[发行]泰达宏利京天宝货币：更新招募说明书摘要（2018年4月）
泰达宏利 京 天宝 货币市场基金 更新 招募说明书 摘要 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 北京 银行 股份有限公司 【重要提示】 本基金 于 201 6 年 12 月 8 日 经中国证监会证监 许可 号 [201 6 ] 3042 号 文 注册 。 基 金合同于 2017 年 3 月 10 日 生效 。 本基金 管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不 表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金收益会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机 构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金 前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括： 因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别 证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风 险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险 等。 本基金为货币市场基金， 预期 风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基 金和债券型基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同 等信 息披露文件 ，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险 。 本更新招募说明书摘要摘自更新招募说明书正文 , 投资者欲了解详细内容 , 应阅读更新招募说明书正文 本招募说明书所载内容截止日为 201 8 年 3 月 10 日，有关财务数据和净值表 现截止日为 201 7 年 12 月 3 1 日， 财务数据 未经 审计。 第1部分 基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称：泰达宏利基金管理有限公司 设立日期： 2002 年 6 月 6 日 注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人：弓劲梅 组织形式：有限责任公司 信息披露联系人：袁静 联系电话： 010 - 6657 7 513 注册资本：一亿八千万元人民币 股权结构：北方国际信托股份有限公司： 51 ％；宏利资产管理（香港）有限 公司： 49 ％ 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金 管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月，是中国首批 合资基金管理公司之一。 截至目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基 金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资 基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 （ LOF ） 、 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基 金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券 投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数 证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型 证券投资基金（ LOF ）、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向 策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰 达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、 泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰 达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置 混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏 利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基 金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵 活配置混合 型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开 放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证 券投资基金、 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、 泰达宏利增利灵活配置定 期开放混合型证券投资基金 、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利启智 灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 、泰达宏 利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达 宏利亚洲债券型证券投资基金 、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利睿智稳 健灵活配置混 合型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基 金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰 达宏利恒利债券型证券投资基金、 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基 金、泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启慧活配置混合型证 券投资基金、泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启明灵活配 置混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利 港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、 泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金在内的 五 十多只证券投资基金。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 弓劲梅女士，董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托 有限责任公司研究员，天弘基金管理有限公司高级研究员，天津泰达投资控股有 限公司高级项目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险管理部 副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。 杨雪屏女士，董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。 1995 年至 2003 年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担任记者 及编辑； 2003 年至 2012 年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科；自 2012 年至今就职于天津市泰达国际控股（集团）有限公司，曾担任资产管理 部高 级项目经理，现任综合办公室副主任。 刁锋先生，董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学位。 曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理，渤海财产保险股份有 限公司资金运用部部门总助，天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。现任天 津市泰达国际控股（集团）有限公司财务部部长，渤海证 券股份有限公司、渤海 财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。 何达德先生，董事。毕业于英国伦敦城市大学，取得精算学荣誉理学士学位。 