[发行]中银证券瑞享混合：更新招募说明书（2018年第1号）
中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型 证券投资基金更新招募说明书 （2018年第1号） 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基 金”）的募集申请经中国证券监督管理委员会2017年3月30日证监许可[2017]427 号文准予注册。本基金的基金合同于2017年6月2日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基 金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有 风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品 的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对 认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投 资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括：市场风 险、管理风险、技术风险、合规风险等，也包括本基金的特定风险等。 本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的投资品种，其预期收益及预 期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 投资有风险，投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及 基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止至2018年6月2日，基金投资组合报告和业绩 表现截止至2018年3月31日（财务数据未经审计）。 目录 第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 1 第二部分 释义 ............................................................................................................................... 2 第三部分 基金管理人 .................................................................................................................... 8 第四部分 基金托管人 .................................................................................................................. 18 第五部分 相关服务机构 .............................................................................................................. 22 第六部分 基金的募集 .................................................................................................................. 25 第七部分 基金合同的生效 ........................................................................................................... 26 第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................... 27 第九部分 基金的投资 .................................................................................................................. 41 第十部分 基金的业绩 ................................................................................................................ 54 第十一部分 基金的财产 .............................................................................................................. 57 第十二部分 基金资产估值 ........................................................................................................... 59 第十三部分 基金的收益与分配 ................................................................................................... 65 第十四部分 基金费用与税收 ....................................................................................................... 67 第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................... 70 第十六部分 基金的信息披露 ....................................................................................................... 71 第十七部分 风险揭示 .................................................................................................................. 79 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 ............................................................... 84 第十九部分 基金合同摘要 ........................................................................................................... 87 第二十部分 托管协议摘要 ........................................................................................................... 88 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ................................................................................... 89 第二十二部分 其他应披露事项 ................................................................................................... 92 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................................... 94 第二十四部分 备查文件 .............................................................................................................. 95 附件一 基金合同摘要 .............................................................................................................. 96 附件二 托管协议摘要 ............................................................................................................ 