[发行]嘉实稳宏债券：更新招募说明书摘要（2018年第1号）
更新招募说明书摘要 （2018年第 1号） 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 嘉实稳宏债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2016年8月30日证 监许可1991号《关于准予嘉实稳宏债券型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基 金合同于2017年6月2日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享 有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合 同。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年6月2日 （特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日（未经审计）。 2 嘉实基金管理有限公司价值稳宏债券更新招募说明书摘要 一、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 1、基本信息 名称嘉实基金管理有限公司 注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 53层 0911 单元 办公地址北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层 法定代表人赵学军 成立日期 1999年 3月 25日 注册资本 1.5亿元 股权结构中诚信托有限责任公司 40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司 30%，立 信投资有限责任公司 30%。 存续期间持续经营 电话（010）65215588 传真（010）65185678 联系人胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于 1999年 3月 25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海， 总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔分公司。公司 获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机 构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督 管理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副 局长；银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性 担保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公 司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障 基金有限责任公司董事。 4 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计 所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期 货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年 10月至 2017年 12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。 朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员； 国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任 中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、 深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利 息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996年加入德意志银行以 来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行 长，2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 Jonathan Paul Eilbeck先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting公司咨询顾问，JP Morgan固定收益亚太区 CFO、COO，JP Morgan Chase固定 收益亚太区 CFO、COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德 意志银行资产管理全球首席运营官。 韩家乐先生，董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年 2月 至 2000年 5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任 公司总经理；2001年 11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建 设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师， 美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。 2004至今任万盟并购集团董事长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研 究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团 “中国商法”丛书编辑咨询委员会 成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海 证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中 央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年 12月起担任中央财经大学商 学院院长兼 MBA教育中心主任。 5 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资 银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理 总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经 理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执 行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副 书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年 11月至今 任立信投资有限公司财务总监。 龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年 9月至今就职于嘉实基金管理有限 公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年 7月至 2003年 10月就职于首钢集团， 2003年 10月至 2008年 6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年 7月至 今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 经雷先生，总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特许金融 分析师（CFA）。1998年到 2008在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任 研究投资工作。2008年到 2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总 监及资产管理中心负责人。2013年 10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总 经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官，现兼任公司固定收益业务首席投资官。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年 6月至 1996年 10月任职于中办警卫局。