[发行]华夏大中华混合(QDII)：更新招募说明书摘要（2018年第1号）
华夏大中华企业精选灵活配置混合型 证券投资基金（ QDII ）招募说明书（更新）摘要 201 8 年 第 1 号 基金管理人： 华夏 基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（ QDII ）经中国证监会 2015 年 11 月 25 日证监许可 [2015]2744 号文注册。 本基金基金合同于 2016 年 1 月 20 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注 册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金 主要 投资于 境内市场和境外市场依法发行的金融工具 ，基金净值会因为所投资证 券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的 投资风险。本基金投资中的风险包括：全球市场投资面临的汇率风险、国别风险、新兴市场 风险等特别投资风险；基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险；由于 基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产 生的积极管理风险等。 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属 于较高风险、较高收益的品种。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募 说明书和基金合同， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受， 并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 1 月 20 日，有关财务数据和净值表现数据截止日 为 201 7 年 12 月 31 日。 （本招募说明书中的财务资料未经审计） 一、基金的名称 本基金名称： 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（ QDII ） 。 二、基金的类型 本基金类型： 契约型开放式 。 三、基金的投资目标 本基金通过积极资产配置和组合管理，追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳 健、持续增值。 四、基金的投资方向 本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具，境内市场投资工具 包括依法 发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中 小企业私募债券、可转换债券等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债 期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括银行 存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币 市场 工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中 国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的 国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信 托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注 册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品； 远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生 产品。 此外，如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 0% - 95% 。本基金投资于“大中 华企业”的资产不低于非现金基金资产的 80% 。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期 货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内 的政府债券。 本基金所指的大中华企业为满足以下三个条件之一的上市公司：公司注册在大中华地区 （中国内地、香港、台湾、澳门）；公司主要营业额、业务活动、盈利、资产来自大中华地 区； 公司，其子公司的注册办公室在大中华地区，且主要业务活动亦在大中华地区 。 五、基金的投资策略 （一） 资产配置策略 本基金将根据全球宏观经济发展走向、区域经济发展态势、中国大国战略部署、经济政 策、法律法规等可能影响证券市场的重要因素的分析和预测，分析和比较股票、债券等不同 金融工具的风险收益特征，并以此为依据，确定资产配置比例并不时进行调整，以保持基金 资产配置的有效性。 （二） 股票精选策略 本基金挖掘大中华地区的发展潜力，关注中华地区经济增长、转型升级所带来的投资机 遇，基于中国大国战略的辐射影响，精选具有良好成长潜力、价值被相对低估的企业进行投 资。大中华企业是指满足以下三个条件之一的上市公司：公司注册在大中华地区（中国内地、 香港、台湾、澳门）；公司主要营业额、业务活动、盈利、资产来自大中华地区；公司，其 子公司的注册办公室在大中华地区，且主要业务活动亦在大中华地区。在深入研究的基础上， 通过对经济发展趋势进行分析，把握经济发展过程中所蕴含的投资机会，通过定性分析和定 量分析相结合的方式来考察和筛选具 有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、 竞争优势、经营理念及战略、公司治理等。定量分析包括盈利能力分析、财务能力分析、估 值分析等。 （三） 固定收益证券投资策略 本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用 利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，结合新券发行情况，综合分析市场利率和信 用利差的变动趋势，采用久期调整策略、收益率曲线策略、债券类属配置策略、信用利差策 略等积极投资策略，进行深入研究，把握债券市场投资机会，构建债券组合。以下是较为特 殊的固定收益证券品种的投资 策略介绍。 1 、 可转换公司债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长 前景的上市公司的可转债进行重点选择，并在对应可转债估值合理的前提下集中投资，以分 享正股上涨带来的收益。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融 资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正 和转股意愿。 2 、 中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下，通过严谨的研究，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收 益性和流动性等特征，并与其他投资品种 进行对比后，选择具有相对优势的类属和个券进行 投资。同时，通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率 风险和流动性风险。 3 、 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前 偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并 根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程， 辅助采用定价模型，评估其内在价值。 （四） 衍生品投资策略 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参 与期货、期权、权证、互换、远 期、结构性投资产品等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究，结合基 金组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，在采用数量化 模型分析其合理定价的基础上，选择合适的合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴 露，降低系统性风险。