[发行]中银薪钱包：更新招募说明书摘要（2018年第1号）
中银薪钱包货币市场基金 更新招募说明书摘要 u=2302243027,1587834840&fm=21&gp=0 （ 201 8 年 第 1 号） 基金管理人： 中银 基金管理有限公司 基金托管人： 兴业 银行股份有限公司 二〇一 八 年 三 月 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2014年6月11日证监许可[2014]583号文注册募集， 基金合同于2014年6月26日正式生效。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融 机构。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金 产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流 动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收 益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并 对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基 金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按 照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。基金管理人保证本 招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本 基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资 于本基金没有风险。 本摘要 所载内容截止日为 201 7 年 12 月 25 日 ， 有关财务数据和净值表现截止日为 201 7 年 9 月 30 日 （财务数据未经审计） 。本基金托管人兴业银行股份有限公司已复核了本次更新 的招募说明书。 一、基金合同生效日 201 4 年 6 月 26 日 二、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼 法定代表人：章砚 设立日期：2004年8月12日 电话：（021）38834999 联系人：高爽秋 注册资本：1亿元人民币 股权结构： 股东 出资额 占注册资本的比例 中国银行股份有限公司 人民币8350万元 83.5% 贝莱德投资管理（英国）有限公司 相当于人民币1650万元的美元 16.5% （二）主要人员情况 1、董事会成员 章砚（ ZHANG Yan ）女士，董事长。国籍：中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公 共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市场 部主管、助理总经理、总监，总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。 李道滨（ LI Daobin ）先生，董事。国籍：中国。清华大学法学博士。中银基金管理有 限公司执行总裁。 2000 年 10 月至 2012 年 4 月任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部副总 监、总监、总经理助理和公司副总经理。具有 17 年基金行业从业经验。 王超（ WANG Chao ）先生，董事。国籍：中国。美国 Fordham 大学工商管理硕士。现 任中国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行总行人力资源部经理、高级经理、主管， 中银国际证券有限责任公司人力资源部总经理、董事会办公室负责人、董事会秘书等职。 宋福宁（ SONG Funing ）先生，董事。国籍：中国。 厦门大学经济学硕士，经济师。 现任中国银行总行投资银行与资产管理部首席产品经理。历任中国银行福建省分行资金计划 处外汇交易科科长、资金计划处副处长、资金业务部负责人、资金业务部总经理，中国银行 总行金融市场总部助理总经理，中国银行总行投资银行与资产管理部助理总经理、 副总经理 等职。 曾仲诚（ Paul Tsang ）先生，董事。国籍：中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、 董事总经理，负责领导亚太区的风险管理工作，同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾 先生于 2015 年 6 月加入贝莱德。此前，他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监，以及其 亚太区执行委员会成员，带领独立的风险管理团队，专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围 的市场、信贷及营运风险，包括机构销售及交易（股票及固定收益）、资本市场、投资银行、 投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年，并曾于瑞 银的 利率衍生工具交易 \ 结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理 客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位，以及宾夕法尼亚大学沃 顿商学院工商管理硕士学位。 荆新（ JING Xin ）先生，独立董事。国籍：中国。现任中国人民大学商学院副院长、 会计学教授、博士生导师、博士后合作导师，兼任财政部中国会计准则委员会咨询专家、中 国会计学会理事、全国会计专业学位教指委副主任委员、中国青少年发展基金会监事、安泰 科技股份有限公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事。曾任中国人民大学会计系副 主任， 中国人民大学审计处处长、中国人民大学商学院党委书记等职。 赵欣舸（ ZHAO Xinge ）先生，独立董事。国籍：中国。美国西北大学经济学博士。曾 在美国威廉与玛丽学院商学院任教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协会） 等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融 MBA 主任，并在中国的数家上市公司和金融投资公司担任独立董事。 雷晓波（ Edward Radcliffe ）先生，独立董事。国籍：英国。法国 INSEAD 工商管理硕士。 曾任白狐技术有限公司总经理，目前仍担任该公司的咨询 顾问。在此之前，曾任英国电信集 团零售部部门经理，贝特伯恩顾问公司董事、北京代表处首席代表、总经理，中英商会财务 司库、英中贸易协会理事会成员。现任银硃合伙人有限公司合伙人。 杜惠芬（ DU Huifen ）女士，独立董事。国籍：中国。山西财经大学经济学学士，美国 俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士，澳大利亚国立大学高级访问学者，中央财经大 学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授，兼任新时代信托股份有限公司独立董事。 曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院（筹） 教授、副院长、 中央财经大学金融学院副院长等职。 2、监事 乐妮（YUE Ni）女士，职工监事。国籍：中国。上海交通大学工商管理硕士。曾分别 就职于上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司、友邦华泰基金管理公司。2006年7月加 入中银基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。 3、管理层成员 李道滨（LI Daobin）先生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。 欧阳向军（Jason X. OUYANG）先生，督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会-沃顿 商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商 学院(Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。