现为宏利行政副总裁及宏利人寿保险（国际）有限公司首席行政总监，宏利资产 管理（香港）有限公司首席行政总监，负责宏利于香港的全线业务，包括个人保 险、雇员福利及财富管理等业务。同时何先生分别为宏利人寿保险（国际）有限 公司及宏利资产管理（香港）有限公司之董事。现为澳大利亚精算学会及美国精 算学会会员，在寿险及退休顾问工作方面拥有三十年的丰富经验，其间担任多个 领导层要职。 杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基梅隆大学，持有数学及管理科学理学 士学位，现为宏利资产管理（亚洲）总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理（香港） 有限公司董事，掌管亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的资 产，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，杜先生掌管宏利于亚洲 区（香港除外）的投资事务。 2001 年至 2004 年，负责波士顿领导机构息差产品的 开发工作。杜先生于 2001 年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，曾获派驻 纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管，拥有二十多 年的 资本市场经验。 任赛华女士，董事。毕业于加拿大滑铁卢大学（ University of Waterloo ），获 得数学学士学位，加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。任女士于 2007 年加 盟宏利资产，曾任首席行政事务总监，现担任宏利资产亚洲区零售经销部主管。 早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行、会计事务所及省级退休 金委员会，监管托管业务的销售及担任全球基金服务客户关系管理、新业务发展 及会计等高级职务。 2013 年 6 月至 2015 年 4 月担任泰达宏利基金管理有限公司监 事。 2017年10月1日起担任新界妇女与青少年福利协会有限公司董事。 刘建先生，董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院，获法学学士 、 经 济学硕士学位。 1988 年至 2001 年任中国建设银行股份有限公司金融机构部副处 长； 2001 年至 2003 年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人； 2003 年至 2014 年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。 2014 年 10 月加盟泰 达宏利基金管理有限公司， 2015 年 4 月任公司副总经理， 2015 年 8 月起任公司总经 理。 何自力先生，独立董事， 1982 年毕业于南开大学，经济学博士 。 1975 至 1978 年，于宁夏国营农场和工厂务农和做工； 1982 年至 1985 年，于宁夏自治区党校从 事教学和科研工作； 1988 年至今任职于南开大学，历任经济学系系主任、经济学 院副院长，担任教授、博士生导师；兼任中国经济发展研究会副会长和秘书长、 天津经济学会副会长； 2002 年 1 月至 7 月在美国加利福尼亚大学伯克利分校作访问 学者。 张建强先生，独立董事。二级律师，南开大学法学学士、国际经济法硕士。 曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任，天津仲裁委员 会仲裁员，天津市律师协会理事，担任天津市政府、河西区政府、北辰区政府， 多家银行和非银行金融机构法律顾问，万达、招商、保利等房地产企业法律顾问， 以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域：金融、房地 产、公司、投资。 查卡拉.西索瓦先生，独立董事。拥有艾戴克高等商学院（北部）工商管理 学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。 曾 担任欧洲联合银行 （巴黎）组合经理助理、组合经理，富达管理与研究有限 公司（东京）高级分析师， NatWest Securities Asia 亚洲运输研究负责人， Credit Lyonnais International Asset Management 研究部主管、高级分析师， Comgest 远东 有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任 Jayu Ltd. 负责人。 樸睿波先生，独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛 格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担 任联邦储备系统管 理委员会金融经济师，芝加哥商业交易所高级金融经济师， Ennis Knupp & Associates 合伙人、研究主管， Martingale 资产管理公司（波士顿） 董事， Commerz 国际资本管理（ CICM ）（德国）联合首席执行官 / 副执行董事，德 国商业银行 （英国）资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学高 级金融学 院实践教授。 2 、监事会成员 许宁先生，监事长。毕业于南开大学，经济学硕士。 1991 年至 2008 年任职 于天津市劳动和社会保障局； 2008 年加入天津市泰达国际控股（集团）有限公 司，担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。 陈景涛先生，监事。拥有澳大利亚麦考瑞大学商学学士、麦考瑞大学应用金 融学硕士和南澳大学金融学博士学位。 1998 年起先后就职于渣打银行、巴克莱 资本、 Baron Asset Management ； 2005 年加入宏利资产，曾担任固定收益高级投 资经理，现担任北亚投资负责人。 廖仁勇先生，职工监事，人力资源管理在职研究生，曾在联想集团有限公司、 中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作； 2007 年 6 月加入泰达宏利 基金管理有限公司，曾 任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理助理， 自 2014 年 10 月起担任人力资源部副总经理，主持部门工作。 葛文娜女士，职工监事。文学学士，金融学在职研究生。 2006 年 7 月至 2015 年 12 月就职于中邮创业基金管理有限公司，历任渠道经理、机构主管、销售部 门总经理助理； 2016 年 1 月加入泰达宏利基金管理有限公司，任销售管理部副 总经理，主持部门工作。 3 、高级管理人员 弓劲梅女士，董事长。简历同上。 刘建先生，总经理。 简历同上。 傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学 学 士和 工商管理硕士学位 ，北京大学国家发展研究院 EMBA 。 1993 年至 2006 年就职于北 方国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、研发 部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。 2006 年 9 月 起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。 2007 年 1 月起任公司副总经理兼财 务总监。 王彦杰先生，副总经理。毕业于台湾中山大学和淡江大学，获企业管理学士 和财务金融硕士学位。 1998 年 8 月至 2001 年 4 月，先后在国际证券、日商大和 证券、元大投信担任股票分析师； 2001 年 5 月至 2008 年 2 月，任保德信投信股 票投资 主管； 2008 年 2 月至 2008 年 8 月，就职于复华投信香港资产管理公司， 担任执行长； 2008 年 8 月至 2015 年 10 月，就职于宏利资产管理有限公司，担 任台湾地区投资主管； 2015 年 10 月加盟泰达宏利基金管理有限公司担任投资总 监， 2015 年 12 月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。 张萍女士，督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院，管理学和理学双硕 士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理和管 理咨询工作。 2002 年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总监。 2005 年 10 月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。 2006 年 11 月起 任泰达宏利基金管理有限公司督察长。 