[发行]国泰量化收益灵活配置混合：更新招募说明书摘要（2018年第一号）
国泰量化收益灵活配置混合型证券 投资基金更新招募说明书摘要 （2018年第一号） 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2015年 7月 30日证监许可【2015】 1819号文注册， 并依据中国证券监督管理委员会机构部函【2016】2418号文进行募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收 益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投 资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投 资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资 中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系 统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的 流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的运作管理风险，本基金的特定风险 等。 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于 股票型基金。 本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于发行人自身特点，存在一定的违 约风险。同时单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易，存 在流动性风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） 本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。当投资人 赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投 资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书 所载内容截止日为 2018年 5月 19日，投资组合报告为 2018年 1季度报告，有关财务数据 和净值表现截止日为 2017年 12月 31日。 第一部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200号 2层 225室 办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层 成立时间：1998年 3月 5日 法定代表人：陈勇胜 注册资本：壹亿壹仟万元人民币 联系人：辛怡 联系电话：021-31089000，400-888-8688 股权结构： 股东名称股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二、基金管理人管理基金的基本情况 截至 2018年 5月 19日，本基金管理人共管理 104只开放式证券投资基金：国泰金鹰 增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2只子基金，分别 为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） 券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金 鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投 资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资 基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、 国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛 证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置 混合型证券投资基金（LOF）、上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基 金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大 宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证 券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证 券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） （由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5年期国 债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券 型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级 证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合 型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置 混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（原国泰安康养老定期支付 混合型证券投资基金）、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证 券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基 金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证 TMT50指数分级证券 投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券 投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国 泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝 对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证 券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联 接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） 置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国 泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投 资基金由中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合 型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指 数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合 型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券 投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益 灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯 债债券型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证 券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰景气行业灵活配置混合型 证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活 配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价 值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化 收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票 型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证 券投资基金、国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵活配 置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放 式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益定期开放灵活配置混 合型证券投资基金、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值 灵活配置混合型证券投资基金、国泰安心回报混合型证券投资基金、国泰民润纯债债券型 证券投资基金、国泰润享纯债债券型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国 泰恒益灵活配置混合型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰 瑞益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江 源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投 资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、 国泰优势行业混合型证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004年获得全国社会保障基金 理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年 11月 19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年 2月 14日，本基金管理 人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3月 24日 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） 经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、 专户理财和 QDII等管理业务资格。 三、主要人员情况 1、董事会成员 陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。