[发行]深F60：更新招募说明书摘要（2018年第1号）
招募说明书（更新）摘要 2018年第1号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 二〇一八年四月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2011年7月14日证监许可[2011]1092 号文核准募集。本基金的基金合同于2011年9月8日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金 合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募 集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依 基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有 基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持 有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 投资有风险，投资者投资本基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认 识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对 投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资 者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承 担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券 价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理 人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基 金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本 基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取 市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集 净值1元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投 资者有可能出现亏损。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。 本招募说明书所载内容截止日为2018年3月7日，有关财务数据和净值表 现截止日为2017年12月31日（财务数据已经审计）。本招募说明书已经基金 托管人复核。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 设立日期：2005年9月19日 法定代表人：许会斌 联系人：郭雅莉 电话：010-66228888 注册资本：人民币2亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准 设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金 融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资 人的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以 及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行 使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运 作。 董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会 由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会履行《公 司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经 营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由6名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向 股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 许会斌先生，董事长，高级经济师，享受国务院特殊津贴，中国建设银行 突出贡献奖、河南省五一劳动奖章获得者。1983年毕业于辽宁财经学院基建财 务与信用专业，获学士学位。历任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务 部副总经理，个人银行部副总经理，营业部主要负责人、总经理，个人银行业 务部总经理，个人银行业务委员会副主任，个人金融部总经理，2006年5月起 任中国建设银行河南省分行行长，2011年3月出任中国建设银行批发业务总 监，2015年3月起任建信基金管理有限责任公司董事长。 孙志晨先生，董事，现任建信基金管理有限责任公司总裁。1985年获东北 财经大学经济学学士学位，2006年获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行 总行筹资部证券处副处长，中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处 长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。 曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990年 获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总 经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支 行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理 助理。 张维义先生，董事，现任信安北亚地区总裁。1990年毕业于伦敦政治经济 学院，获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理 学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发 展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资 产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首 席执行官和执行董事，信安北亚地区副总裁。 郑树明先生，董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。 1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，新加坡法 兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市 场行销总监。 华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕 业于吉林大学，获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记 者，湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、 锦辉精细化工有限公司总经理，吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、 理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理、副总经理，光大证券财富 管理中心总经理（MD）。 李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988年毕业于中国人民银行研究生部。 历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司 总经理助理/资金部总经理，博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理 股份有限公司总经理。 王建国先生，独立董事，曾任大新人寿保险有限公司首席行政员，中银保 诚退休金信托管理有限公司董事，英国保诚保险有限公司首席行政员，美国国 际保险集团亚太区资深副总裁，美国友邦保险（加拿大）有限公司总裁兼首席 行政员等。1989年获Pacific Southern University 工商管理硕士学位。 伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，兼 任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业 委员会副主任。 2、监事会成员 张军红先生，监事会主席。毕业于国家行政学院行政管理专业，获博士研 究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科 员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理； 行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理；投资托管服务部总 经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托管业务部副总经理。 2017年3月起任公司监事会主席。 方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾 任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总 裁等职务。方女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英 格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公 司机构与战略研究部总经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009 年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事务 所，中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助 理、副经理，中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财务部经理，中国 华电集团财务有限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资 部经理。 