[发行]银河嘉祥混合：更新招募说明书摘要（2018年4月）
银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 （更新摘要） 【 重要提示 】 本基金根据中国证券监督管理委员会 2017 年 5 月 2 日 《关于 准予银河嘉祥 灵活配置混合型 证券投资基金 注册 的批复》 ( 证监 许可【 2017 】 629 号 ) 的 注册 ， 进行募集。 基金管理人保证《 银河嘉祥灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书》 ( 以 下简称 “ 招募说明书 ” 或 “ 本招募说明书 ”) 的内容真实、准确、完整。本招募 说明书经中国证监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本 基金的价值和收益 作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价 格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承 担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流 动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、投资股指期货、国债期货 的特定风险和未知价风险等等。 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险与 预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为 201 8 年 3 月 8 日 , 有关财务数据和净值表 现截止日为 2017 年 12 月 31 日 ( 财务数 据未经审计 ) 。 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书 为准。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往 业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业 绩表现的保证。 本基金的目标客户 不 包括特定的机构投资者，本基金 为非 定制 基金 。 第一节 基金管理人 一、基金管理人概况 基金 管理人： 银河 基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层 法定 代表人： 刘 立达 成立日期： 2002 年 6 月 14 日 注册资本： 2.0 亿元人民币 电话： (021) 38568888 联系人： 罗琼 股权结构： 持股单位 出资额 ( 万元 ) 占总股本比例 中国银河金融控股有限责任公司 10000 50% 中国石油天然气集团公司 2500 12.5% 上海城投（集团）有限公司 2500 12.5% 首都机场集团公司 2500 12.5% 湖南电广传媒股份有限公司 2500 12.5% 合 计 20000 100% 二、 主要人员情况 1 、 基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 董事长刘立达先生，中共党员，英国威尔士大学（班戈）金融 MBA 。 2014 年 4 月被选举为银河基金管理有限公司董事。 1988 年至 2008 年在中国人民银行 总行工作，历任金融研究所国内金融研究室助理研究员，研究局资本市场处主任 科员、货币政策处副调研员。 2008 年 6 月进入中国银河金融控股有限责任公司 工作，曾任股权管理运营部总经理、银河保险经纪公司董事、战略发展部总经理、 综合管理部总经理等职。 2016 年加入银河基金管理有限公司担任总经理。 董事范永武先生，中共党员，中国社会科学院应用经济学博士后，厦门大学 会计学博士，哥伦 比亚大学硕士，持有注册会计师、注册资产评估师等专业资格 证书。 18 年金融行业从业经历， 1999 年 7 月至 2014 年 1 月任职于中国证监会， 担任并购监管二处处长等职务； 2014 年 1 月至 2015 年 1 月，担任中信证券股份 有限公司董事总经理； 2015 年 1 月至 2017 年 11 月，担任中信并购基金管理有 限公司法定代表人、总经理；现任银河基金管理有限公司总经理。 董事王志强先生，中共党员，工商管理硕士。 2006 年 3 月被选举为银河基 金管理有限公司第二届董事会董事，第三届董事会、第四届董事会连任。历任上 海机电（集团）公司科长、处长、总会计师，上海久事公司计财部副总，上海市 城市建设投资开发总公司计财部副总经理、副总会计师等职。现任上海市城市建 设投资开发总公司副总经理。 董事熊人杰先生，大学本科学历。 2006 年 3 月被选举为银河基金管理有限 公司第二届董事会董事，第三届董事会、第四届董事会连任。曾任职于湖南人造 板厂进出口公司、湖南省广电总公司、湖南电广传媒股份有限公司。现任深圳 市 达晨创业投资公司副总裁。 董事唐光明先生，中共党员，硕士研究生学历。 2011 年 10 月被选举为银河 基金管理有限公司第三届董事会董事，第四届董事会连任。历任中国船舶工业总 公司综合计划司投资一处科员，金飞民航经济发展中心项目经理，首都机场集团 公司业务经理。现任首都机场集团公司资本运营部副总经理。 董事陆地先生，中共党员，大学本科学历。 2017 年 2 月被选举为银河基金 管理有限公司第四届董事会董事。历任中国人保信托投资公司副处长、中国银河 证券经纪业务总部机构部副经理、中国银河证券北京安外证券营业部总经理、中 国银河金融 控股有限责任公司综合部董事长秘书，现任中国银河金融控股有限责 任公司股权管理运营部副总经理。 董事戚振忠先生，中共党员，企业管理硕士，高级经济师。 2017 年 2 月被 选举为银河基金管理有限公司第四届董事会董事。历任大港油田总机械厂技术 员、大港油田局办公室科员、大港油田经济研究所科员，现任中石油集团公司资 本运营部处长。 独立董事王福山先生，大学本科学历，高级工程师。 2002 年 6 月被选举为 银河基金管理有限公司第一届董事会独立董事，第二届、第三届、第四届董事会 连任。历任北京大学教师，国家地震局副司长，中国人民保险公司部门总经理， 中国人保信托投资公司副董事长，深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中国 人寿保险公司巡视员。 独立董事王建宁先生，中共党员，硕士，律师。 2015 年 11 月被选举为银河 基金管理有限公司第四届董事会独立董事。历任国家建设委员会干部，国家经济 委员会外事局干部，国家计划委员会工业经济联合会国际部干部，日本野村证券 株 式会社总部投资及咨询顾问，全国律协会员法律助理，现任北京德恒律师事务 所律师、合伙人。 独立董事郭田勇先生， 2014 年 4 月被选举为银河基金管理有限公司独立董 事。中央财经大学金融学院教授、博士生导师，中央财经大学中国银行业研究中 心主任。亚洲开发银行高级顾问、中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国 银监会外聘专家、中国支付清算协会互联网金融专家委员会委员、中国国际金融 学会理事。 独立董事李笑明先生，中共党员，经济师。 2014 年 4 月被选举为银河基金 管理有限公司独立董事。 