[中报]深成ETF：2018年第二季度报告
金2018年第2季度报告 2018年06月30日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年7月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方深证成份ETF 场内简称 深成ETF 基金主代码 159903 交易代码 159903 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2009年12月4日 报告期末基金份额总额 394,154,507.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制 法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投 资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相 应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红 等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的 指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流 动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通 和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为 深证成份指数。 如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及 发布、或深证成份指数由其他指数替代、或由于指数编 制方法等重大变更导致深证成份指数不宜继续作为标 的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的 指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权 益的原则，变更本基金的标的指数。 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基 金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完 全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成ETF"。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年4月1日－2018年6月30日） 1.本期已实现收益 -12,660,505.65 2.本期利润 -58,933,393.00 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1539 4.期末基金资产净值 401,671,085.97 5.期末基金份额净值 1.0191 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.18% 1.34% -13.70% 1.34% 0.52% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 FD_SEASON_REPORT_TS_BE000000013_159903_20180630_20180401 准收益率变动的比较 注：基金合同中关于基金投资比例的约定，本基金将全部或接近全部的基金资产用于跟 踪标的指数的表现，正常情况下，本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙伟 本基金 基金经 理 2016年8 月19日 - 8 管理学学士，具有基金从业资格、金融 分析师（CFA）资格、注册会计师（CPA） 资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资 并购部、德勤华永会计师事务所深圳分 所审计部。2010年2月加入南方基金， 历任运作保障部基金会计、数量化投资 部量化投资研究员；2014年12月至2015 年5月，担任南方恒生ETF的基金经理 助理；2015年5月至2016年7月，任南 方500工业ETF、南方500原材料ETF 基金经理；2015年7月至今，任改革基 金、高铁基金、500信息基金经理；2016 年5月至今，任南方创业板ETF、南方 创业板ETF联接基金经理；2016年8月 至今，任500信息联接、深成ETF、南 方深成基金经理；2017年3月至今，任 南方全指证券ETF联接、南方中证全指 证券ETF基金经理；2017年6月至今， 任南方中证银行ETF、南方银行联接基 金经理；2018年2月至今，任H股ETF、 南方H股联接基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日 期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作 整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合 有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公 平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合 参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 深证成指本季度下跌13.70%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分 析系统”、“ETF现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过 严格的风险管理流程，确保了本ETF基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： （1）大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差 最小化； （2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏 离及基金整体仓位的偏离； （3）根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案， 在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.0191元，报告期内，份额净值增长率为-13.18%， 同期业绩基准增长率为-13.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 401,970,596.36 99.65 其中：股票 401,970,596.36 99.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 1,393,420.09 0.35 金合计 8 其他资产 2,259.10 0.00 9 合计 403,366,275.55 100.00 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项中不含可退替代款估 值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,744,775.88 2.18 B 采矿业 3,328,517.40 0.83 C 制造业 241,954,485.39 60.24 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 4,357,852.10 1.08 E 建筑业 6,599,064.63 1.64 F 批发和零售业 10,633,366.08 2.65 G 交通运输、仓储和邮政业 2,807,906.95 0.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 38,118,575.68 9.49 J 金融业 21,743,632.38 5.41 K 房地产业 20,571,636.91 5.12 L 租赁和商务服务业 6,630,925.70 1.65 M 科学研究和技术服务业 223,170.00 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 4,009,404.58 1.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,560,824.91 1.38 R 文化、体育和娱乐业 7,598,129.73 1.89 S 综合 609,892.60 0.15 合计 383,492,160.92 95.47 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 84,405.00 0.02 C 制造业 14,416,883.74 3.59 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 89,320.00 0.02 E 建筑业 308,865.00 0.08 F 批发和零售业 689,586.00 0.17 G 交通运输、仓储和邮政业 552,427.00 0.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 918,840.00 0.23 J 金融业 287,744.00 0.07 K 房地产业 278,596.00 0.07 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 280,749.00 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 571,130.00 0.14 S 综合 - - 合计 18,478,545.74 4.60 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 000333 美的集团 297,207 15,520,149.54 3.86 2 000651 格力电器 309,040 14,571,236.00 3.63 3 000858 五粮液 118,741 9,024,316.00 2.25 4 002415 海康威视 226,381 8,405,526.53 2.09 5 000002 万科Ａ 261,358 6,429,406.80 1.60 6 000725 京东方Ａ 1,676,942 5,936,374.68 1.48 7 300498 温氏股份 246,324 5,424,054.48 1.35 8 000001 平安银行 542,212 4,928,707.08 1.23 9 002304 洋河股份 36,361 4,785,107.60 1.19 10 300059 东方财富 252,703 3,330,625.54 0.83 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300601 康泰生物 16,300 1,011,415.00 0.25 2 000566 海南海药 57,034 735,168.26 0.18 3 000932 华菱钢铁 83,000 705,500.00 0.18 4 002821 凯莱英 8,000 697,840.00 0.17 5 002262 恩华药业 34,000 680,340.00 0.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,998.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 260.37 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,259.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允价 值（元） 占基金资产 净值比例 （%） 流通受限情 况说明 1 000566 海南海药 735,168.26 0.18 重大事项停 牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 376,154,507.00 报告期期间基金总申购份额 21,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 3,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 394,154,507.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 联 接 基 金 1 20180401-20180630 231,321,432.00 261,321,432.00 249,321,432.00 243,321,432.00 61.73% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若 基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 2、《深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 3、深证成份交易型开放式指数证券投资基金2018年2季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com 中财网
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