一，是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。 2009年，中信银行通过了美国SAS70内部控制审订并获得无保留意见的SAS70 审订报告，表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内 部控制的健全有效性全面认可。 （二）主要人员情况 孙德顺先生，中信银行执行董事、行长。孙先生自 2016 年 7 月 20 日起任本 行行长。孙先生同时担任中信银行（国际）董事长。此前，孙先生于 2014 年 5 月至 2016 年 7 月任本行常务副行长； 2014 年 3 月起任本行执行董事； 2011 年 12 月至 2014 年 5 月任本行副行长， 2011 年 10 月起任本行党委副书记； 2010 年 1 月至 2011 年 10 月任交通银行北 京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书 记、行长； 2005 年 12 月至 2009 年 12 月任交通银行北京市分行党委书记、行长； 1984 年 5 月至 2005 年 11 月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京 分行、数据中心（北京）等单位工作，期间， 1995 年 12 月至 2005 年 11 月任中 国工商银行北京分行行长助理、副行长， 1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾兼任中国 工商银行数据中心（北京）总经理； 1981 年 4 月至 1984 年 5 月就职于中国人民 银行。孙先生拥有三十多年的中国银行业从业经验。孙先生毕业于东北财经大学， 获经济学硕士学 位。 张强先生，中信银行副行长，分管托管业务。张先生自 2010 年 3 月起任本 行副行长。此前，张先生于 2006 年 4 月至 2010 年 3 月任本行行长助理、党委委 员，期间， 2006 年 4 月至 2007 年 3 月曾兼任总行公司银行部总经理。张先生 2000 年 1 月至 2006 年 4 月任本行总行营业部副总经理、常务副总经理和总经理； 1990 年 9 月至 2000 年 1 月先后在本行信贷部、济南分行和青岛分行工作，曾任总行 信贷部副总经理、总经理、分行副行长和行长。自 1990 年 9 月至今，张先生一 直为本行服务，在中国银行业拥有近三十年从业经历。张先生为高 级经济师，先 后于中南财经大学（现中南财经政法大学）、辽宁大学获得经济学学士学位、金 融学硕士学位。 杨洪先生，现任中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历，高级经济师， 教授级注册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中 国人民银行四川省分行、中国工商银行四川省分行。 1997 年加入中信银行，相 继任中信银行成都分行信贷部总经理、支行行长，总行零售银行部总经理助理兼 市场营销部总经理、贵宾理财部总经理、中信银行贵阳分行党委书记、行长，总 行行政管理部总经理。 （三）基金托管业务经营情况 2004 年 8 月 18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监 督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责” 的原则，切实履行托管人职责。 截至 2017 年三季度末，中信银行已托管 142 只公开募集证券投资基金，以 及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、 QDII 等其他托管资产，托管总规模达到 7.59 万亿元人民币 。 三 、 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点： 1、场外发售机构 （1）直销机构 新华基金管理股份有限公司 北京直销中心 办公地址：北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 法定代表人： 陈重 电话： 010 - 68730999 联系人： 陈静 公司网址 : www.ncfund.com.cn 客服电话： 400 - 819 - 8866 电子直销： 新华 基金网上交易平台 网址 ： https:// trade.ncfund.com.cn （2）代销机构 1) 中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：李庆萍 客服电话：95558 联系人：廉赵峰 网址：www.bank.ecitic.com 2) 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 客户服务电话：95533 联系人：张静 网址：www.ccb.com 3) 中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：周慕冰 联系人：唐文勇 客服电话：95599 网址：www.abchina.com 4) 中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：易会满 客服电话：95588 联系人：杨菲 公司网址：www.icbc.com.cn 5) 北京银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代销人：闫冰竹 联系人：孔超 客服电话：95526 公司网址：www.bankofbeijing.com.cn 6) 华夏银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 联系人： 徐昊光 客服电话：95577 网址：www.hxb.com.cn 7) 平安银行股份有限公司 住所：深圳市深南东路5047号 法定代表人：谢永林 客服电话：95511-3 联系人：张莉 网址： bank.pingan.com 8) 重庆银行股份有限公司 住所：重庆市渝中区邹容路153号 法定代表人：甘为民 客户服务电话：96899（重庆地区）400-70-96899（其他地区） 网址：www.cqcbank.com 9) 交通银行股份有限公司 住所：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com 10) 上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东一路12号 法定代表人：高国富 联系人：杨文川 客服电话：95528 网址：www.spdb.com.cn 11 ） 浙商银行股份有限公司 住所 ：杭州市庆春路 288 号 法定代表人： 沈仁康 联系人：毛真海 客服电话： 95527 网址： www.czbank.com 12）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 客服电话：95521 网址：www.gtja.com 13) 海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 客服电话： 95553 网址：www.htsec.com 14) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 客服电话：95587 网址：www.csc108.com 15) 中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 法定代表人：陈共炎 联系人：邓颜 客服电话： 400 - 888 - 8888 网址： www.chinastock.com.c 16) 新时代证券股份有限公司 住所： 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 1501 法定代表人：田德军 联系人：田芳芳 客服电话：400-698-9898 网址：www.xsdzq.cn 17) 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：何如 联系人：李颖 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 18) 华安证券有限责任公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：章宏韬 联系人：甘霖 客服电话：96518（安徽）400-80-96518（全国） 网址：www.hazq.com 19) 恒泰证券股份有限公司 住所：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 客户服务电话：400-196-6188 网址：www.cnht.com.cn 20）中泰证券股份有限公司 住所：济南市经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn 21) 民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人：冯鹤年 联系人：赵明 