[发行]东吴100：更新招募说明书摘要（2018年1号）
东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书摘要 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金根据【2011】年【8】月【12】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴深证100指 数增强型证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监许可【2011】【1278】号）的核准，进行募集。 基金管理人保证《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“《招 募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监 会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金于2012年3月9日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕，基金合同自该 日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩 表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金 前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社 会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金 投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险，本基金的特定风险，基金运作风险等等。此外，本基金以1元初始面值进行募集，在市场波动 等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。 基金投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合 同》。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资者 投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独 立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年3月9日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017年12月31日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：东吴基金管理有限公司 2、住所：上海市浦东新区源深路279号(200135) 3、办公地址：上海市浦东新区源深路279号(200135) 4、法定代表人：王炯 5、设立日期：2004年9月2日 6、批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号 7、组织形式：有限责任公司（国内合资） 8、注册资本：1亿元人民币 9、联系人：贾云鹏 10、电话：（021）50509888 11、传真：（021）50509884 12、客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666 13、公司网址：www.scfund.com.cn 14、股权结构： 持股单位 出资额(万元) 占总股本比例 东吴证券股份有限公司 7000 70% 海澜集团有限公司 3000 30% 合计 10,000 100% 15、简要情况介绍： 公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司总经理 下设投资决策、风险管理、产品开发、专户投资四个专门委员会；公司设有权益投资总部、固 定收益总部、专户投资总部、研究策划部、集中交易室、营销管理总部、产品策略部、信息技术部、 基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼事业 部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有限责任公司总裁助 理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴证券股份有限公司党委副书 记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。 汤勇先生，董事，工商管理EMBA，注册会计师，中共党员。任江苏悦达时装有限公司财务会计、 新能（张家港）能源有限公司计财处主任，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资总监。 王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，东吴 证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任 东吴基金管理有限公司总经理。 冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国联证券研 究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长，现任东吴证券 股份有限公司副总裁、总规划师兼资产管理总部总经理。 陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证券部副 经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、昆山分公司副 总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），现任东吴证券人力资源部总经理。 周虹女士，董事，本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。 张婉苏女士，独立董事，经济学博士。历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司苏州代表处 法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，现任南京大学法学院副教授。 袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社科 处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。 方志刚先生，独立董事，大学学历，民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计 师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理，上海长信会计师事务所部门经理，上海锦江国旅 股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监；上海众华沪银会计师事务 所高级经理，现任瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙）上海分所工作，权益合伙人。 2、监事会成员 张剑宏先生，监事会主席，硕士研究生，高级经济师，无党派人士。历任苏物贸证券部证券科科 长、证券期货公司总经理助理、总办主任、证券事业部总经理，苏州证券公司三香路证券营业部总经 理、投资银行总部总经理，东吴证券总裁助理兼投资银行总部总经理、总裁助理兼风险合规总部总经 理、合规总监兼首席风险官，现任东吴证券首席风险官。 王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、东 吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。 沈清韵，员工监事，硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员， 东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，合规风控部总经理，现任东吴基金管理有限公司合规 副总监兼合规风控部总经理。 3、高管人员 范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼事业 部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有限责任公司总裁助 理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴证券股份有限公司党委副书 记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。 王炯先生，总经理，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，东 吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常务副总经理。现 任东吴基金管理有限公司总经理。 徐军女士，督察长，大学，会计师、审计师，中共党员。历任苏州市审计局财政、金融审计处 科员、副处长，东吴证券财务部总经理，东吴基金管理有限公司财务负责人、公司总裁助理等职务， 现任东吴基金管理有限公司督察长。 吕晖先生，副总经理，大专，历任苏州商业大厦业务员，苏州证券公司交易员，苏州证券登记 公司总经理助理，东吴证券资产管理总部副总经理，东吴证券吴江盛泽西环路营业部、吴江中山北 路营业部总经理，东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监等职，现任东吴基金管理有限公司 副总经理。 4、基金经理 周健先生，硕士，南开大学毕业。