[发行]责任ETF：更新招募说明书（2018年第2号）
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新） 2018年第 2号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇一八年七月 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2010年 3月 26日证监许可[2010]378号文 核准募集。本基金的基金合同于 2010年 5月 28日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金份额净值及交易价格可升可 跌，亦不保证基金份额持有人能全数收回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资者在投资本基金前，需充分了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑 自身风险承受能力，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数波动的风险、标的指数回报与股 票市场平均回报偏离的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金退市风险、投资者申购/赎回失败 的风险、基金份额赎回对价的变现风险以及基金管理人在基金管理实施过程中产 生的基金管理风险，等等。本基金属股票基金，风险与预期收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、 较高预期收益的品种。 投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金 合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩 并不构成新基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为 2018年 5月 27日，有关财务数据和净值表 现截止日为 2018年 3月 31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托 管人复核。 2 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 目录 第一部分前言 ...................................................................................................................4 第二部分释义 ...................................................................................................................5 第三部分基金管理人 .....................................................................................................10 第四部分基金托管人 .....................................................................................................19 第五部分相关服务机构 .................................................................................................25 第六部分基金的募集 .....................................................................................................31 第七部分基金合同的生效 .............................................................................................39 第八部分基金份额折算与变更登记 .............................................................................40 第九部分基金份额的上市交易 .....................................................................................41 第十部分基金份额的申购与赎回 .................................................................................42 第十一部分基金的投资 .................................................................................................53 第十二部分基金的业绩 .................................................................................................65 第十三部分基金的财产 .................................................................................................66 第十四部分基金资产估值 .............................................................................................68 第十五部分基金的收益分配 .........................................................................................73 第十六部分基金的费用与税收 .....................................................................................75 第十七部分基金的会计与审计 .....................................................................................77 第十八部分基金的信息披露 .........................................................................................78 第十九部分风险揭示 .....................................................................................................84 第二十部分基金的终止与清算 .....................................................................................89 第二十一部分基金合同的内容摘要 .............................................................................91 第二十二部分基金托管协议的内容摘要 ...................................................................117 第二十三部分对基金份额持有人的服务 ...................................................................132 第二十四部分其他应披露事项 ...................................................................................135 第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式 ...........................................................136 第二十六部分备查文件 ...............................................................................................137 3 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 第一部分前言 《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称 “本招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、 《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规 定》”）和其他有关法律法规的规定以及《上证社会责任交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”或《基金合同》）编写。 本招募说明书阐述了上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的投资目 标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明 书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解 释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信 息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依据基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其 他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义 务，应详细查阅基金合同。 4 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 第二部分释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金； 2、《基金合同》：《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及其任何有效的修订和补充； 3、中国：中华人民共和国(仅为《基金合同》目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区)； 4、法律法规：中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范 性文件； 5、《基金法》：《中华人民共和国证券投资基金法》； 6、《销售办法》：《证券投资基金销售管理办法》； 7、《运作办法》：《公开募集证券投资基金运作管理办法》； 8、《信息披露办法》：《证券投资基金信息披露管理办法》； 9、元：中国法定货币人民币元； 10、招募说明：《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及对本招募说明书定期的更新； 11、托管协议：基金管理人与基金托管人签订的《上证社会责任交易型开放 式指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充； 12、发售公告：《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金份额发 售公告》； 13、《流动性风险管理规定》：《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》及不时作出的修订 14、上海证券交易所《业务细则》：《上海证券交易所交易型开放式指数基 金业务实施细则》； 15、中国证监会：中国证券监督管理委员会； 16、银行监管机构：中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构； 17、基金管理人：建信基金管理有限责任公司； 5 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 18、基金托管人：中国工商银行股份有限公司； 19、基金份额持有人：根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份 额的投资者； 20、交易型开放式指数证券投资基金：《上海证券交易所交易型开放式指数 基金业务实施细则》定义的 “交易型开放式指数基金”； 21、联接基金：将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似， 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作的 基金； 22、发售代理机构：符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基 金管理人指定的代理本基金发售业务的机构； 