历任中国人民银行国家外汇管理局办公室副主任、 主 任；国家外汇管理局办公室副主任、主任；中央汇金投资有限公司副总经理；中 再保、国开行董事。 监事长李立生先生，中共党员，硕士研究生学历。历任建设部标准定额研究 所助理研究员，中国华融信托投资公司证券总部研究发展部副经理，中国银河证 券有限责任公司研究中心综合研究部副经理，银河基金管理有限公司筹备组成 员，银河基金管理有限公司研究部总监、基金管理部总监、基金经理、金融工程 部总监、产品规划部总监、督察长等职。 监事朱洪先生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任中国工商银行华 融信托投资公司华东分部总经理、远东房地产公 司总经理；银河证券上海总部党 委书记、总经理、公司纪检委员；亚洲证券（银河证券党委派任）总裁、党委书 记；银河保险经纪公司总经理、董事长等职，现任中国银河投资管理有限公司董 事。 监事赵斌先生，中共党员，大学本科学历。 2015 年 11 月被选举为银河基金 管理有限公司第四届监事会监事。先后任职于北京城建华城监理公司、银河证券 有限公司。 现为银河基金管理有限公司员工 。 总经理范永武先生，中共党员，中国社会科学院应用经济学博士后，厦门大 学会计学博士，哥伦比亚大学硕士，持有注册会计师、注册资产评估师等专业资 格证书。 18 年金融行 业从业经历， 1999 年 7 月至 2014 年 1 月任职于中国证监会， 担任并购监管二处处长等职务； 2014 年 1 月至 2015 年 1 月，担任中信证券股份 有限公司董事总经理； 2015 年 1 月至 2017 年 11 月，担任中信并购基金管理有 限公司法定代表人、总经理； 2017 年 12 月加入银河基金管理有限公司。 副总经理陈勇先生，中共党员，大学本科学历。历任哈尔滨证券公司友谊路 证券交易营业部电脑部经理、和平路营业部副总经理，联合证券有限责任公司哈 尔滨和平路营业部总经理、联合证券公司投资银行总部高级经理，中国银河证券 有限责任公司总裁办公室秘 书处副处长、处长、（党委办公室）副主任，中国银 河证券股份有限公司总裁办公室（党委办公室）副主任（主持工作），期间任北 京证券业协会秘书长（兼） , 中国银河金融控股有限责任公司战略发展部执行总 经理，银河资本资产管理有限公司董事长、法定代表人。 督察长秦长建先生，中共党员，研究生学历，硕士学位。持有中国注册会计 师、国际注册内部审计师、法律职业资格证书、中国注册资产评估师等专业资格 证书，先后在会计师事务所、上市公司等行业从事内审、财务、资产评估等工作。 2007 年加入银河基金，先后任监察部监察稽核 ( 内审 ) 、财务部总监、 综合管理 部总监。 2 、 本基金基金经理 韩晶先生， 中共党员，经济学硕士， 16 年证券从业经历，曾就职于中国民 族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。 2008 年 6 月加入银河基金管理有限公司，先后担任债券经理助理、债券经理等职务。 现任固定收益部总监、基金经理。 2011 年 8 月起担任银河银信添利债券型证券 投资基金的基金经理， 2012 年 11 月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金 经理， 2014 年 7 月起担任银河收益证券投资基金的基金经理， 2015 年 6 月起担 任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2016 年 3 月起担任银河 润利保本混合型证券投 资基金的基金经理、银河丰利纯债债券型证券投资基金的 基金经理， 2016 年 12 月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理， 2017 年 3 月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银 河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河犇利灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理， 2017 年 4 月起担任银河通利债券型证券投资基金 (LOF) 的基金 经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证 券投资基金的基金经理， 2017 年 9 月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理、银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经 理， 2018 年 2 月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银 河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 蒋磊 先生， 硕士研究生学历， 12 年证券从业经历。曾先后在星展银行 ( 中国 ) 有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。 2016 年 4 月加入银河基金管理有限公 司，就职于固定收益部。 2016 年 8 月起担任银河岁岁回报定期开放债券型证券 投资基金的基金经理、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河 鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券 投资基 金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经理， 2017 年 1 月起担任 银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理， 2017 年 3 月起担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基 金经理， 2017 年 4 月起担任银河通利债券型证券投资基金 (LOF) 的基金经理、银 河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基 金的基金经理， 2017 年 9 月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理、银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理， 201 8 年 2 月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿达灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理。 罗博 先生， 中共党员，博士研究生学历， 13 年证券从业经历。曾就职于华 夏银行，中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司 购并等工作。 2006 年 2 月加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍 生品数量化投资研究员、行业研究员等职务，现担任基金经理。 