[发行]新华环保：更新招募说明书（2018年4月）
新华中证环保产业指数分级证券投资基金 招募说明书（更新） 基金管理人： 新华基金管理股份有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 新华中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请 经中国证监会2014年5月20日证监许可【2014】 513号文核准募集。本基金合同 已于2014年9月11日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资 者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基 金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括指数投资风险、利率风险， 市场风险、流动性风险，交易风险，信用风险、管理风险和技术系统风险等，还包 括本基金运作的特有风险（三类基金份额风险收益特征各异、基金份额的折/溢价交 易风险等）。 本基金是股票型基金，具有较高预期收益、较高预期风险的特征。预期收益和 预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金， 通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收 益特征。从本基金的基金份额来看，新华环保A份额为稳健收益类份额，具有低预 期风险且预期收益相对较低的特征；新华环保B份额为积极收益类份额，具有高预 期风险且预期收益相对较高的特征。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2018年3月11日，有关财务数据和净值 表现截止日为2017年12月31日(财务数据未经会计师事务所审计)。 目 录 一、 前言................................................................................................................ 2 二、 释义................................................................................................................ 3 三、基金管理人 .................................................................................................... 10 四、基金托管人 .................................................................................................... 19 五、相关服务机构 ................................................................................................ 23 六、基金份额的分类与净值计算规则 ................................................................. 39 七、基金的募集 .................................................................................................... 43 八、基金合同的生效 ............................................................................................ 44 九、新华环保A份额与新华环保B份额的上市交易 .......................................... 45 十、新华环保份额的申购与赎回 ......................................................................... 47 十一、基金份额的登记、转托管及其他业务...................................................... 58 十二、基金份额的配对转换 ................................................................................. 60 十三、基金的投资 ................................................................................................ 62 十四、基金的业绩 ................................................................................................ 74 十五、基金的财产 ................................................................................................ 76 十六、基金资产的估值 ........................................................................................ 77 十七、基金的收益与分配 .................................................................................... 82 十八、基金的费用与税收 .................................................................................... 83 十九、基金份额折算 ............................................................................................ 86 二十、基金的会计与审计 .................................................................................... 94 二十一、基金的信息披露 .................................................................................... 95 二十二、风险揭示 .............................................................................................. 101 二十三、基金的终止与清算 ............................................................................... 108 二十四、基金合同的内容摘要 ........................................................................... 110 二十五、基金托管协议的内容摘要 ................................................................... 127 二十六、对基金份额持有人的服务 ................................................................... 139 二十七、其他应披露事项 .................................................................................. 140 二十八、招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................... 142 二十九、备查文件 .............................................................................................. 143 一、 前言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理 办法》及其他有关法律法规及《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了新华中证环保产业指数分级证券投资基金的投资目标、策 略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集。