曾在 加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金 融工作多年，也曾任蔚深证券有限责任公司（现英大证券）研究发展中心总经理、融通基金 管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲 师。 张家文（ZHANG Jiawen）先生，副执行总裁。国籍：中国。西安交通大学工商管理硕 士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区 支行行长、苏州分行副行长、党委委员。 陈军（CHEN Jun）先生，副执行总裁。国籍：中国。上海交通大学工商管理硕士、美 国伊利诺伊大学金融学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，历任基金经理、权益投 资部总经理、助理执行总裁。 4、基金经理 范静（FAN Jing）女士，中银基金管理有限公司副总裁（VP），金融市场学硕士。曾 任日本瑞穗银行（中国）有限公司资金部交易员。 2007 年加入中银基金管理有限公司，历任 债券交易员、固定收益研究员、专 户投资经理、固定收益基金经理助理。 2013 年 12 月至今任 中银惠利纯债基金基金经理， 2014 年 2 月至今任中银活期宝货币基金基金经理， 2014 年 6 月至 今担任中银薪钱包货币基金基金经理。特许公认会计师公会（ ACCA ）准会员。具有 1 1 年证 券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员从业资格 。 5、投资决策委员会成员的姓名及职务 主席：李道滨（执行总裁） 成员：陈军（副执行总裁）、奚鹏洲（固定收益投资部总经理）、李建（权益投资部 总经理） 列席成员：欧阳向军（督察长） 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金托管人 1、基本情况 名称：兴业银行股份有限公司 住所：福州市湖东路154号 办公地址：上海市江宁路168号 法定代表人：高建平 成立时间：1988年8月26日 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74 亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号 基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74号 托管部联系人：刘峰 联系电话：021 - 52629999 传真：021 - 62159217 客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承 兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付；承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事 同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业 务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务（以上范围凡涉及国家专项专营规定的从其 规定）。 2、发展概况及财务状况 兴业银行 成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业 银行之一，总行设在福建省福州市， 2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市（股 票代码： 601166 ），注册资本 207.74 亿元。 开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提 供全面、优质、高效的金融服务。 截至 2016 年 12 月 31 日，兴业银行资产总额达 6.09 万亿 元，实现营业收入 1570.60 亿元，全年实现归属于母公司股东的净利润 538.50 亿元。 在 2016 年英国《银行家》杂志全球银行 1000 强排名中，兴业银行按总资产排名第 33 位，按一级资 本排名第 32 位；在 2016 年《财富》世界 500 强中，兴业银行排名第 195 位；在 2016 年《福 布斯》全球上市企业 2000 强排名中，兴业银行位居第 59 位，稳居全球银行 50 强、全球上 市企业 100 强、世界企业 500 强。品牌价值同步提升，根据英国《银行家》杂志联合世界知 名品牌评估机构 Brand Finance 发布的“ 2017 全球银行品牌 500 强”榜单，兴业银行排名第 21 位，大幅上升 15 位，品牌价值突破百亿美元达 105.67 亿美元，同比增长 63.70% 。在国 内外权威机构组 织的评奖中，兴业银行连续六年蝉联中国银行业“年度最具社会责任金融机 构奖”，并先后获得“亚洲卓越商业银行”、“杰出中资银行奖”、“年度最佳股份制银行”、“卓 越竞争力金融控股集团”、“卓越创新银行奖”、“年度优秀绿色金融机构”、“最佳责任企业” 等多项殊荣。 3、托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、 科技支持处、稽核监察处、运营管理及产品研发处、养老金管理中心等处室，共有员工 100 余人，业务岗位人员均具有基金从业资格 。 4、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号： 证监基金字 [2005]74 号。截止到 2017 年 12 月 31 日，兴业银行已托管开放式基金 214 只， 托管基金财产规模 7234.37 亿元 。 四、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、 27 楼、 45 楼 法定代表人： 章砚 电话：（ 021 ） 38834999 传真：（ 021 ） 68872488 1 ）中银基金管理有限公司直销柜台 地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 客户服务电话： 021 - 3883 4788 ， 400 - 888 - 5566 电子信箱： clientservice@bocim.com 联系人： 周虹 2 ）中银基金管理有限公司电子直销平台 本公司电子直销平台包括： 中银基金官方网站（ www.bocim.com ） 官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注） 中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装） 客户服务电话： 021 - 3883 4788 ， 400 - 888 - 5566 电子信箱： clientservice@bocim.com 联系人：张磊 2 、其他销售机构 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人： 陈四清 客户服务电话： 95566 网址： www.boc.cn 联系人： 陈洪源 1 ） 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：胡学勤 客户服务电话： 4008219031 联系人：宁博宇 网址： www.lufunds.com 2 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座（东方财富大厦） 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座（东方财富大厦） 法定代表人：其实 客户服务电话： 95021/4001818188 联系人： 唐湘怡 网址： http ： //fund.eastmoney.com/ 3 ） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：陈柏青 客户服务电话： 4000 - 766 - 123 联系人：韩爱彬 网址： www.fund123.cn 4 ） 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：刘芸、许梦园 客服电话：王诗玙 公司网站：www.ehowbuy.com 5）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201 - 1203 室 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 客服电话：020-89629066 公司网站：www.yingmi.cn 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 （二）基金份额注册登记机构 名称：中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、 27 楼、 45 楼 法定代表人： 章砚 电话：（ 021 ） 38834999 传真：（ 021 ） 68871801 联系人：铁军 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：国浩律师（上海）事务所 注册地址：上海市静安区南京西路580号南证大厦45层 负责人：倪俊骥 电话：（021）52342668 传真：（021）62676960 经办律师：宣伟华、丁媛 联系人：丁媛 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 联系人：徐艳 经办会计师：徐艳、许培菁 五、基金的名称 中银 薪钱包 货币市场 基金 六、基金的类型 货币市场基金 七、基金的投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得超过业绩比较基准的稳定回报。 