[发行]建信现金增利货币：更新招募说明书摘要（2018年第1号）
招募说明书 （更新）摘要 2018 年第 1 号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二〇一八年 三 月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]3076 号文注册募集。本基金的 基金合同于 2016 年 7 月 26 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市 场前景和收益等作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者 根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风 险包括：因整体政治、经济、社会等环 境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统 性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生 的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特 定风险等。本基金为货币市场基金，其风险和预期收益低于股票基金、混合基金和债 券基金。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和 基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资者购买货币市场基金并不 等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机 构，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 1 月 25 日，有关财务数据和净值表现截止 日为 2017 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。 一 、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 设立日期： 2005 年 9 月 19 日 法定代表人：许会斌 联系人：郭雅莉 电话： 010 - 66228888 注册资本：人民币 2 亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字 [2005]158 号文批准设立。 公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司， 65% ；美国信安金融服务公司， 25% ；中国华电集团资本控股有限公司， 10% 。 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利 益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换 董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通 过股东会依法行使权利，不以任何形 式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由 9 名 董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》规定的 有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经营管理人员的监督 和奖惩权。 公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事会向股东会负 责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 许会斌先生，董事长，高级经济师，享受国务院特殊津贴，中国建设银行突出贡 献奖、河南省五一劳动奖章获得者。 1983 年毕业于辽宁财经学院基建财务与信用专 业，获学士学位。历任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务部副总经理，个人 银行部副总经理，营业部主要负责人、总经理，个人银行业务部总经理，个人银行业 务委员会副主任，个人金融部总经理， 2006 年 5 月起任中国建设银行河南省分行行 长， 2011 年 3 月出任中国建设银行批发业务总监， 2015 年 3 月起任建信基金管理有限 责任公司董事长。 孙志晨先生，董事，现任建信基金管理有限责任 公司总裁。 1985 年获东北财经大 学经济学学士学位， 2006 年获得长江商学院 EMBA 。历任中国建设银行总行筹资部证券 处副处长，中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个 人银行业务部副总经理。 曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。 1990 年获北京 师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理、北京分 行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行长、北京分行个 人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。 张维义先生，董事，现 任信安北亚地区总裁。 1990 年毕业于伦敦政治经济学院， 获经济学学士学位， 2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管理学硕士。历任新 加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发展总监，信诚基金公司 首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金 融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事，信安北亚地区副总 裁。 郑树明先生，董事，现任信安国际（亚洲）有限公司北亚地区首席营运官。 1989 年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，新加坡法兴资产 管理 董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。 华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业于吉 林大学，获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者，湖南卫视《听 我非常道》财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总 经理，吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监 兼理财中心总经理、副总经理，光大证券财富管理中心总经理（ MD ）。 李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。 1985 年毕 业 于中国人民大学财政金融学院， 1988 年毕业于中国人民银行研究生部。历任中国人民 银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司总经理助理 / 资金部总 经理，博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股份有限公司总经理。 王建国先生，独立董事，曾任大新人寿保险有限公司首席行政员，中银保诚退休 金信托管理有限公司董事，英国保诚保险有限公司首席行政员，美国国际保险集团亚 太区资深副总裁，美国友邦保险（加拿大）有限公司总裁兼首席行政员等。 1989 年获 Pacific Southern University 工商管理 硕士学位。 伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，兼任中国 法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业委员会副主 任。 2 、监事会成员 张军红先生，监事会主席。毕业于国家行政学院行政管理专业，获博士研究生学 位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员；零售业务部 主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理；行长办公室秘书一处高 级副经理级秘书、秘书、高级经理；投资托管服务部总经理助理、副总经理；投资托 管业务部副总经理；资产托管业务部副总经理。 2 017 年 3 月起任公司监事会主席。 方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾任英国保 诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。方女 士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地 区律师从业资格。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司机构 与战略研究部总经理。 1992 年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009 年获中央财经 大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞华恒信会计师 事务所，中 国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理，中国华电集团资 本控股（华电财务公司）计划财务部经理，中国华电集团财务有限公司财务部经理，中 国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。 严冰女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经理。 2003 年 7 月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所 人力资源部人力资源专员。 2005 年 8 月加入建信基金管理公司，历任人力资源管理专 员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。 刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司内控合规 部副总经理兼内 控合规部审计部（二级部）总经理 , 英国特许公认会计师公会（ ACCA ）资深会员。 1997 年毕业于中国人民大学会计系 , 获学士学位； 2010 年毕业于香港中文大学 , 获工商管 理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金 运营部高级经理。 2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司内控合规部。 安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监兼信息技术 部总经理。 1995 年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位。历任中国建设 银行北京分行信息技术部，中国建 设银行信息技术管理部北京开发中心项目经理、代 处长，建信基金管理公司基金运营部总经理助理、副总经理，信息技术部执行总经 理、总经理。 3 、公司高管人员 孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 曲寅军先生，副总裁，硕士。 1999 年 7 月加入中国建设银行总行，历任审计部科 员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办公室高级副经 理； 2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综合管理部总监、投 资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官； 2013 年 8 月至 2015 年 7 月，任我公 司控股子公司 建信资本管理有限责任公司董事、总经理。 2015 年 8 月 6 日起任我公司 副总裁， 2015 年 8 月至 2017 年 11 月 30 日专任建信资本管理有限责任公司董事、总经 理， 2017 年 11 月 30 日起兼任建信资本管理公司董事长。 张威威先生，副总裁，硕士。 1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分行，从事个 人零售业务， 2001 年 1 月加入中国建设银行总行个人金融部，从事证券基金销售业 务，任高级副经理； 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，一直从事基金销售管理工 作，历任市场营销部副总监（主持工作）、总监、公司首席市场官等职务。 2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁。 吴曙明先生，副总裁，硕士。 1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易总公司 工作； 1999 年 7 月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、机构业务部 从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经 理等职； 2006 年 3 月加入我公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。 2015 年 8 月 6 日起任我公司督察长， 2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。 吴灵玲女士，副总裁，硕士。 1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福建省东海经贸股份有 限公司工作； 2001 年 7 月 加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主任科员、业务 经理、高级经理助理； 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任人力资源部总监助 理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。 2016 年 12 月 23 日起任 我公司副总裁。 4 、督察长 吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。 5 、本基金基金经理 陈建良先生，双学士，固定收益投资部副总经理。 2005 年 7 月加入中国建设银行 厦门分行，任客户经理； 2007 年 6 月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易 员； 2013 年 9 月加入我公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投 资部总经理助理、副总经理， 2013 年 12 月 10 日起任建信货币市场基金的基金经理； 2014 年 1 月 21 日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理； 2014 年 6 月 17 日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理； 2014 年 9 月 17 日起任建信现金添 利货币市场基金的基金经理； 2016 年 3 月 14 日起任建信目标收益一年期债券型证券投 资基金的基金经理； 2016 年 7 月 26 日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理； 2016 年 9 月 2 日起任建信现金添益交易型货币市场基 金的基金经理； 2016 年 9 月 13 日至 2017 年 12 月 6 日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理； 2016 年 10 月 18 日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。 高珊女士，硕士。 2006 年 7 月至 2007 年 6 月期间在中信建投证券公司工作，任交 易员。 2007 年 6 月加入建信基金管理公司，历任初级交易员、交易员， 2009 年 7 月起 任建信货币市场基金的基金经理助理。 2012 年 8 月 28 日起任建信双周安心理财债券型 证券投资基金的基金经理； 2012 年 12 月 20 日起任建信月盈安心理财债券型证券投资 基金的基金经理； 2013 年 1 月 29 日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金 经理； 2013 年 9 月 17 日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理； 2013 年 12 月 20 日起任建信货币市场基金的基金经理； 2015 年 8 月 25 日起任建信现金添利 货币市场基金的基金经理； 2016 年 6 月 3 日至 2017 年 6 月 9 日任建信鑫盛回报灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理； 2016 年 7 月 26 日起任建信现金增利货币市场基金 的基金经理； 2016 年 10 月 18 日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。 先轲宇先生，硕士。 2009 年 7 月至 2016 年 5 月在中国建设银 行金融市场部工作， 曾从事绩效管理， 2012 年起任债券交易员。 2016 年 7 月加入我公司，任固定收益投资 部基金经理助理， 2017 年 7 月 7 日起任建信现金增利货币市场基金和建信现金添益交 易型货币市场基金的基金经理。 6 、投资决策委员会成员 孙志晨先生，总裁。 梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。 钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。 李菁女士，固定收益投资部总经理。 姚锦女士，权益投资部总经理。 许杰先生，权益投资部副总经理。 7 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 、基金托管人 （一） 基金托管人 基本 情况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称： BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住 所：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码： 200120 注册时间： 1987 年 3 月 30 日 注册资本： 742.62 亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]25 号 联系人：陆志俊 电 话： 95559 交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行 之一。 1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股 份制商业银行，总部设在上海。 2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市， 2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2016 年英国《银行家》杂志发布的全球 千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 13 位，较上年上升 4 位；根据 2016 年美国 《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交通银行营业收入位列第 153 位，较上年 上升 37 位。 截至 2017 年 9 月 30 日，交 通银行资产总额为人民币 89357.90 亿元。 2017 年 1 - 9 月，交通银行实现净利润 ( 归属于母公司股东 ) 人民币 544.19 亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年 基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和 律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良， 职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从 业人员队伍。 （二）主要人员情况 牛锡明先生，董事长、执行董事。 牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长、执行董事， 2013 年 5 月至 2013 年 10 月 任本行董事长、执行董事、行长， 2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董事长、执行 董事、行长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位， 1997 年毕业于 哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位， 1999 年享受国务院颁发的政府 特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长、执行董事， 2013 年 10 月起任本行行长； 2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限 责任 公司执行董事、总经理； 2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长； 2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长； 2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助 理； 2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理； 1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐 分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研 究生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。 袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁； 2007 年 12 月至 2015 年 8 月， 历任本行资产托管部总经理助理 、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁； 1999 年 12 月至 2007 年 12 月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、 副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系，获 得学士学位， 2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至 2017 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 319 只。此外，交通银行还 托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产 品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业 年 金基金、 QFII 证券投资资产、 RQFII 证券投资资产、 QDII 证券投资资产和 QDLP 资 金等产品。 三 、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、直销机构 本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台。 （ 1 ）直销柜台 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人：许会斌 联系人：郭雅莉 电话： 010 - 66228800 2 、代销机构 （ 1 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 法定代表人：陈柏青 客户服务电话 : 4000766123 网址： www.fund123.cn 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基 金，并及时公告。 （二） 基金份额登记机构 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人：许会斌 联系人：郑文广 电话： 010 - 66228888 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：北京德恒律师事务所 住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 负责人：王丽 联系人：刘焕志 电话： 010 － 52682888 传真： 010 － 52682999 经办律师：刘焕志、孙艳利 （四）审计基金资产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 执行事务合伙人：李丹 联系人：陈熹 联系电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 经办注册会计师：许康玮、陈熹 四 、基金的 名称 建信现金增利货币市场基金。 五、 基金 的 类型 货币市场 基金。 六、基金的投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较 基准的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金将投资于以下金融工具： 1 、现金； 2 、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3 、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务 融资工具； 4 、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场 工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提 下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 1 、资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等 的综合判断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征，决定基金资 产在债券、银行存款等各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。 2 、个券选择策略 在个券选择上，基金将 综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等 方法来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个券。 3 、利率策略 通过全面研究 GDP 、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分析宏观经济运 行的可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金融市场资金 供求状况变化趋势及结构。在此基础上，预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融 市场收益率曲线斜度变化趋势。 4 、利用短期市场机会的灵活策略 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场 失衡；新股、新债发行以及年末效应等因素会使 市场资金供求发生短时的失衡。这种 失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因，研究其中的规律，据 此调整组合配置，改进操作方法，积极利用市场机会获得超额收益。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资 策略，并在招募说明书更新中公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税前）。 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能 支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收 益。 若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基 准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金 的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新 的招募说明书中列示，报中国证监会备案。 十、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月 18 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 201 7 年 12 月 31 日止，本报告中财务资料未经审 计。 1 、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 固定收益投资 11,186,231,196.16 34.34 其中：债券 11,186,231,196.16 34.34 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,436,494,714.73 10.55 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 17,752,932,884.11 54.50 4 其他资产 197,044,698.04 0.60 5 合计 32,572,703,493.04 100.00 2 、 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 10.25 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 499,949,050.07 1.56 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20 ％。 