[年报]太平灵活配置：太平基金管理有限公司关于太平灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年年度报告的更正公..
太平基金管理有限公司关于太平灵活配置混合型发起式证 券投资基金二〇一七年年度报告的更正公告 太平基金管理有限公司于 2018 年 3 月 29 日发布的《 太平灵活配置混合型发 起式证券投资基金二〇一七年年度报告 》 所登载的审计报告非普华永道会计师事 务所 ( 特殊普通合伙 ) 所出具，其所附财务报表也非经普华永道会计师事务所 ( 特 殊普通合伙 ) 审计，现更正如下： §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 1 1.1 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 1 §2 基金简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 4 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................ 4 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................ 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................ ................................ ............... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................ 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................... 10 §4 管理人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 16 §5 托管人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 16 §6 审计报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 17 6.1 审计意见 ....................................................................................................................................... 17 6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 17 6.3 其他信息 ....................................................................................................................................... 17 6.4 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 18 6.5 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 18 §7 年度财务报表 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 19 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................. 19 7.2 利润表 .......................................................................................................................................... 21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 23 7.4 报表附注 ...................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 52 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 54 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 57 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 59 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 60 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 60 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 60 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 60 8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 61 §9 基金份额持有人信息 ................................ ................................ ................................ ......................... 62 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 62 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 62 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 62 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................ 62 §10 开放式基金份额变动 ................................ ................................ ................................ ....................... 63 §11 重大事件揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 63 11.1基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 63 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 63 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 64 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 64 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 64 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 64 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 64 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 66 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ................................ ... 67 §13 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 68 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 68 13.2 存放地点 .................................................................................................................................... 68 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................... 68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 太平灵活配置 基金主代码 000986 交易代码 000986 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015 年 2 月 10 日 基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,138,644,680.61 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略，寻找推动经 济增长的内在动力，精选具有较高成长性和投资价值的金融工 具，在充分控制投资风险的基础下，力争实现持续稳定的投资回 报。 