[公告]新丝路：鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告
鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开 鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额持有人 大会的公告 一、召开会议基本情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华新丝路指数分级证券投资基金 基金合同》 的有关规定，鹏华新丝路指数分级证券投资基金（以下 简称“本基金”）的基金 管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定以通讯开会方式 召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下： 1 、会议召开方式：通讯方式开会。 2 、会议投票表决起止时间：自 2018 年 3 月 16 日起，至 2018 年 4 月 1 日 17 ： 00 止（投票表决时间以本基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准）。 3 、会议通讯表决票的寄达地点： 公证机构：北京市长安公证处 地址：北京市东城区朝阳门北大街 6 号首创大厦七层 邮政编码： 100027 联系人：向开罗 联系电话： 010 - 655438 88 转 8823 请在信封表面注明：“鹏华新丝路指数分级证券投资基金 基金份额持有人大 会表决专用 ” 。 4 、会议咨询电话： 400 － 6788 － 999 二、会议审议事项 《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金 转型并修改基金合同等相关事项 的议案》（见附件一）。 上述议案的内容说明详见《 关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金 转型并修 改基金合同等相关事项的议案 的说明》（见附件四）。 三、基金份额持有人大会的权益登记日 本次大会的权益登记日为 2018 年 3 月 15 日，即在 2018 年 3 月 15 日下午交 易时间结束后，在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本 次基金份额持有人大会并投票表决。 四、表决票的填写和寄交方式 1 、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印 表决票或登陆本基金管理人网站 (www.phfund.com) 下载并打印表决票。 2 、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中： （ 1 ）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正 反面复印件； （ 2 ）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权或认 可的业务章（以下合 称“公章”），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事 业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登 记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位 公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的 身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构 投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资 者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登 记证或者其他有效注册登记证明复印件和取 得合格境外机构投资者资格的证明 文件的复印件； （ 3 ）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并 提供该个人投资者身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附 件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人 为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社 会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印 件等）； （ 4 ）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并 提供该机构投资者的加盖公章的企业法人营业执照 复印件（事业单位、社会团体 或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）， 以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反 面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复 印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户 证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人 在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证 或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的 证明文 件的复印件，以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的 身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业 执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、 开户证明或登记证书复印件等）。 3 、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在 2018 年 3 月 16 日起，至 2018 年 4 月 1 日 17 ： 00 止的期间内通过专人送交、快递或 邮寄挂号信的方式送达至本基金管理人委托的公证机关的办公地址，并请在信封 表面注明：“鹏华新丝路指数分级证券投资基金 基金 份额持有人大会表决专用 ” 。 送达时间以公证机关收到表决票时间为准，即：专人送达的以实际递交时间 为准；快递送达的，以公证机关签收时间为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂 号信回执上注明的收件日期为送达日期。 本基金管理人委托的公证机关：北京市长安公证处 办公地址及联系办法如下： 地址：北京市东城区朝阳门北大街 6 号首创大厦七层 邮政编码： 100027 联系人：向开罗 联系电话： 010 - 65543888 转 8823 五、计票 1 、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金托 管人（招商银行股份有限公司）授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日 期（即 2018 年 4 月 1 日）后 2 个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过 程予以公证。 2 、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。 3 、表决票效力的认定如下： （ 1 ）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在规定时 间之内送达公证机关的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决 结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总 数。 （ 2 ）如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿 无法判断或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有 效表决票；并按 “ 弃权 ” 计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本 次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 （ 3 ）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有 效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时 间之内送达公证机关的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额 持有人大会表决的基金份额总数。 （ 4 ）基金份额持有人重复提 交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视 为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理： ①送达时间不是同一天的，以最后送达日所填写的有效的表决票为准，先送 达的表决票视为被撤回； ②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃 权表决票； ③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。 六、决议生效条件 1 、有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 二分之一以上 （指全部有效凭证所对应的鹏华新丝路份额、新丝路 A 份额、新丝路 B 份额分别 占权益登记日各自基金份额 的二分之一以上，含二分之一） 时，表明该有效 表决 票所代表的基金份额持有人参加了此次通讯会议，会议有效召开；在此基础上， 《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议 案》应当经参加大会的鹏华新丝路份额、新丝路 A 份额、新丝路 B 份额各自基金 份额的 基金份额 持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通 过方为有效。 2 、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起 五日内报 中国证券监督管理委员会（以下 简称 “ 中国证监会 ”） 备案，基金份额 持有人大会决定的事项自表决通过之日起生 效。法律法规另有规定的，从其规定。 七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权 根据《基金法》及《 鹏华新丝路指数分级证券投资基金 基金合同》的规定， 本次持有人大会需要出席大会的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额 占权益登记日基金总份额的二分之一以上（ 指全部有效凭证所对应的鹏华新丝路 份额、新丝路 A 份额、新丝路 B 份额分别占权益登记日各自基金份额的二分之一 以上， 含二分之一）方可召开。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而 不能够成功召开，本基金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以 内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上 鹏华新丝路份 额、新丝路 A 份额、新丝路 B 份额 各自基金份额的持有人直接出具书面意见或授 权他人代表出具书面意见；重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有 载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有 效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权，则以最新方式 或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。 八 、 本次大会相关机构 1 、召集人：鹏 华基金管理有限公司 联系人：段雨希 联系电话： 400 － 6788 － 999 传真： 0755 － 82021155 网址： www.phfund.com 2 、基金托管人：招商银行股份有限公司 3 、公证机构：北京市长安公证处 联系人：向开罗 联系电话： 010 - 65543888 转8823 4 、见证律师：上海市通力律师事务所 九、重要提示 1 、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出 表决票。 2 、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅，投资者 如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话 400 － 6788 － 999 （免长途话费） 咨询。 3 、本通知的有关内容由鹏华基金管理有限公司负责解释。 鹏华基金管理有限公司 二〇一八年三 月 一日 附件一：《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金 转型并修改基金合同等相 关事项的议案 》 附件二：《鹏华新丝路指数分级证券投资基金 基金份额持有人大会通讯表决 票》 附件三：《授权委托书》 附件四：《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金 转型并修改基金合同等相 关事项的议案 的说明》 附件一：《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修 改基金合同等相关事项的议案》 鹏华新丝路指数分级证券投资基金份额持有人： 为了 更好地满足投资者的投资需求 ，保护基金持有人利益，根据《中华人民 共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》和《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金 合同》”）的有关规定，鹏华新丝路指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金”） 的基金管理人——鹏华基金管理有限公司经与基金托管人——招商银行股份有 限公司协商一致，提议对鹏华新丝路指数分级证券投资基金进行调整，修改基金 名称、投资目标、投资范围、投资策略和限制、申购赎回规则、基金费用、收益 分配方式、估值方法等相关转型事项，并根据鹏华新丝路指数分级证券投资基金 成立以来法律法规的变动对《基金合同》的其他内容予以调整。具体说明见附件 四《 关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议 案的说明》。 本议案如获得基金份额持有人大会审议通过，基金管理人将根据基金份额持 有人大会决议对《基金合同》进行修改。本基金的招募说明书及托管协议也将进 行必要的修改或补充。 以上议案，请予审议。 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 附件二：鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额持有人 大会通讯表决票 基金份额持有人姓名 / 名称： 证件号码（身份证件号 / 营业执照注册号）： 基金账户号： 审议事项 同意 反对 弃权 关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型 并修改基金合同等相关事项的议案 基金份额持有人 / 受托人（代理人）（签字或盖章） 日期：年 月 日 说明： 1 、 请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，同 一议案基金份额持有人只能选择一种表决意见。以上表决意见是基金份额持有人 或其受托人（代理人）就基金份额持有人持有的本基金全部份额 做出的表决意见。 2 、未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断的表决票均视为投票 人放弃表决权利，其所持全部基金份额的表决结果均计为 “ 弃权 ” 。 