[一季报]东方利群混合：2018年第一季度报告
2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 报告 送出日期： 二〇一八年四月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方利群混合 基金主代码 400022 交易代码 400022 基金运作方式 契约型开放式发起式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 报告期末基金份额总额 181,091,597.96 份 投资目标 努力把握市场趋势，在适当范围内灵活的进行资 产配置调整，在严格控制风险的前提下，谋求本 基金资产的保值增值，分享经济发展的成果，提 供全面超越通货膨胀的收益回报。 投资策略 本基金采用自上而下的大类资产配置与自下而 上的个股选择相结合的投资策略。 业绩比较基准 同期三年期人民币定期存款基准利率（税后） +3% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方利群混合 A 东方利群混合 C 下属分级基金的交易代码 400022 002193 报告期末下属分级基金的份额总额 8,675,236.36 份 172,416,361.60 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年 3 月 31 日 ） 东方利群混合 A 东方利群混合 C 1 ． 本期已实现收益 - 866,119.74 - 14,704,367.45 2 ．本期利润 - 63,959.78 - 3,688,436.70 3 ．加权平均基金份额本期利润 - 0.0063 - 0.0185 4 ．期末基金资产净值 10,767,820.81 210,149,788.51 5 ．期末基金份额净值 1.2412 1.2189 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方利群混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 - 1.71% 0.57% 1.42% 0.02% - 3.13% 0.55% 东方利群混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 - 1.78% 0.57% 1.42% 0.02% - 3.20% 0.55% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘志刚（先 生） 本基金 基金经 理、量化 投资部 总经理、 投资决 策委员 会委员 2018 年 1 月 2 4 日 - 10 年 量化投资部总经理，投资决 策委员会委员，吉林大学数 量经济学博士， 10 年基金从 业经历。曾任工银瑞信基金 管理有限公司产品开发部 产品开发经理、安信基金管 理有限责任公司市场部副 总经理兼产品开发总监。 2013 年 5 月加盟东方基金管 理有限责任公司，曾任指数 与量化投资部总经理、专户 业务部总经理、产品开发部 总经理、投资经理、东方央 视财经 50 指数增强型证券 投资基金（自 2015 年 12 月 3 日起转型为东方启明量化 先锋混合型证券投资基金） 基金经理。现任东方启明量 化先锋混合型证券投资基 金基金经理、东方鼎新灵活 配置混合型证券投资基金 基金经 理、东方岳灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、东方新策略灵活配置 混合型证券投资基金、东方 利群混合型发起式证券投 资基金、东方量化成长灵活 配置混合型证券投资基金。 朱晓栋（先 生） 本基金 基金经 理、权益 投资部 副总经 理、投资 决策委 员会委 员 2013 年 7 月 17 日 - 9 年 权益投资部副总经理，投资 决策委员会委员，对外经济 贸易大学经济学硕士， 9 年 证券从业经历。 2009 年 12 月加盟东方基金管理有限 责任公司，曾任研究部金融 行业、固定收益研究、食品 饮料行业、建筑建材行业研 究员，东方龙混合型开放式 证券投资基金基金经理助 理、东方精选混合型开放式 证券投资基金基金经理、东 方核心动力股票型开放式 证券投资基金（于 2015 年 7 月 31 日 转型 为东方核心动 力混合型证券投资基金）基 金经理、东方区域发展混合 型证券投资基金基金经理、 东方核心动力混合型证券 投资基金基金经理。现任东 方利群混合型发起式证券 投资基金 基金经理、东方安 心收益保本混合型证券投 资基金基金经理、东方多策 略灵活配 置混合型证券投 资基金基金经理、东方龙混 合型开放式证券投资基金 基金经理、东方鼎新灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、东方新策略灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、东方精选混合型开 放式证券投资基金基金经 理、东方支柱产业灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。 黄诺楠（女 士） 本基金 基金经 理 2017 年 4 月 12 日 - 6 年 清华大学应用经济学专业 博士， 6 年证券从业经历。 2012 年 7 月加盟东方基金管 理有限责任公司，曾任研究 部研究员，固定收益部研究 员、投资经理，现任东方臻 馨债券型证券投资基金基 金经理、东方臻享纯债债券 型证券投资基金基金经理、 东方强化收益债券型证券 投资基金基金经理、东方利 群混合型发起式证券投资 基金基金经理、东方多策略 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、东方双债添 利债券型证券投资基金基 金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方利群混合型发起式证 券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人 利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾一季度股票市场行情，A股仅在1月份延续了去年大蓝筹的上涨势头，随后股价开始逐 步回调，叠加美股大跌的影响，以上证50指数为代表的大盘指数震荡下行，与之相反，以创业板 50指数为代表的小盘指数在市场整体下跌后急剧反弹，一季度上涨10.04%。报告期内，选股方面， 本基金调整去年以行业生命周期为主的选股逻辑，引入数量化方法，采用自上而下的行业配置与 自下而上因子选股相结合的研究方法进行股票筛选。 1季度债券市场收益率整体呈现小牛市行情。国开10年从1月初的4.87%上行至1月中旬的 5.12%，然后逐步下行，至3月末收益率为4.65%，下行幅度自高点起接近50bp，是一波不错的小 牛行情。自去年年底国开通过置换债券、停发10年期债券始，市场和政府能切实地感受到政策性 银行以及企业的融资压力，跨过新年后，整体的资金面以及公开市场投放力度都比之前的预期更 乐观，特别是两会之前及两会期间，央行异常慷慨，投放的流动性超出市场期望，且年后更多地 通过公开市场抚慰情绪，整体风格较去年明显改变，因此无论是CPI还是各种经济金融数据都未 能改变债市的牛市行情。当然，1季度银行超储率较高、同业存单和存款利率下行、发行真空期、 配置高峰期、非标及非非标的回表都有助于牛市行情的形成。 报告期内，本基金有一定规模赎回，债券部位进行了卖出操作，未有利率债操作，采取类现 金管理，配置了商量少量短融，有一定比例的正回购操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2018年1月1日起至2018年3月31日，本基金A类净值增长率为-1.71%，业绩比较基准收 益率为1.42%，低于业绩比较基准3.13%。本基金C类净值增长率为-1.78%，业绩比较基准收益率 为1.42%，低于业绩比较基准3.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 117,778,887.87 52.71 其中：股票 117,778,887.87 52.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 82,824,534.00 37.06 其中：债券 82,824,534.00 37.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 16,100,000.00 7.20 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,777,024.83 1.24 8 其他资产 3,977,268.04 1.78 9 合计 223,457,714.