[发行]深F60：更新招募说明书（2018年第1号）
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新） 2018年第1号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 二〇一八年四月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2011年7月14日证监许可[2011]1092号 文核准募集。本基金的基金合同于2011年9月8日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者投资本基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识 本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对投资 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金 投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基 金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产 生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金 管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金属于股票 型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益， 是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集净值1元。在市场 波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏 损。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2018年3月7日，有关财务数据和净值表现 截止日为2017年12月31日（财务数据已经审计）。本招募说明书已经基金托管 人复核。 目 录 第一部分 前言 ................................................................. 1 第二部分 释义 ................................................................. 2 第三部分 基金管理人 ........................................................... 8 第四部分 基金托管人 .......................................................... 14 第五部分 相关服务机构 ........................................................ 21 第六部分 基金的募集 .......................................................... 23 第七部分 基金合同的生效 ...................................................... 31 第八部分 基金份额折算和变更登记 .............................................. 32 第九部分 基金份额的交易 ...................................................... 33 第十部分 基金份额的申购与赎回 ................................................ 35 第十一部分 基金的投资 ........................................................ 44 第十二部分 基金的业绩 ........................................................ 55 第十三部分 基金的财产 ........................................................ 56 第十四部分 基金财产的估值 .................................................... 57 第十五部分 基金的收益与分配 .................................................. 64 第十六部分 基金的费用与税收 .................................................. 66 第十七部分 基金的会计与审计 .................................................. 69 第十八部分 基金的信息披露 .................................................... 70 第十九部分 基金的风险揭示 .................................................... 76 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............................. 80 第二十一部分 基金合同的内容摘要 .............................................. 83 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ......................................... 105 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ......................................... 124 第二十四部分 其他应披露事项 ................................................. 127 第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 ....................................... 128 第二十六部分 备查文件 ....................................................... 129 第一部分 前言 《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称 “本招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销 售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《深 证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。 本招募说明书阐述了深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的投 资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由建信基 金管理有限责任公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在 本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书所载内容截止日为2018年3月7日，有关财务数据和净值表 现截止日为2017年12月31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金 托管人复核。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金； 2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司； 3、基金托管人：指中国民生银行股份有限公司； 4、基金合同：指《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》及对其任何有效的修订和补充； 5、托管协议：指《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金托管协 议》及对该托管协议的任何有效修订和补充； 6、招募说明书或本招募说明书：指《深证基本面60交易型开放式指数证 券投资基金招募说明书》及定期的更新； 7、基金份额发售公告：指《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基 金份额发售公告》； 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解 释、部门规章、地方性法规、地方政府规章和其他对基金合同当事人有约束力 的规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订； 9、《证券法》：指《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做出的 修订； 10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其 不时作出的修订； 11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的 修订； 12、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及对其不 时作出的修订； 13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及对其不 时作出的修订； 14、中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区； 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 16、中国银监会：指中国银行业监督管理委员会； 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 18、个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自 然人； 19、机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国境 内注册登记或经政府有关部门批准设立的机构； 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管 理办法》及其他相关法律法规的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资 者； 21、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称； 基金份额持有人：指依据基金合同和招募说明书合法取得基金份额的基金 投资者； 22、《业务细则》：指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施 细则》； 23、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所交易型开放式 指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，即是指经依法募 集的，以跟踪特定证券指数为目标的开放式基金，其基金份额用组合证券进行 申购、赎回，并在深圳证券交易所上市交易； 24、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目 标类似，紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 采用开 放式运作的基金； 25、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构； 26、发售协调人：指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机 构； 27、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条 件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办 证券公司； 28、代销机构：指发售代理机构和/或申购赎回代理券商； 29、直销机构：指建信基金管理有限责任公司； 30、销售机构：指直销机构和/或代销机构； 31、基金销售网点：指直销机构的直销中心和/或代销机构的代销网点； 32、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交 易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金登记、 存管、过户、清算和结算业务； 33、登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司； 34、基金账户：指登记结算机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基 金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户； 35、基金合同生效日：指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同 约定的备案条件，基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案 