八、基金的投资范围 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、通知存款、一年 以内（含一年）的银行定期存款和大额存单；剩余期限（或回售期限）在397天以内（含 397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、剩余期限在397天 以内（含397天）的中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含 一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 九、基金的投资策略 （一）投资策略 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征，根据定量和定性方法，在 保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回报。 1、资产配置策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量 市场资金面走向、存款银行的信用资质以及各类资产的收益率水平、流动性特征等，确定各 类资产的配置比例。 2、久期控制策略 本基金根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势，确定投资组合的平均剩余到期期限。 具体而言，在预计市场利率上升时，适当缩短投资品种的平均期限以规避资本损失或获得较 高的再投资收益；在预计利率下降时，适当延长投资品种的平均期限，以获取资本利得或锁 定较高的收益。 3、银行定期存款及大额存单投资策略 本基金在向交易对手银行进行询价的基础上，选取利率报价较高的银行进行存款投资， 在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择，在严格控制风险的前提下决定各银行 存款及大额存单的投资比例。 4、短期信用类债券投资策略 本基金通过建立“内部信用评级体系”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企 业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选，形成信用债券投资备选库。结 合本基金的投资与配置需要，通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较， 挑选适当的短期信用品种进行投资。 5、债券回购投资策略 本基金基于对资金面走势的判断，选择回购品种和期限。当回购利率低于债券收益率时， 采用息差放大策略，该策略的基本模式是利用已买入债券进行正回购，再利用回购融入资金 购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放 大操作时，基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。当回购利率高 于债券收益率时，本基金将通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 6、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资 产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提 前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证 券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选 择风险调整后收益较高的品种进行投资。 7、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向， 一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将在届时相应法律法规的框架内， 根据对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风 险和收益特征的前提下，谨慎投资。 （二）投资决策依据、机制和程序 1、投资决策依据 （1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； （2）国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响； （3）企业信用评级； （4）国家货币政策及债券市场政策； （5）商业银行的信贷扩张。 2、投资决策机制 本基金实行投资决策团队制，强调团队合作，充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资 和研究职能整合，设立了投资研究部，策略分析师、固定收益分析师、数量分析师和基金经 理，充分发挥主观能动性，渗透到投资研究的关键环节，群策群力，为基金份额持有人谋取 中长期稳定的较高投资回报。 3、投资决策程序 本基金具体的投资决策机制与流程为： （1）宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的走向，提 交策略报告。 （2）债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线预测的分 析报告。 （3）信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。 （4）数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。 （5）在分析研究报告的基础上，基金经理提出月度投资计划并提交投资决策委员会审 议。 （6）投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。 （7）如审议通过，基金经理在考虑资产配置的情况下，挑选合适的债券品种，灵活采 取各种策略，构建投资组合。 （8）交易部执行交易指令。 （三）投资限制 1、本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票、股指期货、国债期货； （2）可转换债券； （3）剩余期限（或回售期限）超过397天的债券； （4）信用等级在AAA级以下的企业债券； （5）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，但市场条件发生变化后另有规定的， 从其规定； （6）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券； （7）流通受限证券； （8）权证； （9）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述规定的限制。 