23、发售协调人：基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构； 24、申购赎回代理券商：符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公 司； 25、代销机构：发售代理机构和/或申购赎回代理券商； 26、直销机构：建信基金管理有限责任公司； 27、销售机构直销机构和/或代销机构； 28、注册登记业务：基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资 者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并 保管基金份额持有人名册等； 29、基金注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司； 30、《基金合同》当事人：受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权 利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 31、个人投资者：符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的 自然人； 32、机构投资者：符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国 合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体和其他组织； 33、合格境外机构投资者：符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境 6 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构； 34、投资者：个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或 中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称； 35、基金合同生效日：基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件， 基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确 认之日； 36、募集期：自基金份额发售之日起不超过 3个月的期限； 37、基金存续期：《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间； 38、日/天：公历日； 39、月：公历月； 40、工作日：上海证券交易所的正常交易日； 41、开放日：销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日； 42、T日：申购、赎回或办理其他基金业务的申请日； 43、T+n日：自 T日起第 n个工作日（不包含 T日）； 44、认购：在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为； 45、发售：在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为； 46、申购：基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买基 金份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过 3个月的时间开 始办理； 47、赎回：基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖出基 金份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过 3个月的时间开 始办理； 48、申购赎回清单：由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信 息的文件； 49、申购对价：投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交 付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 50、赎回对价：投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明 书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 51、标的指数：上证社会责任指数及其未来可能发生的变更； 52、完全复制法：一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数 7 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例， 以达到复制指数的目的； 53、最小申购赎回单位：本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申 购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍； 54、现金替代：申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金； 55、现金差额：最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申 购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应 获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额 数计算； 56、预估现金部分：为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先 冻结申请申购或赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额； 57、基金份额参考净值：在交易时间内，上海证券交易所根据申购赎回清单 中的组合证券（含预估现金部分）的实时市值计算发布的基金份额参考净值，简 称 IOPV； 58、基金账户：基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金 管理人管理的开放式基金份额情况的账户； 59、交易账户：各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理 基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户； 60、转托管：投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户 转入另一交易账户的业务； 61、基金转换：投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理 的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的 任何其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为； 62、指定交易：《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的 “指定交易” ； 63、基金利润：基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约； 64、收益评价日：基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额 8 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 之日； 65、基金净值增长率：收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额 净值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初 始日重新计算）； 66、标的指数同期增长率：收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标 的指数收盘值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折 算日为初始日重新计算）； 67、基金资产总值：基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本 基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和； 68、基金资产净值：基金资产总值扣除负债后的净资产值； 69、基金资产估值：计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 的过程； 70、指定媒体：中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站； 71、流动性受限资产：由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银 行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的 新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 72、不可抗力：本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 9 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 设立日期：2005年 9月 19日 法定代表人：许会斌 联系人：郭雅莉 电话：010-66228888 注册资本：人民币 2亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设立。 公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融服务公司， 25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者 的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选 举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利， 不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由 9名董事组成，其中 3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》 规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人 员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由 6名监事组成，其中包括 3名职工代表监事。监事会向股 东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 二、主要人员情况 1、董事会成员 孙志晨先生，董事长，1985年获东北财经大学经济学学士学位，2006年获得 长江商学院 EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银行总 行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。 10 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 2005年 9月出任建信基金公司总裁，2018年 4月起任建信基金公司董事长。 张军红先生，董事，现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理 专业，获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科 员、主任科员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高级 副经理；行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理；投资托管服 务部总经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托管业务部副总经 理。2017年 3月出任公司监事会主席，2018年 4月起任建信基金公司总裁。 曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990年获 北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理、 北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行长、 北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。 张维义先生，董事，现任信安北亚地区总裁。