手续完毕，并收到其书面确认的日期； 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最 长不得超过3个月； 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 38、工作日：指深圳证券交易所的正常交易日； 39、日：指公历日； 40、月：指公历月； 41、T日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日； 42、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)； 43、开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作 日； 44、认购：指在本基金募集期内购买基金份额的行为，投资者可以现金或 股票方式申请认购； 45、申购：指基金合同生效后，投资者按本基金合同规定的条件，以申购 赎回清单规定的对价向基金管理人购买基金份额的行为； 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按本基金合同规定的条 件，要求基金管理人购回基金份额，以取得申购赎回清单所规定对价的行为； 47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价 等信息的文件； 48、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定 应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 49、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募 说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 50、标的指数：指深证基本面60指数及其未来可能发生的变更； 51、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的 指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买 的比例，以达到复制指数的目的； 52、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 者申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍； 53、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的 规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金； 54、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的 基金份额数计算； 55、预估现金部分：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商 预先冻结申请申购或赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并公布的现 金数额； 56、基金份额参考净值：指在交易时间内，申购赎回清单中的组合证券 （含预估现金部分）实时市值，简称IOPV； 57、元：指人民币元； 58、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约； 59、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率 差额之日； 60、基金累计报酬率：指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算 后的基金份额净值之比减去100%； 61、标的指数同期累计报酬率：指收益评价日标的指数收盘值与基金份额 折算日标的指数收盘值之比减去100%； 62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收款项及其他资产的价值总和； 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值； 64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数 值； 65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程； 66、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网 站及其他媒体； 67、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且 在本基金合同签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本 基金合同的任何事件。 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 设立日期：2005年9月19日 法定代表人：许会斌 联系人：郭雅莉 电话：010-66228888 注册资本：人民币2亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准 设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金 融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资 人的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以 及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行 使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运 作。 董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会 由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会履行《公 司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经 营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由6名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向 股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。 二、主要人员情况 1、董事会成员 许会斌先生，董事长，高级经济师，享受国务院特殊津贴，中国建设银行 突出贡献奖、河南省五一劳动奖章获得者。1983年毕业于辽宁财经学院基建财 务与信用专业，获学士学位。历任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务 部副总经理，个人银行部副总经理，营业部主要负责人、总经理，个人银行业 务部总经理，个人银行业务委员会副主任，个人金融部总经理，2006年5月起 任中国建设银行河南省分行行长，2011年3月出任中国建设银行批发业务总 监，2015年3月起任建信基金管理有限责任公司董事长。 孙志晨先生，董事，现任建信基金管理有限责任公司总裁。1985年获东北 财经大学经济学学士学位，2006年获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行 总行筹资部证券处副处长，中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处 长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。 曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990年 获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总 经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支 行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理 助理。 张维义先生，董事，现任信安北亚地区总裁。1990年毕业于伦敦政治经济 学院，获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理 学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发 展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资 产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首 席执行官和执行董事，信安北亚地区副总裁。 郑树明先生，董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。 1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，新加坡法 兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市 场行销总监。 华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕 业于吉林大学，获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记 者，湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、 锦辉精细化工有限公司总经理，吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、 理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理、副总经理，光大证券财富 管理中心总经理（MD）。 李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988年毕业于中国人民银行研究生部。 历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司 总经理助理/资金部总经理，博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理 股份有限公司总经理。 王建国先生，独立董事，曾任大新人寿保险有限公司首席行政员，中银保 诚退休金信托管理有限公司董事，英国保诚保险有限公司首席行政员，美国国 际保险集团亚太区资深副总裁，美国友邦保险（加拿大）有限公司总裁兼首席 行政员等。1989年获Pacific Southern University 工商管理硕士学位。 伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，兼 任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业 委员会副主任。 2、监事会成员 张军红先生，监事会主席。毕业于国家行政学院行政管理专业，获博士研 究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科 员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理； 行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理；投资托管服务部总 经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托管业务部副总经理。 2017年3月起任公司监事会主席。 方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾 任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总 裁等职务。方女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英 格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公 司机构与战略研究部总经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009 年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事务 所，中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助 理、副经理，中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财务部经理，中国 华电集团财务有限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资 部经理。 严冰女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经 理。2003年7月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华 明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005年8月加入建信基金管理公 司，历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。 刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副总经 理兼内控合规部审计部（二级部）总经理,英国特许公认会计师公会（ACCA）资 深会员。1997年毕业于中国人民大学会计系, 获学士学位；2010年毕业于香 港中文大学, 获工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计 师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月至今任职于建 信基金管理有限责任公司内控合规部。 安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监兼信 息技术部总经理。1995年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位。 历任中国建设银行北京分行信息技术部，中国建设银行信息技术管理部北京开 发中心项目经理、代处长，建信基金管理公司基金运营部总经理助理、副总经 理，信息技术部执行总经理、总经理。 3、公司高管人员 孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 曲寅军先生，副总裁，硕士。1999年7月加入中国建设银行总行，历任审 计部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办 公室高级副经理；2005年9月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼 综合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官；2013年 8月至2015年7月，任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总 经理。2015年8月6日起任我公司副总裁，2015年8月至2017年11月30日 专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理，2017年11月30日起兼任建信 资本管理公司董事长。 张威威先生，副总裁，硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行， 从事个人零售业务，2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部，从事证券 基金销售业务，任高级副经理；2005年9月加入建信基金管理公司，一直从事 基金销售管理工作，历任市场营销部副总监（主持工作）、总监、公司首席市 场官等职务。2015年8月6日起任我公司副总裁。 吴曙明先生，副总裁，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸 易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构 部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科 员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理公司，担任董 事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长， 2016年12月23日起任我公司副总裁。 吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经 贸股份有限公司工作；2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副 主任科员、业务经理、高级经理助理；2005年9月加入建信基金管理公司，历 任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经 理。2016年12月23日起任我公司副总裁。 4、督察长 吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。 5、本基金基金经理 薛玲女士，博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电 配电研究所工作，任项目经理；2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚 洲数据收集部门工作，任高级软件工程师；2013年4月至2015年8月在中国 中投证券公司工作，历任研究员、投资经理；2015年9月加入我公司金融工程 及指数投资部，任基金经理助理，2016年7月4日起任上证社会责任交易型开 放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2017年5月27日起任建信 鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日起任建 信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任深证 基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理； 2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理；2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理；2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基 金经理。 6、投资决策委员会成员 孙志晨先生，总裁。 梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。 钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。 李菁女士，固定收益投资部总经理。 姚锦女士，权益投资部总经理。 许杰先生，权益投资部副总经理。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他 机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目 标、策略及限制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制 度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制 度，采取有效措施，保证本基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发 行的股票或者债券； （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理 人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； （9）法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相关限制。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）其它法律法规以及国务院证券监督管理机构禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第 三人谋取不当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 （4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 四、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人 员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 （2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持 高度的独立性与权威性。 （3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过 切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 （4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对 工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。 （5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部 门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严 格的批准程序和监督处罚措施。 （6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必 须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法 规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事 会下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的 合法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进 行评价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现， 保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了 有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就 基金投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理 委员会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制 制度，并实行相关的风险控制措施。 此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金 运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工 作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （2）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产 生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的 程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 （3）操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又 相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的 授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间 相互核对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约 的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理 制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流 程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续， 保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 （4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信 息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信 息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 （5）监督与内部稽核 本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检 查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度 的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意 见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定 期不定期出具监察稽核报告。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 成立时间：1996年2月7日 基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号 组织形式：其他股份有限公司（上市） 注册资本：28,365,585,227元人民币 存续期间：持续经营 电话：010-58560666 联系人：罗菲菲 中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银 行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融 企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国 民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关 注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递 增，并保持了快速健康的发展势头。 