114 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规的规定，以及《中银证券瑞享定期开放灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本 基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人：指中银国际证券股份有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银证券瑞享 定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效 修订和补充 6、招募说明书：指《中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投 资基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文 件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、 通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境 内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资者 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份 额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 23、销售机构：指中银国际证券有限责任公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包 括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中银国际证券 有限责任公司或接受中银国际证券有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售 机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面 确认的日期 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金 财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最 长不得超过 3 个月 31、定期开放：指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之 间定期开放的运作模式 32、封闭期：本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含）起或自每一开 放期结束之日次日（含）起至1年年度对日的期间。本基金的第一个封闭期为 自基金合同生效之日起至1年年度对日的期间。下一个封闭期为首个开放期结 束之日次日（含）起至1年年度对日的期间，以此类推。本基金封闭期内不办 理申购与赎回业务，也不上市交易 33、开放期：本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日（包括该日） 起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个 工作日，并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在每一 开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。如封闭期 结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎 回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次 一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求 34、年度对日：指某一特定日期在后续日历年度中的对应日期，若该日历 年度中不存在对应日期的，则该年度对日为该特定日期在后续日历年度中的对 应月度的最后一日。如该年度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日 35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请 的开放日 38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 39、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》：指《中银国际证券有限责任公司开放式基金业务规 则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则， 由基金管理人和投资者共同遵守 42、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 43、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作 47、巨额赎回：指本基金开放期内单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请 份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转 换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20% 48、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎 回时收取赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额 49、C类基金份额：指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但 赎回时收取赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额 50、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用， 该笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用 51、元：指人民币元 52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和 54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等，如未来法律法规变动，基金管理人在履行适当程序后， 可对上述流动性受限资产范围进行调整 58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网 站及其他媒介 59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件。 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 1、名称：中银国际证券股份有限公司 2、住所：中国上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层（邮政编 码：200120） 3、设立日期：2002年2月28日 4、法定代表人：宁敏 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字【2002】19号 6、开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可 【2015】1972号 7、组织形式： 股份有限公司 8、存续期限： 持续经营 9、联系电话： 021-20328000 10、联系人：王浩志 11、基金网站：www.bocifunds.com 二、注册资本和股权结构 1、注册资本： 25亿元 2、股权结构 截止本招募说明书公告日，公司股权结构如下：中银国际控股有限公司， 持股比例37.14%；中国石油集团资本有限责任公司，持股比例15.92%；上海金 融发展投资基金（有限合伙），持股比例10.53%；云南省投资控股集团有限公 司，持股比例9.09%；江西铜业股份有限公司，持股比例5.26%；凯瑞富海实业 投资有限公司，持股比例4.99%；中国通用技术(集团)控股有限责任公司，持 股比例4.55%；上海祥众投资合伙企业（有限合伙），持股比例4.10%；江苏洋 河酒厂股份有限公司，持股比例3.16%；上海郝乾企业管理中心（有限合 伙），持股比例2.11%；江西铜业集团财务有限公司，持股比例1.05%；达濠市 政建设有限公司，持股比例1.05%；万兴投资发展有限公司，持股比例1.05%。 三、主要人员情况 1、董事会成员 林景臻先生，硕士，经济师。曾任中国银行总行公司业务部客户关系管理 总监、公司金融总部客户关系总监（公司业务），中国银行公司金融总部总经 理（公司业务）、公司金融部总经理，中银香港（控股）有限公司及中国银行 （香港）有限公司副总裁，现任中国银行副行长，兼任中银国际控股有限公司 董事长、中国文化产业投资基金管理有限公司董事长、中国银行扶贫助学慈善 基金管理有限公司董事长、渤海产业投资基金有限公司董事长，2018年5月31 日起兼任中银国际证券股份有限公司董事长。 宁敏女士，博士后。曾任中国银行总行法律与合规部处员，总行授信执行 部副处长，总行托管及投资者服务部处长，中银基金管理有限公司助理执行总 裁、副执行总裁，中国银行业监督管理委员会山东省监管局副巡视员。现任中 银国际证券股份有限公司执行总裁。 王军先生，博士。曾任中国银行总行公司业务部副处长、处长，总行电子 银行部副总经理，山东省分行副行长、党委委员。现任中银国际控股有限公司 副执行总裁。 魏晗光女士，硕士，经济师。曾任中国银行陕西省分行东郊支行干部，长 乐路支行金花路分理处、咸宁路分理处副主任，中国银行陕西省分行人事教育 处组干科副科长、科长，西安市解放路支行副行长。中国银行总行人力资源部 高级经理、团队主管。现任中国银行总行人力资源部副总经理兼企业年金理事 会理事长。 王海权先生，财政学硕士，高级会计师、注册会计师。曾先后在中国银行 总行财会部、江苏省分行工作，曾任副处长、主管、助理总经理、行长助理、 副行长等职。现任中国银行财务管理部副总经理。 王华先生，硕士，高级会计师。曾在石油规划设计总院工作，曾任中国石 油天然气股份有限公司财务部会计处副处长，中国石油天然气集团公司财务部 副总会计师，中国石油集团资本有限责任公司财务总监，现任中国石油集团资 本股份有限公司财务总监、党委委员。 赵雪松先生，硕士，高级会计师。