[风险]钢铁A:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

时间:2018年07月11日 21:31:51 中财网
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金

可能发生不定期份额折算的风险提示公告



根据《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约
定,当中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(以下简称
“本基金”)之 B 类份额的基金份额参考净值小于或等于0.250
元时,中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金之基础份额
(场内简称:钢铁母基,基金代码:168203)、钢铁A份额
(场内简称:钢铁 A,基金代码:150287)、钢铁B 份额(场
内简称:钢铁B,基金代码:150288)将进行不定期份额折算。


由于近期 A 股市场波动较大,截至 2018年7月11日收盘,
钢铁B 份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份
额折算阀值,提请投资者密切关注钢铁B份额近期基金份额参
考净值的波动情况。


针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提
示如下:

1.由于钢铁A份额、钢铁B份额折算前可能存在折溢价
交易情形,不定期份额折算后,钢铁A份额、钢铁B份额的折
溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注
意高溢价所带来的风险。


2.钢铁B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额
折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。



3.由于触发折算阀值当日,钢铁B份额的参考净值可能已
低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准
日钢铁B份额的净值可能与折算阀值0.250 元有一定差异。


4.钢铁A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在
不定期份额折算后钢铁A份额持有人的风险收益特征将发生较
大变化,由持有单一的较低风险收益特征钢铁A份额变为同时
持有较低风险收益特征钢铁A份额与较高风险收益特征的中融
钢铁份额的情况,因此钢铁A份额持有人预期收益实现的不确
定性将会增加。


本基金管理人的其他重要提示:

1.根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取
整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极
小数量中融钢铁份额、钢铁A份额、钢铁B份额的持有人存在
折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。


2.为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务
规定暂停钢铁A份额与钢铁B份额的上市交易以及中融钢铁
额的申购、赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事
项进行公告,敬请投资者予以关注。


投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本
基金基金合同及《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金招
募说明书》或者拨打本公司客服电话400-160-6000(免长途话
费)或010-56517299。


3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运


用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资
者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书
等相关法律文件。


敬请投资者注意投资风险。


特此公告。






中融基金管理有限公司

2018年7月12日


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