本招募说明书由基金管理人解 释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本基金招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定 基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资者依基金合同取得基金份额，即 成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对 基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务，基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2、基金管理人：指新华基金管理股份有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》及对基 金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《新华中证环保产业 指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《新华中证环保产业指数分级证券投资基金 招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金份额 发售公告》 8、上市交易公告书：指《新华中证环保产业指数分级证券投资基金之新华环保 A份额、新华环保B份额上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司 法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4 月24日第十二届全国人民代 表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人 民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施 的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指新华基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议，代为办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办 理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售 业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结 算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深 圳证券交易所会员单位 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投 资人开放式基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和 结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算 有限责任公司 27、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责 任公司注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额 余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理基金交易业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深 圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日 期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产 清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不 得超过3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《上市开放式基金业务指引》、 《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易所证券投资 基金上市规则》及对其不时做出的修订；中国证券登记结算有限责任公司发布实施 的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及对 其不时做出的修订；深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司发布的相关 通知、指引、指南等 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理 人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、新华环保份额：指本基金的基础份额。投资人在场外认/申购的新华环保份 额不进行基金份额自动分离；投资人在场内认购的新华环保份额将进行基金份额自 动分离；投资人在场内申购的新华环保份额，可选择进行基金份额分拆，也可选择 不进行基金份额分拆 47、新华环保A份额：指场内认购的新华环保份额按基金合同约定规则所自 动分离的稳健收益类基金份额 48、新华环保B份额：指场内认购的新华环保份额按基金合同约定规则所 自动分离的积极收益类基金份额 49、新华环保A份额的本金：除非基金合同文义另有所指，对于新华环保A 份额而言，指1.000元乘以所持份额数得到的金额 50、巨额赎回：指本基金单个开放日，新华环保份额净赎回申请(赎回申请份额 总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额（包括新华环保份额、新华环保 A份额、新华环保B份额）的10% 51、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行 定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、元：指人民币元 53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和 55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 57、基金份额参考净值：指在基金份额净值计算的基础上，根据基金合同给定 的计算公式得到的基金份额估算价值，按基金份额的不同，可区分为新华环保A份 额参考净值、新华环保B份额参考净值。基金份额参考净值是对基金份额价值的一 个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值 58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额（参考）净值的过程 59、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒体 60、场外：指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易 系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所 61、场内：指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理基 金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所 62、上市交易：指基金存续期间投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买 卖新华环保A份额份额、新华环保B份额的行为 63、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不 同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进 行转登记的行为 64、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证 券登记结算系统间进行转登记的行为 65、自动分离：指投资人在场内认购的每2份新华环保份额在发售结束后按1： 1比例自动转换为1份新华环保A份额和1份新华环保B份额的行为 66、配对转换：指本基金的新华环保份额与新华环保A份额、新华环保B份额 之间按约定的转换规则进行转换的行为，包括分拆和合并 67、分拆：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每2份新华环 保份额的场内份额申请转换成1份新华环保A份额与1份新华环保B份额的行为 68、合并：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每1份新华环 保A份额与1份新华环保B份额申请转换成2份新华环保份额的场内份额的行为 69、约定年基准收益率：指新华环保A份额约定年基准收益率为“同期银行人 民币一年期定期存款利率（税后）+4.0%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以 当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金 合同生效日所在年度的约定年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的 金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）+4.0%”。