曾在大连京大油田化学开发公司工作， 曾任中国石油化学公司副总经理，中国石油天然气集团公司财务资产部副总会 计师，中国石油天然气集团公司（股份公司）资金部副总会计师，现任中国石 油集团资本股份有限公司副总经理、党委委员。 吕厚军先生，经济学博士，高级经济师。曾先后任无锡建升期货经纪有限 公司负责人、江苏新思达投资管理顾问有限公司负责人、建设银行苏州分行行 长助理、建设银行江苏省分行国际业务部副总经理、海通证券有限公司投资银 行总部总经理、海通证券有限公司国际业务部副总经理、海富产业投资基金管 理公司总经理、董事，投资决策委员会主席，主持全面工作。现任金浦产业投 资基金管理有限公司总裁。同时兼任上海国际股权投资基金协会理事长、上海 股权投资协会副会长。 李丹女士，硕士，经济师。2006年7月至2016年8月，在云南省投资控 股集团有限公司工作，曾任公司团委副书记、办公室主任助理、办公室副主 任， 2016年9月至2017年12月，任云南省资产管理有限公司常务副总经 理，现任云南省投资控股集团有限公司金融事业部常务副总经理。 潘其方先生，工商管理硕士，高级经济师。1997年以来一直从事江西铜业 股份有限公司证券及资本运作方面工作，参与了公司H股、A股首发、收购兼 并及上市后股权、债券再融资等资本运作方案的筹划和实施工作。曾先后任江 西铜业股份有限公司董事会秘书、总经理助理。现任江西铜业香港有限公司董 事长、总经理；江西铜业香港投资有限公司董事长、总经理。 刘玉珍女士，金融学博士。曾任台湾中正大学金融系教授、系主任，台湾 政治大学财务管理系教授、系主任，北京大学光华管理学院金融系教授、系主 任, 金融硕士项目主任。现任北京大学光华管理学院金融系教授、北京大学金 融发展研究中心主任。 2、监事会成员 徐朝莹先生，工商管理硕士。1996年8月参加工作，先后在中油财务有限 责任公司、中国石油天然气集团公司上市筹备组、中国石油天然气股份有限公 司财务部等处工作。曾任中国石油天然气股份有限公司资本运营部收购兼并处 副处长、资本市场处处长、副总经济师。现任中银国际证券股份有限公司监事 会主席。 范寅先生，经济学硕士、高级经济师、CPA。曾任上海国际信托投资公司投 资银行总部下属财务顾问部总经理,上海国际集团资产经营有限公司财务顾问部 总经理，2006 年3月调任上海国际集团发展研究总部，历任部门总经理助理、 副总经理。现任金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理，2016年起兼任上 海金浦健服股权投资管理有限公司总裁。 张静女士，本科，注册会计师，曾在昆明真达发展有限公司、云南联合审 计师事务所、中审亚太会计师事务所工作。2010年1月至今在云南省投资控股 集团有限公司工作，曾任内审部业务经理、副部长，风险管控部资深业务经理 助理。现任风险管控部副总经理。 金坚先生，硕士。曾在中央电视台无锡太湖影视城、中视传媒股份有限公 司、招商证券股份有限公司上海地区总部、上海市虹口区审计局工作。2003年 进入中银国际证券有限责任公司以来，曾任公司零售经纪部副总经理， 深圳证 券营业部总经理，零售经纪板块执行总经理、业务管理部联席总经理。现任中 银国际证券股份有限公司战略规划部联席总经理。 马骏先生，大学本科。曾在中国银行上海市分行、联合汽车电子有限公 司、阿尔斯通技术服务有限公司工作。2007年以来一直在中银国际证券股份有 限公司人力资源部工作，现任人力资源部副总经理。 3、公司高级管理人员 宁敏女士：博士后。曾任中国银行总行法律与合规部处员，总行授信执行 部副处长，总行托管及投资者服务部处长，中银基金管理有限公司助理执行总 裁、副执行总裁，中国银行业监督管理委员会山东省监管局副巡视员。现任中 银国际证券股份有限公司执行总裁。 熊文龙先生：硕士，高级经济师。曾任江西财经学院财政金融系教师，中 国银行江西信托咨询公司经理、助理总经理、副总经理，中国银行南昌市分行 副行长，中国银行景德镇分行党委书记、行长，港澳信托托管组组长。现任中 银国际证券股份有限公司副执行总裁。 沈锋先生：硕士，经济师。曾任中国银行江苏省南通分行海门支行科长， 通州支行行长助理，启东支行副行长，海安支行行长，淮安市分行副行长，省 分行个人金融部副总经理，宿迁分行行长、党委书记，江苏省分行个人金融部 总经理，河北省分行行长助理、副行长。现任中银国际证券股份有限公司副执 行总裁。 翟增军先生：硕士，高级会计师。曾任中国石油集团华东设计院财务处副 处长，中国石油集团资本运营部副处长，中银国际证券股份有限公司稽核部主 管、稽核总监、监事长。现任中银国际证券股份有限公司董事会秘书。 赵向雷先生：硕士。曾任中国人民银行总行金融管理司副主任科员，中国 银行西安分行综合计划处科长、副处长，中国银行港澳管理处业务部资金组经 理、办公室经理，中银国际控股业务运营部、北京代表处副总裁、执行董事， 中银国际证券股份有限公司资金部、风险管理部、人力资源部主管。现任中银 国际证券股份有限公司风险总监兼合规总监、公募基金管理业务合规负责人。 盖文国先生：硕士，高级会计师。曾任锦州石油化工公司预算员，中国石 化国际事业锦州分公司业务员，韩国玉龙商社业务员，锦州六陆股份有限公司 副主任，锦州石化股份有限公司董事会秘书兼证券部主任，中国石油天然气集 团公司副处长、负责人、专职监事。现任中银国际证券股份有限公司稽核总 监。 4、基金经理 吴亮谷，硕士，证券从业经验9年。历任福建海峡银行债券交易员、平安 银行债券交易员、投资经理，天治基金管理有限公司天治天得利货币市场基金 基金经理、天治稳定收益证券投资基金基金经理。2014年加盟中银国际证券股 份有限公司，历任中银国际证券中国红债券宝投资主办人、中银证券保本1号 混合型证券投资基金基金经理，现任中银国际证券中国红货币宝投资主办人、 中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、中银证 券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配 置混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。 罗众球，中国药科大学药学硕士，通过美国特许金融分析师二级考试(CFAⅡ)。2009年至2010年任职于复星医药药品研发部；2010年至2012年任职于 恒泰证券，担任医药行业研究员；2012年至2013年8月任职于宏源证券资产 管理分公司，担任医药行业研究员。2013年8月加盟中银国际证券股份有限公 司，现任中国红稳定价值、中国红稳健增长、中国红1号集合资产管理计划投 资主办人、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券保本1 号混合型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基 金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期 开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经 理。 王玉玺，硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资 金运营部，担任交易员；2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融 市场部，担任交易员、高级交易员；2016年6月加入中银国际证券股份有限公 司，现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人、中银 证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银 证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活 配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券瑞丰 定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式 证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券 投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉 债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金 经理。 陈渭泉先生,硕士研究生，证券从业经验11年，其中固定收益投资管理经 验5年。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司，任金融 工程研究员；2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司，任宏 观与固定收益研究员；2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理 有限公司，任固定收益研究员；2009年12月至2017年5月任职于长江养老保 险股份有限公司，先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理；2017 年5月加盟中银国际证券股份有限公司，现任中银证券瑞享定期开放灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资 基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金 基金经理。 