投资策略 （一）资产配置策略 本基金采用自上而下的多因素分析方法进行宏观策略研究，对宏 观经济方面重大问题、突发事件、重大政策进行及时研究与评估， 对影响证券市场的相关因素（政策、资金、利率走向、行业比较、 上市公司盈利增长预期、估值水平、市场心理等）进行综合考量 ， 分析和预测证券市场走势和行业热点，预测权益类资产和固定收 益类资产的风险收益特征，确定中长期的资产配置方案。在公司 投资决策委员会的统一指导下进行大类资产的配置与组合构建， 合理确定本基金在股票、债券、股指期货等金融工具上的投资比 例，并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，适时动态地 调整各金融工具的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险 并提高收益。 （二）股票投资策略 本基金采用灵活的股票投资策略，充分挖掘中国经济结构调整和 产业升级衍伸的投资机会，关注具有持续高成长性的行业和上市 公司，以分享经济增长带来的投 资回报。 （三）债券投资策略 本基金债券投资策略主要包括久期策略、收益率曲线策略、类别 选择策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募 债投资策略等。 （四）股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目 的，谨慎参与股指期货投资。本基金通过对证券市场和期货市场 运行趋势的研究，对股指期货合约进行估值定价，并与股票现货 资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作。 （五）权证投资策略 本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转 换公司债券等原因被动获得权证，或者在进行 套利交易、避险交 易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。 本基金的权证投资，是在对权证标的证券进行基本面研究及估值 的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型， 投资于合理内在价值的权证品种。 业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率（税后） +2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收益的基金品 种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低 于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 太平基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 陈吟绮 曾麓燕 联系电话 021-38556782 021-52629999-212040 电子邮箱 disclosure@taipingfund. com.cn 015292@cib.com.cn 客户服务电话 021-61560999 95561 传真 021-38556677 021-62535823 注册地址 上海市虹口区邯郸路135号 5幢101室 福州市湖东路154号 办公地址 上海市浦东新区花园石桥 路33号花旗集团大厦17楼 1708室 上海江宁路168号兴业大厦 20楼 邮政编码 200120 200041 法定代表人 汤海涛 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人 互联网网址 www.taipingfund.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 17 楼 1708 室 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 注册登记机构 太平基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花 旗集团大厦 17 楼 1708 室 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 2 月 10 日 （基金合同生效 日）至 2015 年 12 月 31 日 本期已实现收益 92,029,222.82 - 1,317,424.78 - 3,755,873.67 本期利润 211,256,304.96 - 1,730,000.40 - 3,628,008.63 加权平均基金份额本期 利润 0.0929 - 0.0528 - 0.2465 本期加权平均净值利润 率 13.37% - 7.73% - 25.47% 本期基金份额净值增长 率 13.96% - 16.05% - 21.50% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分配利润 - 643,686,399.21 - 783,133,505.10 - 4,050,179.74 期末可供分配基金份额 利润 - 0.3010 - 0.3421 - 0.2499 期末基金资产净值 1,606,243,668.91 1,508,928,593.89 12,725,172.98 期末基金份额净值 0.751 0.659 0.785 3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 基金份额累计净值增长 率 - 24.90% - 34.10% - 21.50% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中 已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① － ③ ② － ④ 过去三个月 5.33% 0.59% 0.89% 0.01% 4.44% 0.58% 过去六个月 8.68% 0.49% 1.78% 0.01% 6.90% 0.48% 过去一年 13.96% 0.52% 3.56% 0.01% 10.40% 0.51% 自基金合同 生效起至今 - 24.90% 1.22% 11.1 8 % 0.01% - 36.0 8 % 1.21% 注：本基金的业绩比较基准为：1年期银行定期存款利率（税后）+2%。 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 自基金合同生效以来 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走 势对比图 (2015 年 2 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日 ) C:\Users\bonnieliu\Desktop\走势图柱状图\走势图1.jpg 注：本基金基金合同于2015年2月10日生效；按照本基金基金合同和招募 说明书的约定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起的六个月，本基金已完成 建仓，本基金的各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 C:\Users\bonnieliu\Desktop\走势图柱状图\柱状图1.jpg 注：1、本基金基金合同生效日为2015年2月10日，至本报告期末未满5年。 2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来未进行过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 太平基金管理有限公司原名中原英石基金管理有限公司（以下简称 " 公司 " ） 经中国证券监督管理委员会 2012 年 12 月 20 日证监许可 [2012]1719 号文件批准， 于 2013 年 1 月 23 日在上海市工商行政管理局注册成立。目前公司注册资本为人 民币 4 亿元，其中太平资产管理有限公司出资占注册资本 83% ，中原证券股份有 限公司的出资占注册资本的 8.5% ，安石投资管理有限公司的出资占注册资本的 8.5% 。 目前公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等， 在投资管理、策略设计、产品设计、客户服务等方面配置了专业团队 及集中了优 势资源，力求为客户创造长期持续稳健的回报。截至本报告期末，公司共管理 4 只证券投资基金，即太平灵活配置混合型发起式证券投资基金、太平日日金货币 市场基金、太平日日鑫货币市场基金、太平改革红利精选灵活配置混合型证券投 资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 独孤南 薰 本基金的基 金经理 2016 - 04 - 07 - 14 美国西北大学经济学学士，具 有证券投资基金从业资格。 2003 年 10 月起曾在台湾凯基 证券上海研究部、工银瑞信基 金管理有限公司、汇丰晋信基 金管理有限公司、安信证券股 份有限公司、国泰君安证券股 份有限公司担任研究员、高级 研究员等职。 2013 年 4 月加 入本公司，先后担任研究员、 投资经理、基金经理助理等 职。 2015 年 5 月 29 日至 2016 年 3 月 25 日担任量化动态多 策略 alpha 资产管理计划投 资经理。 