每份新华环保A份额约定收 益均以1.00元为基准进行计算，但基金管理人并不承诺或保证新华环保A份额的基 金份额持有人的该等收益，如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下， 新华环保A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益的风险甚至损失本 金的风险 70、约定收益、应计收益：新华环保A份额依据约定年基准收益率及基金合同 约定的截至计算日的实际天数计算的累计收益 71、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系 统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 72、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登 记结算系统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 73、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：新华基金管理股份有限公司 住所：重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层 办公地址：北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层 法定代表人：陈重 设立日期：2004年12月9 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监基金字【2004】197号 注册资本：贰亿壹仟柒佰伍拾万元 联系人：齐岩 电话：（010）68779666 传真：（010）68779528 股权结构： 股 东 名 称 出资额 (万元人民币) 出资比例 恒泰证券股份有限公司 12,750 58.62% 新华信托股份有限公司 7,680 35.31% 杭州永原网络科技有限公司 1,320 6.07% 合 计 21,750 100% （二）主要人员情况 1、董事会成员 陈重先生：董事长，金融学博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副 主任、主任，中国企业报社社长，中国企业管理科学基金会秘书长，重庆市政府副 秘书长，中国企业联合会常务副理事长，享受国务院特殊津贴专家。现任新华基金 管理股份有限公司董事长。 张宗友先生：董事，硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、太平 洋证券有限责任公司副总经理、恒泰证券有限责任公司副总经理，现任新华基金管 理股份有限公司总经理。 胡三明先生：董事，博士。曾就职于中国太平洋财产保险股份有限公司、泰康 资产管理有限公司、合众资产管理有限公司、中英益利资产管理公司，历任泰康资 产管理有限公司资产负债管理部组合经理、合众资产权益投资部高级投资经理、中 英益利资产管理公司权益投资部总经理，现任恒泰证券股份有限公司投资总监。 于芳女士：董事。历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新时代 证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有限公司首席风险官。 胡波先生：独立董事，博士，历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人民 大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任，现任中国人民大学财政金 融学院副教授。 宋敏女士：独立董事，硕士，历任四川省资阳市人民法院法官,中国电子系统工 程总公司法务人员，北京市中济律师事务所执业律师，北京市东清律师事务所律师， 现任北京市保利威律师事务所合伙人。 张贵龙先生：独立董事，硕士，历任山西临汾地区教育学院教师。现任职于北 京大学财务部。 2、监事会成员 杨淑飞女士：监事会主席，硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、航天科 工财务公司风险管理部经理，航天科工财务公司总会计师、总法律顾问、董秘、副 总裁，华浩信联（北京）科贸有限公司财务总监，现任恒泰证券股份有限公司财务 总监。 张浩先生：职工监事，硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总监， 长盛基金管理有限公司风险管理部副总监，合众资产管理股份有限公司风险管理部 总监，房宝信业（北京）投资管理有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公 司监察稽核部总监。 别冶女士：职工监事，金融学学士。十年证券从业经验，历任《每日经济新闻》、 《第一财经日报》财经记者，新华基金管理股份有限公司媒体经理，现任新华基金 管理股份有限公司总经理办公室副主任。 3、高级管理人员情况 陈重先生：董事长，简历同上。 张宗友先生：总经理，简历同上。 齐岩先生：督察长，学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、 天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理，现任新华基金管理股份有限公司督 察长兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事。 徐端骞先生：副总经理，学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、 上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部项目 经理，新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新华基金管 理股份有限公司副总经理。 晏益民先生：副总经理，学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理，泰信 基金机构理财部总经理，天治基金北京分公司总经理，天治基金总经理助理，新华 基金管理股份有限公司总经理助理，现任新华基金管理股份有限公司副总经理。 沈健先生：副总经理，硕士。历任嘉实基金管理有限公司机构客户部高级客户 经理、海富通基金管理有限公司渠道副总监、天治基金管理有限公司市场总监、纽 银梅隆西部基金管理有限公司渠道销售副总监、华商基金管理有限公司渠道业务部 部门总经理，现任新华基金管理股份有限公司副总经理。 崔建波先生：副总经理，硕士。历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银 万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信 息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部 信托高级投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任新华基金管理股 份有限公司副总经理兼投资总监、权益投资部总监、基金经理。 4、本基金基金经理人员情况 （1） 历任基金经理 李昱女士，管理本基金时间：2014年09月11日至2015年9月15日。 李会忠先生，管理本基金时间：2014年9月15日至2016年11月3日。 张永超先生，管理本基金时间：2016年7月20日至2017年9月1日。 （2）现任基金经理 邓岳先生：信息与信号处理专业硕士,9年证券从业经验，历任北京红色天时金 融科技有限公司量化研究员，国信证券股份有限公司量化研究员，光大富尊投资有限 公司量化研究员、投资经理，盈融达投资（北京）有限公司投资经理。2017年6月 加入新华基金管理股份有限公司，现任新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金 经理、新华华丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5、投资管理委员会成员 主席：总经理张宗友先生；成员：副总经理兼投资总监、权益投资部总监崔建 波先生、投资总监助理于泽雨先生、研究部总监张霖女士、金融工程部副总监李会 忠先生、固定收益与平衡投资部总监姚秋先生、基金经理付伟先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值、基金份额净值、新华环保A份额与新华环保B 份额的基金份额参考净值，确定新华环保份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反法律法规行为的发生。 