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,853,377.00 1.74 C 制造业 56,215,367.00 25.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 14,946,144.00 6.77 E 建筑业 670,284.00 0.30 F 批发和零售业 3,965,370.87 1.79 G 交通运输、仓储和邮政业 9,845,110.00 4.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 18,752,796.00 8.49 K 房地产业 9,530,439.00 4.31 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 117,778,887.87 53.31 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000895 双汇发展 166,700 4,267,520.00 1.93 2 000651 格力电器 81,100 3,803,590.00 1.72 3 601939 建设银行 364,400 2,824,100.00 1.28 4 002419 天虹 股份 133,700 2,613,835.00 1.18 5 000876 新 希 望 340,100 2,475,928.00 1.12 6 002146 荣盛发展 232,300 2,327,646.00 1.05 7 002478 常宝股份 450,200 2,260,004.00 1.02 8 002543 万和电气 102,100 2,188,003.00 0.99 9 601088 中国神华 104,100 2,170,485.00 0.98 10 000488 晨鸣纸业 124,000 2,165,040.00 0.98 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,000,000.00 9.05 其中：政策性金融债 20,000,000.00 9.05 4 企业债券 28,908,000.00 13.09 5 企业短期融资券 20,190,000.00 9.14 6 中期票据 - - 7 可转债 （可交换债） 13,726,534.00 6.21 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 82,824,534.00 37.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 041762020 17 盐城高新 CP001 200,000 20,190,000.00 9.14 2 170408 17 农发 08 200,000 20,000,000.00 9.05 3 136781 16 湘财 02 100,000 9,702,000.00 4.39 4 136787 16 天目湖 100,000 9,629,000.00 4.36 5 1680168 16 遂开投债 100,000 9,577,000.00 4.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金所持有格力电器（ 000651.SZ ）于 2017 年 7 月 26 日公告：公司近日收到中国证券监督 管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）对公司董事徐自发先生下达的行政监管措施决 定书《关于对徐自发采取出具警示函措施的决定》（〔 2017 〕 39 号，以下简称“《决定书》”），《决 定书》的主要内容为：“徐自发，经查，你于 2015 年 6 月起至今任格力电器董事。 2016 年 11 月 24 日，你通过交易所集中竞价交易的方式买入格力电器股票 575,300 股，成交均价为 26.39 元 / 股，成交金额 1518.22 万元。 2017 年 5 月 22 日，你再次通过交易所集中竞价交易的方式，卖出 格力电器股票 400,825 股，成交均价为 33.45 元 / 股，成交金额 1340.76 万元。你作为格力电器的 董事，将持有的格力电器股票在买入后不足 6 个月卖出，违反了《证券法》第四十七条的规定， 现对你采取出具警示函的监管措施。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范买卖 上市公司股票行为，采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生。”公司同时给出相关说明：“徐 自发先生于 2017 年 5 月 22 日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持了本公司部分股份。减 持过程中，因其委托 某券商营业部客户经理对短线交易相关法律法规理解偏差，出现本次短线交 易。公司已于 2017 年 5 月 27 日对相关情况进行了公告（公告编号： 2017 - 020 ），徐自发先生因本 次短线交易产生的收益 2,829,824.5 元已经收归公司所有。” 格力电器于 2017 年 10 月 19 日公告：公司董事徐自发先生于 2017 年 10 月 18 日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）《调查通知书》（编号： 粤证调查通字 170202 号）， 该通知书内容为“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规 定，我会 决定对你立案调查，请予以配合。” 以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （ 1 ）研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，采用自上而下和自下而上相 结合的方式。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、目标久期建议、类属资产配置 建议等。 （ 2 ）资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久期 设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经 济走势的基本判断，对基金资产的投 资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员 会审批，审批通过，方可按计划执行。 （ 3 ）组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员的 投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定 需经投资总监或投资决策委员会审批。 （ 4 ）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统 一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。 （ 5 ）风险监控 : 本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向 风险控制 委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨， 并及时调整。 （ 6 ）风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关 报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资 策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据 此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。 （ 7 ）组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合 风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金 流量情况，对投资组合进行动态调整，使之 不断得到优化。 