1982年 1月至 1992年 10月在中国建设 银行总行工作，历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。 1992年 11月至 1998年 2月任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北 京分公司总经理。1998年 3月至 2015年 10月在国泰基金管理有限公司工作，其中 1998年 3月至 1999年 10月任总经理，1999年 10月至 2015年 8月任董事长。2015年 1月至 2016年 8月，在中建投信托有限责任公司任纪委书记，2015年 3月至 2016年 8月， 在中建投信托有限责任公司任监事长。2016年 8月至 11月，在建投投资有限责任公司、 建投传媒华文公司任监事长、纪委书记。2016年 11月起任公司党委书记，2017年 3月起 任公司董事长、法定代表人。 方志斌，董事，硕士研究生。2005年 7月至 2008年 7月，任职宝钢国际经营财务部。 2008年 7月至 2010年 2月，任职金茂集团财务总部。2010年 3月至今，在中国建银投资 有限责任公司工作，历任长期股权投资部助理业务经理、业务经理，战略发展部业务经理、 处长。2014年 4月至 2015年 11月，任建投华科投资有限责任公司董事。2014年 2月至 2017年 11月，任中国投资咨询有限责任公司董事。2017年 12月起任公司董事。 张瑞兵，董事，博士研究生。2006年 7月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后 任股权管理部业务副经理、业务经理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理， 公开市场投资部助理投资经理，战略发展部业务经理、组负责人，战略发展部处长，现任 战略发展部总经理助理。2014年 5月起任公司董事。 Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在 BANK OF ITALY负责经济研究； 1995年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师；1999-2004年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任 URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在 CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013年 6月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2013年 11月起任公司董事。 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师 （Chartered Insurer）。1989年至 1994年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理； 1994年至 1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年至 1998年任忠利保 险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年至 2017年任忠利亚洲中国地区总经理； 2002年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007年至今任中意财产保险有限公司董事； 2007年至 2017年任中意财产保险有限公司总经理；2013年至今任中意资产管理有限公司 董事；2017年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010年 6月起任公司董事。 吕胜，董事，硕士。1991年 7月至 1994年 6月，在水利水电规划设计总院任科员。 1994年 6月至 1997年 1月，在电力工业部经济调节司任副主任科员、主任科员。1997年 1月至 2003年 1月，在国家电力公司财务与资产管理部任一级职员、副处长。2003年 1月 至 2008年 1月，在国家电网公司建设运行部任处长。2008年 1月至 2008年 8月，在国网 信息通信有限公司任总会计师、党组成员。2008年 8月至 2017年 12月在英大泰和财产保 险股份有限公司任总会计师、党组成员。2017年 12月至今，在中国电力财务有限公司任 总会计师、党委委员。2018年 3月起任公司董事。 周向勇，董事，硕士研究生，22年金融从业经历。1996年 7月至 2004年 12月在中国 建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年 12月至 2011年 1月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责 人。2011年 1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年 11月至 2016年 7月 7日任公司副总经理，2016年 7月 8日起任公司总经理及公司董事。 王军，独立董事，博士研究生，教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院 执教，先后任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任全国 法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会 国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第 一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、 北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013年起兼任金诚信矿业管理股份 有限公司（目前已上市）独立董事，2015年 5月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。 2010年 6月起任公司独立董事。 常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起在工商银行工作，历任河北沧 州市支行主任、副行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长；河北保定市分 行行长、党组副书记、书记；河北省分行副行长、行长、党委书记；2004年起任工商银行 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） 山西省分行行长、党委书记；2007年起任工商银行工会工作委员会常务副主任；2010年至 2014年任北京银泉大厦董事长。2014年 10月起任公司独立董事。 黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年 7月至 1991年 6月，在中国 建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。 1991年 6月至 1993年 9月，任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993年 9月至 1994年 7月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994年 7月至 1999年 3月，在中国 建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999年 3月至 2010年 1月，在中国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾 问。2010年 4月至 2012年 3月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013年 8月至 2016年 1月，任中金基金管理有限公司独立董事。2017年 3月起任公司独立董事。 吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986年 6月至 1999年 1月在中国财政 研究院研究生部会计教研室工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。1991年起兼任中 国财政研究院研究生部（财政部财政科研所研究生部）硕士生导师。1999年 1月至 2003年 6月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理 咨询部总监。2003年 6月至 2005年 11月，在中国电子产业工程有限公司工作,担任财务部 总经理。2014年 9月至 2016年 7月兼任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016年 8月起兼任中国上市公司协会军工委员会顾问。2005年 11月至 2016年 7月在中国电子信 息产业集团有限公司工作，历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。 2012年 3月至 2016年 7月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。2003年 1月 至 2016年 11月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、 监事。2017年 5月起兼任首约科技（北京）有限公司独立董事。2017年 10月起任公司独 立董事。 2、监事会成员 梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994年 8月至 2006年 6月，先后 于建设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计 财部、葫芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作，任业务经理、副行 长、副总经理等职。2006年 7月至 2007年 3月在中国建银投资有限责任公司财务会计部 工作。2007年 4月至 2008年 2月在中国投资咨询公司任财务总监。2008年 3月至 2012年 8月在中国建银投资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012年 9月至 2014年 8月在建投投资有限责任公司任副总经理。2014年 12月起任公司监事会主席。 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995年 12月至 2000年 5月在 Jardine Fleming India任公司秘书及法务。2000年 9月至 2003年 2月，在 Dresdner Kleinwort Benson任合规部主管、公司秘书兼法务。2003年 3月至 2008年 1月任 JP Morgan Chase India合规部副总经理。