[发行]英大现金宝：更新招募说明书（2018年第1号）
英大现金宝货币市场基金 招募说明书（更新） （2018年第1号） 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 英大现金宝货币市场基金（以下简称“本基金”）于2014年9月4日经中国证监会证监许 可[2014]927号文核准募集注册。本基金基金合同生效日期为2014年12月10日。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金为货币市场基金。投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银 行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场 价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率 风险或负收益风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用 风险，因本产品相关技术、规则、操作等创新性造成基金管理人在基金管理实施过程中产生 的基金管理风险，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的 风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金长期平均风险和预期收 益率均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读 本基金的《招募说明书》和《基金合同》，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书所载内容截止日为2018年6月9日，有关财务数据和净值表现数据截止日 为2018年3月31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。 目录 一、绪言 ................................................................... 1 二、释义 ................................................................... 2 三、基金管理人 ............................................................. 8 四、基金托管人 ............................................................ 20 五、相关服务机构 .......................................................... 24 六、基金的募集 ............................................................ 28 七、基金合同的生效 ........................................................ 29 八、基金份额的申购与赎回 .................................................. 30 九、基金的投资 ............................................................ 39 十、基金的业绩 ............................................................ 51 十一、基金的财产 .......................................................... 51 十二、基金资产的估值 ...................................................... 53 十三、基金的收益与分配 .................................................... 58 十四、基金的费用与税收 .................................................... 60 十五、基金的会计与审计 .................................................... 63 十六、基金的信息披露 ...................................................... 64 十七、风险揭示 ............................................................ 70 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................. 73 十九、基金合同的内容摘要 .................................................. 75 二十、基金托管协议的内容摘要 ............................................. 100 二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................... 118 二十二、其他应披露事项 ................................................... 120 二十三、招募说明书存放及查阅方式 .......................................... 121 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证 券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披 露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金管理暂行规定》、 《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（ 以下简称“《通知》”）、《货币市 场基金信息披露特别规定》（ 以下简称“《信息披露特别规定》”）、《货币市场基 金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规 定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动 性风险管理规定》”）和其他有关规定及《英大现金宝货币市场基金基金合同》（以 下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了英大现金宝货币市场基金的投资目标、策略、风险、 费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅 读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书 作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其 他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和 义务，应详细查阅《基金合同》。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金 指英大现金宝货币市场基金 基金管理人 指英大基金管理有限公司 基金托管人 指中国建设银行股份有限公司 基金合同 指《英大现金宝货币市场基金基金合同》及对本 基金合同的任何有效修订和补充 托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《英 大现金宝货币市场基金托管协议》及其对该托管 协议的任何有效修订和补充 招募说明书或本招募说明书 指《英大现金宝货币市场基金招募说明书》及其 定期的更新 基金份额发售公告 指《英大现金宝货币市场基金份额发售公告》 法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、 规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基 金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 《基金法》 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大 会常务委员会第五次会议通过，并经2012年12 月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实 施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其不时作出的修订 《销售办法》 《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日 颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售 管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》 指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月 1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时作出的修订 《运作办法》 指中国证监会2014年7月7日颁布，自 2014年 8月 8日起实施的《公开募集证券投资基金运作 管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《流动性风险管理规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、2017年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承 担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管 