3、本基金管理人建立健全内部控制制度，采取有效措施，禁止将基金财产用 于下列投资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）以任何形式的交易安排人为降低投资组合的真实久期，变相持有长期券 种； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家 有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议； （2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （5）玩忽职守、滥用职权、不按照规定履行职责； （6）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）进行证券投资，但未事先向基金管理人申报，或与基金份额持有人发生 利益冲突； （8）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋 取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度 （1）内部控制的原则 健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制 度的有效执行。 独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （2）内部控制的主要内容 1）控制环境 ① 控制环境构成公司内部控制的基础，环境控制包括管理思想、经营理念、 控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。 ② 管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度，组织内控设计并以身作则、 积极执行，牢固树立诚实信用和内控优先的思想，自觉形成风险管理观念；通过营 造公司内控文化氛围，增进员工风险防范意识，使其贯穿于公司各部分、岗位和业 务环节。 ③ 董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查，对公司 建立有效的内部控制系统承担最终责任；同时，通过充分发挥独立董事和监事会的 监督职能，避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，建立健全符 合现代企业制度要求的法人治理结构。 ④ 建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主透明的决策程 序和管理议事规则、高效严谨的业务执行系统、以及健全有效的内部监督和反馈系 统。 ⑤ 建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度，严格 制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度，确保公司职员具备和保持正直、诚 实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。 2）风险评估 内部稽核人员定期评估公司风险状况，范围包括所有可能对经营目标产生负面 影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能 性，并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。 3）组织体系 内部控制组织体系包括三个层次： 第一层次：董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导；公司董 事会层面对公司经营管理过程中的风险控制的组织主要是董事会通过其下设的风险 控制委员会和督察长对公司经营活动的合规性进行监督。 风险控制委员会在董事会领导下，着力于从强化内部监控的角度对公司自有资 产经营、基金资产经营及合规性经营管理中的合规性进行全面、重点的跟踪分析并 提出改进方案，调整、确定公司的内部控制制度并评估其有效性。其目的是完善董 事会的合规监控功能，建立良性的公司治理结构。 督察长负责风险控制委员会决议的具体执行，按照中国证监会的规定和风险控 制委员会的授权对公司经营管理活动的合规合法性进行监督稽核；参与公司风险控 制工作，发生重大风险事件时有权向公司董事会和中国证监会直接报告。 第二层次：公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是督察长领导下 的风险管理委员会、监察稽核部和金融工程部； ①风险管理委员会是公司日常经营管理的最高风险控制机构。主要职权是：拟 定公司风险控制的基本策略和制度，并监督实施；对公司日常经营管理风险进行整 体分析和评估，并制定相应的改进措施；负责公司的危机处理工作等。 ②监察稽核部是公司内部监察部门，独立执行内部的监督稽核工作。金融工程 部数量分析师使用数量化的风险管理系统，随时对基金投资过程中的市场风险进行 独立监控，并提出具体的改进意见。 第三层次：各职能部门对各自业务的自我检查和监控。 公司各职能部门作为公司内部风险控制的具体实施单位，在公司各项基本管理 制度的基础上，根据公司经营计划、业务规划和各部门的具体情况制订本部门的业 务管理规定、操作流程及内部控制规定，并严格执行，将风险控制在最小范围内。 4）制度体系 制度是内部控制的指引和规范，制度缜密是内部控制体系的基础。 ① 内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制制度、 信息披露制度、监察稽核制度等。 ② 内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管 理制度、员工行为规范、纪律程序。 ③ 业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、技 术保障制度和危机处理制度。 5）信息与沟通 建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道， 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送 达适当的人员进行处理。 2、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管 理层的责任，董事会承担最终责任； （2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部 控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制 商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代 码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62 亿元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长 1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。 2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧 洲货币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016 亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银 行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构 奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总 额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资 产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、 跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份 中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管 业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财 务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任 领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和 业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、 营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托 代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期 从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长 期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展 等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持 “以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的 各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、 (R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的 商业银行之一。