基金还将利用衍生品作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性 不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。 未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资策略， 并在招募说明书更新中公告。 六、基金的业绩比较基准 30%* 富时中国 A 股全股指数收益率 +30%* 富时中国国际（不含 B 股）全指指数收益率 +40%* 上证国债指数收益率 富时中国 A 股全股指数属于富时中国 A 股指数系列，富时中国 A 股指数系列包含在上 海和深圳交易所交易的所有 A 股股票，该指数由合格股票池中总市值排名前 98% 的股票组 成，适合作为本基金 A 股投资部分的业绩基准。 富时中国国际（不含 B 股）全指指数，属于富时中国指数系列，包含在香港、美国、 以及新加坡上市交易的中国公司股票，适合作为本基金境外投资部分的业绩基准。 上证国债指数由中证指数有限公司编制，以上海证券交易所上市的固定利率国债为样本， 具有良好的市场代表性和较高的知名度，适合作为本基金债券投资的业绩基准。 未来，如基 金变更投资范围，或市场有其他更适合本基金的基准时，或原指数供应商变更或停止原指数 的编制及发布，本基金管理人可根据具体情况，依据维护基金份额持有人合法权益的原则， 取得基金托管人同意后，对业绩比较基准进行相应调整，不需召开持有人大会。 七、基金的风险收益特征 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高 收益的品种。本基金为全 球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波 动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 八、基金投资组合报告 （ 八 ）基金投资组合报告 以下内容摘自本基金 201 7 年第 4 季度报告： “5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比 例 (%) 1 权益投资 272,260,744.25 84.74 其中：普通股 265,049,914.77 82.49 存托凭证 7,210,829.48 2.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 48,346,885.69 15.05 8 其他各项资产 694,023.38 0.22 9 合计 321,301,653.32 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 31,856,429.79 元， 占基金资产净值比例为 9.99% 。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 中国内地 136,331,619.62 42.75 中国香港 128,718,295.15 40.36 美国 7,210,829.48 2.26 合计 272,260,744.25 85.37 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 工业 74,772,265.87 23.44 信息技术 52,266,999.82 16.39 必需消费品 47,639,857.47 14.94 金融 34,743,128.90 10.89 非必需消费品 25,229,359.97 7.91 材料 12,708,748.15 3.98 公用事业 12,347,646.85 3.87 房地产 9,128,137.20 2.86 保健 3,392,276.82 1.06 能源 - - 电信服务 - - 合计 272,228,421.05 85.36 注：以上分类采用全球行业分类标准（ GICS ）。 GICS 暂未对鹏鹞环保（ 300664 ）进行 分类，因此上表中未包含该股票；截至报告期末，该股票公允价值为 32,323.20 ，占基金资 产净值比例为 0.01% 。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序 号 公司名称（英文） 公 司 名 称 （ 中 文） 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 （ 地 区) 数量 （股） 公允价值 （元） 占基 金资 产净 值比 例 （％） 1 SHENWU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO LTD 神 雾 环 保 300156 深 圳 中 国 内 地 1,149,933.00 27,184,416.12 8.52 2 DALIAN ZHIYUN AUTOMATION CO LTD 智 云 股 份 300097 深 圳 中 国 内 地 903,678.00 25,664,455.20 8.05 3 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD 中 国 太 平 保 险 控 股 有 限 公 司 00966 香 港 中 国 香 港 800,000.00 19,593,730.40 6.14 4 SHENWU ENERGY SAVING CO LTD 神 雾 节 能 000820 深 圳 中 国 内 地 600,000.00 16,098,000.00 5.05 5 WULIANGYE YIBIN CO LTD 五 粮 液 000858 深 圳 中 国 内 地 200,000.00 15,976,000.00 5.01 6 ZHOU HEI YA INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD 周 黑 鸭 国 际 控 股 01458 香 港 中 国 香 港 2,197,000.00 15,059,253.01 4.72 有 限 公 司 7 CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD 中 国 宇 华 教 育 集 团 有 限 公 司 06169 香 港 中 国 香 港 4,000,000.00 13,107,068.80 4.11 8 HUANENG POWER INTERNATIONAL INC 华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 00902 香 港 中 国 香 港 3,000,000.00 12,287,877.00 3.85 9 XIAMEN FARATRONIC CO LTD 法 拉 电 子 600563 上 海 中 国 内 地 226,351.00 11,500,894.31 3.61 10 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP 中 芯 国 际 集 成 电 路 制 造 有 限 00981 香 港 中 国 香 港 1,000,000.00 11,301,503.20 3.54 公 司 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 181,155.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 200,748.98 4 应收利息 6,126.95 5 应收申购款 305,991.