2009 年 12 月起 担任银河沪深 300 价值指数证券投资基金的基金经理， 2013 年 3 月起担任银河 沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金的基金经理 ， 2014 年 3 月担任银河定 投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金的基金经理， 2016 年 12 月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2017 年 9 月起 担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2018 年 2 月起担任银 河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 3 、 投资决策委员会成员 总经理 范 永武 先生，副总经理陈勇先生， 总经理助理兼股票投资部总监 钱睿 南先生， 总经理助理 兼战略规划部总监吴磊先生，研究部总监刘风华女士，固定 收益部 总监 韩晶先生 ，股票投资部总监助理张杨先生，股票投资部基金经理神玉 飞先生。 上述人员之间均无近亲属关系。 第二节 基金托管人 一、 基本情况 名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人：李庆萍 成立时间： 1987 年 4 月 20 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 489.35 亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函 [1987]14 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 [2004]125 号 联系人：中信银行资产托管部 联系电话： 4006800000 传真： 010 - 85230024 客服电话： 95558 网址： bank.ecitic.com 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代 理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金 基金、保险资 金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构 批准的其他业务；保险兼业代理业务（有效期至 2017 年 09 月 08 日）。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 中信银行（ 601998.SH 、 0998.HK ）成立于 1987 年，原名中信实业银行，是 中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场 融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国 经济的快速发展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于 2005 年 8 月，正式更名 “中信银行”。 2006 年 12 月，以中国中信集团和中信国 际金融控股有限公司为股东，正式成立中信银行股份有限公司。同年，成功引进 战略投资者，与欧洲领先的西班牙对外银行（ BBVA ）建立了优势互补的战略合 作关系。 2007 年 4 月 27 日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步 上市。 2009 年，中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司（简称：中信国 金） 70.32% 股权。经过三十年的发展，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商 业银行之一，是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。 2009 年，中信银行通过 了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70 审订报告，表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内 部控制的健全有效性全面认可。 二、 主要人员情况 孙德顺先生，中信银行执行董事、行长。孙先生自 2016 年 7 月 20 日起任本行 行长。孙先生同时担任中信银行（国际）董事长。此前，孙先生于 2014 年 5 月至 2016 年 7 月任本行常务副行长； 2014 年 3 月起任本行执行董事； 2011 年 12 月至 2014 年 5 月任本行副行长， 2011 年 10 月起任本行党委副书记； 2010 年 1 月至 2011 年 10 月任交通银行北京管理 部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长； 2005 年 12 月至 2009 年 12 月任交通银行北京市分行党委书记、行长； 1984 年 5 月至 2005 年 11 月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、数据中心（北京） 等单位工作，期间， 1995 年 12 月至 2005 年 11 月任中国工商银行北京分行行长助理、 副行长， 1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾兼任中国工商银行数据中心（北京）总经理； 1981 年 4 月至 1984 年 5 月就职于中国人民银行。孙先生拥有三十多年的中国银行业 从业经验。孙先生毕业于东北财经大学，获经济学硕士学位。 张强先生，中信银行副行长，分管托管业务。张先生自 2010 年 3 月起任本行 副行长。此前，张先生于 2006 年 4 月至 2010 年 3 月任本行行长助理、党委委员，期 间， 2006 年 4 月至 2007 年 3 月曾兼任总行公司银行部总经理。张先生 2000 年 1 月至 2006 年 4 月任本行总行营业部副总经理、常务副总经理和总经理； 1990 年 9 月至 2000 年 1 月先后在本行信贷部、济南分行和青岛分行工作，曾任总行信贷部副总 经理、总经理、分行副行长和行长。自 1990 年 9 月至今，张先生一直为本行服务， 在中国银行业拥有近三十年从业经历。张先生为高级经济 师，先后于中南财经大 学（现中南财经政法大学）、辽宁大学获得经济学学士学位、金融学硕士学位。 杨洪先生，现任中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历，高级经济师， 教授级注册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中 国人民银行四川省分行、中国工商银行四川省分行。 1997 年加入中信银行，相继 任中信银行成都分行信贷部总经理、支行行长，总行零售银行部总经理助理兼市 场营销部总经理、贵宾理财部总经理、中信银行贵阳分行党委书记、行长，总行 行政管理部总经理。 