2016 年 4 月 7 日起 担任太平灵活配置混合型发 起式证券投资基金基金经理。 中国国籍。 林开盛 本基金的基 金经理 2017 - 05 - 09 - 8 上海财经大学金融学专业证 券投资方向硕士。具有证券投 资基金从业资格。 2009 年 7 月至 2016 年 4 月在申银万 国证券研究所任首席分析师， 精通化工行业分析。 2016 年 4 月加入本公司任研究发展 部负责人，从事投资研究相关 工作。 2017 年 5 月 9 日起担 任太平灵活配置混合型发起 式证券投资基金基金经理。中 国国籍。 翁锡赟 本基金的基 2016 - 03 - 2017 - 05 - 13 复旦大学金融学硕士，具有证 金经理、太 平日日金货 币市场基金 基金经理、 太平日日鑫 货币市场基 金基金经 理、固定收 益部总监 08 09 券投资基金从业资格。 2004 年 1 月起曾在兴业基金管理 有限公司（现兴全基金管理有 限公司）任首席交易员和债券 研究员，万家基金管理有限公 司任基金经理助理，国泰基金 管理有限公司任国泰货币市 场证券投资基金基金经理（任 职期间： 2008 年 8 月 23 日至 2011 年 6 月 15 日）、国泰金 鹿保本增值混合证券投资基 金基金经理（任职期间： 2010 年 6 月 10 日至 2011 年 6 月 15 日）、社保 409 、 709 组合 投资经理，东吴证券股份有限 公司任债券投资部副总经理， 国泰君安（香港）有限公司任 国泰君安巨龙中国固定收益 基金 （ RQFII ）基金经理（任 职期间： 2012 年 3 月 9 日至 2013 年 11 月 22 日）、高级副 总裁，在本公司任中原英石货 币市场基金基金经理（任职期 间： 2014 年 9 月 11 日至 2015 年 10 月 21 日该基金合同已终 止）；太平灵活配置混合型发 起式证券投资基金基金经理 （任职期间： 2016 年 3 月 8 日至 2017 年 5 月 9 日）；太平 日日金货币市场基金基金经 理（任职期间： 2016 年 11 月 4 日至 2017 年 12 月 12 日）； 太平日日鑫货币市场基金基 金经理（任职期间： 2017 年 3 月 15 日至 2017 年 12 月 20 日）。中国国籍。 注： 1 、基金经理的任职日期和离职离任日期一般情况下指为公司对外公告之日； 若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合 同生效之日； 2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和 本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，未发 生违法违规或未履行基金 合同的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 在内控制度方面，公司根据相关法律法规制订了规范的投资管理制度和公平 交易管理制度，以确保公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法 权益。 在投资决策方面，研究团队为公司所有投资组合提供平等、公平的研究支持， 所有投资组合共享公司统一的投资研究平台；严格实行各类资产管理业务之间的 业务隔离和人员隔离制度，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，各投 资组合的持仓及交易信息等均有效隔离。在交易执行方面，实行集中交 易制度， 建立公平的交易分配制度，保证交易在各投资组合间的公正实施。在监控和稽核 方面，交易部门在交易执行过程中对公平交易实施一线监控与报告，稽核风控部 对投资交易行为进行持续监督和评估，定期进行公平交易的分析工作，每季度和 每年度对不同投资组合的收益率差异以及同向交易和反向交易情况进行分析，加 强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，从研究分析、投资决 策、交易执行、事后稽 核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在 投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，公平对待本基金管理人管理 的所有投资组合，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 本报告期内，本基金管理人对不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别 的收益率差异以及不同时间窗口（如日内、 3 日内、 5 日内）同向交易的交易价 差进行分析，分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价 差方面未出现异常。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞 价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形，未 发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金于 2016 年底出现 较大金额的 申购， 2017 年年初之时积极应对，逐步 提高仓位，并且配置以行业有复苏迹象并且估值较低的大消费板块为主，取得了 较好的收益。 第 三季度以后，随着供给侧改革的加深，周期行业纷纷出现了较大 的涨幅，本基金也顺势进行了一系列的配置，获取较好收益。随着 第 四季度估值 切换概念的显现，本基金在控制仓位的同时，又一次以大消费板块为主，适当加 配房地产、金融板块。着眼未来，以大消费、金融地产为主，部分周期为辅的配 置为 2018 年打下了良好的基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 13.96% ，同期业绩比较基准收益 率为 3.56% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2018 年，我们倾向于上半年的经济环境或许会好于下半年，市场的机 会可能在上半年会更多一点。由于全球经济复苏，中国自身经济的韧性，中国经 济在上半年可能依然会维持原有的态势运行。而中国乃至全球经济的最大的不确 定性可能将来自于美国，我们也将紧密跟踪美国的经济表现、货币政策等影响较 大的事件。从市场角度看，可能全年都不乏亮点。 2017 年大消费领衔的蓝筹股 行情可能会有一定的持续性，但是扩散性将更加明显。龙头的溢价或许会转变为 对于真正持续性增长的行业以及公司的溢价。随着金融、地产内在的供给侧转变， 金融地产的龙头受益于 其稀缺性，或许也将会有较好的表现。我们 可能 将会在上 半年 ， 寻找有估值安全边际的成长股、受益于金融地产内生供给侧改革、基本面 改善的行业等方面的投资机会，并适当地控制仓位，力争给投资者满意的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面 深入推进监察稽核各项工作。 在内控制度建设方面，公司持续完善内控制度建设，并时刻关注法规的新变 化、结合行业发展的新动态、围绕业务开展的新需要，适时组织更新相关业务制 度。在公司合规文化建设方面，公司重视对员工 的合规培训，开展了多次培训活 动，不断增强全体员工的合规自觉与风控意识，为公司业务的规范开展和健康发 展创造良好的内控环境。在稽核检查方面，公司稽核与风控部在权限范围内，对 公司各部门执行公司内控制度及各项规章制度情况进行监察，对各项业务活动进 行监督、评价、报告和建议。通过各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、 专项检查等方法，定期对各类业务开展情况以及公司整体运营情况进行覆盖全面、 重点突出的检查、总结和反馈，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报 告。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有 效保障了基 金份额持有人利益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地 防范和化解经营风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照《太平基金管理有限公司基金估值定价与 评估制度》和《太平基金管理有限公司基金会计业务管理制度》以及相关法律法 规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员由营运总监负责，成 员包括投资组合经理、行业研究员、风控人员、金融工程 研究员及基金会计等人 员组成，成员由估值所涉及的部门领导指定。上述参与估值流程人员均具有专业 胜任能力和相关工作经验且基金经理不参与其管理基金的具体估值业务。本报告 期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关约定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合 相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，本基金为发起式基金， 自本基金合同生效之日起至报告 期末本基金合同生效未满三年，不适用《公开募 集证券投资基金运作管理办法》第四十一条。