4 、基金经理 丁宇佳女士， 理学学士 ； 2008 年 7 月加入泰达宏利基金管理有限公司，担 任交易部交易员，负责债券交易工作； 2013 年 9 月起先后担任固定收益部研究 员、基金经理助理、基金经理 、 基金 经理兼固定 收益部总经理助理 ； 2015 年 3 月 26 日起担任泰达宏利货币市场基金基金经理； 2015 年 6 月 16 日至今担任泰 达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理； 2015 年 6 月 16 日至今担任泰达宏利 养老收益混合型证券投资基金基金经理； 2016 年 9 月 26 日起担任泰达宏利启智 灵活配置混合型证券投资基金； 2016 年 9 月 26 日至今担任泰达宏利集利债券型 证券投资基金基金经理； 2016 年 11 月 23 日至今担任泰达宏利京元宝货币市场 基金基金经理； 2016 年 11 月 25 日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金 基金经理 ； 201 7 年 1 月 2 2 日至今担任泰达宏利 恒 利债券型证券投资基金基金经 理 ； 2017 年 3 月 1 日至今担任泰达宏利 启泽灵活配置混合型证券投资基金基金 经理； 2017 年 3 月 1 日至今担任泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金基 金经理； 2017 年 3 月 10 日至 2018 年 3 月 16 日 担任泰达宏利京天宝货币市场基 金基金经理； 具备 10 年基金从业经验， 10 年证券投资管理经验，具有基金从业 资格 。 王靖先生 ， 财务管理硕士， 2007 年 11 月至 2010 年 3 月任职于华夏基金管 理有限公司基金运作部，担任基金会计； 2010 年 3 月至 2012 年 3 月任职于华融 证券股份有限公司资产管理部，担任投资经理； 2012 年 3 月至 2014 年 4 月任职 于国盛证券有限责任公司资产管理总部，担任投资经理； 2014 年 5 月至 2016 年 6 月任职于北信瑞丰基金管理有限公司，担任固定收益部总监兼基金经理； 2016 年 6 月至 2016 年 10 月任职安邦基金管理有限公司（筹），担任固定收益投资部 副总经理； 2016 年 11 月 1 日加入泰达宏利基金管理有限公司，担任固定收益部 副总经理； 2017 年 10 月 16 日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 基金经理； 2017 年 10 月 31 日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资 基金基金经理； 2017 年 10 月 31 日至今担任泰达宏利京天宝货币市场基金基金 经理； 2017 年 10 月 31 日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理； 2018 年 3 月 19 日至今担任泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金经理；具有 1 1 年证券从业经验，具有基金从业资格 。 5 、投资决策委员会成员名单 投资决策委员会成员包括公司总经理刘建、 副总经理兼投资 总监王彦杰、基 金投资 部总监邓艺颖、金融工程部门总监戴洁、资深基金经理 兼首席策略分析师 庄腾飞。督察长张萍列席会议。 投资决策委员会根据决策事项，可分类固定收益类事项、权益类事项、其它 事项： （ 1 ）固定收益类事项由刘建、王彦杰表决。 （ 2 ）权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、庄腾飞 、 表决。 （ 3 ）其它事项由全体成员参与表决。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2 、办理本基金备案手续； 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制季度、半年度和年度基金报告； 7 、计算并公告基金资产净值， 各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率 ； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、按照规定召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表 基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12 、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1 、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证 券法》行为的发生。 2 、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金资产； （ 3 ）承销证券； （ 4 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 5 ）从事可能使基金财产承担无限责任的投资； （ 6 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3 、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 4 、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1 ）越权或违规经营； （ 2 ）违反基金合同或托管协议； （ 3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （ 4 ）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信 息披露； （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （ 7 ） 违反 法律法规的规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业 秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利 获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （ 8 ）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （ 9 ）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （ 10 ）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场 价格，扰乱市场秩序； （ 11 ）贬损同行，以提高自己； （ 12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 13 ）以不正当手段谋求业务发展； （ 14 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 15 ）其他法律、行政法规禁止的行为。 5 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （ 3 ）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； （ 4 ）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制的原则 （ 1 ）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节； （ 2 ）独立性原则：设立独立的监察稽核与风险管理部，监察稽核与风险管 理部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检 查； （ 3 ）相互制约原则：各部门在 内部组织结构的设计上要形成一种相互制约 的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （ 4 ）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性。 