2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所 挂牌上市。 2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所 正式挂牌交易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发 行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私 募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置 改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置 改革提供了成功范例。 2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌 上市。 中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格 管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方 针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平 台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、 集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益 的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 2010年2月3日，在“卓越2009年度金融理财排行榜”评选活动中，中 国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一 致好评，荣获卓越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。 2010年10月，在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中， 民生银行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委 会为表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式 六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。 2011年12月，在由中国金融认证中心（CFCA）联合近40家成员行共同举 办的2011中国电子银行年会上，民生银行荣获“2011年中国网上银行最佳网 银安全奖”。这是继2009年、2010年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖” 后，民生银行第三次获此殊荣，是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银 行安全性的高度肯定。 2012年6月20日，在国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以其 2011-2012年度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012年中国卓越贸易金融银 行”奖项。这也是民生银行继2010年荣获英国《金融时报》“中国银行业成就 奖—最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。 2012年11月29日，民生银行在《The Asset》杂志举办的2012年度AAA 国家奖项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。 2013年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中 国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由21世纪传媒颁发 的2013年PE/VC最佳金融服务托管银行奖。 2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 在第八届“21世纪亚洲金融年会”上，民生银行荣获“2013.亚洲最佳投 资金融服务银行”大奖。 在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获“2013卓 越竞争力品牌建设银行”奖。 在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书（2013）》中，民生银行荣 获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数 第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。 在2013年第十届中国最佳企业公民评选中，民生银行荣获“2013年度中 国最佳企业公民大奖”。 2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。 2014年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项 目奖”。 2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014 亚洲企业管治典范奖”。 2014年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新 服务”称号。 2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”，获 得《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖，获评《经济观察》 报“年度卓越私人银行”等。 2015年度，民生银行在《金融理财》举办的2015年度金融理财金貔貅奖 评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。 2015年度，民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度“中国最佳实物黄金投 资银行”称号。 2015年度，民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书（2015）》“中 国银行业社会责任发展指数第一名”。 2015年度，民生银行在《经济观察报》主办的2014-2015年度中国卓越金 融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项 大奖。 2016年度，民生银行荣获2016胡润中国新金融50强和2016中国最具创 新模式新金融企业奖。 2、主要人员情况 杨春萍：女，北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于中国 投资银行总行，意大利联合信贷银行北京代表处，中国民生银行金融市场部和 资产托管部。历任中国投资银行总行业务经理，意大利联合信贷银行北京代表 处代表，中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理等 职务。具有近三十年的金融从业经历，丰富的外资银行工作经验，具有广阔的 视野和前瞻性的战略眼光。 3、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为 《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银 行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公 司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品 质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目 前共有员工64人，平均年龄36岁，100%员工拥有大学本科以上学历，80%以上 员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。 中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实” 的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业 务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至 2017年12月31日，中国民生银行已托管182只证券投资基金，托管的证券投 资基金总净值达到3417.86亿元。中国民生银行于2007年推出“托付民生.安 享财富”托管业务品牌，塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践 行社会责任的托管行形象，赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评，深化了 与客户的战略合作。自2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发 的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”和“金牌创新力托管银行” 奖，荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。 二、基金托管人的内部控制制度 1. 内部风险控制目标 强化内部管理，保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行，保证 自觉合规依法经营，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体 系，保障业务正常运行，维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。 2. 内部风险控制组织结构 中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民 生银行股份有限公司审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业 务中心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资 产托管部内设独立、专职的风险监督中心，负责拟定托管业务风险控制工作总 体思路与计划，组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各 业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3. 内部风险控制原则 (1)全面性原则：风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位，渗透各 项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (2)独立性原则：资产托管部设立独立的风险监督中心，该中心保持高度的 独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3)相互制约原则：各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的 机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 (4)定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更 具客观性和操作性。 (5)防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作 部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 4. 内部风险控制制度和措施 (1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估：风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估，制 定并实施风险控制措施。 (4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像 监控。 (5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控 制理念，并签订承诺书。 (6)应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地 灾备中心，保证业务不中断。 5. 资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的 中间业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规 范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况不断出现，中国民生 银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位 置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同 参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有 限公司资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务中心和 业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双 人制，横向多中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组 织结构。 (4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管 部十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括 业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作 环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要，制 度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管 部内部设置专职风险监督中心，依照有关法律规章，定期对业务的运行进行稽 核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。 (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险比 制度控制风险更加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不 仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有 较强的自动风险控制功能。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基 金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的 计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申 购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行 监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同 和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基 金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在 限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报 告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （1）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 客服电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com （2）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 客服电话：10108998 网址：www.ebscn.com （3）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 客户服务热线：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn （4）长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 客服电话：0755-82288968 网址：www.cc168.com.cn （5）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 客户服务电话：400-8888-001，（021）962503 网址：www.htsec.com （6）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务电话：4008-888-999 公司网址：www.95579.com （7）中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：张佑君 客户服务电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com （8）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经十路128号 法定代表人：李玮 客户服务热线：95538 网址： www.qlzq.com.cn （9）华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：程高峰 电话：025-84457777-893 客户咨询电话：025-84579897 网址：www.htsc.com.cn （10）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市人民大街138－1号 法定代表人：矫正中 客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 网址：www.nesc.cn （11）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：杜庆平 客户服务电话: 4006515988 网址：www.bhzq.com （12）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 客服热线：400-800-8899 网址：www.cindasc.com （13）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 客服热线：4008866338 网址：stock.pingan.com （14）中国建银投资证券有限责任公司 注册地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50 层 法定代表人：杨小阳 开放式基金咨询电话：4006008008 网址： www.cjis.cn （15）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心20层 法定代表人：牛冠兴 客户服务电话：0755－82825555 网址：www.axzq.com.cn （16）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：顾伟国 客户服务电话：4008-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （17）中信证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 客服电话：95558 网址：www.citics.com （18）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人：冯戎 客服电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com （19）东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼 法定代表人：朱科敏 客服热线：4008888588 网址：www.longone.com.cn （20）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号 法定代表人：兰荣 客户服务电话: 4008888123 网址：www.xyzq.com.cn （21）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦 法定代表人：何如 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代 理销售本基金，并及时公告。 二、登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：金颖 办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 电话：010-58598839 传真：010-58598907 三、律师事务所及经办律师 名称：北京德恒律师事务所 住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层 负责人：王丽 联系人：徐建军 电话：010－66575888 传真：010－65232181 经办律师：徐建军、刘焕志 四、会计师事务所及经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507 单元01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：许康玮、陈熹 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2011 年7月14日证监许可[2011]1092号文核准。 二、基金类型 股票型。 三、基金的运作方式 交易型开放式。 四、标的指数 深证基本面60指数。 五、基金存续期间 不定期。 六、基金的面值、认购价格 本基金每份基金份额的初始面值为人民币1.00元，认购价格为人民币 1.00元。 七、募集方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券 交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人 以现金进行的认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理 机构以股票进行的认购。 八、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和 合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资者。 九、募集场所 投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 场所或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金的认购。基金管 理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方法，请参见本基金 发售公告以及当地发售代理机构的公告。基金管理人可以根据情况增加或变更 发售代理机构，并另行公告。 十、投资者对基金份额的认购 （一）认购时间安排 本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。 本基金自2011年8月8日至2011年9月2日进行发售。其中, 网上现金 认购的日期为2011年8月8日至2011年9月2日，网下现金认购的日期为2011 年8月8日至2011年9月2日，网下股票认购的日期为2011年8月29日至 2011年9月2日。 如果在此期间未达到本招募说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件， 基金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据 基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 本基金基金合同已于2011年9月8日生效。 （二）认购开户 1、投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或证券投资基金 账户。 （1）已有深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手 续。 （2）尚无深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人 身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A股账户或证券投资基金账户的开户手续。 有关开设深圳A股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开 户网点详细咨询有关规定。 2、账户使用注意事项 （1）证券投资基金账户只能进行基金的网上现金认购及二级市场交易,如 投资者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应使用深圳A股账户。 （2）已购买过建信基金管理有限责任公司其他开放式基金的投资者，其持 有的由建信基金管理有限责任公司开立的基金账户不能用于认购深证基本面60 交易型开放式指数基金。 十一、认购费用 本基金的认购费率如下： 认购份额（U） 认购费率 U<50万份 1.0% 50万份≤U<100万份 0.5% U≥100万份 1000元/笔 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代 理机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣 金。 十二、网上现金认购 1、认购时间：2011年8月8日至2011年9月2日上午9:30—11:30和下 午1:00—3:00。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需 为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购， 累计认购份额不设上限。 3、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足 认购资金，办理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认 购资金即被冻结。 