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定， 对基金管理人在本基金的投资运作、基金 资产净值的计算、基金收益的计算、基 金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基 金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金 法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字（2018）第21603号 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 (以下简称“ 太平 灵活配置混合发起式基金 ”)的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债 表，2017年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 6.1 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券 投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制，公允反映了太平灵活配置混合发起式基金 2017年12月31 日的财务状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于太平灵活配置混合发起式基 金 ，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 其他信息 太平灵活配置混合发起式基金的基金管理人太平基金管理有限公司管理层 对其他信息负责。其他信息包括太平灵活配置混合发起式基金2017年年度报告 中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致 或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在 重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层对财务报表的责任 太平灵活配置混合发起式基金的基金管理人太平基金管理有限公司管理层 负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估太平灵活配置混合发起式基金的持续经 营能力，披 露与持续经营相关的事项 （ 如适用 ） ，并运用持续经营假设，除非管 理层计划清算太平灵活配置混合发起式基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督太平灵活配置混合发起式基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但 并不能保证按照审计准则执行的审计一定会发现存在的重大错报。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依 据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也执行以下工作： ( 一 ) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实 施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制 之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重 大错报的风险。 ( 二 ) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。 ( 三 ) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理 性。 ( 四 ) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审 计证据，就可能导致对太平灵活配置混合发起式基金持续经营能力产生重大 疑虑 的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相 关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审 计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致太平灵活配置混合发起 式基金不能持续经营。 ( 五 ) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 ( 包括披露 ) ，并评价财务报表 是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的 值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 薛竞、顾卓毅 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 2018年3月30日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2017 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016年12月31日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 205,944,517.73 995,391,551.44 结算备付金 9,497,574.01 31,507.51 存出保证金 817,423.47 13,356.15 交易性金融资产 7.4.7.2 888,345,184.10 8,666,191.00 其中：股票投资 661,808,184.10 8,116,906.00 基金投资 - - 债券投资 226,537,000.00 549,285.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 700,000,000.00 504,901,677.35 应收证券清算款 262,181.65 - 应收利息 7.4.7.5 4,784,649.03 263,027.65 应收股利 - - 应收申购款 1,198.20 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,809,652,728.19 1,509,267,311.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 199,974,619.18 - 应付赎回款 - 4,170.06 应付管理人报酬 2,023,795.19 134,410.62 应付托管费 337,299.22 22,401.75 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 801,045.69 17,726.94 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 272,300.00 160,007.84 负债合计 203,409,059.28 338,717.21 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 2,138,644,680.61 2,289,482,565.25 未分配利润 7.4.7.10 - 532,401,011.70 - 780,553,971.36 所有者权益合计 1,606,243,668.91 1,508,928,593.89 负债和所有者权益总计 1,809,652,728.19 1,509,267,311.10 注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.751 元，基金份额总额 2,138,644,680.61 份。 7.2 利润表 会计主体： 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017年1月1日至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年12月31日 一、收入 250,379,845.25 - 1,129,747.28 1. 利息收入 23,152,445.70 339,113.91 其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,583,108.98 212,799.73 债券利息收入 6,233,342.40 15,004.41 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 11,335,994.32 111,309.77 其他利息收入 - - 2. 投资收益（损失以 “ - ” 填 107,854,147.39 - 1,065,097.30 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 95,345,143.94 - 1,117,833.99 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 815,856.12 - 2,876.50 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 11,693,147.33 55,613.19 3. 