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 694,023.38 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 流通受限情况说明 1 300156 神雾环保 27,184,416.12 8.52 重大事项 2 000820 神雾节能 16,098,000.00 5.05 重大事项 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 ” 九、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 阶 段 基金净值增 长率 ① 基金净值 增长率标准 差 ② 业绩比较 基准收益率 ③ 业绩比较 基准收益率 标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 20 1 6 年 1 月 20 日至 20 1 6 年 12 月 3 1 日 23.00% 1.00% 9.11% 0.67% 13.89% 0.33% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 18.62% 0.85% 13.81% 0.41% 4.81% 0.44% 十、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 设立日期： 1998 年 4 月 9 日 法定代表人：杨明辉 联系人： 李彬 客户服务电话： 400 - 818 - 6666 传真： 010 - 63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元，公司股权结构如下： 持股单位 持股占总股本比例 中信证券股份有限公司 62.2% POWER CORPORATION OF CANADA 1 3.9 % MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 1 3.9 % 天津 海鹏科技 咨询 有限公司 10% 合计 100% （二）主要人员情况 1 、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长、党委书记，中信证券股份有限公司执行董事、总经理，硕士，高 级经济师。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中 国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、总裁，兼任信诚基金管理有限公司董 事长、证通股份有限公司董事等。 Barry Sean McInerney 先生：董事，硕士。现任万信投资公司（ Mackenzie Financial Corporation ）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。 汤晓东先生：董事、总经理，硕士。曾任职于 摩根大通、荷兰银行、苏格兰皇家银行、 中国证监会等。 杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司资产管理业务行政负责人。曾任中 信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管理业务投资主管等。 胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级 经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经 理。 葛小波先生：董事，硕士。中信证券党委委员、董事总经理。葛先生于 2007 年荣获全国 金融五一劳动奖章。 朱武祥先生：独立董事，博士，教授。现任 清华大学经济管理学院金融系教授、博士生 导师，兼任北京建设（香港上市）、华夏幸福基业、中海油海洋工程、东兴证券、中兴通讯 等五家上市公司独立董事。 贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。兼任东莞银行独立董事。 曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司（外派工作），曾担任中国银 行信托咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席 代表，中银集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办 公室、上市办公室总经理，中银基金管理有限公司董事长。 谢德仁先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生 导师，兼任中华联合人寿保险股份有限公司、博彦科技股份有限公司（上市公司）、朗新科 技股份有限公司独立董事，中国会计学会第八届理事会理事，中国会计学会财务成本分会第 八届理事会副会长。 张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任上海高级金融学院客座教授、清华大学五道口金 融学院特聘教授。曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储备委员会（华盛顿总部） 经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三 部副主任等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行 总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处 长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理 有限公司执行董事、总经理等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 李一梅女士 ：副总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事。曾任基金营销部总经理、 营销总监、市场总监，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。 周璇女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记。曾任华夏基金管理有 限公司总经理助理；曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。 杨一夫先生：监事长，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司在 中国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融 公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金管理有限公司董事等。 史本良先 生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部 B 角。 曾任中信证券股份有限公司计划财务部总监等。 杨维华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部 B 角。曾任中信证券 股份有限公司风险管理部总监等。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会 秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师。 汪贵华女士：监事，博士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任财政部科研所助 理研究员、中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金 管理有限公司财务总监等。 李彬女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部执行总经理、信息披露负责 人。曾任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理、中信基金管理有限责任公司监察稽核 部高级副总裁、华夏基金管理有限公司法律监察部总监等。 2 、本基金基金经理 阳琨先生，北京大学 MBA 。曾任宝盈基金基金经理助理，益民基金投资部部门经理， 中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理等。 2006 年 8 月加入华夏基金管理有限 公司，曾任策略研究员、股票投资部副总经理、兴和证券投资基金基金经理（ 2009 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 12 日期间）、兴华证券投资基金基金经理（ 2007 年 6 月 12 日至 2013 年 4 月 11 日期 间）、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理（ 2009 年 12 月 18 日至 2015 年 9 月 1 日期间）、 华夏大盘精选证券投资基金基金经理（ 2015 年 9 月 1 日至 2017 年 5 月 2 日期间）等，现任华夏基 金管理有限公司副总经理、投资总监，华夏兴华混合型证券投资基金基金经理（ 2013 年 4 月 12 日起任职）、华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（ QDII ）基金经理（ 2016 年 1 月 20 日起任职）。 