[发行]180EWETF：更新招募说明书（2018年第2号）
上证180等权重交易型开放式指数证券投资 基金2018年第2号更新招募说明书 重要提示 （一）上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金管理人依照《中华 人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下 简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息 披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以 下简称《流动性规定》）、《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会2012年1月21日证监许可【2012】103号文核准募集， 本基金基金合同于2012年6月12日正式生效。 （二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证 监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本 基金没有风险。 （三）投资有风险，投资人认购、申购基金时应认真阅读本招募说明书。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 （五）基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有 人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 （六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金 一定盈利，也不保证最低收益。 （七）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金 份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面 认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购和/ 或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的 各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括但不限于：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和 投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险。本基金为股票型基金，具有较高风 险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金为指 数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 （八）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年6月12日，有关财 务数据和净值表现截止日为2018年3月31日。本更新招募说明书中财务数据未经审计。 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 目 录 一、绪言 .......................................................... 3 二、释义 .......................................................... 4 三、基金管理人 ................................................... 10 四、基金托管人 ................................................... 22 五、相关服务机构 ................................................. 24 六、基金的募集 ................................................... 30 七、基金合同的生效 ............................................... 37 八、基金份额折算与变更登记 ....................................... 39 九、基金份额的交易 ............................................... 40 十、基金份额的申购和赎回 ......................................... 42 十一、基金的投资 ................................................. 54 十二、基金的业绩 ................................................. 65 十三、基金的融资、融券 ........................................... 67 十四、基金的财产 ................................................. 68 十五、基金资产估值 ............................................... 69 十六、基金的收益与分配 ........................................... 73 十七、基金的费用与税收 ........................................... 75 十八、基金的会计与审计 ........................................... 78 十九、基金的信息披露 ............................................. 79 二十、风险揭示 ................................................... 83 二十一、基金合同的变更、终止与清算 ............................... 86 二十二、基金合同的内容摘要 ....................................... 89 二十三、基金托管协议的内容摘要 .................................. 110 二十四、对基金份额持有人的服务 .................................. 120 二十五、其他应披露事项 .......................................... 122 二十六、招募说明书的存放及其查阅方式 ............................ 122 二十七、备查文件 ................................................ 123 一、绪言 本基金由景顺长城基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 披露办法》、《流动性规定》、基金合同及其它有关规定募集。 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流动 性规定》以及基金合同等编写。 本招募说明书阐述了本基金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投资人投资 决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自 依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定 享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合 同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 招募说明书或本招募说明书 指《上证180等权重交易型开放式指数证券投资 基金招募说明书》及其定期更新； 基金合同 指《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充； 基金份额发售公告 指《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金 份额发售公告》； 《基金法》 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过并于2004年6月1日起施行，经2012 年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三 十次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及不 时做出的修订； 《运作办法》 指2014年7月7日由中国证监会公布并于2014年8月8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不 时做出的修订； 《销售办法》 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日起施 行的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订； 《信息披露办法》 指2004年6月8日由中国证监会发布并于2004年7月1 日起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时做 出的修订； 元 指人民币元； 基金或本基金 指上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金； 托管协议 指《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金托管 协议》及其任何有效修订和补充； 中国证监会 指中国证券监督管理委员会； 中国银监会 指中国银行业监督管理委员会； 中国 指中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区及台湾地区)； 基金管理人 指景顺长城基金管理有限公司； 基金托管人 指中国银行股份有限公司； 交易型开放式指数 证券投资基金 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》所 定义的“交易型开放式指数基金”，亦称“ETF(Exchange Traded Fund)”或者“ETF基金”，即指经依法募集的、投资 特定证券指数所对应组合证券的开放式基金，其基金份额 用组合证券进行申购、赎回，并在上海证券交易所上市交 易； 联接基金 