1996年 11月至 1998年 7月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998年 7月至 1999年 3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年 3月至今任职于嘉实 基金管理公司，历任督察员和公司副总经理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆 通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理 有限公司法律部总监。 邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研 究部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。 李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证 6 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。 2、基金经理 （1）现任基金经理 胡永青先生，15年证券从业经历。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理，信 诚基金管理有限公司投资经理，国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。 2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基 金的基金经理，2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经 理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部，现任固定收益业务体系全回报策 略组组长。硕士研究生，具有基金从业资格。2016年4月29日至2017年11月9日任嘉实稳丰 纯债债券基金经理。2016年4月18日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券基金经理。2017年7月 12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券基金经理。2014年3月28日至今任嘉实信用债券、嘉 实丰益策略定期债券、嘉实增强收益定期债券基金经理。2014年10月9日至今任嘉实元和基 金经理。2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券基金经理。2015年12月15日至今任嘉实中 证中期企业债指数基金经理。2016年3月14日至今任嘉实新财富混合基金经理，2016年3月 30日至今任嘉实新常态混合基金经理。2016年4月12日至今任嘉实新思路混合基金经理。 2016年5月5日至今任嘉实新起航混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合基金经理。 2016年6月3日至今任嘉实稳盛债券基金经理。2016年12月1日至今任嘉实策略优选混合、嘉 实主题增强混合基金经理。2016年12月14日至今任嘉实价值增强混合基金经理。2017年6月 21日至今任嘉实稳怡债券基金经理。2018年1月19日至今任嘉实润泽量化定期混合基金经理。 2018年2月9日至今任嘉实润和量化定期混合基金经理。2017年6月2日至今任本基金基金经 理。 （2）历任基金经理 无。 3、债券投资决策委员会 债券投资决策委员会的成员包括：公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、 固定收益体系策略组组长王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及养老金固收投资组长 王怀震先生。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 7 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间： 1984年1月1日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币 35,640,625.71万元 联系电话： 010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2017年末，中国工商银行资产托管部共有员工 230人，平均年龄 33岁，95%以上 员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以 来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规 范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外 广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投 资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、 QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全 的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户 提供个性化的托管服务。截至 2017年末，中国工商银行共托管证券投资基金 815只。自 2003年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》 、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 54项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金 8 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 融领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构： （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座12层 电话（010）65215588传真（010）65215577 联系人赵佳 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 53层 09-11单 元 电话（021）38789658传真（021）68880023 联系人邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 A座 2单元 21层 0405 单元 电话（028）86202100传真（028）86202100 联系人王启明 （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 16层 电话（0755）84362200传真（0755）25870663 联系人陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址青岛市市南区山东路 6号华润大厦 3101室 电话（0532）66777997传真（0532）66777676 联系人胡洪峰 （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 9 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 办公地址杭州市江干区四季青街道钱江路 1366号万象城 2幢 1001A室 电话（0571）88061392传真（0571）88021391 联系人王振 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址福州市鼓楼区五四路 137号信合广场 801A单元 电话（0591）88013670传真（0591）88013670 联系人吴志锋 （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址南京市白下区中山东路 288号新世纪广场 A座 4202室 电话（025）66671118传真（025）66671100 联系人徐莉莉 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 50层 05-06A单元 电话（020）88832125传真（020）81552120 联系人周炜 2、代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 住所、办公地址北京市西城区复兴门内大街 55号 注册地址北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人易会满联系人杨菲 传真 010-66107914 网址 http://www.icbc.com.cn http://www.icbcltd. com 客服电话 95588 （2）中国银行股份有限公司 办公地址中国北京市复兴门内大街 1号 注册地址北京市复兴门内大街 1号 法定代表人陈四清 电话 (010)66596688传真 (010)66594946 网址 