4、认购金额和利息折算的份额的计算 本基金认购金额的计算如下： 认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋佣金比率） 认购佣金＝认购份额×认购价格×佣金比率 净认购金额＝认购价格×认购份额 现金认购款项在基金募集期前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持 有人所有。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入 基金财产。利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。 利息折算的份额＝利息/认购价格 十三、网下现金认购 1、认购时间：2011年8月8日至2011年9月2日，具体业务办理时间见 基金份额发售公告。 2、认购金额和利息折算的份额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购 费用、认购金额的计算公式为： 认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋认购费率） 认购费用＝认购份额×认购价格×认购费率 净认购金额＝认购价格×认购份额 网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份 额持有人所有，网下现金认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。利息折 算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 利息折算的份额＝利息/认购价格 3、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过基金管理人办 理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资者可以 多次认购,累计认购份额不设上限。 4、认购手续：投资者在认购本基金时,需按基金管理人的规定办理相关认 购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 5、T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于T＋1日 进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募 集专户。 十四、网下股票认购 1、认购时间： 2011年8月29日至2011年9月2日，具体业务办理时间 见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须 是深证基本面60指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报 股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次 提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网 点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定 的时间之后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。 4、特殊情形 A.已公告的将被调出深证基本面60指数的成份股不得用于认购本基金。 B.限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的 交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在 网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受 限的个股一般不超过10只。 C.临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报 数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申 报。 5、清算交收： 投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，在网下股票认购期内每日 日终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理 人。T日日终（T日为本基金发售期最后一日），基金管理人初步确认各成份股 的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据,将投资者申 请认购的股票过户至本基金组合证券认购专户，完成验资后划入基金证券账 户。基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算 投资者应以基金份额方式支付的佣金,从投资者的认购份额中扣除,为发售代理 机构增加相应的基金份额。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提 供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 6、认购份额的计算公式： 投资者的认购份额＝(第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价 ×有效认购数量)/1.00 .. ni1 其中， （1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股 票的申请，则i=1，i≤60。 （2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据 深圳证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计 算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则 以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的 冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相 应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调 整： A.除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息 B.送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例） C.配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例） /（1+每股配股比例） D.送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配 股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例） E.除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股 价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股 票股数。其中， A.对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限 为： max1()105%/ njjjqCashpqwp . ..... qmax为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash为网上现 金认购和网下现金认购的合计申请数额，pjqj为除限制认购规模的个股和基金 管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日 均价和认购申报数量乘积，w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一 日深证基本面60指数中的权重（认购期间如有深证基本面60指数调整公告， 则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及深证基本面60指数编制规则 计算调整后的深证基本面60指数构成权重，并以其作为计算依据），p为该股 在网下股票认购期最后一日的均价。 如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上 限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。 B.若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日 的冻结期间发生司法强制执行，基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数 据对投资者的有效认购数量进行相应调整。 十五、网下认购募集资金利息与募集股票权益的处理方式 募集期间网下现金认购资金全部存入本基金募集专户，投资者网下现金认 购款项在募集期间前所产生的利息归投资者所有，在本基金募集结束后，折算 为基金份额计入投资者的账户。募集股票在网下股票认购日至登记结算机构进 行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 十六、募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任 何人不得动用。募集的股票由发售代理机构予以冻结，并由登记结算机构过户 至本基金组合证券认购专户。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基 金财产中列支。 十七、募集结果、募集期利息和股票的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金募集专户前 所产生的利息，归投资者所有；有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合 同生效日止的利息计入基金资产；投资者以股票认购的，认购股票由注册登记 机构予以冻结，冻结期间的权益归投资者所有。 截止到2011年9月2日，基金募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师 事务所有限公司验资，本次募集净认购金额为人民币389,202,212.00元，本 次募集所有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 29,824.00元（含所募集股票市值），折合基金份额29,824.00份；经基金注 册登记机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计人民币 389,232,036.00元，折合基金份额389,232,036.00份。本次募集有效认购户 数为3,409户，按照每份基金份额初始面值人民币1.00元计算，本次募集期间 募集金额（含所募集股票市值）及利息结转的基金份额共计389,232,036.00 份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。其中以现金方式认购的基金 份额所对应得募集资金已汇入本基金在基金托管人中国民生银行股份有限公司 开立的本基金托管专户，以股票方式认购的基金份额所对应得募集资本相关的 股票，已过户至本基金开立在中国证券登记结算有限责任公司的“中国民生银 行-深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金”证券帐户。 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，基金募集份额总额不少于2亿 份，基金募集金额不少于2亿元（含募集股票市值），并且基金份额持有人数 不少于200人。 二、基金的验资和备案 基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资， 自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案 手续。 三、基金合同生效 1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生 效； 2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事 宜予以公告；本基金合同已于2011年9月8日生效。 四、基金募集失败的处理方式 1、基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。 2、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生 的债务和费用，在基金募集期届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项， 并加计银行同期存款利息，并由登记结算机构将已冻结的股票解冻。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人不得请求报酬。基金管理 人、基金托管人基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 五、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有 人数量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决 方案。 