[中报]添富快钱：2018年第二季度报告
2018年第2季度报告 2018年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年7月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富快钱货币 场内简称 添富快钱 交易代码 159005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月23日 报告期末基金份额总额 1,795,303.00份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力 求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收 益率。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中 的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股 票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 添富快钱A 添富快钱B 下属分级基金的交易代码 159005 159006 报告期末下属分级基金的份额总额 712,276.00份 1,083,027.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年4月1日 － 2018年6月30日 ） 添富快钱A 添富快钱B 1. 本期已实现收益 828,437.41 1,272,911.64 2．本期利润 828,437.41 1,272,911.64 3．期末基金资产净值 71,227,600.00 108,302,700.00 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊 余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富快钱A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.8428% 0.0015% 0.0873% 0.0000% 0.7555% 0.0015% 添富快钱B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.9035% 0.0015% 0.0873% 0.0000% 0.8162% 0.0015% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014年12月23日）起6个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陆文磊 汇添富增 强收益债 券基金、汇 添富季季 红定期开 放债券基 金、汇添富 纯债(LOF) 基金汇添 富鑫瑞债 2014年12 月23日 2018年5月4 日 16年 国籍：中国。学历：华东师范 大学金融学博士。相关业务资 格：基金从业资格。从业经历： 曾任上海申银万国证券研究 所有限公司高级分析师。2007 年8月加入汇添富基金管理 股份有限公司，现任总经理助 理、固定收益投资总监。2008 年3月6日至今任汇添富增强 收益债券基金的基金经理， 券基金、添 富年年泰 定开混合 基金、添富 鑫泽定开 债基金的 基金经理， 固定收益 投资总监。 2009年1月21日至2011年6 月21日任汇添富货币基金的 基金经理，2011年1月26日 至2013年2月7日任汇添富 保本混合基金的基金经理，2012年7月26日至今任汇添 富季季红定期开放债券基金 的基金经理，2013年11月6 日至今任汇添富纯债(LOF)基 金（原汇添富互利分级债券基 金）的基金经理，2013年12 月13日至2015年3月31日 任汇添富全额宝货币基金的 基金经理，2014年1月21日 至2015年3月31日任汇添富 收益快线货币基金的基金经 理，2014年12月23日至2018 年5月4日任汇添富收益快钱 货币基金的基金经理，2016 年12月26日至今任汇添富鑫 瑞债券基金的基金经理，2017 年4月14日至今任添富年年 泰定开混合基金的基金经理， 2018年3月8日至今任添富 鑫泽定开债基金的基金经理。 徐寅喆 汇添富和 聚宝货币 基金、汇添 富理财7天 债券基金、 汇添富货 币基金、汇 添富理财 14天债券 基金、汇添 富理财30 天债券基 金、汇添富 理财60天 债券基金 的基金经 理。 2014年12 月23日 2018年5月4 日 10年 国籍：中国。学历：复旦大学 法学学士。曾任长江养老保险 股份有限公司债券交易员。 2012年5月加入汇添富基金 管理股份有限公司任债券交 易员、固定收益基金经理助 理。2014年8月27日至今任 汇添富理财7天债券型证券 投资基金的基金经理，2014 年8月27日至2018年5月4 日任汇添富收益快线货币市 场基金的基金经理，2014年 11月26日至今任汇添富和聚 宝货币市场基金经理，2014 年12月23日至2018年5月 4日任汇添富收益快钱货币基 金基金经理，2016年6月7 日至2018年5月4日任汇添 富全额宝货币基金的基金经 理，2018年5月4日至今任 汇添富货币基金、汇添富理财 14天债券基金、汇添富理财 30天债券基金、汇添富理财 60天债券基金的基金经理。 陶然 汇添富现 金宝货币、 汇添富添 富通货币、 汇添富全 额宝货币、 汇添富收 益快线货 币、汇添富 收益快钱 货币基金 的基金经 理，汇添富 和聚宝货 币基金、汇 添富理财7 天债券基 金的基金 经理助理 2018年5月 4日 - 8年 国籍：中国，学历：法国图卢 兹国立综合理工学院信息系 统与软件开发硕士、法国图卢 兹第一大学金融工程硕士，相 关业务资格：证券投资基金从 业资格、CFA。从业经历：曾 任海富通基金、华安基金债券 交易员，2016年9月加入汇 添富基金管理股份有限公司， 2016年9月9日至今任汇添 富和聚宝货币基金、汇添富理 财7天债券基金的基金经理 助理，2016年9月9日至2018 年5月4日任汇添富收益快线 货币基金、汇添富全额宝货币 基金的基金经理助理，2016 年9月13日至2018年5月4 日任汇添富收益快钱货币基 金的基金经理助理，2017年9 月7日至今任汇添富现金宝 货币、汇添富添富通货币基金 的基金经理，2018年5月4 日至今任汇添富全额宝货币 基金、汇添富收益快线货币基 金、汇添富收益快钱货币基金 的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致，并经过公司 内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 全球市场二季度延续分化走势，美联储如市场所预期于6月份完成今年的第二次加息，并继 续发表鹰派加息计划，显示其对未来经济稳定增长的信心。欧洲经济复苏则略低于预期，伴随来 自意大利、西班牙等国的政治不确定性使得欧洲央行的货币政策继续维持鸽派。日本央行则认为 当前仍未到需要重新考虑货币政策的时点，继续实施宽松的货币政策有助于维持通胀动能。 二季度我国经济基本面良好，宏观数据显示经济增长保持韧性，供需总体平衡。但也需要观 察到全球经济复苏态势持续分化、中美贸易争端升级、结构性去杠杆、防范化解金融风险、房地 产市场发展、投资增速下滑过快等宏观经济领域面临的突出问题对稳增长形成较大程度的扰动， 也使得市场对经济运行情况的判断和预期的分歧加大。 央行二季度公告两次定向降准操作，分别为置换MLF存量和支持“债转股”与小微企业融资。 