人和基金份额持有人 个人投资者 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基 金的自然人 机构投资者 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华 人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关 政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织 合格境外机构投资者 指符合现实有效的《合格境外机构投资者境内证 券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定可以 投资于在中国境内合法募集的证券投资基金的 中国境外的机构投资者 投资人 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资 者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资人的合称 基金份额持有人 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额 的投资人 基金销售业务 指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基 金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非 交易过户、转托管及定期定额投资等业务 销售机构 指英大基金公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并 与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代 为办理基金销售业务的机构 直销机构 指英大基金管理有限公司 代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条 件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订 了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业 务的机构 基金销售网点 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具 体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金 份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户等 注册登记机构 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为英大 基金管理有限公司或接受英大基金管理有限公 司委托代为办理登记业务的机构 基金账户 指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有 的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动 情况的账户 基金交易账户 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该 销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管 及定期定额投资等业务而引起的本基金的基金 份额变动及结余情况的账户 基金合同生效日 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定 的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案 手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基 金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并 予以公告的日期 基金募集期 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的 期间，最长不得超过3个月 存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易 日 T日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或 其他业务申请的开放日 T+n日 指自T日起第n个工作日（不包含T日） 开放日 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务 的工作日 开放时间 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间 段 《业务规则》 指《英大基金管理有限公司开放式基金业务规 则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投 资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投 资人共同遵守 认购 指在基金募集期间内，投资人申请购买基金份额 的行为 申购 指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募 说明书的规定申请购买基金份额的行为 赎回 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 基金转换 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人 届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管 理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管 理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登 记的其他基金基金份额的行为 转托管 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之 间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 定期定额投资计划 指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每 期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完 成扣款及基金申购申请的一种投资方式 巨额赎回 本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份 额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣 除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证 券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入 及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 摊余成本法 指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协 议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存 续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益 每万份基金已实现收益 指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已 实现收益 7日年化收益率 指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收 益率 销售服务费 指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人 的费用，该笔费用从基金财产中扣除，属于基金 的营运费用 基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基 金应收申购款及其他资产的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总 数 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金 资产净值和基金份额净值的过程 指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站及其他媒介 不可抗力 指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服 的客观事件。 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定 期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存 款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行 股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进 行转让或交易的债券等；就本基金而言，指货币 市场基金依法可投资的符合前述条件的资产，但 中国证监会认可的特殊情形除外。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 公司名称：英大基金管理有限公司 公司住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 邮政编码：100020 法定代表人：孔旺 联系人：马若璞 联系电话：400-890-5288 010-57835666 成立时间：2012年8月17日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2012】759号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2亿元 存续期间：持续经营 本基金管理人英大基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是 经中国证监会证监基金字【2012】759号文批准设立的证券投资基金管理公司， 由英大国际信托有限责任公司、中国交通建设股份有限公司、航天科工财务有 限责任公司共同发起设立，并于2012年8月17日获得开业批文，初始注册资 本1.2亿元人民币，三家股东出资比例分别为49%、36%、15%。 