截至2017年二季度末，中国建设银行已托管759只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国 建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、 “中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在2016年被《环球 金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业 监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳 健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保 护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作， 对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员 负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、 岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具 备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制， 业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务 操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防 止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。 利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合 同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的 投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例 控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金 管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基 金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 基金份额发售机构包括场外发售机构和场内发售机构： 1、场外发售机构 （1）直销机构 名称：新华基金管理股份有限公司北京直销中心 办公地址：北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座 法定代表人：陈重 电话：010-68730999 联系人： 陈静 公司网址: www.ncfund.com.cn 客服电话：400-819-8866 电子直销：新华基金网上交易平台 网址：https://trade.ncfund.com.cn （2）其他销售机构 1) 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 联系人：张静 客服电话：95533 网址：www.ccb.com 2）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 联系人：刘晨 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com 3）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 客服电话： 95521 网址：www.gtja.com 4）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路698号 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 客服电话：95553 网址：www.htsec.com 5）恒泰证券股份有限公司 住所：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 客服电话：400-196-6188 网址：www.cnht.com.cn 6) 华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市青羊区陕西街239号 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：张曼 客服电话：95584 网址：www.hx168.com.cn 7) 中泰证券股份有限公司 住所：济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn 8) 新时代证券股份有限公司 住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：叶顺德 联系人：田芳芳 客服电话：400-698-9898 公司网址：www.xsdzq.cn 9) 中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈共炎 联系人：邓颜 客服电话：400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn 10) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 客服电话：95587 网站：www.csc108.com 11) 中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：姜晓林 客服电话：95548 联系人：吴忠超 公司网址：www.citicssd.com 12) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：侯艳红 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 13）华龙证券股份有限公司 住所：兰州市城关区东岗西路638号财富中心 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 客服电话：400-689-8888、0931-96668 网址：www.hlzqgs.com 14) 国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：何如 联系人：李颖 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 15) 平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：刘世安 联系人：石静武 客服电话：95511-8 网址：www.pingan.com 16）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn 17）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 18）华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：章宏韬 联系人：甘霖 客服电话：96518（安徽）400-80-96518（全国） 网址：www.hazq.com 19）湘财证券股份有限公司 住所： 长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：林俊波 客服电话：021－68865020 联系人:杜颖灏 网址：www.xcsc.com 20）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街５号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 客户服务电话：4008601555 网址：www.dwzq.com.cn 21）东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 客服电话：400-600-0686 网址：www.nesc.cn 22）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：钱达琛 客服电话：95523或4008895523 23）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层 