3 、本表决票可从相关网站 (www.phfund.com) 下载、从报纸上剪裁、复印或按此 格式打印。 附件三：授权委托书 兹全权委托 先生／女士或 机构代表本 人（或本机构）参加以通讯开会方式召开的鹏华新丝路指数分级证券投资基金 基 金份额持有人大会，并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人的表 决意见为准。本授权不得转授权。若在法定时间内就同一议案重新召开鹏华新丝 路指数分级证券投资基金基金份额持有人大会，除本人（或本机构）重新作出授 权外，本授权继续有效。 委托人（签字 / 盖章）： 委托人身份证件号或营业执照注册号： 基金账户号： 受托人（代理人）（签字 / 盖章）： 受托人（代理人）身份证件号或营业执照注册号： 委托日期 ：年 月 日 附注： 1 、以上授权是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额向受托人所做授 权。 2 、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均 为有效。 附件四：《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修 改基金合同等相关事项的议案的说明》 一、声明 1 、为提高基金资产的运作效率，保护基金持有人利益，根据《中华人民共 和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》（以下简称“《运作办法》”）和《 鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金 合同》的有关规定， 鹏华新丝路指数分级证券投资基金（以下简称“鹏华新丝路 分级基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司经与基金托管人招商银行股份 有限公司协商一致，决定召开基金份额持有人大会，讨论并审议《关于 鹏华新丝 路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》。 2 、本次基金份额持有人大会需由持有有效的鹏华新丝路份额、鹏华新丝路 A 份额、鹏华新丝路 B 份额各自基金份额不少于本基金在权益登记日鹏华新丝路份 额、鹏华新丝路 A 份额、鹏华新丝路 B 份额各自基金总份额的二分之一的持有人出 席方可召开，且《关于 鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等 相关事项的议案》需经参加大会的鹏华新丝路份额、鹏华新丝路 A 份额、鹏华新 丝路 B 份额各自基金份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过方为有效，存在未能达到开会条件或无法获得相关持有人 大会表决通过的可能。 3 、持有人大会的决议自表决通过之日起生效。中国证监会对持有人大会表 决通过的事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本基金的价值或者投资人的 收益做出实质性判断或保证。 二、调整方案要点 （一）变更基金名称 基金名称由“鹏华新丝路指数分级证券投资基金”变更为“鹏 华沪深 300 指 数增强型证券投资基金”（以下简称“本基金”）。 （二）调整基金类型、 标的指数 基金类型由股票 指数 分级证券 投资基金 变更为股票指数 增强型证券投资基 金 ，并删除与原分级运作方式相关的章节，包括“第四部分 基金份额的分级”、 “第五部分 基金份额的净值计算”、“第十一部分 基金份额的配对转换”以及 “第十二部分 基金份额的折算”。基金 标的指数由 新丝路 指数变更为沪深 300 指数 。 （三）终止 上市 交易 鹏华新丝路分级基金 转型后将在 上海 证券交易所终止上市交易 ， 并删除 “第 八部分 基金 份额的 上市 与交易 ”。 （四）调整 申购赎回规则 申购 赎回方式由场内、场外申购 和 赎回调整为场外申购 和 赎回 ， 并相应修改 申购 和 赎回 场所 、 申购与赎回的原则等 相关条款。 （五）调整投资目标 、投资范围 、投资策略、投资 限制 、业绩 比较基准、风险 收益特征 调整了基金的投资目标、投资范围、投资 策略 、投资 限制 、业绩 比较基准 和 风险收益特征 ，对基金合同的相应内容修改如下： 原文： 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏 离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。 拟修改为： 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深 300 指数进行有效跟踪的基础 上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的 指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 原文： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备 选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、 股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的80%，其 中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会做相应调整。 拟修改为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上 市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券等）、 货币市场工具（含同业存单等）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据国家的有关规定进行融资及转融通。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其 中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以 及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会做相应调整。 原文： 本基金采用被动式指数化投资方法 ，按照成份股在标的指数中的基准权重构 建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金 的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情 况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管 理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华新丝路份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度不超过 0.35 ％，年跟踪误差不超过 4 ％。如因指数编制规则调整或其他 因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1 、股票投资策略 （ 1 ）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在 力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇 到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预 期标的指数的成份股即 将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市 场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度 之内，尽量缩小跟踪误差。 （ 2 ）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进 行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况， 对其进行适时调整，以保证鹏华新丝路份额净值增长率与标的指数收益率间的高 度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现 流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限 制， 基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。 