2014年12月三家股东按原出资比例对本公司增资8,000万人民币，增资 后注册资本为2亿元人民币，三家股东出资比例维持不变，上述增资的工商变 更登记手续于2014年12月23日办理完毕。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 孔旺：董事长，自2017年6月14日起任职，西安交通大学 EMBA专业硕士 学位，高级会计师。现任国网英大国际控股集团有限公司副总经理（正局级）、 党委委员。历任中国电力财务有限公司副总经理、党组成员，英大期货有限公 司总经理、党组副书记，英大国际信托有限责任公司副总经理（拟任、正局级）、 党组成员，国网英大国际控股集团有限公司副总经理（正局级）、党组成员，英 大证券有限责任公司总经理、党组副书记等职务。 范海荣：董事，自2017年3月29日起任职，挪威管理学院管理学专业硕 士学位，经济师。现任国网英大国际控股集团有限公司保险业务部主任。历任 中国农业发展银行江西省分行办公室副主任科员、主任科员，上海浦东科技创 新基金办公室负责人、上海浦东生产力中心金融部经理、广东证券投资银行部 高级经理、亚洲资产（北京）有限公司副总裁，英大长安保险经纪有限公司发 展策划部主任、国网英大国际控股集团有限公司业务协同部主任、计划投资部 主任等职务 王利生：董事，自2014年9月18日起任职，华南理工大学工商管理硕士， 高级工程师、高级经济师、国家注册一级建筑师。现任中交投资有限公司副总 经理。曾任中交四航局第三工程公司项目经理、副总经理，中交第四航务工程 局有限公司投资事业部总经理。 刘星：董事，自2017年5月12日起任职，中央财经大学会计学院会计专 业博士学位，初级会计师。现任航天科工财务有限责任公司投资部副部长。历 任安永华明会计师事务所会计师，航天科工财务有限责任公司投资部投资研究 员、投资经理等职务。 马筱琳：独立董事，自2017年11月29日起任职，北京大学光华管理学院 工商管理硕士，高级经济师。现任新兴际华融资租赁有限公司融资租赁风险部 风险管理总监。历任首钢公司自动化研究所技术贸易翻译，中国国际贸易中心 管理部部门经理，中国国际期货经纪有限公司国际交易员、客户经理，中国工 商银行总行投资银行部资产管理处副处长、投行研究中心副处长、研究发展部 资深经理。 刘少军：独立董事，自2014年9月18日起任职，中国政法大学经济法学 博士。现任中国政法大学金融法研究中心主任、民商经济法学院财税金融法研 究所所长，教授、博士生导师。中国法学会银行法学研究会副会长、学术委员 会主任。曾任山西财经大学财政金融学院（原山西财经学院财政金融系）金融 业务教研室副主任、副教授。 尹惠芳：独立董事，自2014年9月18日起任职，专科学历，高级会计师。 自2009年3月正式离开工作岗位，现已退休。曾任南京晨光集团有限责任公司 财务处会计员、副处长、处长、副总会计师、总会计师、董事及总会计师；航 天晨光股份有限公司董事。 2、基金管理人监事会成员 李金明：监事会主席，自2014年9月18日起任职，北京大学会计学硕士， 高级会计师。现任中交投资有限公司董事、总会计师。曾任交通部第一公路工 程总公司天津高架桥项目经理部财务科会计员，中国路桥（集团）总公司黄石 长江大桥施工指挥部主管会计，中国路桥（集团）总公司卢旺达基加利办事处 主管会计，中国路桥（集团）总公司肯尼亚内罗毕办事处财务部经理，中国路 桥（集团）总公司财务部分部经理，中国路桥（集团）总公司上市工作办公室 项目经理，路桥集团国际建设股份有限公司财务部副经理、经理，中国路桥集 团（香港）有限公司财务部经理、财务总监、副总经理兼财务总监，中交公路 规划设计院有限公司总会计师、总会计师兼总法律顾问。 松芙蓉：监事，自2017年3月29日起任职，大学本科学历，高级会计师。 现任国网英大国际控股集团有限公司审计部主任。历任贵州省电力建设第一工 程公司财务部出纳、核算主管，贵州省电力公司财务资产部资金、电价主管， 贵州省贵阳市北供电局电费室主任，长安保险经纪有限公司财务部财务主管， 国家电网人寿保险公司筹备组财务会计小组组员，英大泰和人寿保险股份有限 公司财务会计部财务管理处处长、财务会计部主任助理，英大国际控股集团有 限公司财务资产部职员、主任助理，国网英大国际控股集团有限公司财务资产 部主任助理、审计部主任助理、审计部副主任等职务。 耿帆：职工监事，自2018年1月8日起任职。大学本科学历，管理学学士、 法学学士双学位，现任英大基金管理有限公司综合管理部副总经理兼人力资源 负责人。历任鲁能金穗期货经纪有限公司综合部人力资源专责，英大期货有限 公司人力资源部专责，国网英大国际控股集团有限公司人力资源部主管、高级 主管等职务。 3、公司高级管理人员 朱志先生，总经理，自2017年7月25日起任职。毕业于复旦大学国际金 融系、本科学士、高级经济师。历任中国电力财务有限公司、国网资产管理有 限公司项目经理，国网英大国际控股集团有限公司发展策划部经理、主任助理、 副主任，国网英大国际控股集团有限公司保险业务部副主任，英大基金管理有 限公司副总经理。 4、督察长 自2018年2月14日起，由朱志先生代行，简历同上。 5、本基金基金经理 易祺坤先生，男，北京大学理学学士，5年以上证券从业经历。2011年8 月至2013年8月就职于寰富投资咨询(上海)有限公司，任衍生品交易员。2013 年10月加入英大基金管理有限公司，历任公司交易管理部交易员和交易管理部 副总经理(主持工作)，现任固定收益部基金经理。 6、投资决策委员会委员名单 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： 主任委员：朱 志 执行委员：袁忠伟 秘 书: 张 媛 委 员：易祺坤、管瑞龙、郑中华、杜信杙、郑娜 上述人员之间无近亲属关系。 （三）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集基金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规 定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构 和收费方式； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净 值，确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保 密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持 有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有 关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款 利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》 行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》 的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为 的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）将基金用于下列投资或者活动： 1）承销证券； 2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 3）从事承担无限责任的投资； 4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5）向其基金管理人、基金托管人出资； 6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以提高自己； （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺： （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息。 （五）基金管理人的风险管理和内部控制体系 1、风险管理理念与目标 （1）确保合法合规经营； （2）防范和化解风险； （3）提高经营效率； （4）保护投资者和股东的合法权益。 2、风险管理措施 （1）建立健全公司组织架构； （2）树立监察稽核功能的权威性和独立性； （3）加强内控培训，培养全体员工的风险管理意识和监察文化； （4）制定员工行为规范和纪律程序； （5）建立岗位分离制度； （6）建立危机处理和灾难恢复计划。 3、风险管理和内部控制的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各 项业务过程和业务环节； （2）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性； （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并独立核算。 4、内部控制体系 I、内部控制的组织架构 1）董事会风险管理委员会：负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、 合规性进行检查和评估；对公司监察稽核制度的有效性进行评价；监督公司的 财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财务运作 符合法律的要求和通行的会计标准；对公司风险管理制度进行评价，草拟公司 风险管理战略，对公司风险管理制度的实施进行检查，评估公司风险管理状况。 2）风险控制委员会：负责协助总经理控制公司风险的议事机构，在总经理 办公会的领导下制定公司风险管理制度和政策，统一领导和协调公司的风控与 合规工作，对监察稽核部提交的风险评估报告作出全面的讨论和决定，从而使 风险政策得到有力的执行。 