严冰女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经 理。2003年7月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华 明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005年8月加入建信基金管理公 司，历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。 刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副总经 理兼内控合规部审计部（二级部）总经理,英国特许公认会计师公会（ACCA）资 深会员。1997年毕业于中国人民大学会计系, 获学士学位；2010年毕业于香 港中文大学, 获工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计 师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月至今任职于建 信基金管理有限责任公司内控合规部。 安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监兼信 息技术部总经理。1995年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位。 历任中国建设银行北京分行信息技术部，中国建设银行信息技术管理部北京开 发中心项目经理、代处长，建信基金管理公司基金运营部总经理助理、副总经 理，信息技术部执行总经理、总经理。 3、公司高管人员 孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 曲寅军先生，副总裁，硕士。1999年7月加入中国建设银行总行，历任审 计部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办 公室高级副经理；2005年9月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼 综合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官；2013年 8月至2015年7月，任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总 经理。2015年8月6日起任我公司副总裁，2015年8月至2017年11月30日 专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理，2017年11月30日起兼任建信 资本管理公司董事长。 张威威先生，副总裁，硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行， 从事个人零售业务，2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部，从事证券 基金销售业务，任高级副经理；2005年9月加入建信基金管理公司，一直从事 基金销售管理工作，历任市场营销部副总监（主持工作）、总监、公司首席市 场官等职务。2015年8月6日起任我公司副总裁。 吴曙明先生，副总裁，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸 易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构 部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科 员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理公司，担任董 事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长， 2016年12月23日起任我公司副总裁。 吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经 贸股份有限公司工作；2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副 主任科员、业务经理、高级经理助理；2005年9月加入建信基金管理公司，历 任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经 理。2016年12月23日起任我公司副总裁。 4、督察长 吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。 5、本基金基金经理 薛玲女士，博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电 配电研究所工作，任项目经理；2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚 洲数据收集部门工作，任高级软件工程师；2013年4月至2015年8月在中国 中投证券公司工作，历任研究员、投资经理；2015年9月加入我公司金融工程 及指数投资部，任基金经理助理，2016年7月4日起任上证社会责任交易型开 放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2017年5月27日起任建信 鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日起任建 信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任深证 基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理； 2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理；2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理；2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基 金经理。 6、投资决策委员会成员 孙志晨先生，总裁。 梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。 钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。 李菁女士，固定收益投资部总经理。 姚锦女士，权益投资部总经理。 许杰先生，权益投资部副总经理。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 成立时间：1996年2月7日 基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号 组织形式：其他股份有限公司（上市） 注册资本：28,365,585,227元人民币 存续期间：持续经营 电话：010-58560666 联系人：罗菲菲 中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银 行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融 企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国 民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关 注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递 增，并保持了快速健康的发展势头。 2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所 挂牌上市。 2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所 正式挂牌交易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发 行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私 募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置 改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置 改革提供了成功范例。 2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌 上市。 中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格 管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方 针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平 台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、 集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益 的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 2010年2月3日，在“卓越2009年度金融理财排行榜”评选活动中，中 国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一 致好评，荣获卓越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。 2010年10月，在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中， 民生银行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委 会为表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式 六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。 2011年12月，在由中国金融认证中心（CFCA）联合近40家成员行共同举 办的2011中国电子银行年会上，民生银行荣获“2011年中国网上银行最佳网 银安全奖”。这是继2009年、2010年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖” 后，民生银行第三次获此殊荣，是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银 行安全性的高度肯定。 2012年6月20日，在国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以其 2011-2012年度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012年中国卓越贸易金融银 行”奖项。