1 ）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2 ）不定期调整 根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成 份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标 的指数； 根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应 变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误 差。 2 、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配 置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金 面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。 3 、衍生品投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降 低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本 ，达到 稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责 股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制 等制度并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘 策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收 益。 4 、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资 组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严 格遵守法律法 规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上 获得稳定收益。 拟修改为： 1 、股票投资策略 本基金为指数增强型基金，以沪深 300 指数为标的指数，基金股票投资方 面将主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得 超越标的指数的超额收益。 指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略，在对标的指数 成份股及其他股票基本面的深入研究的基础上，运用多因子量化选股模型构建投 资组合，同时优化组合交易并严格控制组合风险，力求实现超额收益。 （ 1 ）多因子量化选股模型 本基金将以多因子量化选股模型构建股票组合。多因子模型针对个股构建价 值、质量、动量、成长、一致预期等因子，通过量化方法处理因子与个股超额回 报之间的特征关系，挑选出具有基本面逻辑支撑和统计意义有效的因子组合，进 而得出具有稳定超额回报的股票组合。本基金对因子的有效性进行持续的跟踪， 分析其变化规律，基金经理根据市场状况结合因子变化趋势，对模型使用的因子 结构进行动态调整。 （ 2 ）风险控制与调整 本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大 的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析，对组合跟踪 效果进行预估，及时调整投资组合，力求将跟踪误差控制在目标范围内。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ，年跟 踪误差不超过 7.75% 。 （ 3 ）投资 组合优化模型 本基金将综合考虑预期回报、风险及交易成本进行投资组合优化。选股范围 以标的 指数 成份股为主，也包括非成份股中与成份股相关性强，流动性好，基本 面信息充足的股票。 2 、债券投资策略 本基金债券投资将采 取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、 个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地 调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。 3 、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘 策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收 益。 4 、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活 跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期 保值策略，以改 善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 5 、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资 组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严 格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上 获得稳定收益。 原文： （ 1 ）投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80% ，其中投资于标的指数 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% ； （ 2 ）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （ 3 ）本基金非指数化投资部分持有一家公司发行的证券，其市值不超过基 金资产净值的 10 ％； （ 4 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； （ 5 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％； （ 6 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5 ％； （ 7 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10 ％； （ 8 ）本基金持 有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％，中国证监会规定的特殊品种除外； （ 9 ）本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10 ％； （ 10 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％； （ 11 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 12 ）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （ 13 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40 ％；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券 回购到期后不得展期； （ 14 ）基金总资产不得超过基金净资产的 140 ％； （ 15 ）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的 10 ％； （ 16 ）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和，不得超过基金资产净值的 100 ％。