[发行]泰达宏利京元宝货币：更新招募说明书摘要（2018年7月）
更新招募说明书摘要 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 重要提示 泰达宏利京元宝货币市场基金（以下简称“本基金”）已于2016年9月20日 经中国证监会证监许可[2016]2141号文注册，基金合同于2016年11月23日生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并 不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基 金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金收益会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融 机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本 基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险， 包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风 险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的 流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金 的特定风险等。 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型 基金和债券型基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等 信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资 风险。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2018年 5月 23日，有关数据和净值 表现截止日为 2018年 3月 31日。财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：泰达宏利基金管理有限公司 设立日期：2002年 6月 6日 注册地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人：弓劲梅 组织形式：有限责任公司 联系人：袁静 联系电话：010-66577513 注册资本：一亿八千万元人民币 股权结构：北方国际信托股份有限公司：51％；宏利资产管理（香港）有 限公司：49％ 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基 金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002年 6月，是中国首 批合资基金管理公司之一。截至目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系 列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证 券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 （LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证 券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置 混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、泰 达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证 500指数分级证券投资 基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债 券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利宏达混 合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股 票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型基金、泰达宏 利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资 基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合 型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利 新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏 利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量 化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰 达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资 基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券 投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混 合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券 投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资 基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启迪灵活配 置混合型证券投资基金、泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏 利启明灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资 基金、泰达宏利京天宝货币市场基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资 基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票 型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 弓劲梅女士，董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信 托有限责任公司研究员，天弘基金管理有限公司高级研究员，天津泰达投资控 股有限公司高级项目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险 管理部副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。 杨雪屏女士，董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学 位。1995年至 2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社 担任记者及编辑；2003年至 2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室 秘书科；自 2012年至今就职于天津市泰达国际控股（集团）有限公司，曾担任 资产管理部高级项目经理，现任综合办公室副主任。 刁锋先生，董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学 位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理，渤海财产保险 股份有限公司资金运用部部门总助，天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。 现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司财务部部长，渤海证券股份有限公 司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。 何达德先生，董事。毕业于英国伦敦城市大学，取得精算学荣誉理学士学 位。现为宏利行政副总裁及宏利人寿保险（国际）有限公司首席行政总监，宏 利资产管理（香港）有限公司首席行政总监，负责宏利于香港的全线业务，包 括个人保险、雇员福利及财富管理等业务。同时何先生分别为宏利人寿保险 （国际）有限公司及宏利资产管理（香港）有限公司之董事。