张燕，硕士研究生，证券从业经验6年，2011年7月至2015年5月任职 新华基金管理有限公司研究部，担任基金经理助理兼研究员；2015年5月至 2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组，担任基金经理； 2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心， 担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司， 现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期 开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证 券投资基金、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 公司公募基金投资决策委员会由7名成员组成，设投资决策委员会主任1 名，其他委员6名。名单如下： 主任:曹阳先生(资产管理板块总经理) 委员:王瑞海先生（基金管理部总经理） 王玉玺女士（基金管理部副总经理） 罗众球先生（基金管理部基金经理） 白冰洋女士（基金管理部基金经理） 吴亮谷先生（基金管理部基金经理） 阳桦先生（产品与交易部研究分析团队负责人） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 四、基金管理人的职责 根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 五、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中 华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基 金法》及相关法律法规的行为的发生； 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； （8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤 勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更 新投资理念，规范基金运作。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取 不当利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制原则 健全性原则。基金业务内部控制必须覆盖公司涉及基金业务的各个机构和 各级岗位及人员，涵盖公司基金业务决策、执行、监督、反馈等各个经营过程 和环节。 有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护公 司基金业务内控制度的有效执行。 独立性原则。公司涉及基金业务的各相关机构和岗位职责应保持相对独 立。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应相互分离。 相互制约原则。公司涉及基金业务的内部机构和岗位设置应权责分明、相 互制衡。 成本效益原则。公司运用科学的经营管理方法降低基金业务运作成本，提 高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的基金业务内部控制效果。 2、内部控制的组织体系 公司董事会或经董事会授权的机构或个人，负责制定公司基金业务内部控 制规划，制定并持续完善基金业务内部控制大纲；建立健全基金业务内部控制 的基本组织架构，明确职责分工；审议批准基金业务基本管理制度；检查相关 管理制度的实施；对公司基金业务风险及内部控制的有效性进行检查评估；审 议批准基金投资运作中的重大关联交易；审议批准基金审计事务，聘请或更换 基金会计师事务所；审议批准基金季度报告、半年度报告和年度报告及其他依 据相关规范需由董事会负责的基金经营管理事项。 公司独立董事应独立于公司及其股东，以基金份额持有人利益最大化为出 发点，勤勉尽责，依法对公司基金财产和基金运作的重大事项独立作出客观、 公正的专业判断；应关注并督促公司避免在基金业务中出现不正当关联交易、 利益输送和内部人控制等现象，维护基金持有人及公司的合法权益。 公司监事会对董事会、执行委员会和合规总监履行基金业务内部控制职责 情况负有监督责任。应对公司基金业务内部控制的有效开展提出建议和意见， 应关注并督促公司避免在基金业务中出现不正当关联交易、利益输送和内部人 控制等现象，维护基金持有人及公司的合法权益。 公司执行委员会对公司基金业务内部控制制度的有效执行承担责任。就公 司执行董事会有关基金业务内部控制决策的情况向董事会负责并报告，接受董 事会的监督。 公司指定合规总监参照《证券投资基金管理公司管理办法》及《证券投资 基金管理公司督察长管理规定》中有关证券投资基金管理公司督察长职责的规 定组织落实对公司基金业务经营运作的合法合规性及风险控制情况进行监督检 查和监察稽核的职责。合规总监履行职责，应以保护基金份额持有人利益为根 本出发点，公平对待全体基金投资者。在公司、股东利益与基金份额持有人利 益发生冲突时，优先保障基金份额持有人的利益。合规总监开展工作，应当坚 持原则、忠于职守、专业诚信、勤勉尽责。公司董事会、执行委员会应提供必 要条件，确保合规总监独立、有效地履行职责。 3、内部控制制度概述 公司基金业务内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规 章组成。内部控制大纲是公司基金业务各项基本管理制度的纲要和总揽，明确 了公司基金业务内部控制的目标、原则、控制环境、控制措施和控制内容等事 项。公司及基金业务涉及的公司各相关机构应依据本大纲的要求，结合公司实 际情况，制定科学完善的基金业务各项基本管理制度、部门业务规章等内部控 制制度，建立科学合理、控制严密、运行高效的基金业务内部控制体系，保证 公司对基金业务内部控制的有效性。公司基金业务基本管理制度包括基金业务 风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制 度、信息技术管理制度、财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和 紧急应变制度。公司基金业务部门业务规章是在基金业务基本管理制度的基础 上，对基金业务相关机构的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具 体说明。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股 份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上 市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿 元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长 1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增 长。 2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣 获《欧洲货币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者 银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际 化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业 协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世 界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》 2016年世界500强排名第22位。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、 核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管 服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计 师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计 划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审 批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际 部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰 富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、 委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰 富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务 部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客 户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直 秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行 托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质 量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托 管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本 养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是 目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末，中国建 