客户服务电话：4006-198-888 网址：www.mszq.com 22) 东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 客服电话：400-600-0686 网址：www.nesc.cn 23) 中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：侯艳红 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 24) 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：姜晓林 客服电话：95548 联系人：吴忠超 公司网址：www.citicssd.com 25) 广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 法定代表人：孙树明 客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn 26) 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号证券大厦 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层 法定代表人：杨华辉 联系人：黄英 客服电话 ：95562 网址：www.xyzq.com.cn 27) 华福证券有限责任公司 住所：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7－8层 法定代表人：黄金琳 联系人：张宗锐 客服电话：0591-96326 网址：www.hfzq.com.cn 28) 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：鹿馨方 客服电话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com 29) 华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 30) 光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 联系人：刘晨 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com 31) 招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层 法定代表人：霍达 联系人：林生迎 客服电话： 95565 网站： www.newone.com.cn 32) 平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：刘世安 联系人：石静武 客服电话：95511-8 网址：www.pingan.com 33) 长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市新华路特8号 法定代表人： 尤习贵 联系人：李良 客服电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com 34）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：钱达琛 客服电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com 35) 安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：王连志 联系人：梅文烨 客服电话：400-800-1001 网址：www.essence.com.cn 36) 华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市青羊区陕西街239号 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：张曼 客服电话：95584 网址： www.hx168.com.cn 37 ） 中国国际金融有限公司 住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：丁学东 联系人：纪静 客服电话：400-910-1166 网址：www.cicc.com.cn 38）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层 注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 法定代表人：江卉 客服电话： 个人业务：95118 企业业务：400 088 8816 网址：http://fund.jd.com 39）北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 办公地址： 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室 法定代表人： 罗细安 联系人： 张蕾 客服电话：400-001-8811 公司网站：www.zcvc.com.cn 40）北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号 法定代表人：梁蓉 联系人：李婷婷 客服电话：400-6262-818 公司网站：www.5irich.com 41）大泰金石基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆 2105室 法定代表人:袁顾明 客服热线:400-928-2266 公司网址: www.dtfunds.com 42）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人：杨文斌 联系人：胡凯隽 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.howbuy.com 43）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 客服电话： 4009200022 联系人：刘洋 公司网站：licaike.hexun.com 44）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址： 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人： 周斌 联系人：张晔 客服电话： 400-8980-618 公司网站：www.chtfund.com 45)北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址： www.hcjijin.com/ 46）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：金佶 官方网站：http://www.chinapnr.com/ 客服热线：400-820-2819 47）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人：胡伟 联系人：陈铭洲 座机：010-65951887 客户服务电话：400-618-0707 网址：http://www.hongdianfund.com/ 48）浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址：浙江省杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001 室 办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）一楼金观诚财富 法定代表人：蒋雪琦 联系人：孙成岩 客服电话：400-068-0058 网址：www.jincheng-fund.com 49）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人： 陈继武 联系人：葛佳蕊 客服电话： 4006-433-389 网址：www.lingxianfund.com 50）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕰川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人：李兴春 联系人：曹怡晨 客服电话：400-921-7755 网址：http://www.leadfund.com.cn 51）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 客服电话：021-52822063 公司网址：www.66zichan.com 52）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：胡学勤 联系人：何雪 客服电话：4008219031 公司网站：www.lufunds.com 53）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址： 