公允价值变动收益（损失以 “ - ” 号填列） 7.4.7.16 119,227,082.14 - 412,575.62 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） - - 5. 其他收入（损失以 “ - ” 号填 列） 7.4.7.17 146,170.02 8,811.73 减：二、费用 39,123,540.29 600,253.12 1 ．管理人报酬 23,662,573.44 275,441.33 2 ．托管费 3,943,762.23 45,906.92 3 ．销售服务费 - - 4 ．交易费用 7.4.7.18 11,287,512.86 92,004.87 5 ．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6 ．其他费用 7.4.7.19 229,691.76 186,900.00 三、利润总额（亏损总额以 211,256,304.96 - 1,730,000.40 “ - ” 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 “ - ” 号 填列） 211,256,304.96 - 1,730,000.40 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 2,289,482,565.25 - 780,553,971.36 1,508,928,593.89 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - 211,256,304.96 211,256,304.96 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以 “ - ” 号填列） - 150,837,884.64 36,896,654.70 - 113,941,229.94 其中： 1. 基金申购款 2,866,421.75 - 886,666.17 1,979,755.58 2. 基金赎回款 - 153,704,306.39 37,783,320.87 - 115,920,985.52 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以 “ - ” 号填 列） - - - 五、期末所有者权益 2,138,644,680.61 - 532,401,011.70 1,606,243,668.91 （基金净值） 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 16,209,168.25 - 3,483,995.27 12,725,172.98 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - - 1,730,000.40 - 1,730,000.40 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以 “ - ” 号填列） 2,273,273,397.00 - 775,339,975.69 1,497,933,421.31 其中： 1. 基金申购款 2,277,779,974.91 - 776,619,765.59 1,501,160,209.32 2. 基金赎回款 - 4,506,577.91 1,279,789.90 - 3,226,788.01 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以 “ - ” 号填 列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 2,289,482,565.25 - 780,553,971.36 1,508,928,593.89 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告从 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：宋小龙，主管会计工作负责人：宋卫华，会计机构负责人： 孙波 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 ( 原名为中原英石灵活配置混合型 发起式证券投资基金，以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简 称 “ 中国证监会 ”) 证监许可 [2014] 第 1392 号《关于准予中原英石灵活配置混合 型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中原英石基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基 金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 13,555,569.64 元，业经普华永道中 天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 普华永道中天验字 (2015) 第 115 号验资报告予 以验证。经向中国证监会备案，《中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金合同》于 2015 年 2 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 13,557,227.44 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,657.80 份基金份额。本 基金的基金管理人为太平基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公 司。 根据本基金管理人于 2016 年 9 月 29 日发布的《太平基金管理有限公司关于 旗下中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金更名的公告》， 中原英石灵活 配置混合型发起式证券投资基金自 2016 年 9 月 29 日起更名为太平灵活配置混合 型发起式证券投资基金。 本基金为发起式基金。基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管 理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员认购金额不低于 1,000 万元，认购 的基金份额持有期限不低于三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平灵活配置混合型发起式证 券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象为良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市 的股票 ) 、权证、股指期 货、可转换债券、银行存款和债券等资产，以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0% - 95% ，权证投资占 基金资产净值的比例为 0% - 3% ，固定收益类资产投资占基金资产的比例为 5% - 100% ，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为： 1 年期银行定 期存款利率 ( 税后 )+2% 。 本财务报表由本基金的基金管理人太平基金管理有限公司于 2018 年 3 月 30 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日 及以后期间 颁布的《企业 会计准则－基本准则》 、各 项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称 “ 企业会计准 则 ” ) 、中国证监会 颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告 和半年度报告 > 》、中国证券 投资基金 业协会 ( 以下简称“中国基金业协会” ) 颁布 的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 太平灵活配置混合型发起式证券投资 基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会 、中国基金业协 会 发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，发起式基金的基 金合同生效三年后，若基金资产净值低于人民币两亿元的，基金合同自动终止。 于 2017 年 1 2 月 31 日，本基金的基金资产净值为 1,606,243,668.91 元，且本基 金的基金合同将于未来 12 个月内生效满三年，本基金的管理人预计基金资产净 值届时将高于人民币两亿元，故 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017 年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映 了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度 的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算 业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31（未完）  |