2008年 2月至 2008年 8月任 Prudential Property Investment Management Singapore法律及合规部主管。2008年 8月至 2014年 3月任 Allianz Global Investors Singapore Limited东南亚及南亚合规部主管。2014年 3月 17日起任 Generali Investments Asia Limited首席执行官。2016年 12月 1日起任 Generali Investments Asia Limited执行董事。2014年 12月起任公司监事。 刘锡忠，监事，研究生。1989年 2月至 1995年 5月，中国人民银行总行稽核监察局 主任科员。1995年 6月至 2005年 6月，在华北电力集团财务有限公司工作，历任部门经 理、副总经理。2005年 7月起在中国电力财务有限公司工作，历任华北分公司副总经理、 纪检监察室主持工作、风险管理部主任、资金管理部主任、河北业务部主任，现任风险管 理部主任。2017年 3月起任公司监事。 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年 9月加盟国泰基金管理有限 公司，历任行业研究员、社保 111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭 的基金经理助理，2008年 4月至 2018年 3月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的 基金经理，2009年 5月至 2018年 3月兼任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区 位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013年 9月至 2015年 3月兼任国泰估值优势 股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015年 9月至 2018年 3月兼任国泰央企改革 股票型证券投资基金的基金经理。2017年 7月起任权益投资总监。2015年 8月起任公司职 工监事。 倪蓥，监事，硕士研究生。1998年 7月至 2001年 3月，任新晨信息技术有限责任公 司项目经理。2001年 3月加入国泰基金管理有限公司，现任信息技术部总监、运营管理部 总监。2017年 2月起任公司职工监事。 宋凯，监事，大学本科。2008年 9月至 2012年 10月，任毕马威华振会计师事务所上 海分所助理经理。2012年 12月加入国泰基金管理有限公司，现任纪检监察室副主任、审 计部总监助理。2017年 3月起任公司职工监事。 3、高级管理人员 陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。 周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） 陈星德，博士，16年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中国证券监督 管理委员会、瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司。2009年 1月 至 2015年 11月就职于上投摩根基金管理有限公司，历任督察长、副总经理。2015年 12月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。 李辉，大学本科，18年金融从业经历。1997年 7月至 2000年 4月任职于上海远洋运 输公司，2000年 4月至 2002年 12月任职于中宏人寿保险有限公司，2003年 1月至 2005年 7月任职于海康人寿保险有限公司，2005年 7月至 2007年 7月任职于 AIG集团， 2007年 7月至 2010年 3月任职于星展银行。2010年 4月加入国泰基金管理有限公司，先 后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负 责人，2015年 8月至 2017年 2月任公司总经理助理，2017年 2月起担任公司副总经理。 李永梅，博士研究生学历，硕士学位，19年证券从业经历。1999年 7月至 2014年 2月就职于中国证监会陕西监管局，历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主 任、稽查二处副处长等；2014年 2月至 2014年 12月就职于中国证监会上海专员办，任副 处长；2015年 1月至 2015年 2月就职于上海申乐实业控股集团有限公司，任副总经理； 2015年 2月至 2016年 3月就职于嘉合基金管理有限公司，2015年 7月起任公司督察长； 2016年 3月加入国泰基金管理有限公司，2016年 3月 25日起任公司督察长。 4、本基金的基金经理 （1）现任基金经理 艾小军，硕士，17年证券基金从业经历。2001年 5月至 2006年 9月在华安基金管理 有限公司任量化分析师；2006年 9月至 2007年 8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用 分析师；2007年 9月至 2007年 10月在平安资产管理有限公司任量化分析师；2007年 10月加入国泰基金管理有限公司，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。 2014年 1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证 180金融交易型开放式指数证 券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理， 2015年 3月起兼任国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金的基金经理，2015年 4月起兼任 国泰沪深 300指数证券投资基金的基金经理，2016年 4月起兼任国泰黄金交易型开放式证 券投资基金联接基金的基金经理，2016年 7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券 投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2017年 3月至 2017年 5月兼任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年 3月起兼任国泰 策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）的基 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） 金经理，2017年 4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）的基金经理， 2017年 5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投 资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年 8月 起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年 5月起兼任国 泰量化成长优选混合型证券投资基金和国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。 2017年 7月起任投资总监（量化）、金融工程总监。 （2）历任基金经理 本基金自成立之日起至今一直由艾小军担任基金经理，未发生基金经理变更事宜。 5、本基金投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责 人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员 担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会 主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资 策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 周向勇：总经理 委员： 周向勇：总经理 陈星德：副总经理 吴晨：固收投资总监、绝对收益投资（事业）部副总监（主持工作） 邓时锋：权益投资总监、权益投资（事业）部小组负责人 吴向军：海外投资总监、国际业务部副总监（主持工作） 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 第二部分基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755—83199084 传真：0755—83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行， 总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发 行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标 准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代 码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2018年3月31日，本集 团总资产62,522.38亿元人民币，高级法下资本充足率15.51%，权重法下资本充足率 12.79%。 2002年 8月，招商银行成立基金托管部；2005年 8月，经报中国证监会同意，更名为 资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室 5个职能处室，现有员工 81人。2002年 11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证 券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年 4月，正 式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托 管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管 （QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管 核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使 命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务 综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管 银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计 划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1到账、第一只境外银行 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） QDII基金、第一只红利 ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、 第一单 TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中 国最佳托管专业银行”。