法定代表人：霍达 联系人：林生迎 客服电话： 95565 网站： www.newone.com.cn 24）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 法定代表人：江卉 客服电话： 个人业务：95118 企业业务：400-088-8816 网址：http://fund.jd.com 25）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人：胡伟 联系人：陈铭洲 座机：010-65951887 客服电话：400-618-0707 26）北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 办公地址： 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室 法定代表人： 罗细安 联系人： 张蕾 客服电话：400-001-8811 公司网站：www.zcvc.com.cn 27）北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号 法定代表人：梁蓉 联系人：李婷婷 客服电话：400-6262-818 公司网站：www.5irich.com 28）大泰金石基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105 室 法定代表人:袁顾明 客服热线:400-928-2266 公司网址: www.dtfunds.com 29）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人：杨文斌 联系人：胡凯隽 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.howbuy.com 30）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 客服电话： 400-920-0022 联系人：刘洋 公司网站：licaike.hexun.com 31）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址： 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人：周斌 联系人：张晔 客服电话：4007-868-868 公司网站：www.chtfund.com 32）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址：www.fundzone.cn 33）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层 办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼 法定代表人：金佶 汇付网站：https://tty.chinapnr.com 汇付客服热线：400-821-3999 34）上海证券有限责任公司 住所： 上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人：李俊杰 联系人：许曼华 客服电话：021-962518 网址：www.962518.com 35）浙江金观诚基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室 办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）一楼金观诚财富 法定代表人：蒋雪琦 联系人：孙成岩 客服电话：400-068-0058 网址：www.jincheng-fund.com 36）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人： 陈继武 联系人：葛佳蕊 客服电话：4000-178-000 网址：www.lingxianfund.com 37）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕰川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人：李兴春 联系人：曹怡晨 客服电话：400-067-6266 网址：http://a.leadfund.com.cn/ 38）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 客服电话：4000-466-788 公司网址：www.66zichan.com 39）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：胡学勤 联系人：何雪 客服电话：4008219031 公司网站：www.lufunds.com 40）北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 客服电话： 400-893-6885 联系人：盛海娟 公司网站：www.niuji.net 41）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：唐诗洋 客服电话：400-820-2899 公司网站： www.erichfund.com 42）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公里1800号2号楼6153室（上海泰和经 济 发展区） 办公地址：上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 客服电话：400-820-5369 公司网站：www.jiyufund.com.cn 43）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 联系人：童彩平 公司网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com 44）蚂蚁（杭州)基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 公司网站：www.fund123.cn 45）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层 办公地址： 上海市徐汇区龙田路195 号3C 座7 楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 联系人：丁姗姗 公司网址：www.1234567.com.cn 46）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：林海明 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com 47）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址：北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层 法定代表人：马勇 联系人：张燕 客服电话：400-166-1188 网址：http://www.new-rand.cn 48）一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室 办公地址：北京市西城区阜成门大街2 号万通新世界广场A 座2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：刘栋栋 客服电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com 49）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座180 法定代表人：戎兵 联系人：刘梦轩 客服电话：400-6099-200 公司网站：www.yixinfund.com 50）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：钟琛 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn 51）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址： 北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人： 闫振杰 客服电话： 400-8188-000 联系人：马林 公司网站：www.myfund.com 52）中信期货有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：洪诚 客服电话：400-990-8826 网址： www.citicsf.com 53）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层 法定代表人：钱昊旻 联系人：仲甜甜 客服电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com 