第八部分 基金份额折算和变更登记 根据《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证 基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，建信基金 管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）决定2011年10月12日为深 证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份 额折算日，折算后的基金份额净值与2011年10月12日标的指数收盘值的二千 分之一基本一致。2011年10月12日，深证基本面60指数收盘值为3728.224 点，本基金的基金资产净值为395,318,115.60元，折算前基金份额总额为 389,232,036份，折算前基金份额净值为1.0156元。 根据《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定 的基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.54483643（以四舍五入的方法保 留到小数点后8位），折算后基金份额总额为212,066,039份，折算后基金份 额净值为1.8641元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额 进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2011年10月 13日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此 产生的误差计入基金财产）。投资者可以自2011年10月14日起在其深圳证券 交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 第九部分 基金份额的交易 一、基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所 证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元人民 币； 2、基金份额持有人不少于1,000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额 获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的3个工作日 前发布基金份额上市交易公告书。 本基金于2011年10月24日在深圳证券交易所上市。 二、基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规 则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、深交所《业务细则》等有 关规定。包括但不限于： 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值； 2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行； 3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的部分可以卖 出； 4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元； 5、本基金可适用大宗交易的相关规则。 三、暂停上市交易 基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金 的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本条第一款规定的上市条件； 2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 3、严重违反深圳证券交易所有关规则的； 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 四、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的 上市交易，并报中国证监会备案： 1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工 作日内发布基金份额终止上市公告。 五、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清 单，深圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时 成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎 回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式： 基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购 赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回 清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清 单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按 申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可 依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日，开 放时间为上午9:30-11:30 和下午1:00-3:00。但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金申请上市期间，基 金可暂停办理申购。 本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理 时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应于申购开始日、赎回开 始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 本基金已于2011年10月24日起开始办理日常申购、赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申 请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》的规定。 5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则， 但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请 投资者必须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申 购或赎回的申请。 投资者在提交申购申请时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现 金，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求 的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未 能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎 回对价，则赎回申请失败。 3、申购和赎回的清算交收与登记 投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理 组合证券的清算交收以及基金份额、现金替代等的清算，在T+1日办理基金份 额、现金替代等的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收， 并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算 机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限 责任公司关于深圳证券交易所的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细 则》的有关规定进行处理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时 间、方式进行调整，并最迟于开始实施日的3个工作日前在指定媒体公告。 五、申购与赎回的数额限制 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金 最小申购、赎回单位为50万份，基金管理人有权对其进行调整，并在调整前 依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体 公告。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份 额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替 代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人 应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券 交易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公 告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如 遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购赎回清单 的内容与格式见本基金招募说明书。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申 购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收 取的相关费用。 七、申购、赎回清单的内容与格式 1、申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证 券、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相 关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单 将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高 基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的 原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现 金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金 作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成 份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作 为替代。 （2）可以现金替代 A.适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法 在申购时买入的证券。 B.替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×(1＋现金 替代保证金率) 对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际 买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操 作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替 代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管 理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实 际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 C.替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收 取替代金额。在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2 日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日 终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交 的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代 证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券 正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基 金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日）， 基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构办 理现金替代多退少补资金的清算；T＋2日后第2个工作日(若在特例情况下,则 为T日起第22个交易日)，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收。 D.替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规 定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定 比例。现金替代比例的计算公式为： .. 日基金申购基金日收该证券经只替代证券第（未完）  |