三、基金托管业务情况 2004 年 8 月 18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业 监督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽 责”的原则，切实履行托管人职责。 截至 2017 年末，中信银行已托管 144 只公开募集证券投资基金，以及基金 公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、 QDII 等其他 托管资产，托管总规模达到 8.06 万亿元人民币。 四、基金托管人的内部控制制度 1 、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业 务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管 业务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发 现、分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。 2 、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的 风险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控 制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监 察。 3 、内部控制制度。中信银 行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章 的规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业 务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业 务内控检查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环 节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。 4 、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范 等，从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的 物质条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全 保密区， 安装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和 业务授权管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的内部控制环 境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托 管协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现 数据等进行监督和核 查。 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期 纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改 正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正 的，基金托管人将以书面形式报告中国证监会。 第三节 相关服务机构 一、基金份额 销 售机构 1、直销机构 （1） 银河基金管理有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层 法定代表人：刘立达 公司网站： www.galaxyasset.com （支持网上交易） 客户服务电话： 400 - 820 - 0860 直销业务电话： (021)38568981/ 38568507 传真交易电话： (021)38568985 联系人：赵冉、郑夫桦 （ 2 ）银河基金管理有限公司北京分公司 地址 ：北京市西城区月坛西街6号A-F座3楼（邮编：100045） 电话：(010)56086900 传真：(010) 56086939 联系人：孙妍 （ 3 ）银河基金管理有限公司广州分公司 地址： 广州市天河区天河北路 90 - 108 号光华大厦西 座三楼 ( 邮编 : 510620) 电话：（ 020 ） 37602205 传真：（ 020 ） 37602384 联系人：史忠民 （ 4 ）银河基金管理有限公司哈尔滨分公司 地址：哈尔滨市南岗区果戈里大街 206 号三层 电话：（ 0451 ） 82812867 传真：（ 0451 ） 82812869 联系人：崔勇 （ 5 ）银河基金管理有限公司南京分公司 地址：南京市江东中路 201 号 3 楼南京银河证券江东中路营业部内（邮编： 210019 ） 电话：（ 025 ） 84671299 传真：（ 025 ） 84523725 联系人：李晓舟 （ 6 ）银河基金管理有限公司深圳分公司 地址：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心大厦 6F （邮编： 518046 ） 电话：（ 0755 ） 82707511 传真：（ 0755 ） 82707599 联系人：史忠民 2 、代销机构 （ 1 ）中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人：李庆萍 客户服务电话： 95558 网址： bank.ecitic.com （ 2 ）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 电话：（ 010 ） 66568430 传真：（ 010 ） 66568990 联系人：田薇 客户服务电话： 400 - 888 - 8888 网址： www.chinastock.com.cn (3) 华鑫证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、 B01 （ b ）单元 法定代表人：俞洋 电话： (021)54967552 传真： (021)54967293 联系人： 杨莉娟 客户服务电话： 95323 ， 4001099918 网址： www.cfsc.com.cn (4) 南京证券股份有限公司 住所：南京市江东中路 389 号 办公地址：南京市江东中路 389 号 法定代表人：步国旬 电话： (025)58519523 传真： (025)83369725 联系人：王万君 客户服务电话： 95386 网址： www.njzq.com.cn 3 、第三方销售机构 (1) 上海天天基金销售有限公司 住所： 浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室 法定代表人：其实 客户服务电话： 400 - 1818 - 188 网址： www.1234567.com.cn (2) 浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人：凌顺平 客户服务电话： 4008 - 773 - 772 网址： www.5ifund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告。 ( 二 ) 基金登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 电话： (010)50938839 传真： (010)50938907 联系人：朱立元 ( 三 ) 律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人：廖海 电话： (021)51150298 传真： (021)51150398 经办律师：刘佳、徐莘 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师： 名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙) 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼 法定代表人：毛鞍宁 经办会计师：蒋燕华、石静筠 电话：(021)22288888 第四节 基金概况 基金名称： 银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 ： 银河 嘉祥 混合 基金类型 ： 混合型基金 基金运作方式：契约型开放式 第五节 基金的投资 （ 一 ） 投资目标 本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的 过程中所孕育的投资机遇 ，追求实现 基金资产 的 持续稳定增值。 （ 二 ） 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券 （ 包括 国债、金融债、 央行票据、 地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短 期融资券 、超短期融资券 、 可转换债券、 分离交易的可转换公司债券等 ） 、 债券 回购 、 货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货 、国债期货 以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例为基金资产的 0% - 95% ； 本基金每个交易日日终在 扣除 股指 期货 合约、国债期货 合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资 产 净值的 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 权证的投资比例不超过基 金资产净值的 3 % ， 股指期货 、国债期货 及其他金融工具的投资比例依照法律法 规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （ 三 ） 投资策略 本基金通过合理 稳健的资产配置 策略，将基金资产在权益类资产和固定收益 类资产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略，把握中国 经济增长和资本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现基金份额净值的长 期平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、 固定收益类资产 投 资策略、股指期货和国债期货投资策略 、权证投资策略 等 。 1 、资产配置策略 本基金管理人在大类资产配置过程中，结合定量和定性分析，从宏观、中观、 微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评判证 券市场的特点及其演化趋势，重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配 关系，在此基础上，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票和债券 的比例，以争取降低单一行业投资的系统性风险冲击。 本基金考虑的宏观经济指标包括 GDP 增长率，居民消费价格指数 (CPI) ，生 产者价格指数 (PPI) ，货币供应量 (M0 ， M1 ， M2) 的增长率等指标。 本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政 策、财政政策、产业政策的变 化趋势等。 本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利 增长情况、市场总体 P/E 、 P/B 等指标相对于长期均值水平的偏离度等。 2 、股票投资策略 （ 1 ） 行业 配置策略 本基金管理人在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上相结合的方式 确定行业权重。在投资组合管理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及 各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。 自上而下的行业配置策 略是指通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化特征以及在国民 经济中所处的位置，确定在当前宏观背景下适宜投资的重点行业，主要包括： 1 ） 宏观 政策影响分析：根据 政府 产业政策、财政税收政策、货币政策等变 化，分析各项政策对 各行业 及 其 子行业 的影响， 前瞻性的布局 受益于国家政策较 大的行业 及子行业。 2 ）市场需求变化：不同行业 及子行业 在 技术优势 、定价策略 、销售渠道 等 方面的差异 ， 影响到 其 盈利水平。 本基金将 前瞻性的配置 市场需求预期比较稳定 或预期保持较高增长的行业或子行业。 3 ） 本基金将综合研究社会发展趋势、经济发展趋势、科学技术发展趋势、 消费者需求变化趋势等因素，采取 “ 自上而下 ” 的研究方法，对各个子行业的基 本面进行深入分析，通过行业评级及行业估值与轮动等因素确定各行业的配置比 例。 自下而上的行业配置策略是指从行业的成长能力、盈利趋势、价格动量、市 场估值等因素来确定基金重点投资的行业。对行业的具体分析主要包括以下方 面： 1）景气分析 行业的景气程度可通过观测销量、价格、产能利用率、库存、毛利率等关键 指标进行跟踪。行业的景气程度与宏观经济、产业政策、竞争格局、科技发展与 技术进步等因素密切相关。 2）财务分析 行业财务分析的主要目的是评价行业的成长性、成长的可持续性以及盈利质 量，同时也是对行业景气分析结论的进一步确认。财务分析考量的关键指标主要 包括净资产收益率、主营业务收入增长率、毛利率、净利率、存货周转率、应收 账款周转率、经营性现金流状况、债务结构等等。 3）估值分析 结合上述分析，本基金管理人将根据各行业的不同特点确定适合该行业的估 值方法，同时参考可比国家类似行业的估值水平，来确定该行业的合理估值水平， 并将合理估值水平与市场估值水平相比较，从而得出该行业高估、低估或中性的 判断。估值分析中还将运用行业估值历史比较、行业间估值比较等相对估值方法 进行辅助判断。 此外，本基金还将运用数量化方法对上述行业配置策略进行辅助，并在适当 情形下对行业配置进行战术性调整，使用的方法包括行业动量与反转策略，行业 间相关性跟踪与分析等。 （ 2 ）精选个股策略 本基金采用定性与定量相结合的方式，对上市公司的投资价值进行综合评 估，精选具有较强竞争优势的上市公司作为投资标的。 1 ）定性分析 本基金将通过定性分析，深入分析企业的基本面以及国家 相关 政策、人口结 构变化等因素，确定具有比较竞争优势的上市公司。 ① 研发能力 研发能力的强弱关乎着公司 的长期生命力。 本基金将重点投资具有明确的产 品开发战略、良好的研发团队、有保障的研发开支和激励机制的上市公司； ② 市场能力 本基金将重点考察上市公司是否建立相应的营销体系，公司的销售能力，市 场占有率情况等。 ③ 企业的产品线 公司是否有完善的产品线布局，能否推出具有高市场容量的品种并使短、中 长期的产品有效衔接。 ④ 公司治理结构 本基金将重点考察公司的法人治理结构，实际控制人的发展战略，关联交易 等事项。 ⑤ 公 司管理 公司的管理团队是否和谐高效，能够在公司战略、作业与成本、质量与安全、 营销等方面具有同业中居前的管理水平。 ⑥ 政府政策 本基金 将密切关注政府社会保障政策、行政管制等政策的调整对 各行业及其 子行业 的影响。 ⑦ 人口及经济结构变迁 人口以及 因 经济发展而导致的人均收入水平的提高 及 需求变化，都会对 社会 经济发展产生深远的影响。本基金 将动态的跟踪这些变化，并分析其影响。 2 ）定量分析 本基金在定量指标方面，重点考察企业的成长性、盈利能力的估值水平，选 择财务 健康，成长性好，估值合理的股票。 成长性指标方面，本基金主要考虑 （不限于） 主营业务收入、主营业务利润 增长率及其增长变动的方向和速率；盈利指标方面，本基金主要考虑 （不限于） 毛利率、净利率、净资产收益率等；价值指标方面，本基金主要考虑 PE 、 PB 、 PEG 、 PS 等。 3 、 固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投 资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略 和 资产支持证券投资策略，选择合 适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。 （ 1 ）利率预期策略 本基金 通过全面研究 GDP 、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分 析宏观经济运行的可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向， 分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上，预测金融市场利率水 平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势 的预期，制定出组合的目标久期：预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期； 预期市场利率将下降时，提高组合的久期。 （ 2 ）信用债券投资策略 根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等发行人所处 行业发 展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素， 评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别， 确定企业债券、公司债券的信用风险利差。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务 信息，同时需要考虑企业的经营环境等外部因素，着重分析企业未来的偿债能力， 评估其违约风险水平。 （ 3 ）套利交易策略 在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债）、不同市场的同 一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上，基金管理人采取积极策 略选择 合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差 是稳定的。但是在某种情况下，比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用 风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破，若能提前预测并进行 交易，就可进行套利或减少损失。 （ 4 ）可转换债券投资策略 本基金 着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究，同时兼顾其债券价 值和转换期权价值，对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换 债券进行重点投资。 本 基金 管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处 行业的景气度、成长性、核心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判发行 公司的投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析， 判断其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价值。综 合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定可转换债券的投资策略。 （ 5 ）资产支持证券投资 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利 用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资 产支持证券的总 体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 4 、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位 区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合 的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当 时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约 为交易标的。 5 、国债期货投资策略 本基金参与国债期货交易以套期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险 可控的前提下，投资于国债期货合约，有效管理投资组合的系统性风险，积极改 善组合的风险收益特征。 本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合 的久期，降低投资组合的整体风险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括 套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理 策略、流动性管理策略等。 