现为澳大利亚精 算学会及美国精算学会会员，在寿险及退休顾问工作方面拥有三十多年的丰富 经验，期间担任多个领导层要职。 杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基梅隆大学，持有数学及管理科学理 学士学位，现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港) 有限公司董事，掌管亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的 资产，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，杜先生掌管宏利于 亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至 2004年，负责波士顿领导机构息差 产品的开发工作。杜先生于 2001年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构， 曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管， 拥有二十多年的资本市场经验。 任赛华女士，董事。毕业于加拿大滑铁卢大学（University of Waterloo）， 获得数学学士学位，加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。任女士于 2007年加盟宏利资产，曾任首席行政事务总监，现担任宏利资产亚洲区零售经 销部主管。早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行、会计事务 所及省级退休金委员会，监管托管业务的销售及担任全球基金服务客户关系管 理、新业务发展及会计等高级职务。2013年 6月至 2015年 4月担任泰达宏利 基金管理有限公司监事。2017年 10月 1日起担任新界妇女与青少年福利协会 有限公司董事。 刘建先生，董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院，获法学学士、 经济学硕士学位。1988年至 2001年任中国建设银行股份有限公司金融机构部 副处长；2001年至 2003年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人； 2003年至 2014年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。 2014年 10月加盟泰达宏利基金管理有限公司，2015年 4月任公司副总经理， 2015年 8月起任公司总经理。2018年 4月 28日起代为履行公司督察长职务。 何自力先生，独立董事。1982年毕业于南开大学，经济学博士。1975年至 1978年，于宁夏国营农场和工厂务农和做工：1982年至 1985年，于宁夏自治 区党务从事教学和科研工作；1988年至今任职于南开大学，历任经济学系系主 任、经济学院副院长，担任教授、博士生导师；兼任中国经济发展研究会副会 长和秘书长、天津经济学会副会长；2002年 1月至 7月在美国加利福尼亚大学 伯克利分校作访问学者。 张建强先生，独立董事。二级律师，南开大学法学学士、国际经济法硕士。 曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任，天津仲裁委 员会仲裁员，天津市律师协会理事，担任天津市政府、河西区政府、北辰区政 府，多家银行和非银行金融机构法律顾问，万达、招商、保利等房地产企业法 律顾问，以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域： 金融、房地产、公司、投资。 查卡拉.西索瓦先生，独立董事。拥有艾戴克高等商学院（北部）工商管理 学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。 曾担任欧洲联合银行（巴黎）组合经理助理、组合经理，富达管理与研究有限 公司（东京）高级分析师，NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责人， Credit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师， Comgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任 Jayu Ltd.负责人。 樸睿波先生，独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯 洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。 曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师，芝加哥商业交易所高级金融经济 师，Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主管，Martingale资产管理公司 （波士顿）董事，Commerz国际资本管理（CICM）（德国）联合首席执行官 /副执行董事，德国商业银行（英国）资产管理部门董事总经理。现任上海交 通大学高级金融学院实践教授。 2、监事会成员 许宁先生，监事长。毕业于南开大学，经济学硕士。1991年至 2008年任 职于天津市劳动和社会保障局；2008年加入天津市泰达国际控股（集团）有限 公司，担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。 陈景涛先生，监事。拥有澳大利亚麦考瑞大学商学学士、麦考瑞大学应用 金融学硕士和南澳大学金融学博士学位。1998年起先后就职于渣打银行、巴克 莱资本、Baron Asset Management；2005年加入宏利资产，曾担任固定收益高 级投资经理，现担任北亚投资负责人。 廖仁勇先生，职工监事。人力资源管理在职研究生，曾在联想集团有限公 司、中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作；2007年 6月加入泰达 宏利基金管理有限公司，曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理 助理，自 2014年 10月起担任人力资源部副总经理，主持部门工作。 葛文娜女士，职工监事。文学学士，金融学在职研究生。2006年 7月至 2015年 12月就职于中邮创业基金管理有限公司，历任渠道经理、机构主管、 销售部门总经理助理；2016年 1月加入泰达宏利基金管理有限公司，任销售管 理部副总经理，主持部门工作。 3、高级管理人员 弓劲梅女士，董事长。简历同上。 刘建先生，总经理。简历同上。 傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士 和工商管理硕士学位，北京大学国家发展研究院 EMBA。1993年至 2006年就职 于北方国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、 研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年 9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。2007年 1月起任公司副总经理 兼财务总监。 王彦杰先生，副总经理。毕业于台湾中山大学和淡江大学，获企业管理学 士和财务金融硕士学位。1998年 8月至 2001年 4月，先后在国际证券、日商 大和证券、元大投信担任股票分析师；2001年 5月至 2008年 2月，任保德信 投信股票投资主管；2008年 2月至 2008年 8月，就职于复华投信香港资产管 理公司，担任执行长；2008年 8月至 2015年 10月，就职于宏利资产管理有限 公司，担任台湾地区投资主管；2015年 10月加盟泰达宏利基金管理有限公司 担任投资总监，2015年 12月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资 总监。 