3 、本公司股票投资决策委员会 主任： 阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。 成员：汤晓东先生，华夏基金管理有限公司董事、总经理。 郑煜女士，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 孙彬先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 郑晓辉先生，华夏基金管理有限公司股票投资部执行总经理，基金经理。 王怡欢女士，华夏基金管理有限公司股票投资部执行总经理，基金经理。 蔡向阳先生，华夏基金管理有限公司股票投资部执行总经理，基金经理。 董阳阳先生，华夏基金管理有限公司股票投资部总监，基金经理。 4 、上述人员之间不存在近亲属关系。 十一、费用概览 （一）基金运作费用 1 、基金费用的种类 基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括： （ 1 ）基金管理人的管理费； （ 2 ）基金托管人的托管费 （含境外资产托管人收取的费用） ； （ 3 ）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （ 4 ）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； （ 5 ）基金份额持有人大会费用； （ 6 ）基金的证券交易或结算产生的费用 （ 包括但不限于经手费、印花税、证管费、过 户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户相关费用及其他类似 性质的费用等 ） ； （ 7 ）外汇兑换交易的相关费用； （ 8 ） 与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费、顾问费等。 （ 9 ） 因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用。 （ 10 ）基金的银行汇划费用； （ 11 ）其他为基金的利益而产生的费用。 （ 12 ）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2 、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法 规另有规定时从其 规定。 3 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （ 1 ）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.8% 年费率计提。管理费的计算方法如下： H ＝ E×1.8%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一 致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （ 2 ）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： H ＝ E×0.35%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一 致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 上述 “ （一） 1 、基金费用的种类中第（ 3 ）－（ 11 ）项费用 ” ，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金 托管人从基金财产中支付。 3 、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （ 1 ）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失； （ 2 ）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （ 3 ）《基金合同》生效前的相关费用； （ 4 ）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （二）基金销售费用 1 、 申购费与赎回费 （ 1 ） 本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资 者在申购本基金时需交纳前端申购费， 各币种 申购费率具体如下： ① 人民币申购费率 申购金额（ 人民币元， 含申购费） 前端申购费率 50 万元以下 1.5% 50 万元以上（含 50 万元） - 200 万元以下 1 . 2% 200 万元以上（含 200 万元） - 500 万元以下 0.8% 500 万元以上（含 500 万元） 每笔 1,000.00 元 ② 美元申购费率 申购金额（ 美元， 含申购费） 前端申购费率 10 万 美 元以下 1.5% 10 万 美 元以上（含 10 万 美 元） - 40 万 美 元以下 1 . 2% 40 万 美 元以上（含 40 万 美 元） - 100 万 美 元以下 0.8% 100 万 美 元以上（含 100 万 美 元） 每笔 200.00 美 元 （ 2 ） 美元销售和人民币销售的赎回费率相同， 赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基 金份额时收取。费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下： 持有期限 赎回费率 7 天以内 1.5% 7 天以上（含 7 天） - 30 天以内 0.75% 30 天以上（含 30 天） - 365 天以内 0.5% 365 天以上（含 365 天） 0 对于赎回时份额持有不满 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额 持有满 30 天不满 90 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对于赎 回时份额持有满 90 天不满 180 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产； 对赎回时份额持有期长于 180 天（含 180 天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。 （ 3 ） 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的 费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （ 4 ） 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制 定基金促销计划，针对以特定交易方式 （ 如网上交易、移动客户端交易 ） 等进行基金交易的 投 资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行 必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。 2 、 申购份额与赎回金额的计算方式 （ 1 ） 申购份额的计算 ① 人民币 申购份额的计算 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额 / （ 1 ＋ 人民币 前端申购费率） 人民币 前端申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额 /T 日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 人民币 前端申购费用＝固定金额 净申购金额 = 申购金额－ 人民币 前端申购费用 申购份额＝净申购金额 /T 日基金份额净值 ② 美元申购份额的计算 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额 / （ 1 ＋ 美元 前端申购费率） 美元 前端申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额 /T 日美元折算净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 美元 前端申购费用＝固定金额 净申购金额 = 申购金额－ 美元 前端申购费用 申购份额＝净申购金额 /T 日美元折算净值 其中， T 日美元折算净值 =T 日基金份额净值 /T 日中国人民银行最新公布的人民币对美元 汇率中间价，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后四位，由此产生的误差计入基金资 产。 ③ 基金份额按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承 担，产生的收益归基金财产所有。 例 一 ：假定 T 日的基金份额净值为 1.230 元，四笔 人民币 申购金额分别为 1,000.00 元、 50 万元、 200 万元和 500 万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下： 申购 1 申购 2 申购 3 申购金额（ 人民币 元， a ） 1,000.00 500,000.00 2,000,000.00 适用前端申购费率（ b ） 1.5% 1.2% 0.8% 净申购金额（ 人民币元， c=a/ （ 1+b ）） 985.22 494,071.15 1,984,126.98 前端申购费（ 人民币元， d=a - c ） 14.78 5,928.85 15,873.02 T 日 基金份额净值（ e ） 1.230 1.230 1.230 申购份额（ f=c/e ） 800.99 401,683.86 1,613,111.37 若该投资者 人民币 申购金额为 500 万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额 计算如下： 申购 4 申购金额（ 人民币 元， a ） 5,000,000.00 前端申购费（ 人民币元， b ） 1,000.00 净申购金额（ 人民币元， c=a - b ） 4,999,000.00 T 日基金份额净值（ d ） 1.230 申购份额（ e=c/d ） 4,064,227.64 例 二 ：假定 T 日美元折算净值为 0.1951 美元，四笔美元申购金额分别为 5,000.00 美元、 20 万美元、 50 万美元、 100 万美元，则各笔申购获得的基金份额计算如下： 申购 1 申购 2 申购 3 申购金额（ 美 元， a ） 5,000.00 200,000.00 500,000.00 适用前端申购费率（ b ） 1.5% 1.2% 0.8% 净申购金额（ 美元， c=a/ （ 1+b ）） 4,926.11 197,628.46 496,031.75 前端申购费（ 美元， d=a - c ） 73.89 2,371.54 3,968.25 T 日美元折算净值（ e ） 0.1951 0.1951 0.1951 申购份额（ f=c/e ） 25249.15 1,012,959.82 2,542,448.74 若该投资者 美元 申购金额为 100 万 美 元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额 计算如下： 申购 4 申购金额（ 美 元， a ） 1,000,000.00 前端申购费（ 美元， b ） 200.00 净申购金额（（ 美元， c=a - b ） 999,800.00 T 日美元折算净值（ d ） 0.1951 申购份额（ e=c/d ） 5,124,551.51 （ 2 ） 赎回金额的计算 ① 人民币 赎回金额的计算方法如下： 赎回金额＝赎回份额 ×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额 × 赎回费率 净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用 ② 美元赎回金额的计算方法如下： 赎回金额＝赎回份额 ×T 日美元折算净值 赎回费用＝赎回金额 × 赎回费率 净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用 例 三 ：假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份以人民币申购的基金份额，持有期限半年， 该日基金份额净值为 1.250 元，则其获得的净赎回金额计算如下： 赎回金额 =10,000.00×1.250=12,500.00 元 赎回费用 =12,500.00×0.5%=62.50 元 净赎回金额 =12,500.00 - 62.50=12,437.50 元 例 四 ：假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份以美元申购的基金份额，持有期半年，该 日美元折算净值为 0.1983 美元，则其获得的净赎回金额计算如下： 赎回金额 =10,000.00×0.1983=1,983.00 美元 赎回费用 =1,983.00×0.5%=9.92 美元 净赎回金额 =1,983.00 - 9.92=1,973.08 美元 （ 3 ） 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在 T+1 日内计算，并在 T+2 日内 公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。未来，若市场情况发生 变化，或实际情况需要，经中国证监会允许，本基金可相应调整基金净值计算和公告时间或 频率并提前公告。 （ 4 ） T 日的美元折算净值由基金管理人在 T+1 日内计算，经基金托管人复核后在 T+2 日内公告。 T 日的美元折算净值为 T 日基金份额净值按中国人民银行最新公布的人民币对美 元汇率中间价折算的美元金额。美元折算净值保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五 入。如遇特殊情况，基金管理人可以适当延迟计算或公告。基金也可根据实际情况调整美元 折算净值计 算和公告时间或频率并提前公告。将来，若出现中国人民银行停止发布人民币对 美元汇率中间价等情况，则基金管理人与基金托管人协商一致后，可对美元折算汇率进行调 整，并及时公告。 十二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1 、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”） 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间： 2004 年 9 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田青 联系电话： 010 - 67595096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月 在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 2017 年 6 月末，本集团资产总额 216,920.67 亿元，较上年末增加 7,283.62 亿元，增幅 3.47% 。 上半年，本集团实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期增长 1.30% ；净利润较上年同期增 长 3.81% 至 1,390.09 亿元，盈利水平实现平稳增长。 2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》 “ 2016 中国最佳银行”，《环球金融》“ 2016 中国最佳消费者银行”、“ 2016 亚太区最佳流动性 管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售 银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》 2016 年“世界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2 ；在美国《财富》 2016 年 世界 500 强排名第 22 位。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监 督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常 规化的内控工作手段。 