54）众升财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人：李招娣 客服电话： 400-876-9988 联系人：李艳 公司网站：www.zscffund.com 55）奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定 代表人：TEO WEE HOWE 联系人：项晶晶 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn 56）武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7幢23层1 号、4号 办公地址：武汉市泛海国际SOHO城7栋2301、2304 法定代表人：陶捷 客服电话：400-027-9899 网址： www.buyfunds.cn 57）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 联系人：李晓涵 客服电话：400-0411-001 公司网址：www.haojiyoujijin.com/www.taichengcaifu.com 58）嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10 单元 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人：赵学军 联系人：余永键 客户服务电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn 2、场内发售机构 场内销售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单 可在深交所网站查询。 3、基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：010－59378839 传真：010－59378907 联系人：朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 联系人：安冬 电话：(021)31358725 传真：(021)31358600 经办律师：安冬、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 办公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11 层 法定代表人：杨剑涛 电话：010－88095588 传真：010—88091199 经办注册会计师：张伟、胡慰 六、基金份额的分类与净值计算规则 （一）基金份额的分类 本基金的基金份额包括新华中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额 （即“新华环保份额”）、新华中证环保产业指数分级证券投资基金之稳健收益类份 额（即“新华环保A份额”）与新华中证环保产业指数分级证券投资基金之积极收 益份额（即“新华环保B份额”）。其中新华环保A份额、新华环保B份额配比始 终保持1:1的比例不变。 （二）基金份额的自动分离与配对转换规则 基金发售结束后，本基金将投资人在场内认购的全部新华环保份额按照1:1的比 例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别，即新华环保A份额和新华 环保B份额。 根据新华环保A份额和新华环保B份额的基金份额比例，新华环保A份额在场内 基金初始总份额中的份额占比为50%，新华环保B份额在场内基金初始总份额中的份 额占比为50%，而且两类基金份额的基金资产合并运作。 基金合同生效后，新华环保份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外 的申购和赎回，但不上市交易。新华环保A份额与新华环保B份额交易代码不同，只 可在深圳证券交易所上市交易，不可进行申购或赎回。 投资人可在场内申购和赎回新华环保份额，投资人可选择将其场内申购的新华 环保份额按1:1的比例分拆成新华环保A份额和新华环保B份额。投资人可按1:1 的配比将其持有的新华环保A份额和新华环保B份额申请合并为场内新华环保份额 后赎回。 投资人可在场外认购、申购和赎回新华环保份额。场外认购、申购的新华环保 份额不进行自动分离或分拆，但基金合同另有规定的除外。投资人可将其持有的场 外新华环保份额跨系统转托管至场内并申请将其按1:1的比例分拆成新华环保A份 额和新华环保B份额后上市交易。投资人可按1:1的配比将其持有的新华环保A份 额和新华环保B份额合并为场内新华环保份额后赎回。 无论是定期份额折算，还是不定期份额折算（有关本基金的份额折算详见本基 金招募说明书“第十八部分 基金份额折算”），其所产生的场内新华环保份额不进行 自动分离。投资人可选择将上述折算产生的场内新华环保份额按1：1的比例分拆为 新华环保A份额和新华环保B份额。 （三）新华环保A份额和新华环保B份额的净值计算规则 根据新华环保A份额和新华环保B份额的预期风险和预期收益特性不同，本基 金份额所自动分离或分拆的两类基金份额新华环保A份额和新华环保B份额具有不 同的净值计算规则。 在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则 对新华环保A份额和新华环保B份额分别进行净值计算，新华环保A份额为低预期 风险且预期收益相对稳定的基金份额，本基金资产净值优先确保新华环保A份额的 本金及约定收益；新华环保B份额为高预期风险且预期收益相对较高的基金份额， 本基金在优先确保新华环保A份额的本金及约定收益后，将剩余基金资产净值计为 新华环保B份额的净资产。 在本基金存续期内，新华环保A份额和新华环保B份额的净值计算规则如下： 1. 新华环保A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率 （税后）+4.0%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日中国人民银 行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在年度的约 定年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存 款基准利率（税后）+4.0%”。约定年基准收益率每年1月1日进行调整。约定收益 均以1.000元为基准进行计算； 2.本基金每个工作日对新华环保A份额和新华环保B份额进行净值计算。在进 行对新华环保A份额和新华环保B份额各自的净值计算时，本基金资产净值优先确 保新华环保A份额的本金及新华环保A份额约定收益，之后的剩余基金资产净值计 为新华环保B份额的净资产。新华环保A份额约定收益依据新华环保A份额约定年 基准收益率计算的每日收益率和截至计算日新华环保A份额应计收益的天数确定； 3.每2份新华环保份额所代表的资产净值等于1份新华环保A份额和1份新华 环保B份额的资产净值之和； 4.在本基金的基金合同生效日所在会计年度或存续的某一完整会计年度内，若 未发生基金合同规定的不定期份额折算，则新华环保A份额在净值计算日应计收益 的天数按自基金合同生效日至计算日或该会计年度年初至计算日的实际天数计算； 若发生基金合同规定的不定期份额折算，则新华环保A份额在净值计算日应计收益 的天数应按照最近一次该会计年度内不定期份额折算基准日至计算日的实际天数计 算。 基金管理人并不承诺或保证新华环保A份额的基金份额持有人的本金及约定收 益，如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下，新华环保A份额的基金 份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。 （四）本基金基金份额净值的计算 本基金作为分级基金，按照新华环保A份额和新华环保B份额的净值计算规则 依据以下公式分别计算并公告T日新华环保份额的基金份额净值、新华环保A份额 和新华环保B份额的基金份额参考净值： 1. 新华环保份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 T日新华环保份额的基金份额净值＝T日闭市后的基金资产净值／T日本基金基 金份额的总数 本基金作为分级基金，T日本基金基金份额的总数为新华环保A份额、新华环 保B份额和新华环保份额的份额数之和。 2. 新华环保A份额和新华环保B份额的基金份额参考净值计算 新华环保 （ ） 新华环保 新华环保份额 新华环保 设T日为基金份额参考净值计算日，T=1,2,3……N；N为当年实际天数；t=min{自 年初至T日，自基金合同生效日至T日，自最近一次会计年度内份额折算基准日至 T日}； 新华环保份额为T日每份新华环保份额的基金份额净值； 新华环保 为T 日新华环保A份额的基金份额参考净值； 新华环保 为T日新华环保B份额的基金 份额参考净值；R为新华环保A份额约定年基准收益率。 新华环保份额的基金份额净值、新华环保A份额和新华环保B份额的基金份额 参考净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的 误差计入基金财产。 T日的新华环保份额的基金份额净值、新华环保A份额和新华环保B份额的基 金份额参考净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。