4、基金经理 丁宇佳女士，中央财经大学理学学士；2008年 7月加入泰达宏利基金管理 有限公司，先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理、基金 经理、固定收益部总经理助理兼基金经理等职；2015年 3月 26日至今担任泰 达宏利货币市场基金基金经理；2015年 6月 16日至今担任泰达宏利淘利债券 型证券投资基金基金经理；2015年 6月 16日至今担任泰达宏利宏达混合型证 券投资基金基金经理；2016年 9月 26日至今担任泰达宏利启智灵活配置混合 型证券投资基金基金经理；2016年 9月 26日至今担任泰达宏利集利债券型证 券投资基金基金经理；2016年 11月 23日至今担任本基金基金经理；2016年 11月 25日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理；2017年 1月 22日至今担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理；2017年 3月 1日至 今担任泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年 3月 1日 至今担任泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备 10年基金 从业经验，10年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 5、投资决策委员会成员名单 投资决策委员会成员包括公司总经理刘建、副总经理兼投资总监王彦杰、 投资副总监兼基金投资部总监邓艺颖、金融工程部总监戴洁、首席策略分析师 兼资深基金经理庄腾飞。 投资决策委员会根据决策事项，可分类固定收益类事项、权益类事项、其 它事项： （1）固定收益类事项由刘建、王彦杰表决。 （2）权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、庄腾飞表决。 （3）其它事项由全体成员参与表决。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7日年化收益率； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防 止违反《证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金资产； （3）承销证券； （4）违反规定向他人贷款或者提供担保； （5）从事可能使基金财产承担无限责任的投资； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反法律法规的规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业 秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便 利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活 动； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市 场价格，扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节； （2）独立性原则：设立独立的监察稽核与风险管理部，监察稽核与风险管 理部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和 检查； （3）相互制约原则：各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约 的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性。 2、内部控制的体系结构 公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高 管理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控， 监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部 分： （1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终 的责任； （2）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及 /或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作 报告； （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略； （4）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控； （5）监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控 制的环境中实现业务目标； （6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本 部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管 理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构， 高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确 保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定 期更新； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到 基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间 的制衡机制，从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明 确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减 少风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：分别建立了公司营运 风险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资 有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报， 使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策； （5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、 投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公 司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适 当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 4、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控 制。 二、基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称：北京银行股份有限公司(简称：北京银行) 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17号 法定代表人：张东宁 成立时间：1996年01月29日 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：人民币 1520667.5685万元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]776号 联系人：赵姝 联系电话：(010) 6622 3695 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算； 办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管 箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷 款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据 的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票 以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；开放式证券投资 基金代销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监 督管理委员会批准的其它业务。 发展概况： 北京银行成立于1996年，是一家中外资本融合的新型股份制银行。成立 18年来，北京银行依托中国经济腾飞崛起的大好形势，先后实现引资、上市、 跨区域、综合化等战略突破。目前，已在北京、天津、上海、西安、深圳、杭 州、长沙、南京、济南及南昌等10大中心城市设立300多家分支机构，发起设立 北京延庆、浙江文成及吉林农安北银村镇银行，成立香港和荷兰阿姆斯特丹代 表处，发起设立国内首家消费金融公司——北银消费金融公司，首批试点合资 设立中荷人寿保险公司，先后设立中加基金管理公司、北银金融租赁公司，开 辟和探索了中小银行创新发展的经典模式。 