本基金投资格力电器主要基于以下原因： 珠海格力电器股份有限公司是目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的国有控股 专业化空调企业。公司是唯一成为“世界名牌”的中国空调业品牌，公司产品产销量连续多年全 球领先。 2005 年至今，格力家用空调产销量连续 13 年领跑全球， 2006 年荣获“世界名牌”称号。 2017 年前三季度，经统计公司累计家用空调销量 3487.0 万台，已经接近 2016 年全年销量。市场 份额为 30.25% ，在行业内遥遥领先。 格 力电器作为空调行业龙头， 2017 年前三季度，公司已实现营业收入 1108.75 亿元，同比增长 34.51% ；归母净利润 154.61 亿元，同比增长 37.68% 。其中，第三季度收入 416.90 亿元，同比增 长 25.40% ；归母净利润 60.08 亿元，同比增长 24.48% 。公司业绩长期稳定增长，具有较高的营收 成长性。估值方面，公司上市以来平均估值 18.44 倍，近 10 年平均估值 13.02 倍，近 3 年平均估 值仅为 10.55 倍，明显被低估，有充足回升空间。综合看来，具有较高投资价值。 本基金所持有 16 湘财 02 （ 136781.S H ）于 2017 年 5 月 23 日对外公告了被行政处罚的事宜。 湘财证券股份有限公司董事会于 2017 年 5 月 23 日发布公告，公告称，在公司担任上海盟云移软 网络科技股份有限公司（以下简称 “ 盟云移软 ” ）的主办券商及重大资产重组财务顾问履职过程 中，因就盟云移软重大资产重组事项出具的《核查意见》中未披露说明重组程序存在的违规情形 及带来的风险，公司被上海证监局采取了出具警示函的行政监管措施，并计入诚信档案。 本基金决策依据及投资程序： （ 1 ）研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研 究平台，由研究部负责，采用自上而 下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析，深入研究 国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势；通过对信用利差的分析判断，可转债的投资价值 分析等，深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、 目标久期建议、类属资产配置建议等。 （ 2 ）资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久期 设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经 济走势的基本判断，对基 金 资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员 会审批，审批通过，方可按计划执行。 （ 3 ）组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员的 投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定 需经投资总监或投资决策委员会审批。 （ 4 ）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统 一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。 （ 5 ）风险监控 : 本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定 期向 风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨， 并及时调整。 （ 6 ）风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关 报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资 策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据 此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。 （ 7 ）组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合 风险与绩效的评估结果，结合基金申 购和赎 回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之 不断得到优化。 本基金投资 16 湘财 02 主要基于以下原因： 湘财证券股份有限公司创立于 1993 年 2 月 8 日，是国内客户基础雄厚、业务体系健全、网点 分布广泛、经营管理规范的综合类券商，也是业内发展较快的券商之一。主营业务范围为：经纪 业务、自营业务、资管业务、投行业务、信用交易业务等。 2015 年，公司实现营业收入和净利润 分别为 302,833.62 万元和 123,938.43 万元，较 2014 年度增加 101,655.98 万元和 44,087.38 万 元，增幅分别为 50.53% 和 55.21% 。公司依托经纪、研发、投行、资产管理、自营等各项业务的协 同作用，各项业务的全面发展，并通过跨业务合作的激励，积极打造互联网金融服务平台，不断 延伸行业产业链，满足客户全面的投融资需求。 16 湘财 02 的债项评级为 AA+ ，主体评级为 AA+ ，表明发行人偿还债务的能力较强，受不利经 济环境的影响不大，违约风险较低。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 122,698.42 2 应收证券清算款 1,732,852.63 3 应收股利 - 4 应收利息 2,121,690.02 5 应收申购款 26.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,977,268.04 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113011 光大转债 3,361,795.20 1.52 2 127003 海印转债 811,886.60 0.37 3 113013 国君转债 301,878.00 0.14 4 127004 模塑转债 239,801.40 0.11 5 128013 洪涛转债 160,842.50 0.07 6 113012 骆驼转债 83,352.90 0.04 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方利群混合 A 东方利群混合 C 报告期期初基金份额总额 12,543,245.71 214,239,185.32 报告期期间基金总申购份额 82,241.03 177,176.28 减 : 报告期期间基金总赎回份额 3,950,250.38 42,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以 " - " 填列） - - 报告期期末基金份额总额 8,675,236.36 172,416,361.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 报告期末本基金无发起式基金份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2018-1-1至 2018-3-31 214,238,628.86 - 42,000,000.00 172,238,628.86 95.11% 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可 能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约 定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 一、《东方利群混合型发起式证券投资基金基金合同》 二、《东方利群混合型发起式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 10.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2018 年 4 月 19 日 中财网
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