曾就职于海通证券；2011年5月加入东吴基金管理有限公 司，曾任公司研究策划部研究员，现任基金经理，自2012年05月03日起担任东吴中证新兴产业 指数证券投资基金基金经理、自2013年6月5日起担任东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF） 基金经理、自2016年6月3日起担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2016 年8月11日起担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，其中，自2012 年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理，2016年2月3 日至2017年4月19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年2月5 日至2017年4月19日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 朱冰兵，南京大学计算机应用专业，学士学位。曾任江苏省昆山市信托投资公司证券营业部、 东吴证券营业部信息技术部系统工程师，自2003年10月参与我司筹建以来，一直就职于我司，其 中2003年10月至2010年6月任系统工程师，2010年7至今，一直从事研究工作，历任助理研究 员、研究员、基金经理助理，自2017年3月9日起担任东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）、 东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理。 历任基金经理 唐祝益2012年03月09日-2013年06月05日 刘元海2012年03月14日-2013年06月05日 5、投资决策委员会成员 王炯 公司总经理； 杨庆定 固定收益部总经理； 刘元海 绝对收益部总经理； 戴斌 权益投资部副总经理； 王立立 权益投资部副总经理兼研究策划部副总经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部 设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上 海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿元，增幅3.47%。上 半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润较上年同期增长3.81% 至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。 2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”， 《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银 行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强 排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财 信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部 连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经 营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥 有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副 行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代 理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务 和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管 理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构 及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和 业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心” 的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的 合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模 不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个 人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐 全的商业银行之一。截至2017年二季度末，中国建设银行已托管759只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最 佳托管专家——QFII”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银 行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行 内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风 险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工 作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业 务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实 行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料 严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职 信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发 的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作 基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算 和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进 行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监 控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正， 如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合 规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举 证，并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构： 东吴基金管理有限公司 注册地址：上海市源深路279号 办公地址：上海市源深路279号 法定代表人：王炯 传真：021-50509884 联系人：贾云鹏 客户服务电话：400－821－0588（免长途话费）、021－50509666 网站：www.scfund.com.cn 2、代销机构： （1）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005） 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005） 法定代表人：姜建清 联系人：杨菲 传真：（010）66105662 客服电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn （2）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：周慕冰 联系人：林葛 电话：（010）66060069 传真：（010）68121816 客服电话：95599 公司网址：www.abchina.com （3）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 联系人：张静 传真：（010）66275654 客服电话：95533 公司网址：www.ccb.com （4）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：张宏革 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （5）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 电话：(0755)83198888 传真：(0755)83195049 客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （6）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：田国立 联系人：郭伟 电话：010-65557048 传真：010-65550827 客服电话：95558 公司网址：http：//bank.ecitic.com （7）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 联系人：杨成茜 电话：(010)57092619 传真：(010)57092611 客服电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn （8）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005） 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005） 法定代表人：吴建 联系人：李慧 电话：（010）85238670 