本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上，将审慎地获取相应的超额收 益，通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加，以及国债期货与债 券的多空比例调整，获取组合的稳定收益。 本基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程， 确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关 岗位职责。此外，基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组，并授权特定的 管理人员负责国债期货的投资审批事项。 6 、 权证投资策略 本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算，并结合行业研究员对 权证标的证券的估值分析结果，选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行 投资。采用的策略包括但不限于下列策略或策略组合： 本基金采取现金套利策略，兑现部分标的证券的投资收益，并通过购买该证 券认购权证的方式，保留未来股票上涨所带来的获利空间。 根据权证与标的证券的内在价值联系，合理配置权证与标的证券的投资比 例，构建权证与标的证券的避险组合，控制投资组合的下跌风险。同时，本基金 积极发现可能存在的套利机会，构建权证与标的证券的套利组合，获取较高的投 资收益。 （ 四 ） 投资限制 1 、组合限制 （ 1 ） 本基金的 股票 资产 投资比例 为基金资产的 0% - 95% ； （ 2 ） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货 合约、国债期货 合约需缴纳的 交易保证金后， 保持不低于基金资产净值 的 5 ％的现金或者到期日在一年以内的 政府债券； （ 3 ）本基金持有一家公司 发行 的 证券 ，其市值不超过基金资产净值的 10 ％； （ 4 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10 ％； （5 ）基金总资产不超过基金净资产的140%； （ 6 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； （ 7 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％； （ 8 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5 ％； （ 9 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10 ％； （ 10 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％； （ 11 ）本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10 ％； （ 12 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％； （ 13 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投 资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 14 ）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （ 15 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ； 债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期 ； （ 16 ） 本基金参与股指期货交易 和国债期货交易 依据下列标准建构组合： 1) 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金 资产净值的 10% ； 基金在任何交易日日终，持有的 买入国债期货合约价值，不得 超过基金资产净值的 15 % ； 2) 本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有 价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95% ， 其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 3) 本基金在任何交易日日终，持有的卖出 股指 期货合约价值不得超过本基金 持有的股票总市值的 20% ；在任何交易日日终， 持有的卖出国债期货合约价值不 得超过基金持有的债券总市值的 30% ； 4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计 算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定 ，即 0% - 95% ； 本 基金所持 有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约 价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 5) 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 本 基金在任何交易日内交易（不包括平 仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ； （ 17 ）本基 金投资流通 受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受 限证券的比例，根据比 例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动 性风险、法律风险和操作风险等各种风险 ； （ 18 ） 法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 相关限制。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更 的，以变更后的规定为准。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。 期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同 的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 除上述第（ 13 ）项以外， 因证券 市场、期货 市场波动、 证券发行人 合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定 投资比 例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 ，但法律法规或中国证监会规 定的特殊情形除外 。 法律法规另有规定的，从其规定。 