2、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天； （2）投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资 产净值的10%； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； （4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%，在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （5）本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天； （6）本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%，根据协议可提前支 取且没有利息损失的银行存款，可不受此限制； （7）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%； 存放在不具有基金托管资格的同一商业银行（指具有基金销售业务资格以及合格境外机构投 资者托管人资格的商业银行）的存款，不得超过基金资产净值的5%； （8）本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊 余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；本基 金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类 资产支持证券合计规模的10％； （10）本基金的存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格以及合格境外机构 投资者托管人资格的商业银行； （11）除发生巨额赎回的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超 过基金资产净值的20%；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产 净值20%的，基金管理人应当在5个交易日内进行调整； （12）中国证监会规定的其他比例限制。 除上述第（11）外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内 进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。 3、本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准： 1）国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别； 2）根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟 踪评级具备下列条件之一： i）国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别； ii）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主 权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级）。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。 本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告 发布之日起20个交易日内予以全部减持。 4、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且 其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。 本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级 报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出。 5、如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资组合比例限制进行变更的，本基 金可相应调整投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则 本基金在履行适当程序以后投资不再受相关限制。前述调整均不需经基金份额持有人大会审 议。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 （四）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向其基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，则本基金不受上述规定的限制。 十、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款税后利率。 本基金为货币市场基金，定位为现金管理工具，具有低风险、高流动性的特征。通知存 款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有 存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。根据基金的投资标的、 投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基 准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金 可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需经基金份额持有人大会审 议。 十一、风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收 益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 十二、投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人 —— 兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 201 8 年 2 月 6 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 201 7 年 9 月 3 0 日 ，本报告所列财务数据未经审计 。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 固定收益投资 4,329,069,885.76 67.51 其中：债券 4,329,069,885.76 67.51 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 268,156,242.23 4.18 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金 合计 1,777,958,074.83 27.72 4 其他各项资产 37,693,029.98 0.59 5 合计 6,412,877,232.80 100.00 （二）报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 13.36 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的 比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 428,193,917.71 7.16 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 本基金合同约定： “ 本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%” ，本报告期内，本基金未发生超标情况。 （三）基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高 值 100 报告期内投资组合平均剩余期限最低 值 69 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 120 天的情况。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比 例（％） 1 30 天以内 5.45 7.16 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天（含） — 60 天 52.82 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天（含） — 90 天 9.51 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天（含） — 1 2 0 天 16.27 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 1 2 0 天（含） — 397 天（含） 22.54 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 106.59 7.16 （四）报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情况。 （五）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比 例 ( ％ ) 1 国家债券 189,446,309.61 3.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 159,790,747.85 2.67 其中：政策性金融债 159,790,747.85 2.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 659,998,242.41 11.03 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,319,834,585.89 55.51 8 其他 - - 9 合计 4,329,069,885.76 72.38 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - （六）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111785999 17 徽商银行 CD148 4,000,000 395,630,441.98 6.61 2 111707208 17 招商银行 CD208 3,000,000 298,421,658.28 4.99 3 111716187 17 上海银行 CD187 3,000,000 298,106,273.96 4.98 4 111709334 17 浦发银行 CD334 2,500,000 248,685,049.43 4.16 5 011751076 17 联通 SCP006 2,000,000 199,835,978.68 3.34 6 111718274 17 华夏银行 CD274 2,000,000 199,298,270.21 3.33 7 111718312 17 华夏银行 CD312 2,000,000 198,916,821.93 3.33 8 111712178 17 北京银行 CD178 2,000,000 198,887,707.00 3.33 9 111710351 17 兴业银行 CD351 2,000,000 197,531,941.68 3.30 10 011753035 17 苏国信 SCP008 1,000,000 100,188,786.83 1.68 （七） “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0572% 报告期内偏离度的最低值 - 0.0365% 报告期内每个工作日 偏离度的绝对值的简单平均值 0.0243% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到 0.25% 。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到 0.50% 。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （九）投资组合报告附注 9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 20,167,885.31 4 应收申购款 17,512,542.89 5 其他应收款 - 6 待摊费用 12,601.78 7 其他 - 8 合计 37,693,029.98 9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2014 年 6 月 26 日，基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比 较基的比较如下表所示： 中银薪钱包货币市场基金： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2014 年 6 月 26 日（基金 合同生效日）至 2014 年 12 月 31 日 2.1916% 0.0027% 0.7088% 0.0000% 1.4828% 0.0027% 2015年1月1日至2015 年12月31日 3.8317% 0.0038% 1.3688% 0.0000% 2.4629% 0.0038% 2016年1月1日至2016 年12月31日 2.6740% 0.0019% 1.3725% 0.0000% 1.3015% 0.0019% 2017年1月1日至2017 年9月30日 2.6113% 0.0021% 1.0238% 0.0000% 1.5875% 0.0021% 自基金合同生效起至 2017年9月30日 11.7895% 0.0032% 4.4738% 0.0000% 7.3157% 0.0032% 注：本基金每个运作期期末例行收益结转（如遇节假日顺延）。 十四、基金费用概览 （一） 与基金运作有关的费用 1 、 基金费用的种类 （ 1 ）基金管理人的管理费； （ 2 ）基金托管人的托管费； （ 3 ）销售服务费； （ 4 ）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； （ 5 ）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； （ 6 ）基金份额持有人大会费用； （ 7 ）基金的证券交易费用； （ 8 ）基金的银行汇划费用； （ 9 ）基金的开户费用 和 账户维护费用； （ 10 ）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2 、 基 金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金的年销售服务费率为0.3%，具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费 划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册 登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“1、基金费用的种类中第（4）－（10）项费用”，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3 、 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （二）与基金销售有关的费用 本基金不收取认购费、申购费与赎回费。 （ 三）其他费用 本基金其他费用根据相关法律法规执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集 证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法 律法规的要求，结合本基金运作的实际情况，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更 新的内容如下： （一） 在“重要提示”部分，对招募说明书所载内容的截止日进行更新； （二） 在 “ 基金管理人 ” 部分，对 基金管理人简况、 董事会成员 、 监事 、 管理层成员、 基金经理 、 基金管理人的内部控制制度 的 信息进行了更新； （三） 在 “ 基金托管人 ” 部分， 对 托管业务部的部门设置及员工情况、基金托管业务经 营情况的 相关 内容 进行了更新； （四） 在“相关服务机构”部分，对基金份额发售机构、审计基金财产的会计师事务 所的相关信息进行了更新； （五） 在“投资组合报告”部分，根据《信息披露内容与格式准则第5号》及《基金合 同》，披露了本基金最近一期投资组合报告的内容； （六） 在 “ 基金的业绩 ” 部分，披露了基金自合同生效以来的投资业绩； （七） 在 “ 基金托管协议的内容摘要 ” 部分，对托管协议当事人的相关信息进行了更新； （八） 在 “ 其他应披露事项 ” 部分，列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露事项。 中银基金管理有限公司 201 8 年 3 月 8 日 中财网
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