这也是民生银行继2010年荣获英国《金融时报》“中国银行业成就 奖—最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。 2012年11月29日，民生银行在《The Asset》杂志举办的2012年度AAA 国家奖项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。 2013年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中 国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由21世纪传媒颁发 的2013年PE/VC最佳金融服务托管银行奖。 2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 在第八届“21世纪亚洲金融年会”上，民生银行荣获“2013.亚洲最佳投 资金融服务银行”大奖。 在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获“2013卓 越竞争力品牌建设银行”奖。 在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书（2013）》中，民生银行荣 获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数 第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。 在2013年第十届中国最佳企业公民评选中，民生银行荣获“2013年度中 国最佳企业公民大奖”。 2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。 2014年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项 目奖”。 2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014 亚洲企业管治典范奖”。 2014年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新 服务”称号。 2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”，获 得《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖，获评《经济观察》 报“年度卓越私人银行”等。 2015年度，民生银行在《金融理财》举办的2015年度金融理财金貔貅奖 评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。 2015年度，民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度“中国最佳实物黄金投 资银行”称号。 2015年度，民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书（2015）》“中 国银行业社会责任发展指数第一名”。 2015年度，民生银行在《经济观察报》主办的2014-2015年度中国卓越金 融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项 大奖。 2016年度，民生银行荣获2016胡润中国新金融50强和2016中国最具创 新模式新金融企业奖。 （二）主要人员情况 杨春萍：女，北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于中国 投资银行总行，意大利联合信贷银行北京代表处，中国民生银行金融市场部和 资产托管部。历任中国投资银行总行业务经理，意大利联合信贷银行北京代表 处代表，中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理等 职务。具有近三十年的金融从业经历，丰富的外资银行工作经验，具有广阔的 视野和前瞻性的战略眼光。 （三）基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为 《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银 行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公 司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品 质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目 前共有员工64人，平均年龄36岁，100%员工拥有大学本科以上学历，80%以上 员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。 中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实” 的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业 务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至 2017年12月31日，中国民生银行已托管182只证券投资基金，托管的证券投 资基金总净值达到3417.86亿元。中国民生银行于2007年推出“托付民生.安 享财富”托管业务品牌，塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践 行社会责任的托管行形象，赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评，深化了 与客户的战略合作。自2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发 的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”和“金牌创新力托管银行” 奖，荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （1）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 客服电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com （2）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 客服电话：10108998 网址：www.ebscn.com （3）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 客户服务热线：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn （4）长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 客服电话：0755-82288968 网址：www.cc168.com.cn （5）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 客户服务电话：400-8888-001，（021）962503 网址：www.htsec.com （6）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务电话：4008-888-999 公司网址：www.95579.com （7）中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：张佑君 客户服务电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com （8）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经十路128号 法定代表人：李玮 客户服务热线：95538 网址： www.qlzq.com.cn （9）华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：程高峰 电话：025-84457777-893 客户咨询电话：025-84579897 网址：www.htsc.com.cn （10）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市人民大街138－1号 法定代表人：矫正中 客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 网址：www.nesc.cn （11）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：杜庆平 客户服务电话: 4006515988 网址：www.bhzq.com （12）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 客服热线：400-800-8899 网址：www.cindasc.com （13）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 客服热线：4008866338 网址：stock.pingan.com （14）中国建银投资证券有限责任公司 注册地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50 层 法定代表人：杨小阳 开放式基金咨询电话：4006008008 网址： www.cjis.cn （15）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心20层 法定代表人：牛冠兴 客户服务电话：0755－82825555 网址：www.axzq.com.cn （16）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：顾伟国 客户服务电话：4008-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （17）中信证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 客服电话：95558 网址：www.citics.com （18）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人：冯戎 客服电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com （19）东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼 法定代表人：朱科敏 客服热线：4008888588 网址：www.longone.com.cn （20）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号 法定代表人：兰荣 客户服务电话: 4008888123 网址：www.xyzq.com.cn （21）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦 法定代表人：何如 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代 理销售本基金，并及时公告。