http://www.boc.cn客服电话 95566 （3）交通银行股份有限公司 10 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 办公地址上海市浦东新区银城中路 188号 注册地址上海市自由贸易试验区银城中路 188号 法定代表人彭纯联系人张宏革 电话 021－58781234传真 021－58408483 网址 http://www.bankcomm.co m 客服电话 95559 （4）招商银行股份有限公司 住所深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址深圳市福田区深南大道 7088号 注册地址深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人李建红联系人邓炯鹏 电话（0755）83198888传真（0755）83195050 网址 http://www.cmbchina.co m 客服电话 95555 （5）上海农村商业银行股份有限公司 住所上海市浦东新区银城中路 8号中融碧玉蓝天大厦 15-20、22-27层 办公地址上海市浦东新区银城中路 8号 16层 注册地址上海市浦东新区银城中路 8号 15-20楼、22-27楼 法定代表人冀光恒联系人施传荣 电话 021-38523692传真 021-50105124 网址 http://www.srcb.com客服电话 (021)962999 （6）北京农村商业银行股份有限公司 办公地址北京市朝阳区朝阳门北大街 16号 注册地址北京市西城区月坛南街 1号院 2号楼 法定代表人王金山联系人王薇娜 电话 (010)85605006传真 (010)85605345 网址 http://www.bjrcb.com客服电话 96198 （7）东莞银行股份有限公司 住所东莞市城区运河东一路 193号 办公地址东莞市莞城区体育路 21号 注册地址东莞市莞城区体育路 21号 法定代表人卢国锋联系人吴照群 电话 (0769)22119061传真 (0769)22117730 网址 http://www.dongguanbank.c n 客服电话 4001196228 （8）深圳农村商业银行股份有限公司 住所广东省深圳市罗湖区深南东路 3038号合作金融大厦 办公地址中国广东省深圳市深南东路 3038号 注册地址深圳市罗湖区深南东路 3038号 11 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 法定代表人李光安联系人常志勇 电话 0755-25188781传真 0755-25188785 网址 http://www.4001961200.co m 客服电话 961200(深圳) （9）桂林银行股份有限公司 办公地址广西壮族自治区桂林市中山南路 76号 注册地址广西壮族自治区桂林市中山南路 76号 法定代表人王能联系人周佩玲 传真 0773-3851691 网址 http://www.guilinbank.com.c n 客服电话 4008696299 （10）浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 办公地址浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72号 注册地址杭州市余杭区临平南大街 72号 法定代表人来熤标联系人蔡亮 电话 0571-86209980传真 0571-86137150 网址 http://www.yhrcb.com/客服电话 96596/4008896596 （11）上海天天基金销售有限公司 办公地址上海市徐汇区宛平南路 88号金座 注册地址上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层 法定代表人其实联系人潘世友 电话 021-54509977传真 021-64385308 网址 http://www.1234567.com.c n 客服电话 95021 （12）上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴金融服务广场二期 11层 注册地址浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 法定代表人张跃伟联系人单丙烨 电话 021-20691869传真 021-20691861 网址 http://www.erichfund.co m 客服电话 400-089-1289 （13）国泰君安证券股份有限公司 住所上海市浦东新区商城路 618号 办公地址上海市浦东新区银城路 168号 注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 法定代表人杨德红联系人芮敏祺 电话 (021)38676666传真 (021)38670666 网址 http://www.gtja.com客服电话 4008888666 （14）中信建投证券股份有限公司 12 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 住所北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址北京市东城区朝内大街 188号 注册地址北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人王常青联系人权唐 电话（010）65183880传真（010）65182261 网址 http://www.csc108.com客服电话 400-8888-108 （15）招商证券股份有限公司 住所、办公地址深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 注册地址深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 法定代表人霍达联系人林生迎 电话 (0755)82943666传真 (0755)82943636 网址 http://www.cmschina.co m 客服电话 4008888111、95565 （16）广发证券股份有限公司 住所广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房） 办公地址广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场 5楼、18楼、19楼、 36楼、38楼、39楼、41楼、42楼、43楼和 44楼 注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室 法定代表人孙树明联系人黄岚 电话（020）87555888传真（020）87555305 网址 http://www.gf.com.cn客服电话 95575或致电各地营 业网点 （17）中信证券股份有限公司 住所北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 办公地址深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 注册地址深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人张佑君联系人郑慧 电话 010-60838888 网址 http://www.cs.ecitic.co m 客服电话 95558 （18）申万宏源证券有限公司 住所上海市徐汇区长乐路 989号 40层 办公地址上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 45层 注册地址上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人李梅联系人王叔胤 电话 021-33389888传真 021-33388224 网址 http://www.swhysc.co m 客服电话 021-962505/95523 （19）安信证券股份有限公司 13 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 住所、办公地址深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 注册地址深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人王连志联系人陈剑虹 电话（0755）82825551传真（0755）82558355 网址 http://www.essence.com.c n 客服电话 4008001001 （20）中信证券(山东)有限责任公司 住所青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 办公地址青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层 注册地址青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 法定代表人姜晓林联系人吴忠超 电话（0532）85022326传真（0532）85022605 网址 http://www.zxwt.com.c n 客服电话 95548 （21）光大证券股份有限公司 