其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等； （ 17 ）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20 ％； （ 18 ）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （ 19 ）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得 超过上一交易日基金资产净值的 20 ％； （ 20 ）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的 15% 。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资； （ 21 ）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （ 22 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（ 2 ）、（ 11 ）、（ 20 ）、（ 21 ）条外，因证券 / 期货市场波动、上市公司 合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 拟修改为： （ 1 ）投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80% ，投资于标的指数成份股 及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% ； （ 2 ） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不 低于基金资产净值 5 % 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ； （ 3 ）本基金持有一家公司 发行 的 证券 ，其市值不超过基金资产净值的 10 % ， 但 除 非 法律法规 另 有规定， 本 基金指数化 投资 部分不受此 限制 ； （ 4 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10 % ，但 除 非 法律法规 另 有规定， 本 基金指数化 投资 部分不受此 限制 ； （ 5 ）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15% ， 本 基金指数化 投资 部分不受此 限 制； （ 6 ）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市 公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% ， 本 基金指数化 投资 部分不受此 限制； （ 7 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 % ； （ 8 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 % ； （ 9 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5 % ； （ 10 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10 % ； （ 11 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 % ，中国证监会规定的特殊品种除外 ； （ 12 ）本基金持有的同一 （ 指同一信用级别 ） 资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10 % ； （ 13 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10 % ； （ 14 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （ 含 BBB ） 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 15 ）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （ 16 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40 % ； 债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （ 1 7 ）本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； （ 1 8 ）本 基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求 ： a. 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金 资产净值的 10% ； b. 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合 约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 95 % 。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回 购）等； c. 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的 20% ； d. 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计 算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； e. 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； （ 1 9 ）本基金参与 融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95 % ； （ 20 ） 本基金参与转融通证券出借业务的 ，在任何交易日日终，参与转融通 证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50% ，证券出借的平均剩余期限不 得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； （ 21 ）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的 15% 。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动 性受限资 产的投资； （ 2 2 ）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （ 23 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（ 2 ）、（ 1 4 ）、 （ 21 ） 、 （ 22 ） 条外， 因证券市场波动、上市公司合并、 基金规模变动 、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制 等基金管理人 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 ，但中国证监会规定的特殊情形除外 原文： 六、业绩比较基准 新丝路指数收益率× 95 ％＋商业银行活期存款利率（税后）× 5 ％ 新丝路指数以沪深 A 股市场注册地为陕西、甘肃、宁夏、青海与新疆 5 省 的上市公司为样本空间，根据市值和成交金额的综合表现进行排名，选出前 100 只股票作为指数样本股。新丝路指数反映丝绸之路经济带区域内相关上市公司的 整体表现，同时也为市场提供相关的主题投资标的。 拟修改为： 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准＝沪深 300 指数收益率× 95% ＋ 1.5% （指年收益率， 评价时按期间折算）。 沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有 限公司开发的中国 A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大 部分流通市值，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能 够反映 A 股市场总体发展趋势。 