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：金颖 办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 电话：010-58598839 传真：010-58598907 （三）律师事务所及经办律师 名称：北京德恒律师事务所 住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层 负责人：王丽 联系人：徐建军 电话：010－66575888 传真：010－65232181 经办律师：徐建军、刘焕志 （四）会计师事务所及经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507 单元01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：许康玮、陈熹 四、基金的名称 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 股票型基金。 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数 表现相一致的长期投资收益。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金 资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 八、基金的投资策略 本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的 成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及 其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的 比例不低于基金资产净值的90%。 本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组 合，但在特殊情况下，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股 票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2） 标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4） 其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得本基金日均跟 踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合 理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 （一）股票资产日常投资组合管理 1、投资组合的建立 基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓 策略和组合调整。 （1）确定目标组合：根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组 合。 （2）确定建仓策略：根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，确定 合理的建仓策略。 （3）组合调整：根据复制法确定目标组合之后，在合理时间内采用适当的 手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 2、投资组合日常管理 （1）根据标的指数构成及权重，结合基金当前持有的证券组合及其比例， 制作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。 （2）将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较，制定目标组合构成 及权重，确定合理的交易策略。 （3）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。 3、标的指数成份股票定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告，在指数成份股调整生效前，分析并 确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减 少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 4、成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停 牌、复牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响， 并根据这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。 5、标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基 金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 6、申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的 影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。 7、替代投资 对个别成份股，若其存在投资受限、严重的流动性困难、财务风险较大、 面临重大不利的司法诉讼或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形 时，本基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金来代替，或者选择与 其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其他股票来代替，即采用 “替代投资策略”应对。采用替代投资策略的原则是使得本基金投资组合对标 的指数的跟踪误差最小化，以利于本基金投资目标的实现。 8、跟踪偏离度的监控与管理 基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定 期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其 原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发 生的变化等，并优化跟踪偏离度管理方案。 本基金选择“总体累积偏差”、“行业偏差”及“个股偏差”作为评估指 标，评估投资组合与标的指数的跟踪误差、行业构成比例偏差、个股比例偏差 和个股构成差异。本基金通过设定上述指标的最大允许值，对投资行为予以约 束，以控制基金相对于比较基准的偏差。 本基金将“总体累积偏差”作为决定是否启动修正程序的监控指标，将 “行业偏差”、“个股偏差”指标作为调整指标，以达到控制跟踪偏差的目 的。 在具体的修正过程中，本基金将采用定量化分析模型，每日计算总体累积 偏差指标，计算区间从组合修正日开始累积。如该指标超过允许的最大值，则 基金管理人将通过控制行业偏差、个股偏差等指标，调整组合品种，缩减跟踪 偏差。 （二）权证投资策略 本基金可根据法律法规规定，并基于谨慎原则运用权证对基金投资组合进 行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金 的投资目标。 本基金投资权证必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪 误差的目的，不得用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。 九、基金的业绩比较标准 本基金的标的指数为：深证基本面60指数。 本基金的业绩比较基准为：本基金标的指数。 十、基金的风险收益特征 本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、 混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3 月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2017年12月31日，本报告所列财务数据已 经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项 目 金 额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 206,630,290.99 98.94 其中：股票 206,630,290.99 98.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 520,397.72 0.25 其中：债券 520,397.72 0.25 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,680,785.25 0.80 8 其他资产 3,854.25 0.00 9 合计 208,835,328.21 100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,455,438.00 2.14 B 采矿业 2,784,910.92 1.34 C 制造业 129,606,945.38 62.26 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,673,700.56 0.80 E 建筑业 2,731,345.00 1.31 F 批发和零售业 6,137,959.50 2.95 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 30,302,102.17 14.56 K 房地产业 25,081,517.22 12.05 L 租赁和商务服务业 741,312.00 0.36 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,432,546.31 1.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 205,947,777.06 98.94 注：1、合计项不含可退替代款的估值增值。 