住所、办公地址上海市静安区新闸路 1508号 注册地址上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人周健男联系人刘晨、李芳芳 电话（021）22169999传真（021）22169134 网址 http://www.ebscn.com客服电话 4008888788、 10108998 （22）申万宏源西部证券有限公司 住所新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 办公地址新疆乌鲁木齐市文艺路 233号宏源大厦 注册地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人韩志谦联系人王怀春 电话 0991-2307105传真 0991-2301927 客服电话 4008-000-562 （23）中泰证券股份有限公司 住所山东省济南市市中区经七路 86号 办公地址济南市市中区经七路 86号 注册地址山东省济南市市中区经七路 86号 法定代表人李玮联系人许曼华 电话 021-20315290 网址 http://www.zts.com.cn/客服电话 95538 （24）第一创业证券股份有限公司 住所深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 办公地址深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 9、16-20楼 14 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 注册地址深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 法定代表人刘学民联系人毛诗莉 电话 (0755)23838750传真 (0755)25838701 网址 http://www.firstcapital.com.c n 客服电话 95358 （25）联讯证券股份有限公司 办公地址广东省惠州市惠城区江北东江三路 55号广播电视新闻中心西面一层 大堂和三、四层 注册地址广东省惠州市惠城区江北东江三路 55号广播电视新闻中心西面一层 大堂和三、四层 法定代表人徐刚联系人彭莲 电话 0755-83331195 网址 http://www.lxsec.com客服电话 95564 （26）宏信证券有限责任公司 办公地址成都市人民南路二段 18号川信大厦 10楼 注册地址成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10楼 法定代表人吴玉明联系人刘进海 电话 028-86199278传真 028-86199382 网址 http://www.hx818.com客服电话 4008366366 （27）长江证券股份有限公司 住所湖北省武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址湖北省武汉市江汉区新华路特 8号 注册地址湖北省武汉市江汉区新华路特 8号 法定代表人尤习贵联系人李良 电话（027）65799999传真（027）85481900 网址 http://www.cjsc.com客服电话 95579或 4008-888999 （28）万联证券股份有限公司 住所广州市中山二路 18号电信广场 36、37层 办公地址广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19楼 注册地址广州市天河区珠江东路 11号 18、19楼全层 法定代表人张建军联系人罗创斌 电话（020）37865070传真 020-22373718-1013 网址 http://www.wlzq.com.c n 客服电话 4008888133 （29）渤海证券股份有限公司 住所天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 办公地址天津市南开区宾水西道 8号 注册地址天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 15 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 法定代表人王春峰联系人蔡霆 电话 (022)28451991传真 (022)28451892 网址 http://www.bhzq.com客服电话 4006515988 （30）东吴证券股份有限公司 住所苏州工业园区星阳街 5号 办公地址江苏省苏州工业园区星阳街 5号 注册地址江苏省苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人范力联系人方晓丹 电话 (0512)65581136传真 (0512)65588021 网址 http://www.dwzq.com.c n 客服电话 95330 （31）信达证券股份有限公司 住所、办公地址北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 注册地址北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人张志刚联系人尹旭航 电话 (010)63081493传真 (010)63081344 网址 http://www.cindasc.co m 客服电话 95321 （32）南京证券股份有限公司 住所南京市江东中路 389号 办公地址江苏省南京市江东中路 389号 注册地址江苏省南京市江东中路 389号 法定代表人步国旬联系人王万君 电话 (025)58519523传真 (025)83369725 网址 http://www.njzq.com.c n 客服电话 95386 （33）东莞证券股份有限公司 住所、办公地址东莞市莞城区可园南路 1号金源中心 30楼 注册地址广东东莞市莞城区可园南路 1号 法定代表人张运勇联系人李荣 电话 (0769)22115712传真 (0769)22115712 网址 http://www.dgzq.com.c n 客服电话 95328 （34）国都证券股份有限公司 住所、办公地址北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 注册地址北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人翁振杰联系人黄静 电话 (010)84183389传真 (010)84183311 网址 http://www.guodu.com客服电话 400-818-8118 16 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 （35）东海证券股份有限公司 住所、办公地址江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层 注册地址江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层 法定代表人赵俊联系人王一彦 电话 (021)20333333传真 (021)50498825 网址 http://www.longone.com.c n 客服电话 95531;400-888-8588 （36）金元证券股份有限公司 住所海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4层 办公地址海口市南宝路 36号证券大厦 4楼 注册地址海口市南宝路３６号证券大厦４楼 法定代表人王作义联系人马贤清 电话 (0755)83025022传真 (0755)83025625 网址 http://www.jyzq.cn客服电话 400-8888-228 （37）西部证券股份有限公司 住所陕西省西安市东新街 232号信托大厦 16-17楼 办公地址陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室 注册地址陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室 法定代表人刘建武联系人梁承华 电话 (029)87416168传真 (029)87406710 网址 http://www.west95582.co m 客服电话 95582 （38）华龙证券股份有限公司 住所甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号财富中心 办公地址甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼 注册地址甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼 法定代表人李晓安联系人李昕田 电话（0931）4890208传真（0931）4890628 网址 http://www.hlzq.com客服电话（0931）96668、 4006898888 （39）华鑫证券有限责任公司 住所深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元 办公地址深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b）单元 