截至2017年末，北京银行表内外总资产突破3万亿元，其中表内资产2.33万 亿元，较年初增长10.09%。全年实现净利润189亿元，同比增长5.35%；加权平 均净资产收益率13.77%；营业收入504亿元，增长6.1%，其中手续费及佣金净收 入106亿元，同比增长10.21%。成本收入比26.85%，人均创利近130万元，各项 经营指标继续保持同业优秀水平，中小银行“领头羊”地位进一步凸显。 2017年，北京银行按一级资本在全球千家大银行中排名从2004年第515位提升至 目前第73位，13年上升了近500位，连续四年跻身全球百强银行之列。在世界品 牌实验室品牌价值排行榜中，北京银行品牌价值从2007年39亿元增长到目前的 365亿元，10年增长近10倍，排名中国银行业第7位。特别是，作为唯一金融企 业，从北京市近400家企事业单位中脱颖而出，荣获第二届市人民政府质量管理 奖，这一北京市最高质量奖项，进一步提升了品牌影响力和社会美誉度。 20年来，北京银行积极履行社会责任，在医疗、教育、慈善、赈灾等方面 向社会捐助超过1亿元，充分彰显了企业社会责任。凭借优异的经营业绩和优质 的金融服务，北京银行赢得了社会各界的高度赞誉，先后荣获“全国文明单位” 、“亚洲十大最佳上市银行”、“中国最佳城市商业零售银行”、“最佳区域 性银行”、“最佳支持中小企业贡献奖”、“最佳便民服务银行”、“中国上 市公司百强企业”、“中国社会责任优秀企业”、“最具持续投资价值上市公 司”、“最受尊敬银行”、“最值得百姓信赖的银行机构”及“中国优秀企业 公民”等称号。 2、资产托管部主要人员情况 刘晔女士，北京银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。1994年毕业于 中国人民大学财政金融系，1997年毕业于中国人民银行总行研究生部，具有十 多年银行和证券行业从业经验。曾就职于证券公司从事债券市场和股票研究工 作。在北京银行工作期间，先后从事贷款审查、短期融资券承销、基金销售、 资产托管等工作。2008年 7月至 2012年 9月任北京银行资产托管部总经理助 理，2012年 9月至 2014年 12月任北京银行资产托管部副总经理。2014年 12月起至今任北京银行资产托管部总经理。 北京银行总行资产托管部充分发挥作为新兴托管银行的高起点优势，搭建 了由高素质人才组成的专业团队，内设核算估值岗、资金清算岗、投资运作监 督岗、系统运行保障岗及风险内控岗，各岗位人员均分别具有相应的会计核算、 资产估值、资金清算、投资监督、风险控制等方面的专业知识和丰富的业务经 验，70%的员工拥有研究生及以上学历。 3、基金托管业务经营情况 北京银行资产托管部秉持“严谨、专业、高效”的经营理念，严格履行托 管人的各项职责，切实维护基金持有人的合法权益，为基金提供高质量的托管 服务。经过多年稳步发展，北京银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不 断增加，已形成包括证券投资基金、基金专户理财、证券公司资产管理计划、 信托计划、银行理财、保险资金、股权投资基金等产品在内的托管产品体系， 北京银行专业高效的托管服务赢得了客户的广泛高度认同。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 1）泰达宏利基金管理有限公司直销中心 办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心南楼三层 联系人：于贺 联系电话：010-66577617 客服信箱：irm@mfcteda.com 客服电话：400-698-8888 传真：010-66577760/61 公司网站：http://www.mfcteda.com 2）泰达宏利基金网上直销系统 （1）网上交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 支持基金管理人旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有：农业银行卡、 建设银行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行 卡、交通银行卡、浦发银行卡、广发银行卡、上海银行卡、中国银行卡、汇付 天下“天天盈”和快钱支付等。 （2）泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ 支持民生银行卡、招商银行卡、汇付天下“天天盈”支付和快钱支付。 客户服务电话：400-698-8888或 010-66555662 客户服务信箱：irm@mfcteda.com 2、销售机构 1）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：张东宁 联系人：盖君 客服电话：95526 银行网站：www.bankofbeijing.com.cn 2）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008-888-888 联系人：辛国政 公司网站：www.chinastock.cn 3）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 联系人：王叔胤 客服电话：95523或 400-889-5523 网址：www.swhysc.com 4）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：薛峰 联系人：何耀 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com 5）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号8楼 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com 6）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com 客服热线：4006-788-887 7）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人：杨文斌 公司网址：www.ehowbuy.com 客服电话：400-700-9665 8）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B座支付宝 法定代表人：陈柏青 客服电话：400-076-6123 公司网址：www.fund123.cn 9）上海天天基金销售有限公司 注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn 10）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：刘潇 电话：021-021-20691942 传真：021-20691861 客服电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com 11）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：刘洋 联系电话：021-20835817 传真号码：021-20835885 客服电话：400-920-0022/ 021-20835588 公司网址：licaike.hexun.com 12）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦二层 法定代表人：闫振杰 客服电话：400-888-6661 公司网址：www.myfund.com 13）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人：凌顺平 客户电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com 14）一路财富（北京）信息科技股份有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室 办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人：吴雪秀 客服电话: 400-001-1566 公司网址:www.yilucaifu.com 15）上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 客服电话: 400-820-2819 公司网址: https://tty.chinapnr.com 16）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 客户服务热线: 400-821-9031 公司网址:www.lufunds.com 17）大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼 法定代表人：袁顾明 