3）投资决策委员会： 投资决策委员会是公司投资管理的最高决策机构， 由公司总经理、副总经理、投研负责人、投资部经理、资深基金经理、研究部 经理组成，督察长列席会议。投资决策委员会的主要职责为：制定公司的投资 决策程序及权限设置；制定基金的投资原则、投资目标和投资理念；制定基金 的资产分配比例，制定并定期调整投资总体方案；审批基金经理提出的行业配 置及超过基金经理和投资总监权限的投资品种；审批基金经理的年度投资计划 及考核其执行情况；定期检查并调整投资限制性指标。 4）督察长：督察长坚持原则、独立客观，以保护基金份额持有人利益为根 本出发点，公平对待全体投资人。督察长的主要职责为：对公司经营和管理、 基金运作遵规守法、风险控制情况进行内部监控和检查；对公司各项制度的合 法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监控和检查；就以上监控和检查 中发现的问题向经营层通报并提出整改和处理意见；定期向董事会提交工作报 告；审核监察稽核部的工作报告。 5）监察稽核部：对公司经营层负责，协助督察长开展工作。监察稽核部在 各部门自我监察的基础上依照所规定的职责权限、工作程序进行独立的再监督 工作，对公司经营的法律法规风险进行管理和监察，与公司各部门保持相对独 立的关系。监察稽核部主要负责对公司制度合法合规性的检查，监督各项制度 的落实，对可能发生的违法违规风险进行监控，及时报告，并对发现的问题提 出改进意见和建议。 II、内部控制的原则 公司的内部控制遵循以下原则: (1) 健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各 级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； (2) 有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护 内控制度的有效执行； (3) 独立性原则：公司设立独立的法律、监察稽核部，法律、监察稽核部保 持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查； (4) 相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； (5) 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经 济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 公司制订内部控制制度遵循以下原则： （1）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各 项规定； （2）全面性原则：内部控制制度涵盖公司管理的各个环节，不得留有制度 上的空白或漏洞； （3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点； （4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 III、内部风险控制措施 建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制 度。公司成立以来，根据中国证监会的要求，建立了科学合理的层次分明的内 控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部 控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修改，公司已初步形成了较为完善 的内部控制制度。 建立健全了管理制度和业务规章：公司建立了包括风险管理制度、投资管 理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、 公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在 内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。 建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的 分离制度，实现了基金投资与交易，交易与清算，公司会计与基金会计等业务 岗位的分离制度，形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和 防范操作及操守风险。 建立健全了岗位责任制：公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能 明确自己的岗位职责和风险管理责任。 构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督 程序，并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从 而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险，通过顺畅的报告渠道， 对风险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层及时把握风险状况并 快速做出风险控制决策。建立自动化监督控制系统：公司启用了电子化投资、 交易系统，对投资比例进行限制，将有效地防止合规性运作风险和操作风险。 使用数量化的风险管理手段：采用数量化、技术化的风险控制手段，建立 数量化的风险管理模型，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、规 避和控制，尽可能减少损失。 提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的 培训，使员工具有较高的职业水准，从培养职业化专业理财队伍角度控制职业 化问题带来的风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制 度。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股 份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上 市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62 亿元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增 长1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增 长。 2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获 《欧洲货币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、 “2016亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石 奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具 社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排 名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500 强排名第22位。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、 核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管 服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会 计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计 划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审 批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际 部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰 富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、 委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰 富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营 销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直 秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行 托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质 量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托 管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本 养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末，中国建设 银行已托管759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业 务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托 管专家——QFII”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家 “最佳托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保 业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完 整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制 