[发行]东吴多策略：更新招募说明书（2018年1号）
东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新 —东吴基金管理有限公司2018年1号 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 目录 【重要提示】 ............................................................. 1 一、绪言 ................................................................. 3 二、释义 ................................................................. 4 三、基金管理人 ........................................................... 8 四、基金托管人 .......................................................... 16 五、相关服务机构 ........................................................ 20 六、基金的历史沿革和存续 ................................................ 39 七、基金份额的申购与赎回 ................................................ 40 八、基金的投资 .......................................................... 51 九、基金的业绩 .......................................................... 64 十、基金财产 ............................................................ 65 十一、基金资产的估值 .................................................... 66 十二、基金的收益分配 .................................................... 71 十三、基金费用与税收 .................................................... 73 十四、基金的会计与审计 .................................................. 75 十五、基金的信息披露 .................................................... 76 十六、基金的风险揭示 .................................................... 81 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............................. 85 十八、基金合同的内容摘要 ................................................ 87 十九、基金托管协议的内容摘要 ........................................... 101 二十、对基金份额持有人的服务 ........................................... 119 二十一、其他应披露事项 ................................................. 121 二十二、招募说明书存放及查阅方式 ....................................... 125 二十三、备查文件 ....................................................... 126 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 【重要提示】 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金由东吴内需增长混合型证券投资基金转型而 来。2017年 12月 12日东吴内需增长混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式 召开，大会审议并通过《关于东吴内需增长混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，内 容包括东吴内需增长混合型证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资策 略和修订基金合同等事项。自基金份额持有人大会决议生效之日次一日起，《东吴内需增长 混合型证券投资基金基金合同》失效且《东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 同时生效。 基金管理人保证《东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招 募说明书》”或“本《招募说明书》 ”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值、市 场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基 金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而 低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。本基金投资于证券 市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解 本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境 因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投 资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险，本基金的特定风险，基金运作风险等等。本基金投资中小企业私募债券，中小企业 私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开 交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市 场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来 更大的负面影响和损失。本基金的特有风险详见招募说明书“基金的风险揭示”章节。 基金投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基 金合同》。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。 1 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征 和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数 量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资 者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2018年6月13日，有关财务数据和净值表现截 止日为 2018年 3月 31日(财务数据未经审计)。 2 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以 下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险规定》 ”）、《证券 投资基金信息披露内容与格式准则第 5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及 《东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 3 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金，本基金由东吴内需增 长混合型证券投资基金变更注册而来 2、基金管理人：指东吴基金管理有限公司 3、基金托管人：指交通银行股份有限公司 4、基金合同：指《东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同 的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴多策略灵活配置混合 型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说 明书》及其定期的更新 7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 8、《基金法》：指2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 通过，2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013 年 6月 1日起实施，并经 2015年4 月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四 次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决 定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 9、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 4 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 19、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 20、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎 回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 21、销售机构：指东吴基金公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业 务的机构 22、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 23、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东吴基金管理有限公司或接 受东吴基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 24、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 25、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金 的基金份额变动及结余情况的账户 26、基金合同生效日：指《东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效日 27、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 28、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 29、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 30、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 31、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含T日) 32、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 