设银行已托管759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和 业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管 人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银 行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中 国市场唯一一家“最佳托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保 业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完 整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制 工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内 控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和 能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制 制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作 实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约 机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由 专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发 生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资 运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法 规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组 合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节 中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情 况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例 控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与 基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监 会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基 金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管 理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、销售机构 1、直销机构： 中银国际证券股份有限公司直销柜台 住所：中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层（邮政编码： 200120） 办公地址：北京市西城区西单北大街110号7层（邮政编码：100032） 法定代表人：宁敏 电话：010-66229088 传真：010-66578971 联系人：陈淑萍 2、其他销售机构： （1）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：陈四清 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn （2）证券公司营业部 中银国际证券有限责任公司 注册地址: 上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 法人代表: 宁敏 客服电话: 021-61195566，400-620-8888（免长途通话费） （3）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人：其实 客服电话：021-54509998 网址：www.1234567.com.cn （4）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人：江卉 客服电话：个人业务：95118，企业业务：400-088-8816 （5）其他销售机构情况详见基金管理人发布的相关公告。 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基 金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义 务。 二、登记机构 中银国际证券股份有限公司 住所：中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层（邮政编码： 200120） 法定代表人：宁敏 电话：021-20328000 传真：021-50372465 联系人：张佳斌 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人：廖海 电话：021-51150298 传真：021-51150398 联系人：刘佳 经办律师：刘佳、范佳斐 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：薛竞、李一 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：李一 第六部分 基金的募集 一、基金的设立及其依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同，经2017年3月30日中国证监 会证监许可【2017】427号文件注册募集。 二、基金类型、运作方式和存续期间 基金类型：混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型、定期开放式 存续期限：不定期 三、募集情况 本次募集的有效认购户数为4950户，本次募集期的有效认购份额 353,449,179.18份，利息结转的基金份额119,664.40份，两项合计共 353,568,843.58份基金份额。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足《基金合同》生效条件，《基金合同》2017年 6月2日正式生效。自《基金合同》生效日起，本基金管理人正式开始管理本 基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召 开基金份额持有人大会进行表决，基金合同另有约定的除外。 本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完 成最后一日申购、赎回、转换业务申请的确认以后），如发生以下情形之一， 则本基金根据基金合同的约定进入基金财产的清算程序并终止，无须召开基金 份额持有人大会审议： 1、基金份额持有人数量不满200 人的； 2、基金资产净值低于5000 万元的。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回的场所 1、直销机构： 中银国际证券股份有限公司直销柜台 住所：北京市西城区西单北大街110号7层（邮政编码：100032） 法定代表人：宁敏 电话：010-66229088 传真：010-66578971 联系人：陈淑萍 2、其他销售机构(排名不分先后) 目前的代销机构为中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司各 营业部、上海天天基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应 当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理 基金份额的申购与赎回。 二、申购与赎回的开放日及业务办理时间 1、开放日及开放时间 本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，投 资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国 证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本 基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 或者赎回或者转换。在开放期内，投资者在基金合同约定之外的日期和时间提 出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格 为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；在开放期最后一日业务 办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。开放期以 及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布 的相关公告。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体 规定为准； 6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项， 申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生 效。