2 、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财 产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ） 违反规定 向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ） 向其基金管理人、基金托管人出资； （ 5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 6 ）法律 、行政 法规 和 中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人 利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消 或变更 上述 限制，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制 ，或以变更后的规定为准 。 （五）业绩比较基准 本基金的 业绩比较基准 是： 上证国债指数收益率× 50%+ 沪深 300 指数收益率× 50% 。 上证国债指 数能够反映国债市场基本情况， 市场认同度较高、指数编制方法 较为科学 ；沪深 300 指数能够较为全面反映股票市场的情况，市场认同度较高、 指数编制方法比较科学。上证国债指数收益率 × 50%+ 沪深 300 指数收益率 × 50% 作为本基金的业绩比较基准 比较 符合本基金的风险收益特征，有利于投资者对本 基金风险收益特征进行判断。 在本基金的运作过程中，在不对份额持有人利益产生实质性不利影响的情况 下，如果上述 业绩比较基准 变更名称或停止发布，或者 法律法规变化或者出现更 有代表性、更权威、更为市场普遍接受的业绩比较基准，则基金管理人与基金托 管人协商一致，并报中国证监会备案后公告，对业绩比较基准进行变更，无需召 开基金份额持有人大会，基金管理人应在调整前在中国证监会指定的信息披露 媒 介 上刊登公告。 （六）风险收益特征 本基金为 混合型 基金，其风险收益水平高于 货币市场基金和债券型基金，低 于股票型 基金。 （七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1 、有利于基金资产的安全与增值； 2 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份 额持有人的利益； 3 、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 （八） 基金投资组合报告（截止于 2017 年 12 月 31 日） 本投资组合报告已经基金托管人复核，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 99,537,659.99 93.45 其中：股票 99,537,659.99 93.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,705,300.00 5.36 其中：债券 5,705,300.00 5.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 1,013,193.73 0.95 8 其他资产 261,133.06 0.25 9 合计 106,517,286.78 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 1） 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,231,455.60 2.12 C 制造业 40,224,280.95 38.21 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 2,294,471.20 2.18 E 建筑业 3,781,406.00 3.59 F 批发和零售业 1,164,406.00 1.11 G 交通运输、仓储和邮政业 3,151,749.43 2.99 H 住宿和餐饮业 342,274.00 0.33 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 5,574,372.62 5.30 J 金融业 33,421,115.93 31.75 K 房地产业 5,411,812.26 5.14 L 租赁和商务服务业 1,109,937.00 1.05 M 科学研究和技术服务业 140,140.00 0.13 N 水利、环境和公共设施管理 651,920.00 0.62 业 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 38,319.00 0.04 合计 99,537,659.99 94.56 2） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 601318 中国平安 125,174 8,759,676.52 8.32 2 600519 贵州茅台 7,206 5,026,112.94 4.77 3 000333 美的集团 80,514 4,462,891.02 4.24 4 601288 农业银行 925,713 3,545,480.79 3.37 5 600036 招商银行 114,400 3,319,888.00 3.15 6 600332 白云山 84,210 2,706,509.40 2.57 7 000338 潍柴动力 324,327 2,704,887.18 2.57 8 601328 交通银行 421,900 2,619,999.00 2.49 9 601166 兴业银行 148,200 2,517,918.00 2.39 10 601628 中国人寿 72,527 2,208,447.15 2.10 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 5,391,900.00 5.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 （可交换债） 313,400.00 0.30 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,705,300.00 5.42 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 019563 17 国债 09 54,000 5,391,900.00 5.12 2 128024 宁行转债 3,134 313,400.00 0.30 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金未进行贵金属投资。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 2） 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金根据契约不投资股指期货。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1） 本期国债期货投资政策 注：本基金未投资国债期货。 2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 3） 本期国债期货投资评价 （未完）  |