工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内 控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和 能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制 制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作 实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约 机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由 专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生， 技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资 运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规 以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合 等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中， 对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进 行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控 制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基 金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金 投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构： 名称：英大基金管理有限公司 公司住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 邮政编码：100020 法定代表人：孔旺 成立时间：2012年8月17日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2012】759号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2亿元 存续期间：持续经营 电话：（010）57835666，400-890-5288 传真：（010）59112222 联系人：马若璞 网址：www.ydamc.com 2.代销机构： （1）名称：中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 电话：95533 网址：www.ccb.com （2）广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 办公地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：杨明生 客户服务电话：4008308003 网址：www.cgbchina.com.cn （3）英大证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：吴骏 客户服务电话：4000188688 网址：www.ydsc.com.cn （4）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网站：www.erichfund.com （5）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人：闫振杰 客服电话：4008188000 公司网站：www.myfund.com （6）中期资产管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中期大厦A座8层 法定代表人：姜新 客服电话：95162 400-8888-160 公司网站：www.cifcofund.com （7）深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 客户服务电话： 4006-788-887 官网: www.zlfund.cn （8）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 客服电话：400-181-8188 公司网站：www.1234567.com.cn （9）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 公司网站：www.ehowbuy.com （10）北京懒猫金融信息服务有限公司 注册地址：北京市朝阳区通惠河畔产业园区1111号国投尚科大厦5层 法定代表人：许现良 客户服务电话： 4001-500-882 懒猫金服官网：www.lanmao.com （11）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 客户服务电话： 400-619-9059 汇成基金官网：www.hcjijin.com （二）注册登记机构 名称：英大基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区环球金融中心西塔22楼2201 法定代表人：孔旺 电话：010-57835666，400-890-5288 传真：010-59112222 联系人：马若璞 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：北京金诚同达律师事务所 地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦10层 负责人：贺宝银 电话：(010)57068283 传真：(010)65185057 经办律师：杨慧、郭培杰 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 负责人：顾仁荣 联系电话：(010) 88095588 传真：（010）88091190 经办注册会计师：张琴、石文余 六、基金的募集 本基金经中国证监会证监基金字【2014】927号文件批准，本基金自 2014 年12月1日至2014年12月5日为募集期，本次募集的净销售额为 361,961,464.66 元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共 计22,280.42元人民币。 本次募集有效认购总户数为552户，按照每份基金份额1.00元人民币计算， 设立募集期募集的有效份额为361,961,464.66份基金份额，利息结转的基金份 额为22,280.42份基金份额，两项合计共 361,983,745.08 份基金份额，已全部 计入投资者基金账户，归投资者所有。 经中国证券监督管理委员会注册，本基金的基金合同于2014年12月10 日生效。本基金存续期限为不定期，基金类别为货币市场基金。 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 本基金基金合同于2014年12月10日起正式生效。自基金合同正式生效 之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模限制 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披 露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并 报送解决方案，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理 人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销 售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 本基金已于2014年12月18日起开始办理日常申购和赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回 或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日 基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准 进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回； 5、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但最迟应在新的限额实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人 在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请 无效。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项， 申购成立；注册登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎 回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋2日(包括该日)内支付赎 回款项。若遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换 系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程 的情况，则赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回时，款项的支付办法 参照本基金合同有关条款处理。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告并报中国证监会备案。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则 申购款项退还给投资人。