指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF， 紧密跟踪标的指数表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化， 采用开放式运作的基金； 申购赎回代理券商 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基 金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司， 又称为代办证券公司； 注册登记业务 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基 金登记结算业务实施细则》定义的基金登记、存管、过户、 清算和交收业务； 注册登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司； 代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得 基金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金 销售业务的机构，包括发售代理机构及申购赎回代理券商； 发售代理机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基 金管理人指定的代理本基金发售业务的机构； 销售机构 指基金管理人及基金代销机构； 基金销售网点 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点； 基金网上交易系统 指代销机构的网上交易系统； 投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者； 个人投资者 指依据中国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券 投资基金的自然人； 机构投资者 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和 有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事 业法人、社会团体或其他组织； 合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及 相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券 投资基金的中国境外的机构投资者； 基金份额持有人大会 指按照基金合同第十一部分之规定召集、召开并由基金份 额持有人或其合法的代理人进行表决的会议； 基金合同生效日 指本基金募集结束，基金管理人募集的基金份额总额、募 集金额和基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合 同规定的，基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理 备案手续后，中国证监会的书面确认之日； 基金募集期 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的 基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3 个月； 存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日； T日 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放 日； T+n日 指T日后（不包含T日）第n个工作日，n指自然数； 基金账户 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册 登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账 户； 交易账户 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办 理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份 额的变动及结余情况的账户； 认购 指在基金募集期内，投资者按照基金合同的规定申请购 买本基金基金份额的行为； 申购 指在基金合同生效后的存续期间，投资者按照基金合同的规 定申请购买本基金基金份额的行为； 赎回 指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基 金合同规定的条件申请将其持有的基金份额兑换为基金合同 约定的对价资产的行为； 申购赎回清单 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息 的文件； 申购对价 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 赎回对价 指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价； 组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券； 标的指数 指中证指数有限公司编制并发布的上证180等权重指数及其 未来可能发生的变更； 现金替代 指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金； 现金差额 指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资 者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、 赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算； 最小申购、赎回单位指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎 回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍； 基金份额参考净值指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布 的基金份额参考净值，简称IOPV； 预估现金部分指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现 金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻 结； 完全复制法指一种跟踪指数的投资方法，即通过购买标的指数中的所有 成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定 购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的； 收益分配基准日指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差 额之日； 基金净值增长率指收益分配基准日基金份额净值与基金上市前一日基金份 额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则 以基金份额折算日为初始日重新计算）； 标的指数同期增长率指收益分配基准日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指 数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为初始日重新计算）； 指令指基金管理人在管理和运作基金财产进行投资时，向基金托 管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令； 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价 值变动收益后的余额； 基金资产总值指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以 8 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 其他资产等形式存在的基金财产价值总和； 基金资产净值指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单 位基金份额的价值； 基金资产估值指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程； 法律法规指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地 方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该法 律法规的不时修改和补充； 不可抗力 指定媒体 指基金合同当事人无法预见、无法避免、无法克服且在本基金 合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金 合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括 但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政 府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发 停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易； 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 或其它媒体； 《流动性规定》指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订； 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以 上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的 银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债 券等。 9 三、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名 称：景顺长城基金管理有限公司 住 所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 设立日期：2003年6月12日 法定代表人：杨光裕 注册资本：1.3亿元人民币 批准设立文号：证监基金字［2003］76号 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 电 话：0755-82370388 客户服务电话：400 8888 606 传 真：0755-22381339 联系人：杨皞阳 股东名称及出资比例： 序号 股东名称 出资比例 1 长城证券股份有限公司 49% 2 景顺资产管理有限公司 49% 3 开滦（集团）有限责任公司 1% 4 大连实德集团有限公司 1% 合计 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 杨光裕先生，董事长，工商管理硕士。