传真：（010）85238680 客户服务电话：95577 公司网址：www.hxb.com..cn （9）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：021-38637673 客服电话：40066-99999（免长途费）0755-961202 公司网址：www.pingan.com （10）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路294号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话：96528，上海地区962528 公司网址：www.nbcb.com.cn （11）温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼 办公地址：温州市车站大道196号 法定代表人：邢增福 联系人：林波 电话：0577-88990082 传真：0577-88995217 客服电话：0577-96699 公司网址：www.wzbank.cn （12）江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路26号 办公地址：南京市中华路26号 法定代表人：夏平 联系人：张洪玮 电话：025-58587036 传真：025-58587038 客服热线：96098,4008696098 公司网址：www.jsbchina.cn （13）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701邮编：100032 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层邮编：100088 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 联系电话：010-66045529 客服电话：010-66045678 传真：010-66045518 天相投顾网址：http：//www.txsec.com 天相基金网网址：www.jjm.com.cn （14）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：于杨 电话：021-20835779 传真：021-20835885 客服热线：400-920-0022 公司网址：http：//licaike.hexun.com/ （15）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人：汪静波 联系人：方成 电话：021-38600735 传真：021-38509777 客服热线：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （16）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：张玉静 电话：0755-33227953 传真：0755-82080798 客服热线：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com （17）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号26楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509998 传真：021-54509953 客服热线：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （18）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服热线：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （19）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：张裕 电话：021-60897840 传真：0571-26698533 客服热线：4000766123 公司网址：www.fund123.cn （20）上海长量基金销售投资顾问有限公司 代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：敖玲 电话：021-58788678-8201 传真：021—58787698 客服电话：400-820-2899 公司网站：www.erichfund.com （21）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 电话：0571-88911818转8565 传真：0571—86800423 客服热线：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （22）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人：李兴春 联系人：徐鹏 电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633 网址：http：//a.leadfund.com.cn/ 客户服务中心电话：400-921-7755 （23）浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室 办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室 法定代表人：徐黎云 联系人：来舒岚 电话：0571-88337888 传真：0571-88337666 客服热线：400-068-0058 公司网址：www.jincheng-fund.com （24）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法定代表人：戎兵 联系人：魏晨 电话：010-52413385 传真：010-85894285 客服热线：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com （25）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：刘汉青 联系人：喻明明 电话：18512582084 传真：025-66996699 客服热线：95177 公司网址：www.snjijin.com （26）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室 法定代表人：周斌 联系人：祖杰 电话：010-57756159 传真：010-57756199 客服热线：4008980618 公司网址：www.chtfund.com （27）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客服热线：400-619-9059 公司网址：http：//www.fundzone.cn （28）北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址：北京市朝阳区万通中心D座21&28层 法定代表人：蒋煜 联系人：宋志强 电话：13120131908 传真：010-58170840 客服热线：400-818-8866 公司网址：www.gscaifu.com （29）一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：段京璐 电话：+86(10)88312877 传真：+86(10)88312885 客服热线：400-001-1566 公司网址：http：//www.yilucaifu.com （30）北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层 办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层 法定代表人：赵荣春 联系人：盛海娟 电话：15311484311 传真：010-57569671 客服热线：4008936885 公司网址：www.qianjing.com （31）杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室 办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20F 法定代表人：陈刚 联系人：胡璇 电话：0571-85267500 传真：0571-85269200 客服热线：0571-86655920 公司网址：www.codi121.com （32）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：王廷富 联系人：徐亚丹 电话：021-51327185 传真：021-50710161 客服热线：400-821-0203 （33）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服热线：4000-466-788 公司网址：http：//www.66zichan.com （34）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼 法定代表人：冯修敏 联系人：陈云卉 电话：021-33323999 传真：021-333323830 客服热线：4008202819 公司网址：http：//www.chinapnr.com/ （35）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室 法定代表人：王翔 联系人：俞申莉 电话：021-65370077-209 传真：021-55085991 客服热线：021-65370077 公司网址：www.jiyufund.com.cn （36）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 联系人邮箱：NINGBOYU657@pingan.com.cn 客户服务电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （37）大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明 