2 、内部控制的体系结构 公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察 稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （ 1 ）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终 的责任； （ 2 ）督察长：独立行使督察权利；直接对董事 会负责；及时向董事会及 / 或董事会下设的相关专门委员 会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作 报告； （ 3 ）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略； （ 4 ）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控； （ 5 ）监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制 的环境中实现业务目标； （ 6 ）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本 部门的风险负全部责任，负责履行公 司的风险管理程序，负责本部门的风险管理 系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3 、内部控制的措施 （ 1 ）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构， 高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保 监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更 新； （ 2 ）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到 基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门 、 不同岗位之间的 制衡机制，从制度上减少和防范风险； （ 3 ）建立、健全岗 位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明 确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少 风险； （ 4 ）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：分别建立了公司营运 风险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资有 关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使 各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策； （ 5 ）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、 投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （ 6 ）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司 及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （ 7 ）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适 当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 4 、基金管理人关于内部控制制度的声明 （ 1 ）基金管理人承诺以上关于内部控制制 度的披露真实、准确； （ 2 ）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控 制 。 第2部分 基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称：北京银行股份有限公司(简称：北京银行) 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：张东宁 成立时间：1996年01月29日 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：人民币 1,056,019.1447 万元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]776号 联系人：赵姝 联系电话：(010) 6622 3 695 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办 理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务； 办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇 款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现； 外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证 券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；开放式证券投资基金代销业务；债券 结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其 它业务。 发展概况： 北京银行成立于1996年，是一家中外资本融合的新型股份制银行。成立以 来，北京银行依托中国经济腾飞崛起的大好形势，先后实现引资、上市、跨区域 等战略突破。目前，已在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、 济南、南昌、石家庄及乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港、荷兰拥有550多家 分支机构，开辟和探索了中小银行创新发展的经典模式。 截至2017年6月末，北京银行资产达到2.24万亿元，上半年实现净利润 111.55亿元。成本收入比21.02%，不良贷款率1.18%，拨备覆盖率为237.03%， 资本充足率11.13%，各项经营指标均达到国际银行业先进水平，公司价值排名 中国区域性发展银行首位，品牌价值达365.86亿元，一级资本排名全球千家大 银行73位，连续四年跻身全球银行业百强，被誉为中国最具创新能力和发展潜 力的中小银行。 21年来，北京银行积极履行社会责任，在医疗、教育、慈善、赈灾等方面 向社会捐助近2亿元。凭借优异的经营业绩和优质的金融服务，北京银行赢得了 社会各界的高度赞誉，先后荣获“全国文明单位”、“亚洲十大最佳上市银行”、 “中国最佳城市商业零售银行”、“最佳区域性银行”、“最佳支持中小企业贡 献奖”、“最佳便民服务银行”、“中国上市公司百强企业”、“中国社会责任 优秀企业”、“最具持续投资价值上市公司”、“中国最受尊敬企业”、“最受 尊敬银行”、“最值得百姓信赖的银行机构”及“中国优秀企业公民”等称号。 2、资产托管部主要人员情况 刘晔女士，北京银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。1994年毕业于 中国人民大学财政金融系，1997年毕业于中国人民银行总行研究生部，具有十 多年银行和证券行业从业经验。曾就职于证券公司从事债券市场和股票研究工 作。在北京银行工作期间，先后从事贷款审查、短期融资券承销、基金销售及资 产托管等工作。2008年7月至2012年9月任北京银行资产托管部总经理助理， 2012年9月至2014年12月任北京银行资产托管部副总经理，2014年12月起至 今任北京银行资产托管部总经理。 北京银行总行资产托管部充分发挥作为新兴托管银行的高起点优势，搭建了 由高素质人才组成的专业团队，内设核算估值岗、资金清算岗、投资运作监督岗、 系统运行保障岗及风险内控岗，各岗位人员均分别具有相应的会计核算、资产估 值、资金清算、投资监督、风险控制等方面的专业知识和丰富的业务经验，70% 的员工拥有研究生及以上学历。 3、基金托管业务经营情况 北京银行资产托管部秉持“严谨、专业、高效”的经营理念，严格履行托管 人的各项职责，切实维护基金持有人的合法权益，为基金提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展，北京银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、基金专户理财、证券公司资产管理计划、信托计划、 银行理财、保险资金、股权投资基金等产品在内的托管产品体系，北京银行专业 高效的托管服务赢得了客户的广泛高度认同。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，北京银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监 管规章和本行有关管理规定，守法经营、规范运作、严格管理，确保基金托管业 务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、 及时披露，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 北京银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作， 对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部设有内控监查岗，配备了专 职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作。 