33、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 5 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 34、《业务规则》：指《东吴基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理 人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 35、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 36、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 37、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 38、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 39、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 40、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 41、元：指人民币元 42、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 43、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 44、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 45、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 46、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 47、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 6 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 48、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方 式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 49、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 50、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 7 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 三、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：东吴基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区源深路279号(200135) 办公地址：上海市浦东新区源深路 279号(200135) 法定代表人：王炯 设立日期：2004年9月2日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号 组织形式：有限责任公司（国内合资） 注册资本：1亿元人民币 联系人：贾云鹏 电话：（021）50509888 传真：（021）50509884 客户服务电话：400－821－0588（免长途话费）、021-50509666 公司网址：www.scfund.com.cn 1、股权结构： 持股单位 出资额(万元 ) 占总股本比例 东吴证券股份有限公司 7,000 70% 海澜集团有限公司 3,000 30% 合计 10,000 100% 2、简要情况介绍： 公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司总经理下设权益投资决策、固收投资决策、 专户投资决策、风险管理、基金资产估值五个专门委员会；公司设有权益投资总部、固定收 益总部、专户投资总部、研究策划部、集中交易室、营销管理总部、产品策略部、信息技术 部、基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门。 二、主要人员情况 1、董事会成员 范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主 任兼事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有限 责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴证券 股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、 8 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 董事长、总裁。 汤勇先生，董事，工商管理EMBA，注册会计师，中共党员。任江苏悦达时装有限公司 财务会计、新能（张家港）能源有限公司计财处主任，现任海澜集团有限公司海澜资本投资 部投资总监。 王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科 员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常务 副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。 冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国 联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长、 兼资产管理部总经理，现任东吴证券股份有限公司副总裁、总规划师。 陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司第二 证券部副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、 昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），现任东吴证券人力资 源部总经理。 周虹女士，董事，本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。 张婉苏女士，独立董事，经济学博士。历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司 苏州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，现任南京大学法学院副教授。 袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学 人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。 方志刚先生，独立董事，大学学历，民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、澳洲 注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理，上海长信会计师事务所部门经 理，上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监； 上海众华沪银会计师事务所高级经理，现任瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙）上海分所工 作，权益合伙人。 2、监事会成员 张剑宏先生，监事会主席，硕士。历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、财务公 司证券部总经理助理、办公室副主任、主任；东吴证券三香路营业部（原苏物贸证券营业部） 总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部总经理、合规总监兼首 席风险官，现任东吴证券股份有限公司首席风险官。 9 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经 理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。 沈清韵女士，员工监事，硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级 审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，监察稽核部总经理，现任合规风控副 总监兼合规风控部总经理，董事会秘书。 3、高管人员 范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任 兼事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有限责 任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴证券股 份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董 事长、总裁。 王炯先生，总经理，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科 员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常务 副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。 吕晖先生，督察长，大专。历任苏州商业大厦业务员，苏州证券公司交易员，苏州证券 登记公司总经理助理，东吴证券资产管理总部副总经理，东吴证券吴江盛泽西环路营业部、 吴江中山北路营业部总经理，东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监、东吴基金管理 有限公司副总经理，现任东吴基金管理有限公司督察长。 4、基金经理 徐嶒，硕士，香港中文大学毕业。2009年 7月至 2010年 12月就职于埃森哲咨询公司 上海分公司任行业研究员，自 2011年 1月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事投资研 究工作，曾任研究员、基金经理助理，现任基金经理，其中，自 2017年 12月 13日起担任 东吴多策略灵活配置型证券投资基金（原东吴内需增长混合型证券投资基金），自2015年5 月 29日起担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理，自 2017年 2月 22日起担任东吴 安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理（原东吴新创业混合型证券投资基金基金经 理）。 历任基金经理：无。 5、投资决策委员会成员 （1）权益投资决策委员会：王炯、彭敢、程涛、杨庆定、杜毅、付琦、刘元海、戴斌、 王立立。王炯任权益投资决策委员会主席，彭敢、程涛为权益投资决策委员会副主席。 10 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） （2）固收投资决策委员会：王炯、杨庆定、付琦、周明。王炯任固收投资决策委员会 主席，杨庆定、周明为固收投资决策委员会副主席。