联系人：朱真卿 电话：18616752315 传真：021-22268089 客服热线：021-22267943 公司网址：http：//www.dtfortune.com/ （38）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室（邮编：510308） 法定代表人：肖雯 联系人：吴煜浩 电话：020-89629021 传真：020-89629011 联系人邮箱：wuyuhao@yingmi.cn 客户服务电话：020-89629066 网址：http：//www.yingmi.cn/ （39）奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公 司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEOWEEHOWE（张伟豪） 联系人：叶健 电话：0755-89460507 传真：0755-21674453 客服热线：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （40）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：韩钰 电话：010-60833754 传真：010-57762999 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （41）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：021-38676161 传真：021-38670161 客户服务热线：95521 （42）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝内大街188号 法定代表人：张佑君 联系人：权唐 电话：（010）65183880 传真：（010）65182261 客服电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com （43）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6层 法定代表人：何如 联系人：周扬 电话：0755-821308333066 传真：0755-82133952302 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （44）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943666 传真：（0755）82943636 联系人：林生迎 客服电话：95565、400-8888-111 公司网址：www.newone.com.cn （45）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87555305 客服电话：95575或致电各地营业网点 公司网址：www.gf.com.cn （46）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010-60833722 传真：010-60833739 客服热线：95558 公司网址：www.cs.ecitic.com （47）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 电话：010-66568430 传真：010-66568536 客服电话：4008-888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn （48）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：021-95553 公司网址：www.htsec.com （49）申万宏源证券有限公司 英文名称：ShenwanHongyuanSecuritiesCo.,Ltd. 注册资本：人民币330亿元 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031） 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523 电话委托：021-962505 国际互联网网址：www.swhysc.com 联系人：黄莹 （50）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579或4008-888-999 公司网址：www.95579.com （51）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 传真：0755-82558305 客服电话：400-800-1001 公司网址：www.essence.com.cn （52）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：吴坚 联系人：张煜 电话：023-63786633 传真：023-63786212 客服热线：95355、4008096096 公司网址：www.swsc.com.cn （53）湘财证券有限责任公司 注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺 电话：021-68634518 传真：021-68865680 客服电话：400-888-1551 公司网址：www.xcsc.com （54）万联证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 法定代表人：张建军 联系人：王鑫 电话：020-38286588 传真：020-38286588 客服热线：4008888133 公司网址：www.wlzq.com.cn （55）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客服电话：400-6515-988 公司网址：www.bhzq.com （56）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中 旅大厦18楼 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962（深圳） 客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn （57）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 联系人：吴忠超 客服电话：95548 公司网址：www.citicssd.com （58）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：0512-3339628895530 公司网址：www.dwzq.com.cn （59）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层（信达证券） 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com （60）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人：刘晨、李芳芳 客服电话：4008888788、10108998 公司网址：www.ebscn.com （61）广州证券股份有限公司 注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼 办公地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼 法定代表人：邱三发 联系人：林洁茹 电话：020-88836999 传真：020-88836654 客服电话：020-961303 公司网址：www.gzs.com.cn （62）南京证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号 办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号 法定代表人：张华东 联系人：水晨 电话：025-83367888 传真：025-83320066 客服电话：400-828-5888 公司网址：www.njzq.com.cn （63）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号 办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：龚德雄 联系人：许曼华 联系电话：021-53686888 客户服务电话：021-962518 传真：021-53686100，021-53686200 网址：www.962518.com （64）国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼 办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼 法定代表人：雷建辉 联系人：徐欣 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 客服电话：4008885288 公司网址：www.glsc.com.cn （65）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048） 法定代表人：谢永林 联系人：吴琼 电话：0755－22621866 传真：0755－82400862 客服热线：95511-8 公司网址：www.PINGAN.com （66）华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人：李工 联系人：甘霖 电话：0551-65161821 传真：0551-65161672 客服电话：0551-96518或者4008096518 公司网址：www.hazq.com （67）国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 客服热线：95563 公司网址：www.ghzq.com.cn （68）财富证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人：周晖 联系人：郭磊 电话：0731-84403319 传真：0731-84403439 客服电话：0731-84403350 公司网址：www.cfzq.com （69）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：朱科敏 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （70）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40F 法定代表人：许刚 联系人：马瑾 电话：（021）20328720 客户服务电话：4006208888 公司网址：www.bocichina.com （71）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号 法定代表人：鞠瑾 电话：0471-4913998 传真：0471-4930707 联系人：常向东 客服电话：0471-4961259 公司网址：www.cnht.com.cn （72）申万宏源（西部）证券有限公司 英文名称：ShenwanHongyuanSecurities(Western)Co.,Ltd. 