[一季报]纳指100：2018年第一季度报告
2018年第1季度报告 2018年3月31日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年四月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发纳指100ETF 场内简称 纳指100 基金主代码 159941 交易代码 159941 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年6月10日 报告期末基金份额总额 13,052,541.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的 成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、 分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金 跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人 会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。 业绩比较基准 本基金的标的指数为纳斯达克100指数 （Nasdaq-100 Index）。本基金的业绩比较基准为 经汇率调整后的标的指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全 复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年1月1日-2018年3月31日) 1.本期已实现收益 995,424.08 2.本期利润 28,787.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.0020 4.期末基金资产净值 17,823,695.33 5.期末基金份额净值 1.3655 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 D:\浏览器下载\走势图柱状图\走势图1.jpg 期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.23% 1.71% -0.07% 1.48% -0.16% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年6月10日至2018年3月31日） §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李耀 柱 本基金的基金 经理；广发美 国房地产指数 (QDII)基金的 基金经理；广 发纳斯达克 100指数 （QDII）基金 的基金经理； 广发全球农业 指数（QDII） 基金的基金经 理；广发全球 医疗保健 （QDII）基金 的基金经理； 广发生物科技 指数（QDII） 基金的基金经 理；广发沪港 深新起点股票 基金的基金经 理；广发道琼 斯石油指数 （QDII-LOF） 基金的基金经 理；广发港股 通恒生综合中 型股指数基金 的基金经理； 广发海外多元 配置（QDII） 基金的基金经 理；国际业务 2015-12- 17 - 8年 李耀柱先生，理学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司中央 交易部股票交易员、 国 际业务部研究员、基金 经理助理、广发亚太中 高收益债券型证券投资 基金基金经理（自2016 年8月23日至2017年 11月9日）。现任广发基 金管理有限公司国际业 务部总经理助理、广发 纳斯达克100交易型开 放式指数证券投资基金 基金经理（自2015年12 月17日起任职）、广发 标普全球农业指数证券 投资基金基金经理（自 2016年8月23日起任 职）、广发纳斯达克100 指数证券投资基金基金 经理（自2016年8月23 日起任职）、广发美国房 地产指数证券投资基金 基金经理（自2016年8 月23日起任职）、广发 全球医疗保健指数证券 投资基金基金经理（自 2016年8月23日起任 职）、广发纳斯达克生物 科技指数型发起式证券 投资基金基金经理（自 2016年8月23日起任 部总经理助理 职）、广发沪港深新起点 股票型证券投资基金基 金经理（自2016年11 月9日起任职）、广发道 琼斯美国石油开发与生 产指数证券投资基金 （QDII-LOF）基金经理 （自2017年3月10日 起任职）、广发港股通恒 生综合中型股指数证券 投资基金(LOF)基金经 理（自2017年9月21 日任职）、广发海外多元 配置证券投资基金 （QDII）基金经理（自 2018年2月8日起任 职）。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授 权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经 过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比 例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控 制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事 中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投 资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况， 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何 利益输送的嫌疑。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一月份，纳斯达克100指数再创新高，市场对经济增长和通胀保持乐观预期， 年报行情的开启推到股指大幅上行。 二月份，美国非农数据远超预期，引发通胀上升的预期，市场担忧美联储加 快加息节奏，指数出现大幅回调，美债利率大涨，引发投资者担忧利率过快上行 会对估值造成压制。叠加前期美股涨幅过大，技术面上处于超买状态，盈利盘的 获利了结给指数带来大量卖压，指数出现深度回调。 三月份，月初2月非农就业数据大幅超预期，显示劳动力市场稳健，指数收 复2月跌幅。但随后受科技股负面消息、美联储加息，以及中美贸易摩擦等负面 因素影响，指数出现恐慌性抛售，大幅下跌。 报告期内，本基金紧密跟踪标的指数。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的净值增长率为-0.23%，同期业绩比较基准收益率为 -0.07%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 基金管理人已向中国证监会报告此情形并将采取适当措施。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 16,215,748.08 87.65 其中：普通股 15,857,260.48 85.71 存托凭证 358,487.60 1.94 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,281,725.38 12.33 8 其他各项资产 3,664.68 0.02 9 合计 18,501,138.14 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 16,215,748.08 90.98 合计 16,215,748.08 90.98 注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛、英国在美国上市的ADR。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 金融 - - 原材料 - - 公用事业 - - 房地产 - - 能源 - - 信息技术 9,861,444.06 55.33 非日常生活消费品 3,618,021.13 20.30 医疗保健 1,569,214.98 8.80 日常消费品 680,876.54 3.82 工业 349,370.23 1.96 电信业务 136,821.14 0.77 合计 16,215,748.08 90.98 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称（英 文） 公司名 称（中 文） 证券代 码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 （ 地 区) 数量 （股） 公允价值 （人民币 元） 占基 金资 产净 值比 例 （％） 1 APPLE INC 苹果公 司 AAPL US 纳 斯 美 国 1,746.00 1,842,060.41 10.33 达 克 证 券 交 易 所 2 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 2,623.00 1,505,378.75 8.45 3 AMAZON.COM INC 亚马逊 公司 AMZN US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 164.00 1,492,567.06 8.37 4 INC-A Facebook公司 FB US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 811.00 814,872.93 4.57 5 ALPHABET INC-CL C Alphabet公司 GOOG US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 120.00 778,559.84 4.37 6 ALPHABET Alphabe GOOG 纳 美 103.00 671,728.92 3.77 INC-CL A t公司 L US 斯 达 克 证 券 交 易 所 国 7 INTEL CORP 英特尔 INTC US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 1,592.00 521,354.92 2.93 8 CISCO SYSTEMS INC 思科－ Ｔ CSCO US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 1,682.00 453,629.70 2.55 9 COMCAST CORP-CLASS A 康卡斯 特 CMCSA US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 1,587.00 340,989.77 1.91 10 NVIDIA CORP 英伟达 NVDA US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 207.00 301,446.04 1.69 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类 别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例 （%） 1 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI Jun18 0.00 0.00 注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金 中。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 3,477.33 4 应收利息 187.35 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,664.68 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 15,052,541.00 本报告期基金总申购份额 - 减：本报告期基金总赎回份额 2,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 13,052,541.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金募 集的文件 （二）《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （三）《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费 查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一八年四月二十日 中财网
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