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申 购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第 三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 9、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等 法律文件的规定； 10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 12、编制季度、半年度和年度基金报告； 13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 14、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合 同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 17、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年 以上； 11 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔 偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金 合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、建立并保存基金份额持有人名册； 23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； 24、执行生效的基金份额持有人大会决议； 25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 26、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略 及限制等全权处理本基金的投资。 2、基金管理人严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售 办法》，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》及有关法规禁止的行 为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）承销证券； （6）违反规定向他人贷款或者提供担保； （7）从事承担无限责任的投资； （8）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （9）向本基金管理人、基金托管人出资； （10）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （11）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 12 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程 序后可不受上述规定的限制或按照调整后的规定执行。 3、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱 市场秩序； （9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （10）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息。 五、基金管理人的内部控制制度 13 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 1、风险管理的理念 （1）风险管理是业务发展的保障； （2）最高管理层负最终责任； （3）分工明确、相互牵制的组织结构是前提； （4）制度建设是基础； （5）制度执行监督是保障。 2、风险管理的原则 （1）健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透 到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行； （3）独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和监察稽核部，各风险控制机构和 人员具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核； （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，同时强化 监察稽核部对各部门的监察稽核职能； （5）防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适 当隔离，投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应对其相应 行为制定严格的审批程序和过失处罚措施； （6）适时性原则：公司内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、 经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及 时进行相应的修改和完善； （7）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险 管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险 管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 （2）风险管理委员会：作为总裁领导下的专门委员会之一，风险管理委员会负责协助 经营管理层建立健全内部控制制度，保证公司内控制度适应业务发展的需要，制定公司的业 14 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 务风险管理政策，主持重大业务的可行性论证，协助经营管理层处理其他有关内部控制方面 的重大事项。 （3）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险控制委员会提交独 立的风险管理报告和风险管理建议。 （4）监察稽核部：监察稽核部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。 （5）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险 负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维 护，用于识别、监控和降低风险。 4、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立内控结构，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控 有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高 管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。 （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分 开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减 少和防范风险。 （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任 务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。 （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会，使用 适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对 风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。 （5）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、 投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 （6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化 的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施， 对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。 （7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训， 使员工明确其职责所在，控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。 15 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 四、基金托管人 一、基金托管人基本情况 1、基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD 法定代表人：彭纯 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.62亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电 话：95559 交通银行始建于 1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。 1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银 行，总部设在上海。2005年 6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年 5月在上海 证券交易所挂牌上市。根据 2017年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通 银行一级资本位列第 11位，较上年上升 2位；根据 2017年美国《财富》杂志发布的世界 500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第 171位。 截至 2018年3月31日，交通银行资产总额为人民币 92667.97亿元。2018年 1-3月， 交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币200.91亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、 证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级 专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 2、主要人员情况 彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。 彭先生 2018年 2月起任本行董事长、执行董事。2013年 11月起任本行执行董事。2013 年 11月至 2018年 2月任本行副董事长、执行董事，2013年 10月至 2018年 1月任本行行 16 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 长；2010年4月至 2013年 9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任 公司执行董事、总经理；2005年 8月至 2010年 4月任本行执行董事、副行长；2004年 9 月至 2005年 8月任本行副行长；2004年 6月至 2004年 9月任本行董事、行长助理；2001 年 9月至 2004年 6月任本行行长助理；1994年至 2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、 行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生 1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕 士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士 2015年 8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年 12月至 2015年 8月，历 任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年 12月至 2007年 12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计 结算部高级经理。