[发行]医疗A：更新招募说明书摘要（2018年第1号）
华宝中证医疗指数分级证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 2018年第1号 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2015年4月8日证监许可【2015】596号文注册， 进行募集。 基金管理人保证《华宝中证医疗指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募 说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实 质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据 所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，需充 分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会 等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于 投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金 管理风险，本基金的指数投资风险、上市交易风险、杠杆机制风险、折/溢价风险、股指期 货等金融衍生品投资风险以及份额配对转换及份额折算等业务办理过程中的特定风险等。 本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和 预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额 来看，华宝医疗A份额具有较低风险、收益相对稳定的特征；华宝医疗B份额具有较高风 险、较高预期收益的特征。 基金管理人并不承诺或保证华宝医疗A份额的基金份额持有人的本金及约定应得收益， 如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下，华宝医疗A份额的基金份额持有人可 能面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。 本基金场内认购的单笔最低认购份额为50,000份，超过 50,000份的须是 1,000份的整 数倍，且每笔认购最高不得超过 99,999,000份。场内申购的单笔申购申请的最低金额为 50,000元。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基 金合同》等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断 基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书所载内容截止日为2017年11月21日，有关财务数据和净值表现截止日 为2017年9月30日，数据未经审计。 一、《基金合同》生效日期 本基金自2015年5月11日到2015年5月15日向个人投资者和机构投资者同时发售， 《基金合同》于2015年5月21日生效。 二、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：孔祥清 总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏） 成立日期：2003年3月7日 注册资本：1.5亿元人民币 电话：021－38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有49%的股份。 （二） 基金管理人主要人员情况 1、 董事会成员 孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长， 宝钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长、华宝投资有限公司副总 经理、法兴华宝汽车租赁（上海）有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事、华宝都鼎 （上海）融资租赁有限公司董事长、中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金 融分析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任 公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 Michael Martin先生，董事，博士。曾任Wachtell Lipton Rosen & Katz律师助理； 第一波士顿银行董事总经理；瑞银证券董事总经理；Brooklyn NY Holdings总裁；现任美 国华平投资集团全球执行委员会成员、全球金融行业负责人、董事总经理，美国Financial Engines董事、加拿大DBRS董事、美国Mariner Finance董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香 港）投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管 理股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子 中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席 合伙人。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究 所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望 集团常务副总裁，比利时富通银行中国区CEO兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。 现任上海谷旺投资管理有限公司董事长。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务 所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。 2、监事会成员 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美 国华平集团执行董事。 杨莹女士，监事，本科。曾在三九集团、中国平安保险（集团）股份有限公司、永亨银 行（中国）有限公司、中国民生银行工作，现任华宝投资有限公司风控合规部总经理。 贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理；现任华宝 基金管理有限公司营运副总监。 王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司市场总监兼 战略策划部总经理。 3、总经理及其他高级管理人员 孔祥清先生，董事长，简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理 有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司参与公司的筹建工作，先后担任 公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。 欧江洪先生，副总经理，本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、 宝钢集团办公室（董事会办公室）主管/高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任、华宝投资 有限公司总经理助理兼行政人事部总经理、党委组织部部长，党委办公室主任、董事会秘书 等职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理 /所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经 理。 刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单 位工作。现任华宝基金管理有限公司督察长。 4、本基金基金经理 胡洁女士，金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产 品开发部工作，担任量化投资部高级数量分析师兼任投资经理助理的职务。2012年10月起 任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180成长交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基金经理。2015年5月21日起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金 基金经理。2015年6月4日起任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理。2016年8 月起担任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年1月起任华宝标 普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月起担任华宝中证银行交 易型开放式指数证券投资基金基金经理。 5、权益投资决策委员会成员 刘自强先生，投资总监、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝高端制造 股票型证券投资基金基金经理、华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理、华宝未来主 导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 闫旭女士，投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经 理、华宝收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资 基金、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝品质生活 股票型证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 曾豪先生，研究部总经理，华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定， 并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当 利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活 动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风 险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、 建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将 风险归类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。 定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程 度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定 标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而 对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了 严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效， 在必要时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级 管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透 到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序， 维护内部控制制度的有效执行； 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门 和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其 他资产分离运作，独立进行； 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的 相互制衡措施来消除内部控制中的盲点； 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部 门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严 格的批准程序和监督防范措施； 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运 作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并 在此基础上遵循国际和行业的惯例制订； 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每 一位员工，不留有制度上的空白或漏洞； 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、 防范和化解风险为出发点； 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经 营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进 行相应的修改或完善。