注册地址深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b）单元 法定代表 人 俞洋联系人杨莉娟 电话 021-54967552传真 021-54967032 网址 http://www.cfsc.com.cn客服电话 021-32109999;029-68918888;4001099918 （40）国金证券股份有限公司 17 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 办公地址四川省成都市青羊区东城根上街 95号成证大厦 16楼 注册地址四川省成都市青羊区东城根上街 95号 法定代表人冉云联系人刘婧漪、贾鹏 电话 028-86690057、02886690058 传真 028-86690126 网址 http://www.gjzq.com.c n 客服电话 95310 （41）华宝证券有限责任公司 住所上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 57层 办公地址上海市浦东新区世纪大道 100号 57层 注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 57层 法定代表人陈林联系人夏元 电话（021）68777222传真（021）68777822 网址 http://www.cnhbstock.co m 客服电话 4008209898 （42）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1幢 202室 注册地址杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1幢 202室 法定代表人陈柏青联系人韩爱彬 电话 021-60897840传真 0571-26697013 网址 http://www.fund123.cn客服电话 4000-766-123 （二）登记机构 名称嘉实基金管理有限公司 住所中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 53层 09-11单元 办公地址北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层 法定代表人赵学军 联系人彭鑫 电话（010）65215588 传真（010）65185678 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称上海市源泰律师事务所 住所、办公地址上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼 负责人廖海联系人范佳斐 18 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 电话（021）51150298-827传真（021） 51150398 经办律师刘佳、范佳斐 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座普华永道中心 11楼 法定代表人李丹联系人张勇 电话（021）23238888传真（021）23238800 经办注册会计师薛竞、张勇 19 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 四、基金的名称 本基金名称：嘉实稳宏债券型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：债券型证券投资基金、契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长 期稳健增值。 七、基金的投资范围 本基金投资于依法发行、上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市 的股票），国债期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、地方政府 债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短 期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行 存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等，以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；在扣 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 国债期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 八、基金的投资策略 A、大类资产配置策略 20 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性 分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判 断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资 产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据 各因素的动态变化进行及时调整。 B、债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风 险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。 1、利率策略 本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，积极主动的预测未来的利率 趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标，本基金管理人将根据相关因素的研判调整 组合久期。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上升带 来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带 来的风险。 2、信用债券投资策略 本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要关注个别债券的选择和行业配 置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过自下而上的策略，在信用类固定收益金 融工具中进行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和优化组合。 通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏观信用环境分析、行 业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发 债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程，执行嘉实信 用投资纪律。 （1）个别债券选择 首先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究成果，执行“嘉实投资备选库流程” ，生成或更新买入信用债券备选库，强化投资纪律，保护组合质量。 其次，本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信 21 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、 久期、凸性、流动性（发行总量、流通量、上市时间）等指标，结合组合管理层面的要求， 决定是否将个债纳入组合及其投资数量。 再有，因信用改善而支持本基金投资的个债信用指标可以包括但不限于：更稳定或增 强的现金流、通过自由现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支持债务、更强大 的公司管理、更稳定或更高的市场占有率、更易于获得资金等；个债因信用恶化而支持本 基金卖出的指标可以包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业没有 去杠杆的财务能力、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 业获得资金的途径减少、发债企业发生管理层的重大变化、个债已达到本基金对其设定的 目标价格、本基金对该个债评估的价格上行空间有限等。 （2）行业配置 宏观信用环境变化，影响同一发债人的违约概率，影响不同发债人间的违约相关度， 影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用等级发债人的 违约概率。同时，不同行业对宏观经济的相关性差异显著，不同行业的潜在违约率差异显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深入的宏观信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模型，在自下而上的个债精选策略基础上，采 取适度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。 （3）信用风险控制措施 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债 企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，控制 投资风险。 本基金使用各信用级别持仓量、行业分散度、组合持仓分布、各项重要偿债指标范围 等描述性统计指标，还运用VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views等模型，估计 组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损失，以便有效评估和控制组合信用风 险暴露。 3、期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以及其 他组合约束条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构。本基 金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 4、骑乘策略 22 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时，也即 相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降，对应的将是债券价格的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其 他期间，这样就可以获得丰厚的价差收益即资本利得收入。 5、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。 6、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募 债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风 险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产 流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、 风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风 险。 C、股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票、权证等权益类 资产的投资，以增加基金收益。 本基金将依据自上而下的动态研究，发挥时机选择能力，通过流动性较高的分散化组 合投资，控制流动性风险和非系统性风险。 本基金运用嘉实研究平台，配置行业和个股，优化组合，精选流动性高、安全边际高、 具有上涨潜力的个股，力求增强组合的当期收益。 D、国债期货投资策略 1、有效控制投资组合杠杆水平，做多利率债品种 本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上，预判利率债品 种的后期表现，在有效控制组合杠杆水平的基础上，充分利用国债期货保证金交易特点， 灵活调整组合国债期货多头仓位。 2、国债期货的套期保值 本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上，结合组合内各利率债持仓 23 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 结构的基础上，按照“利率风险评估——套期保值比例计算——保证金、期现价格变化等 风险控制”的流程，构建并实时调整利率债的套期保值组合。 3、信用利差交易 利率风险是信用债的重要风险组成。本基金将在基于经济形势和信用风险预期的基础 上，利用国债期货，对于信用债的利率风险部分进行一定程度的套期保值，实现信用利差 交易，即在预期信用利差缩窄的情况下，做空国债期货，做多信用债，在预期信用利差变 宽的情况下，做多国债期货，做空信用债。 E、资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产 池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后 选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模 并进行分散投资，以降低流动性风险。 F、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，本基金可以主动投资于权证，其投资原则为有利于加 强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将利用权证达到控制下跌风险、增加收益 的目的；同时，充分发掘权证与标的证券之间可能的套利机会，实现基金资产的增值。在 权证投资中，本基金将对权证标的证券的基本面进行研究，综合考虑权证定价模型、市场 供求关系、交易制度等多种因素，对权证进行定价。 G、投资决策依据和决策程序 （1）投资决策依据 .法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和 基金的有关规定。 .宏观经济和上市公司的基本面数据。 .投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险 的范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 （2）投资决策程序 .公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成 宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金 经理提供决策依据。 .投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场 24 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 的判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或 重大投资决定。 .在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资 模型，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 .独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控 功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 .动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结 合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的调整，使之不断得到优化。 风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小 组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 中债总全价指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10% 中债总全价指数是中央国债登记结算公司编制的综合反映银行间债券市场、上海证券 交易所债券市场、深圳证券交易所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。该指数样 本券涵盖央票、国债和政策性金融债，能较好地反映债券市场的整体收益情况。 采用该比较基准主要基于如下考虑： 1、中债总全价指数由中央国债登记结算公司编制并公开发布，具有较强的权威性和市 场影响力； 2、在中债指数体系中，中债总全价指数所代表的债券市场的风险收益特征与本基金较 为贴近。因此，中债总全价指数比较适合作为本基金的比较基准。 3、沪深 300指数选取了 A股市场上规模最大、流动性最好的 300只股票作为其成份 股，较好地反映了 A股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基 准，适合作为本基金的权益投资部分业绩基准。 如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较 基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。 