投资者赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎 回款项的支付时间可相应顺延。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时 间进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者可在T+2日后(包括该日)及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成 功，则申购款项本金退还给投资者。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对 于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 在法律法规允许的范围内，登记机构可根据《业务规则》，对上述业务办 理时间进行调整，基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 五、申购与赎回的数量限制 1、投资者通过销售机构申购本基金的，每个基金账户申购的单笔最低金额 为人民币10元（含申购费）。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规 定的，以各销售机构的业务规定为准。 投资者通过直销柜台申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币1,000,000 元（含申购费）。追加申购最低金额为人民币100,000元（含申购费）。 投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但法律 法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金 份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留 的基金份额余额不足10份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各 销售机构对赎回限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付时，赎回办理和款项支付的办法 将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合 法权益，具体规定请参见相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购与赎回的价格、费用及其用途 1、基金份额的申购费用 （1）A类基金份额的申购费用 投资者申购A类基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如有多笔 申购，适用费率按单笔分别计算。 投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下： 金额（M） 申购费率 M<100万元 1.00% 100万元≤ M<500万元 0.60% M≥500万元 1000元/笔 （2）C类基金份额的申购费用 本基金C 类基金份额不收取申购费，收取销售服务费。 （3）本基金A类基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市 场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。 2、基金份额的赎回费用 本基金的赎回费率如下表所示（A 类和C 类基金份额适用相同的赎回费 率）： 持有期限（N） 赎回费率 N＜1个封闭期 1.50% N≥1个封闭期 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。赎回费总额的100%计入基金财产，其中对于持续持有期少于 7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活 动期间按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销 售费率。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额计算 本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效 份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 （1）A 类基金份额的申购份额计算 当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）； 申购费用＝申购金额-净申购金额； 申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值。 当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额； 净申购金额＝申购金额-申购费用； 申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值。 例三：某投资者投资200万元申购A 类基金份额，假设申购当日A 类基金 份额净值为1.0400 元，申购费率为0.60%，则其可得到的申购份额为： 申购金额＝2,000,000.00元 净申购金额=2,000,000.00/（1+0.60%）=1,988,071.57元 申购费用=2,000,000.00-1,988,071.57=11,928.43元 申购份额=1,988,071.57/1.0400=1,911,607.28份 即：投资者投资200万元申购A 类基金份额，假设申购当日基金份额净值 为1.0400元，则可得到1,911,607.28份A 类基金份额。 （2）C 类基金份额的申购份额计算 净申购金额＝申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日C类基金份额净值 例四：某投资者投资10万元申购C 类基金份额，假设申购当日C 类基金 份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000.00元 申购份额＝100,000/1.0400=96,153.85 份 即：投资者投资10万元申购C 类基金份额，假设申购当日C 类基金份额 净值为1.0400元，则可得到96,153.85 份C 类基金份额。 2、赎回金额计算 本基金赎回的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份 额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方 法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 具体的计算方法如下： 赎回总金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 例五：某投资者赎回10,000份某类基金份额，假设持有时间对应赎回费率 为1.50%，假设赎回当日该类基金份额净值是1.2000元，则其可得到的赎回金 额为： 赎回总金额＝10,000×1.2000＝12,000.00元 赎回费用＝12,000.00×1.50%＝180.00元 赎回金额＝12,000.00－180.00＝11,820.00元 即：投资者赎回本基金10,000份某类基金份额，假设持有时间对应的赎回 费率为1.50%，假设赎回当日该类基金份额净值是1.2000元，则其可得到的赎 回金额为11,820.00元。 例六：某投资者赎回持有的10,000份某类基金份额，假设持有时间对应的 赎回费率为0%，假设赎回当日该类基金份额净值是1.2000元，则其可得到的 赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.2000＝12,000.00元 赎回费用＝12,000.00×0%＝0元 赎回金额＝12,000.00－0＝12,000.00元 即：投资者赎回本基金10,000份某类基金份额，假设持有时间对应的赎回 费率为0%，假设赎回当日该类基金份额净值是1.2000元，则其可得到的赎回 金额为12,000.00元。 3、基金份额净值的计算 基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资 产净值和各类基金份额净值。在开放期内，T日的各类基金份额净值和各类基 金份额累计净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国 证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算，保 留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。具体计算公式为： 计算日基金份额净值＝计算日基金份额的基金资产净值/计算日基金份额余 额总数 八、申购与赎回的登记 投资者T日申购基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T+1日为投资 者办理权益登记手续。 