曾担任江西财经大学教师，江西省审计厅办公 室主任，海南汇通国际信托投资公司总会计师，长城证券股份有限公司副总裁，长城基金管 理有限公司董事长，兼任长城嘉信资产管理有限公司董事长。2016年7月加入本公司，任 职公司董事长。 罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公 会管理委员会成员，并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间，担任香港联 交所委员会成员，并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚 太区首席执行官。 黄海洲先生，董事，工商管理硕士。1992年9月起，历任招商银行股份有限公司深圳 蛇口支行会计、工程管理部员工、人力资源部干部，新江南投资公司副总经理。2005年5 月起担任长城证券副总经理，现任长城证券副总经理、党委委员。 康乐先生，董事，总经理，经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究 部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市场销售部 经理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011年7月加 入本公司，现任公司董事兼总经理。 伍同明先生，独立董事，文学学士（1972年毕业）。香港会计师公会会员（HKICPA）、 英国特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。拥 有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977受训于国际知名 会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所有者。 靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马 士打律师行、英国律师行C1yde ＆Co. 从事律师工作，1993年发起设立信达律师事务所， 担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。 李晓西先生，独立董事。曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。现任北京师范大学校 学术委员会副主任，教授、博士生导师；中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；教育 部社会科学委员会经济学部召集人。 2、基金管理人监事会成员 李翔先生，监事，高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司人事部副总 经理、人事监察部总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销管理部总经理。现任长城证 券股份有限公司副总裁、党委委员。 郭慧娜女士，监事，管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，历任景顺投资 管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺 投资管理有限公司亚太区首席行政官。 邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所、福建兴 业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。 11 杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现任景顺长城基 金管理有限公司交易管理部总监。 3、高级管理人员 杨光裕先生，董事长，简历同上。 康乐先生，总经理，简历同上。 周伟达先生，副总经理，工商管理硕士。曾担任联博香港有限公司分析员、中国研究总 监兼上海代表处首席代表、亚洲（除日本外）增长型股票投资负责人、高级副总裁，友邦保 险有限公司上海分公司资产管理中心副总裁。2014年4月加入本公司，任职公司副总经理。 毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部，担任 长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入本公司，现任公司副总 经理。 黎海威先生，副总经理，经济学硕士。曾担任美国穆迪KMV公司研究员，美国贝莱德集 团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国际资产管 理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入本公司，现任公司副 总经理。 赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、 宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙 江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016年3月加入本公司，现任公司副总经理。 吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾担任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理， 长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年3月加入本公司，现任 公司副总经理。 刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处副科长、武汉 大学成人教育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主 任、行政部副总经理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。 杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员， 南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008年 10月加入本公司，现任公司督察长。 4、本基金现任基金经理简历 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业 绩。本基金现任基金经理如下： 徐喻军先生，理学硕士。曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。2012年3月加入 本公司，担任量化及ETF投资部ETF专员；自2014年4月起担任量化及ETF投资部基金经 理。具有8年证券、基金行业从业经验。 5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间 本基金现任基金经理徐喻军先生曾于2014年4月至2018年3月管理景顺长城沪深300 等权重交易型开放式指数证券投资基金；曾于2014年4月至2018年4月管理景顺长城上证 180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况 本基金现任基金经理徐喻军先生兼任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基 金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城公司治理混合型 证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资 基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置 混合型证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合 型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活 配置混合型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 和景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 7、本基金历任基金经理姓名及管理时间 基金经理姓名 管理时间 江科宏 2012年6月12日—2014年4月18日 徐喻军 2014年4月19日—至今 8、投资决策委员会委员名单 本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、 基金经理代表等组成。 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： 康乐先生，总经理； 周伟达先生，副总经理； 毛从容女士，副总经理； 黎海威先生，副总经理兼量化及ETF投资部投资总监； 余广先生，总经理助理兼股票投资部投资总监； 刘彦春先生，总经理助理兼研究部总监； 陈文鹏先生，固定收益部投资总监。 