原文： 七、风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基 金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的 公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华新丝路 A 份额为稳健收益类份 额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华新丝路 B 份额为积极收益类 份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。 拟修改为： 六、风险收益特征 本基金属于股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的 品种。 （六）调整基金的费率 原费率结构： 管理费：1.00% 托管费：0.22％ 标的指数许可使用费：0.02% 场外申购费： 申购金额M（元） 申购费率 M＜100万 1.20％ 100万≤M＜500万 0.60％ M≥500万 每笔100元 场外赎回费： 本基金将于2018年3月6日起对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的场外 赎回费；对持续持有期不少于7日的投资者，赎回费率如下表所示： 持有期限Y 赎回费率 7天≤Y＜1年 0.50％ 1年≤Y＜2年 0.25％ Y≥2年 0.00％ 场内申购费：由上海证券交易所会员单位按照场外申购费率设定。 申购金额M（元） 申购费率 M＜500万 0 M≥500 万 每笔100元 场内赎回费：本基金将于2018年3月6日起对持续持有期少于7日的投资者收 取1.5%的场内赎回费；对持续持有期不少于7日的投资者，场内赎回费率为固定 费率0.50％，不按持有期限设置分段赎回费率。 拟修改为： 管理费：1.00% 托管费：0.15% 标的指数许可使用费：0.0112% 申购费： 申购金额M（元） 一般申购费率 特定申购费率 M<100万 1.20% 0.48% 100万≤ M <500万 0.60% 0.18% M≥ 500万 每笔1000元 每笔1000元 赎回费： 持有 期限 （ Y ） 赎回费率 Y ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ Y ＜ 1 年 0.50 % 1 年 ≤ Y<2 年 0. 25 % Y ≥ 2 年 0.00 % （七）调整收益分配方式 调整了基金的收益分配 方式 ，对基金合同的相应内容修改如下： 原文： 在存续期内，本基金（包括鹏华新丝路份额、鹏华新丝路 A 份额、鹏华新丝 路 B 份额）不进行收益分配。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 拟修改为： 1 、在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准 ，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进 行收益分配； 2 、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红； 3 、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 ， 即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ； 4 、每一基金份额享有同等分配权； 5 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一 致，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人 大会。 （八）调整估值方法 原文： 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未 发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日 的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环 境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素，调整并确定公允价格。 （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生 重大变化，按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整并确定公允价格。 （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股和配股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值 方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交 易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用 估值技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 5、股指期货合约，以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交易 日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的结算价估值。 6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 8 、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 拟修改为： 1、交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价格。 2、交易所市场交易的固定收益品种的估值 （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规 定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（本合同另 有规定的除外），建议选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价 或推荐估值净价。 （3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； （4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值 技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 3、银行间市场交易的固定收益品种的估值 （1）银行间市场交易的不含权固定收益品种，选取第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价进行估值。 （2）对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价。对于含投资人回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格 进行估值。 （3）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益 品种，按成本估值。 4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 （2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交 易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 6、股指期货合约，以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交易 日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的结算价估值。 7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 （ 九）本 基金 新修改的 基金合同的生效 基金份额持有人大会决议生效日后，新修改的基金合同正式生效，具体生效 日期本基金管理人将另行公告。