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、 建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应 机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信 息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长的任免须报中国证监会核准。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相 关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人， 提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改 或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定 的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、 评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内 控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责 包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。 三、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2018年3月31日，中国银行已托管660只证券投资基金，其中境内基金623只， QDII基金37只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准 则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 四、相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1、直销机构 （1）直销柜台 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：孔祥清 直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301或302 直销柜台传真：021-50499663、50988055 网址：www.fsfund.com （2）直销e网金 投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/申购、 赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站公告。网上交易网址： www.fsfund.com。 2. 其他场外销售机构 （1）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 客户电话：95566 公司网址：www.boc.cn （2）交通银行股份有限公司 办公地址：上海市银城中路188号 注册地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 联系电话：95559 传真：（021）58408483 客户电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （3）招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 联系电话：95555 客户电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （4）安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼 法定代表人：王连志 联系人：杨天枝 联系电话：4008-001-001 传真：0755-82558355 客户电话：4008-001-001 公司网址：www.essence.com.cn （5）渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区云际道立达公寓F座渤海证券 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：王春峰 联系人：王星 联系电话：400-651-5988 传真：022-28451958 客户电话：4006515988 公司网址：http://www.ewww.com.cn （6）财通证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室 注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室 法定代表人：沈继宁 联系人：章力彬 客户电话：95336 ，4008696336 公司网址：www.ctsec.com （7）长城证券股份有限公司 办公地址： 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：丁益 联系人：金夏 联系电话：400-666-6888 客户电话：0755-33680000、400 6666 888 公司网址：www.cgws.com （8）长江证券股份有限公司 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：崔少华 联系人：奚博宇 联系电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户电话：95579或4008-888-999 公司网址：www.95579.com （9）德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼 注册地址：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼 法定代表人：姚文平 联系人：刘熠 联系电话：95353 传真：862168767981 客户电话：400-8888-128 公司网址：www.tebon.com.cn （10）第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18层 注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：刘学民 联系人：吴军 传真：0755-25838701 客户电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn/ （11）东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街6666号 注册地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 联系电话：400-600-0686 传真：0431-85096795 客户电话：95360 公司网址：www.nesc.cn （12）东方证券股份有限公司 办公地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21-29层 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：黄静 联系电话：95503 传真：021-63326729 客户电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn （13）东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 法定代表人：赵俊 联系人：王一彦 联系电话：95531 传真：021-50498825 客户电话：95531；400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn （14）东吴证券股份有限公司 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 注册地址：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦 法定代表人：范力 联系人：郭晶晶 联系电话：400-860-1555 传真：0512-62938527 客户电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn （15）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼 注册地址：上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人：薛峰 联系人：姚巍 联系电话：95525 传真：021－22169134 客户电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （16）广发证券股份有限公司 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 联系电话：95575 客户电话：95575或致电各地营业网点 公司网址：www.gf.com.cn （17）国都证券股份有限公司 办公地址： 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层 法定代表人：王少华 联系人：李弢 联系电话：400-818-8118 客户电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com （18）中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：丁学东 联系人：吕卓 联系电话：010-65051166 传真：010-65058065 客户电话：400-910-1166 公司网址：www.cicc.com （19）国联证券股份有限公司 办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 法定代表人：姚志勇 客户电话：95570 公司网址：http://www.glsc.com.cn （20）国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人：杨德红 联系人：钟伟镇 联系电话：400-888-6628 传真：021-38670666 客户电话：95521 公司网址：www.gtja.com （21）国信证券股份有限公司 办公地址： 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16楼至26楼 法定代表人：何如 联系人：周杨 联系电话：95536 传真：0755-82133952 客户电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （22）海通证券股份有限公司 办公地址：上海广东路689号 注册地址：上海淮海中路98号 法定代表人：周杰 联系人：李楠 联系电话：95553 客户电话：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com （23）申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 邮编：830002 法定代表人：韩志谦 联系人：王怀春 传真：0991-2301927 客户电话：400-800-0562 公司网址：www.hysec.com （24）华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座0327室 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：章宏韬 联系电话：400-809-6518 传真：0551-65161600 客户电话：95318 公司网址：www.hazq.com （25）华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 邮编：200120 法定代表人：陈林 联系电话：400-820-9898 传真：021-68777822 客户电话：400-820-9898，021-38929908 公司网址：www.cnhbstock.com （26）华福证券有限责任公司 办公地址：福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层 法定代表人：黄金琳 联系电话：0591-96326 客户电话：96326（福建省外请加拨0591） 公司网址：www.hfzq.com.cn （27）华泰证券股份有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 注册地址：南京市江东中路228号 法定代表人：周易 联系人：马艺卿 联系电话：95597 客户电话：95597 公司网址： www.htsc.com.cn （28）江海证券有限公司 办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：姜志伟 联系电话：400-666-2288 传真：0451-82337279 客户电话：0451-82337279 公司网址：www.jhzq.com.cn （29）平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：刘世安 联系人：周驰 联系电话：95511 传真：0755-82435367 客户电话：95511-8 公司网址：www.stock.pingan.com （30）上海证券有限责任公司 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 联系电话：400-891-8918 传真：021-53686100，021-53686200 客户电话：021-962518 公司网址：www.962518.com （31）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45楼 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 邮编：200031 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 联系电话：95523 传真：021-33388224 客户电话：95523、4008895523 公司网址： www.swhysc.com （32）信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 联系人：付婷 联系电话：400-800-8899 传真：010-63081344 客户电话：95321 公司网址：www.cindasc.com （33）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 法定代表人：杨华辉 联系电话：95562 客户电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn （34）中国银河证券股份有限公司 办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：辛国政 联系电话：95551 客户电话：95551、400-8888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn （35）中航证券有限公司 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：王宜四 联系人：孙超 联系电话：400-886-6567 传真：0791-86789414 客户电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com （36）中泰证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 联系电话：95538 传真：021-20315125 客户电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn （37）中国中投证券有限责任公司 办公地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 注册地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座第04层、18-21层 法定代表人：高涛 联系电话：95532 传真：0755-82026539 客户电话：95532或400 600 8008 公司网址：www.china-invs.cn （38）中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 联系电话：400-888-8108 客户电话：400-8888-108、95587 公司网址：www.csc108.com （39）中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、 14层 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、 14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话：010-60838677 传真：0755-83217421 客户电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com （40）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 注册地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 联系电话：400-889-5548 传真：010-60833739 客户电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （41）中信证券（山东）有限责任公司 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：姜晓林 联系人：刘晓明 联系电话：95548 传真：0532-85022605 客户电话：95548 公司网址：www.zxwt.com.cn （42）北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 传真：010-61840699 客户电话：4000618518 公司网址：https://danjuanapp.com/ （43）上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 客户电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （44）和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 客户电话：400-920-0022 公司网址：www.licaike.com （45）上海华夏财富投资管理有限公司 客户电话：400-817-5666 （46）上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室 法定代表人：王翔 客户电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （47）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 客户电话：400-166-1188 公司网址：http://8.jrj.com.cn （48）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 客户电话：4000988511 公司网址：http://kenterui.jd.com （49）上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 客户电话：4000-466-788 公司网址：www.66zichan.com （50）上海陆金所资产管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 客户电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com （51）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 客户电话：95177 公司网址：www.snjijin.com （52）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 客户电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （53）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 联系人：张丽琼 客户电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （54）上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 客户电话：021-50810673 公司网址： www.wacaijijin.com （55）奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 客户电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （56）珠海盈米财富管理有限公司 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 客户电话：020-89629099 公司网址：www.yingmi.cn 其它场外销售机构情况详见基金份额发售公告及基金管理人届时发布的调整销售机构 的相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 2、场内销售机构 本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经深 圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。具体会员 单位名单可在深圳证券交易所网站查询。 本基金募集结束前获得基金销售资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易 所系统办理本基金的场内认购业务。基金管理人将不就此事项进行公告。 （三）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系电话：010-58598839 传真：010-58598907 联系人：朱立元 （四）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系电话：(86 21) 3135 8666 传真: （86 21) 3135 8600 联系人：黎明 经办律师：黎明、孙睿 （五）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 执行事务合伙人：杨绍信 联系电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：俞伟敏 经办注册会计师：汪棣、俞伟敏 五、基金简介 基金名称：华宝中证医疗指数分级证券投资基金 基金类型：契约型开放式 六、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争将 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪 误差控制在4%以内。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产支持证 券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%，投资于中证医疗指数成份股及其备选 成份股的市值不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 （三）投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整。在正常情况下，本基金 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内， 年跟踪误差控制在4%以内。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发 生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无 法及时完成投资组合同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金 的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。 1、资产配置策略 本基金管理人主要按照中证医疗指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证医疗指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或 监管机构的规定执行。 2、股票投资组合构建 （1）股票投资组合的构建 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证医疗指数的收益表现。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增 发因素等变化，对股票投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长率与标的指数收益率之 间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基 金合同的约定。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时，本 基金将根据各成分股的权重变化及时调整股票投资组合； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； 根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本 基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以 下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投 资收益。 4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略 在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生 工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误 差，以更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货 合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的 投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证 券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获 利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权 证策略等。 （四）标的指数和业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指数是中证医疗指数。 2、业绩比较基准 中证医疗指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。 如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替 代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟 踪标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据 维护投资人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基 金名称。