9、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的权利和义务 1、基金管理人的权利 （1）依法募集基金，办理基金备案手续； （2）依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产； （3）根据法律法规、基金合同、上海证券交易所及注册登记机构相关业务规则的规定，制 订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、收益分配等方面的业务规 则； （4）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，依照基金合 同获得基金管理费，收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法 律法规规定或监管部门批准的其他收入； （5）根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额； （6）在基金合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法 律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行基金合同的情况进行 必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同 当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其他必要措 施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益； （7）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对 基金代销机构行为进行必要的监督和检查； （8）自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记机构，办理基金注册登记业务， 并按照基金合同规定对基金注册登记机构进行必要的监督和检查； （9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请； （10）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券； （11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案； （12）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其他证 券所产生的权利； （13）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人； （14）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会； （15）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关 费率； （16）法律法规、基金合同规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 （1）依法申请并募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额 的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理 和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基 金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券 投资； （6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益， 不得委托第三人运作基金财产； （8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； （9）依法接受基金托管人的监督； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合基 金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回 对价； （12）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （13）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他 有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； （14）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对价； （15）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相 关资料； （16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （17）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担赔偿 责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （20）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管 人追偿； （21）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全的内部 控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》的行为，并承诺 建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）将基金用于下列投资或者活动： (i)承销证券； (ii)向他人贷款或者提供担保； (iii)从事承担无限责任的投资； (iv)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； (v)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券； (vi)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (vii)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (viii)依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动； (ix)证券法规规定禁止从事的其他行为。 16 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法 规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺： （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的风险管理和内部控制体系 1、风险管理理念与目标 （1）确保合法合规经营； （2）防范和化解风险； （3）提高经营效率； （4）保护投资者和股东的合法权益。 2、风险管理措施 （1）建立健全公司组织架构； （2）树立监察稽核功能的权威性和独立性； （3）加强内控培训，培养全体员工的风险管理意识和监察文化； （4）制定员工行为规范和纪律程序； （5）建立岗位分离制度； （6）建立危机处理和灾难恢复计划。 3、风险管理和内部控制的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业 务环节； （2）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金财产、自有 资产、其他资产的运作应当分离； （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约机制，建 立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操 作性； （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并独立核算。 4、内部控制体系 I、 内部控制的组织架构 （i）董事会审计与风险控制委员会：负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性 控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。该委员会主要职责是：审议并批准公司内 控制度和政策并检查其实施情况；监督公司内部审计制度的实施；向董事会提名外部审计机 构；负责内部审计和外部审计之间的协调；审议公司的关联交易；对公司的风险及管理状况 及风险管理能力及水平进行评价，提出完善风险管理和内部制度的意见、制定公司日常经营、 拟募集基金及运用基金资产进行投资的风险控制指标和监督制度，并不定期地对风险控制情 况进行检查和监督，形成风险评估报告和建议，在例行董事会会议上提出公司上半个年度风 险控制工作总结报告；监督和指导经理层所设立的风险管理委员会的工作及董事会赋予的其 他职责。 （ii）风险管理委员会：是公司日常经营中整体风险控制的决策机构，该委员会是对公 司各种风险的识别、防范和控制的非常设机构，负责公司整体运作风险的评估和控制，由总 经理、副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人或相关人员组成，其主要职责是：评估 公司各机构、部门制度本身隐含的风险，以及这些制度在执行过程中显现的问题，并负责审 定风险控制政策和策略；审议基金财产风险状况分析报告，基于风险与回报对业务策略提出 质疑，需要时指导业务方向；审定公司的业务授权方案；负责协调处理突发性重大事件；负 责界定业务风险损失责任人的责任；审议公司各项风险与内控状况的评价报告；需要风险管 理委员会审议、决策的其他重大风险管理事项。 （iii）投资决策委员会：是公司投资领域的最高决策机构，以定期或不定期会议的形式 讨论和决定公司投资的重大问题。投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各 投资总监、研究总监、基金经理代表等组成，其主要职责包括：依照基金合同、资产管理合 同的规定，确立各基金、特定客户资产管理的投资方针及投资方向；审定基金资产、特定客 户资产管理的配置方案，包括基金资产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之间的配置 比例；制定基金、特定客户资产管理投资授权方案；对超出投资负责人权限的投资项目做出 决定；考核包括基金经理、投资经理在内的投资团队的工作绩效；需要投资决策委员会决定 的其它重大投资事项。 （iv）督察长：督察长制度是基金管理人特有的制度。督察长负责组织指导公司的监察 稽核工作；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、内部管理、制度执 行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；每月独立出具稽核报告，报送中国证监会和董事长。 （v）法律、监察稽核部：公司设立法律、监察稽核部，开展公司的监察稽核工作，并 保证其工作的独立性和权威性，充分发挥其职能作用。法律、监察稽核部有权对公司各类规 章制度及内部风险控制制度的完备性、合理性、有效性进行检查并提出相应意见和建议，并 将意见和建议上报公司总经理、督察长和风险管理委员会进行讨论。法律、监察稽核部协助 对全公司员工进行相关法律、法规、规章制度培训，回答公司各部门提出的法律咨询，并对 公司出现的法律纠纷提出解决方案，同时组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现的 风险问题进行讨论、研究，提出解决方案，提交风险管理委员会、投资决策委员会或总经理 办公会等进行审核、讨论，并监督整改。 