2 、主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信 贷经营部任职 ，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有 八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并 担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设 银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海 外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 3 、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年 稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、 (R)QFII 、 (R)QDII 、企业年金等产品在内的托管业务 体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末，中国建设银 行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了 业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国 最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家 —— QFII ”等奖 项，并在 2016 年被 《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。 （二）基金托管人的内部控制制度 1 、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 2 、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了 专职内控合规人员负责托管业务的 内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3 、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 、监督方法 依照《基金法 》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基 金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基 金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2 、监督流程 （ 1 ）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情 况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核 实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （ 2 ）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （ 3 ）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运 作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 （ 4 ）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证，并及时报告中国证监会。 十三、境外资产托管人 （一）境外资产托管人基本情况 名称：摩根大通银行（ JPMorgan &Chase Bank, N.A. ） 注册地址： 1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, U.S.A. 办公地址： 270 Park Avenue, New York, New York 10017 - 2070 法定代表人： James Dimon 成立时间： 1799 年 总资产（截止 2017 年 12 月 31 日）： 2.53 万亿美元 实收资本（截止 2017 年 12 月 31 日）： 1,785 百万美元 托管资产规模（截止 2017 年 12 月 31 日）： 23.5 万亿美元 信用等级：穆迪评级 Aa3 （高级信用债券） （二）境外资产托管人职责 1 、安全保管基金的境外资产，及时办理清算、交割事宜。 2 、准时将公司行为信息通知基金管理人和 / 或基金托管人，确保基金及时收取所有应得 收入。 3 、其他由基金托管人委托其履行的职责。 十四、相关服务机构 （一）销售机构 1 、直销机构：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人： 杨明辉 客户服务电话： 400 - 818 - 6666 传真： 010 - 63136700 联系人： 李一梅 网址： www.ChinaAMC.com 2 、代销机构 （ 1 ）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：易会满 客户服务电话： 95588 传真： 010 - 66107914 联系人：王佺 网址： www.icbc.com.cn （ 2 ）中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：周慕冰 客户服务电话： 95599 联系人：客户服务中心 网址： www.abchina.com （ 3 ）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：陈四清 电话： 010 - 66596688 传真： 010 - 66593777 联系人：客户服务中心 网址： www.boc.cn 客户服务电话： 95566 （ 4 ）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 客户服务电话： 95533 传真： 010 - 66 275654 联系人：王嘉朔 网址： www.ccb.com （ 5 ）招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 电话： 0755 - 83198888 传真： 0755 - 83195109 联系人：邓炯鹏 网址： www.cmbchina.com 客户服务电话： 95555 （ 6 ）中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人：李庆萍 电话： 010 - 65556689 传真： 010 - 65550827 联系人：方爽 网址： bank.ecitic.com 客户服务电话： 95558 （ 7 ）上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：高国富 电话： 021 - 61618888 传真： 021 - 63602431 联系人：高天、汤嘉惠 网址： www.spdb.com.cn 客户服务电话： 95528 （ 8 ）中国民生银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：董文标 客户服务电话： 95568 传真： 010 - 57092611 联系人：董云巍 网址： www.cmbc.com.cn （ 9 ）上海农村商业银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15 层 法定代表人：胡平西 电话： 021 - 38523692 传真： 021 - 50105124 联系人：施传荣 网址： www.shrcb.com 客户服务电话： 021 - 962999 （ 10 ）北京农村商业银行股份有限公司 住所：北京市西城区阜成门内大街 410 号 办公地址：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座 法定代表人：乔瑞 电话： 010 - 85605588 传真： 010 - 63229478 联系人：董汇 网址： www.bjrcb.com 客户服务电话： 96198 （ 11 ）青岛银行股份有限公司 住所：青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 办公地址：青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 法定代表人：郭少泉 电话： 0532 - 85709749 （未完）  |