25 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混 合型基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 4月 18日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018年 3月 31日（“报告期末”），本报告所列财务数 据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资 5,281,987.00 13.86 其中：股票 5,281,987.00 13.86 2基金投资 -- 3固定收益投资 26,491,965.60 69.50 其中：债券 26,491,965.60 69.50 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6 买入返售金融资 产 -- 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 -- 7 银行存款和结算 备付金合计 5,906,305.97 15.50 8其他资产 436,086.61 1.14 9合计 38,116,345.18 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔 -- 26 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 业 B采矿业 -- C制造业 4,124,829.00 14.29 D 电力、热力、燃 气及水生产和供 应业 -- E建筑业 -- F批发和零售业 -- G 交通运输、仓储 和邮政业 575,358.00 1.99 H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件 和信息技术服务 业 -- J金融业 581,800.00 2.02 K房地产业 -- L 租赁和商务服务 业 -- M 科学研究和技术 服务业 -- N 水利、环境和公 共设施管理业 -- O 居民服务、修理 和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R 文化、体育和娱 乐业 -- S综合 -- 合计 5,281,987.00 18.30 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 300567精测电子 10,100 1,556,410.00 5.39 2 600887伊利股份 36,100 1,028,489.00 3.56 3 600183生益科技 35,600 631,544.00 2.19 4 600036招商银行 20,000 581,800.00 2.02 5 600115东方航空 79,800 575,358.00 1.99 6 600522中天科技 40,000 491,200.00 1.70 7 300009安科生物 14,700 417,186.00 1.45 注：报告期末，本基金仅持有上述 7只股票。 27 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1国家债券 485,350.80 1.68 2央行票据 -- 3金融债券 11,440,390.00 39.64 其中：政策性金融债 11,440,390.00 39.64 4企业债券 1,473,000.00 5.10 5企业短期融资券 -- 6中期票据 -- 7可转债（可交换债） 13,093,224.80 45.37 8同业存单 -- 9其他 -- 10合计 26,491,965.60 91.80 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018005国开 1701 64,500 6,438,390.00 22.31 2 170207 17国开 07 50,000 5,002,000.00 17.33 3 110040生益转债 19,430 2,197,921.60 7.62 4 132013 17宝武 EB 19,030 1,941,060.00 6.73 5 128035大族转债 15,000 1,756,200.00 6.09 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 11.投资组合报告附注 28 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 （1） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 （2） 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 （3）其他资产构成 序 号 名称金额（元） 1存出保证金 16,499.71 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 419,278.68 5应收申购款 308.22 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 436,086.61 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称 公允价值 （元） 占基金资产净值比 例（％） 1 128015久其转债 1,092,600.00 3.79 2 128016雨虹转债 160,365.87 0.56 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 29 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 嘉实稳宏债券 A 阶段 净值增 长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①－③②－④ 2017年 6月 2日基金合同生 效日至 2017年 6月 30日 0.36% 0.05% 1.25% 0.12% -0.89% -0.07% 2017年 6月 2日基金合同生 效日至 2017年 12月 31日 0.76% 0.24% 0.56% 0.09% 0.20% 0.15% 嘉实稳宏债券 C 阶段 净值增 长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①－③②－④ 2017年 6月 2日基金合同生 效日至 2017年 6月 30日 0.33% 0.05% 1.25% 0.12% -0.92% -0.07% 2017年 6月 2日基金合同生 效日至 2017年 12月 31日 0.52% 0.24% 0.56% 0.09% -0.04% 0.15% 2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 30 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 图 1：嘉实稳宏债券 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2017年 6月 2日至 2018年 3月 31日） 图 2：嘉实稳宏债券 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2017年 6月 2日至 2018年 3月 31日） 注：本基金基金合同生效日 2017年 6月 2日至报告期末未满 1年。按基金合同和招募说明 书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投 31 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 十三、基金的费用与税收 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金的销售服务费； （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费； （6）基金份额持有人大会费用； （7）基金的证券、期货交易费用； （8）基金的银行汇划费用； （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金每日应计提的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.8 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人 双方核对后，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的数据，自动于次月前 3个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 （2）基金托管人的托管费 本基金每日应计提的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： 32 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人和基金托管人双方 核对后，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的数据，自动于次月前 3个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延 至最近可支付日支付。 3、基金的销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%， 销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人和基金托管人 双方核对后，由基金托管人于次月首日起 3个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机 构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。 