II、内部控制的原则 公司的内部控制遵循以下原则: (1) 健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； (2)有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的 有效执行； (3)独立性原则：公司设立独立的法律、监察稽核部，法律、监察稽核部保持高度的独 立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查； (4) 相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； (5)成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以 合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 公司制订内部控制制度遵循以下原则： （1）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定； （2）全面性原则：内部控制制度涵盖公司管理的各个环节，不得留有制度上的空白或 漏洞； （3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点； （4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、 经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 III、内部风险控制措施 建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。公司成立 以来，根据中国证监会的要求，借鉴外方股东的经验，建立了科学合理的层次分明的内控组 织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。通过不 断地对内部控制制度进行修改，公司已初步形成了较为完善的内部控制制度。 建立健全了管理制度和业务规章：公司建立了包括风险管理制度、投资管理制度、基金 会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制 度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度 和业务流程上进行风险控制。 建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制度，实 现了基金投资与交易，交易与清算，公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成了不 同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 建立健全了岗位责任制：公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗 位职责和风险管理责任。 构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督程序，并经过 20 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而确认、评估和预警与公司 管理及基金运作有关的风险，通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、控制， 使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。建立自动化监督控制系统：公 司启用了电子化投资、交易系统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉交易以及 防范操守风险等方面进行电子化自动控制，将有效地防止合规性运作风险和操守风险。 使用数量化的风险管理手段：采用数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险 管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险 进行分散、规避和控制，尽可能减少损失。 提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工 具有较高的职业水准，从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题带来的风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 21 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2018年3月31日，中国银行已托管660只证券投资基金，其中境内基金623只， QDII基金37只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准 则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 23 五、相关服务机构 (一) 基金份额销售机构 1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （1）长城证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：李春芳 电话：0755-83516089 传真：0755-83515567 客户服务热线：0755-33680000、400 6666 888 网址：www.cgws.com （2）中国银河证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：邓颜 电话：010-66568292 传真：010-66568990 客户服务电话: 4008-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （3）海通证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：95553 网址：www.htsec.com （4）招商证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客户服务电话:400-8888-111，95565 网址：www.newone.com.cn （5）兴业证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021-38565547 传真：0591-38507538 客户服务电话:95562 网址：www.xyzq.com.cn （6）光大证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 联系人：郁疆 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：95525、4008888788、10108998 网址：www.ebscn.com （7）中信建投证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 电话：（010）85156398 传真：（010）65182261 客户服务电话: 4008888108/95587 网址：www.csc108.com （8）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、 44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87555305 客户服务电话: 95575 网址：www.gf.com.cn （9）申万宏源证券有限公司 注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：曹晔 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客户服务电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com （10）长江证券股份有限公司 注册（办公）地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com （11）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 传真：021- 38670161 客户服务电话: 95521 网址：www.gtja.com （12）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010－60838888 传真：010－60833739 客服电话：95548 网址： www.cs.ecitic.com （13）平安证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法人代表：谢永林 联系人：周一涵 电话：021-38637436 传真：021-33830395 客户服务电话：95511-8 网址：stock.pingan.com （14）华福证券有限责任公司 注册（办公）地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591） 网址：www.hfzq.com.cn （15）中信证券（山东）有限责任公司 注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：姜晓林 联系人：刘晓明 联系电话：0531－89606165 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn （16）东方证券股份有限公司 法定代表人：潘鑫军 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层 联系人：胡月茹 电话：021-63325888 传真：021-63326729 客户服务热线：95503 公司网站：http://www.dfzq.com.cn 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减销售本基金的代理机构，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：刘永卫 联系电话：021-58872625 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：吕红、安冬 联系人：安冬 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 经办注册会计师：许康玮、朱宏宇 六、基金的募集 （一）基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律 法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2012年1月21日证监许可[2012]103 号文核准。 