袁女士 1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 3、基金托管业务经营情况 截至 2018年3月31日，交通银行共托管证券投资基金 350只。此外，交通银行还托管 了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、 私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券 投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和 QDLP资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，保证 托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有 效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。 2、内部控制原则 （1）合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制 机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营 环节，建立全面的风险管理监督机制。 （3）独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行 的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。 17 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） （4）制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设置上确 保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲 点。 （5）有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基 础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、 控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。 （6）效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风 险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 3、内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，托管中心制定了 一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、 高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、 《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通 银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通 银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做到业务分工合理，技术系统规范管理，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关 信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流 程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准 的内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的 核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、 基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督 和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以 纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有 18 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受 到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的 高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 19 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 五、相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构： （1）东吴基金管理有限公司直销中心 名称：东吴基金管理有限公司直销中心 注册地址：上海市浦东新区源深路 279号（200135） 办公地址：上海市浦东新区源深路 279号（200135） 法定代表人：王炯 联系人：贾云鹏 直销电话：（021）50509880 传真：（021）50509884 客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、（021）50509666 网站：www.scfund.com.cn （2）网上交易 个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细 则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.scfund.com.cn 2、代销机构： （1）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人：周慕冰 客服电话：95599 公司网址：www.abchina.com （2）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客服电话：95533 公司网址：www.ccb.com 20 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） （3）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人：彭纯 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （4）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （5）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 法定代表人：田国立 客服电话：95558 公司网址：http：//bank.ecitic.com （6）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人：董文标 客服电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn （7）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路 294号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700号宁波银行大楼 法定代表人：陆华裕 客服电话：96528，上海地区 962528 公司网址：www.nbcb.com.cn 21 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） （8）温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道华海广场 1号楼 办公地址：温州市车站大道 196号 法定代表人：邢增福 客服电话：0577-96699 公司网址：www.wzbank.cn （9）烟台银行股份有限公司 注册地址：烟台市芝罘区海港路 25号 办公地址：烟台市芝罘区海港路 25号 法定代表人：叶文君 客服电话：4008-311-777 公司网址：www.yantaibank.net （10）江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路 26号 办公地址：南京市中华路 26号 法定代表人：夏平 客服热线：96098,4008696098 公司网址：www.jsbchina.cn （11）苏州银行股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市东吴北路 143号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728号 法定代表人：王兰凤 客服热线：96067 公司网址：www.suzhoubank.com （12）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座701邮编：100032 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28号 C座 5层邮编：100088 法定代表人：林义相 天相投顾网址：http：//www.txsec.com 天相基金网网址：www.jjm.com.cn 22 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） （13）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人：王莉 客服热线：400-920-0022 公司网址：http：//licaike.hexun.com/ （14）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号 205室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68号时代金融中心 8楼801 法定代表人：汪静波 客服热线：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （15）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 法定代表人：薛峰 客服热线：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn及 www.jjmmw.com （16）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号2号楼 2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号 26楼 法定代表人：其实 客服热线：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （17）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 客服热线：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com 23 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） （18）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼 法定代表人：陈柏青 客服热线：4000766123 公司网址：www.fund123.cn （19）上海长量基金销售投资顾问有限公司 代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网站：www.erichfund.com （20）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2号楼 2楼 法定代表人：凌顺平 客服热线：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （21）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼 法定代表人：李兴春 网址：http：//a.leadfund.com.cn/ 客户服务中心电话：400-921-7755 （22）浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址：杭州市拱墅区登云路 45号（锦昌大厦）1幢 10楼 1001室 办公地址：杭州市拱墅区登云路 45号（锦昌大厦）1幢 10楼 1001室 法定代表人：徐黎云 客服热线：400-068-0058 24 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.jincheng-fund.com （23）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼15层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C座1809 法定代表人：戎兵 客服热线：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com （24）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人：刘汉青 客服热线：95177 公司网址：www.snjijin.com （25）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19号 SOHO嘉盛中心 30层 3001室 法定代表人：周斌 客服热线：4008980618 公司网址：www.chtfund.com （26）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 法定代表人：王伟刚 客服热线：400-619-9059 公司网址：http：//www.fundzone.cn （27）北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室 办公地址：北京市朝阳区万通中心 D座21&28层 法定代表人：蒋煜 客服热线：400-818-8866 25 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.gscaifu.com （28）一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门大街 2号万通新世界广场 A座2208 办公地址：北京市西城区阜成门大街 2号万通新世界广场 A座2208 法定代表人：吴雪秀 客服热线：400-001-1566 公司网址：http：//www.yilucaifu.com （29）北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10层 办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10层 法定代表人：赵荣春 客服热线：4008936885 公司网址：www.qianjing.com （30）成都华羿恒信财富投资管理有限公司 注册地址：成都市高新区天府大道中段 199号棕榈泉国际中心 1幢1单元 19层4号 办公地址：成都市高新区天府大道中段 199号棕榈泉国际中心 1幢1单元 19层4号 法定代表人：赵壁 客服热线：400-8010-009 公司网址：http：//www.huayihengxin.com （31）中经北证（北京）资产管理有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 4号 5号楼一层 办公地址：北京市西城区车公庄大街 4号 5号楼一层 法定代表人：徐福星 客服热线：400-600-0030 公司网址：http：//www.bzfunds.com/ （32）杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604室 办公地址：杭州市下城区上塘路 15号武林时代 20F 法定代表人：陈刚 客服热线：0571-86655920 26 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.codi121.com （33）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 办公地址：上海市浦东新区福山路 33号 8楼 法定代表人：王廷富 客服热线：400-821-0203 （34）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层 法定代表人：燕斌 客服热线：4000-466-788 公司网址：http：//www.66zichan.com （35）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼 办公地址：上海市宜山路 700号普天信息产业园 2期C5栋汇付天下总部大楼 2楼 法定代表人：冯修敏 客服热线：4008202819 公司网址：http：//www.chinapnr.com/ （36）北京微动利投资管理有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路 113号景山财富中心金融商业楼 341室 办公地址：北京市石景山区古城西路 113号景山财富中心金融商业楼 341室 法定代表人：梁洪军 客服热线：400-819-6665 公司网址：www.buyforyou.com.cn （37）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼6153室（上海泰和经济发展 区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518号A1002室 法定代表人：王翔 客服热线：021-65370077 27 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.jiyufund.com.cn （38）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人邮箱：NINGBOYU657@pingan.com.cn 客户服务电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （39）大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 359号国睿大厦一号楼 B区 4楼A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386号文广大厦 15楼 法定代表人：袁顾明 客服热线：021-22267943 公司网址：http：//www.dtfortune.com/ （40）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴区宝华路 6号 105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室（邮编：510308） 法定代表人：肖雯 客户服务电话：020-89629066 网址：http：//www.yingmi.cn/ （41）奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入住深圳市前海商务秘书 有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座17楼 1704室 法定代表人：TEOWEEHOWE（张伟豪） 客服热线：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （42）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、 14层 28 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、 14层 法定代表人：张皓 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （43）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：杨德红 客户服务热线：95521 （44）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝内大街 188号 法定代表人：张佑君 客服电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com （45）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 6层 法定代表人：何如 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （46）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 法定代表人：宫少林 客服电话：95565、400-8888-111 公司网址：www.newone.com.cn （47）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦第 A层 29 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 客服热线：95558 公司网址：www.cs.ecitic.com （48）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈有安 客服电话：4008-888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn （49）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98号 办公地址：上海市广东路 689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 客服电话：021-95553 公司网址：www.htsec.com （50）申万宏源证券有限公司 英文名称：ShenwanHongyuanSecuritiesCo.,Ltd. 