客服电话: 400-928-2266 公司网址: www.dtfortune.com 18）浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:浙江省杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室 办公地址：浙江省杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室 法定代表人：徐黎云 客服电话:400-068-0058 公司网址: www.jincheng-fund.com 19）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层 法定代表人：杨懿 客户服务热线: 400-166-1188 公司网址: http://money.jrj.com.cn 20）上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人：燕斌 客户服务热线:400-046-6788 公司网址：www.66zichan.com 21）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院望京 sohoT2B座 2507层 法定代表人：钟斐斐 客服电话：4000-618-518 公司网址：www.ncfjj.com 22）武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期） 第七幢23层1号4号 办公地址：武汉市泛海国际SOHO城7栋2301、2304 法定代表人：陶捷 公司网址：www.buyfunds.cn 客服电话：400-027-9899 23）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302# 法定代表人：李悦 客户电话:4008-980-618 公司网址: www.chtfund.com 24）北京广源达信基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层 法定代表人：齐剑辉 公司网址：www. niuguwang.com 客服热线：400-623-6060 25）北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21-28层 法定代表人：蒋煜 公司网址：www.gscaifu.com 客服热线：400-818-8866 26）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地 块新浪总部科研楼 5层 518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地 块新浪总部科研楼 5层 518室 法定代表人：李昭琛 客服电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com 27）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址：广州市海珠区琵洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 b1201 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn 28）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海 泰和经济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518号 A1002室 法定代表人：王翔 电话：021-65370077-209 公司网站：www.jiyufund.com.cn 29）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-90595 公司网址：www.fundzone.cn 30）上海云湾投资管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层 办公地址：上海市浦东新区锦康路 308号陆家嘴世纪金融广场 6号 法定代表人：戴新装 客服电话：400-820-1515 公司网址：www.zhengtongfunds.com 31）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 办公地址：上海陆家嘴金融区福山路 33号建工大厦 9楼 法定代表人：王廷富 客服电话：400-821-0203 传真：021-5071 0161 公司网址：www.520fund.com.cn 32）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2号 4层 401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院 a座 17层 法定代表人:陈超 联系人:赵德赛 客服电话:95518/400-088-8816 公司网址: http://fund.jd.com 33）北京格上富信基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室 法定代表人：李悦章 联系人：曹庆展 客户服务电话： 400-066-8586 公司网址：www.igesafe.com 34）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 法定代表人：林卓 客服电话：400-6411-999 公司网址：www.taichengcaifu.com 35）上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海宝山区蕴川路 5475号 1033室 公司地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 法定代表人：李兴春 客服电话：400-067-6266 公司网址：www.leadfund.com 36）济安财富（北京）资本管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7号 4号楼 40层 4601室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富中心 A座 46层 法定代表人：杨健 客服电话：400-673-7010 公司网站：www.jianfortune.com 37）天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413室 办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 A座 5层 法定代表人：李修辞 客服电话：010-59013842 公司网址：www.wanjiawealth.com 38）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88号楼 soho现代城 C座 18层 1809 法定代表人：戎兵 客服电话：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com （二）登记机构 名称：泰达宏利基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人：弓劲梅 联系人：石楠 联系电话：010-66577769 传真：010-66577750 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼 法定代表人：赵柏基 经办注册会计师：单峰、庞伊君 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：庞伊君 四、基金的名称 泰达宏利京元宝货币市场基金 五、基金的类型 本基金类型：货币市场基金 本基金运作方式：契约型开放式 本基金存续期：不定期 六、基金的投资目标 在严格控制风险，保持流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定 的、高于业绩比较基准的投资收益。 