投资者T日赎回基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T+1日为投资 者办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调 整，并于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 开放期内发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申 请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收 投资者的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持 有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，从而其他 可能对基金业绩产生负面影响，或损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停接受投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退 还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 开放期内发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延 缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收 投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，可暂停接受投资 者的赎回申请。 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措 施。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理 人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申 请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现巨额赎回， 按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日 可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的20%，即认为是发 生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或延缓支付。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）延缓支付：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时，基金管理人应对当日全部赎回申请进行确认，但可以延缓支付赎回款项， 当日按比例办理的赎回份额不得低于前一日基金总份额的20%，其余赎回申请 可以延缓支付，但延缓支付的期限不得超过20个工作日，并在指定报刊及其他 相关媒体上予以公告。 （3）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个基金份额持有人超过上一工作 日基金总份额20%以上（“大额赎回申请人”）的赎回申请的情形下，基金管理 人可以延期办理赎回申请，具体措施如下：对其他赎回申请人（“小额赎回申请 人”）和大额赎回申请人20%以内的赎回申请在当日全部予以确认，且在当日按 比例办理支付的赎回份额不得低于前一工作日基金总份额的20%的前提下，在 仍可接受支付的范围内对该等大额赎回申请人超过20%的赎回申请按比例确 认。对当日已确认未支付部分可以延缓支付，延缓支付期限不得超过二十个工 作日。对该等大额赎回申请人当日未予确认的部分，在提交赎回申请时可以选 择取消赎回或延期赎回，选择取消赎回的，当日未获受理的赎回申请将被撤 销；选择延期赎回的，当日未获处理的赎回申请将自动转入下一个开放日继续 赎回，直到全部赎回为止。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推。延 期办理的期限不得超过20个工作日，如延期办理期限超过开放期的，开放期相 应延长，延长的开放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请，即基金管理人 仅为原开放期内因提交赎回申请超过基金总份额20%以上而被延期办理赎回的 该等大额赎回申请人办理赎回业务。如大额赎回申请人在提交赎回申请时未作 明确选择，大额赎回申请人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办 理措施，并在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说 明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净 值。 3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定 公告的增加次数，但基金管理人须依照《信息披露办法》，最迟于重新开放日 在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，或根据实际情况在暂停公告中 明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换 费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公 告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户， 或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者 或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继 承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会 或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人 持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必 须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按 基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、基金的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金 份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收 益分配与支付。法律法规或监管机构另有规定的除外。如相关法律法规允许基 金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施 相应的业务规则。 十七、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取 得超越基金业绩比较基准的收益。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含 国家债券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债 券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券）、 债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存 款）、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：开放期内，股票资产占基金资产的比例为0%－ 95%；封闭期内，股票资产占基金资产的比例为0%－100%；开放期内，每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金 资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于 交易保证金一倍的现金。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整 上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济运行状况、各项国家政策（包括财 政、税收、货币、汇率、产业政策等）及资本市场资金环境，动态评估不同资 产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，在股票、债券和货币等资产 间进行大类资产的灵活配置。 2、股票投资策略 在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自下而上相结合 的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自 上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其 投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等； 并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。 3、权证投资策略 本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权 证，或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金 进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合 隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数，运用数量化期权定价模 型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合，力求取得最优 的风险调整收益。 