销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定 成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎回申请的确认以登记机构 的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权 利。 （五）申购和赎回的限制 1、本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限。 2、投资人通过销售机构申购本基金，单笔最低申购金额为0.01元。如果 销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于0.01元人民币，以销售机构的 规定为准。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 3、投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。 4、基金管理人可以规定投资人单笔申购的最高金额，具体规定请参见招募 说明书或基金管理人发布的公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。具体请参见相关公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份 额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和 赎回费用。在满足相关流动性风险管理要求的前提下，为确保基金平稳运作， 避免诱发系统性风险，本基金可对以下情形征收强制赎回费用： （1）发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度 为负的情形时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额 超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费 用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金 利益最大化的情形除外。 （2）当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度 为负时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的 赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。 2、本基金的申购、赎回价格为每份基金单位1.00元。投资者申购所得的 份额等于申购金额除以1.00元，赎回所得的金额等于赎回份额乘以1.00元。 3、申购份额的计算及余额的处理方式 申购份额的计算方法如下： 申购份额＝申购金额/1.00 申购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。 例1：投资人投资100,000元申购本基金份额，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000/1.00=100,000.00份 即：投资者投资100,000元申购本基金份额，则其可获得100,000.00份申 购份额。 4、赎回金额的计算及处理方式 投资者在赎回基金份额时，赎回金额的计算公式为： 赎回金额=赎回份额×基金份额净值+赎回份额对应的T日未付收益 其中，赎回份额对应的T日未付收益的分配原则遵循本招募说明书第十二 部分“基金的收益与分配”。 赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 例2：某投资者T日持有本基金份额20,000份，T日该投资者赎回10,000 份，赎回份额对应的T日未付收益为1.20元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额＝10,000×1.00+1.20＝10,001.20（元） 即：投资者赎回本基金1万份基金份额，则其可得到的赎回金额为10,001.20 元。 5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等） 等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申 购费率和基金赎回费率。 （七）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请，此时， 基金管理人管理的其他基金向本基金的转入申请可按同样的方式处理： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形，为保护持有 人的利益，基金管理人可暂停本基金的申购。 5、接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时。 6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等异常 情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 8、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的 正偏离度绝对值达到或超过0.5%时。 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例超过50%的情形时。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、4、6、7、8、10项暂停申购情形时且基金管理人决 定暂停申购的，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申 购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （八）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形，为保护持有 人的利益，基金管理人可暂停本基金的赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请会损害现有基金份额持有人利益时。 6、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等异常 情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项的，基金 管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支 付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比 例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第5项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日 可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告。 （九）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎 回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10％ 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账 户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）全部延期赎回：当单个基金份额持有人的赎回申请超过基金总份额一 定比例时，基金管理人对其申请办理延期赎回，但份额持有人可以选择在当日 撤销赎回申请。该单个基金份额持有人的赎回申请，将自动转入下一个开放日， 与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日基金份额净值为基 础计算赎回金额，以此类推，直至全部赎回。 （4）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为 有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处 理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 （十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的每万份基金已实 现收益和7日年化收益率。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周（含2周），暂停结束，基金重 新开放申购或赎回时，基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上刊登 基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的每万份基金已实现收 益和7日年化收益率。 4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登 暂停公告1次。当连续暂停时间超过2个月的，基金管理人可以调整刊登公告 的频率。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人依照有关法律法 规的规定在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1 个开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 （十一）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转 换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相 关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十二）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行 而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户， 或者按照相关法律法规或国家有权机关另有要求的方式对基金份额进行处理的 行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基 金份额的投资人，或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织或者以其他方式处分。