七、基金的投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限 在 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩 余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支 持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市 场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资 金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考 虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 1、利率预期策略 本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标、 分析宏观经济情况，建立经济前景的情景模拟，在宏观分析与流动性分析的基 础上，结合历史与经验数据，确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动 性溢价等要素，得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利 率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，然后通过市场 收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲线参数变动的程度和概率， 确定组合的平均剩余期限，并据此动态调整投资组合。 2、期限配置策略 在短期利率期限结构分析的基础上，根据对投资对象流动性和收益性的动 态考察，构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看，一般 说来，预期利率上涨时，将适当缩短组合的平均期限；预期利率下降时，将在 法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。 3、券种配置策略 本基金将根据经济发展水平及货币政策的变动，首先对信用债、利率债等 券种的到期收益率与风险进行综合比较，确定优先配置的资产类别，并结合各 类投资工具的市场容量，确定配置比例。 4、银行定期存款及同业存单投资策略 银行定期存款及同业存单是本基金的主要投资对象，因此，银行定期存款 及同业存单的投资将是本基金关注的重点之一。具体而言，在组合投资过程中， 本基金将在综合考虑成本收益的基础上，尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围， 通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价，挖掘出利率报价较高的多家银行进 行银行定期存款及同业存单的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资 风险，提高存款及存单资产的流动性。 5、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款 资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键 在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具 体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行 分散投资，以降低流动性风险。 6、流动性管理策略 本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货 币市场基金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资 产流动性的实时管理。 具体而言，本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的 配置比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向 回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投 资方法，将回购或债券的到期日进行均衡等量配置，以满足日常的基金资产变 现需求。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用 7天通知存款利率（税后）作为业绩比较基准。7天通知存款利率由中国人民银 行公布，如果 7天通知存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从 调整当日起开始生效。 如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩 比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可 以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期 风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 6月 1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 2018年 3月 31日，本报告中所列财务数据 未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1固定收益投资 3,645,727,535.79 35.42 其中：债券 3,645,727,535.79 35.42 资产支持 证券 - - 2 买入返售金融资 产 3,465,190,127.78 33.66 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 -- 3 银行存款和结算 备付金合计 3,146,701,199.58 30.57 4其他资产 36,013,091.62 0.35 5合计 10,293,631,954.77 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号项目金额（元） 占基金资产净值的比例 （％） 1 报告期内债券回购融资 余额 -7.01 其中：买断式回购融资 -- 2 报告期末债券回购融资 余额 613,948,639.07 6.35 其中：买断式回购融资 -- 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 3、基金投资组合平均剩余期限 3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 51 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 18 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 120天的情况。 3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 40.52 6.35 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 2 30天(含)-60天 13.14 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 3 60天(含)-90天 46.69 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 4 90天(含)-120天 5.68 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 5 120天(含)-397天（含） -- 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 合计 106.03 6.35 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （%） 1国家债券 -- 2央行票据 -- 3金融债券 553,032,456.89 5.72 其中：政策性金 融债 502,788,479.52 5.20 4企业债券 -- 5企业短期融资券 -- 6中期票据 -- 7同业存单 3,092,695,078.90 31.97 8其他 -- 9合计 3,645,727,535.79 37.68 10 剩余存续期超过 397天的浮动利 率债券 -- 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称 债券数量 （张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 111720266 17广发银行 CD266 3,000,000 298,127,377.77 3.08 2 111713147 17浙商银行 CD147 3,000,000 297,436,862.77 3.07 3 111810138 18兴业银行 CD138 3,000,000 296,967,173.36 3.07 4 111894056 18南京银行 CD045 3,000,000 296,963,294.37 3.07 5 111785344 17广州农村 商业银行 CD167 3,000,000 296,903,669.88 3.07 6 111894130 18盛京银行 CD115 3,000,000 296,880,119.10 3.07 7 150207 15国开 07 2,700,000 269,998,262.99 2.79 8 111891690 18天津银行 2,000,000 199,042,808.07 2.06 CD029 9 111894281 18南京银行 CD049 2,000,000 197,969,416.12 2.05 10 170408 17农发 08 1,000,000 99,964,551.03 1.03 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0546% 报告期内偏离度的最低值 0.0035% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单 平均值 0.0204% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9、投资组合报告附注 9.