注册资本：人民币 330亿元 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层（邮编：200031） 法定代表人：李梅 客服电话：95523或 4008895523 国际互联网网址：www.swhysc.com （51）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 客服电话：95579或 4008-888-999 公司网址：www.95579.com 30 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） （52）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02 办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1栋 9层 法定代表人：牛冠兴 客服电话：400-800-1001 公司网址：www.essence.com.cn （53）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 法定代表人：吴坚 客服热线：95355、4008096096 公司网址：www.swsc.com.cn （54）万联证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座18、19层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座18、19层 法定代表人：张建军 客服热线：4008888133 公司网址：www.wlzq.com.cn （55）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 办公地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 法定代表人：杜庆平 客服电话：400-6515-988 公司网址：www.bhzq.com （56）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18楼 法定代表人：周易 客服电话：95597 31 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.htsc.com.cn （57）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层 法定代表人：杨宝林 客服电话：95548 公司网址：www.citicssd.com （58）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街 5号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人：范力 客服电话：0512-3339628895530 公司网址：www.dwzq.com.cn （59）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院1号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127号大成大厦 6层（信达证券） 法定代表人：张志刚 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com （60）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：薛峰 客服电话：4008888788、10108998 公司网址：www.ebscn.com （61）广州证券股份有限公司 注册地址：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心主塔19、20楼 办公地址：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心主塔19、20楼 法定代表人：邱三发 客服电话：020-961303 32 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.gzs.com.cn （62）南京证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8号 办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8号 法定代表人：张华东 客服电话：400-828-5888 公司网址：www.njzq.com.cn （63）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路 336号 办公地址：上海市四川中路 213号久事商务大厦 7楼 法定代表人：龚德雄 传真：021-53686100，021-53686200 网址：www.962518.com （64）国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市县前东街 8号 6楼、7楼 办公地址：无锡市县前东街 8号 6楼、7楼 法定代表人：雷建辉 客服电话：4008885288 公司网址：www.glsc.com.cn （65）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层（518048） 法定代表人：谢永林 客服热线：95511-8 公司网址：www.PINGAN.com （66）华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号财智中心 B1座 法定代表人：李工 客服电话：0551-96518或者 4008096518 33 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.hazq.com （67）国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路 13号 办公地址：广西南宁市滨湖路 46号 法定代表人：张雅锋 客服热线：95563 公司网址：www.ghzq.com.cn （68）财富证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26层 法定代表人：周晖 客服电话：0731-84403350 公司网址：www.cfzq.com （69）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：朱科敏 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （70）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39F 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39-40F 法定代表人：许刚 客户服务电话：4006208888 公司网址：www.bocichina.com （71）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111号 法定代表人：鞠瑾 客服电话：0471-4961259 34 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.cnht.com.cn （72）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86号 23层 办公地址：山东省济南市经七路 86号 23层 法定代表人：李玮 客服电话：95538 公司网址：www.qlzq.com.cn （73）金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4层 办公地址：深圳市深南大道 4001号时代金融中心 17层 法定代表人：陆涛 客服电话：4008-888-228 公司网址：www.jyzq.com.cn （74）中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座 41楼 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座 41楼 法定代表人：杜航 客服电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com （75）上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼 法定代表人：罗浩 客服热线：68777877 公司网址：www.cf-clsa.com （76）五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 47层 办公地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 47-49层 法定代表人：张永衡 客服热线：40018-40028 35 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.wkzq.com.cn （77）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层A01、B01（b）单元 法定代表人：俞洋 注册资本：16亿元人民币 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8号 邮政编码：200030 华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn 客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 （78）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21层及第 04 层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 4、18层至 21层 法定代表人：龙增来 客服热线：4006008008 公司网址：www.china-invs.cn （79）九州证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市长江路 53号汇通大厦六楼 办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18楼 法定代表人：林小明 客服热线：4006543218 公司网址：www.tyzq.com.cn （80）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95号 法定代表人：冉云 客服热线：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （81）华宝证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号57层 36 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号57层 法定代表人：陈林 客服电话：4008209898 公司网址：www.cnhbstock.com （82）长城国瑞证券有限公司 注册地址：厦门市莲前西路 2号莲富大厦十七楼 办公地址：厦门市莲前西路 2号莲富大厦十七楼 法定代表人：傅毅辉 客服热线：0592-5163588 公司网址：www.xmzq.com.cn （83）爱建证券有限责任公司 注册地址：上海市南京西路 758号23楼 办公地址：上海市南京西路 758号20-25楼 法定代表人：宫龙云 客服电话：021-63340678 公司网址：www.ajzq.com （84）金惠家保险代理有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2号 19层 A2107 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2号 19层 A2107 法定代表人：夏予柱 客服热线：400-8557333 公司网址：www.jhjfund.com 3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选 择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。 二、注册登记机构：东吴基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135） 办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135） 法定代表人：王炯 联系人：贾云鹏 电话：021-50509888 传真：021-50509884 37 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021－50509666 网站：www.scfund.com.cn 三、律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 四、会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所有限责任公司 注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼 16层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 50楼 法定代表人：葛明 联系电话：021-22288888 传真：021-22280000 联系人：徐艳 经办注册会计师：徐艳、蒋燕华 38 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 六、基金的历史沿革和存续 一、基金的历史沿革 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金由东吴内需增长混合型证券投资基金转型而 来。