上述“1、基金费用的种类中第（4）－（9）项费用”，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费 本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购 费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下： 申购金额（含申购费）申购费率 M<100万元 0.8% 100万元 ≤ M＜300万元 0.5% 300万元 ≤ M＜500万元 0.3% M≥500万元按笔收取，单笔 1000元 33 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 本基金 C类基金份额申购费率为 0。 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠， 其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡、中 国农业银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机 构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档， 统一优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％执行。基金招募说明 书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本 公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费 率执行。 注：2014年 9月 2日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端 收费基金产品的公告》，自 2017年 7月 14日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统 的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直 销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表： 持有期限（T） 基金网上直销 后端申购优惠费率 0 1年≤T<3年 0.05% T≥3年 0.00% 本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的 公告。 本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的 市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。 2、赎回费 本基金收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时 间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 本基金A类基金份额的赎回费率具体如下： 持有期限（T）赎回费率 T<7天 1.50% 7天≤T<30天 0.50% 30天≤T<365天 0.1% 34 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 365天≤T<730天 0.05% T≥730天 0% 本基金C类基金份额赎回费率具体如下： 持有期限（T）赎回费率 T<7天 1.50% 7天≤T<30天 0.5% T≥30天 0% 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的 赎回费全额计入基金财产，除此之外的赎回费中25%计入基金财产。 基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。 3、转换费 基金转换费由基金份额持有人承担,用于支付有关手续费和注册登记费。本基金转换费 用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成： 1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式） 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金 转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补 差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。 2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式） 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0申购费用基金向非 0申购费用基 金转换时,每次按照非 0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0申购费用基金互转时 ，不收取申购补差费用。 通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率执行。 3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式） 35 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 ①若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费； ②若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。 转出基金有赎回费用的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金 合同及招募说明书的相关约定。 基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率， 调整后的基金转换费率应及时公告。 注：嘉实安心货币、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实信用债券、嘉实新趋势灵 活配置混合、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实超短债、嘉实多元收益债券、嘉实周期优选 混合、嘉实逆向策略股票、嘉实快线货币基金A、嘉实货币、嘉实新兴产业股票、嘉实优化 红利混合、嘉实稳华纯债债券、嘉实债券有单日单个基金账户的累计申购（转入）限制， 嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务，具体请参见嘉实基金网站刊 载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 36 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券更新招募说明书摘要 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合 本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书 进行了更新。主要更新内容如下： 1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日 期。 2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。 3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。 4.在“五、相关服务机构”部分：更新相关代销机构信息和会计师事务所办公地址。 5.在“八、基金份额的申购与赎回 ”部分：根据相关公告更新了赎回费的相关 内容。 6.在“九、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 7.增加“十、基金的业绩”：基金业绩更新至 2018年第一季度末。 8.在“二十二、其他应披露事项”部分：列示了本基金自 2017年 12月 2日至 2018年 6月 2日相关临时公告事项。 9.根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及基金管理人 2018年 3月 22日发布的《关于修改嘉实稳宏债券型证券投资基金基金合同及托管协议的公告》， 更新了“基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金资产的估值、基金的信息披露、风险 揭示”等章节的相关内容。 嘉实基金管理有限公司 2018年7月13日 37 中财网
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