自新修改的基金合同生效日起，《鹏华新丝路指 数分级证券投资基金基金合同》同时失效，鹏华新丝路指数分级证券投资基金正 式变更为鹏华沪深300指数增强型证券投资基金，本基金的基金合同当事人将按 照《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。 三、转型选择期的相关安排 本次持有人大会决议生效后，鹏华新丝路指数分级证券投资基金将在转型正 式实施前安排不少于二十个交易日的选择期以供基金份额持有人做出选择（如赎 回、卖出、场内鹏华新丝路A份额、鹏华新丝路B份额配对合并后赎回或卖出）， 具体时间安排详见基金管理人届时发布的相关公告。 转型选择期期间，原鹏华新丝路指数分级证券投资基金赎回、场内鹏华新丝 路A份额、鹏华新丝路B份额配对合并、场内交易业务照常办理。为保障本基金原 持有人利益，本基金暂停基金申购、定投、基金份额转换、场内鹏华新丝路份额 分拆、鹏华新丝路份额转托管（含系统内转托管与跨系统转托管）业务。对于在 选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的原鹏华新丝路份额、鹏华新丝 路A份额、鹏华新丝路B份额将于份额转换基准日进行转换，最终将转换为鹏华沪 深300指数增强型证券投资基金基金份额。 由于鹏华新丝路指数分级证券投资基金在选择期期间需应对赎回等情况，基 金份额持有人同意在选择期豁免鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同中 约定的投资组合比例限制等条款。基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金 管理人据此落实相关事项，并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整，以及 根据实际情况可暂停申购、赎回、转入、转出或调整赎回方式等。 四、基金份额转换等相关说明 鹏华基金管理有限公司将在基金份额持有人大会决定的事项生效日后，在新 修改的基金合同生效前对鹏华新丝路指数分级证券投资基金申请退市并进行基 金份额转换，转换为鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金份额，基金登记 机构仍为中国证券登记结算有限责任公司。 本次转型涉及到基金份额的转换，主要分成以下两个步骤进行： 1、将鹏华新丝路A份额、鹏华新丝路B份额和鹏华新丝路份额的基金份额（参 考）净值均调整为1.0000元 本次基金份额转换将分别对鹏华新丝路A份额、鹏华新丝路B份额和鹏华新丝 路份额进行基金份额折算，基金份额折算后鹏华新丝路份额的基金份额净值、鹏 华新丝路A份额与鹏华新丝路B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元，且基 金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃， 余额计入基金财产； 2、将鹏华新丝路A份额、鹏华新丝路B份额和鹏华新丝路份额转换成鹏华沪 深300指数增强型证券投资基金份额 在份额转换基准日日终，在保持基金资产净值总额不变的前提下，将份额净 值为1.0000元的鹏华新丝路A份额、鹏华新丝路B份额和鹏华新丝路份额统一转换 为份额净值为1.0000元的鹏华沪深300指数增强型证券投资基金份额。鹏华新丝 路A份额、鹏华新丝路B份额的场内份额和鹏华新丝路份额的场内份额和场外份额 相应地转换成鹏华沪深300指数增强型证券投资基金的场外份额。 鹏华沪深300指数增强型证券投资基金自基金合同生效之日起不超过3个月 开始办理申购、赎回等业务。因鹏华新丝路指数分级证券投资基金由可上市交易 的开放式指数证券投资基金转换为纯场外指数型证券投资基金，在转型选择期结 束后仍旧持有原鹏华新丝路指数分级证券投资基金场内基金份额的持有人需对 其持有的鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金份额进行重新确认与登记， 此过程即为“确权”，确权完成后，基金份额持有人方可在场外对相关基金份额 进行赎回及其他交易。 投资者在未确权前，若鹏华沪深300指数增强型证券投资基金进行收益分配， 未确权投资者的收益分配方式为红利再投资方式。 本基金的基金份额转换、退市及确权等事项的实施安排将提前公告。 五、基金投资范围、投资策略调整后的投资可行性 （一）投资方面 基金管理人已经对基金投资范围、投资策略调整后的投资运作进行了充分的 分析。鹏华新丝路分级基金转型后，将在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基 础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标 的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 我司于2011年正式成立量化投资部(现已更名为量化及衍生品投资部)，宽基 指数管理经验丰富，目前拥有完备的数据库及量化指数增强策略，并且已有的产 品鹏华沪深300指数基金、鹏华中证500指数基金近2年来有较为明显的超额收益， 鹏华新丝路分级基金转型后在投资方面具有较好的可行性。 （二）法律方面 《基金合同》约定，基金调整基金名称、投资目标、投资范围、投资策略和 限制、申购赎回规则、基金费用、收益分配方式、估值方法等事项需召开基金份 额持有人大会，本次基金份额持有人大会决议属于特别决议，特别决议应当经参 加大会的鹏华新丝路份额、鹏华新丝路A份额、鹏华新丝路B份额各自基金份额的 基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过即为 有效，基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 六、关于 鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的 议案的主要风险及预备措施 关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的 议案存在被基金份额持有人大会否决的风险。 在鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等调整方案之前， 我司已对持有人进行了走访，认真听取了持有人意见，拟定议案综合考虑了持有 人的要求。议案公告后，我们还将再次征询意见。如有必要，基金管理人将根据 持有人意见，对调整方案进行适当的修订并重新公告。基金管理人可在必要情况 下，预留出足够的时间，以做二次召开或推迟基金份额持有人大会的召开的充分 准备。 如果本方案未获得基金份额持有人大会批准，基金管理人计划在30日内，按 照有关规定重新向基金份额持有人大会提交鹏华新丝路分级基金 转型并修改基 金合同等方案议案。 附表：《鹏华新丝路指数分级证券投 资基金变更注册为鹏华沪深 300 指数增强 型证券投资基金的基金合同修订对照表》 变更注册前 变更注册后 全文 鹏华新丝路指数分级证券投资基金 鹏华沪深 300 指数增强型 证券投 资基金 前言 三、鹏华新丝路指数分级证券 投资基金由基金管理人依照《基金 法》、基金合同及其他有关规定募 集，并经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称“中国证监会” ) 注册。 三、 鹏华沪深 300 指数增强型 证券投资基金 由 鹏华新丝路指数 分级证券投资基金 转型而来， 鹏华 新丝路指数分级证券投资基金由 基金管理人依照《基金法》、基金 中国证监会对本基金募集的注 册，并不表明其对本基金的价值和 收益做出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。中国 证监会不对基金的投资价值及市场 前景等作出实质性判断或者保证。 合同及其他有关规定募集，并经中 国证券监督管理委员会 （ 以下简称 “ 中国证监会 ”）注册 。 《 鹏华沪深 300 指数增强型 证券投资基金 基金 合同》生效后，原《 鹏华新丝路指 数分级证券投资基金 基金合同 》自 同一日终止，原 《 鹏华新丝路指数 分级证券投资基金 基金合同 》的当 事人，即基金管理人、基金托管人 和基金份额持有人自动转为《 鹏华 沪深 300 指数增强型 证券投资基 金 基金合同》的当事人。 中国证监会对鹏华新丝路指 数分级证券投资基金 转型 为本基 金的 变更注册 ，并不表明其对本基 金的价值和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 中国证监会不对基金的投 资价值及市场前景等作出实质性 判断或者保证。 