东吴内需增长混合型证券投资基金经中国证监会证监许可【2012】1035号文核准募集， 基金管理人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 东吴内需增长混合型证券投资基金自2013年1月4日起至2013年1月25日公开募集， 募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《东吴内需增 长混合型证券投资基金基金合同》于 2013年 1月 30日生效。 2017年 12月 12日东吴内需增长混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式 召开，大会审议并通过《关于东吴内需增长混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，内 容包括东吴内需增长混合型证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资策 略和修订基金合同等事项。自基金份额持有人大会决议生效之日次一日起，《东吴内需增长 混合型证券投资基金基金合同》失效且《东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 同时生效。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金 资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出 现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 39 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 七、基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在相关公告 中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售 机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎 回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。具体业务办理时间为 上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的 要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效以后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 收的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 40 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购和赎回的数量限制 1、投资者每次最低申购金额为 1,000元（含申购费）。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 1,000份基金份额。基 金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 100份的，在赎 回时需一次全部赎回。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中 国证监会备案。 五、申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机 构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申请 时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 T日规定时间受理的申请，正常情况下，基金登记机构在 T+1日内为投资者对该交易的 有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者应向销售机构或以销售机构规定的其他 方式查询申购与赎回的成交情况。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到申请。申购、赎回申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情 况，投资者应及时查询。 3、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登 记机构确认基金份额时，申购生效。申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全 额到账则申购不成立，若申购不成立或无效，申购款项将退回投资者账户。 41 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者 T 日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构在T＋7日（包 括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办 法参照《基金合同》的有关条款处理。 六、申购费与赎回费 1、本基金申购费由申购人承担，不列入基金财产，用于市场推广、销售、登记结算等 各项费用。 2、申购费率如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 100万元以下 1.5% 100万元以上（含） -200万元以下 1.2% 200万元以上（含） -500万元以下 0.8% 500万元以上（含） 1000元 /笔 3、本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30日但少于 3个月的投 资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于 3个月 但少于 6个月的投资人收取的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续 持有期不少于 6个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金 财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。 赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下： 持有时间 T赎回费率 T<7日 1.50% 7日 ≤T<30日 0.75% 30日 ≤T<1年 0.50% 1年 ≤T<2年 0.25% T≥2年 0% 注：1个月指 30日，1年指 365日。 4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公 告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 5、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最 42 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 迟应于新的费率或收费方式实施日前 2个工作日在至少一家指定媒介及基金管理人网站公 告。 6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况 制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管 部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估 值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 七、申购份数与赎回金额的计算方式 1、申购份数的计算 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的损失或收益由基金财 产承担。 例二：假定 T日的基金份额净值为 1.1000元，四笔申购金额分别为 5,000元、150万 元、350万元和 1,000万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下： 申购1 申购2 申购3 申购4 申购金额(元，A ) 5,000.0 0 1,500,000.00 3,500,000. 00 10,000,000.0 0 适用申购费率 (B) 1.50% 1.20% 0.80% 固定费用 1000元 净申购金额 (C=A/(1+B)) 4926.11 1482213.44 3472222.22 9,999,000.00 申购费 (D=A-C) 73.89 17,786.56 27,777.78 1,000.00 申购份额 (=C/1.1000) 4478.28 1347466.76 3156565.66 9,090,000.00 2、赎回金额的计算 在先进先出的原则下，赎回金额的计算方法如下： 赎回金额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金 43 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 财产承担。 例三：（1）假定某投资者在持有本基金超过 30日、但不超过一年时间内的 T日赎回 20,000.00份，其赎回费率为 0.50%，现假定该日基金份额净值为 1.2500元，则其获得的净 赎回金额计算如下： 赎回金额=20,000.00×1.2500=25,000.00元 赎回费用=25,000.00×0.50%=125.00元 净赎回金额=25,000.00-125.00=24,875.00元 （2）假定某投资者在持有本基金的超过一年、但不超过两年时间内的 T日赎回 20,000.00份，其赎回费率为 0.25%，现假定该日基金份额净值为 1.5500元，则其获得的净 赎回金额计算如下： 赎回金额=20,000.00×1.5500=31,000.00元 赎回费用=31,000.00×0.25%=77.50元 净赎回金额=31,000.00-77.50=30,922.50元 （3）假定某投资者在持有本基金超过两年后的 T日赎回 10,000.00份，其赎回费率为 0%，现假定该日基金份额净值为 1.3000元，则其获得的净赎回金额计算如下： 赎回金额=10,000.00×1.3000=13,000.00元 赎回费用=13,000.00×0%=0.00元 净赎回金额=13,000.00-0.00=13,000.00元 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停接受基金申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 44 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比 例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的 情形。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、7项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒 介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂 停接受投资人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管 理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比 例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的 相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤 销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。（未完）  |