办 理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规 定的标准收费。 （十三）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十四）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 （十五）基金的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解 冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 九、基金的投资 一、投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投 资收益。 二、投资范围 （1）现金； （2）期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、 同业存单； （3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工 具、资产支持证券； （4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工 具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品，基金管理人 在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利率预测，在保证基金资 产安全性和流动性的基础上，获取较高的收益。 1、流动性管理策略 本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等， 建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理。在满足基金投资人 申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现金库存、资产变现、 剩余期限管理或以其他措施），确保基金资产的整体变现能力。 2、平均剩余期限和组合期限结构策略 货币市场利率预测是进行货币市场投资的基础，本基金将建立利率分析系 统，对货币市场利率走势进行预测，动态跟踪国内外宏观经济走势、央行货币 政策及公开市场操作、市场资金面供需关系变化，以此为根据确定组合的平均 剩余期限。预测货币市场利率上升时，适当缩短组合平均剩余期限，规避利率 风险；预测利率水平下降时，适当延长组合平均剩余期限，获取利率下降带来 的回报。本基金的平均剩余期限控制在120天以内。同时，本基金将结合货币 市场收益率曲线变动趋势进行利率期限结构管理，确定合理的组合期限结构分 布方式，合理确定不同期限品种的配置比例。 3、资产配置策略 在实际操作中，本基金将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动 性、收益性及信用风险环境等，寻找相对投资价值更高的品种，建立动态规划 模型，确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例， 具体确定国债、金融债、短期融资债券、银行定期存款、大额存单和通知存款、 回购及现金等资产的占比。 4、滚动投资策略 根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资 产的整体持续的变现能力。如，对N天期回购协议进行适量配置，提高基金资 产的流动性。 5、收益率曲线分析策略 根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率 曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况 的判断及对未来短期经济走势的预期。当预期收益率曲线将变陡峭时，买入期 限相对较短的货币资产卖出期限相对较长的货币资产；当预期收益率曲线将变 平坦时，则买入期限相对较长的货币资产卖出期限相对较短的货币资产。 6、个券选择策略 本基金将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级的 债券品种以规避违约风险。在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收 益率曲线的基础上，找出收益率出现明显偏高的券种，若仅因市场波动原因所 导致的收益率高于公允水平，则该券种价格属于相对低估，本基金将对此类低 估品种进行重点关注，同时，本基金选择收益率曲线上定价相对低估的期限段 进行投资，在相对价值较高的期限段内寻找相对价值较高的短期债券品种。 7、正回购策略 本基金将在准确预测资金面环境的基础上，择机通过正回购方式设置杠杆， 为客户博取较好的收益，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每 个交易日均不得超过基金资产净值的20%。本基金将流动性要求作为首务，在 资金面出现波动时，应提前反应，缩减杠杆至安全水平。 四、投资限制 1、组合限制 （1）为维护基金份额持有人的合法权益，本基金不得投资于以下金融工具： 1）股票； 2）可转换债券、可交换债券； 3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整 期的除外； 4）信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具； 5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 货币市场基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同 业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托 管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。 法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，本基金不受上述 限制。 （2）基金投资组合应遵循以下限制： 1）投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天，平均剩余存 续期不得超过240天； 2）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证 券的10%； 3）本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净 值的比例合计不得低于5%； 4）本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%； 5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计，不得超过本基金净资产 的10%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 6）本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资 产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净 值的比例合计不得超过2%；前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、 银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会 认定的其他品种； 7）投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但 投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受该比例限制； 8） 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存 款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%； 9）本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单 占基金资产净值的比例合计不得超过20%；投资于不具有基金托管资格的同一 商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%； 10）除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交 易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比 例不得超过20%； 11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 12）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10%； 13）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始 权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 14）投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始 权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央 