1990年毕业于伦敦政治经济学 院，获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA工商管理学硕士。 历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发展总监，信 诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产管理公司首 席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执行 董事，信安北亚地区副总裁。 郑树明先生，董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。 1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，新加坡法兴 资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行 销总监。 华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业 于吉林大学，获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者， 湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、锦辉 精细化工有限公司总经理，吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中 心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理、副总经理，光大证券财富管理中心 总经理（MD）。 李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985年 毕业于中国人民大学财政金融学院，1988年毕业于中国人民银行研究生部。历任 中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司总经理 11 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 助理/资金部总经理，博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股份有限公 司总经理。 史亚萍女士，独立董事，现任中金资本跨境股权投资部顾问。1994年毕业于 对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996年毕业于耶鲁大学研究生院，获经济 学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、雷 曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司等多家金融机构 担任管理职务。 邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合 伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获 EMBA学位，全国会计领军人才，中 国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师。1999年 10月加 入天职国际会计师事务所，现任首席合伙人。 2、监事会成员 马美芹女士，监事会主席，高级经济师，1984毕业于中央财政金融学院，获 学士学位，2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984年加入建设银 行，历任总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处长、处长、资深客户经 理（技术二级），个人金融部副总经理，个人存款与投资部副总经理。2018年 5月起任建信基金公司监事会主席。 方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾任 英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等 职务。方女士 1990年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威 尔斯以及香港地区律师从业资格。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司 机构与战略研究部总经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009年获 中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞 华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理， 中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财务部经理，中国华电集团财务有 限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。 安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监兼信息 技术部总经理。1995年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位。历任 中国建设银行北京分行信息技术部，中国建设银行信息技术管理部北京开发中心 12 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 项目经理、代处长，建信基金管理公司基金运营部总经理助理、副总经理，信息 技术部执行总经理、总经理。 严冰女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经理。 2003年 7月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华明会计 师事务所人力资源部人力资源专员。2005年 8月加入建信基金管理公司，历任人 力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。 刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副总经理 兼内控合规部审计部（二级部）总经理,英国特许公认会计师公会（ACCA）资深会 员。1997年毕业于中国人民大学会计系,获学士学位；2010年毕业于香港中文大 学,获工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师、华夏基金 管理有限公司基金运营部高级经理。2006年 12月至今任职于建信基金管理有限责 任公司内控合规部。 3、公司高管人员 张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 曲寅军先生，副总裁，硕士。1999年 7月加入中国建设银行总行，历任审计 部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办公室 高级副经理；2005年 9月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综合管 理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官；2013年 8月至 2015年 7月，任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理。 2015年 8月 6日起任我公司副总裁，2015年 8月至 2017年 11月 30日专任建信 资本管理有限责任公司董事、总经理，2017年 11月 30日起兼任建信资本管理公 司董事长。 张威威先生，副总裁，硕士。1997年 7月加入中国建设银行辽宁省分行，从 事个人零售业务，2001年 1月加入中国建设银行总行个人金融部，从事证券基金 销售业务，任高级副经理；2005年 9月加入建信基金管理公司，一直从事基金销 售管理工作，历任市场营销部副总监（主持工作）、总监、公司首席市场官等职 务。2015年 8月 6日起任我公司副总裁。 吴曙明先生，副总裁，硕士。1992年 7月至 1996年 8月在湖南省物资贸易总 公司工作；1999年 7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、机 构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机构业 13 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 务部高级副经理等职；2006年 3月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书，并 兼任综合管理部总经理。2015年 8月 6日起任我公司督察长，2016年 12月 23日 起任我公司副总裁。 吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996年 7月至 1998年 9月在福建省东海经贸股 份有限公司工作；2001年 7月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主任科 员、业务经理、高级经理助理；2005年 9月加入建信基金管理公司，历任人力资 源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016年 12月 23日起任我公司副总裁。 4、督察长 吴曙明先生，督察长（简历参见公司高级管理人员）。 5、本基金基金经理 薛玲女士，博士。2009年 5月至 2009年 12月在国家电网公司研究院农电配 电研究所工作，任项目经理；2010年 1月至 2013年 4月在路通世纪公司亚洲数据 收集部门工作，任高级软件工程师；2013年 4月至 2015年 8月在中国中投证券公 司工作，历任研究员、投资经理；2015年 9月加入我公司金融工程及指数投资部， 任基金经理助理，2016年 7月 4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资 基金及其联接基金的基金经理；2017年 5月 27日起任建信鑫盛回报灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理；2017年 9月 13日起任建信量化事件驱动股票型证券 投资基金的基金经理；2017年 9月 28日起任深证基本面 60交易型开放式指数证 券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2017年 12月 20日起任建信鑫稳回 报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年 12月 22日起任建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年 3月 5日起任建信智享添 鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 本基金历任基金经理： 梁洪昀先生：2010年 5月 28日至 2012年 5月 28日。 叶乐天先生：2012年 3月 21日至 2016年 7月 20日。 薛玲女士：2016年 7月 4日至今。 6、投资决策委员会成员 张军红先生，总裁。 姚锦女士，权益投资部总经理。 14 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 李菁女士，固定收益投资部总经理。 乔梁先生，研究部总经理。 许杰先生，权益投资部副总经理。 朱虹女士，固定收益投资部副总经理。 陶灿先生，权益投资部总经理助理。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照《基金合同》约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全内部控 制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生； 2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 15 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和《基金合同》规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取 利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员， 并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 （2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高 度的独立性与权威性。 （3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切 实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 （4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工 作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。 （5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门， 在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批 准程序和监督处罚措施。 （6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必须 随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、 政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会 下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法 性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行评价， 16 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保证公司的 财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有 效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金 投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理委员会， 负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度，并实 行相关的风险控制措施。 此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运 作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发 生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （2）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生 负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度 及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 （3）操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相 互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权 分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核 对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的 关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程， 每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完 整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 （4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息 交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保 证信息及时送达适当的人员进行处理。 （5）监督与内部稽核 17 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检查、 评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行 情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促进公 司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定期出具 监察稽核报告。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的 责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 18 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 第四部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间：1984年 1月 1日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币 35,640,625.71万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 二、主要人员情况 截至 2017年末，中国工商银行资产托管部共有员工 230人，平均年龄 33岁， 95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术 职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托 管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和 内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行 资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、 高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中 最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会 保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、 证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证 券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产 品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户 提供个性化的托管服务。截至 2017年末，中国工商银行共托管证券投资基金 815只。自 2003年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托 管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的 54项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托 19 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 四、基金托管人的职责 1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 2、设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格 的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金 财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保 证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 4、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定， 根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 7、保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规 定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； 9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金 管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适 当的措施； 11、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上； 12、建立并保存基金份额持有人名册； 13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项； 15、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集 基金份额持有人大会； 16、按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 20 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 17、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； 18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和 银行监管机构，并通知基金管理人； 19、因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责 任不因其退任而免除； 20、按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理 人追偿； 21、执行生效的基金份额持有人大会的决定； 22、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 五、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产 托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一 手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心 培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评 估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70号）审阅 后，2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402（原 SAS70）审阅， 迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管 服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银 行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。 目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法 经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监 控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持 有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 21 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察 部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各 业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部 门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的 内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法 律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实 施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和 监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部 门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照 “内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章 制度。 （ 4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金 资产和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修 改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控 制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制 度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确 的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列 规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人 员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略 的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资 22 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施， 督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互 控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人 为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。 并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防 范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营 销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益 最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风 险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风 险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据 传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于 数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。 为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间 演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生 灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总 经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产 托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下 每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托 管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位 员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的 内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把 23 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年 努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务 操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业 务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线。 六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与 银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基 金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登 载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有 关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金 管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限 期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国 证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 24 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 第五部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （1）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：万建华 客服电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com （2）中信证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95558 网址：www.citics.com （3）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：薛峰 客服电话：10108998 网址：www.ebscn.com （4）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 法定代表人：宫少林 客户服务热线：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn （5）红塔证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路 155号附 1号红塔大厦 9楼 法定代表人：况雨林 客服电话：0871-3577888 25 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 网址：www.hongtastock.com （6）长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 法定代表人：黄耀华 客服电话：0755-82288968 网址：www.cc168.com.cn （7）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98号 法定代表人：王开国 客户服务电话：400-8888-001，（021）962503 网址：www.htsec.com （9）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务电话：4008-888-999 公司网址：www.95579.com （10）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：王常青 客户服务电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com （11）中泰证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86号 法定代表人：李玮 客户服务热线：95538 网址： www.qlzq.com.cn （12）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路 1138号 法定代表人：李福春 26 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 网址：www.nesc.cn （13）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 法定代表人：王春峰 客户服务电话: 4006515988 网址：www.bhzq.com （14）广发证券股份有限公司 住所：广州市天河北路 183号大都会广场 43楼 法定代表人：林治海 客户服务电话：020-95575 网址：www.gf.com.cn （15）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 法定代表人：黄金琳 客服热线：0591-96326 网址：www.gfhfzq.com.cn （16）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 客服热线：400-800-8899 网址：www.cindasc.com （17）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 法定代表人：兰荣 客户服务电话: 4008888123 网址：www.xyzq.com.cn （18）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8楼 法定代表人：杨宇翔 27 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 客服热线：4008866338 网址：stock.pingan.com （19）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦 法定代表人：何如 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （20）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 2222号安联大厦 34层、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 20层 法定代表人：牛冠兴 客户服务电话：0755－82825555 网址：www.axzq.com.cn （21）国元证券股份有限公司 注册地址：合肥市寿春路 179号 法定代表人：凤良志 客户服务热线：400-8888-777 网址：www.gyzq.com.cn （22）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：顾伟国 客户服务电话：4008-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （23）中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15层（1507-1510室） 法定代表人：杨宝林 客服电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn （24）华泰证券股份有限公司 28 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客户咨询电话：025-84579897 网址：www.htsc.com.cn （25）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号 大成国家大厦 20楼 2005室 法定代表人：李季 客服电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com （26）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路 336号 法定代表人：郁忠民 客服电话：021-962518 网址：www.962518.com （27）财富证券股份有限公司 注册地址：长沙市芙蓉中路 2段 80号顺天国际财富中心 26层 法定代表人：周晖 客户服务电话：0731-4403340 网址：www.cfzq.com （28）东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18、19楼 法定代表人：朱科敏 客服热线：4008888588 网址：www.longone.com.cn （29）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳福田区益田路与与福中路交界处荣超商务中心 A栋 18-21层 法定代表人：龙增来 开放式基金咨询电话：4006008008 网址： www.cjis.cn 29 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金，并及时公告。 二、注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区金融大街 27号投资广场 23层 法定代表人：金颖 办公地址：北京西城区金融大街 27号投资广场 23层 电话：010-58598839 传真：010-58598907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：北京德恒律师事务所 住所：北京市西城区金融大街 19号富凯大厦 B座 12层 负责人：王丽 联系人：徐建军 电话：010－66575888 传真：010－65232181 经办律师：徐建军、刘焕志 四、审计基金资产的会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座 11楼 电话：021-2323 8888 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：许康玮、沈兆杰 联系人：沈兆杰 30 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 第六部分基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》及其他 法律法规、《基金合同》的有关规定募集。 