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或 商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊 销。本基金通过每日计算当日收益并分配，每日支付收益，使基金帐面份额净 值始终保持 1.00元。 9.2 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的 情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 9.3其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金 - 2应收证券清算款 - 3应收利息 35,231,823.84 4应收申购款 781,267.78 5其他应收款 - 6待摊费用 - 7其他 - 8合计 36,013,091.62 9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 9.4.1由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 9.4.2报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 本基金合同生效日为 2016年 11月 23日，基金合同生效以来的投资业绩及 与同期业绩比较基准的比较如下表所示： （一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较 泰达宏利京元宝货币 A 阶段 基金净值 收益率 ① 基金净值收 益率标准差 ② 比较基准 收益率 ③ 比较基准收 益率标准差 ④ ①－③②－④ 2016年 11月 23日12 月 31日 0.2773% 0.0024% 0.1442% 0.0000% 0.1331% 0.0024% 2017年 1月 1日12 月 31日 4.0740% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 2.7240% 0.0011% 2018年 1月 1日3 月 31日 1.0737% 0.0009% 0.3329 0.0000% 0.7408% 0.0009% 阶段 基金净值 收益率 ① 基金净值收 益率标准差 ② 比较基准 收益率 ③ 比较基准收 益率标准差 ④ ①－③②－④ 基金合同生效日至 2018年 3月 31日 5.4831% 0.0017% 1.8271% 0.0000% 3.6560% 0.0017% 泰达宏利京元宝货币 B 阶段净值收益率 ① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③②－④ 2016年 11月 23日-12月 31日 0.3042% 0.0024% 0.1442% 0.0000% 0.1600% 0.0024% 2017年 1月 1日-12月 31日 4.3248% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 2.9748% 0.0011% 2018年 1月 1日-3月 31日 1.1325% 0.0009% 0.3329% 0.0000% 0.7996% 0.0009% 基金合同生效 日至 2018年 3月 31日 5.8272% 0.0016% 1.8271% 0.0000% 4.0001% 0.0016% 注： 1、本基金的业绩比较基准：同期七天通知存款利率(税后)。 2、本基金收益分配按日结转份额。 （二）泰达宏利京元宝货币市场基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率 与业绩比较基准收益率历史走势对比图 本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定 的比例要求。 十三、基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、证券账户开户费用、银行账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月的前 3个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支 付日期顺延至下一个工作日。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月的前 3个工作 日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延至 下一个工作日。 3.基金销售服务费 本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B类降级为 A类 的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A类 基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A类升级为 B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体 如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基 金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月的前 3个工作日内从基金 财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 4－10项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后，可根据基金发展情 况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。 调低基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2日在指定媒介上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 （一）在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和 净值表现的截止日期。 （二）在“一、绪言”中增加“《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》”。 （三）“二、释义”新增“《流动性风险管理规定》”、 “流动性受限资 产”、“摆动定价机制”内容。 （四）对“三、基金管理人”中，基金管理人概况、董事会成员、高级管 理人员、基金经理等部分进行更新。 （五）更新了“四、基金托管人”部分内容。 （六）“五、相关服务机构”中，更新第三方销售机构部分内容。 （七）对“九、基金份额的申购与赎回”根据流动性新规修改。 （八）“十、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至 2018年 3月 31日及更新投资限制等部分内容。 （九） “十一、基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2018年 3月 31日， 并更新了历史走势对比图。 （十）“十三、基金资产的估值”中（六）、暂停估值的情形部分增加内 容。 （十一）“十七、基金的信息披露”部分增加内容。 （十二）对“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分进行更新及增加内 容。 （十三）更新“二十三、其他应披露事项”部分内容。 泰达宏利基金管理有限公司 2018年 7月 6日 中财网
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