银行票据、政策性金融债券除外；本基金投资的债券与非金融企业债务融资工 具须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，信用评级主要参照最近 一个会计年度的主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内机构评级的， 应采用孰低原则确定其评级，并结合基金管理人内部信用评级进行独立判断与 认定； 15）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续 信用评级；本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA级；持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合 投资标准，本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 16）基金总资产不得超过基金净资产的140%； 17）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时， 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60 天，平均剩余存续期不得超过120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%； 18）当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20% 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交 易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%； 19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资 范围保持一致； 20）法律、法规、基金合同及中国证监会、中国人民银行规定的其他比例 限制。 除上述1）、3）、5）、15）、19）项另有约定外，由于市场变化或基金规模变 动等基金管理人之外的原因导致的投资比例不符合上述约定的，基金管理人应 在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同 的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，本基金投资不 再受相关限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵 循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按 法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分 之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：同期7天通知存款利率（税后）。 本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。基于本基金的投 资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收 益特征。 如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩 比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可 以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额 持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益 和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 七、投资组合平均剩余期限的计算方法 1、平均剩余期限（天）的计算公式如下： 投资组合平均剩余期限＝(Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限－Σ投 资于金融工具产生的负债×剩余期限＋Σ债券正回购×剩余期限)/(投资于金融 工具产生的资产－投资于金融工具产生的负债＋债券正回购) 其中：投资于金融工具产生的资产包括现金类资产（含银行存款、清算备 付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内（含一年）的 银行定期存款、大额存单、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、期限 在一年以内（含一年）的逆回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、 买断式回购产生的待回购债券、中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良 好流动性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内（含一年）正回购、买断 式回购产生的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债 券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2、各类资产和负债剩余期限的确定 （1）银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天；证券清算款 的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩 余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。 （2）一年以内（含一年）银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至 协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定 的通知期计算。 （3）组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数， 以下情况除外： 允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际 剩余天数计算。 （4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日 的实际剩余天数计算。 （5）中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余 天数计算。 （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。 （7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日 的实际剩余天数计算。 （8）短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计 算。 （9）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中 国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。 平均剩余期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。法律法规、 中国证监会另有规定的，从其规定。 八、基金的融资、融券 本基金可以根据国家的有关规定进行融资、融券。 九、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日（财务数据未经审计）。 1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 408,635,282.46 68.92 其中：债券 408,635,282.46 68.92 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 157,614,196.43 26.58 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 21,422,607.31 3.61 4 其他资产 5,207,735.21 0.88 5 合计 592,879,821.41 100.00 2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.84 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 48,559,775.72 8.93 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日 融资余额占资产净值比例的简单平均值。 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 3 基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 45 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 71.49 8.93 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 18.34 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 1.85 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 16.40 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 108.08 8.93 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,003,995.64 5.52 其中：政策性金融债 30,003,995.64 5.52 （未完）  |