本基金募集申请已经中国证监会 2010年 3月 26日证监许可[2010]378号文核 准。 二、基金类型 股票型 三、基金的运作方式 交易型开放式 四、标的指数 上证社会责任指数 五、基金存续期间 不定期 六、基金的面值、认购价格 本基金每份基金份额的初始面值为人民币 1.00元，认购价格为人民币 1.00元。 七、基金发售对象、方式和场所 1、发售对象 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资者。 2、发售方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证券 交易所网上系统以现金进行认购。 网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进 行认购。 网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行认 31 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 购。 3、发售场所 投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场 所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参 见基金份额发售公告。 基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并另行公告。 八、基金份额的认购 （一）基金份额的发售期限 本基金募集期限为自基金份额发售之日起不超过 3个月。 本基金自 2010年 4月 21日起至 2010年 5月 21日止通过销售机构公开发售 （详见基金份额发售公告）。其中，网下现金发售期间为 2010年 4月 21日至 2010年 5月 21日；网上现金发售日期为 2010年 5月 21日；通过发售代理机构进 行网下股票认购的发售期间为 2010年 5月 18日至 2010年 5月 21日。 基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时 间，并及时公告。 本基金基金合同已于 2010年 5月 28日生效。 （二）认购开户 投资者认购本基金时需持有证券账户，证券账户是指上海证券交易所 A股账 户（以下简称“A股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户。 1、如投资者需新开立证券账户，则应注意： （1）上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级 市场交易，如投资者需要参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立 A股账户。 （2）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少 2个工作日 办理开户手续。 2、如投资者已开立证券账户，则应注意： （1）如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公 司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 （2）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资 32 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 者在进行认购至少提前 1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 （三）基金份额的认购费用、认购价格及认购份额的计算 1、认购价格：本基金份额的认购价格为 1.00元/份。 2、认购费用： 本基金的认购费用由投资者承担，认购费率不高于 1%，认购费率如下表： 认购份额（U）认购费率 U<50万份 1.0% 50万份 ≤U<100万份 0.5% U≥100万份 1000元/笔 基金管理人办理网下现金认购，按照本招募说明书所示上述费率结构收取认 购费用；发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时，可 参照上述费率结构收取一定的佣金。 3、网上现金认购 （1）认购时间：2010年 5月 21日 9：30-11:30和 13:00-15:00。 （2）通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算： 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购 佣金、认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购份额×佣金比率 认购金额＝认购份额×(1＋佣金比率) 认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。 例：某投资者通过某发售代理机构采用现金方式认购 1,000份本基金，假设 该发售代理机构确认的佣金比率为 1.0%，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金＝1,000×1.0%＝10元 认购金额＝1,000×(1+1.0%)＝1,010元 即投资者需准备 1,010元资金，方可认购到 1,000份本基金基金份额。 （3）认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为 1,000份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000份。投资者可以多次认购，累计 认购份额不设上限。 （4）认购手续：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认 33 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间 内撤销指定的认购申请。 （5）清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售 代理机构冻结相应的认购资金，注册登记机构进行清算交收，并将有效认购数据 发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第 4个工作日将实际到位 的认购资金划往基金募集专户。 （6）认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查 询认购确认情况。 4、网下现金认购 （1）认购时间：2010年 4月 21日至 2010年 5月 21日，具体业务办理时间 由基金管理人及其指定发售代理机构确定。 （2）认购限额：投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份 额须为 1,000份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000份；投资者通过基金管理 人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 10万份以上（含 10万份），超过部 分须为 1万份的整数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。 （3）通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费 用、认购金额的计算公式为： 认购费用＝认购份额×认购费率 认购金额＝认购份额×(1＋认购费率) 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额初始面值 认购费用由基金管理人收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。 例：某投资者通过基金管理人认购本基金 500,000份，认购费率为 0.5%，假 定认购金额产生的利息为 100元，则该投资人的认购金额为： 认购费用＝500,000×0.5%=2500元 认购金额＝500,000×(1＋0.5%)=502,500元 该投资者所得认购份额为： 净认购份额＝500,000＋100/1.00=500,100份 即，若该投资者通过基金管理人认购本基金 500,000份，则该投资者的认购 金额为 502,500元，假定该笔认购金额产生的利息为 100元，则可得到 34 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 500,100份基金份额。 （4）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算与通过发售代理 机构进行网上现金认购的计算方式相同。 （5）认购限额：网下现金认购以基金份额申请。 投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1,000份 或其整数倍，最高不得超过 99,999,000份；投资者通过基金管理人办理网下现金 认购的，每笔认购份额须在 10万份以上(含 10万份)，超过部分须为 1万份的整 数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。 （6）认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点 办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定 的时间之后不得撤销。 （7）清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理 人进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第 4个工作日 将汇总的认购款项及其利息划往基金募集专户。其中，认购款项利息将折算为基 金份额归投资者所有。 T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应 的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资 者账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统 代该投资者提交网上现金认购申请。之后，注册登记机构进行清算交收，并将有 效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第 4个工作日 将实际到位的认购资金划往基金募集专户。 （8）认购确认：基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询 认购确认情况。 5、网下股票认购 （1）认购时间：通过发售代理机构进行网下股票认购的时间为 2010年 5月 18日至 2010年 5月 21日，具体业务办理时间由发售代理机构确定。 （2）认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报。投资者通过发售代理机 构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为 1,000股，超过 1,000股的 部分须为 100股的整数倍，用于认购的股票必须是上证社会责任指数成份股和已 公告的备选成份股（具体见基金份额发售公告）。投资者可以多次提交认购申请， 35 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 累计申报股数不设上限。 （3）认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点 办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时 间之后不得撤销。 （4）特殊情形 A、已公告的将被调出上证社会责任指数的成份股不得用于认购本基金。 B、限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3个月个股的交 易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下 股票认购日前至少 3个工作日公告限制认购规模的个股名单。 C、临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数 量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 （5）清算交收投资者通过发售代理机构办理网下股票认购，募集期最后一日日终，发售代理机构将所有的股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管 理人初步确认各成份股的有效认购数量。