3、内部控制制度及措施 北京银行资产托管部具备系统、完善的内部控制制度体系，建立了业务管理 制度、内部控制制度、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员均具备从业资格；业务操作严格实行经办、复核、审批制度，授权工作 实行集中控制，制约机制严格有效；业务印章按规程保管、存放、使用，账户资 料严格保管，未经授权不得查看；业务操作区封闭管理，实施音像监控；业务信 息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现系统自动化操作，防止人为操作 风险的发生；技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》 的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他 有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并 及时向证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经 生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的， 应当立即通知基金管理人，并及时向证券监督管理机构报告。 第3部分 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、直销机构 1 ）泰达宏利基金管理有限公司直销中心 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 联系人：于贺 联系电话： 010 - 665776 17 客服信箱： irm@mfcteda.com 客服电话： 400 - 698 - 8888 传真： 010 - 66577760/61 公司网站： http://www.mfcteda.com 2 ）泰达 宏利基金网上直销系统 （ 1 ） 网上 交易系统网址： https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 支持基金管理人旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付 有：农 业银 行卡、 建 设银 行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、 交通银行卡、浦发银行卡、 广发银行卡、 上海银行卡、 中国银行卡 、 汇付 天下 支 付和 快钱 支付 等 。 （ 2 ） 泰达宏利微信公众账号： mfcteda_BJ 支持民生银行卡、招商银行卡、 汇付天下 支付和 快钱支付 。 客户服务电话： 400 - 698 - 8888 或 010 - 66555662 客户服务信箱： irm@mfcteda.com 2 、销售机构 1) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 联系人： 何耀 客户服务电话： 95525 400 - 888 - 8788 101 - 089 - 98 公司网址： www.ebscn.com 2) 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 4 5 层 法定代表人：李梅 联系人： 王叔胤 客服电话： 95523 或 400 - 889 - 5523 网址： www.swhysc.com 3) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 68 号 8 楼 法定代表人：汪静波 公司网址： www.noah - fund.com 客服热线： 400 - 821 - 5399 4) 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 1 号物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人：薛峰 公司网址： www.zlfund.cn ； www.jjmmw.com 客服热线： 4006 - 788 - 887 5) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人：杨文斌 公司网址： www.ehowbuy.com 客服热线： 400 - 700 - 9665 6) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：杭州市西湖区天目山路 266 号黄龙时代广场 B 座支付宝 法定代表人：陈柏青 客服电话： 400 - 076 - 6123 公司网址： http://www.fund123.cn/ 7) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C - 9 楼 法定代表人：其实 客服电话： 400 - 1818 - 188 公司网址： www.1234567.com.cn 8) 上海长量基金销售 投资顾问 有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 电话： 021 - 20691942 传真： 021 - 20691861 客服电话： 400 - 820 - 2899 公司网址： www.erichfund.com 9) 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 联系电话： 021 - 20835817 传真号码： 021 - 20835885 全国统一客服热线： 400 - 920 - 0022/ 021 - 20835588 公司网址： licaike.hexun.com 10) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 - 1 号邮电新闻大厦二层 法定代表人：闫振杰 全国统一客服热线： 400 - 888 - 6661 公司网址： www.myfund.com 11) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址： 浙江省 杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层 法定代表人：凌顺平 客户服务热线： 4008 - 773 - 772 公司网址： www.5ifund.com 12) 一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室 地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人：吴雪秀 客户服务热线： 400 - 001 - 1566 公司网址： www.yilucaifu.com 13) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人：冯修敏 客户服务热线： 400 - 820 - 2819 公司网址： https://tty.chinapnr.com 14) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：郭坚 客户服务热线： 400 - 821 - 9031 公司网址： www.lufunds.com 15) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 2302# 法定代表人：李悦 客户服务热线： 4008 - 980 - 618 公司网址： www.chtfund.com 16) 大泰金石投资管理有限公司 注册地址： 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 地址：上海市浦东新区峨山璐 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人：袁顾明 客户服务热线： 400 - 928 - 2266 公司网址： http://www.dtfortune.com 17) 浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址：浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦） 1 幢 10 楼 1001 室 地址：浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦） 1 幢 10 楼 1001 室 法定代表人：徐黎云 客户服务热线： 400 - 068 - 0058 公司网址： http:// www.jincheng - fund.com 18) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 地址： 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 17 层 法定代表人：杨懿 客户服务热线： 400 - 166 - 1188 公司网址： http://money.jrj.com.cn 19) 上海联泰资产管理有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人：燕斌 客户服务热线： 40 0 - 046 - 6788 公司网址： http://www. 66money.com 20) 北京广源达信投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址： 