本基金基金合同已于2012年6月12日起正式生效，本基金募集期共募集 1,270,455,541.00份基金份额，有效认购户数为8498户。 （二）基金类型 股票型指数基金 （三）基金的运作方式 交易型、开放式 （四）标的指数 上证180等权重指数 （五）基金存续期间 不定期 （六）基金份额初始面值 本基金基金份额的初始面值为人民币1.00元 （七）基金最低募集份额总额和最低募集金额 本基金的募集份额总额应不少于2 亿份，基金募集金额（含募集股票市值）不少于2 亿 元人民币。 （八）募集方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上 系统以现金进行的认购； 网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购； 网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。 基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。基金管理人和发售代理机 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表其确实接收到认购申请。认购的确 认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 （九）募集场所 本基金通过基金管理人直销柜台和发售代理机构的网点向投资者公开发售，各销售机构 的具体名单见基金份额发售公告。 基金管理人可以根据情况变更、增加或减少发售代理机构，并另行公告。 （十）募集期限 本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算，具体发售时间见基 金份额发售公告。 本基金的发售方式有三种：网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购。 基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公 告。投资者认购应提交的文件和办理的手续详见基金份额发售公告。 （十一）募集对象 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投 资者、合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 者。 （十二）认购开户 投资者认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。 （1）如投资者需新开立证券账户，则应注意： 1）基金账户只能进行基金的二级市场交易，如投资者需要参与网下股票认购或基金的 申购、赎回，则应开立A股账户。 2）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手 续。 （2）如投资者已开立证券账户，则应注意： 1）如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指 定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 2）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认 购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 （3）使用专用席位的机构投资者则无需办理指定交易。 （十三）认购费用 31 本基金的认购采用份额认购的原则。 基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时可按照下表费率收取认购费用。发售代 理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时，可参照下表费率结构收取一定 的佣金。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。 认购份额 认购费率 M＜100万份 1.00% 100万份≤M＜500万份 0.60% 500万份≤M＜1000万份 0.30% M≥1000万份 1000元/笔 （十四）网上现金认购 1、认购时间 详见基金份额发售公告。 2、认购金额的计算 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、认购 金额的计算公式为： 认购佣金＝认购份额×佣金比率 认购金额＝认购份额×(1＋佣金比率) 认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。 3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或 其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。 4、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金。办 理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。 5、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻 结相应的认购资金，注册登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售 协调人于网上现金认购结束后的第4日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集 专户。 6、认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销售网点 查询认购确认情况。 （十五）网下现金认购 1、 认购时间 详见基金份额发售公告。 2、 认购金额和利息折算的份额的计算 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金 额的计算公式为： 认购费用＝认购份额×认购费率 认购金额＝认购份额×(1＋认购费率) 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额初始面值 认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。 通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上 现金认购的认购金额的计算。 3、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金 认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资者通过基金管理人直销柜台办理网下 现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资者可以多次认购，累计认购 份额不设上限。 4、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认 购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 5、清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T+2日 内进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第4个工作日将汇总的认 购款项及其利息划往基金管理人预先开设的基金募集专户。其中，认购款项利息将折算为基 金份额归投资者所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。 T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资 金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现 金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申 请。之后，注册登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于 网上现金认购结束后的第4日将实际到位的认购资金划往基金募集专户。 6、认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销售网点 查询认购确认情况。 (十六）网下股票认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报。投资者单只股票最低认购申报股数 为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍，用以认购的股票必须是上证180等 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 权重指数成份股和已公告的备选成份股。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设 上限。 3、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手 续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。 4、特殊情形 （1）已公告的将被调出上证180等权重指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3 个月个股的交易量、 价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的 个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 5、清算交收 投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，在网下股票认购最后一日，发售代理机 构将汇总的股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，网下股票认购最后一日， 基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。注册登记机构根据基金管理人提供的确认数 据将投资者账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束，基金管理人根据发售代理机构提 供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售 代理机构增加相应的基金份额。