4、债券投资策略 本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上， 使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本基金 固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财政政策 实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利 率趋势，同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等 因素进行综合分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整债券投资组合。 在确定固定收益投资组合的具体品种时，本基金将根据市场对于个券的市 场成交情况，对各个目标投资对象进行利差分析，包括信用利差，流动性利 差，期权调整利差（OAS），并利用利率模型对利率进行模拟预测，选出定价 合理或被低估，到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。 5、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差 等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。针对市场系统性信用风险， 本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例，谋求避险增收。针 对非系统性信用风险，本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施， 量化比较判断估值，精选个债，谋求避险增收。 6、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资 组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略， 严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基 础上获得稳定收益。 7、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目 标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在 风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的 系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对 冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的 现金管理。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）开放期内，股票资产占基金资产的比例为0%－95%；封闭期内，股 票资产占基金资产的比例为0%－100%； （2）开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，本 基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5%； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得 超过该资产支持证券规模的10％； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总 量； （14）本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期； （15 ）在封闭期内，本基金总资产不得超过基金净资产的200%；在开放 期内，本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （16）本基金参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制： 1）本基金在开放期内的每个交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；封闭期内的每个交易日日 终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净 值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超 过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金 所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符 合本《基金合同》关于股票投资比例的有关约定； （17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净 值的10%；本基金投资中小企业私募债券的剩余期限不得超过每一封闭期的剩 余封闭运作期； （18）开放期内，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司 发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管 理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的30%； （19）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资； （20）开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同 约定的投资范围保持一致； （21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。 除第（2）、（12）、（19）、（20）条以外，因证券、期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法 规或中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但 须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并 按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三 分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基 金，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准，不需要经基金份 额持有人大会审议，但须提前公告。 五、业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋中债综合全价指数收益率×60% 沪深300 指数选样科学客观，行业代表性好，流动性高，抗操纵性强，是 目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。而中债综合全价指数的构成 品种基本覆盖了本基金的债券投资标的，能够较好的反映债券市场变动的全 貌，适合作为本基金债券投资的比较基准。综合考虑本基金的投资范围和投资 比例限制，本基金选用沪深300指数收益率和中债综合全价指数收益率加权作 为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指 数时，本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变 更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金，但低于股票型基金，属于中等收益风险特征的投资品种。 七、基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份 额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 八、基金投资组合报告 1、 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 62,238,296.77 14.61 其中：股票 62,238,296.77 14.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 353,184,141.30 82.90 其中：债券 353,184,141.30 82.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 1,985,106.09 0.47 8 其他资产 8,632,758.56 2.03 9 合计 426,040,302.72 100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 （1） 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,524,576.00 2.08 C 制造业 18,032,594.08 4.99 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 12,199,517.00 3.38 E 建筑业 7,576,180.20 2.10 F 批发和零售业 2,252,000.00 0.62 G 交通运输、仓储和邮政 业 7,285,707.15 2.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 - - J 金融业 7,367,722.34 2.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - （未完）  |