北京市朝阳区宏泰东街浦项中心 B 座 19 层 法定代表人：齐剑辉 公司网址： http://www.niuguwang.com 客服热线： 400 - 623 - 6060 21) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期） 第七幢 23 层 1 号 4 号 办公地址：武汉市泛海国际 SOHO 城 7 栋 2301 、 2304 法定代表人：陶捷 公司网址： http://www.buyfunds.cn 客服热线： 400 - 027 - 9899 22) 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人：钟斐斐 公司网址： www.ncfjj.com 客服热线： 4000 - 618 - 518 23) 北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人：蒋煜 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 - 28 层 公司网址： www.gscaifu.com 客服热线： 400 - 818 - 8866 24) 北京新 浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N - 1 、 N - 2 地块 新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人：李昭琛 客服电话： 010 - 62675369 公司网址： http://www.xincai.com/ 25) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 法定代表人： 肖雯 客服电话： 020 - 89629066 公司网址： www.yingmi.cn 26) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰 和经济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人：王翔 电话： 021 - 65370077 - 209 公司网站： www.jiyufund.com.cn 27) 北京汇成基金 销售 有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 客服电话： 400 - 619 - 90595 网址： www.fundzone.cn 28) 上海云湾投资管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 法定代表人：戴新装 企业类型：有限责任公司 营业期限：持续经营 客服电话： 400 - 820 - 1515 网址： www.zhengtongfunds.com 29) 上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 法定代表人：王廷富 注册资本：人民币 2000 万元 企业类型：有限责任公司 电话： 021 - 5132 7185 传真： 021 - 5071 0161 30) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址 : 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401 - 15 办公地址 : 北京市亦庄经济开发区科创十一街 1 8 号院 a 座 17 层 法定代表人 : 陈超 联系人 : 赵德赛 客服电话 :95518/400 088 8816 公司网址 :http://fund.jd.com 31) 天津国美基金销售有限公司 注册地址 : 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202 - 124 室 办公地址 ： 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202 - 124 室 法定代表人： 丁东华 公司网址： www.gomefund.com 客服热线： 400 - 111 - 0889 32) 北京格上富信 投资顾问 有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人：李悦章 联系人：曹庆展 客户服务电话：400-066-8586 公司网址：www.igesafe.com 33) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 客服电话：400-6411-999 网址：www.taichengcaifu.com 34) 上海利得基金销售有限公司 注册地址： 上海市宝山区蕴川路5475号1033室 公司地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场2楼 法定代表人：李兴春 客户服务电话：400-921-7755 公司网址：www.leadfund.com.cn 35) 济安财富（北京）资本管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层 法定代表人：杨健 客服电话： 400 - 673 - 7010 公司网站：www.jianfortune.com 36) 天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2 - 2413 室 办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层 法定代表人：李修辞 客服电话： 010 - 59013842 公司网址： www.wanjiawealth.com 37) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 soho 现代城 C 座 18 层 1809 法定代表人：戎兵 客服电话： 400 - 6099 - 200 公司网址： http://www.yixinfund.com （二）登记机构 名称：泰达宏利基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人： 弓劲梅 联系人： 石楠 联系电话： 010 - 6657776 9 传真： 010 - 66577750 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法定代表人：赵柏基 经办注册会计师：单峰、庞伊君 联系电话：（ 021 ） 23238888 传真：（ 021 ） 2323 8800 联系人：庞伊君 第4部分 基金的名称 泰达宏利京天宝 货币市场基金 第5部分 基金的类型 一、基金运作方式 契约型开放式。 二、基金的类别 货币市场基金。 三、基金存续期限 不定期。 第6部分 基金的投资目标 在 严格 控制风险，保持流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的、 高于业绩比较基准的投资收益。 第7部分 基金的投资方向 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在 1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期 限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券， 以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 第8部分 基金的投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金 供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各 类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 1 、利率预期策略 本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标、 分析宏观经济情况，建立经济前景的情景模拟，在宏观分析与流动性分析的基础 上，结合历史与经验数据，确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢 价等要素，得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收 益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，然后通过市场收益率曲 线与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲线参数变动的程度和概率，确定组合 的平均剩余期限，并据此动态调整投资组合。 2 、 久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较 多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避 债券价格下降的风险 。 