2016年 6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖 ”，成 为国内唯一获奖项国内托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新 “十 佳金融产品创新奖”；7月荣膺 2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行 ” ；2017年 6月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖 ”, “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新 “十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威 媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖 ”，2018年 1月获得中央国债登记结算有限责 任公司 “2017年度优秀资产托管机构”奖项，同月招商银行“托管大数据平台风险管理 系统”荣获 2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全 国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月招商银行荣获公募基金 20年“最佳 基金托管银行”奖。 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年 7月起担任本行董事、董事长。英国 东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公 司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长 和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总 经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年 5月起担任本行行长、本行执行董事。美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003年 7月至 2013年 5月历任上 海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业 务总监兼北京市分行行长。 王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991年至 1995年，在中国 科技国际信托投资公司工作；1995年 6月至 2001年 10月，历任招商银行北京分行展览路 支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理；2001年 10月 至 2006年 3月，历任北京分行行长助理、副行长；2006年 3月至 2008年 6月，任北京分 行党委书记、副行长（主持工作）；2008年 6月至 2012年 6月，任北京分行行长、党委 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） 书记；2012年 6月至 2013年 11月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记； 2013年 11月至 2014年 12月，任招商银行总行行长助理；2015年 1月起担任本行副行长； 2016年 11月起兼任本行董事会秘书。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人 员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分 行，从事信贷管理、托管工作。2002年 9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托 管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开 发者之一，具有 20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、 市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至 2018年 3月 31日，招商银行股份有限公司累计托管 364只开放式基金。 第三部分相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 序号机构名称机构信息 国泰基金管理有 地址：上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层 1 限公司直销柜台客户服务专线：400-888-8688，021-31089000 传真：021-31081861网址：www.gtfund.com2 国泰基金 电子交易平台 电子交易网站：www.gtfund.com登录网上交易页面 智能手机 APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端 “国泰基金”微信交易平台 电话：021-31081738联系人：李静姝 2、其他销售机构 序号机构名称机构信息 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋大厦 A座 5层 1 天津万家财富资产 管理有限公司 法定代表：李修辞联系人：邵玉磊 电话：010-59013795 网址：www.wanjiawealth.com 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） 二、登记机构 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200号 2层 225室 办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层 法定代表人：陈勇胜 联系人：辛怡 传真：021-31081800 客户服务专线：400-888-8688，021-31089000 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、丁媛 联系人：丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：魏佳亮 经办注册会计师：许康玮、魏佳亮 第四部分基金的名称 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） 第五部分基金类型和存续期限 1、基金类型：混合型证券投资基金 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金的存续期间：不定期 第六部分投资目标 本基金主要以数量化投资技术为基础，并辅以基本面研究，严格控制下行风险，以期 实现基金资产的持续稳健增长。 第七部分投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融 工具，债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、 地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易 可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)，资产支持证券，债券回购，银行 存款，货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须 符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人 在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 第八部分投资策略 本基金采用自主开发的量化风险模型对中短期市场的系统性风险进行判断，从而决定 本基金在股票、债券和现金等金融工具上的投资比例，并充分利用股指期货作为对冲工具； 在股票选择方面，本基金采用量化多因子选股系统和基本面研究相结合的方式进行股票选 择和投资，多维度地分析股票的投资价值，精选具有较高投资价值的上市公司构建本基金 的多头组合。 1、资产配置策略 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） 本基金通过量化策略和工具，对宏观政策、市场情绪等方面进行全面研究，再辅以量 化风险模型来确定中短期市场系统风险。通过风险模型来调整仓位，合理确定本基金在股 票、债券、现金等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化， 动态地调整各金融工具的投资比例，适时地采用股指期货对冲策略做套期保值，以达到控 制下行风险的目标。 2、股票投资策略 本基金采用量化多因子模型选择股票，并辅以“定性”的基本面研究来二次确认。在 实际运行过程中将定期或不定期地进行修正，优化股票投资组合。具体来说，本基金股票 投资策略主要是以量化多因子模型和基本面研究相结合的方式，根据市场的变化，辅以多 种量化模型策略（如技术分析策略、统计套利策略、定向增发策略、事件驱动策略等）， 从而提高组合收益，降低组合的波动。 根据量化多因子模型筛选出的个股，再从基本面分析入手，主要考虑的方面包括上市 公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、 财务结构、现金流情况等公司基本面因素，对上市公司的投资价值进行综合评价，精选具 有较高投资价值的上市公司构建多头组合。 3、固定收益类投资工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券等固定收益类金融工具， 投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基 金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势， 自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资 组合。 4、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动 性等特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行 中小企业私募债券的投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补 偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法 等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、权证投资策略 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投 资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险 套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。 