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮 编：830002） 法定代表人：许建平 电话：010-88085858 传真：010-88085195客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 联系人：李巍 （73）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号23层 办公地址：山东省济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 电话：（0531）68889155 传真：（0531）68889752 联系人：吴阳 客服电话：95538 公司网址：www.qlzq.com.cn （74）金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人：陆涛 联系人：马贤清 电话：（0755）83025022 传真：（0755）83025625 客服电话：4008-888-228 公司网址：www.jyzq.com.cn （75）中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 客服电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com （76）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7层至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 客服电话：0591－96326（福建省外请先拨0591） 公司网址：www.hfzq.com.cn （77）上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人：罗浩 联系人：倪丹 电话：021-38784818 传真：021-68775878 客服热线：68777877 公司网址：www.cf-clsa.com （78）五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层 法定代表人：张永衡 联系人：赖君伟 电话：0755-23902400 传真：0755-82545500 客服热线：40018-40028 公司网址：www.wkzq.com.cn （79）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 法定代表人：俞洋 电话：021-64339000 注册资本：16亿元人民币 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 邮政编码：200030 联系人：杨莉娟 业务联系电话：021-54967202 传真电话：021-54967293 华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn 客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 （80）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、 02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 客服热线：4006008008 公司网址：www.china-invs.cn （81）九州证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼 办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼 法定代表人：林小明 联系人：聂晗 电话：0755-33331188 传真：0755-33329815 客服热线：4006543218 公司网址：www.tyzq.com.cn （82）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪 电话：028-86690057 传真：028-86690126 客服热线：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （83）华宝证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：021-20515589 传真：021-20515593 客服电话：4008209898 公司网址：www.cnhbstock.com （84）长城国瑞证券有限公司 注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 法定代表人：傅毅辉 联系人：卢金文 电话：0592-5161642 传真：0592-5161140 客服热线：0592-5163588 公司网址：www.xmzq.com.cn （85）爱建证券有限责任公司 注册地址：上海市南京西路758号23楼 办公地址：上海市南京西路758号20-25楼 法定代表人：宫龙云 联系人：戴莉丽 电话：021-32229888-25122 传真：021-62878783 客服电话：021-63340678 公司网址：www.ajzq.com （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：金颖 办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 联系电话：010-58598853 传真：010-58598907 联系人：任瑞新 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市君泽君律师事务所 住所：北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层 办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层 负责人：陶修明 电话：010-66523388 传真：010-66523399 经办律师：王勇、余红征 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：天衡会计师事务所 注册地址：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14幢）20楼 办公地址：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14幢）20楼 法定代表人：余瑞玉 经办注册会计师：谈建忠 魏娜 电话：025-84711188 传真：025-84716883 四、基金的名称 本基金名称：东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF) 五、基金的类型 基金的类别：股票型基金。 六、基金的投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过指数增强策略进 行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增 值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 七、基金的投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票（包括创业 板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金 投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其 他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产 占基金资产的比例不低于80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权 证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符 合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规 另有规定的从其规定。 