注册登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细 数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购 申请股票数据，将投资者申请认购的股票过户到基金的证券账户。 6、网下股票认购份额的计算公式 Σ(n) (i×有效认购数量) 投资者的认购份额=i=1 第只股票在股票认购期最后一日的均价 1.00 其中， （1）i 代表投资者提交认购申请的第i 只股票，如投资者仅提交了1 只股票的申请， 则i=1，i ≦180。.. （2）“第i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所 的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数 点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计 算价格。 34 若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日的冻结期间发 生除息、送股(转增)、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按 如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整： ①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例) ③配股：调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比 例) ④送股且配股：调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股 送股比例+每股配股比例) ⑤除息、送股且配股：调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例－ 每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例) （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中， ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： 1max105% njjjCashpqwqp= .. +××.. ..= Σ 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，为网上现金认购和网下 现金认购的合计申请数额，为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒 绝的个股以外的其它个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，为该限 制认购规模的个股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重（认购期 间如有标的指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规 则计算调整后的各成份股构成权重，并以其作为计算依据），为该股在网下股票认购期最 后一日的均价。 maxqCashjjpqwp 如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各 投资者的认购申报数量同比例收取。 ②若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日的冻结期间 发生司法执行，基金管理人将根据注册登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进 行相应调整。 . （十七）募集资金利息及募集股票权益的处理 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金募集专户前所产生的利 息，归投资者所有；有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合同生效日止的利息计入基 金资产；投资者以股票认购的，认购股票由注册登记机构予以冻结，冻结期间的权益归投资 者所有。 （十八）募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 募集的股票由注册登记机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至基金的证券账户。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金募集期限届满或基金管理人提前结束募集时，具备下列条件的，基金管理人应当 按照规定办理验资和基金备案手续： 1、基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含募集股票市值）不少于2亿元 人民币； 2、基金份额持有人的人数不少于200人。 （二）基金的备案 基金募集期限届满或基金管理人提前结束募集时，具备上述基金备案条件的，基金管理 人应当自募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内， 向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。 （三）基金合同的生效 本基金的基金合同已于2012年6月12日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管 理人正式开始管理本基金。 （四）基金募集失败的处理方式 基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的，则基金募集失败。基金管理人应当： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款 利息； 3、对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，注册登记机构将按照其规则予以解 冻。 （五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人 应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 38 八、基金份额折算与变更登记 （一）基金份额折算的时间 在本基金份额上市后，为了更好的跟踪标的指数，基金管理人将根据运作情况决定是否 对基金份额进行折算。基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额 的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照 折算后的基金份额享有权利并承担义务。 （三）基金份额折算的方法 对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍 去部分计入基金财产），加总得到折算后的基金总份额。基金份额折算的比例和具体安排本 基金管理人将另行公告。本基金管理人将根据折算比例调整最小申购赎回单位等安排。 九、基金份额的交易 （一） 基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额(含网下股票认购所募集股票市值)不低于2亿元； 2、基金份额持有人不少于1,000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上 海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日前至少3个工作日发布基金上市交易 公告书。 本基金于2012年7月9日起在上海证券交易所上市交易，二级市场交易代码：510420。 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。 （二） 基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上 海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》等有关规定，包括但不限于： 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值； 2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行； 3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的部分可以卖出； 4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元； 5、本基金可适用大宗交易的相关规则。 （三） 终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额的上市交易， 并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第（一）款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布 基金份额终止上市交易公告。 （四） 基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单，上海证 券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布 基金份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝(申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单 中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替 代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、 赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、上海证券交易所可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 十、基金份额的申购和赎回 （一）申购与赎回的场所 投资者可以在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理 券商提供的其他方式办理基金的申购与赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变 更或增减申购赎回代理券商的名单，并予以公告。 （二）申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所交易日，开放时间为上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00。投资者应当在开放日办理申购和赎回申请，在此时间之外不 办理基金份额的申购、赎回。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。 若出现上海证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放 日及开放时间进行相应的调整并公告。 2、申购与赎回的开始时间 本基金基金合同于2012年6月12日起正式生效。根据《上证180等权重交易型开放式 指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本公司已于2012年7月9日开始办理本基金的 日常申购、赎回业务。 （三）申购与赎回的数额限制 1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 2、本基金最小申购、赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改 前至少3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体公告。 3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体规定参见其他公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应 当采取设定单一投资者申购份额上限、基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 申购或限制基金当日最大申购份额等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金 管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公 告。 5基金管理人可根据市场情况，调整对申购和赎回数额限制，基金管理人必须在调整生 效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （四）申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定； 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人权益的情况下可 更改上述原则，但应在新的原则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以 公告。 （五）申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 基金投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或 赎回的申请。 投资者申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价。 投资者提交赎回申请时，其必须有足够的基金份额余额和现金。 2、申购与赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价， 则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金， 或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者可在申请 当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申 请的确认情况。 3、申购与赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和注册登记机 构的结算规则。 投资者T日申购、赎回成功后，注册登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与 43 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差 额的清算，申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人在T+2日办理现金差额的交收。 如果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限 责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调 整，并最迟于开始实施日的3个工作日前在指定媒体公告。 （六）申购与赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市 前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金 资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告， 并报中国证监会备案。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 （七）申购、赎回清单的内容与格式 1、申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券 数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申 购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代(标志为"禁止")、可以现金替代(标志为"允 许")和必须现金替代(标志为"必须")。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 44 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代， 但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认为 可以适用的其他情形。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×(1＋现金替代溢价比例) 其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易 所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易 后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操 作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如 果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠 缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T 日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T 日后被替代的成份证券有正常交易的2 个交易日(简称为T+2 日)内，基金管理人 将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成 本(包括买入价格与交易费用)的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未 能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项。 特例情况：若自T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到20 日而该证券正常交易 日低于2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收 盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的 款项。 若现金替代日(T 日)后至T+2 日(若在特例情况下，则为T 日起第20 个交易日)期间发 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相应调整。 T+2 日后第1 个工作日(若在特例情况下，则为T 日起第21个交易日)，基金管理人 将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的 清算交收将于此后3 个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用 可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算 公式为： Σ(n) 第i支替代证券的数量×该证券参考价格×100% 现金替代比例(%)=i=1 申购基金份额×参考基金份额净值(IOPV) 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交 易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份 额净值目前为该ETF 前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额 净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券， 或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券 的数量乘以其T 日预计开盘价。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申 购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告T 日预估现金部分。其计算公式为： T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－(申购、赎回清单中 必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T 日预计开盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘 价相乘之和) 其中，T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价 确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基 46 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（未完）  |