如遇特殊情况，经中国证监 会同意，可以适当延迟计算或公告。 七、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其 他有关规定募集，并经中国证监会证监许可［2014］513号文核准，募集期为2014 年8月11日—2014年9月5日。经瑞华会计师事务所验资，按照每份基金份额1.00 元计算，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计983,952,960.83份，有效认 购户数为8358户。 八、基金合同的生效 根据有关规定，本基金符合基金合同生效有关条件，本基金管理人已向中国证 监会办理完毕基金备案手续，并于 2014年9月11日获得中国证监会的书面确认， 基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基 金。 九、新华环保A份额与新华环保B份额的上市交易 （一）上市交易的基金份额 基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的 情况下，基金管理人将根据有关规定，申请新华环保A份额与新华环保B份额上市 交易。 （二）上市交易的地点 本基金新华环保A份额与新华环保B份额上市交易的地点为深圳证券交易所。 （三）上市交易的时间 基金合同生效后六个月内，新华环保A份额与新华环保B份额将申请在深圳证 券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上刊登 基金份额《上市交易公告书》。 （四）上市交易的规则 新华环保A份额与新华环保B份额在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳 证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，包 括但不限于： 1.新华环保A份额与新华环保B份额以不同的交易代码上市交易，两类基金份 额上市首日的开盘参考价为前一交易日两类基金份额的基金份额参考净值； 2.新华环保A份额与新华环保B份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%， 自上市首日起实行； 3.新华环保A份额与新华环保B份额买入申报数量为100 份或其整数倍； 4.新华环保A份额与新华环保B份额申报价格最小变动单位为0.001元人民币； 5.新华环保A份额与新华环保B份额上市交易遵循《深圳证券交易所证券投资 基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。 （五）上市交易的费用 新华环保A份额与新华环保B份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规 定办理。 （六）上市交易的行情揭示 新华环保A份额与新华环保B份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过 行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日新华环保A份额与新华 环保B份额的基金份额参考净值。 （七）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 新华环保A份额与新华环保B份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 按照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。 （八）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额 持有人大会。 （九）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 十、新华环保份额的申购与赎回 本基金的新华环保A份额、新华环保B份额不接受投资人的申购与赎回，只上 市交易；本基金基金合同生效后，投资人可通过场内或场外两种方式对新华环保份 额进行申购与赎回。 （一）申购和赎回场所 投资人办理新华环保份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格 且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位。投资人需使用深圳证券 账户，通过深圳证券交易所交易系统办理新华环保份额场内申购、赎回业务。 投资人办理新华环保份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和 场外代销机构。投资人需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户办理 新华环保份额场外申购、赎回业务。 投资人应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理新华环保份额申购、赎回 业务的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理新华环 保份额的申购和赎回。 本基金具体的场内、场外销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公 告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 深圳证券交易所的正常交易日为办理新华环保份额的申购和赎回开放日，场内 业务具体办理时间为深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，场外业务办理时间 以各销售机构的规定为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理新华环保份额的申购 与赎回，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理新华环保份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申 请且登记机构确认接受的，其申购、赎回价格为下一开放日新华环保份额申购、赎 回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的新华环保份额 的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即基金份额持有人在场外销售机构赎回新 华环保份额时按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理新华环保份额的场内申购、赎回业 务时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深 圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的 规定，按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提 交赎回申请时须持有足够的新华环保份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规 则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购 申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发 生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进 行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+ 2日后(包括该日)及时到销售网点柜 台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项 退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况，投资者应及时查询。 （五）申购和赎回的数量限制 1、投资者场外申购新华环保份额，在其他销售机构申购时每个账户单笔申购的 最低金额为100元；投资者场内申购新华环保份额，每个账户单笔申购的最低金额 为 50,000 元。 通过基金管理人直销网点场外申购新华环保份额，每个账户首次申购的最低金 额为10,000元，追加申购新华环保份额的最低金额为单笔1000元。其他销售网点 的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点申购最低金额的限制。通过基金管 理人网上交易系统办理新华环保份额申购业务的，申购最低金额为单笔1000元。基 金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购和追加申购的最低金额。 2、基金份额持有人在销售机构赎回新华环保份额时，每次对新华环保份额的 赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网 点）保留的基金份额余额不足10份的，需一次全部赎回。 （未完）  |