3 、 基金 投资组合 平均 剩余期限 （ 1 ） 投资组合平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 95 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 97 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 79 报告期内投资组合平均剩余期限超过 1 2 0 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 （ 2 ） 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（ % ） 各期限负债占基金资 产净值的比例（ % ） 1 30 天以内 26.49 1.56 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天 ( 含 ) - 60 天 12.79 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天 ( 含 ) - 90 天 27.62 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天 ( 含 ) - 1 2 0 天 5.49 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 1 2 0 天 ( 含 ) - 397 天（含） 28.61 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 101.00 1.56 4 、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （ % ） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,618,326,799.26 5.05 其中：政策性金融债 1,618,326,799.26 5.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 160,022,786.20 0.50 6 中期票据 - - 7 同业存单 9,407,881,610.70 29.35 8 其他 - - 9 合计 11,186,231,196.16 34.90 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - 5 、 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111720303 17广发银行 CD303 7,500,000 746,921,062.63 2.33 2 111784520 17成都银行 CD129 5,000,000 495,685,658.70 1.55 3 111720296 17广发银行 CD296 4,000,000 395,636,226.33 1.23 4 170204 17国开04 3,000,000 299,624,333.16 0.93 5 111787058 17盛京银行 CD311 3,000,000 299,165,214.08 0.93 6 111716301 17上海银行 CD301 3,000,000 298,870,618.33 0.93 7 111720280 17广发银行 CD280 3,000,000 297,448,040.64 0.93 8 111784927 17西安银行 CD028 3,000,000 297,331,949.23 0.93 9 111718506 17华夏银行 3,000,000 296,473,874.39 0.92 CD506 10 111787314 17哈尔滨银 行CD206 3,000,000 295,633,284.00 0.92 6 、 “ 影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 ) - 0.5% 间 的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0153% 报告期内偏离度的最低值 - 0.0538% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平 均值 0.0235% （ 1 ）报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25% 。 （ 2 ）报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5% 。 8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9 、 投资组合报告附注 （ 1 ）本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本 基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。 （ 2 ）本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体 中，广发银行股份有限公司于 2017 年 12 月 8 日公告：因出具与事实不符的金融票证、 未尽职审查保理业务贸易背景真实性等原因。中国银监会依据《金融违法行为处罚办 法》等法规对公司处以警告，没收违法所得 17553.79 万元，并处 3 倍罚款 5266 1.37 万元，对其他违规行为罚款 2000 万元，罚没合计 72215.16 万元（银监罚决字〔 2017 〕 26 号）。哈尔滨银行股份有限公司于 12 月 22 日公告：因未经信息主体同意报送信用 信息的问题，被中国人民银行哈尔滨 中心支行责令限期整改，并对其处以人民币 20 万元罚款（哈银罚〔 2017 〕 13 号）。上海银行股份有限公司于 2017 年 8 月 11 日公告： 因未按规定严格审查基础资产投向，信托资金违规用于异地融资平台，中国银行业监 督管理委员会上海监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五） 项处以责令改正，并 罚款人民币 50 万元。沪银监罚决字〔 2017 〕 26 号。 （ 3 ） 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 197,044,695.83 4 应收申购款 2.21 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 197,044,698.04 （4）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为 2017 年 12 月 31 日 。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值 收益 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 。 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① — ③ ②－④ 基金合同生效 之日 2016 年 7 月 26 日 — 2016 年 12 月 31 日 1.1595% 0.0014% 0.5881% 0.0000% 0.5714% 0.0014% 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 4.3563% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 3.0063% 0.0011% 基金合同成立 至 2017 年 12 月 31 日 5.5664% 0.0024% 1.9381% 0.0000% 3.6283% 0.0024% 十三、基金的费用概览 （一）基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、销售服务费； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、基金的开户费用、账户维护费用。 10 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提。管理费的计算方法 如下： H ＝ E × 0.15% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托 管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等 , 支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的计算方 法如下： H ＝ E × 0.05% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托 管人发送基金托管费划款指令，基金托管人 复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 , 支付日期顺延。 3 、基金销售服务费 本基金的年销售服务费率为 0.15% ，销售服务费的计算方法具体如下： H ＝ E ×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售 服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金份额登记机构，由基金份额登记机构代付给销售机构。若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“（一）基金费用的种类中第 4 － 10 项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因 未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财 产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （ 四 ） 基金 税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 1 、更新了“第三部分：基金管理人”的 “主要人员情况”中的相关信息。 2 、更新了“第四部分：基金托管人”的主要人员情况及相关业务经营情况。 3 、在“第五部分：相关 服务机构”中，更新了相关直销机构及基金份额登记机构 的人员变动信息。 4 、更新了“第九部分：基金的投资”，更新了基金投资组合报告，并经基金托管 人复核。 5 、更新了“第十部分：基金的业绩”，并经基金托管人复核。 6 、更新了“第二十二部分：其他应披露事项”，添加了期间涉及本基金和基金管 理人的相关临时公告。 建信基金管理有限责任公司 二〇一八年 三 月 一日 中财网
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