注册登记机构根据基金管理人提供的确 认数据将投资者账户内相应的股票冻结。基金募集期结束后,基金管理人根据有 效认购数量计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中 扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。注册登记机构根据基金管理人提供 的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理 人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将投资者申请认购的股票过 户到基金的证券账户。 （6）认购份额的计算公式： .(n) 投资者的认购份额＝i.1（第 i只股票在股票认购期最后一日的均价×有效认 购数量）/1.00 其中： A、i代表投资者提交认购申请的第 i只股票，如投资者仅提交了 1只股票的 申请，则 i=1。 B、“第 i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海 证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四 36 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法 计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日的冻 结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资者仍获得了相应的 权益，基金管理人将按如下方式对该股票在股票认购期最后一日的均价进行调整： a.除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息 b.送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例） c.配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价.配股比例） /（1+每股配股比例） d.送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价.配股比 例）/（1+每股送股比例+每股配股比例） e.除息且送股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利 或股息）/（1+每股送股比例） f.除息且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价.配股比 例-每股现金股利或股息）/（1+每股配股比例） g.除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价 .配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例） C、“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此以进行清算交收的股票 股数。其中： a.对于经公告限制认购规模的个股，如果投资者申报的个股认购数量总额大 于下述公式计算的qmax ，基金管理人有权对投资者的认购申报数量进行部分确认： qmax . (Cash ..(n) p jq j ) .105% . w / p j.1 Cash 为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，pjqj 为除限制认购规 模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其它个股在网下股票认 购期最后一日均价和认购申报数量乘积，w为该限制认购规模的个股按均价计算 的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重（认购期间如有标的指数调 整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算 37 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 调整后的各成份股构成权重，并以其作为计算依据），p为该股在网下股票认购 期最后一日的均价。 b.若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日的 冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据注册登记机构发送的解冻数据对投 资者的有效认购数量进行相应调整。 （四）募集结果、募集期利息和股票的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金募集专户前所 产生的利息，归投资者所有；有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合同生 效日止的利息计入基金资产；投资者以股票认购的，认购股票由注册登记机构予 以冻结，冻结期间的权益归投资者所有。 截止到 2010年 5月 21日，基金募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师 事务所有限公司验资，本次募集净认购金额为人民币 419,603,272.00元，本次募 集所有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 88,350.52元 （含所募集股票市值），折合基金份额 419,603,272.00份；经基金注册登记机构 确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计人民币 4,320.00元，折合基金 份额 4,320.00份。本次募集有效认购户数为 3,775户，按照每份基金份额初始面 值人民币 1.00元计算，本次募集期间募集金额（含所募集股票市值）及利息结转 的基金份额共计 419,607,592.00份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。 本次募集所有资金已于 2010年 5月 27日全额划入本基金在基金托管人中国工商 银行股份有限公司开立的本基金托管专户，所募集股票已于 2010年 5月 26日由 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。 38 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 第七部分基金合同的生效 一、基金备案的条件 1、基金募集期限届满，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集金额 （含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2亿元人民币，并且基金份额持有 人的人数不少于 200人的条件下，基金管理人应当自募集期限届满之日起 10日内 聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会提交验资 报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完 毕，《基金合同》生效。 2、基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予 以公告。本基金合同已于 2010年 5月 28日生效。 3、本基金《基金合同》生效前，基金募集期间募集的资金存入专门账户，任 何人不得动用；网下股票认购所募集的股票由注册登记机构予以冻结。 4、法律法规另有规定的，从其规定。 二、基金募集失败时的处理方式 1、基金募集期限届满，未达到《基金合同》生效条件，或基金募集期内发生 不可抗力使《基金合同》无法生效，则基金募集失败。 2、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债 务和费用，在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行 同期存款利息；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，注册登记机构应 予以解冻。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低 于 5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20个工作日出现前 述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 39 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 第八部分基金份额折算与变更登记 根据《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证社 会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，建信基金管理 有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）决定 2010年 7月 9日为上证社会责 任交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日， 折算后的基金份额净值与 2010年 7月 9日标的指数收盘值的千分之一基本一致。 2010年 7月 9日，上证社会责任指数收盘值为 836.25点，本基金的基金资产净值 为 418,612,978.89元，折算前基金份额总额为 419,607,592份，折算前基金份额 净值为 0.998元。 根据《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的 基金份额折算公式，基金份额折算比例为 1.19298016（以四舍五入的方法保留到 小数点后 8位），折算后基金份额总额为 500,581,114份，折算后基金份额净值 为 0.836元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进 行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2010年 7月 12日 进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的 误差计入基金财产）。投资者可以自 2010年 7月 13日起在其上海证券交易所证 券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 40 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新） 第九部分基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 《基金合同》生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易 所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2亿元人民币； 2、基金份额持有人不少于 1,000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获 准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的 3个工作日前发 布基金份额上市交易公告书。 本基金于 2010年 8月 9日在上海证券交易所上市。 二、基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》 、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、上海证券交易所《业务细则》等 有关规定。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额 的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本条第（一）款规定的上市条件； 2、《基金合同》终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2个工作 日内发布基金份额终止上市交易公告。 41 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新） 第十部分基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回的场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 本基金申购赎回代理券商的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相 关服务机构”中“一、基金份额销售机构”的相关描述。 本基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。 二、申购与赎回办理的开放日及时间 1、申购、赎回业务开始日 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金 可暂停办理申购。（未完）  |