7、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、合 约选择，谨慎地进行投资，旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。 第九部分业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% 如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩 比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则， 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并 报中国证监会备案。基金管理人应在调整前 2个工作日在指定媒介上予以公告，无需召开 基金份额持有人大会审议。 第十部分风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于 股票型基金。 第十一部分基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 4月 18日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 2018年 3月 31日，本报告所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1权益投资 115,513,689.12 93.69 其中：股票 115,513,689.12 93.69 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） 2固定收益投资 203,800.00 0.17 其中：债券 203,800.00 0.17 资产支持证券 -- 3贵金属投资 -- 4金融衍生品投资 -- 5买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 -- 6银行存款和结算备付金合计 7,520,968.21 6.10 7其他各项资产 52,480.40 0.04 8合计 123,290,937.73 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A农、林、牧、渔业 1,444,780.00 1.17 B采矿业 3,650,577.00 2.97 C制造业 52,732,405.55 42.87 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 883,511.00 0.72 E建筑业 4,645,939.26 3.78 F批发和零售业 644,372.10 0.52 G交通运输、仓储和邮政业 3,039,990.00 2.47 H住宿和餐饮业 -- I信息传输、软件和信息技术服务业 4,390,521.00 3.57 J金融业 33,211,219.13 27.00 K房地产业 4,833,475.00 3.93 L租赁和商务服务业 1,256,502.00 1.02 M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 -- O居民服务、修理和其他服务业 -- 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 4,780,397.08 3.89 S综合 -- 合计 115,513,689.12 93.91 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601318中国平安 86,743 5,665,185.33 4.61 2 600216浙江医药 325,600 4,942,608.00 4.02 3 000725京东方 A 819,100 4,357,612.00 3.54 4 601398工商银行 601,200 3,661,308.00 2.98 5 600309万华化学 80,993 2,842,044.37 2.31 6 002236大华股份 100,050 2,563,281.00 2.08 7 601009南京银行 299,340 2,445,607.80 1.99 8 603156养元饮品 37,717 2,424,825.93 1.97 9 300144宋城演艺 108,346 2,263,347.94 1.84 10 600340华夏幸福 67,500 2,214,675.00 1.80 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1国家债券 -- 2央行票据 -- 3金融债券 -- 其中：政策性金融债 -- 4企业债券 -- 5企业短期融资券 -- 6中期票据 -- 7可转债（可交换债） 203,800.00 0.17 8同业存单 -- 9其他 -- 10合计 203,800.00 0.17 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 127005长证转债 1,553 155,300.00 0.13 2 127006敖东转债 485 48,500.00 0.04 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结 合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品 种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定 执行。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“南京银行”公告其分行违规外） 没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 根据 2018年 1月 30日南京银行发布的公告，公司镇江分行收到中国银监会江苏监管 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） 局行政处罚书，对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款 3230万元。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上 述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资 价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 （2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 （3）其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金 50,555.67 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 1,844.13 5应收申购款 80.60 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 52,480.40 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 600309万华化学 2,842,044.37 2.31重大事项 2 603156养元饮品 2,424,825.93 1.97老股中签 第十二部分基金的业绩 基金业绩截止日为 2017年 12月 31日，并经基金托管人复核。 基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 2017年 5月 19日至 2017年 12月 31日 14.38% 0.59% 11.07% 0.42% 3.31% 0.17% 注：2017年 5月 19日为基金合同生效日。 第十三部分基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券/期货交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、基金管理费、基金托管费的调整 在法律法规规定的范围内，基金管理人和基金托管人协商一致后，可酌情降低基金管 理费和基金托管费费率，无需召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的 费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 第十四部分对基金招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及 其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对 2017年 12月 30日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下： 1、在“重要提示”部分，新增了招募说明书内容的截止日期； 2、更新了“第一部分绪言”中的相关信息； 3、更新了“第二部分释义”中的相关信息； 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第一号） 4、更新了“第三部分基金管理人”中的相关信息； 5、更新了“第四部分基金托管人”中的相关信息； 6、更新了“第五部分相关服务机构”中的相关信息； 7、更新了“第八部分基金份额的申购与赎回”中的相关信息； 8、更新了“第九部分基金的投资 ”中基金投资组合报告，为本基金 2018年 1季度报 告的内容； 9、更新了“第十部分基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管 人复核； 10、更新了“第十一部分基金资产估值”中的相关信息； 11、更新了“第十五部分基金的信息披露”中的相关信息； 12、更新了“第十六部分风险揭示”中的相关信息； 13、更新了“第二十部分托管协议内容摘要”中的相关信息； 14、更新了“第二十一部分对基金份额持有人的服务”中的相关信息； 15、更新了“第二十二部分其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书披露以来 涉及本基金的相关公告。 上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的 内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站 www.gtfund.com。 国泰基金管理有限公司 二零一八年七月二日 中财网
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