若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略等无实质性影响（包括 但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管 理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。若变更业绩比较基准、标 的指数涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、 标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案。 （五）风险收益特征 本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预 期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来 看，华宝医疗A份额具有较低风险、收益相对稳定的特征；华宝医疗B份额具有较高风险、 较高预期收益的特征。 （六）投资限制 1、组合限制 本基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%，投资于中证医疗指数成份股及 其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资 产净值5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以 内的政府债券； （3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10％； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10％； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%； （13）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的10％； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的100％。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市 值的20％； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当 符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的20％； （14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（10）、（15）、（16）项外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金 管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基 金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并 经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 法律、行政法规或监管机构取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关 限制。 （七）基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利，保护基金 份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 （八）基金的投资组合报告 本基金的投资组合报告所载的数据截至2018年3月31日，本报告中所列财务数据未经 审计。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 398,830,103.44 93.19 其中：股票 398,830,103.44 93.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,955,542.04 6.30 8 其他资产 2,176,459.25 0.51 9 合计 427,962,104.73 100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 （1） 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 227,695,571.81 53.94 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 17,101,811.06 4.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 25,619,882.03 6.07 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,462,705.20 0.35 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 126,810,611.34 30.04 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 398,690,581.44 94.44 （2） 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 68,658.42 0.02 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 36,659.62 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 34,203.96 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 139,522.00 0.03 （3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300003 乐普医疗 1,470,110 49,572,109.20 11.74 2 002044 美年健康 1,430,930 38,878,368.10 9.21 3 300015 爱尔眼科 836,165 34,433,274.70 8.16 4 300347 泰格医药 412,710 22,166,654.10 5.25 5 002223 鱼跃医疗 827,159 20,323,296.63 4.81 6 300253 卫宁健康 1,539,287 18,917,837.23 4.48 7 002219 恒康医疗 1,284,697 15,544,833.70 3.68 8 000516 国际医学 2,436,915 11,892,145.20 2.82 9 300244 迪安诊断 450,485 11,631,522.70 2.76 10 002030 达安基因 697,805 11,283,506.85 2.67 （3） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.01 2 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.01 3 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.01 4 002931 锋龙股份 895 11,062.20 0.00 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 （2） 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 11、 投资组合报告附注 （1）医疗指数分级基金截至2018年3月31日持仓前十名证券中的美年健康(002044) 于2017年4月29日收到中华人民共和国商务部的处罚决定。因公司收购慈铭体检27.78% 股份前未向商务部申报，违反了《反垄断法》第二十一条，构成未依法申报违法实施的经营 者集中。商务部对美年大健康处以30万元人民币罚款的行政处罚。 本基金为开放式指数分级基金，采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证医 疗指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关 法律法规和公司制度的要求。本报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行 主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 （3） 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 27,958.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,735.35 5 应收申购款 2,142,765.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,176,459.25 （4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 i.报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （%） 流通受限情况说 明 1 002219 恒康医疗 15,544,833.70 3.68 重大事项停牌 2 000516 国际医学 11,892,145.20 2.82 重大事项停牌 ii.报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （%） 流通受限情况说 明 1 002931 锋龙股份 11,062.20 0.00 新股流通受限 七、基金的业绩 基金业绩截止日为2018年3月31日。基金过往业绩不代表未来表现，本报告中所列数 据未经审计。 1、 净值增长率与同期比较基准收益率比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2015/05/21-2015/12/31 -47.17% 3.37% -24.43% 3.37% -22.74% 0.00% 2016/01/01-2016/12/31 -25.47% 2.05% -23.10% 2.01% -2.37% 0.04% 2017/01/01-2017/12/31 -11.35% 1.06% -12.81% 1.05% 1.46% 0.01% 2018/01/01-2018/03/31 14.31% 1.59% 14.73% 1.54% -0.42% 0.05% 2015/05/21-2018/03/31 -60.11% 2.13% -41.87% 2.11% -18.24% 0.02% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年5月21日至2018年3月31日） http://172.30.16.4:8099/XBRL/temp/CN_50220000_162412_FB030010_20180003_1.jpg 注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2015年 10月8日，本基金已达到基金合同规定的资产配置比例。 八、基金份额的申购和赎回 基金合同生效后，投资者可通过场外、场内两种方式对华宝医疗份额进行申购与赎回。 华宝医疗A份额与华宝医疗B份额不接受投资者的申购与赎回，只上市交易。 （一）申购与赎回的场所 华宝医疗份额的申购与赎回将通过销售机构进行。 投资者可使用开放式基金账户，通过基金管理人的直销中心和其他场外销售机构，办理 华宝医疗份额的场外申购与赎回业务。 投资者也可使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所系统办理华宝医疗份额的场内申购 与赎回业务。场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格、且经深圳证券交易所和 中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。 具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他相关公告中列 明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构 办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理华宝医疗份额的申购与赎 回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理华宝医疗份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自2015年6月8日起开始办理日常申购赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理华宝医疗份额的申购、赎回或 者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的，其华宝医疗份额申购、赎回价格为下一开放日华宝医疗份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的华宝医疗份额的基金 份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购、转托管时基金份额登 记的先后次序进行顺序赎回； 5、场内申购与赎回业务遵循深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关 业务规定。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公 司对场内申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购华宝医疗份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购成立； 登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提（未完）  |