由于降准周期的开启，央行执行的稳健货币政策实质转为中性偏宽松，宏观层面的边际变化使得 4月末市场一致预期过于强烈，从而造成了流动性的扰动，但随后在央行公开市场操作、MLF等一 系列货币市场政策工具的配套实施下，二季度流动性总体保持平衡状态。临近半年末，央行频向 市场传递资金面稳定信号，并且加强了预期管理，使得6月底资金面合理充裕，短端资产的收益 率随之有所下行。 操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，适时拉长组合剩余期限并提高组合现券持仓占比。 同时，通过适度的杠杆操作提升组合收益，主动把握短期利率高位震荡的机会，在控制组合风险 的前提下为持有人获取稳定回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期添富快钱A的基金份额净值收益率为0.8428%，本报告期添富快钱B的基金份额净 值收益率为0.9035%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 79,570,948.62 44.21 其中：债券 79,570,948.62 44.21 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 59,700,729.55 33.17 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 38,970,612.17 21.65 4 其他资产 1,735,197.48 0.96 5 合计 179,977,487.82 100.00 注：由于四舍五入的原因各比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 1.83 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 55 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期无平均剩余期限违规超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 45.29 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 - 2 30天(含)-60天 16.61 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 - 3 60天(含)-90天 22.79 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 - 4 90天(含)-120天 9.39 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 - 5 120天(含)-397天（含） 5.55 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 - 合计 99.64 0.00 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,965,205.05 16.69 其中：政策性金融债 29,965,205.05 16.69 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 49,605,743.57 27.63 8 其他 - - 9 合计 79,570,948.62 44.32 10 剩余存续期超过397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 170410 17农发10 200,000 20,000,434.96 11.14 2 111897821 18宁波银行 CD092 200,000 19,870,489.45 11.07 3 180404 18农发04 100,000 9,964,770.09 5.55 4 111811048 18平安银行 CD048 100,000 9,953,058.51 5.54 5 111811160 18平安银行 CD160 100,000 9,917,120.92 5.52 6 111786794 17杭州银行 CD210 100,000 9,865,074.69 5.49 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1384% 报告期内偏离度的最低值 0.0248% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0608% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日 计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 646,267.84 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,088,929.64 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,735,197.48 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富快钱A 添富快钱B 报告期期初基金份额总额 761,905.00 1,120,527.00 报告期期间基金总申购份额 60,308,632.00 12,029,116.00 报告期期间基金总赎回份额 60,358,261.00 12,066,616.00 报告期期末基金份额总额 712,276.00 1,083,027.00 注：总申购份额含因份额升降级、二级市场买入等导致的强制强增份额。总赎回份额含因份额升降 级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018年5月25 日至2018年5 月27日 0.00 3,443,585.00 3,443,585.00 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并 对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法 及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一 定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造 成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万 元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富收益快钱货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》 ； 3、《汇添富收益快钱货币市场基金托管协议》 ； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内收益快钱货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼19-22楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2018年7月18日 中财网
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