八、基金的投资策略 本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证100价格指数，即按照标的指数的成份股构成及 其权重构建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在力求对标的指数 进行有效跟踪的基础上，本基金还将通过指数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获 得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 1、资产配置策略 本基金为股票型指数增强基金，股票投资比例为基金资产的90%-95%，其中深证100价格指数的成 份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的80％。本基金还将根据投资研究团队对宏观经济运 行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，在本基金的 投资范围内进行适度动态调整股票和债券等资产的配置比例，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础 上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 2、股票投资策略 本基金股票资产投资采用指数增强复制策略，即根据深证100价格指数成份股的基准权重构建股 票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整；同时，在力求对标的指数进行有效跟踪 的基础上，辅以量化增强策略等辅助增强策略，以期达到增强收益的目的。 （1）跟踪标的的选择 本基金选择深证100价格指数作为跟踪标的指数。 深证100价格指数由深圳证券信息有限公司编制并发布，该指数选取在深圳证券交易所中上市的 100只A股作为成份股，采用派氏加权法编制，其成份股票代表了深圳市场中A股市场的核心优质资产， 具有代表性强、流动性高的特点，能够反映深圳A股市场的总体发展趋势。 （2）股票投资组合的构建 本基金在初始建仓期或者为申购资金建仓时，按照深证100价格指数各成份股所占权重逐步买入。 在买入过程中，本基金采取相应的交易策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中， 本基金以标的指数权重为标准配置个股，并进行适时调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致 无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 （3）股票投资组合的调整 ①定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的深证100价格指数对其成份股的调整而进行 相应的跟踪调整。 ②不定期调整 当深证100价格指数成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金 将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整； ③特殊情形下的调整 本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份股票加以替换，这些情 形包括：a)法律法规的限制；b)目标指数成份股流动性严重不足；c)成份股上市公司存在重大虚假陈 述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等。本基金进行替换遵循以下原则：a)用于 替换的股票与被替换的股票属于同一行业，经营业务相似度高；b)用于替换的股票与被替换的股票的 市场价格收益表现具有很强的相关性，能较好地代表被替换股票的收益表现；c)用于替换的股票优先 从目标指数的其他成份股中挑选，如不能挑选出较合适的替换股票，再考虑从非目标指数成份股的股 票中挑选。 （4）指数增强策略 本基金的增强型策略主要包括：成分股量化增强策略和非成分股增强策略。 a）成分股量化增强策略 本基金成分股量化增强策略采用东吴多因子量化增强策略，主要方法为选取价值、成长、盈利、 市场特征四大类因子，建立Alpha 多因子模型。大类因子由一系列单因子组成，其中价值因子主要是 指股票的绝对和相对估值水平，包括市盈率、市净率、市销率、EV/EBITDA 等指标；成长因子主要包 括上市公司主营业务收入、现金流、净利润等指标的历史增长和预测增长；盈利因子主要包括上市公 司毛利率、净利润率、净资产收益率等指标的绝对和相对水平；市场特征因子主要包括股票价格的动 量/反转趋势、股票的规模因子以及其他风格因子。上述因子能够综合反映股票市场的诸多驱动因素， 能够寻找较好的投资机会。 通过东吴多因子量化增强策略，本基金对深证100价格指数成分股进行综合评分，并根据评分结 果，在严格控制跟踪误差的前提下，对深证100价格指数成分股进行权重优化，作为指数增强投资中 的参考。 b）非成分股增强策略 对于非成分股的选择，本基金采用“东吴基金企业竞争优势评价体系”，即投研团队根据波特的 五种竞争力模型，深入分析上市公司的战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、资源及 其它附加优势，采用定性的方法得到上市公司竞争优势的评价。本基金在力求对标的指数进行有效跟 踪的基础上，适度投资于上述优选的非成分股上市公司股票，以期达到增强收益的目的。 本基金还可投资预期将纳入指数的个股，以及新股发行、增发或配股在内的具有重大投资机会的 股票，以增强基金的投资收益。 （5）跟踪误差控制 本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟 踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 本基金将密切跟踪基金的实际跟踪误差，及时分析跟踪误差的来源，调整基金投资组合，将跟踪 误差控制在跟踪目标以内。 3、债券投资策略 本基金债券投资主要是流动性管理的需要，以获取适当收益。本基金采用自上而下的方式制定具 体投资策略，考虑的主要因素是：宏观经济走势、资金供求状况、基础利率、债券收益率曲线、市场 波动等。基金管理人将优先选择信用等级较高、剩余期限较短、流动性较好的政府债券进行投资，并 通过对基金现金需求的科学分析，制定相应的债券投资策略，合理分配基金资产在债券上的配置比例。 九、基金的业绩比较基准 基金业绩比较基准=95%*深证100价格指数收益率 +5%*商业银行活期存款利率（税后） 十、基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 十一、基金投资组合报告 东吴深证100指数增强证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月16日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2017年12月31日（未经审计） 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,683,346.42 93.36 其中：股票 6,683,346.42 93.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 418,938.29 5.85 8 其他资产 56,263.18 0.79 9 合计 7,158,547.89 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 179,250.00 2.54 B 采矿业 31,434.00 0.45 C 制造业 4,274,409.53 60.64 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 85,738.00 1.22 F 批发和零售业 167,343.93 2.37 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 418,523.75 5.94 J 金融业 498,488.28 7.07 K 房地产业 383,546.32 5.44 L 租赁和商务服务业 86,169.60 1.22 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 152,787.26 2.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 72,856.00 1.03 S 综合 25,854.48 0.37 合计 6,376,401.15 90.46 1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 130,370.27 1.85 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 53,730.00 0.76 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 26,034.00 0.37 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 96,811.00 1.37 S 综合 - - 合计 306,945.27 4.35 1.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000333 美的集团 9,056 501,974.08 7.12 2 000651 格力电器 10,032 438,398.40 6.22 3 000858 五粮液 4,417 352,829.96 5.01 4 000725 京东方A 51,817 300,020.43 4.26 5 000002 万科A 7,900 245,374.00 3.48 6 002415 海康威视 6,171 240,669.00 3.41 7 000001 平安银行 17,960 238,868.00 3.39 8 000063 中兴通讯 5,136 186,744.96 2.65 9 300498 温氏股份 7,500 179,250.00 2.54 10 000568 泸州老窖 2,105 138,930.00 1.97 1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603589 口子窖 1,500 69,075.00 0.98 2 300413 快乐购 1,800 53,730.00 0.76 3 002343 慈文传媒 1,500 （未完）  |