3 、券种配置策略 本基金将根据经济发展水平及货币政策的变动，首先对信用债、利率债等券 种的到期收益率与风险进行综合比较，确定优先配置的资产类别，并结合各类投 资工具的市场容量，确定配置比例。 4 、银行定期存款及 同业 存单投资策略 银行定期存款及 同业 存单是本基金的主要投资对象，因此，银行定期存款及 同业存单 的投资将是本基金关注的重点之一。具体而言，在组合投资过程 中，本 基金将在综合考虑成本收益的基础上，尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围，通 过对这些银行广泛、耐心而细致的询价，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银 行定期存款及 同业存单 的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险， 提高存款及存单资产的流动性。 5 、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资 产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于 对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策 框架下，采用基本面分析和数量化模型 相结合，对个券进行风险分析和价值评估 后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资， 以降低流动性风险。 6 、流动性管理策略 本基金将会紧密关注申购 / 赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货 币市场基金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产 流动性的实时管理。 具体而言，本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配 置比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、 降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法， 将 回购或债券的到期日进行均衡等量配置，以满足日常的基金资产变现需求。 四、投资限制 1、组合限制 本基金不得投资于以下金融工具： (1)股票、权证、股指期货、流通受限证券； (2)可转换债券、可交换债券； (3)信用等级在AA+ 级以下的债券与非金融企业债务融资工具； (4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整 期的除外； (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述规 定的限制。 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）投资组合的平均剩余期限不得超过120 天，平均剩余存续期不得超过 240天； （2）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该 证券的10%；本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； （3）同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人 的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、 政策性金融债券除外； （4）投资于固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但 如果基金投资有存款期限但协议中约定可以提前支取的银行存款，不受该比例限 制； （5）投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占 基金资产净值的比例合计不得超过20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商 业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%； （6）除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交 易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值 的20%； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10%； （9）本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类 资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （10）本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级；持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合 投资标准，本基金应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； （11）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例 合计不得低于5%； （12）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%； （13）到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资 产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%； （14）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回 购到期后不得展期； （16）法律、法规、基金合同规定的其他投资比例限制。 除上述第（1）、（10）、（11）项以外，由于市场波动或基金规模变动等 基金管理人之外的原因导致的投资比例不符合上述约定的，基金管理人应在10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 本基金合同的约定。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更 的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于 本基金，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 2 、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ） 违反规定 向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）向 基金管理人、基金托管人出资 ； （ 5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 6 ） 法律法规和中国证监会规定 禁止的其他活动 。 基金管理人 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法 规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上 的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消 或变更 上述限制，如适用于本基金， 基金管理人在 履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制 或以变更后的规定为准 。 第9部分 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用 7 天通知存款利率（税后）作为业绩比较基准。 7 天通知存款利率由中国人民银行 公布，如果 7 天通知存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整 当日起开始生效。 如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比 较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人 协商一致后，本基金可以在 报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 第10部分 基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的 长期 风 险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 七、投资组合平均剩余期限 和平均剩余存续期限 计算方法 1 、 平均剩余期限（天）的计算公式如下： 债券正回购负债投资于金融工具产生的资产投资于金融工具产生的 剩余期限债券正回购剩余期限负债投资于金融工具产生的剩余期限资产投资于金融工具产生的（未完）  |