前言 增加： 投资人应当认真阅读基金合同、基 金招募说明书等信息披露文件，自 主判断基金的投资价值，自主做出 投资决策，自行承担投资风险。 释义 1 、基金或本基金：指鹏华新丝 路指数分级证券投资基金 4 、基金合同或本基金合同：指 《鹏华新丝路指数分级证券投资基 金基金合同》及对本基金合同的任 何有效修订和补充 5 、托管协议：指基金管理人与 基金托管人就本基金签订之《鹏华 新丝路指数分级证券投资基金托管 协议》及对该托管协议的任何有效 修订和补充 6 、招募说明书：指《鹏华新丝 路指数分级证券投资基金招募说明 书》及其定期的更新 7 、基金份额发售公告：指《鹏 华新丝路指数分级证券投资基金基 金份额发售公告》 9 、《基金法》：指 2003 年 10 月 1 、基金或本基金：指 鹏华沪 深 300 指数增强型 证券投资基金 ， 本基金由 鹏华新丝路指数分级证 券投资基金 转型而来 4 、基金合同或本基金合同： 指《 鹏华沪深 300 指数增强型 证券 投资基金基金合 同》及对本基金合 同的任何有效修订和补充 5 、托管协议：指基金管理人 与基金托管人就本基金签订之《 鹏 华沪深 300 指数增强型 证券投资 基金托管协议》及对该托管协议的 任何有效修订和补充 6 、招募说明书：指《 鹏华沪 深 300 指数增强型 证券投资基金 招募说明书》及其定期的更新 8 、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大 28 日经第十届全国人民代表大会常 务委员会第五次会议通过，并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人 民代表大会常务委员会第三十次会 议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施 的《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时做出的修 订 会常务委员会第五次会议通过，并 经 2012 年 12 月 28 日第十一届全 国人民代表大会常务委员会第三 十次会议修订 ，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日 第十二届全国人民代表大会常务 委员会第十四次会议修改 的《中华 人民共和国证券投资基金法》及颁 布机关对其不时做出的修订 释义 20 、基金份额持有人：指依基 金合同和招募说明书合法取得基金 份额的投资人，按其持有的基金份 额不同，可区分为鹏华新丝路份额 持有人、鹏华新丝路 A 份额持有人 及鹏华新丝路 B 份额持有人 21 、基金销售业务：指基金管 理人或销售机构宣传推介基金，发 售基金份额，办理基金份额的申购、 赎回、转换、非交易过户、转托管 及定期定额投资等业务 22 、销售机构：指鹏华基金管 理有限公司以及符合《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件，取 得基金销售业务资格并与基金管理 人签订了基金销售服务代理协议， 代为办理基金销售业务的场外机 构，以及可通过上海证券交易所交 易系统办理基金销售业务的会员单 位 20 、基金份额持有人：指依基 金合同和招募说明书合法取得基 金份额的投资人 21 、基金销售业务：指基金管 理人或销售机构宣传推介基金，办 理基金份额的申购、赎回、转换、 非交易过户、转托管及定期定额投 资等业务 22 、销售机构：指 鹏华 基金 管 理有限公司 以及符合《销售办法》 和中国证监会 规定的其他条件，取 得基金销售业务资格并与基金管 理人签订了基金销售服务代理协 议，代为办理基金销售业务的机构 释义 23 、场外：指通过上海证券交 易所交易系统外的销售机构利用其 自身柜台或其他交易系统办理本基 金基金份额的认购、申购和赎回的 场所。通过该等场所办理基金份额 的认购、申购和赎回也称为场外认 购、场外申购和场外赎回 24 、场内：指通过具有相应业 务资格的上海证券交易所会员单位 利用上海证券交易所交易系统办理 本基金基金份额的认购、申购、赎 回和上市交易的场所。通过该等场 所办理基金份额的认购、申购、赎 删除 。 回也称为场内认购、场内申购、场 内赎回 释义 25 、登记业务：指基金登记、 存管、过户、清算和结算业务，具 体内容包括投资人开放式基金账户 / 上海证券账户的建立和管理、基金 份额登记、基金销售业务的确认、 清算和结算、代理发放红利、建立 并保管基金份额持有人名册和办理 非交易过户等 23 、登记业务：指基金登记、 存管、过户、清算和结算业务， 具 体内容包括投资人基金账户的建 立和管理、基金份额登记、基金销 售业务的确认、清算和结算、代理 发放红利、建立并保管基金份额持 有人名册和办理非交易过户等 释义 27 、登记结算系统：指中国证 券登记结算有限责任公司开放式基 金登记结算系统，登记在该系统的 基金份额也称为场外份额 28 、证券登记系统：指中国证 券登记结算有限责任公司上海分公 司证券登记系统，登记在该系统的 基金份额也称为场内份额 删除 释义 29 、开放式基金账户：指投资 人通过场外销售机构在中国证券登 记结算有限责任公司注册的、用于 记录其持有的、基金管理人所管理 的基金份额余额及其变动情况的账 户 30 、上海证券账户：指投资人 在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司开设的上海证券交易所 人民币普通股票账户（即 A 股账户） 或证券投资基金账户 31 、基金交易账户：指销售机 构为投资人开立的、记录投资人通 过该销售机构办理认购、申购、赎 回、转换及转托管等业务而引起的 基金份额变动及结余情况的账户 32 、标的指数：指新丝路指数 33 、基金份额：指鹏华新丝路 份额、鹏华新丝 路 A 份额和 / 或鹏华 新丝路 B 份额 34 、鹏华新丝路份额：指鹏华 新丝路指数分级证券投资基金之基 础份额 35 、鹏华新丝路 A 份额：指鹏 华新丝路指数分级证券投资基金之 A 份额，即低风险且预期收益相对 25 、基金账户：指登记机构为 投资人开立的、记录其 持有的、基 金管理人所管理的基金份额余额 及其变动情况的账户 26 、基金交易账户：指销售机 构为投资人开立的、记录投资人通 过该销售机构 办理申购、赎回、转 换及转托管等业务而引起 的基金 份额变动及结余情况的账户 27 、标的指数：指 沪深 300 指 数 28 、基金合同生效日： 指《 鹏 华沪深 300 指数增强型 证券投资 基金 基金合同》生效日，原《 鹏华 新丝路指数分级证券投资基金 基 金合同 》自同一日终止 较低的稳健收益类份额 36 、鹏华新丝路 B 份额：指鹏 华新丝路指数分级证券投资基金之 B 份额，即高风险且预期收益相对 较高的积极收益类份额 37 、基金合同生效日：指基金 募集达到法律法规规定及基金合同 规定的条件，基金管理人向中国证 监会办理基金备案手续完毕，并获 得中国证监会书面确认的日期 释义 39 、基金募集期：指自基金份 额发售之日起至发售结束之日止的 期间，最长不得超过 3 个月 删除 。 释义 36 、《业务规则》：指《 鹏华基 金管理有限公司 开放式基金业务 规则》，是规范基金管理人所管理 的开放式证券投资基金登记方面 的业务规则，由基金管理人和投资 人共同遵守 释义 46 、认购：指在基金募集期内， 投资人申请购买基金份额的行为 47 、上市交易：指基金投资者 通过上海证券交易所会员单位以集 中竞价的方式买卖基金份额的行为 删除。 释义 50 、巨额赎回：指本基金单个 开放日，鹏华新丝路份额净赎回申 请（赎回申请总数加上基金转换中 转出申请份额总数后扣除申购申请 总数及基金转换中转入申请份额总 数后的余额）超过上一开放日基金 总份额（包括鹏华新丝路份额、鹏 华新丝路 A 份额、鹏华新丝路 B 份 额）的 10 ％ 42 、巨额赎回：指本基金单个 开放日，基金净赎回申请 （ 赎回申 请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份 额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额 ） 超过上一开放日 基金总份额的 10% 释义 51 、配对转换：指鹏华新丝路 份额与鹏华新丝路 A 份额、鹏华新 丝 路 B 份额之间按约定的转换规则 进行转换的行为，包括基金份额的 分拆和合并 52 、分拆：指基金份额持有人 将其持有的场内鹏华新丝路份额按 照 2 份场内鹏华新丝路份额对应 1 份鹏华新丝路 A 份额与 1 份鹏华新 删除。 丝路 B 份额的比例进行转换的行为 53 、合并：指基金份额持有人 将其持有的鹏华新丝路 A 份额与鹏 华新丝路 B 份额按照 1 份鹏华新丝 路（未完）  |