2、以上行业分类以2017年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 （2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 616,078.18 0.30 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 34,112.55 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 682,513.93 0.33 注：以上行业分类以2017年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 （3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 （1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000651 格力电器 519,162 22,687,379.40 10.90 2 000333 美的集团 327,606 18,159,200.58 8.72 3 000002 万 科Ａ 575,403 17,872,017.18 8.59 4 000001 平安银行 1,118,649 14,878,031.70 7.15 5 000858 五 粮 液 118,291 9,449,085.08 4.54 6 000725 京东方Ａ 1,154,799 6,686,286.21 3.21 7 000338 潍柴动力 749,872 6,253,932.48 3.00 8 000063 中兴通讯 147,363 5,358,118.68 2.57 9 000100 TCL 集团 1,312,440 5,118,516.00 2.46 10 002142 宁波银行 253,833 4,520,765.73 2.17 （2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.13 2 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.09 3 300735 光弘科技 3,651 52,537.89 0.03 4 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.02 5 300730 科创信息 821 34,112.55 0.02 4、报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 520,397.72 0.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 520,397.72 0.25 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元 占基金资产净值比例（％） 1 128024 宁行转债 5,204 520,397.72 0.25 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未投资于国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券 发行主体中，中兴通讯股份有限公司（000063）于2017年3月8日发布公告： 中兴通讯股份有限公司因违规经营，违反了美国出口管制法律，并在调查过程 中因提供信息及其他行为违反了相关美国法律法规，美国商务部工业与安全局 对本公司实施出口限制措施的决定并处以合计892,360,064美元罚款。 （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 （3）其他资产的构成 金额单位：人民币元 序号 名 称 金 额 1 存出保证金 3,391.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 462.72 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,854.25 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 A.期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 B.期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况说明 1 300730 科创信息 34,112.55 0.02 重大事项 注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大 影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交 易所批准复牌。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为2017年12月31日。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2011年9月8日 —2011年12月 31日 -13.38% 1.18% -17.42% 1.39% 4.04% -0.21% 2012年1月1日 —2012年12月 31日 2.43% 1.37% 2.09% 1.38% 0.34% -0.01% 2013年1月1日 —2013年12月 31日 -7.94% 1.45% -8.13% 1.46% 0.19% -0.01% 2014年1月1日 —2014年12月 31日 54.88% 1.29% 53.74% 1.30% 1.14% -0.01% 2015年1月1日 —2015年12月 31日 18.45% 2.51% 17.76% 2.54% 0.69% -0.03% 2016年1月1日 —2016年12月 31日 -4.45% 1.34% -3.24% 1.36% -1.21% -0.02% 2017年1月1日 -2017年12月31 日 45.17% 0.96% 41.79% 0.97% 3.38% -0.01% 自基金合同生效 起—2017年12 月31日 107.85% 1.55% 90.79% 1.57% 17.06% -0.02% 注：2011年业绩比较基准收益率和标准差包括基金成立日当日 十三、基金的费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后的标的指数许可使用费； 4、基金合同生效后的信息披露费用； 5、基金上市费及年费； 6、基金收益分配中发生的费用； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 9、基金的证券交易费用； 10、基金财产拨划支付的银行费用； 11、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格 确定，法律法规另有规定时从其规定。 （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方 法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.5% H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日 内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息 日，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方 法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.1% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日 内向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息 日，支付日期顺延。 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协 议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。 基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支，按前一日基金资产 净值及指数许可使用费年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下： H＝E×I÷当年天数 其中：H 为每日应计提的指数许可使用费；E 为前一日的基金资产净值； I 为指数许可使用费年费率。 在本基金基金合同生效后的前四个年度，指数许可使用费年费率分别为万 分之四（第一年度）、万分之六（第二年度）、万分之八（第三年度）、万分 之十（第四年度）。从本基金基金合同生效后的第五个年度起，如果基金资产 净值超过或等于人民币40亿元，指数许可使用费年费率为万分之十；如果基 金资产净值不足人民币40亿元，则指数许可使用费年费率为万分之十二。 每季度指数许可使用费下限为人民币壹拾伍万元（15 万元）。基金合同生 效后的指数许可使用费按季支付，于下一季度首日起10个工作日内从基金财 产中一次性支付。 由于中证指数有限公司保留变更或提高指数使用费的权利，如果指数使用 费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数 使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行 公告。 4、上述（一）“基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相 应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中 支付。 （四）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费 用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从 基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。 （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和 基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人 大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前2日在指定媒体 上刊登公告。 十四、对招募说明书更新部分的说明 1、更新了“第三部分：基金管理人”“主要人员情况”中监事的信息； 2、更新了“第四部分：基金托管人”的“主要人员情况”及“基金托管 业务经营情况” ； 3、更新了“第五部分：相关服务机构”中的相关变动信息，更新了“申 购赎回代理券商”； 4、更新了“第十一部分：基金的投资”的投资组合报告的内容，并经基 金托管人复核； 5、更新了“第十二部分：基金的业绩”，并经基金托管人复核； 上述内容仅为本招募说明书（更新）摘要，投资人欲查询本更新招募说明 书正文，可登陆基金管理人网站www.ccbfund.cn。 建信基金管理有限责任公司 二〇一八年四月二十日 中财网
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