上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 54）北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 客服电话： 400-893-6885 联系人：盛海娟 公司网站：www.niuji.net 55）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 公司总部：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：唐诗洋 客服电话：400-820-2899 公司网站： www.erichfund.com 56）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公里1800号2号楼6153室（上海泰 和经济发展区） 办公地址：上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 客服电话：400-820-5369 公司网站：www.jiyufund.com.cn 57）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 联系人：童彩平 公司网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com 58）蚂蚁（杭州)基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 公司网站：www.fund123.cn 59）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195 号3C 座7 楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 联系人：丁姗姗 公司网址：www.1234567.com.cn 60）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 客户服务热线：010-66045678 网址：www.txsec.com 61）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：林海明 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com 62）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址： 深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址：北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层 法定代表人 马勇 联系人：张燕 客服电话：400-166-1188 网址：8.jrj.com.cn 63）一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室 办公地址：北京市西城区阜成门大街2 号万通新世界广场A 座2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：刘栋栋 客服电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com 64）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法定代表人： 戎兵 联系人：刘梦轩 客服电话：400-6099-200 公司网站：www.yixinfund.com 65）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：钟琛 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn 66）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址： 北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人： 闫振杰 客服电话：400-888-6661 联系人：马林 公司网站：www.myfund.com 67）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层 法定代表人： 钱昊旻 联系人：仲甜甜 客服电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com 68）众升财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人：李招弟 客服电话： 400-876-9988 联系人：李艳 公司网站：www.zscffund.com 69)奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：项晶晶 客服电话：400-684-0500 基金管理人可根据有关法律 、 法规的要求，选择其他符合要求的机构代理 销售本基金，并及时公告。 2、场内发售机构 通过上海证券交易所（以下简称“上证所”）基金销售系统办理相关业务 的上证所会员单位（具体名单见上证所网站）。 （二）注册登记机构 中国证券登记结算有限 责任 公司 住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人： 周明 电话： 010 － 59378839 传真： 010 － 59378907 联系人： 朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 俞卫锋 电话：（ 021 ） 31358666 传真：（ 021 ） 31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬 、 陆奇 （四）提供验资服务的会计师事务所 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5 - 11 层 法定代表人：杨剑涛 电话：010 － 88 095588 传真： 010 — 88 091199 经办注册会计师：张伟、胡慰 联系人： 胡慰 四 、 基金的名称 本基金名称： 新华灵活主题混合型证券投资基金 。 五 、 基金的类型 基金类型：契约型开放式 。 六 、 基金的投资目标 以主题投资为核心，前瞻性挖掘市场的长期主题趋势，动态把握市场阶段 性的主题转换，并精选获益程度高的主题个股进行投资，在风险可控的前提下追 求基金资产净值的持续、稳定增长。 七 、 基金的投资方向 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产 支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会的相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60—95%，债券投资占基金资产的 比例范围为0—40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0—20%， 权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%，现金或者到期日在1年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%。 此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 八 、 基金的投资 策略 本基金以战略性与战术性资产配置策略为指导，围绕市场的长期性和阶段性 投资主题进行动态配置，并精选获益程度最高的主题个股群进行重点投资。 1 、资产配置策略 本基金采用战略性与战术性相结合的资产配置策略，即在定期对各类资产的 历史及预期风险收益进行评估的基础上，在约定的投资比例范围内确定下一阶段 各类资产的基本配置比例，并根据最新的经济、市场发展情况动态调整各类资产 的配置比例，以从变化的市场环境下最大程度地获利。 资产配置策略重点考虑以下四类因素：一是宏观经济因素；二是估值因素； 三是制度和政策变化因素；四是市场情绪因素。 2 、主题投资策略 主题投资可分解为主题挖掘、主题配置以及主题个股精选三个主要步骤。 （ 1 ）主题挖掘 1) 长期性主题 重点对中国经济发展过程中的制度性、 结构性或周期性趋势进行研究和分 析，从经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发，分析经济 结构、产业结构或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上述根本性变化 的关键性驱动因素，从而前瞻性地发掘经济发展过程中的长期性投资主题。 2) 阶段性主题 重点对中国政府的宏观调控政策、特定的行业或市场性重大事件进行研究和 分析，从政策或事件的传导路径等角度出发，分析特定政策或重大事件对于行业 或企业发展前景或盈利能力的作用模式、影响程度以及持续时间，从而及时地把 握特定政策或重大事件引致的阶段性投资主题。 （ 2 ）主题配 置 1) 核心 - 卫星配置 相比较阶段性主题，长期性主题的覆盖范围更广、影响程度更大、持续时间 更久。本基金以长期性主题投资为核心，辅以阶段性主题投资。 2) 主题周期配置 根据市场关注度以及影响程度的不同，投资主题的发展大致可分为主题萌 芽、主题形成、主题繁荣以及主题衰退四个阶段。本基金重点投资于投资主题的 萌芽期和形成期，并择机投资于投资主题的繁荣期。 3) 主题转换 经济以及市场发展呈现多元化动态发展特征，而投资主题会随着经济和市场 的发展而不断变化。本基金通过紧密跟踪经济、政策、市场发展趋势及其内在驱 动因素的变化，不断地挖掘和研究新的投资主题，并对主题投资方向做出及时调 整，以准确把握新旧投资主题的转换时机，抓住不同投资主题兴起所带来的投资 机会。 （ 3 ）主题个股精选 通过对投资主题的全面分析和评估，明确投资主题所对应的主题个股。在此 基础上，依据个股对投资主题的敏感程度、反应速度以及获益水平等预期指标， 精选主题个股进行投资。本基金重点投资于主题敏感程度高、反应速度快、获益 水 平高的个股群。 3 、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据 需要进行积极操作，以提高基金收益。 （ 1 ） 久期调整策略 根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地 获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券 价格下降的风险。 （ 2 ） 收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、 哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短 期债券的相对价格变化中获利。 （ 3 ） 债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债、可转债、资产支持证券等不同债券板块之间的 相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债 券板块，借以取得较高收益。 4 、其他投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。权证投资将依托于 价值分析，在采用数量化模型确定其合理定价的基础上，利用市场的短期波动， 进行积极操作，追求在风险可控的前提下获得稳健收益。 此外，本基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资，以 增加基金收益。 九 、 基金的业绩比较标准 本基金业绩比较基准： 80% ×沪深 300 指数收益率 + 20% ×上证国债指数收 益率 本基金选择以沪深 300 指数作为股票投资的业绩比较基准。 沪深 300 指数是 由 上海、深圳 证券交易所联合推出的第一只全市场统一指数，具有高度权威性。 样本股涵盖中国 A 股市场各行业流通市值最大、流动性强和基本面因素良好的 300 家上市公司。适合作为本基金的业绩比较基准。 1 、代表性强，并且不易被 操纵； 沪深 300 指数成份股的总市值占沪深两市总市值的 65% 左右。 2 、盈利能 力强； 沪深 300 指数所选取的 300 只股票创造了 近年 上市公司 80 % 以上的 净利润。 3 、 流动性强 ； 沪深 300 指数成份股 2005 年以来的成交金额覆盖率为 55.21% 。 选择上证国债指数， 1 、考虑到其编制和发布有一定的历史，同时作为业绩 基准有较高的知名度和市场影响力。 2 、目前没有交易所、银行间统一的债券指 数。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数 时，本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下，履行相关程序，并报中国证 监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 如果 本基金业绩比较基准所参照的指 数在未 来不再发布时， 基金管理人可以 按相关监管部门要求履行相关手续后， 依 据维护基金份额持有人合法权益的原则 ，选取相似的或可替代的指数作为业绩比 较基准的参照指数。 十 、 基金的风险收益特征 本基金为 混合 型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险收益品种，预 期风险和收益均高于债券型基金和货币市场基金 ，低于股票型基金 。 十一 、 基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人 ―― 中信 银行 股份有限公司 根据本基金合同规定复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 12 月 3 1 日 。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的 比例 ( % ) 1 权益投资 42,360,723.80 92.60 其中：股票 42,360,723.80 92.60 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,303,907.55 7.22 7 其他各项资产 80,150.05 0.18 8 合计 45,744,781.40 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 33,200,866.80 73.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,293,120.00 2.86 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 247,795.00 0.55 J 金融业 3,048,876.00 6.75 K 房地产业 4,570,066.00 10.12 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 42,360,723.80 93.81 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 ( ％ ) 1 600048 保利地产 210,000 2,971,500.00 6.58 2 000786 北新建材 115,000 2,587,500.00 5.73 3 000333 美的集团 44,000 2,438,920.00 5.40 4 000651 格力电器 47,404 2,071,554.80 4.59 5 600660 福耀玻璃 61,000 1,769,000.00 3.92 6 600519 贵州茅台 2,400 1,673,976.00 3.71 7 000423 东阿阿胶 27,000 1,627,290.00 3.60 8 002294 信立泰 36,000 1,626,840.00 3.60 9 000895 双汇发展 60,000 1,590,000.00 3.52 10 600741 华域汽车 44,000 1,306,360.00 2.89 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券投资。 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证投资。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 （2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无国债期货投资。 （3）本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 11、 投资组合报告附注 （ 1 ） 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查 , 或在报 告编 制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。 （ 2 ) 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票 库。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 27,978.85 2 应收证券清算款 47,298.47 3 应收股利 - 4 应收利息 810.08 5 应收申购款 4,062.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 80,150.05 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因 , 分项之和与合计之间可能存在尾差。 十 二 、 基金的业绩 本基金成立以来的业绩如下： 1、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① - ③ ② - ④ 2011.7.13-2011.12.31 - 18.90% 1.12% - 18.60% （未完）  |